PRÁCTICA TEMA 1. ANÁLISIS DEL CICLO DE UNA SERIE Y SU RELACIÓN CON EL CICLO DEL PIB.

La práctica consiste en estudiar la relación del componente cíclico de una variable macroeconómica en relación con la del PIB para analizar:

- Su carácter procíclico, anticíclico o acíclico con respecto al ciclo del PIB.

- La volatilidad relativa de la variable con respecto a la del PIB.

El tratamiento estadístico implica calcular la tendencia de ambas variables con el estadístico de Hodrick y Prescott. Para ello puede utilizarse el paquete estadístico E-Views, disponible en los ordenadores de las Aulas de Informática de la Facultad. También es necesario calcular la ratio de las desviaciones estándar de ambas series para obtener la volatilidad relativa y la correlación entre los valores con diferentes retardos y adelantos de ambas para estudiar el carácter pro o anticíclico y su coincidencia en el tiempo. Todo ello puede hacerse con el mismo paquete estadístico. Explicaciones más detalladas se darán en clase.

El trabajo ha de contener:

- Gráficos de las series originales y en ln de las mismas.

- Valores y gráficos de las tendencias obtenidas por H-P y del ciclo de ambas series.

- Cálculo e interpretación de la volatilidad relativa.

- Valores de la correlación con retardos y adelantos de hasta 5 períodos

- Interpretación y análisis de todo lo anterior.

Descargar los datos (están en formato html):