Post on 06-Jul-2015
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CFP Centro de FormaciónPermanente
Los Productos Derivados:
Teoría y Práctica (I Edición)
Curso de Formación Cotinua
Continua
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Área Temática:Ciencias Económicas y Empresariales
D a t o s B á s i c o s
Dirección Unidad OrganizadoraDepartamento de Economía Financiera y Dirección de Operaciones
Directora de los estudiosDª. Carmen Pérez López
Duración: 20,00 Horas Preinscripción: Del 01/07/2012 al 20/09/2012
Matriculación: Del 01/09/2012 al 20/09/2012
Precio: 195 € (tasas incluidas)
Impartición: Del 05/10/2012 al 30/11/2012
Modalidad: Presencial
Información Teléfono: 954 55 76 19
E-mail: formacion-permanente@us.es Más información Teléfono: 954 55 76 19
E-mail: formacion-permanente@us.es
www.cfp.us.es
CFP Centro de FormaciónPermanente
CFPF o r m a c i ó n C o n t i n u a
www.cfp.us.es
Objetivos El objetivo general es ofrecer a los participantes un
conocimiento teórico- práctico de los productos
derivados
Procedimientos de EvaluaciónAsistencia, Ejercicios en hoja de cálculo
Comisión Académica y Profesorado Dª. Carmen Pérez López. Universidad de Sevilla - Economía Financiera y Dirección de Operaciones
D. Filippo Di Pietro. Universidad de Sevilla - Economía Financiera y Dirección de Operaciones
D. Antonio de la Torre Gallegos. Universidad de Sevilla - Economía Financiera y Dirección de Operaciones
Módulos del CursoMódulo 1. Conceptos Básicos (3,00 Horas)
El Valor del dinero en el tiempoValor Temporal del dinero: tipos de interés y factores de descuento. Valor Actual y Valor Futuro. Aplicaciones prácticas de las leyes financieras.
Medida de Rentabilidad de una operación financieraTasa Interna de Rentabilidad o TIR. Uso de la Excel en la valoración financiera.
El concepto de Duración La duración como medida de la elasticidad del precio ante cambios de tipos de interés. Ejemplos prácticos con Excel.
Fechas de inicio-fin: 10/10/2012 - 11/10/2012Horario: Jueves, en horario de mañana.
Módulo 2.La curva cupón cero (3,00 Horas)
La estructura temporal de los tipos de interés (ETTI): Cálculo de tipos cupón-cero, tipos implícitos, interpolación, etc.
Expectativas de mercado (forward) vs previsiones: decisiones de inversión y financiación.
Introducción al riesgo de crédito: diferenciales crediticios, Rating.
Fechas de inicio-fin: 15/10/2012 - 19/10/2012Horario: Jueves, en horario de tarde.
Módulo 3. Productos Derivados OTC (7,00 Horas)
Productos derivados OTC
Fechas de inicio-fin: 22/10/2012 - 26/10/2012Horario: Viernes, en horario de tarde
Módulo 4. Opciones y Futuros (7,00 Horas)
Conceptos básicos
Estrategias con opciones y futuros
Fechas de inicio-fin: 29/10/2012 - 30/11/2012Horario: Viernes, en horario de mañana.