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Estrategias de Gestion de Riesgo
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Que veremos en esta presentacion?
1. Fundamentos 2. Dinamica de mercado3. Principales problemas a enfrentar4. Bases para operar con exito
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1. Introduccion a la Gestion del Riesgo
2. Estrategia conservadora
3. Estrategia Agresiva
4. Estrategia de Seguimiento
5. Estrategia Piramidal
1. Gestion del Riesgo
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Gestion de riesgo, es tener un plan que permita mantener nuestro capital, mientras rentabilizamos efectivamente una operacion
1. Gestion del Riesgo -
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ALGUNOS CONCEPTOS BASICOS
Diferencia en cotizacion: spread (expresado en pips)
1. Gestion del Riesgo
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• Dos tipos de ordenes:1. Market Order (orden de mercado): entrada inmediata al precio que
figura en la pantalla2. Pending Order (orden pendiente): entrada en caso se llegue a cierto
precio:- Buy limit: orden para comprar al precio "Ask" igual o menor que el indicado en la orden.
En este caso el nivel actual de precios es más alto que el valor establecido en la orden
- Buy Stop: orden para comprar al precio "Ask" igual o mayor que el indicado en la orden. En este caso el nivel actual de precios es más bajo que el valor establecido en la orden
- Sell Limit: orden para vender al precio "Bid" igual a mayor que el indicado en la orden. En este caso el nivel actual de precios es más bajo que el valor establecido en la orden
- Sell Stop: orden para vender al precio "Bid" igual a menor que el indicado en la orden. En este caso el nivel actual de precios es más alto que el valor establecido en la orden
1. Gestion del Riesgo
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• En cada orden, se puede determinar:
1. Stop Loss (cierre de perdidas): Nivel donde la operacion se cierra automaticamente, en caso la direccion del precio sea negativo a nuestra orden
2. Take Profit (toma de ganancias): Nivel donde la operacion se cierra automaticamente cuando la direccion del precio es en nuestro favor
1. Gestion del Riesgo
Pips vs Posicion (Capital)
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Irrelevante, por que ganancia o perdida dependera del tamano de la posicion
Medida correcta de desempeno de nuestro plan de trading. Al final del dia, queremos saber cuanto hemos ganado o perdido en terminos reales
1. Gestion del Riesgo• El tamaño de la posición (cuanto voy a
arriesgar) es más importante que los pips. Para determinar la posicion:
1. Capital2. Apalancamiento3. Monto dispuesto a arriesgar por
operacion
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1. Gestion del Riesgo El Mercado de Forex ofrece la mayor flexibilidad
en cuanto a la determinacion del tamaño de la posicion
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1 Lote: 100,000 Unidades moneda base
1 Mini lote : 10,000 Unidades
1 Micro Lote: 1,000 Unidades
1. Gestion del RiesgoRatio Riesgo vs Recompensa
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Operación Riesgo Recompensa1 -$502 -$503 $1004 -$505 -$506 -$507 $1008 -$509 $10010 $100
Total -$300 $400
Neto $100
Aun con 6 de 10 Operaciones negativas, igual somos rentables
En el grafico, un ejemplo de 10 operaciones aleatorias con un ratio de Riesgo - Recompensa de 1 a 2
Que veremos en esta presentacion?
1. Fundamentos 2. Dinamica de mercado3. Principales problemas a enfrentar4. Bases para operar con exito
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1. Introduccion a la Gestion del Riesgo
2. Estrategia normal
3. Estrategia Agresiva
4. Estrategia de Seguimiento
5. Estrategia Piramidal
2. Estrategia normal
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Orden de Compra del quiebre del extremo de la nariz
Stop Loss en borde de la nariz + 2 pips (x spread del broker)
D = Distancia al Stop Loss
2D
Take Profit, nivel de toma de ganancias
Regla, adaptar posicion de tal forma que "D" sea equivalente a la cantidad de capital que estamos dispuestos a perder
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2. Estrategia normal - ejemplo
Que veremos en esta presentacion?
1. Fundamentos 2. Dinamica de mercado3. Principales problemas a enfrentar4. Bases para operar con exito
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1. Introduccion a la Gestion del Riesgo
2. Estrategia normal
3. Estrategia Agresiva
4. Estrategia de Seguimiento
5. Estrategia Piramidal
3D
3. Estrategia Agresiva
Entrada
Stop Loss
D
Take Profit
2D
Stop Loss
Stop Loss
Entrada50% Entrada
Take Profit 1
Take Profit 2
D
2D
Take Profit 3
Take Profit 4
2D
3D
4D
5D
1D
Take Profit 2
Take Profit 1
EstrategiaAgresiva 1
EstrategiaAgresiva 2
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Estrategia Normal
3. Estrategia Agresiva - ejemplos
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3. Tipo 1
USDCAD
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3. Tipo 2
USDCAD
Que veremos en esta presentacion?
1. Fundamentos 2. Dinamica de mercado3. Principales problemas a enfrentar4. Bases para operar con exito
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1. Introduccion a la Gestion del Riesgo
2. Estrategia normal
3. Estrategia Agresiva
4. Estrategia de Seguimiento
5. Estrategia Piramidal
2D
4. Estrategia de Seguimiento
Entrada
Stop Loss
D
Take Profit
2D
Stop Loss
1D
Take Profit
Hito 1
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1D
Hito 2
Stop Loss
2D
Take Profit
3DEstrategia Normal
Estrategia de Seguimiento
4. Estrategia de Seguimiento
EURUSD
EURUSD
4. Estrategia de Seguimiento
Que veremos en esta presentacion?
1. Fundamentos 2. Dinamica de mercado3. Principales problemas a enfrentar4. Bases para operar con exito
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1. Introduccion a la Gestion del Riesgo
2. Estrategia normal
3. Estrategia Agresiva
4. Estrategia de Seguimiento
5. Estrategia Piramidal
2D
5. Estrategia Piramidal
Entrada
Stop Loss
D
Take Profit
2D
Stop Loss
1D
Take Profit
Hito 1 Entrada
Estrategie Piramida -Operacion 1
Estrategia PiramidalOperacion 2
Hito 2
3D
3D
2D
Stop Loss
Take Profit
Estrategia Normal
2 Operaciones abiertas al mismo tiempo, donde la segunda solo se abre luego de haber subido nuestor SL al nivel de entrada, asegurando de esta forma un riesgo constante en todo momento
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