0.0.1Teoría Microeconómica I · 0.0.2Teoría Microeconómica II Antiguo Nuevo Curso :...

0.0.1 Teoría Microeconómica I

Antiguo NuevoCurso : Teoría Microeconómica I Teoría Microeconómica INombre del curso en inglés : Microeconomic Theory I Microeconomic Theory ISigla : EAE310B EAE4101Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : Admisión al Magíster Admisión al MagísterCarácter : Mínimo MínimoProfesor encargado : José Miguel Sánchez y Bernardita Vial José Miguel Sánchez y Bernardita Vial

Descripción

Presentación de los pilares fundamentales del análisis económico. Teorías de la demanda,oferta y equilibrio competitivo. Externalidades y bienes públicos. Utilidad esperada eincertidumbre. Teoría de juegos no cooperativos, economía de la información.

Objetivos

Manejar el lenguaje e instrumental económicos

Analizar el comportamiento de mercados a partir de modelos matemáticos

Valorar los conceptos de bienestar social como criterio de análisis de instituciones ypolíticas

Contenidos

Repaso y formalización de conceptos básicos

Preliminares: conceptos matemáticos útiles

Teoría de la demanda: preferencias y utilidad; dualidad y propiedades de la demanda

Elección bajo incertidumbre

• Preferencias sobre loterías y utilidad esperada.

• Aversión al riesgo.

Teoría de la producción y oferta: función de producción, función de costos y oferta

Equilibrio parcial: agregación y equilibrio

Equilibrio general: existencia y teoremas del bienestar

Equilibrio competitivo en economía de intercambio

Equilibrio competitivo en economías con producción

Equlibrio general bajo incertidumbre

Bienestar social

Externalidades y bienes públicos

Teoría de juegos

• Juegos en forma normal y equilibrio de Nash en estrategias puras y mixtas.

• Juegos en forma extensiva y perfección en subjuegos

• Juegos dinámicos e información

Economía de la información

• Riesgo moral e incentivos

• Selección adversa y autoselección

Metodología

Clases lectivas

Tareas

Evaluación

Tareas (10%)

Prueba 1 (25%)

Prueba 2 (25%)

Examen (40%)

Bibliografía

0.0.2 Teoría Microeconómica II

Antiguo NuevoCurso : Teoría Microeconómica II Teoría Microeconómica IINombre del curso en inglés : Microeconomic Theory II Microeconomic Theory IISigla : EAE3112 EAE4102Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B EAE4101Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Rodrigo Harrison y Felipe Zurita Rodrigo Harrison y Felipe Zurita

Descripción

Presentación de la teoría de la decisión y la teoría de juegos a nivel avanzado. Racionalidady coherencia de la decisión. Equilibrio de Nash, existencia y unicidad. Refinamientos ydesrefinamientos. Racionalizabilidad, evolución, aprendizaje.

Objetivos

Adquirir los fundamentos de la teoría de la decisión

Dquirir los principales conceptos de equilibrio en profundidad

Valorar los diversos enfoques que se han propuesto como explicación de fenómenossociales

Aplicar conceptos en algún fenómeno social

Contenidos

Teoría de la Decisión

• Racionalidad y conocimiento

• Utilidad esperada: Savage, von Neumann-Morgenstern

• Coherencia intertemporal

• Información

◦ Refinamiento particional◦ Orden de Blackwell

Teoría de Juegos no Cooperativos

• Juegos en forma normal

◦ Equilibrio de Nash: existencia, unicidad◦ Dinámica de la mejor respuesta◦ Introspección: racionalizabilidad, equilibrio correlacionado

◦ Evolución: estabilidad evolutiva, dinámicas darwinianas, dinámica del re-plicador

◦ Aprendizaje: juego ficticio, aprendizaje bayesiano

• Juegos en forma extensiva

◦ Equilibrio perfecto◦ Equilibrio secuencial y sus refinamientos◦ Juegos repetidos: teoremas de folk◦ Equilibrio markoviano perfecto

Metodología

Clases lectivas

Tareas

Ensayo

Evaluación

Pruebas (40%)

Tareas (15%)

Ensayo (10%)

Examen (35%)

Bibliografía

0.0.3 Teoría Microeconómica III

Antiguo NuevoCurso : Teoría Microeconómica III Teoría Microeconómica IIINombre del curso en inglés : Microeconomic Theory III Microeconomic Theory IIISigla : EAE3113 EAE4103Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE3112 EAE4102Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Nicolás Figueroa y Rodrigo Harrison Nicolás Figueroa y Rodrigo Harrison

Descripción

Este curso ofrece formación avanzada en las teorías de la elección social y del diseñode mecanismos. Criterios de bienestar social, concepto de implementabilidad. Diseño demecanismos aplicados a subastas y diseño de mercados.

Objetivos

Conocer los resultados principales de elección social: Paradoja de Condorcet, Teo-rema de Imposibilidad de Arrow, Teorema de Gibbard

Analizar los resultados principales en diseño de mecanismos

Aplicar los conceptos anteriores al diseño subastas de subastas y mercados

Debatir la evidencia de campo y de laboratorio

Contenidos

Elección Social y Bienestar

• Preferencias Sociales

• Teorema de Imposibilidad de Arrow

• Algunas Posibilidades

Diseño de Mecanismos (DM)

• Introducción

• El Problema General de DM

• El Principio de la Revelación

• Ambientes Cuasi-lineales

• Mecanismos Bayesianos

• Implementación Virtual

• Mecanismos Robustos

• Implementación

Teoría de Subastas

• Subastas y Diseño de Mecanismos

• Subastas y la Teoría de Demanda

• Subastas de un Objeto

◦ con Valos Privado◦ y Equivalencia de Ingresos◦ con Valor Interdependiente

• Subastas Multi-Objeto

◦ con Valor Privado◦ y Equivalencia de Ingresos◦ Secuencias◦ con Valos Interdependiente◦ en Paquete y Combinatorial

• Diseño de Objeto y Diseño de Mecanismos

Metodología

Clases lectivas

Tareas

Ensayo

Evaluación

Prueba 1 (20%)

Prueba 2 (20%)

Examen (35%)

Tareas (15%)

Ensayo y presentación (10%)

Bibliografía

0.0.4 Teoría Macroeconómica I

Antiguo NuevoCurso : Teoría Macroeconómica I Teoría Macroeconómica INombre del curso en inglés : Macroeconomic Theory I Macroeconomic Theory ISigla : EAE320B EAE4201Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE319B concurrente EAE4000 concurrenteCarácter : Mínimo MínimoProfesor encargado : Francisco Rosende y Matías Tapia Francisco Rosende y Matías Tapia

Descripción

Presentación de los aspectos centrales de la teoría macroeconómica moderna. Se cubrenlos temas de ciclos reales, crecimiento, política fiscal, dinero y sistema financiero. mercadoslaborales.

Objetivos

Analizar los principales determinantes de los ciclos económicos

Analizar los principales determinantes del crecimiento económico

Contenidos

Crecimiento Económico

• El modelo de Ramsey: equilibrio, estado estacionario, y transición• Modelos de crecimiento endógeno: capital humano y cambio tecnológico

Política fiscal en equilibrio general

• En el problema de Ramsey• Impuestos y crecimiento• Optimalidad de la trayectoria de impuestos y deuda

Mercado laboral y desempleo: introducción a los modelos de búsqueda

• Equilibrio parcial• Equilibrio general

El rol del dinero en equilibrio general

• Teorías sobre el rol de dinero• Dinero en equilibrio general• Efectos del dinero en el corto plazo

• Política monetaria

Intermediación financiera

• Rol de la intermediación en la economía

• Crisis financieras

• La Gran Depresión y la crisis del 2008

Metodología

Clases lectivas

Propuesta de investigación

Evaluación

Dos Pruebas (20% cada una)

Un Examen (35%)

Propuesta de investigación (10%)

Tareas (15%)

Bibliografía

0.0.5 Teoría Macroeconómica II

Antiguo NuevoCurso : Teoría Macroeconómica II Teoría Macroeconómica IINombre del curso en inglés : Macroeconomic Theory II Macroeconomic Theory IISigla : EAE321B EAE4202Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE320B EAE4201Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Loris Rubini Loris Rubini

Descripción

En este curso se analiza modelos de equilibrio general dinámicos bajo certidumbre eincertidumbre, y modelos con fricciones reales. Analizar, a partir de esos modelos, distintasmaterias de interés macroeconómico como la distribución de la riqueza, mercados delcrédito y políticas óptimas, entre otras.

Objetivos

Entender la mecánica de los modelos de equilibrio general dinámicos bajo incerti-dumbre

Valorar la influencia de las fricciones reales en el ciclo

Aplicar el modelo al análisis de la distribución de la riqueza y de los mercados delcrédito

Contenidos

Introducción

Modelo de Crecimiento Neoclásico

• Certidumbre• Incertidumbre y Precio de Activos• Política Fiscal

Modelos de Generaciones Traslapadas

Incertidumbre, Heterogeneidad y Mercados Incompletos: Modelos de Bewely

• Teoría e Implementación• Aplicaciones

Mercados Incompletos Endógenos: Fricciones Reales

• Enforcement Imperfecto• Información Imperfecta• Política fical sin commitment

Metodología

Clases lectivas

Proyecto de investigación

Evaluación

Tareas: 15%

Pruebas: 40%

Proyecto de investigación: 20%

Examen: 25%

Bibliografía

0.0.6 Teoría Macroeconómica de la Economía Internacional

Antiguo NuevoCurso : Teoría Macroeconómica de la Economía

InternacionalTeoría Macroeconómica III

Nombre del curso en inglés : International Finance Macroeconomic Theory IIISigla : EAE341A EAE4203Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE320B EAE4201Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Klaus Schmidt-Hebbel Klaus Schmidt-Hebbel

Descripción

En este curso se analiza la teoría macroeconómica de economías abiertas y de las finanzasinternacionales y su evidencia empírica, tanto a nivel internacional como para el casoparticular de Chile.

Objetivos

Adquirir conceptos de la teoría macroeconómica internacional

Desarrollar una capacidad analítica de solución de problemas teóricos

Analizar la evidencia empírica que sustenta la teoría

Debatir los problemas principales que enfrentan las economías abiertas y la economíamundial en el presente

Contenidos

Conceptos Básicos e Informes Macroeconómicos y Financieros Internacionales

• Modelos simples macroeconómicos de equilibrio general para la economía abier-ta

• Informes macroeconómicos y financieros internacionales

Comercio Internacional a través del Tiempo: Modelos Intertemporales de la CuentaCorriente (1 Bien)

• Dos Períodos: Consumo, Inversión y Cuenta Corriente

• Horizonte Infinito: Dinámica de la Cuenta Corriente

• Evidencia Empírica Internacional

Cuenta Corriente, Tipo de Cambio Real y Términos de Intercambio (Dos o másBienes)

• El Precio Relativo de Bienes Transables y No Transables y la Cuenta Corriente• Paridad de Poder de Compra• Equilibrio Estático en Economía Dependiente (Modelo de Salter-Swan-Corden-

Dornbusch)• Equilibrio Dinámico en una Economía Dependiente• Efecto Harrod-Balassa-Samuelson• Tipo de Cambio Real y Consumo óptimo• Tipo de Cambio Real e Inversión óptima• Activos Externos Netos, Tipo de Cambio Real y Premio Soberano (Modelo

Dinámico para una Economía Abierta)• Los Términos de Intercambio y la Cuenta Corriente

◦ Términos de Intercambio, Tipo de Cambio y Cuenta Corriente◦ Términos de Intercambio en un Modelo de Tres Sectores (Gavin)

• Sostenibilidad de la Cuenta Corriente• Los Desbalances Globales

Activos Internacionales, Riesgo e Imperfecciones de los Mercados Financieros Inter-nacionales

• Incertidumbre y Equilibrio de Cartera de Activos Internacionales

◦ Incertidumbre, Consumo y Equilibrio de Cartera◦ Diversificación Internacional de Cartera y el Puzzle de Sesgo de Activos

Domésticos◦ Modelo de Valoración de Activos Internacionales basado en el Consumo

• Consumo y cuenta corriente bajo incertidumbre knightiana• Restricciones a los Movimientos Internacionales de Capitales

Dinero, Deuda y Tipo de Cambio Bajo Precios flexibles e Inflexibles

• Modelos Monetarios para Tipo de Cambio Fijo, flexible y Reptante• Paridades de Tasas de Interés y Premios al Riesgo Cambiario y al Riesgo

Soberano• Dinero, Deuda y Tipo de Cambio bajo Precios Inflexibles

◦ Efectividad de Políticas Macroeconómicas (Modelo de Mundell-Fleming)◦ Inflación y devaluación cambiaria bajo inflexibilidad de precios (Modelo

de Overshooting de Dornbusch)

• Los Puzzles de la Macroeconomía Internacional y los Costos del Comercio

Regímenes Cambiarios y Monetarios y Política Monetaria en una Economía Abierta

• Sistemas Cambiarios Alternativos• Flotación Sucia: Intervenciones en los Mercados Cambiarios• Sistemas Monetarios Alternativos. Áreas Monetarias, Monedas Comunes y Do-

larización

• Política Monetaria en Economías Abiertas

• Conducción de la Política Monetaria bajo Metas de Inflación

Crisis Financieras

• Tipología de Crisis Financieras y Ocho Siglos de Crisis en el Mundo

• Crisis Cambiarias o de Balanza de Pagos: Ataques Especulativos a Tipos deCambio Fijos

• Crisis Bancarias

• Crisis de Deuda Externa Soberana y Crisis de Liquidez Internacional

• Crisis Mellizas, Trillizas, Cuatrillizas ... y sus Consecuencias

• Flujos de Capitales, Paradas Repentinas de Capitales (Sudden Stops) y Rever-siones de Cuenta Corriente (Current-Account Reversals) en Economías Emer-gentes

• La Crisis Financiera Global y Gran Recesión de 2008-2009: Causas, Respuestasde Políticas Financieras y Macroeconómicas, Efectos Reales y Lecciones parala Reforma de Políticas Financieras y Macroeconómicas

Metodología

Clases lectivas

Trabajo de investigación

Evaluación

Este curso está diseñado para ser aprobado por todo alumno que demuestre interés porla materia y su estudio. La evaluación se basa en:

2 pruebas parciales (20% cada una)

Examen (20%)

Controles de lectura (15%)

Trabajo de investigación (25%)

Bibliografía

0.0.7 Economía Matemática

Antiguo NuevoCurso : Economía Matemática Matemáticas para EconomíaNombre del curso en inglés : Mathematical Economics Mathematical EconomicsSigla : EAE319B EAE4000Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : Admisión al Magíster Admisión al MagísterCarácter : Mínimo MínimoProfesor encargado : Jaime Casassus y Gonzalo Edwards Constanza Fosco

Descripción

Este curse presenta algunas de las herramientas matemáticas necesarias para seguir pro-gramas de postgrado en economía. En primer lugar, se introducen algunos conceptos deanálisis real que son importantes para avanzar en el estudio de la teoría microeconómica.En segundo lugar, se introducen las herramientas matemáticas que se utilizan para mode-lar y analizar la evolución de sistemas que varían en el tiempo. Por último, se presenta lateoría de control óptimo y la programación dinámica, que permiten optimizar los sistemasanteriores.

Objetivos

Adquirir el lenguaje analítico de la economía moderna

Adquirir nociones de análisis real en un contexto económico

Dominar herramientas avanzadas de optimización que posibiliten el análisis de mo-delos económicos

Desarrollar la capacidad de resolver modelos de sistemas dinámicos en tiempo dis-creto y en tiempo continuo

Contenidos

Introducción al Análisis Real

• Teoría de Conjuntos• Topología• Secuencias

Optimización Estática

• Optimización con Restricciones• Aplicaciones Económicas

Análisis de Sistemas Dinámicos

• Ecuaciones en Diferencias y Diferenciales

• Introducción a los Procesos Estocásticos

Programación Dinámica y Control Óptimo

• Modelos Determinísticos en Tiempo Discreto

• Modelos Estocásticos en Tiempo Discreto

• Modelos Determinísticos en Tiempo Continuo

Metodología

Clases lectivas

Ejercitación personal

Evaluación

Dos pruebas y controles (60%)

Examen (40%)

Bibliografía

0.0.8 Análisis Real para Economía

Antiguo NuevoCurso : Análisis Real para Economía Matemáticas para EconomíaNombre del curso en inglés : Real Analysis for Economics Mathematical EconomicsSigla : EAE3190 EAE4000Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE319B Admisión al MagísterCarácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Nicolás Figueroa y Bernardita Vial Constanza Fosco

Descripción

Presentación de los principales conceptos del análisis real y sus aplicaciones en economía.Lógica, continuidad, convexidad, completitud, compacidad, puntos fijos, optimización.

Objetivos

Adquirir el lenguaje matemático utilizado en el análisis formal de la teoría eco-nómica, con el objetivo de adentrarse y comprender en profundidad la literaturaexistente en esta disciplina.

Dominar herramientas básicas de análisis real, con el objetivo de analizar, proponery construir modelos en las distintas áreas de la economía haciendo uso del instru-mental estudiado en este curso.

Desarrollar las habilidades básicas necesarias para posibilitar y favorecer la adqui-sición de nuevas herramientas de Análisis Real de acuerdo al área de especialidad ynivel de formalidad de la investigación del alumno.

Contenidos

Introducción

• Funciones

Espacios métricos

• Definiciones y ejemplos

• Algo de topología

Límite y convergencia

• Convergencia de secuencias

• Convergencia de funciones

• Ejemplos y aplicaciones

Continuidad

• Continuidad de funciones• Continuidad de correspondencias• Ejemplos y aplicaciones

Punto Fijo

• Teorema del valor intermedio• Teorema de punto fijo de Brower• Teorema de punto fijo de Banach• Teorema de punto fijo de Kakutani• Ejemplos y aplicaciones

Maximización estática clásica

• Teorema del máximo• Método de Lagrange• Estática comparativa• Ejemplos y aplicaciones

Sistemas dinámicos

• Ecuaciones en diferencias y diferenciales• Existencia y unicidad• Ejemplos y aplicaciones

Optimización dinámica

• Programación dinámica: ecuación de Bellman y teorema de Banach• Control óptimo• Ejemplos y aplicaciones

Introducción a la Teoría de la Medida y Probabilidad

Metodología

Clases lectivas

Ejercitación personal

Evaluación

Prueba 1: (25%)

Prueba 2: (25%)

Examen: (30%)

Tareas individuales: (20%)

Bibliografía

0.0.9 Modelos Dinámicos en Tiempo Discreto

Antiguo NuevoCurso : Modelos Dinámicos en Tiempo Discreto Modelos Dinámicos en Tiempo DiscretoNombre del curso en inglés : Discrete-Time Dynamic Models Discrete-Time Dynamic ModelsSigla : EAE321G EAE4007Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : Admisión al Magíster Admisión al MagísterCarácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Eugenio Bobenrieth Eugenio Bobenrieth

Descripción

Este curso presenta teoría, métodos numéricos, y elementos de econometría, para modeloseconómicos dinámicos en tiempo discreto.

Objetivos

Analizar los elementos centrales de la teoría y aplicaciones

Plantear, resolver numéricamente y diseñar estrategias de estimación empírica, parasus propios modelos dinámicos

Contenidos

Introducción a modelos dinámicos en tiempo discreto

• Intuición y motivación al Principio de la Optimalidad

• Presentación preliminar de algunos ejemplos clásicos: Sistemas dinámicos li-neales y costo cuadrático, modelos (s; S) con costos fijos, modelos de tiemposde parada, modelo de crecimiento neoclásico

Conceptos matemáticos básicos para modelos dinámicos:

• Teorema de contracción

• Teorema de Blackwell

• Teorema del máximo

Principio de la Optimalidad

• Retornos acotados

• Retornos no acotados

• Diferenciabilidad de la función valor, derivada de Benveniste y Scheinkman

• Condiciones de Euler

Algunas aplicaciones de Programación Dinámica Estocástica:

• Modelos de Buffer Stock Saving

• Modelo canónico de expectativas racionales con restricciones de liquidez: Equi-librio competitivo y solución del problema de bienestar asociado, modelos conesfuerzo de producción

Métodos numéricos para modelos dinámicos con restricciones de liquidez

Aplicaciones:

• Convergencia al estado estacionario estocástico

• Esquemas de estabilización de precios y sus efectos en el bienestar

• Modelos dinámicos no-lineales, no-estacionarios

Elementos de econometría de modelos dinámicos

Metodología

Clases lectivas

Trabajo personal de investigación

Evaluación


Dos pruebas (25% cada una)

Examen final (30%)

Bibliografía

0.0.10 Teoría Econométrica I

Antiguo NuevoCurso : Teoría Econométrica I Teoría Econométrica INombre del curso en inglés : Econometric Theory I Econometric Theory ISigla : EAE350B EAE4301Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : Admisión al Magíster Admisión al MagísterCarácter : Mínimo MínimoProfesor encargado : Tomás Rau y Raimundo Soto Tomás Rau y Raimundo Soto

Descripción

Presentación de modelos probabilísticos que dan sustento al análisis estadístico, con én-fasis en el modelo lineal.

Objetivos

Profundizar en la teoría econométrica clásica a un nivel superior

Adquirir las capacidades necesarias para la realización de estudios econométricosaplicados, especialmente microeconometría, con datos reales

Contenidos

Elementos de Teoría de Probabilidad

• Espacio muestral, σv-álgebra y espacio de probabilidad

• Variable aleatoria, función de densidad de probabilidad (pdf ) y función dedistribución acumulada (cdf )

• Transformaciones y momentos de una variable aleatoria

• Distribuciones bivariadas y multivariadas, propiedades.

• Distribución condicional, ley de esperanzas iteradas, etc.

El Modelo de Regresión Lineal

• Objetos de interés

• El modelo de regresión lineal

• Bondad de ajuste

• Momentos del Estimador MCO

• El Modelo normal de regresión lineal

• Test de hipótesis e intervalos de confianza

• Predicción

• Regresión particionada

Elementos de Teoría Asintótica

• Modos de convergencia (en probabilidad, en media cuadrática, casi segura)

• Leyes de grandes números (Chebychev, Khinchin, Kolmogorov I y I I)

• Teorema central del límite (Lindeberg-Lévy, Lindeberg-Feller y Lyapunov)

• Teorema de Slutzky y el "Método Delta"

Problemas de Especificación y Datos

• Mínimos Cuadrados Generalizados (Aitken)

• Heterocedasticidad (robust standard errors and clustered)

Metodología

Clases lectivas

Ejercicios de aplicación de técnicas econométricas

Evaluación

Tareas (15%)

Controles (10%)

Pruebas (40%)

Examen final (35%)

Bibliografía

0.0.11 Teoría Econométrica II

Antiguo NuevoCurso : Teoría Econométrica II Teoría Econométrica IINombre del curso en inglés : Econometric Theory II Econometric Theory IISigla : EAE3512 EAE4302Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE350B EAE4301Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Tomás Rau Tomás Rau

Descripción

Este curso presenta la econometría de corte transversal y métodos de estimación usandodatos de panel.

Objetivos

Conocer las propiedades básicas y aplicaciones de una serie de métodos economé-tricos y evaluar sus virtudes y limitaciones

Dominar herramientas útiles para investigación económica de frontera en microeco-nometría

Contenidos

Introducción

• Repaso resultados claves de Teoría Econométrica I, Identificación, Teoría Asintótica,etc.

Estimadores No-Lineales

• Estimadores Extremos, Método General de Momentos y Máxima Verosimilud

• Modelos de Respuesta Discreta

◦ Binary Response Models◦ Multinomial Logit Models◦ Multinomial Probit Models◦ Ordered Response Models◦ Extensiones

• Modelos con Selección y Regresión Censurada: Tobit, Heckit, Heckprob yDubin-Mcfaden

• Extensiones-Aplicaciones

• Modelos de conteo y de duración

Estimación de Efectos Tratamiento

• Conceptos generales (ATE, LATE, ATT, etc)

• Métodos

◦ OLS◦ Matching y métodos doblemente robustos◦ Panel models◦ D-D◦ Randomization◦ IV-Two samples, heterogenous treatment effects, weak instruments◦ RD◦ Debate reciente

Tópicos especiales en estimación de varianza

• Clustering

• Resultados múltiples (SUR, Bonferroni)

Regresiones de cuantiles

• Marco simple

• Censored case

• Instrument variable and quantiles

Metodología

Clases lectivas

Discusión en clases

Tareas

Evaluación

Tareas (40%)

Prueba 1 (25%)

Prueba 2 (25%)

Participación en clases (10%)

Bibliografía

0.0.12 Teoría Econométrica III

Antiguo NuevoCurso : Teoría Econométrica III Teoría Econométrica IIINombre del curso en inglés : Econometric Theory III Econometric Theory IIISigla : EAE3513 EAE4303Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE350B EAE4301Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Juan Urquiza Juan Urquiza

Descripción

Presentación avanzada de los métodos principales de análisis de series de tiempo.

Objetivos

Aplicar conceptos y técnicas de econometría avanzada de series de tiempo

Estimar modelos simultáneos, dinámicos, interpretando sus resultados con relacióna las teorías económicas y señalando las potencialidades y limitantes del análisis

Comprender en profundidad técnicas econométricas avanzadas de modelos de seriesde tiempo uni y multivariadas

Diseñar, conducir y finalizar una investigación cuantitativa

Contenidos

Procesos básicos

• Estacionariedad y ergodicidad

• Correlogramas

• Procesos de ruido blanco, media móvil, autorregresivos u ARMAs

• Teorema de Wold

• Metodología Box Jenkins

• Estacionarizar

• Indentificación del modelo ARMA

• Estimación de modelos ARMA(p,q)

• Predicciones

• Simulación

• Validación

Modelos estacionarios multivariados

• Vectores autorregresivos• Identificación, matriz de Choleski• Causalidad• Estimación por máxima verosimilitud• Funciones impulso-respuesta• Descomposición de la varianza del error de pronóstico• VAR estructurales y cuasi-VAR

Modelos de varianza no constante

• Modelos ARCH• Estimación• Testeo

Modelos no estacionarios

• Representación de tendencias• Predicciones, persistencia• Teoría asintótica para procesos con tendencia determinística• Teoría asintótica para procesos con tendencia estocástica

Raíces unitarias multivariadas y cointegración

• Correlación espúrea• Cointegración• Teorema de representación de Engel-Granger• Estimación en sistemas de ecuaciones

Modelos de cambios de régimen

• Cadenas de Markov• Algoritmo de maximización de expectativas• Filtro de Kalman

Análisis espectral

• Espectro poblacional• Periodograma muestral• Estimación• Usos

Metodología

Clases lectivas

Lectura individual

Trabajo

Evaluación

Prueba 20%

Examen 30%

Trabajos 50%

Bibliografía

0.0.13 Tópicos en Microeconometría

Antiguo NuevoCurso : Tópicos en Microeconometría Tópicos en MicroeconometríaNombre del curso en inglés : Topics in Microeconometrics Topics in MicroeconometricsSigla : EAE3972 EAE4304Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B y EAE350B EAE4101 y EAE4301Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Tomás Rau Tomás Rau

Descripción

Presentación de técnicas avanzadas de microeconometría moderna para modelar y estimarmodelos microeconómicos con datos de corte transversal y de panel.

Objetivos

Adquirir técnicas econométricas para el análisis empírico de fenómenos y preguntaspropias de la ciencia económica, tanto su implementación y aplicación estadísticacomo su interpretación económica

Desarrollar análisis empíricos con técnicas del estado del arte de la disciplina parala mejor comprensión de los fenómenos económicos, con especial énfasis a preguntasde las áreas de economía laboral, economía de la educación y evaluación de impacto

Contenidos

Endogeneidad en modelos paramétricos

Endogeneidad: Variables Instrumentales y GMM. Ejemplos y aplicación a la eva-luación de programas (estimador de Wald)

• Fallas en la identificación e Identificación débil (weak instruments). Estima-dores alternativos (LIML). Test para instrumentos débiles: Cragg y Donald(1993).

• Inferencia ante la presencia de instrumentos débiles: Test de Wald y Razónde Verosimilud condicional (Anderson y Rubin (1949), Stock y Yogo (2005) yMoreira (2003)).

• Modelos binarios con selección en no observables.

• El método de Funciones de Control. Aplicación a Modelos Hedónicos.

• Endogeneidad en modelos binarios y discretos. Variable endógena discreta ycontinua. Treatment effect models

• Endogeneidad en modelos de datos de panel y paneles dinámicos. Arellano yBond (1991).

Modelos semi-paramétricos

• Estimación de densidades de distribución mediante Kernels.

• Regresión No Paramétrica. Estimador de Nadaraya y Watson. Estimadores deSeries y Splines. Maldición de la Dimensionalidad y su reducción mediante elmétodo de Generalized Additive Models.

• Elección óptima de los smoothing parameters. Validación cruzada generalizada.

• Modelo simple para la evaluación de programas. Identificación mediante Re-gression Discontinuity. Estimación por local polynomials y splines. InferenciaBayesiana. Test de densidad de McCrary

• Endogeneidad en regresiones no paramétricas

• Endogeneidad y Selección en regresiones no paramétricas

• Estimación Semi paramétrica de modelos de elección binaria

• Heterogeneidad en regresiones no paramétricas

Introducción a los modelos estructurales

• Modelos estructurales y formas reducidas

• Tratamiento de variables latentes

• Estimación Máximo Verosímil y aspectos computacionales

• Ejemplos

Metodología

Clases lectivas

Tareas computacionales aplicadas a problemas económicos específicos

Presentaciones de los alumnos de papers seleccionados

Evaluación

Tareas computacionales (40%)

Tabajo con presentaciones (30%)

Examen (30%)

Bibliografía

0.0.14 Econometría Aplicada

Antiguo NuevoCurso : Econometría Aplicada Macroeconometría INombre del curso en inglés : Applied Econometrics Macroeconometrics ISigla : EAE3520 EAE3251Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE350B Admisión al MagísterCarácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Omar Bello Raimundo Soto

Descripción

Este curso presenta una amplia gama de técnicas econométricas, en su aplicación al estudiode fenómenos macroeconómicos. El énfasis del curso es hacia la impementación de losmétodos de estimación.

Objetivos

Adquirir y aplicar distintos conceptos y técnicas econométricas avanzadas.

Desarrollo de trabajos empíricos en una gran variedad de áreas en economía.

Dominar el uso de softwares estadísticos y adquirir formación básica de programa-ción, con el fin de hacer uso de las técnicas aprendidas.

Contenidos

Series de Tiempo

Procesos ARMA

• Modelos de Ecuaciones Simultáneas

• Auto Regresiones de Vectores

• Método de Momentos Generalizado

• Modelos de Series de Tiempo No Estacionarias

• Raíces Unitarias

• Cointegración

• Estacionalidad

• Simulaciones de Montecarlo

• Modelos de Series de Tiempo de Heteroscedasticidad

• Regresiones Aparentemente no Relacionadas

Corte Transversal

• Modelos con Variable Dependiente Discreta

• Modelos para Muestras Censuradas/Truncadas

• Evaluación de Programas

• Estimación No Paramétrica

• Modelos Poisson y Binomial Negativa

• Bootstrapping

Datos de Panel

• Modelo de Regresión con Componentes del Error Tipo One-Way

• Modelo de Regresión con Componentes del Error Tipo Two-Way

• Tests de Hipótesis

• Endogeneidad del Componente del Error

• Modelos de Paneles Dinámicos

• Cointegración en Paneles

Metodología

Clases lectivas

Tareas

Evaluación

Prueba 1 (20%)

Prueba 2 (20%)

Examen (30%)

Tareas (30%)

Bibliografía

0.0.15 Finanzas Públicas

Antiguo NuevoCurso : Finanzas Públicas Economía Fiscal INombre del curso en inglés : Public Finance Fiscal Economics ISigla : EAE370B EAE4141Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE320B concurrente, EAE352E

concurrenteEAE4201 concurrente

Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Sofía Bauducco Martín Besfamille

Descripción

Este curso se centra en el análisis de problemas de política fiscal y finanzas públicas, talescomo fijación óptima de tasas impositivas al trabajo y al capital, problemas de inconsis-tencia temporal, in- teracción entre poltica fiscal y monetaria, y aspectos redistributivosde la política fiscal.

Objetivos

Estudiar las finanzas públicas desde un ángulo macroeconómico

Analizar modelos dinámicos de equilibrio general

Analizar la literatura actual de política fiscal

Aplicar los modelos estudiados

Contenidos

Programación dinámica

• El problema de cómo comer una torta en un entorno determinístico

• Formulación general: el caso determinístico

• Formulación general: el caso estocástico

Métodos numéricos

• Iteración de la función de valor

• Iteración de la función de política

• Otros métodos

El modelo de crecimiento de Ramsey

• El caso no estocástico

• El caso estocástico

• Solución analítica y numérica

Introducción a modelos de política fiscal óptima con mercados completos

• El problema de Ramsey

• Tasación óptima del capital: el resultado de Chamley

• Equivalencia Ricardiana

• Suavización de tasas impositivas

• Resolución numérica

Política fiscal óptima con mercados incompletos

• Mecanismos para completar mercados: inflación, bonos de distinta madurez

• El problema de Ramsey con mercados incompletos

Inconsistencia temporal

• El problema de inconsistencia temporal en el problema de Ramsey

• Política fiscal óptima y consistencia temporal

Política fiscal y monetaria óptima

• El problema de inconsistencia temporal en el problema de Ramsey

• Política fiscal óptima y consistencia temporal

Seguridad social

• Repaso de economías con generaciones traslapadas

• Ineficiencia dinámica

• Sistemas de seguridad social

Redistribución y reformas fiscales

• El modelo de agentes heterogéneos y mercados incompletos

• Impuesto al capital óptimo

• Efectos redistributivos de cambios en el impuesto al capital

• Efectos macroeconómicos de cambios temporales en tasas impositivas

• Otras reformas impositivas

Metodología

Clases lectivas

Proyecto de investigación

Evaluación

Ejercicios (30%)

Proyecto de investigación (30%)

Examen final (40%)

Bibliografía

0.0.16 Economía de la Educación

Antiguo NuevoCurso : Economía de la Educación Economía de la EducaciónNombre del curso en inglés : Economics of Education Economics of EducationSigla : EAE396E EAE4122Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B EAE4101Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Claudio Sapelli Claudio Sapelli

Descripción

Presentación y discusión del estado de las artes en el análisis económico de la educación.

Objetivos

Comprender los diversos aspectos del proceso educativo que han sido analizados conherramientas económicas

Debatir en profundidad alguno de ellos

Contenidos

Introducción

Teoría del Capital Humano

• Teoría del Capital Humano: Formulación Original y Tres versiones

• Teoría del Capital Humano: Extensiones y Limitaciones

• Testeando la Teoría del Capital Humano: Problemas de Estimación

• Sesgo de Habilidad

Estimación de los Retornos a la Educación

• Estrategias Empíricas

• Estimaciones

• Evidencia para Chile

Formación de Capital Humano y Política Pública óptima

• Inversión óptima y Restricciones de Crédito

La Industria de la Educación; Producción, Calidad, Profesores, Insumos

• Introducción

• Funciones de Producción

• Efecto Compañero

Vouchers: Teoría y Evidencia Empírica

El Sistema Educacional Chileno

Metodología

Clases lectivas


Evaluación


Examen (35%)

Trabajo (25%)

Bibliografía

0.0.17 Economía y Medioambiente

Antiguo NuevoCurso : Economía y Medioambiente Economía y MedioambienteNombre del curso en inglés : Environmental Economics Environmental EconomicsSigla : EAE395A EAE4171Créditos UC/SCT: : 12/7 10/5Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B EAE4101Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Juan Pablo Montero Juan Pablo Montero

Descripción

Este curso discute el estado de las artes en el análisis económico del medioambiente.

Objetivos

Analizar las teorías de las externalidades y de la regulación en su aplicación a losproblemas medioambientales

Debatir el análisis empírico de la regulación ambiental

Contenidos

Externalidades y bienes públicos

Instrumentos de política ambiental

Selección adversa: instrumentos lineales y no lineales; dinámica

Riesgo moral, fiscalización incompleta y monitoreo incompleto

Poder de mercado

Autorregulación

Análisis empírico del desempeño regulatorio

Inversión e innovación

Cooperación y acuerdos internacionales

Interacciones entre impuestos y doble dividendo

Valoración ambiental

Descuento, irreversibilidad, aprendizaje e incertidumbre

Desarrollo, comercio internacional, y competencia interjurisdiccional

Metodología

Clases lectivas

Estudio individual

Evaluación crítica de lectura

Tareas

Evaluación

Dos pruebas (30% y 35%)

Referato (10%)


Tareas (15%)

Bibliografía

0.0.18 Tópicos en Economía Financiera

Antiguo NuevoCurso : Tópicos en Economía Financiera Economía Financiera IINombre del curso en inglés : Topics in Financial Economics Financial Economics IISigla : EAE378D EAE4132Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B EAE4101Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Jaime Casassus Jaime Casassus

Descripción

Presentación y discusión de tópicos avanzados en valoración de activos en tiempo continuo.

Objetivos

Adquirir las herramientas utilizadas en economía y finanzas en tiempo continuo

Conocer y evaluar modelos dinámicos tradicionales de valorización de activos, se-lección de carteras y equilibrio general con mercados completos

Desarrollar la capacidad de realizar investigación en economía financiera

Contenidos

Conceptos básicos de valorización de activos en tiempo discreto

• Valorización por arbitraje

• Factor de descuento estocástico

Fundamentos matemáticos

• Proceso Browniano

• Lema de Itô

• Teorema de Girsanov

• Ecuaciones diferenciales estocásticas

Valorización de activos

• Teorema fundamental de valorización (I y II)

• Factor de descuento estocástico

• Bonos, Futuros y Forwards

• Opciones Europeas y Americanas

Selección de carteras de inversión

• Programación dinámica

• Método de la Martingala

• Selección estratégica de carteras

• Cobertura usando futuros

Precios de activos en equilibrio

• CAPM de consumo

• CAPM intertemporal

• Economías productivas

• Economías de intercambio

Otros temas

• Estructura de capital dinámica

• Modelos de crecimiento endógeno

• Inversiones

• Commodities

• Estructura de tasas de interés

• Mercado incompletos

Metodología

Clases lectivas

Trabajo y presentación

Evaluación

Prueba 1 (20%)

Prueba 2 (20%)

Tareas (20%)

Examen (20%)

Discusión/presentación (20%)

Bibliografía

0.0.19 Economía Laboral

Antiguo NuevoCurso : Economía Laboral Economía LaboralNombre del curso en inglés : Labor Economic Labor EconomicSigla : EAE335A EAE4120Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B concurrente EAE4101Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Claudio Sapelli Claudio Sapelli

Descripción

Este curso presenta y discute el estado de las artes en el análisis económico de trabajo.

Objetivos

Analizar los aspectos económicos del trabajo: empleo y desempleo, capacitación,remuneraciones

Evaluar el sustento empírico de las principales teorías sobre el tema

Contenidos

Introducción

Diferencias Igualizantes y Equilibrio de Mercado

Demanda de Trabajo

• Teoría Neoclásica y Extensiones• Salario Mínimo

Oferta de Trabajo: Personas y Horas

Oferta de Trabajo: Capital Humano

• Educación y Tasas de Retorno• Entrenamiento en el trabajo, retornos a la experiencia, capital humano específico

y Políticas Públicas• Autoselección, el modelo de Roy y distribución del ingreso• Discriminación

Ingresos salariales: Incentivos y el Contrato de Empleo

• El Problema de Agencia

• Esquemas de Compensación

Movilidad, Matching, Capital Específico y Desempleo

• Movilidad, Turnover y Matching

• Capital Específico

Empleo y Desempleo: Teoría; Regulación y Política Pública; La importancia de losflujos; y la Experiencia de Chile

• Introducción

• Flujos

• Instituciones y Política Pública

• Chile

Metodología

Clases lectivas


Evaluación

Primera Prueba (20%)

Segunda Prueba (20%)

Examen (35%)

Trabajo (25%)

Bibliografía

0.0.20 Tópicos de Desarrollo Económico

Antiguo NuevoCurso : Tópicos de Desarrollo Económico Tópicos de Desarrollo EconómicoNombre del curso en inglés : Topics in Economic Development Topics in Economic DevelopmentSigla : EAE3975 EAE4159Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B EAE4101Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Jeanne Lafortune Jeanne Lafortune

Descripción

El curso se enfoca en aspectos microeconómicos que pueden explicar y corregir la pobrezay el subdesarrollo en sus facetas multidimensionales en países en desarrollo.

Objetivos

Actualizar el conocimiento acerca de los temas en desarrollo económico

Adquirir herramientas para desarrollar investigación económica en el área

Contenidos

Métodos

Pobreza

• Programas de subsidios monetarios

• Desarrollo infantil

• Educación

• Derechos de propiedad

• Vivienda

• Seguros

• Asignación de recursos y productividad

• Salud

• Mercados laborales en países subdesarrollados

◦ El impacto de la salud en el ingreso◦ Inversiones en salud y su valoración◦ Mercado matrimonial◦ El impacto del ingreso en la salud◦ Los impactos macro de la salud◦ Oferta y demanda de trabajo

◦ Migración◦ Discriminación de género

• Mercados de crédito

◦ Tecnologías de adopción◦ Mercados financieros◦ Intervenciones en mercados financieros◦ Finanzas conductuales

Metodología

Clases lectivas

Trabajo

Arbitraje

Evaluación

Participación (10%)

Presentación (30%)

Informe de arbitraje (15%)

Propuesta de trabajo (20%)

Trabajo (25%)

Bibliografía

0.0.21 Economía Institucional

Antiguo NuevoCurso : Economía Institucional Economía InstitucionalNombre del curso en inglés : Institutional Economics Institutional EconomicsSigla : EAE371D EAE4161Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B EAE4101Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Francisco Gallego Francisco Gallego

Descripción

Este curso cubre tópicos de economía política de instituciones y desarrollo económico.

Objetivos

Desarrollar tanto material analítico tomado de economía política, como empíricoanalizando trabajos recientes en el área

Adquirir y evaluar la teoría, como las metodologías empíricas disponibles en el área

Contenidos

Métodos empíricos

Herramientas analíticas

Introducción

La hipótesis: instituciones como causa fundamental del desarrollo

• Definición del concepto de instituciones desde diferentes perspectivas

• La hipótesis: los detalles conceptuales

• La hipótesis: la estrategia de identificación macroeconómica y las críticas yrespuestas

• Más críticas: ¿INSTITUCIONES o instituciones?

Un desvío: historia y desarrollo económico (la estrategia de identificación y máspreguntas...)

Instituciones y desarrollo intra-país: teoría

Instituciones, desarrollo intra-país e historia: evidencia

Modelos de elección colectiva y votaciones: modelos estáticos y dinámicos

Compra de votos y lobby

Modelos de elección colectiva y votaciones: aplicaciones y resultados empíricos I

Modelando instituciones

• Introducción

• Rol del Estado y diferentes regímenes políticos

• Cambio institucional y democratización

• Persistencia y cambio

• Aplicaciones

• ¿Cultura como explicación alternativa?

Metodología

Clases lectivas


Referatos

Evaluación

Tareas (15%)

Pruebas (50%)

Trabajo (30%)

Tareas breves semanales (10%)

Bibliografía

0.0.22 Economía Pública y Regulación

Antiguo NuevoCurso : Economía Pública y Regulación Economía Pública y RegulaciónNombre del curso en inglés : Public Economics and Regulation Public Economics and RegulationSigla : EAE332B EAE4111Créditos UC/SCT: : 12/7 10/5Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B EAE4101Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : José Miguel Sánchez José Miguel Sánchez

Descripción

Presentación y discusión del estado de las artes en el análisis de la regulación económica.

Objetivos

Analizar aspectos de la economía de la regulación que son de relevancia para eco-nomías en desarrollo

Debatir, en el contexto de industrias variadas, las consecuencias del uso de diversosinstrumentos

Valorizar aspectos de implementación en la práctica

Contenidos

La Teoría de la Regulación

• Introducción: Visión General

• Bienes Públicos

• Externalidades

• El Problema del Monopolio Natural

◦ Definición de Monopolio Natural◦ ¿Por Qué Regular un Monopolio Natural?◦ Precios Ramsey◦ Precios Peak-Load◦ Precios No-lineales

• Regulación Bajo Información Asimétrica.

• Modelos de regulación de Monopolios Naturales.

◦ Modelos de Tasa de Retorno◦ Modelos de Price Caps y Sistemas Relacionados◦ Regulación por Empresa Eficiente y Yardstick

◦ Optimalidad sin Regulación

• Licitación de Derechos Monopólicos.

• Tarificación de Acceso

La Regulación Económica en la Práctica

• Análisis Normativo como Teoría Positiva. Teoría de la Captura. La Perspectivade la Economía Política.

• Electricidad

• Telecomunicaciones

• Acción y Ley Antimonopolios

Metodología

Clases lectivas

Trabajo

Evaluación

Dos pruebas (25%)

Examen final (30%)

Trabajo (20%)

Bibliografía

0.0.23 Organización Industrial

Antiguo NuevoCurso : Organización Industrial Organización IndustrialNombre del curso en inglés : Industrial Organization Industrial OrganizationSigla : EAE334A EAE4110Créditos UC/SCT: : 12/7 10/5Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B EAE4101Carácter : Mínimo de mención Mínimo de menciónProfesor encargado : Juan Pablo Montero Juan Pablo Montero

Descripción

Presentación y discusión del estado de las artes en el análisis de la organización de lasindustrias y sus consecuencias económicas.

Objetivos

Entender temas e industrias que sean relevantes y actuales

Adquirir técnicas de investigación

Contenidos

Introducción

• Concepto de Organización Industrial

• Aplicación de la Teoría de Juegos a la Organización Industrial

Competencia Estática

• Teoría

• Evidencia Empírica

Competencia Dinámica/Colusión

• Teoría

• Evidencia

Modelos de Diferenciación de Productos

• Teoría

• Evidencia

Entrada

• Entrada y estructura de mercado

◦ Teoría◦ Evidencia

• Estrategias para prevenir entrada

◦ Teoría◦ Evidencia

• Discriminación y Dispersión de Precios

◦ Teoría� Monopolista y bienes durables (y almacenables)� Dispersión de precios, búsqueda, y costos de cambio� Discriminación de precios� Discriminación de precios en oligopolio, empaquetamiento

◦ Evidencia

• Otros Tópicos en IO

◦ Información Asimétrica◦ Two-sided Markets◦ Investigación y desarrollo◦ Racionalidad Acotada en IO◦ Análisis de Fusiones◦ Subastas

Metodología

Clases lectivas

Trabajos

Evaluación


Trabajos (20%)


Bibliografía

0.0.24 Simulación de Modelos Económicos

Antiguo NuevoCurso : Simulación de Modelos Económicos Métodos NuméricosNombre del curso en inglés : Numerical Methods in Economics Numerical MethodsSigla : EAE352E EAE4050Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : Admisión al Magíster Admisión al MagísterCarácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Sergio Salas Eugenio Bobenrieth

Descripción

Este curso cubre métodos numéricos para la resolución de modelos macroeconómicos:solución de ecuaciones no lineales, optimización, diferenciación e integración numéricas;soluciones aproximadas de modelos canónicos.

Objetivos

Resolver numéricamente modelos macroecnómicos

Conocer y utilizar programas de software estadísticos: Gauss y Matlab

Contenidos

Preliminares

• Aproximación numérica

Análisis numérico

• Ecuaciones lineales, optimización, ecuaciones no lineales

Métodos de aproximación

• Aproximaciones de Taylor ypolinomios; splines

• Diferenciación e integración numéricas

Métodos de proyección y expectativas parametrizadas

Programación dinámica numérica

• Iteración de la función de valor

• Iteración de la función de política

• Método de la malla endógena

Modelos de agentes heterogéneos

• Cómputo de las distribuciones estacionarias

• Dinámica de las distribuciones

Aproximación lineal y log-lineal

• Modelos de expectativas racionales lineales

• Caso base: modelo de ciclos reales

• Método de los coeficientes indeterminados

• Teoría de soluciones

• Herramientas de Uhlig

Aproximaciones de orden superior

• Aproximaciones de segundo y tercer órdenes

• Introducción a Dynare

Metodología

Clases lectivas

Laboratorios

Trabajo

Evaluación

Tareas (70%)

Trabajo (30%)

Bibliografía

0.0.25 Economía Financiera

Antiguo NuevoCurso : Economía Financiera Economía Financiera INombre del curso en inglés : Financial Economics Financial Economics ISigla : EAE378C EAE4131Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B EAE4101Carácter : Mínimo de mención Mínimo de menciónProfesor encargado : Felipe Zurita Felipe Zurita

Descripción

Este curso discute la teoría de los mercados financieros: qué son los activos financieros,por qué existen qué determina su valor, qué determina su forma, por qué existen losintermediarios financieros.

Objetivos

Comprender y discutir los determinantes de los precios de activos

Comprender y discutir el rol de los incentivos en el diseño de instrumentos

Contenidos

Activos financieros

Precios de activos en economías de intercambio

• Modelos estáticos de valoración• Modelos dinámicos de valoración• Burbujas• Especulación

Oferta de activos

• Teorema de separación• Teorema de Modigliani y Miller• Señalización• Incentivos

Intermediación financiera

• Banca• Mercados secundarios• Liquidez

Metodología

Clases lectivas

Lectura individual

Tareas

Trabajo

Evaluación

Dos pruebas (40%)

Examen (35%)

Tareas (15%)

Trabajo (10%)

Bibliografía

0.0.26 Seminario de Política Económica

Antiguo NuevoCurso : Seminario de Política Económica Seminario de Política EconómicaNombre del curso en inglés : Seminar on Economic Policy Seminar on Economic PolicySigla : EAE396A EAE3997Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE320B concurrente EAE4201 concurrenteCarácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Klaus Schmidt-Hebbel Klaus Schmidt-Hebbel

Descripción

Discusión de los diversos aspectos de la intervención del Estado en la economía, incluyendopolíticas macroeconómicas y regulación.

Objetivos

Analizar la capacidad del Estado de afectar el proceso de desarrollo

Estudiar el impacto de las políticas fiscal y monetaria

Analizar los aspectos políticos envueltos en las reformas

Contenidos

Mediciones y Avances en Estabilización y Reformas Estructurales

• Mediciones y Avances en Estabilización y Reformas Estructurales

• Indicadores Internacionales de Competitividad, Facilidad de Hacer Negocios yDesarrollo Humano

Crecimiento Económico y Políticas Públicas

• Modelos Teóricos

• Modelos Empíricos

• Fuentes de Crecimiento: Ahorro e Inversión, y Productividad de Factores

• Políticas Públicas y Crecimiento: Evidencia Internacional y para Chile

Regímenes Macroeconómicos y Financieros: Medidas, Determinantes y Consecuen-cias

• Regímenes Cambiarios

• Regímenes Monetarios

• Régimen Monetario de Meta de Inflación

• Regímenes Fiscales basados en Reglas Fiscales

Política Monetaria

• Institucionalidad de la Banca Central Moderna

• Modelos de Política Monetaria

• Política Monetaria y Variables Inobservables

◦ Estimaciones de cuatro variables inobservables para Chile◦ Estimaciones de cuatro variables inobservables para América Latina

• Conducción de la Política Monetaria

• Lecciones de la Gran Crisis para la Política Monetaria

Política Fiscal

• Institucionalidad de la Política Fiscal

• Modelos de Política Fiscal

• Multiplicadores Fiscales

• Conducción de la Política Fiscal: Sostenibilidad y Contraciclicidad

Política Tributaria

• Aspectos Analíticos

• Economía Política de los Impuestos

• Experiencia Internacional y de Chile

Reformas del Sistema de Pensiones

• Aspectos Analíticos y Modelos

• Experiencia Internacional y de Chile

Reformas laborales

Delincuencia y Justicia

• Enfoques analíticos y evidencia empírica para conductas delictivas, sus deter-minantes y respuestas de política

• Sistema legal y judicial y sus efectos en variables macroeconómicas. Enfoquesanalíticos, evidencia empírica y propuestas de reforma

Drogas

Economía política de las reformas

Metodología

Clases lectivas


Evaluación

Tres pruebas parciales (20% cada una)

Controles de lectura (15%)


Bibliografía

0.0.27 Tesis de Magíster

Antiguo NuevoCurso : Tesis de Magíster Tesis de MagísterNombre del curso en inglés : Master Thesis Master ThesisSigla : EAE300M EAE4990Créditos UC/SCT: : 30/18 30/18Módulos : 2 2Requisitos : EAE4190 ó EAE4290 ó EAE4390Carácter : Mínimo MínimoProfesor encargado : Comisión de Tesis Comisión de Tesis

Descripción

La Tesis de Magíster en Economía consiste en el desarrollo de un trabajo individual deinvestigación bajo la supervisión y guía de una comisión de profesores.

Objetivos

Desarrollar la capacidad de investigar de modo autónomo

Desarrollar la capacidad de escribir un informe académico o profesional

Contenidos

Variables de acuerdo con el tema

Metodología

Trabajo individual guiado periódicamente por la comisión

Evaluación

Trabajo final (100%), calificado en la siguiente escala:

• Distinguida

• Aprobada

• Reprobada

Bibliografía

Específica a cada tema

0.0.1Teoría Microeconómica I · 0.0.2Teoría Microeconómica II Antiguo Nuevo Curso :...

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