Medición de riesgos Bancarios

Taller de Integración

Contenido: Línea Riesgos Financieros

Parte 3: Modelos de Medición del Riesgo Bancario

Clase Nro.23

Profesor: Andrés Lazo de la Barra - MBA

TTI01 13 Mayo 2014

Objetivo de la clase

1.Resumen de los riesgos que enfrenta un Banco y/o una institución Financiera 2. El riesgo en la actividad empresarial y la empresa Bancaria 3.Sistemas de Medición de riesgos en una Institución Financiera 4. Modelos de Clasificación de una Institución Financiera

Material Base:

Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux Profesor: Andrés Lazo de la Barra

Banks Risk Exposures

Commercial Bank Risk

Contenido: Clase 23

1. Introducción riesgo en bancos e IF.

2.Trade off risk and return

3.Gestionar el Riesgo

4.Sistemas de medición por tipo de riesgo

i. Riesgo de Crédito

ii. Riesgo de liquidez

iii. Riesgo país

iv. Riesgo de Mercado

v. Riesgo Operacional

5. Modelo de Evaluación de Instituciones financieras

6. Business Cases Analysis

Modelo Propuesto

Introducción:

El valor económico de las instituciones financieras depende de su exposición al riesgo de crédito y de mercado. Un banco tradicional toma prestado a corto plazo a través de los depósitos y presta a largo plazo a través de préstamos de alto riesgo .

El Trade Off entre Riesgo y rentabilidad

Dirección de Instituciones financieras

El riesgo es esencial a toda actividad empresarial en la medida en que los resultados están determinados por la aparición de escenarios previstos o no por los gerentes, esto Conlleva a que las instituciones Bancarias se vean constantemente enfrentadas a Diversos tipos de riesgo los cuales varían dependiendo del tipo de los tipo de actividades que realicen, en general, se pueden identificar tres tipos de riesgos Bancarios: 1. Los riesgos de negocios 2. Los riesgos estratégicos 3. Los riesgos financieros

Alguna de las principales razones que han incrementado los niveles de riesgos en las Instituciones Financieras (IF) son : i. Volatilidad de los mercados ii. Liberalización financiera iii. Modernización tecnológica iv. Competitividad/ globalización

Impactado en una reducción de los márgenes

Por lo tanto es necesario Gestionar el Riesgo

1. Nuevos escenarios obligan a asumir más riesgos para recuperar la Rentabilidad. 2. Decisiones de Inversión: Rentabilidad se ajusta por riesgo 3.Administración de Riesgos: Modelos ,Instrumentos y herramientas de Gestión

4.Sistemas de medición de riesgos

Sistemas de medición del riesgo de Crédito Sistemas de Medición del riesgo de Liquidez Sistemas de medición del riesgo País Sistemas de medición del riesgo de Mercado Sistemas de Medición del riesgo operacional

4.1. Sistemas de Medición del riesgo de Crédito:

1. Modelo de las Cinco C:

1. Credit Scoring ( Valoración Automática)

1. Character 2. Capacity

3. Capital 4. Collateral

5. Conditions

1. Cartera Cdtos.personales, consumo, pynes, Credit Card 2. Acorta o simplifica el análisis

3. Utiliza Algoritmos

3. Modelo Camel Metodología que permite evaluar el riesgo de las instituciones financieras , consiste en Una inspección on-site que evalúa aspectos tales como: rendimiento financiero, solidez Operativa y cumplimiento de las regulaciones. Esta metodología establece una

clasificación mediante letras que simbolizan la salud financiera de la institución . Por lo general esta metodología es usada en forma paralela con un método discriminante lo que permite establecer estrategias en la duración de las inversiones realizadas garantizando una medida de precisión en materia de riesgo bancario.

1. Capital 2. Asset

3. Management 4. Earnings 5. Liquidity

4. Modelo Relacional • Análisis de relaciones previas con el cliente • Sólo para clientes antiguos • No tiene una metodología estructurada 5. Modelo Económico Financiero • Adecuado para operaciones de elevado importe • EECC, evaluación • Sector • Proyecciones http://www.sbif.cl/sbifweb3/internet/archivos/publicacion_5624.pdf

Análisis ponderación CAMEL:

Ejemplo de Scoring :

FM/A = Fdo.Maniobra/ Activo = Ratio de liquidez

BR/A= Beneficio retenido/Activo=Ratio de autofinanciación

BAI/A=Benefic.antes de tax/Activo=Ratio de rentabilidad economica.

FP/D= Fdos.propios /Deuda= Ratio de endeudamiento

V/A= Ventas /Activo= Ratio de Rotación

Z< 1,8 Empresa en quiebra 1,8< z < 2,67 Peligro/problemas financieros

Z > 2,67 Sin problemas financieros Z > 3 Excelencia financiera

Z = 0,012(FM/A)+0,014(BR/A)+0,033(BAI/A)+0,6(FP/D)+34,1(V/A)

4.2. Sistemas de Medición del riesgo de Liquidez:

1. Perfil de vencimientos para diversos intervalos temporales 2. Desventaja, No considera el Cash Flow

3. Tratamiento de Activos y Pasivos sin vencimiento explicito 4. Renovaciones

4.3. Sistemas de Medición del riesgo de País:

1. Rating de Calificadoras Internacionales: i. Moody´s

ii. S&P iii. IBCA

1. Posición por País

http://www.euromoneycountryrisk.com/

http://www.datosmacro.com/prima-riesgo

http://www.datosmacro.com/ratings

http://www.economist.com/node/2428892

Factores de Riesgo Ponderación %

Indicadores Analíticos 50

Desempeño Económico 25

Riego Político 25

Indicadores Crediticios 30

Indicadores de Deuda 10

Deuda en Default o Reprogramada

Calificación Crediticia 10

Indicadores de Mercado 20

Acceso a Financiamiento Bancario

Acceso a Financiamiento de Corto Plazo

Descuento por Incumplimiento 5

Acceso a Mercado de Capitales 5

Fuente: Euromoney

El índice de riesgo país es en realidad un índice que es calculado por distintas entidades financieras, generalmente calificadoras internacionales de riesgo. Las más conocidas son Moody’s, Standad & Poor’s, y J.P. Morgan. También existen empresas que calculan el riesgo país, como Euromoney o Institucional Investor. Cada una de ellas tiene su propio método, pero usualmente llegan a similares resultados.

Fuente: EuroMoney

4.3 . Forma de calificar según :

Moody´s y Standard & Poor

BB/B/CC

4.4.Medición de Riesgo de Mercado:

GAP: • Activos y Pasivos. Sensibles o no a cambios en las tasas de interés en el intervalo de

análisis. • No Sensible :Tasa fija o Tasa Variable no ajustable en el periodo, o no tiene tasa

(a fijo , patrimonio, Cuentas diversas,etc) GAP = Activos –Pasivos en determinado periodo GAP<0 :Posición pasiva, si tasa baja Beneficio GAP>0 :Posición Activa, Si Tasa baja pérdida

Limitaciones: No considera el momento de ajuste (inicio o final del periodo),agrupando

Por plazo suponiendo homogeneidad en el comportamiento de las partidas.

Modelo de Duración :

•Duración de Activos y Pasivos: considera el cash Flow de los mismos y el efecto de la Variación de la tasa de interés en su valor de mercado y por lo tanto el efecto sobre

Los recursos propios.

La diferencia entre la duración ponderada de los activos y la de los pasivos se Denomina el GAP de Duración.

VAR: Value at Risk

La herramienta más usada

Aceptada por el comité de Basilea Calcula la Probabilidad de sufrir una pérdida de una determinada posición durante un

cierto periodo y debido a un cambio adverso en los precios de mercado.

Modelo de Simulación :

Gap y Duración se utilizan en forma dinámica y conjuntamente en técnica de Simulación .Distintos escenarios y la probabilidad de ocurrencia.

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/jmas/mon/29.pdf

4.4.Medición de Riesgo de Mercado: GAP:

• Activos y Pasivos. Sensibles o no a cambios en las tasas de interés en el intervalo de análisis.

• No Sensible :Tasa fija o Tasa Variable no ajustable en el periodo, o no tiene tasa (a fijo , patrimonio, Cuentas diversas,etc)

GAP = Activos –Pasivos en determinado periodo GAP<0 :Posición pasiva, si tasa baja Beneficio GAP>0 :Posición Activa, Si Tasa baja pérdida

Limitaciones: No considera el momento de ajuste (inicio o final del periodo),agrupando

Por plazo suponiendo homogeneidad en el comportamiento de las partidas.

4.5. Modelo de Evaluación Riesgo Operacional:

Definición SBIF

…pérdidas resultantes de una falta de adecuación o de una falla de los procesos, del personal y de los sistemas internos o bien por causa de acontecimientos externos, incluyéndose el riesgo legal. El riesgo tecnológico queda incorporado a la definición precedente

http://www.sbif.cl/sbifweb/internet/archivos/publicacion_8511.pdf

4.5. Modelo de Evaluación Riesgo Operacional:

Procesos No está

establecido cómo hacer las

Personas Las personas no

hacen lo que está establecido

Sistemas No disponibilidad

Externos Robos y fraudes externos

5.Modelo de Evaluación Instituciones Financieras: Rating Agency

El análisis de una institución financiera tiene como objetivo final la determinación de Su capacidad de pago, la singularidad de la situación de cada entidad implica que , Ante cada caso particular, los factores a analizar tengan pesos relativos de distintas Magnitudes respecto de su fortaleza financiera, La combinación de éstos definirá La calificación de la solvencia( Capacidad de responder por sus obligaciones).

6.1Assessment Model: Rating Agency

I. Solvencia del Emisor:

1. Adecuación de Capital

2.Capacidad de Generación

3.Administración Crediticia

4.Administración financiera

5.Riesgo operacional

6.Administración y propiedad

7.Posición y trayectoria

8.Clasificación sucursales y filiales bancos extranjeros

Calidad de la información

Clasificación de Solvencia

suficiente

Insuficiente

5.Modelo de Evaluación : Rating Agency

Clasificación de los Títulos de Deuda:

1. Depósitos a Plazo

2.Letras de crédito

3.Bonos

3.1 Contratos

3.2 Resguardos

3.3 Garantías

Clasificación final de los títulos de Deuda

Clasificación de las Acciones

1.Liquidez de los títulos accionarios

2.Aspectos de los gobiernos corporativos

3.Aspectos de transparencia y disponibilidad de información.

Clasificación de las Acciones

BUSINESS CASES: ANALYSIS:

Top Bank Intl. Bank

Gracias

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• Blog: www.andres-lazo.com

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• Skype: andreslazo2012

Gracias

El presente documento es incompleto sin la

respectiva presentación del profesor.

Medición de riesgos Bancarios

Economy & Finance

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