ACTIVO Nota 31/12/14 31/12/13 (*) PASIVO Nota 31/12/14 31/12/13 (*)ACTIVO NO CORRIENTE 571.884 670.186 PASIVO NO CORRIENTE 734.413 847.243 Activos financieros a largo plazo 571.884 670.186 Provisiones a largo plazo - - Valores representativos de deuda - - Pasivos financieros a largo plazo 734.413 847.243 Derechos de crédi to 4 555.727 654.357 Obl igaciones y otros va lores negociables 7 586.608 701.396

Participaciones hipotecarias - - Series no subordinadas 417.108 531.896 Certi fi cados de transmis ión hipotecaria - - Series subordinadas 169.500 169.500 Préstamos hipotecarios - - Correcciones de va lor por repercus ión de pérdidas (-) - - Cédulas hipotecarias - - Intereses y gastos devengados no vencidos - - Préstamos a promotores - - Ajustes por operaciones de cobertura - - Préstamos a PYMES 534.781 629.830 Deudas con entidades de crédi to 6 147.805 145.847 Préstamos a empresas - - Préstamo subordinado 161.957 161.957 Préstamos Corporativos - - Crédi to l ínea de l iquidez - - Cédulas terri toria les - - Otras deudas con entidades de crédi to - - Bonos de Tesorería - - Correcciones de va lor por repercus ión de pérdidas (-) (14.152) (16.110) Deuda subordinada - - Intereses y gastos devengados no vencidos - - Crédi tos AAPP - - Ajustes por operaciones de cobertura - - Préstamo Consumo - - Derivados - - Préstamo automoción - - Derivados de cobertura - - Cuotas de Arrendamiento financiero (leas ing) - - Derivados de negociación - - Cuentas a cobrar - - Correcciones de va lor por repercus ión de pérdidas (-) - - Derechos de crédi to futuros - - Otros pas ivos financieros - - Bonos de ti tul i zación - - Correcciones de va lor por repercus ión de pérdidas (-) - - Otros - - Otros - - Activos dudosos 21.324 24.904 Pasivos por impuesto diferido - - Correcciones de va lor por deterioro de activos (378) (377) Intereses y gastos devengados no vencidos - - Ajustes por operaciones de cobertura - - PASIVO CORRIENTE 69.964 87.251

Derivados 12 16.157 15.829 Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta - - Derivados de cobertura 16.157 15.829 Provisiones a corto plazo - - Derivados de negociación - - Pasivos financieros a corto plazo 69.947 87.230

Otros activos financieros - - Acreedores y otras cuentas a pagar 8 8 7 Garantías financieras - - Obl igaciones y otros va lores negociables 7 68.710 85.774 Otros - - Series no subordinadas 67.101 83.634

Activos por impuesto diferido - - Series subordinadas - - Otros activos no corrientes - - Correcciones de va lor por repercus ión de pérdidas (-) - -

Intereses y gastos devengados no vencidos 1.609 2.140 ACTIVO CORRIENTE 248.650 280.137 Ajustes por operaciones de cobertura - - Activos no corrientes mantenidos para la venta - - Intereses vencidos e impagados - - Activos financieros a corto plazo 4 69.118 86.786 Deudas con entidades de crédi to 6 (1) - Deudores y otras cuentas a cobrar - - Préstamo subordinado - - Derechos de crédi to 69.118 86.786 Crédi to l ínea de l iquidez - -

Participaciones hipotecarias - - Otras deudas con entidades de crédi to - - Certi fi cados de transmis ión hipotecaria - - Correcciones de va lor por repercus ión de pérdidas (-) (8.122) (4.447) Préstamos hipotecarios - - Intereses y gastos devengados no vencidos 618 679 Cédulas hipotecarias - - Ajustes por operaciones de cobertura - - Préstamos a promotores - - Intereses vencidos e impagados 7.503 3.768 Préstamos a PYMES 67.281 83.871 Derivados 12 1.230 1.449 Préstamos a empresas - - Derivados de cobertura 1.230 1.449

Préstamos Corporativos - - Derivados de negociación - - Cédulas terri toria les - - Correcciones de va lor por repercus ión de pérdidas (-) - - Bonos de Tesorería - - Otros pas ivos financieros - - Deuda subordinada - - Importe bruto - - Crédi tos AAPP - - Correcciones de va lor por repercus ión de pérdidas (-) - - Préstamo Consumo - - Préstamo automoción - - Ajustes por periodificaciones 17 21 Cuotas de Arrendamiento financiero (leas ing) - - Comis iones 17 21 Cuentas a cobrar - - Comis ión sociedad gestora 1 17 21 Derechos de crédi to futuros - - Comis ión adminis trador 1 508 226 Bonos de ti tul i zación - - Comis ión agente financiero/pagos - - Otros - - Comis ión variable - resul tados rea l i zados - - Activos dudosos 2.932 3.500 Comis ión variable - resul tados no rea l i zados - - Correcciones de va lor por deterioro de activos (-) (2.746) (2.686) Otras comis iones del cedente - - Intereses y gastos devengados no vencidos 1.624 2.061 Correcciones de va lor por repercus ión de pérdidas (-) (508) (226) Ajustes por operaciones de cobertura - - Otras comis iones - - Intereses vencidos e impagados 27 40 Otros - -

Derivados - - Derivados de cobertura - - Derivados de negociación - - AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 9 16.157 15.829

Otros activos financieros - - Activos financieros disponibles para la venta - - Garantías financieras - - Coberturas de flujos de efectivo 12 16.157 15.829 Otros - - Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos - -

Ajustes por periodificaciones - 4 Gastos de consti tución en trans ición - - Comis iones - - Otros - 4 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5 179.532 193.347 Tesorería 179.532 193.347 Otros activos l íquidos equiva lentes - -

TOTAL ACTIVO 820.534 950.323 TOTAL PASIVO 820.534 950.323

Las Notas 1 a 13, y los Anexos descri tos en la Memoria adjunta forman parte integrante del ba lance a 31 de diciembre de 2014

FONCAIXA AUTONOMOS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (NOTAS 1, 2 y 3)

(Miles de Euros)

(*) Se presenta, única y exclus ivamente, a efectos comparativos .

1

Ejercicio EjercicioNota 2014 2013 (*)

Intereses y rendimientos asimilados 16.418 21.626 Valores representativos de deuda - - Derechos de crédi to 4 15.988 21.222 Otros activos financieros 5 430 404 Intereses y cargas asimilados (14.271) (15.759) Obl igaciones y otros va lores negociables 7 (10.597) (12.127) Deudas con entidades de crédi to 6 (3.674) (3.632) Otros pas ivos financieros - - Resultados de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 12 (543) (3.779)

MARGEN DE INTERESES 1.604 2.088 Resultado de operaciones financieras (neto) - - Ajustes de va loración en carteras a VR con cambios en PyG - - Activos financieros disponibles para la venta - - Otros - - Diferencias de cambio (neto) - - Otros ingresos de explotación - - Otros gastos de explotación (449) (379) Servicios exteriores (47) (54)

Servicios de profes ionales independientes 10 (47) (54) Servicios bancarios y s imi lares - - Publ icidad y propaganda - - Otros servicios - -

Tributos - - Otros gastos de gestión corriente (402) (325)

Comis ión de Sociedad gestora 1 (101) (119) Comis ión adminis tración 1 (281) (186) Comis ión del agente financiero/pagos (20) (20) Comis ión variable - resul tados rea l i zados - - Comis ión variable - resul tados no rea l i zados - - Otras comis iones del cedente - - Otros gastos - -

Deterioro de activos financieros (neto) 4 (3.153) (16.380) Deterioro neto de va lores representativos de deuda - - Deterioro neto de derechos de crédi to (3.153) (16.380) Deterioro neto de derivados - - Deterioro neto de otros activos financieros - - Dotaciones a provisiones (neto) - - Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta - - Repercusión de pérdidas (ganancias) 3-g 1.998 14.671

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS - - Impuesto sobre beneficios 11 - -

RESULTADO DEL EJERCICIO - -

FONCAIXA AUTONOMOS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOSANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (NOTAS 1, 2 y 3)

de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014Las Notas 1 a 13, y los Anexos descri tos en la Memoria adjunta forman parte integrante

(Miles de Euros)

(*) Se presenta, única y exclus ivamente, a efectos comparativos .

2

Ejercicio Ejercicio2014 2013 (*)

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 12.810 9.008 Flujo de caja neto por intereses de las operaciones 5.014 4.548 Intereses cobrados de los activos titulizados 16.464 22.558 Intereses pagados por valores de titulización (11.118) (12.432) Intereses cobrados/pagados netos por operaciones de derivados (762) (5.982) Intereses cobrados de inversiones financieras 430 404 Intereses pagados de prestamos y créditos en entidades de crédito - - Otros intereses cobrados/pagados (neto) - - Comisiones y gastos por servicios financieros pagados por el Fondo (124) (144) Comisiones pagadas a la sociedad gestora (104) (124) Comisiones pagadas por administración de activos titulizados - - Comisiones pagadas al agente financiero (20) (20) Comisiones variables pagadas - - Otras comisiones - - Otros flujos de caja provenientes de operaciones del Fondo 7.920 4.604 Recuperaciones de fall idos y otros activos adquiridos 7.967 4.658 Pagos de provisiones - - Cobros procedentes de la enajenación de activos no corrientes mantenidos para la venta - - Otros (47) (54)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES INVERSIÓN/FINANCIACIÓN (26.625) (17.339) Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización - - Cobros por emisión de valores de titulización - - Pagos por emisión de valores de titulización ( aseguramiento colocación) - - Flujos de caja por adquisición de activos financieros - - Pagos por adquisición de derechos de crédito - - Pagos por adquisición de otras inversiones financieras - - Flujos de caja netos por amortizaciones (26.625) (17.339) Cobros por amortización de derechos de crédito 104.696 129.327 Cobros por amortización de otros activos titulizados - - Pagos por amortización de valores de titulización (131.321) (146.666) Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo - - Cobros por concesiones de préstamos o disposiciones de créditos - - Pagos por amortización de préstamos o créditos - - Cobros derechos de crédito pendientes ingreso - - Administraciones públicas - Pasivo - - Otros deudores y acreedores - - Cobros por amortización o venta de inversiones financieras - - Cobros de Subvenciones - -

INCREMENTO/DISMINUCIÓN DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (13.815) (8.331)

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 193.347 201.678 Efectivo o equivalentes al final del periodo 179.532 193.347

FONCAIXA AUTONOMOS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALESTERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (NOTAS 1, 2 y 3)

Las Notas 1 a 13, y los Anexos descri tos en la Memoria adjunta forman parte integrantedel estado de flujos de efectivo del ejercicio 2014

(*) Se presenta, única y exclus ivamente, a efectos comparativos .

(Miles de Euros)

3

Ejercicio Ejercicio2014 2013 (*)

Activos financieros disponibles para la ventaGanancias (pérdidas) por va loración - -

Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por va loración - - Efecto fi sca l - -

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - - Otras reclas i fi caciones - - Importes repercutidos a la cuenta de pas ivo en el periodo - - Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta - -

Cobertura de los flujos de efectivoGanancias (pérdidas) por va loración (215) 6.015

Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por va loración (215) 6.015 Efecto fi sca l - -

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 543 3.779 Otras reclas i fi caciones - - Importes repercutidos a la cuenta de pas ivo en el periodo (328) (9.794) Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables - -

Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidosImporte de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos di rectamente en el ba lance en el periodo - -

Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por va loración - - Efecto fi sca l - -

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - - Importes repercutidos a la cuenta de pas ivo en el periodo - - Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias - - TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS - -

(Miles de Euros)

(*) Se presenta, única y exclus ivamente, a efectos comparativos .Las Notas 1 a 13, y los Anexos descri tos en la Memoria adjunta forman parte integrante

del estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 2014

FONCAIXA AUTONOMOS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALESTERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (NOTAS 1, 2 y 3)

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FonCaixa Autónomos 1, Fondo de Titulización de Activos

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014

1. Reseña del Fondo

FonCaixa Autónomos 1, Fondo de Titulización de Activos (en adelante, “el Fondo”) se constituyó, mediante Escritura Pública de fecha 22 de julio de 2011, con carácter de Fondo cerrado, al amparo de lo previsto en el Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan los Fondos de Titulización de Activos y las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización, y en lo contemplado en el mismo, por las reglas contenidas en la ley 19/1992, de 7 de julio. La función del Fondo consiste en la adquisición de derechos de crédito derivados de préstamos con o sin garantía inmobiliaria o de disposiciones iniciales de un crédito hipotecario – véase Nota 4 – (en adelante, “los Derechos de Crédito”), y en la emisión de dos series de bonos de titulización, por un importe total de 1.130.000 miles de euros, (véase Nota 7). El desembolso de los Derechos de Crédito, así como el de los bonos de titulización, se ha producido el 27 de julio de 2011, fecha en la que comenzaron a devengarse los ingresos y gastos del Fondo.

El Fondo carece de personalidad jurídica y es gestionado por GestiCaixa, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A. (en adelante la Sociedad Gestora), la Sociedad está integrada en el Grupo Criteria CaixaHolding, que a su vez está integrado en el Grupo Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”, cuya sociedad dominante es Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, con domicilio social en Barcelona, Av. Diagonal 621-629.

La comisión de gestión que se paga a la Sociedad Gestora se calcula como el 0,014% anual del valor de los bonos de titulización pendientes de amortización a la fecha anterior a la de pago de dichos bonos con un mínimo de 15 miles de euros actualizado por el IPC. El importe devengado por este concepto, durante el ejercicio 2014, ha ascendido a 101 miles de euros (119 miles de euros en el ejercicio 2013).

La gestión y administración de los Derechos de Crédito corresponde a la sociedad cedente de los mismos, CaixaBank, S.A. (en adelante el Banco o Caixabank indistintamente). El Banco no asume ninguna responsabilidad por el impago de dichos préstamos, obteniendo por dicha gestión una contraprestación por el ejercicio 2014 (pagadera trimestralmente los días 25 de enero, 25 de abril, 25 de julio y 25 de octubre de cada año o el siguiente día laborable) que ha ascendido a 281 miles de euros (186 miles de euros en el ejercicio 2013). Asimismo, CaixaBank obtendrá una cantidad variable y subordinada que se devengará trimestralmente igual a la diferencia entre los ingresos y gastos del Fondo. En el caso de que dicho margen de intermediación fuese negativo, se repercutirá de acuerdo a lo indicado en la Nota 3-g.

La entidad depositaria de los derechos de crédito es el Banco.

El Fondo formalizó un contrato de permuta financiera de intereses con el Banco (véase Nota 12).

El Fondo tributa en el régimen general del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo de 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, modificado posteriormente por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. En este sentido, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades establece, entre otros aspectos, la reducción en dos años del tipo de gravamen general del Impuesto sobre Sociedades, de forma que dicho tipo quedará establecido, para los periodos impositivos que comiencen a partir del 1 de enero de 2015 y del 1 de enero de 2016, en el 28% y 25%, respectivamente. La normativa fiscal vigente excluye explícitamente a los Fondos de Titulización de la obligación de que les sea practicada alguna retención legal sobre los intereses devengados por los Derechos de Crédito.

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El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora, en su reunión celebrada el 22 de junio de 2012, acordó que, con previo acuerdo con los titulares de los bonos del Fondo, y previa obtención del consentimiento de la correspondiente entidad prestamista y demás acreedores del Fondo, se podrá proceder a la liquidación anticipada del mismo y, con ello, a la amortización anticipada de los bonos emitidos con cargo al Fondo. A 31 de diciembre de 2014 y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se ha obtenido el consentimiento de las partes implicadas para proceder a dicha liquidación.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado de flujos de efectivo y la memoria, de la que forman parte los estados financieros públicos S.05.01, S.05.02, S.05.03, S.05.04 y el apartado correspondiente a las notas explicativas del estado S.06, adjuntos en el Anexo. Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables que del Fondo mantiene su Sociedad Gestora y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación al Fondo que es establecido en la Circular 2/2009, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (modificada posteriormente por la Circular 4/2010, de 14 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores) y, en su caso, el Código de Comercio, el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el ICAC y el resto de normativa contable española que resulte de aplicación de forma que muestran la imagen fiel de la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2014 y de los resultados de sus operaciones y de los flujos de efectivo que se han generado durante el ejercicio terminado en esa fecha.

Las cuentas anuales del Fondo, han sido formuladas y aprobadas por los Administradores de su Sociedad Gestora, en su reunión celebrada el 27 de marzo de 2015.

La entidad tiene los registros contables del Fondo expresados al céntimo de euro, si bien, dada la magnitud de las cifras, estas cuentas anuales se presentan en miles de euros. Como consecuencia de ello, pueden existir diferencias por el redondeo de saldos, que en ningún caso son significativas.

b) Principios contables no obligatorios aplicados

Los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración los principios contables y las normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en las mismas. No existe ningún principio contable o criterio de valoración que, siendo obligatorio y teniendo un efecto significativo, haya dejado de aplicarse. Adicionalmente, no se han aplicado principios contables no obligatorios.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

Los resultados son sensibles a los principios y políticas contables, criterios de valoración y estimaciones seguidos por los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo para la elaboración de las cuentas anuales. Los principales principios y políticas contables y criterios de valoración se indican en la Nota 3.

En la elaboración de las cuentas anuales del Fondo se han utilizado, ocasionalmente, estimaciones realizadas por los Administradores de su Sociedad Gestora para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a la evaluación de posibles pérdidas por deterioro que, en su caso, puedan tener determinados activos (véanse Notas 3-c y 4) y al valor razonable de determinados instrumentos financieros (véanse Notas 3-b y 12). A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2014, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva, de acuerdo con la normativa contable en vigor.

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d) Comparación de la información

Los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo presentan, a efectos comparativos, con cada una de las cifras que se desglosan en las presentes cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2014, las correspondientes al ejercicio anterior, tal y como se establece en el apartado 7 de la Norma 28ª de la citada Circular 2/2009, por lo que, la información contenida en esta Memoria referida al ejercicio 2013 se presenta, exclusivamente, a efectos comparativos con la información relativa al ejercicio 2014.

e) Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de flujos de efectivo y del estado de ingresos y gastos reconocidos se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en determinados casos se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.

f) Corrección de errores

En la elaboración de estas cuentas anuales no se ha puesto de manifiesto ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2013.

g) Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2013.

h) Impacto medioambiental

Dada la actividad a la que se dedica el Fondo, éste no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones o contingencias de carácter medioambiental que pudieran ser significativos en relación con la situación financiera y los resultados del mismo. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales.

i) Empresa en funcionamiento

Los Administradores han considerado que la gestión del Fondo continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de determinar el valor del Fondo a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe resultante en caso de su liquidación total. Asimismo, dada la naturaleza de los activos y pasivos del Fondo, no se espera que se produzcan diferencias significativas cuando se efectúe la liquidación de los mismos.

j) Hechos posteriores

Con fecha 26 de enero de 2015 se ha recuperado parcialmente el Fondo de Reserva, situándose en 151.139 miles de euros.

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3. Normas de registro y valoración

En la elaboración de las cuentas anuales del Fondo, correspondientes al ejercicio 2014, se han aplicado los siguientes principios, políticas contables y criterios de valoración, de acuerdo con lo establecido en la Circular 2/2009, de 25 de marzo y sus modificaciones posteriores:

a) Definición y clasificación de los instrumentos financieros a efectos de su presentación y valoración

i. Definición

Un “instrumento financiero” es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad.

Un “derivado financiero” es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los cambios en una variable observable de mercado (tal como un tipo de interés, de cambio, el precio de un instrumento financiero o un índice de mercado, incluyendo las calificaciones crediticias), cuya inversión inicial es muy pequeña en relación a otros instrumentos financieros con respuesta similar a los cambios en las condiciones de mercado y que se liquida, generalmente, en una fecha futura.

ii. Clasificación de activos y pasivos – Corriente/No corriente

Son activos y pasivos corrientes aquellos elementos cuyo vencimiento total o parcial, o realización se estima que se produzca en el plazo máximo de un año desde la fecha de cierre de balance, clasificándose en caso contrario como no corriente.

iii. Clasificación de los activos financieros

Los activos financieros se desglosan a efectos de su presentación y valoración, en los siguientes epígrafes del balance:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: Este epígrafe incluye las cuentas corrientes mantenidas por el Fondo en instituciones financieras, para poder desarrollar su actividad que incluyen, en su caso, el Fondo de reserva mantenido por el Fondo para hacer frente a sus obligaciones de pago.

- Derechos de crédito: Incluye los activos cedidos al Fondo como consecuencia del proceso de titulización que incluye, cuando corresponda, las cuotas vencidas y no cobradas y se clasifican a efectos de su valoración, como “Préstamos y partidas a cobrar”.

- Derivados de cobertura: Incluye el valor razonable a favor del Fondo de los derivados designados como instrumentos de cobertura.

- Deudores y otras cuentas a cobrar: Recoge, en su caso, la totalidad de los derechos de crédito y cuentas deudoras que por cualquier concepto, diferente de los anteriores, ostente el Fondo frente a terceros. La totalidad de los deudores se clasifican, a efectos de su valoración, como “Préstamos y partidas a cobrar”.

iv. Clasificación de los pasivos financieros

Los pasivos financieros se desglosan, a efectos de su presentación y valoración, en los siguientes epígrafes del balance:

- Obligaciones y otros valores negociables: Incluye, en su caso, las obligaciones, bonos y pagarés emitidos por el Fondo, con el fin de financiar la adquisición de sus activos financieros. Se clasifican, a efectos de su valoración, como “Débitos y partidas a pagar”.

- Deudas con entidades de crédito: Incluye, en su caso, las deudas contraídas con entidades de crédito, con el fin de financiar su actividad y se clasifican a efectos de valoración, como “Débitos y partidas a pagar”.

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- Derivados de cobertura: Incluye el valor razonable en contra del Fondo de los derivados designados como instrumentos de cobertura.

- Acreedores y otras cuentas a pagar: Recoge, en su caso, la totalidad de las cuentas a pagar y débitos, que no deban ser clasificados en otros epígrafes. Se clasifican, a efectos de su valoración, como “Débitos y partidas a pagar”.

b) Reconocimiento y valoración de los activos y pasivos financieros

i. Reconocimiento y valoración de los activos financieros

Los activos financieros clasificados, a efectos de su valoración, como “Préstamos y partidas a cobrar” se valoran, inicialmente, por su “valor razonable” (que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción), incluyendo los costes de transacción directamente atribuibles a la operación. Posteriormente, dichos activos se valoran por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en el epígrafe “Intereses y rendimientos asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancias mediante el método del tipo de interés efectivo.

ii. Reconocimiento y valoración de los pasivos financieros

Los pasivos financieros clasificados, a efectos de su valoración, como “Débitos y partidas a pagar”, se valoran, inicialmente, por su “valor razonable” (que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción) incluyendo los costes de transacción directamente atribuibles a la operación. Posteriormente, dichos pasivos se valoran por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en el epígrafe “Intereses y cargas asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancias mediante el método del tipo de interés efectivo.

Se considerarán, en su caso, costes directamente atribuibles a las emisiones los costes de dirección y aseguramiento de la emisión, la comisión inicial de la Sociedad Gestora, si las hubiere, las tasas del Órgano Regulador, los costes de registro de los folletos de emisión y los costes derivados de la admisión a negociación de los valores emitidos, entre otros.

Dada la naturaleza, composición y registro de los activos y pasivos financieros del Fondo (excluidos los derivados financieros, descritos en el apartado siguiente) y que, en su caso, los vencimientos de los activos y pasivos a tipo fijo son residuales y sus desviaciones con los tipos de interés de mercado no son relevantes y, teniendo en consideración las correcciones valorativas registradas sobre los activos y pasivos financieros del Fondo, se estima que su valor razonable al 31 de diciembre de 2014 no difiere significativamente de su correspondiente valor en libros.

iii. Operaciones de cobertura

El Fondo utiliza, en su caso, los derivados financieros para la gestión de los riesgos de sus activos y pasivos (“derivados de cobertura”).

Para que un derivado financiero se considere de cobertura, necesariamente tiene que:

1. Cubrir uno de los siguientes dos tipos de riesgo:

a. De variaciones en el valor razonable de los activos y pasivos debidas a oscilaciones, entre otras, en el tipo de interés y/o tipo de cambio al que se encuentre sujeto la posición o saldo a cubrir (“cobertura de valores razonables”);

b. De alteraciones en los flujos de efectivo estimados con origen en los activos y pasivos financieros, compromisos y transacciones altamente probables que se prevea llevar a cabo (“cobertura de flujos de efectivo”).

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2. Eliminar eficazmente algún riesgo inherente al elemento o posición cubierto durante todo el plazo previsto de cobertura, lo que implica que:

a. En el momento de la contratación de la cobertura se espera que, en condiciones normales, ésta actúe con un alto grado de eficacia (“eficacia prospectiva”).

b. Exista una evidencia suficiente de que la cobertura fue realmente eficaz durante toda la vida del elemento o posición cubierto (“eficacia retrospectiva”).

3. Haberse documentado adecuadamente que la contratación del derivado financiero tuvo lugar específicamente para servir de cobertura de determinados saldos o transacciones y la forma en que se pensaba conseguir y medir esa cobertura siempre que esta forma sea coherente con la gestión de los riesgos propios que lleva a cabo el Fondo.

Las operaciones de cobertura realizadas por el Fondo corresponden, en su caso, a coberturas de flujos de efectivo. Por lo que respecta a las diferencias de valoración de las coberturas de los flujos de efectivo, la parte eficaz de la variación del valor del instrumento de cobertura se registra transitoriamente en el epígrafe “Ajustes repercutidos en el balance de ingresos y gastos reconocidos” del pasivo del balance, hasta el momento en que ocurran las transacciones previstas; registrándose entonces en la cuenta de pérdidas y ganancias. La variación de valor de los derivados de cobertura por la parte ineficaz de la misma se registra, cuando procede, directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Si un derivado asignado como de cobertura, bien por su finalización, por su inefectividad o por cualquier otra causa, no cumple los requisitos indicados anteriormente, a efectos contables, dicho derivado pasa a ser considerado como un “derivado de negociación”.

Cuando se interrumpe la “cobertura de flujos de efectivo”, el resultado acumulado del instrumento de cobertura, reconocido en el epígrafe “Ajustes repercutidos en el balance de ingresos y gastos reconocidos – Coberturas de flujos de efectivo” del pasivo del balance (mientras la cobertura era efectiva), se continuará reconociendo en dicho epígrafe hasta que la transacción cubierta ocurra, momento en el que se registrará en resultados; salvo que se prevea que no se va a realizar la transacción, en cuyo caso se registran inmediatamente en resultados.

Al 31 de diciembre de 2014, la valoración del derivado de permuta financiera del Fondo se ha realizado utilizando la metodología de descuento de flujos futuros esperados.

Este método, altamente aceptado por el mercado, se basa en la actualización de los flujos de caja futuros que han sido calculados en base a proyecciones de amortizaciones del principal pendiente y descontados a una curva de tipos basada en cotizaciones de swaps semestrales y Euribor a 12 meses para los activos cedidos y los bonos emitidos, respectivamente.

La fuente de riesgo de modelo más importante en los derivados proviene de la estimación de la correlación entre probabilidades de impago. El Credit Valuation Adjustment (CVA) es un ajuste a la valoración como consecuencia del riesgo asociado a la exposición crediticia que se asume con cada contrapartida. Por otro lado, el Debit Valuation Adjustment (DVA) es un ajuste como consecuencia del riesgo propio del Fondo que asumen sus contrapartidas.

Dado que el riesgo de crédito propio (DVA) se está incorporando en el nocional del swap no ha sido preciso ningún ajuste adicional por dicho concepto. En relación con el CVA, dicho riesgo de contraparte se ve atenuado por la exigencia de constitución de depósitos de garantía u otro tipo de colateral, con lo que el impacto de considerar dicho aspecto no ha sido significativo.

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La finalidad de la permuta financiera es asegurar la estructura financiera del Fondo. En este Fondo, el nocional de la permuta financiera es la media diaria del saldo vivo pendiente de los activos al corriente de pago y de los que tengan un impago igual o inferior a 90 días. Los flujos que se cubren con la permuta financiera son aquellos que se han generado por el nocional de la permuta. Mediante la permuta, el Fondo se asegura recibir de la contraparte los intereses calculados con el tipo de interés obtenido de dividir la suma de los intereses ordinarios cobrados de los activos durante el periodo de liquidación entre el nocional a cambio de pagar los intereses recibidos de los activos sobre el nocional de la permuta.

Siendo así, se considera que la cobertura es eficaz porque se asegura que los flujos que se pagan por los pasivos cubiertos no difieran, con la base del nocional de la permuta, de los que se cobran por los activos cubiertos.

iv. Registro de resultados

Como norma general, las variaciones en el valor razonable de los activos y pasivos financieros se registran con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias; diferenciando entre las que tienen su origen en el devengo de intereses y las que correspondan a otras causas, que se registran, por su importe neto, en el capítulo “Resultados de operaciones financieras (neto)” de dicha cuenta de pérdidas y ganancias.

El reconocimiento en la cuenta de pérdidas y ganancias de devengo de intereses se interrumpe para todos los instrumentos de deuda calificados individualmente como deteriorados.

c) Deterioro del valor de los activos financieros

i. Definición

Un activo financiero se considera deteriorado (y, consecuentemente, se corrige su valor en libros para reflejar el efecto de su deterioro) cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido un evento, o el efecto combinado de varios de ellos, que dan lugar a un impacto negativo en los flujos de efectivo futuros que se estimaron en el momento de formalizarse la transacción.

En la estimación de los flujos de efectivo futuros de instrumentos que cuenten con garantías reales, siempre que éstas se hayan considerado en la cesión del instrumento o figuren en la información facilitada a los titulares de los pasivos emitidos por el Fondo, se tendrán en cuenta los flujos que se obtendrían de su realización menos el importe de los costes necesarios para su obtención y posterior venta.

Como criterio general, la corrección del valor en libros de los instrumentos financieros, por causa de su deterioro, se efectúa con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que tal deterioro se manifiesta, utilizando una contrapartida compensadora para corregir el valor de los activos. Las recuperaciones de las pérdidas por deterioro previamente registradas, en caso de producirse, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que el deterioro deja de existir o se reduce y tendrán como límite el valor en libros del instrumento financiero que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Cuando se considera remota la recuperación de cualquier importe registrado (o cuando lleve 12 meses con saldos impagados indistintamente), éste se da de baja del balance, sin perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo el Fondo para intentar conseguir su cobro mientras no se hayan extinguido definitivamente sus derechos; sea por prescripción, condonación u otras causas.

De acuerdo con lo previsto en la Circular 2/2009, en el cálculo de las pérdidas por deterioro de un grupo de activos financieros se prevé la posibilidad de utilizar modelos basados en métodos estadísticos. En este sentido, la Sociedad Gestora del Fondo considera que la metodología más representativa para la estimación del deterioro de los activos financieros del Fondo teniendo en cuenta las características de dichos activos es la basada en la estimación de los porcentajes de deterioro, de acuerdo con la antigüedad de la deuda vencida e impagada y con el calendario previsto en la Norma 13ª de la Circular 2/2009 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y sus modificaciones posteriores.

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ii. Instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado

El importe de las pérdidas por deterioro experimentadas por estos instrumentos coincide con la diferencia entre sus respectivos valores en libros y los valores actuales de sus flujos de efectivo futuros previstos, y se presentan minorando los saldos de los activos que corrigen.

El proceso de evaluación de las posibles pérdidas por deterioro de estos activos se lleva a cabo individualmente para todos los instrumentos de deuda.

d) Periodificaciones (activo y pasivo)

En el caso del activo, corresponden, en su caso, a las comisiones pagadas por anticipado en concepto de gestión del Fondo y de administración de los activos o de los bonos emitidos que están pendientes del devengo.

En el caso del pasivo, corresponden, en su caso, a las comisiones de gestión del Fondo y de administración de los activos titulizados o de los bonos emitidos, así como la remuneración variable correspondiente a la Entidad Cedente, devengadas y que se encuentran pendientes de pago a dicha fecha.

Asimismo, estos epígrafes del balance incluirán, en su caso, gastos e ingresos de diversa naturaleza devengados en el periodo y pendientes de pago o cobro, respectivamente.

e) Reconocimiento de ingresos y gastos

Seguidamente se resumen los criterios más significativos utilizados por el Fondo, para el reconocimiento de sus ingresos y gastos:

i. Ingresos y gastos por intereses

Con carácter general, los ingresos y gastos por intereses se reconocen contablemente en los capítulos “Intereses y rendimientos asimilados” e “Intereses y cargas asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancias, respectivamente, en función de su periodo de devengo, por aplicación del método del tipo de interés efectivo, a excepción de los intereses correspondientes a inversiones dudosas, morosas o en litigio, que se registran en el momento efectivo del cobro.

ii. Ingresos y gastos no financieros

Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio de devengo.

iii. Comisiones, honorarios y conceptos asimilados

Estos ingresos y gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias con criterios distintos, según sea su naturaleza. Los más significativos son:

- Los que tienen su origen en transacciones o servicios, tales como los prestados por la Sociedad Gestora, que se prolongan en el tiempo, se difieren durante la vida de tales transacciones o servicios.

- Los que surgen en la prestación de un servicio que se ejecuta en un acto singular, se reconocen cuando se realiza el acto singular que los origina.

- Las comisiones variables vinculadas al servicio de intermediación financiera por parte de la Entidad Cedente se describen en el apartado f. de esta Nota.

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f) Remuneración variable

La remuneración variable como consecuencia de la intermediación financiera se determina como la diferencia positiva, si la hubiese, entre los ingresos y los gastos devengados por el Fondo de acuerdo al cierre de su contabilidad y que incluyen, entre otros, las pérdidas por deterioro y sus reversiones y cualquier otro rendimiento o retribución devengado en el periodo, distinto de esta remuneración variable a percibir por la Entidad Cedente, u otro beneficiario, de acuerdo con la documentación constitutiva del Fondo. Se exceptúan de dicha diferencia la propia remuneración variable y el gasto por impuesto sobre beneficios, en su caso.

Cuando la diferencia obtenida entre los ingresos y gastos devengados sea positiva, se utilizará en primer lugar, para detraer, en su caso, las pérdidas de periodos anteriores que hubiesen sido repercutidas a los pasivos del Fondo. Si tras la detracción, continúan existiendo pasivos corregidos por imputación de pérdidas, no se procederá a registrar remuneración variable alguna. En consecuencia, sólo se producirá el devengo y registro de la remuneración variable cuando no existan pasivos corregidos por imputación de pérdidas.

g) Repercusión de pérdidas

Cuando la diferencia obtenida entre los ingresos y gastos devengados, conforme al punto anterior, sea negativa, se repercute a los pasivos emitidos por el Fondo, a través de la cuenta correctora de pasivo “Correcciones de valor por repercusión de pérdidas” del pasivo del balance, registrándose un ingreso en el epígrafe “Repercusión de pérdidas (ganancias)” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Dicha repercusión se realiza comenzando por la cuenta de periodificación de la comisión variable, devengada y no liquidada en periodos anteriores, y continuando por el pasivo más subordinado, teniendo en cuenta el orden inverso de prelación de pagos establecido contractualmente para cada fecha de pago.

h) Impuesto sobre Beneficios

El Fondo tributa en el régimen general del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades, modificado posteriormente por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que establece el tipo de gravamen general del Impuesto sobre Sociedades en el 30%. En este sentido, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades establece, entre otros aspectos, la reducción en dos años del tipo de gravamen general del Impuesto sobre Sociedades, de forma que dicho tipo quedará establecido, para los periodos impositivos que comiencen a partir del 1 de enero de 2015 y del 1 de enero de 2016, en el 28% y 25%, respectivamente.

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por el impuesto diferido, en su caso.

Dado que en los ejercicios 2014 y 2013 se ha equilibrado los ingresos y los gastos del Fondo, no procede liquidar cuota alguna por el Impuesto sobre Beneficios (véase Nota 11).

El gasto o ingreso por impuesto diferido, en caso de que exista, se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido, que surgen de las diferencias temporarias originadas por la diferente valoración, contable y fiscal, de los activos y pasivos del Fondo. Las diferencias temporarias imponibles dan lugar a pasivos por impuesto diferido, mientras que las diferencias temporarias deducibles y los créditos por deducciones y ventajas fiscales que queden pendientes de aplicar fiscalmente, dan lugar a activos por impuesto diferido. Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en el capítulo “Ajustes repercutidos en el balance de ingresos y gastos reconocidos” del pasivo del balance, se contabilizan, en su caso, también con contrapartida en dicho capítulo.

La cuantificación y valoración de dichos activos y pasivos se realizará considerando los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.

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Conforme a la normativa reguladora (artículo 5.1 de la Ley 19/1992) el valor patrimonial del Fondo ha de ser nulo, por lo que los Administradores de la Sociedad Gestora estiman que la liquidación de cualquier diferencia de naturaleza temporaria, tanto activa como pasiva, es remota, con lo que, en función de lo previsto en la normativa contable vigente, no se registran activos ni pasivos diferidos.

i) Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional del Fondo es el Euro. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Fondo no tenía elementos de activo y de pasivo expresados en moneda extranjera.

j) Baja del balance de los activos y pasivos financieros

Los activos financieros se dan de baja del balance cuando se han extinguido los flujos de efectivo que generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos y beneficios que llevan implícitos. Asimismo, los activos financieros se dan de baja de balance cuando llevan más de 12 meses en situación de impago. Similarmente, los pasivos financieros solo se dan de baja de dicho balance cuando se han extinguido las obligaciones que generan o cuando se adquieren (bien con la intención de cancelarlos, bien con la intención de recolocarlos de nuevo).

k) Compensación de saldos

Se compensan entre si –y, consecuentemente, se presentan en el balance por su importe neto– los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación; teniendo la intención de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea y en los que una de las partes contratantes sea una entidad financiera.

l) Estados de ingresos y gastos reconocidos

Estos estados recogen los ingresos y gastos generados por el Fondo que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, han sido registrados directamente en el capítulo “Ajustes repercutidos en balance de ingresos y gastos reconocidos” del pasivo del balance.

Por tanto, en este estado se presentan, en su caso:

a) Los ingresos y gastos que, según lo requerido por las normas de valoración, deban imputarse directamente al pasivo del balance.

b) Las transferencias realizadas, en su caso, a la cuenta de pérdidas y ganancias, según lo dispuesto en las normas de valoración adoptadas.

c) El efecto impositivo correspondiente, en su caso, a los apartados a) y b) anteriores.

d) El importe neto repercutido en el periodo a las cuentas correspondientes de pasivo, de forma que el total de ingresos y gastos reconocidos sea nulo.

m) Estados de flujos de efectivo

En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones:

- Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

- Actividades de explotación: son aquellas que constituyen la principal fuente de los ingresos ordinarios del Fondo, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.

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- Actividades de inversión y financiación: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes, así como aquellas actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.

A efectos de la elaboración de los estados de flujos de efectivo, se han considerado como “efectivo o equivalentes de efectivo” aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo a cambios en su valor. De esta manera, el Fondo considera efectivo o equivalentes de efectivo al saldo mantenido en cuentas corrientes, que se encuentra registrado en el epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes – Tesorería” del activo de los balances.

4. Derechos de crédito

Los Derechos de Crédito que la Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, adquirió en virtud de la escritura de 8 de junio de 2011 integran los activos cedidos pendientes de amortizar emitidos por el Banco.

El movimiento del principal pendiente de amortizar de los Derechos de Crédito sin considerar los activos dudosos se muestra a continuación:

Miles de Euros

Activos Cedidos Activo No Corriente Activo Corriente Total

Saldos a 31 de diciembre de 2012 769.992 104.158 874.150 Amortización de principal - (97.969) (97.969) Amortizaciones anticipadas y otros (1) - (62.480) (62.480) Traspasos a activo corriente (140.162) 140.162 - Saldos a 31 de diciembre de 2013 629.830 83.871 713.701 Amortización de principal - (78.090) (78.090) Amortizaciones anticipadas - (26.606) (26.606) Otros (1) - (6.943) (6.943) Traspasos a activo corriente (95.049) 95.049 - Saldos a 31 de diciembre de 2014 534.781 67.281 602.062

(1) “Otros” incluye los traspasos de principal vencido con una antigüedad de más de 3 meses clasificados en los epígrafes

“Activos financieros a corto plazo – Derechos de crédito – Activos dudosos”, de los balances adjuntos. Adicionalmente, se incluyen en “Otros” los traspasos de activos considerados como fallidos.

El tipo de interés medio anual devengado por estos activos durante el ejercicio 2014 ha sido de 2,28% (2,54% durante el ejercicio 2013). El tipo máximo de la cartera a 31 de diciembre de 2014 asciende a 14,00%, siendo el mínimo 0,18%. El importe devengado en el ejercicio 2014 por este concepto ha ascendido a 15.217 miles de euros (20.154 miles de euros en el ejercicio 2013), que figuran registrados en el epígrafe “Intereses y rendimientos asimilados – Derechos de crédito” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. En este mismo epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias se incluyen 361 miles de euros en concepto de intereses de demora (392 miles de euros en el ejercicio 2013) y 410 miles de euros por otros intereses percibidos de los derechos de crédito (676 miles de euros en el ejercicio 2013). En el estado S05.5 adjunto se muestra información relativa sobre concentraciones de riesgo.

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El detalle del principal pendiente de amortizar no vencido al 31 de diciembre de 2014 de los Derechos de Crédito, excluidos los intereses devengados pendientes de cobro y las correcciones de valor, e incluyendo los activos dudosos, atendiendo al vencimiento de cada uno de los contratos, se muestra a continuación:

Miles de Euros Hasta 1

año Entre 1 y 2

años Entre 2 y 3

años Entre 3 y 5

años Entre 5 y 10 años

Más de 10 años

Derechos de crédito 70.213 64.631 57.314 98.333 192.392 143.389

Activos Dudosos

La composición del saldo de los Derechos de Crédito considerados como de dudoso cobro, al cierre de los ejercicios 2014 y 2013, se muestra a continuación:

Miles de Euros 2014 2013 Activos dudosos:

Principal 24.210 28.327 Intereses (1) 46 77

Total 24.256 28.404

(1) En el Anexo de los estados financieros públicos, S.05.1.C – Importes Impagados, se incluyen en el epígrafe de “Intereses ordinarios”, los intereses vencidos y no cobrados (Intereses patrimoniales) junto con los intereses registrados en cuentas de orden.

La totalidad del saldo de Activos dudosos está clasificado como dudoso por razones de la morosidad. A continuación se muestra el movimiento que se ha producido, durante los ejercicios 2014 y 2013, en el principal de Activos dudosos:

Miles de Euros

2014 2013 Saldo al inicio del ejercicio 28.327 17.107 Reclasificación a fallidos (dados de baja del balance) (11.060) (19.904) Recuperación en efectivo (31.339) (41.695) Entradas a activos dudosos durante el ejercicio 38.282 72.819 Saldo al cierre del ejercicio 24.210 28.327

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El movimiento que se ha producido, durante los ejercicios 2014 y 2013, en el saldo de Activos fallidos, y por tanto dado de baja de balance, excluyendo los intereses vencidos y no cobrados, se muestra a continuación:

Miles de Euros 2014 2013 Saldos al inicio del ejercicio 23.593 8.347 Entradas de activos dudosos durante el ejercicio 11.060 19.904 Recuperación en efectivo (7.968) (4.658) Saldos al cierre del ejercicio 26.685 23.593

A continuación se muestra el movimiento que se ha producido, durante los ejercicios 2014 y 2013, en el saldo de las correcciones de valor por deterioro de los Derechos de Crédito:

Miles de Euros 2014 2013 Saldo al inicio del ejercicio (3.063) (1.929) Dotaciones con cargo a los resultados del ejercicio (12.510) (21.853) Recuperaciones de dotaciones con abono a resultados 1.389 815 Utilizaciones 11.060 19.904 Saldos al cierre del ejercicio (3.124) (3.063)

El detalle de las correcciones de valor por deterioro segregadas entre las razones por morosidad y razones distintas a la morosidad es la siguiente:

Miles de Euros 2014 2013

Correcciones de valor por morosidad

(3.124)

(3.063)

Correcciones de valor por razones subjetivas - - Total (3.124) (3.063)

El saldo del epígrafe “Deterioro de activos financieros (neto) – Deterioro neto de derechos de crédito” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta corresponde, en su caso, al movimiento neto de provisiones junto con el resultado de los traspasos y recuperaciones de activos fallidos.

De acuerdo con lo establecido en la escritura de constitución del Fondo, la Sociedad Gestora podrá liquidar de forma anticipada el Fondo en el caso de que el importe del saldo de los Derechos de Crédito pendientes de amortización sea inferior a 113.000 miles de euros, equivalente al 10% del activo inicial del Fondo. De acuerdo con la estimación de amortizaciones previstas los Administradores de la Sociedad Gestora estiman que no se procederá a la liquidación anticipada del Fondo en el ejercicio 2015.

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, los activos impagados no han tenido variaciones significativas (el ratio de mora a la fecha de formulación asciende a un 4,46%). Asimismo, desde 31 de diciembre de 2014 hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se han producido renegociaciones de los derechos de crédito que a nivel global puedan tener un impacto significativo en las cuentas anuales del ejercicio 2014.

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5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes – Tesorería

El saldo de este epígrafe del activo del balance corresponde a los depósitos en la Cuenta de Tesorería abiertos en el Banco. En la Cuenta de Tesorería se incluye el importe del Fondo de Reserva constituido por el Fondo (véase Nota 6).

En virtud de un contrato de reinversión a tipo variable garantizado, el Banco garantiza que el saldo de sus cuentas tendrá una rentabilidad anual equivalente al tipo de interés de referencia Euribor a tres meses.

Este contrato queda supeditado a que la calificación de la deuda de la entidad financiera cumpla con unos requisitos según consta en el Folleto Informativo y en la Escritura de Constitución del Fondo y de Emisión de los Bonos.

Al 31 de diciembre de 2014, la calificación crediticia de dicha entidad no cumplía lo indicado anteriormente, por lo que se requerirán acciones correctoras en el Contrato de Tesorería y en el Contrato de Agente de Pagos.

La rentabilidad media de esta cuenta ha sido de un tipo de interés de mercado. El importe devengado por este concepto, durante los ejercicios 2014 y 2013, ha ascendido a 430 y 404 miles de euros, respectivamente, que se incluyen en el saldo del epígrafe “Intereses y rendimientos asimilados – Otros activos financieros” de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas.

A continuación se detallan las liquidaciones intermedias practicadas durante el ejercicio 2014, especificando si se han dispuesto de las mejoras crediticias para hacer frente a los pagos de las series, así como el importe abonado al cedente por margen de intermediación del Fondo:

Fecha de Pago Serie

Intereses totales Amortización total Mejoras

crediticias utilizadas

Margen Intermediación

Pagados Impagados Principal Amortizado

Déficit Amortización

Fondo Reserva

Pagado a Cedente

27/01/2014 A 1.966 - 43.002 -

4.228 - B 983 - - -

25/04/2014 A 1.819 - 34.255 -

754 - B 953 - - -

25/07/2014 A 1.812 - 28.022 -

(1.720) - B 999 - - -

27/10/2014 A 1.609 - 26.042 -

789 - B 977 - - -

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A continuación se detallan los cobros y pagos realizados por el Fondo durante el ejercicio 2014:

Liquidación de cobros y pagos del período (miles de euros)

Real Contractual Período Acumulado Período Acumulado

Activo 129.557 729.949 204.118 716.568 Cobros por amortizaciones ordinarias 78.090 333.882 106.890 356.223 Cobros por amortizaciones anticipadas 26.606 125.256 31.117 121.817 Cobros por intereses ordinarios 15.828 84.688 30.240 111.577 Cobros por intereses previamente impagados 636 1.877 26 63 Cobros por amortizaciones previamente impagadas 7.967 18.373 3.071 7.362 Otros cobros en especie - - - - Otros cobros en efectivo 430 165.873 32.773 119.527 Pasivo 143.372 550.417 196.247 694.156 Pagos por amortización ordinaria (Serie A) 131.321 476.290 138.008 478.040 Pagos por amortización ordinaria (Serie B) - - - - Pagos por intereses ordinarios (Serie A) 7.206 39.692 15.758 64.644 Pagos por intereses ordinarios (Serie B) 3.912 14.379 6.195 20.131 Pagos por amortización de préstamos subordinados - 183 138 550 Pagos por intereses de préstamos subordinados - 6.228 5.908 19.215 Otros pagos del período 933 13.645 30.240 111.577

Asimismo, se presentan las liquidaciones intermedias correspondientes a las comisiones devengadas por el Fondo durante el ejercicio 2014:

Miles de Euros

Comisión Sociedad Gestora

Comisión Administración

Comisión Agente Financiero

Comisión Variable

Saldos al 31 de diciembre de 2013 21 226 - - Importes devengados durante el ejercicio 2014 100 282 20 - Pagos a 27 de enero de 2014 (29) - (5) - Pagos a 25 de abril de 2014 (25) - (5) - Pagos a 25 de julio de 2014 (25) - (5) - Pagos a 27 de octubre de 2014 (25) - (5) - Saldos al 31 de diciembre de 2014 17 508 - -

de los cuales, vencidos e impagados - 462 - -

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Correcciones de valor por repercusión de pérdidas

El Fondo ha procedido a la imputación, en el epígrafe del balance “Pasivo – Comisiones”, del margen de intermediación positivo o negativo (véase Nota 3-g). A continuación se muestra el movimiento que se ha producido en el saldo de estas correcciones de valor, durante los ejercicios 2014 y 2013:

6. Deudas con Entidades de Crédito

a) Préstamo Subordinado 1: la Sociedad Gestora suscribió con el Banco (Entidad Cedente), en nombre y representación del Fondo, un contrato de Préstamo Subordinado, con un importe inicial de 550 miles de euros que trimestralmente en cada Fecha de Pago se amortizará siempre que se disponga de tesorería suficiente de acuerdo con el orden de prelación de pagos establecido en el folleto. El importe está destinado a financiar los gastos de constitución del Fondo y emisión de los bonos.

Durante los ejercicios 2014 y 2013, el Fondo no ha amortizado ningún importe de este préstamo.

El Préstamo Subordinado ha devengado un tipo de interés variable anual, pagadero trimestralmente, que coincide con el tipo de interés que devengan los Bonos más un margen de 100 puntos básicos. El pago de estos intereses está condicionado a que el Fondo disponga de liquidez suficiente. El importe devengado por este concepto, durante los ejercicios 2014 y 2013, ha ascendido a 4 y 5 miles de euros, que se incluye en el saldo del epígrafe “Intereses y cargas asimiladas – Deudas con entidades de crédito” de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas, de los cuales, 1 miles de euros se encuentran pendientes de pago y no vencidos y 11 miles de euros se encuentran vencidos e impagados a fecha 31 de diciembre de 2014.

b) Préstamo Subordinado 2: El saldo de este epígrafe del pasivo balance, al 31 de diciembre de 2014, corresponde a un préstamo subordinado concedido por el Banco (Entidad Cedente) por un importe de 161.590 miles de euros. El importe está destinado a dotar un Fondo de Reserva (el “Fondo de Reserva”), que se aplicará en cada fecha de pago, junto al resto de los Fondos disponibles, al cumplimiento de todas las obligaciones de pago o de retención del Fondo.

Durante los ejercicios 2014 y 2013, el Fondo no ha amortizado ningún importe de este préstamo.

El Préstamo Subordinado ha devengado un tipo de interés variable anual, pagadero trimestralmente, que coincide con el tipo de interés que devengan los Bonos más un margen de 200 puntos básicos. El pago de estos intereses está condicionado a que el Fondo disponga de liquidez suficiente. El importe devengado por este concepto, durante los ejercicios 2014 y 2013, ha ascendido a 3.670 y 3.627 miles de euros, que se incluyen en el saldo del epígrafe “Intereses y cargas asimilados – Deudas con entidades de crédito” de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas, de los cuales, 617 miles de euros se encuentran pendientes de pago y no vencidos a fecha y 7.492 miles de euros se encuentran vencidos e impagados a 31 de diciembre de 2014.

Miles de Euros

2014 2013 Saldos al inicio del ejercicio (226) (41) Repercusión de pérdidas (282) (185) Repercusión de ganancias - - Reclasificación de corrección de valor - - Saldos al cierre del ejercicio (508) (226)

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Fondo de Reserva

El Nivel Mínimo del Fondo de Reserva será la menor de las siguientes cantidades:

a) Un importe igual a 161.590 miles de euros. b) Un 28,60% del saldo del principal pendiente de pago de los bonos serie A y B.

No podrá reducirse el Nivel Mínimo del Fondo de Reserva en el caso de que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Durante los tres primeros años de vida del Fondo, b) Que en la Fecha de Pago anterior, el Fondo de Reserva no hubiera alcanzado el Nivel Mínimo del Fondo de Reserva

requerido a esa Fecha de Pago y c) Que en la fecha de determinación anterior a la fecha de pago correspondiente, el Saldo Vivo pendiente de los derechos de

crédito con impago igual o superior a 90 días y menor a 12 meses sea mayor al 1% del Saldo Vivo de los Activos no fallidos.

El Nivel Mínimo del Fondo de Reserva no podrá ser inferior al 80.795 miles de euros.

Al 31 de diciembre de 2014 el importe correspondiente al Fondo de Reserva dotado ascendía a 149.322 miles de euros.

El movimiento del Fondo de Reserva dotado y requerido en cada una de las fechas de pago durante el ejercicio 2014, así como el saldo de la cuenta de tesorería resultante en cada una de esas fechas, se muestran a continuación:

Miles de Euros

Fondo de Reserva requerido Fondo de Reserva dotado Saldo de Tesorería

Saldos al 31 de diciembre de 2013 161.590 153.373 193.347

Saldos a 27 de enero de 2014 161.590 149.145 149.145

Saldos a 25 de abril de 2014 161.590 148.391 148.391

Saldos a 25 de julio de 2014 161.590 150.111 150.111

Saldos a 27 de octubre de 2014 161.590 149.322 149.322

Saldos al 31 de diciembre de 2014 161.590 149.322 179.532

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Correcciones de valor por repercusión de pérdidas

El Fondo ha procedido a la imputación, en el epígrafe del balance “Pasivo – Deudas con entidades de crédito”, del margen de intermediación positivo o negativo (véase Nota 3-g). A continuación se muestra el movimiento que se ha producido en el saldo de estas correcciones de valor, durante los ejercicios 2014 y 2013:

Miles de Euros 2014 2013 Saldos al inicio del ejercicio (20.557) (6.071) Repercusión de pérdidas (1.717) (14.486) Repercusión de ganancias - - Reclasificación de corrección de valor - - Saldos al cierre del ejercicio (22.274) (20.557)

7. Obligaciones y otros valores negociables

El saldo de este epígrafe recoge el importe pendiente de amortizar, al cierre del ejercicio 2014, correspondiente a la emisión de bonos de titulización realizada el 8 de junio de 2011, que está dividida en dos series de bonos de 100.000 euros de valor nominal cada uno: serie A, constituida por 9.605 bonos (960.500 miles de euros) y la serie B, constituida por 1.695 bonos (169.500 miles de euros).

Los Bonos de la Serie B se encuentran postergados en el pago de intereses y de reembolso del principal respecto a los Bonos de la Clase A.

Los bonos de las dos series tienen un interés nominal anual variable, pagadero trimestralmente (25 de enero, 25 de marzo, 25 de julio y 25 de octubre), calculado como resultado de sumar un margen del 1,00% para la serie A, 2,00% y para la serie B, al tipo de interés de referencia para los bonos.

La fecha de vencimiento legal del Fondo, de acuerdo con el Folleto de emisión, es el 25 de abril de 2052. No obstante, la Sociedad Gestora podrá proceder a liquidar de forma anticipada el Fondo y, con ello, los bonos, en los siguientes supuestos:

1. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.3 de la Ley 19/1992 y en la Escritura de Constitución del Fondo, el saldo nominal pendiente de los Derechos de Crédito sea inferior al 10% del saldo inicial.

2. Cuando, por razón de algún evento o circunstancia de cualquier índole ajeno o no al desenvolvimiento propio del Fondo requerido por el artículo 11.b) del Real Decreto 926/1998 se produjera una alteración sustancial o se desvirtuase de forma permanente el equilibrio financiero del Fondo.

3. Obligatoriamente, en el supuesto de que la Sociedad Gestora fuera declarada en concurso y habiendo transcurrido el plazo de cuatro (4) meses, sin haber sido designada una nueva sociedad gestora.

4. Cuando se produzca un impago indicativo de un desequilibrio grave y permanente en relación con alguno de los bonos emitidos o con algún crédito no subordinado o se prevea que se va a producir.

5. Cuando hubieren transcurrido treinta y seis (36) meses desde la fecha del último vencimiento de los Derechos de Crédito aunque se encontraran aún débitos vencidos pendientes de cobro. No obstante, la Fecha de Vencimiento Legal del Fondo será cuando hubieran transcurrido cuarenta y dos (42) meses desde la fecha del último vencimiento de los Derechos de Crédito.

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La cantidad de Principal devengada para la amortización de los Bonos es igual a la diferencia positiva entre el Saldo de Principal Pendiente de Pago de los Bonos y el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito, en la Fecha de Determinación previa a cada Fecha de Pago, siendo el Saldo Principal Pendiente de Pago de los Bonos el importe principal de los Bonos pendientes de amortizar en cada momento y el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito la suma del importe de los Derechos de Crédito pendientes de vencimiento y del importe de los Derechos de Crédito vencidos y no cobrados, sin incluir las cantidades fallidas.

En función de la liquidez existente, la cantidad de Principal devengada para amortización que puede ser objeto de aplicación según el orden de prelación de pagos, constituye los Fondos Disponibles para Amortización.

Los Fondos Disponibles para Amortización se aplicarán en cada Fecha de Pago a la amortización de cada una de las Series de conformidad con las reglas detalladas en el Folleto Informativo.

La emisión de los Bonos se realizó al 100% de su valor nominal, es decir, 1.130.000 miles de euros libres de impuestos y gastos para el suscriptor. Están en soporte de anotaciones en cuenta y dados la alta en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear). Los bonos cotizan en AIAF.

Las calificaciones crediticias de las distintas series de los bonos de titulización a 31 de diciembre de 2014 se detallan en el Anexo S.05.2.D de los estados financieros públicos.

Durante el ejercicio 2014, y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales, los bonos de titulización han sufrido las siguientes modificaciones en la calificación crediticia otorgada por parte de la Agencia de Calificación:

Serie B Modificación calificación de ‘Ba1’ a ‘Baa3’ por Moody's Investors Service España, S.A. Septiembre 2014

Serie A Modificación calificación de ‘A3’ a ‘A1’ por Moody's Investors Service España, S.A. Septiembre 2014

El movimiento que se ha producido en el saldo vivo de los bonos de titulización durante el ejercicio 2014 es el siguiente:

Miles de Euros

Serie A Serie B

Total Pasivo no Corriente Pasivo Corriente Pasivo no

Corriente Pasivo

Corriente

Saldos a 31 de diciembre de 2012 658.493 103.703 169.500 - 931.696 Amortización de 25 de enero de 2013 - (40.439) - - (40.439) Amortización de 25 de abril de 2013 - (38.670) - - (38.670) Amortización de 25 de julio de 2013 - (36.158) - - (36.158) Amortización de 25 de octubre de 2013 - (31.399) - - (31.399) Traspasos a pasivo corriente (126.597) 126.597 - - - Saldos a 31 de diciembre de 2013 531.896 83.634 169.500 - 785.030 Amortización de 27 de enero de 2014 - (43.002) - - (43.002) Amortización de 25 de abril de 2014 - (34.255) - - (34.255) Amortización de 25 de julio de 2014 - (28.022) - - (28.022) Amortización de 27 de octubre de 2014 - (26.042) - - (26.042) Traspasos a pasivo corriente (114.788) 114.788 - - - Saldos a 31 de diciembre de 2014 417.108 67.101 169.500 - 653.709

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El tipo de interés medio anual devengado por los bonos de titulización, durante los ejercicios 2014 y 2013 ha sido del 1,24% y 1,21%, respectivamente, para la serie A y del 2,24% y 2,21%, respectivamente, para la serie B. El importe devengado, durante los ejercicios 2014 y 2013, por este concepto ha ascendido a 10.597 y 12.127 miles de euros, respectivamente, que figuran registrados en el epígrafe “Intereses y cargas asimilados – Obligaciones y otros valores negociables” de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas, de los cuales, 1.609 miles de euros se encuentran pendientes de pago y no vencidos a 31 de diciembre de 2014.

De acuerdo a lo anterior, el desglose por vencimientos previstos de las series de Bonos, al 31 de diciembre de 2014, se muestra a continuación:

Miles de Euros

Hasta 1 año Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años Más de 10 años

Bonos de Titulización 67.101 64.631 57.314 98.333 192.392 173.938

8. Acreedores y otras cuentas a pagar

La composición del saldo de este epígrafe del pasivo de los balances, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente:

Miles de Euros

2014 2013

Otros acreedores 8 7 8 7

9. Ajustes repercutidos en balance de ingresos y gastos reconocidos

Este epígrafe del pasivo del balance recoge el importe, neto de su correspondiente efecto fiscal, de las variaciones del valor razonable de los activos clasificados como derivados de cobertura y el saldo pendiente de registrar en la cuenta de resultados correspondiente a los gastos de constitución del Fondo que, conforme a lo dispuesto en la Nota 3, deben registrarse en este epígrafe del pasivo de dicho balance. Dichas variaciones se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se produzca su extinción o realización. Su movimiento, durante los ejercicios 2014 y 2013, se muestra a continuación.

Miles de Euros

2014 2013

Saldos al inicio del ejercicio 15.829 6.035 Ajustes repercutidos por coberturas de flujos de efectivo (véase Nota 12) 328 9.794 Saldos al cierre del ejercicio 16.157 15.829

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10. Otros gastos de explotación

El saldo del epígrafe “Otros gastos de explotación – Servicios exteriores – Servicios de profesionales independientes” de las cuentas de pérdidas y ganancias incluye, entre otros, 7 miles de euros incluyendo IVA, satisfechos por el Fondo en concepto de auditoría de sus cuentas anuales del ejercicio 2014 (7 miles de euros en el ejercicio 2013), único servicio prestados por Deloitte y sus entidades vinculadas. Asimismo, se incluyen, entre otros, 27 miles de euros por los servicios prestados por las Agencias de Calificación y 9 miles de euros por comisiones.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Fondo no tenía ningún importe significativo pendiente de pago a proveedores en operaciones comerciales que a dichas fechas acumulara un aplazamiento superior al plazo legal de pago. Asimismo, los pagos significativos realizados en los ejercicios 2014 y 2013 a dichos proveedores se han realizado dentro de los límites legales de aplazamiento.

11. Situación fiscal

El Fondo tiene sujetos a inspección fiscal todos los impuestos que le son de aplicación desde la fecha de constitución. En opinión de los Administradores de su Sociedad Gestora, la posibilidad de que se materialicen pasivos fiscales correspondientes a los ejercicios sujetos a inspección es remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a las cuentas anuales.

12. Derivados de cobertura

El Fondo formalizó un contrato de permuta financiera de intereses con el Banco, en virtud del cual, el Banco paga al Fondo el tipo de interés de referencia de los bonos de titulización para el periodo de devengo de intereses en curso, más un margen equivalente al margen medio de cada serie de bonos ponderado por el saldo de principal pendiente de pago de cada serie durante el periodo de devengo de intereses en curso más un 0,75% y el Fondo paga al Banco un interés anual variable trimestralmente igual a la suma de los intereses de los Derechos de Crédito ingresados por el Fondo durante el periodo de liquidación que vence, dividido entre el nocional de permuta para el Fondo, multiplicado todo ello por el resultado de dividir 360 entre el número de días del periodo de liquidación.

El nocional de la permuta será, en cada fecha de liquidación, la media diaria del Saldo Pendiente de vencer de los Activos Cedidos al corriente de pago y el Saldo Pendiente de vencer de los Activos Cedidos que tengan impago igual o inferior a noventa días, durante los tres meses naturales anteriores a la fecha de liquidación en curso.

Este contrato queda supeditado a que la calificación de la deuda de la entidad financiera cumpla con unos requisitos según consta en el Folleto Informativo y en la Escritura de Constitución del Fondo y de Emisión de los Bonos.

A 31 de diciembre de 2014, la calificación crediticia de dicha entidad no cumplía lo indicado anteriormente, por lo que se requerirán acciones correctoras en el Contrato de Permuta Financiera.

El valor razonable del derivado a 31 de diciembre de 2014 y 2013 asciende a 14.927 y 14.380 miles de euros, respectivamente, registrados en el epígrafe “Derivados – Derivados de Cobertura” de los balances adjuntos. El resultado neto de este contrato, correspondiente al ejercicio 2014, ha sido un gasto por importe de 543 miles de euros, que figuran registrados en el saldo del epígrafe “Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)” de las cuentas de pérdidas y ganancias (3.779 miles de euros de ingreso en el ejercicio 2013).

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A continuación se presenta un desglose, por tipos de riesgos cubiertos, del valor razonable de los derivados, al 31 de diciembre de 2014 y 2013:

Miles de Euros

2014 2013

Coberturas de flujos de efectivo De los que: “Reconocidos directamente en el balance” (véase Nota 9) 16.157 15.829 Importe transferido a resultados no liquidado (1.230) (1.449) 14.927 14.380

13. Gestión del riesgo

Los principales riesgos del Fondo así como los correspondientes mecanismos para gestionarlos podrían encuadrarse en las siguientes categorías:

• Riesgo de impago de los activos: los activos agrupados en el Fondo corren el riesgo de impago por parte de los deudores. La Entidad Cedente no asume responsabilidad directa por el impago de los deudores, ya sea del principal, de los intereses, o de cualquier otra cantidad que mismos pudieran adeudar en virtud de esos activos.

Ese riesgo de impago será mayor o menor en virtud de la coyuntura económica así como de las características particulares de los activos y de los deudores de la cartera titulizada (concentraciones sectoriales, por deudor, por finalidad o geográfica, antigüedad, sistema de amortización, existencia de carencias o periodos de espera…).

A fin de mitigar ese riesgo de impago de los activos la estructura financiera del Fondo cuenta con distintas mejoras crediticias, como un Fondo de Reserva, la subordinación de unos tramos de bonos sobre otros e incluso la postergación de los más subordinados bajo circunstancias concretas, y la declaración de fallido de un activo, y su consiguiente baja anticipada del Fondo, en el caso de cumplir determinadas condiciones.

• Riesgo de insuficiencia de rendimiento de los activos: el buen funcionamiento del Fondo depende, entre otras, que el

rendimiento de los activos sea suficiente para atender el pago de los pasivos del Fondo. Por otro lado, el rendimiento de los activos y de los pasivos depende fundamentalmente de la evolución de los tipos de interés a que están referenciados esos activos y pasivos.

Con el objetivo de reducir ese riesgo de insuficiencia de rendimiento de los activos, el Fondo tiene incluidos dos mecanismos en su estructura: la permuta financiera de tipos de interés que permite eliminar el riesgo derivado del hecho de que los activos y los pasivos del Fondo estén referenciados a bases de tipos de interés distintas y a que los tipos de interés de activos y pasivos se actualicen en distintas fechas, y la cuenta corriente con tipo de interés garantizado que permite maximizar el rendimiento de los saldos de tesorería del Fondo entre dos fechas de pago.

• Riesgo de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las contrapartidas: para su funcionamiento el Fondo tiene

diversos contratos firmados (Administración, Permuta Financiera de Intereses, Agencia de Pagos…) con sus correspondientes contrapartes que deben cumplir con las obligaciones descritas en ellos. .

Para reducir ese riesgo, la Sociedad Gestora, por un lado, hace un seguimiento en todo momento del cumplimiento de las obligaciones asumidas por esas contrapartidas en los contratos y, por otro, controla los distintos “triggers” cualitativos incluidos en la documentación, esencialmente niveles de calificación mínimos, que deben tener esas contrapartidas para continuar actuando como tales.

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• Riesgo operacional de la propia Sociedad Gestora: la Sociedad Gestora es la encargada de la gestión del Fondo de acuerdo con lo establecido en la escritura de constitución y los distintos contratos. Existe la posibilidad de que por errores humanos o técnicos en algún momento de la vida del Fondo no se cumpla con lo establecido en la documentación antes descrita por una causa atribuible a la propia Sociedad Gestora. A fin de limitar al máximo el riesgo de errores humanos la Sociedad Gestora tiene establecido un procedimiento de control interno cumplimentado con la fiscalización que realiza la Auditoría interna del Grupo al que pertenece la sociedad gestora. El riesgo técnico está mitigado aparte de por un procedimiento muy controlado de puesta en marcha de las modificaciones informáticas por la existencia de un Plan de Contingencia de la propia Sociedad Gestora.

ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS DEL FONDO DE TITULIZACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Impago de Activos Fondo de Reserva

Tasa Morosidad 3,8658% Importe Inicial 161.590.000,00 Tasa Recuperación Morosidad 80,9552% Importe Mínimo 80.795.000,00 Tasa Fallidos 4,2609% Importe Requerido Actual 161.590.000,00 Tasa Recuperación Fallidos 29,4022% Importe Actual 149.322.064,13

Cartera de Activos - Situación Inicial Cartera de Activos - Situación Actual

Número Operaciones 31.322 Número Operaciones 16.482 Principal Pendiente 1.129.741.486,06 Principal pendiente no vencido 625.429.700,14 Porcentaje Pendiente Amortizar 100,00% Porcentaje Pendiente Amortizar 55,36% Tipo Interés Medio Ponderado 3,44% Tipo Interés Medio Ponderado 2,22% Vida Residual Media Ponderada (meses) 164,18 Vida Residual Media Ponderada (meses) 166,81 Amortización Anticipada - TAA 4,07%

Bonos Titulización Permuta Financiera Tipo Interés Medio Ponderado Actual 1,3443% Vida Final Estimada Anticipada 26/04/2021 Margen 0,75%

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ANEXO I. MODELOS ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS

S.00

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.Número de registro del Fondo: 9988NIF Fondo: V-65615536Denominación del compartimento:Número de registro del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.NIF Gestora: A-58481227Estados agregados: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2014

Datos de la persona/(s) de contacto a efectos de esta información (*):

Nombre: Patricia Mantilla HerreraCargo: Responsable Área de Control de RiesgosTeléfono de contacto: 93 252 45 07E-mail: pmantilla@gesticaixa.es

(*) Esta información no se hará pública, se requiere a los efectos de revisión de la información por parte de la CNMV.

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

 Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:(sólo se cumplimentará en los supuestos establecidos en el apartado B del anexo III de esta Circular)

Modificación del Estado S.05.1.D

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S.01

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.  Estados agregados: No Periodo: 2º Semestre      Ejercicio: 2014

BALANCE (miles de euros)  Periodo actual

31/12/2014 

Periodo anterior31/12/2013

ACTIVO        

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 571.884 1008 670.186

I. Activos financieros a largo plazo 0010 571.884 1010 670.186

1. Valores representativos de deuda 0100 1100

1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110

2. Derechos de crédito 0200 555.727 1200 654.357

2.1 Participaciones hipotecarias 0201 12012.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 12032.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 534.781 1206 629.8302.7 Préstamos a empresas 0207 12072.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 12132.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 21.324 1220 24.9042.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 -378 1221 -3772.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223

3. Derivados 0230 16.157 1230 15.829

3.1 Derivados de cobertura 0231 16.157 1231 15.8293.2 Derivados de negociación 0232 1232

4. Otros activos financieros 0240 1240

4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242

II. Activos por impuesto diferido 0250 1250

III. Otros activos no corrientes 0260 1260

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S.01

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.  Estados agregados: No Periodo: 2º Semestre      Ejercicio: 2014

BALANCE (miles de euros)  Periodo actual

31/12/2014 

Periodo anterior31/12/2013

B) ACTIVO CORRIENTE 0270 248.650 1270 280.137

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 1280

V. Activos financieros a corto plazo 0290 69.118 1290 86.786

1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 1300

2. Valores representativos de deuda 0310 1310

2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330

3. Derechos de crédito 0400 69.118 1400 86.786

3.1 Participaciones hipotecarias 0401 14013.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 14033.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 67.281 1406 83.8713.7 Préstamos a empresas 0407 14073.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 14133.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 2.932 1420 3.5003.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -2.746 1421 -2.6863.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 1.624 1422 2.0613.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 27 1424 40

4. Derivados 0430 1430

4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432

5. Otros activos financieros 0440 1440

5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442

VI. Ajustes por periodificaciones 0450 1450 4

1. Comisiones 0451 14512. Otros 0452 1452 4

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 179.532 1460 193.347

1. Tesorería 0461 179.532 1461 193.3472. Otros activos líquidos equivalentes 0462 1462

TOTAL ACTIVO 0500 820.534 1500 950.323

30

S.01

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.  Estados agregados: No Periodo: 2º Semestre      Ejercicio: 2014

BALANCE (miles de euros)  Periodo actual

31/12/2014 

Periodo anterior31/12/2013

PASIVO        

A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 734.413 1650 847.243

I. Provisiones a largo plazo 0660 1660

II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 734.413 1700 847.243

1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 586.608 1710 701.396

1.1 Series no subordinadas 0711 417.108 1711 531.8961.2 Series subordinadas 0712 169.500 1712 169.5001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 17131.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715

2. Deudas con entidades de crédito 0720 147.805 1720 145.847

2.1 Préstamo subordinado 0721 161.957 1721 161.9572.2 Credito línea de líquidez 0722 17222.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 -14.152 1724 -16.1102.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726

3. Derivados 0730 1730

3.1 Derivados de cobertura 0731 17313.2 Derivados de negociación 0732 17323.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0733 1733

4. Otros pasivos financieros 0740 1740

4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742

III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750

B) PASIVO CORRIENTE 0760 69.964 1760 87.251

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770

V. Provisiones a corto plazo 0780 1780

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 69.947 1800 87.230

1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 8 1810 7

2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 68.710 1820 85.774

2.1 Series no subordinadas 0821 67.101 1821 83.6342.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 18232.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 1.609 1824 2.1402.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 18252.6 Intereses vencidos e impagados 0826 1826

3. Deudas con entidades de crédito 0830 -1 1830 0

3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 18333.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 -8.122 1834 -4.4473.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 618 1835 6793.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 18363.7 Intereses vencidos e impagados 0837 7.503 1837 3.768

4. Derivados 0840 1.230 1840 1.449

4.1 Derivados de cobertura 0841 1.230 1841 1.4494.2 Derivados de negociación 0842 18424.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 0843 1843

5. Otros pasivos financieros 0850 1850

5.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852

VII. Ajustes por periodificaciones 0900 17 1900 21

1. Comisiones 0910 17 1910 21

1.1 Comisión sociedad gestora 0911 17 1911 211.2 Comisión administrador 0912 508 1912 2261.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 19141.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 -508 1917 -2261.8 Otras comisiones 0918 1918

2. Otros 0920 1920

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 16.157 1930 15.829

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 16.157 1950 15.829

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960

XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970

TOTAL PASIVO 1000 820.534 2000 950.323 31

S.02

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.  Estados agregados: No Periodo: 2º Semestre      Ejercicio: 2014

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)  P. corriente

actual(2º semestre)

 P. corriente

anterior(2º semestre)

 Acumulado

actual31/12/2014

 Acumulado

anterior31/12/2013

1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 7.726 1100 9.754 2100 16.418 3100 21.626

1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 7.560 1120 9.548 2120 15.988 3120 21.2221.3 Otros activos financieros 0130 166 1130 206 2130 430 3130 404

2. Intereses y cargas asimilados 0200 -6.742 1200 -7.755 2200 -14.271 3200 -15.759

2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 -4.939 1210 -5.918 2210 -10.597 3210 -12.1272.2 Deudas con entidades de crédito 0220 -1.803 1220 -1.837 2220 -3.674 3220 -3.6322.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 -176 1240 -715 2240 -543 3240 -3.779

A) MARGEN DE INTERESES 0250 808 1250 1.284 2250 1.604 3250 2.088

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300

4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330

5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400

6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500

7. Otros gastos de explotación 0600 -215 1600 -80 2600 -449 3600 -379

7.1 Servicios exteriores 0610 -23 1610 -23 2610 -47 3610 -547.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 -23 1611 -23 2611 -47 3611 -547.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614

7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 -192 1630 -57 2630 -402 3630 -325

7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 -48 1631 -58 2631 -101 3631 -1197.3.2 Comisión administrador 0632 -134 1632 -143 2632 -281 3632 -1867.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 -10 1633 -10 2633 -20 3633 -207.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 154 2634 36347.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 36367.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0700 -853 1700 -9.423 2700 -3.153 3700 -16.380

8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 -853 1720 -9.423 2720 -3.153 3720 -16.3808.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 260 1850 8.219 2850 1.998 3850 14.671

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 0 2900 0 3900 0

12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950

C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 0 4000 0 5000 0 6000 0

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S.03

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.  Estados agregados: No Periodo: 2º Semestre      Ejercicio: 2014

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)  Periodo actual

31/12/2014 

Mismo Periodoaño anterior31/12/2013

A) FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 8000 12.810 9000 9.008

1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones 8100 5.014 9100 4.548

1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados 8110 16.464 9110 22.5581.2 Intereses pagados por valores de titulización 8120 -11.118 9120 -12.4321.3 Cobros/pagos netos por operaciones de derivados 8130 -762 9130 -5.9821.4 Intereses cobrados de inversiones financieras 8140 430 9140 4041.5 Intereses pagados de préstamos y créditos en entidades de crédito 8150 91501.6 Otros intereses cobrados/pagados (neto) 8160 9160

2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados por el Fondo 8200 -124 9200 -144

2.1 Comisiones pagadas a la sociedad gestora 8210 -104 9210 -1242.2 Comisiones pagadas por administración de activos titulizados 8220 92202.3 Comisiones pagadas al agente financiero 8230 -20 9230 -202.4 Comisiones variables pagadas 8240 92402.5 Otras comisiones 8250 9250

3. Otros flujos de caja provenientes de operaciones del Fondo 8300 7.920 9300 4.604

3.1 Recuperaciones de fallidos y otros activos adquiridos 8310 7.967 9310 4.6583.2 Pagos de provisiones 8320 93203.3 Cobros procedentes de la enajenación de activos no corrientes mantenidos para la venta 8325 93253.4 Otros 8330 -47 9330 -54

B) FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION 8350 -26.625 9350 -17.339

4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización 8400 0 9400 0

4.1 Cobros por emisión de valores de titulización 8410 94104.2 Pagos por emisión de valores de titulización (aseguramiento colocación) 8420 9420

5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros 8500 0 9500 0

5.1 Pagos por adquisición de derechos de crédito 8510 95105.2 Pagos por adquisición de otras inversiones financieras 8520 9520

6. Flujos de caja netos por amortizaciones 8600 -26.625 9600 -17.339

6.1 Cobros por amortización de derechos de crédito 8610 104.696 9610 129.3276.2 Cobros por amortización de otros activos titulizados 8620 96206.3 Pagos por amortización de valores de titulización 8630 -131.321 9630 -146.666

7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo 8700 0 9700 0

7.1 Cobros por concesiones de préstamos o disposiciones de créditos 8710 97107.2 Pagos por amortización de préstamos o créditos 8720 97207.3 Cobros derechos de crédito pendientes ingreso 8730 97307.4 Administraciones públicas - Pasivo 8740 97407.5 Otros deudores y acreedores 8750 97507.6 Cobros por amortización o venta de inversiones financieras 8770 97707.7 Cobros de Subvenciones 8780 9780

C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES 8800 -13.815 9800 -8.331

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 8900 193.347 9900 201.678Efectivo o equivalentes al final del periodo 8990 179.532 9990 193.347

33

S.04

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.  Estados agregados: No Periodo: 2º Semestre      Ejercicio: 2014

INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros)  Periodo actual

31/12/2014 

Mismo Periodoaño anterior31/12/2013

1 Activos financieros disponibles para la venta        

1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración 6010 70101.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración 6020 70201.1.2 Efecto fiscal 6021 7021

1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 6022 70221.3 Otras reclasificaciones 6030 70301.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo 6040 7040

Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta 6100 7100

2 Cobertura de los flujos de efectivo        

2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración 6110 -215 7110 6.0152.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración 6120 -215 7120 6.0152.1.2 Efecto fiscal 6121 7121

2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 6122 543 7122 3.7792.3 Otras reclasificaciones 6130 71302.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo 6140 -328 7140 -9.794

Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables 6200 0 7200 0

3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos        

3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directemente en el balance en elperiodo

6310 7310

3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración 6320 73203.1.2 Efecto fiscal 6321 7321

3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 6322 73223.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período 6330 7330

Total Ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias 6400 0 7400 0

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3) 6500 0 7500 0

34

S.05.1

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estado agregado: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2014Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO A Situación actual 31/12/2014  Situación cierre anual anterior

31/12/2013  Situación inicial 22/07/2011

Tipología de activos titulizados Nº de activosvivos

PrincipalPendiente (1)

 Nº de activos

vivosPrincipal

Pendiente (1) 

Nº de activosvivos

PrincipalPendiente (1)

Participaciones hipotecarias 0001 0030   0060 0090   0120 0150Certificados de transmisión hipotecaria 0002 0031   0061 0091   0121 0151Préstamos hipotecarios 0003 0032   0062 0092   0122 0152Cédulas hipotecarias 0004 0033   0063 0093   0123 0153Préstamos a promotores 0005 0034   0064 0094   0124 0154Préstamos a PYMES 0007 16.510 0036 626.273   0066 20.309 0096 742.028   0126 31.322 0156 1.130.000Préstamos a empresas 0008 0037   0067 0097   0127 0157Préstamos Corporativos 0009 0038   0068 0098   0128 0158Cédulas territoriales 0010 0039   0069 0099   0129 0159Bonos de tesorería 0011 0040   0070 0100   0130 0160Deuda subordinada 0012 0041   0071 0101   0131 0161Créditos AAPP 0013 0042   0072 0102   0132 0162Préstamos consumo 0014 0043   0073 0103   0133 0163Préstamos automoción 0015 0044   0074 0104   0134 0164Arrendamiento financiero 0016 0045   0075 0105   0135 0165Cuentas a cobrar 0017 0046   0076 0106   0136 0166Derechos de crédito futuros 0018 0047   0077 0107   0137 0167Bonos de titulización 0019 0048   0078 0108   0138 0168Otros 0020 0049   0079 0109   0139 0169

Total 0021 16.510 0050 626.273   0080 20.309 0110 742.028   0140 31.322 0170 1.130.000

(1) Entendiendo como principal pendiente el importe de principal pendiente de reembolso.Cuadro de texto libre

35

S.05.1

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estado agregado: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2014Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO B            

Movimiento de la cartera de activos titulizados / Tasa de amortización anticipadaSituación actual

31/12/2014

Situacióncierre anual

anterior31/12/2013

 

Importe de Principal Fallido desde el cierre anual anterior 0196 -10.794 0206 -19.177  Derechos de crédito dados de baja por dación/adjudicación de bienes desde el cierre anual anterior 0197 -266 0207 -726  Amortización ordinaria desde el cierre anual anterior 0200 -78.089 0210 -97.969  Amortización anticipada desde el cierre anual anterior 0201 -26.606 0211 -31.356  Total importe amortizado acumulado, incluyendo adjudicaciones y otros pagos en especie, desde el origen del Fondo 0202 -465.549 0212 -360.588  Importe de principal pendiente de amortización de los nuevos activos incorporados en el período (1) 0203 0 0213 0  

Principal pendiente cierre del periodo (2) 0204 626.273 0214 742.028  

Tasa amortización anticipada efectiva del periodo (%) 0205 4,07 0215 4,05  

(1) En Fondos abiertos, importe de principal pendiente de reembolso en la fecha de presentación de la información de los nuevos activos incorporados en el periodo.(2) Importe del principal pendiente de reembolso de la totalidad de los activos (incluidas las nuevas incorporaciones del periodo) a fecha del informe.

36

S.05.1

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estado agregado: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2014Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO C Importe impagado  

Total Impagados (1) Nº de activos   PrincipalInteresesordinarios

Total  Principal pendiente

no vencido  Deuda Total  

Hasta 1 mes 0700 129   0710 68 0720 11 0730 79   0740 3.658   0750 3.737  De 1 a 3 meses 0701 104   0711 112 0721 17 0731 129   0741 3.224   0751 3.353  De 3 a 6 meses 0703 249   0713 350 0723 68 0733 418   0743 8.424   0753 8.842  De 6 a 9 meses 0704 454   0714 194 0724 45 0734 239   0744 13.314   0754 13.553  De 9 a 12 meses 0705 59   0715 119 0725 43 0735 162   0745 1.809   0755 1.971  De 12 meses a 2 años 0706 0   0716 0 0726 0 0736 0   0746 0   0756 0  Más de 2 años 0708 0   0718 0 0728 0 0738 0   0748 0   0758 0  

Total 0709 995   0719 843 0729 184 0739 1.027   0749 30.429   0759 31.456  

(1) La distribución de los activos vencidos impagados entre los distintos tramos señalados se realizará en función de la antigüedad de la primera cuota vencida y no cobrada. Los intervalos se entenderán excluido el de inicio eincluido el final (p.e. De 1 a 3 meses, esto es: superior a 1 mes y menor o igual a 3 meses)(2) Importe de intereses cuyo devengo, en su caso, se ha interrumpido conforme lo establecido en el apartado 12 de la norma 13ª de la Circular

  Importe impagado  

Impagados con garantía real (2) Nº de activos   Principal Interesesordinarios

TotalPrincipal

pendiente novencido

Deuda Total  Valor garantía

(3) 

Valor Garantíacon

Tasación > 2años (4)

% Deuda / v.Tasación

Hasta 1 mes 0772 80   0782 31 0792 7 0802 38 0812 2.996 0822 3.034   0832 18.491       0842 16,44De 1 a 3 meses 0773 57   0783 36 0793 11 0803 47 0813 2.008 0823 2.055   0833 13.047       0843 15,79De 3 a 6 meses 0774 197   0784 287 0794 62 0804 349 0814 7.685 0824 8.034   0834 56.015   1854 52.279 0844 14,37De 6 a 9 meses 0775 414   0785 163 0795 42 0805 205 0815 12.092 0825 12.297   0835 126.172   1855 120.083 0845 9,77De 9 a 12 meses 0776 47   0786 82 0796 40 0806 122 0816 1.720 0826 1.842   0836 14.803   1856 14.621 0846 12,47De 12 meses a 2 años 0777 0   0787 0 0797 0 0807 0 0817 0 0827 0   0837 0   1857 0 0847 0,00Más de 2 años 0778 0   0788 0 0798 0 0808 0 0818 0 0828 0   0838 0   1858 0 0848 0,00

Total 0779 795   0789 599 0799 162 0809 761 0819 26.501 0829 27.262   0839 228.528   0859 186.983 0849 11,96

(2) La distribución de los activos vencidos impagados entre los distintos tramos señalados se realizará en función de la antigüedad de la primera cuota vencida y no cobrada. Los intervalos se entenderán excluido el de inicio eincluido el final (p.e. De 1 a 3 meses, esto es: superior a 1 mes y menor o igual a 3 meses)(3) Cumplimentar con la última valoración disponible del inmueble o de la garantía real (acciones o deuda pignoradas etc) si el valor de las mismas se ha considerado en el momento inicial del Fondo.(4) Se incluirá el valor de las garantías que tengan una tasación superior a dos años.

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Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2014Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO D Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Escenario inicial

Ratios de morosidad (1) (%)Tasa de activos

dudosos (A)Tasa de fallido(contable) (B)

Tasa derecuperaciónfallidos (D)

Tasa de activosdudosos (A) Tasa de fallido (B)

Tasa derecuperaciónfallidos (D)

Tasa de activosdudosos (A) Tasa de fallido (B)

Tasa derecuperaciónfallidos (D)

Participaciones hipotecarias 0850 0868 0904 0922 0940 0976 0994 1012 1048Certificados de transmisión de hipoteca 0851 0869 0905 0923 0941 0977 0995 1013 1049Préstamos hipotecarios 0852 0870 0906 0924 0942 0978 0996 1014 1050Cédulas Hipotecarias 0853 0871 0907 0925 0943 0979 0997 1015 1051Préstamos a promotores 0854 0872 0908 0926 0944 0980 0998 1016 1052Préstamos a PYMES 0855 3,87 0873 0909 0927 3,82 0945 3,07 0981 18,25 0999 1,79 1017 0,41 1053 50,00Préstamos a empresas 0856 0874 0910 0928 0946 0982 1000 1018 1054Préstamos Corporativos 0857 0875 0911 0929 0947 0983 1001 1019 1055Cédulas Territoriales 1066 1067 1069 1070 1071 1073 1074 1075 1077Bonos de Tesorería 0858 0876 0912 0930 0948 0984 1002 1020 1056Deuda Subordinada 0859 0877 0913 0931 0949 0985 1003 1021 1057Créditos AAPP 0860 0878 0914 0932 0950 0986 1004 1022 1058Préstamos Consumo 0861 0879 0915 0933 0951 0987 1005 1023 1059Préstamos automoción 0862 0880 0916 0934 0952 0988 1006 1024 1060Cuotas arrendamiento financiero 0863 0881 0917 0935 0953 0989 1007 1025 1061Cuentas a cobrar 0864 0882 0918 0936 0954 0990 1008 1026 1062Derechos de crédito futuros 0865 0883 0919 0937 0955 0973 1009 1027 1063Bonos de titulización 0866 0884 0920 0938 0956 0992 1010 1028 1064Otros 0867 0885 0921 0939 0957 0993 1011 1029 1065

(1) Estos ratios se referirán exclusivamente a la cartera de activos cedidos al Fondo (presentados en el balance en la partida de "derechos de crédito").(A) Determinada por el cociente entre el principal de los activos clasificados como dudosos a la fecha de presentación de la información, y el principal pendiente (sin incluir intereses, e incluyendo principales impagados) del totalactivos dados de alta en el balance a la fecha de presentación de la información. La clasificación como dudosos se realizará con arreglo a lo previsto en las Normas 13ª y 23ª(B) Determinada por el cociente entre el principal de los activos clasificados como fallidos a la fecha de presentación de la información y, el principal pendiente del total de los activos dados de alta en el balance a la fecha depresentación de la información más el principal de los activos clasificados como fallidos. Se considerará la definición de fallidos recogida en la Circular (no necesariamente coincidentes con la definición de la escritura o folleto,recogidas en el estado 5.4).(D) Determinada por el cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos que se hayan producido en los últimos 12 meses desde el cierre del mismo período del año anterior y elimporte de principal de activos clasificados como fallidos al cierre del mismo periodo del año anterior.

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Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.Denominació del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estado agregado: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2014Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO E Situación actual   Situación cierre anual   Situación inicial  31/12/2014   anterior 31/12/2013   22/07/2011

Vida residual de los activos cedidos al Fondo (1) Nº de activosvivos

Principalpendiente

  Nº de activosvivos

Principalpendiente

  Nº de activosvivos

Principalpendiente

Inferior a 1 año 1300 1.984 1310 6.244   1320 2.494 1330 8.249   1340 2.512 1350 17.016Entre 1 y 2 años 1301 1.466 1311 12.417   1321 2.303 1331 19.189   1341 3.452 1351 28.569Entre 2 y 3 años 1302 1.110 1312 16.191   1322 1.669 1332 23.097   1342 3.582 1352 50.711Entre 3 y 5 años 1303 1.547 1313 34.388   1323 2.097 1333 46.119   1343 5.951 1353 120.720Entre 5 y 10 años 1304 2.922 1314 131.417   1324 3.432 1334 151.101   1344 5.310 1354 207.209Superior a 10 años 1305 7.481 1315 425.617   1325 8.314 1335 494.273   1345 10.515 1355 705.776

Total 1306 16.510 1316 626.274   1326 20.309 1336 742.028   1346 31.322 1356 1.130.001

Vida residual media ponderada (años) 1307 13,91       1327 13,89       1347 13,70    

(1) Los intervalos se entenderán excluido el incio del mismo e incluido el final (p.e. Entre 1 y 2 años: superior a 1 año y menor o igual a 2 años)

  Situación actual   Situación cierre anual   Situación inicial  31/12/2014   anterior 31/12/2013   22/07/2011

Antigüedad Años   Años   Años  

Antigüedad media ponderada 0630 6,91       0632 5,87       0634 3,82    

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Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NoPeriodo de la declaración: 2º SemestreEjercicio: 2014Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF MERCADO RENTA FIJA

INFORMACION RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

CUADRO A Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Escenario inicial 22/07/2011

Serie (2) Denominaciónserie

 Nº de

pasivosemitidos

Nominalunitario

Principalpendiente

Vida mediade los

pasivos (1)

Nº de pasivosemitidos

Nominalunitario

Principalpendiente

Vida mediade los

pasivos (1)

Nº de pasivosemitidos

Nominalunitario

Principalpendiente

Vida mediaestimada delos pasivos

(1)

      0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0070 0080 0090

ES0337605002 A 9.605 50.412 484.209 3,00 9.605 64.084 615.527 3,16 9.605 100.000 960.500 3,80ES0337605010 B 1.695 100.000 169.500 6,37 1.695 100.000 169.500 6,70 1.695 100.000 169.500 10,64

Total   8006 11.300   8025 653.709     8045 11.300   8065 785.027   8085 11.300   8105 1.130.000  

(1) Importes en años. En caso de ser estimado se indicará en las notas explicativas las hipótesis de la estimación.(2) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN), o su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación.

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S.05.2

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NoPeriodo de la declaración: 2º SemestreEjercicio: 2014Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF MERCADO RENTA FIJA

INFORMACION RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

CUADRO B Intereses Principal pendiente    

Serie (1)Denominación

serie

Grado desubordinación

(2)Índice de referencia (3) Margen (4)

Tipoaplicado

Base decálculo deintereses

DíasAcumulados

(5)

InteresesAcumulados

(6)

Interesesimpagados

Principal novencido

Principalimpagado

Totalpendiente

Correcciónde

pérdidaspor

deterioro

    9950 9960 9970 9980 9990 9991 9993 9997 9994 9995 9998 9955

ES0337605002 A NS EURIBOR A TRESMESES

1,000 1,085 360 66 963 484.209 484.209

ES0337605010 B S EURIBOR A TRESMESES

2,000 2,085 360 66 648 169.500 169.500

Total                           9228 1.611 9105 9085 653.709 9095 9115 653.709 9227

(1) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación.(2) La gestora deberá indicar si la serie es subordinada o no subordinada. (S= Subordinada; NS= No subordinada)(3) La gestora deberá cumplimentar el índice de referencia que corresponda en cada caso (EURIBOR un año, EURIBOR a tres meses...). En el caso de tipos fijos esta columna se cumplimentará con el término "fijo".(4) En el caso de tipos fijos esta columna no se cumplimentará.(5) Días acumulados desde la última fecha de pago.(6) Intereses acumulados desde la última fecha de pago.

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S.05.2

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NoPeriodo de la declaración: 2º SemestreEjercicio: 2014Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF MERCADO RENTA FIJA

INFORMACION RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

  Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013

CUADRO C Amortización principal Intereses Amortización principal Intereses

Serie (1) Denominación serie Fecha final (2) Pagos delperiodo (3)

Pagosacumulados

(4)

Pagos delperiodo (3)

Pagosacumulados

(4)

Pagos delperiodo (3)

Pagosacumulados

(4)

Pagos delperiodo (3)

Pagosacumulados

(4)

    7290 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370

ES0337605002 A 25/04/2052 131.321 476.291 7.205 39.691 146.666 344.970 8.632 32.485ES0337605010 B 25/04/2052 0 0 3.913 14.380 0 0 3.799 10.468

Total     7305 131.321 7315 476.291 7325 11.118 7335 54.071 7345 146.666 7355 344.970 7365 12.431 7375 42.953

(1) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación.(2) Entendiendo como fecha final aquella que de acuerdo con la documentación contractual determine la extinción del Fondo, siempre que no se haya producido previamente una causa de liquidación anticipada.(3) Total de pagos realizados desde el último cierre anual.(4) Total de pagos realizados desde la fecha de constitución del Fondo.

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S.05.2

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NoPeriodo de la declaración: 2º SemestreEjercicio: 2014Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF MERCADO RENTA FIJA

INFORMACION RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

CUADRO D Calificación

Serie (1) Denominación serie Fecha último cambio decalificación crediticia

Agencia de calificacióncrediticia (2)

Situaciónactual

Situacióncierre anual

anterior

Situacióninicial

    3310 3330 3350 3360 3370

ES0337605002 A 17/09/2014 MDY A1(sf) A3(sf) Aaa (sf)ES0337605002 A 22/07/2011 DBRS A (high)(sf) AAA(sf) AAA(sf)ES0337605010 B 17/09/2014 MDY Baa3(sf) Ba1(sf) Baa3 (sf)ES0337605010 B 22/07/2011 DBRS BBB (low)(sf) BBB (low)(sf) BBB (low)(sf)

(1) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación.(2) La gestora deberá cumplimentar la calificación crediticia otorgada por cada agencia de rating, cuya denominación también deberá ser cumplimentada, para cada serie -MDY, para Moody´s; SYP, para Standard & Poors, FCHpara Fitch -

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S.05.3

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2014

INFORMACIÓN SOBRE MEJORAS CREDITICIAS(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

 Situación actual

31/12/2014 

Situación cierreanual anterior

31/12/2013

1. Importe del Fondo de Reserva 0010 149.322 1010 153.3732. Porcentaje que representa el Fondo de Reserva, u otras mejoras equivalentes, sobre el total de activos titulizados 0020 23,84 1020 20,673. Exceso de spread (%) (1) 0040 0,87 1040 0,894. Permuta financiera de intereses (S/N) 0050 S 1050 S5. Permuta financiera de tipos de cambio (S/N) 0070 N 1070 N6. Otras permutas financieras (S/N) 0080 N 1080 N7. Importe disponible de la línea/s de liquidez (2) 0090 0 1090 08. Subordinación de series (S/N) 0110 S 1110 S9. Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos. (3) 0120 74,07 1120 78,4110. Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales 0150 115011. Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos 0160 116012. Importe máximo de riesgo cubierto por derivados de crédito u otras garantías financieras adquiridas 0170 117013. Otros (S/N) (4) 0180 N 1180 N

(1) Diferencial existente entre los tipos de interés medios ponderados percibidos de la cartera de activos titulizados conforme se establece en el cuadro 5.5.E y el tipo deinterés medio de los pasivos emitidos cuya finalidad ha sido la adquisición de los activos.(2) Se incluirá el importe total disponible de las distintas líneas de liquidez en caso de que haya más de una.(3) Entendiendo como no subordinadas aquellas series que en la fecha se encuentren, respecto a las demás, en una posición anterior para el cobro de capital conformeal orden de prelación de pagos.(4) La gestora deberá incluir una descripción de dichas mejoras crediticias en las notas explicativas en caso de que las consideren relevantes.

Información sobre contrapartes de las mejoras crediticias   NIF   Denominación

Contraparte del Fondo de Reserva u otras mejoras equivalentes (5) 0200 A-08663619 1210 CAIXABANK, S.A.Permutas financieras de tipos de interes 0210 A-08663619 1220 CAIXABANK, S.A.Permutas financieras de tipos de cambio 0220 1230Otras Permutas financieras 0230 1240Contraparte de la Línea de Liquidez 0240 1250Entidad Avalista 0250 1260Contraparte del derivado de crédito 0260 1270

(5) Si el Fondo de Reserva se ha constituido a través de títulos emitidos y se desconoce el titular de esos títulos no se cumplimentará

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S.05.4

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estados agregados:Periodo: 2º SemestreEjercicio: 2014

CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE EN EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

  Importe Impagado acumulado Ratio (2)  

Concepto (1)MesesImpago

Días Impago Situación actual Periodo anterior Situaciónactual

Periodoanterior

Última FechaPago

Ref. Folleto

1. Activos Morosos por impagos con antigüedadigual o superior a

0010 0 0030 90 0100 13.948 0200 15.647 0300 2,23 0400 2,30 1120 2,47    

2. Activos Morosos por otras razones         0110 10.263 0210 13.276 0310 1,64 0410 1,95 1130 1,78    

Total Morosos         0120 24.211 0220 28.923 0320 3,87 0420 4,25 1140 4,25 1280

3. Activos Fallidos por impagos con antigüedadigual o superior a

0050 0 0060 0 0130 23.349 0230 21.659 0330 3,73 0430 3,19 1150 3,55    

4. Activos Fallidos por otras razones         0140 3.336 0240 3.451 0340 0,53 0440 0,51 1160 0,62    

Total Fallidos         0150 26.685 0250 25.110 0350 4,26 0450 3,70 1200 4,17 1290Nota

Valores- 4.9.3.

(1) En caso de existir definiciones adicionales a las recogidas en la presente tabla (moras cualificadas, fallidos subjetivos, etc) respecto a las que se establezca algún trigger se indicaránen la tabla de Otros ratios relevantes, indicando el nombre del ratio.(2) Las ratios se corresponden al importe total de activos fallidos o morosos entre el saldo vivo de los activos cedidos al fondo según se defina en la documentación contractual. En lacolumna Ref. Folleto se indicará el epígrafe o capítulo del folleto en el que el concepto esté definido.

  Ratio (2)  

Otros ratios relevantes Situación actual Periodo anterior Última FechaPago

Ref. Folleto  

    0160 0260 0360 0460  

    0170 0270 0370 0470  

    0180 0280 0380 0480  

    0190 0290 0390 0490  

TRIGGERS (3)   Límite   % Actual  Última Fecha

Pago  Referencia Folleto

Amortización secuencial: series (4)   0500   0520   0540   0560

ES0337605002 10,00 74,07 75,06 Nota de Valores 4.9.4. (pág. 58)

ES0337605010 30,00 25,93 24,94 Nota de Valores 4.9.4. (pág. 58)

Diferimiento / postergamiento intereses: series (5) 0506 0526 0546 0566

ES0337605002

ES0337605010 10,00 2,36 2,42 Mod. Adicional 3.4.6. (pág. 163)

No Reducción del Fondo de Reserva (6) 0512 1,00 0532 3,87 0552 4,25 0572 Módulo Adicional 3.4.2.2. (pág. 152)

OTROS TRIGGERS (3)   0513   0523   0553   0573

                 

                 

(3) En caso de existir triggers adicionales a los recogidos en la presente tabla se indicarán su nombre o concepto debajo de OTROS TRIGGERS. Si los triggers recogidos expresamenteen la tabla no están previstos en el Fondo, no se cumplimentarán.(4) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto al modo de amortización (prorrata/secuencial) de algunas de las series se indicarán las seriesafectadas indicando su ISIN, y en su defecto el nombre, el límite contractual establecido, la situación actual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia al epígrafe delfolleto donde está definido.(5) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto al diferimiento o postergamiento de intereses de algunas de las series se indicarán las seriesafectadas indicando su ISIN o nombre, el límite contractual establecido, la situación actual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia la epígrafe del folleto dondeestá definido.(6) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto a la no reducción del fondo de reserva se indicará el límite contractual establecido, la situaciónactual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia al epígrafe del folleto donde está definido.

RATIO DE MOROSIDAD = (Principal Pendiente de Vencer Moroso + Principal Vencido No Cobrado Moroso) / (Saldo Vivo Pendiente de los Activos)RATIO FALLIDOS = (Importe Neto de los Fallidos) / (Saldo Vivo Pendiente de los Activos)SALDO VIVO DE LOS ACTIVOS = (Saldo Principal Pendiente de Vencer + Saldo Vencido no Cobrado)

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OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO A Situación actual 31/12/2014  Situación cierre anual anterior

31/12/2013  Situación inicial 22/07/2011

Distribución geográfica activos titulizados Nº de activosvivos

Principalpendiente (1)

 Nº de activos

vivosPrincipal

pendiente (1) 

Nº de activosvivos

Principalpendiente (1)

Andalucía 0400 2.652 0426 69.739   0452 3.200 0478 84.757   0504 5.044 0530 136.430Aragón 0401 560 0427 18.170   0453 721 0479 22.351   0505 1.188 0531 36.870Asturias 0402 155 0428 4.332   0454 208 0480 5.395   0506 426 0532 9.226Baleares 0403 2.106 0429 76.125   0455 2.462 0481 87.580   0507 3.387 0533 122.015Canarias 0404 363 0430 17.826   0456 432 0482 20.535   0508 654 0534 29.598Cantabria 0405 241 0431 7.777   0457 332 0483 9.275   0509 506 0535 14.820Castilla-León 0406 721 0432 28.927   0458 919 0484 35.688   0510 1.466 0536 56.832Castilla La Mancha 0407 600 0433 28.518   0459 708 0485 33.026   0511 1.107 0537 56.490Cataluña 0408 2.796 0434 94.278   0460 3.493 0486 112.850   0512 5.128 0538 172.081Ceuta 0409 17 0435 455   0461 22 0487 589   0513 33 0539 1.227Extremadura 0410 409 0436 18.919   0462 490 0488 22.098   0514 758 0540 34.167Galicia 0411 842 0437 27.752   0463 1.100 0489 33.691   0515 1.888 0541 55.275Madrid 0412 2.047 0438 108.357   0464 2.440 0490 125.844   0516 3.686 0542 180.515Melilla 0413 9 0439 393   0465 10 0491 460   0517 16 0543 659Murcia 0414 500 0440 23.686   0466 628 0492 27.926   0518 967 0544 39.351Navarra 0415 223 0441 8.150   0467 281 0493 10.138   0519 467 0545 15.940La Rioja 0416 132 0442 3.527   0468 160 0494 4.429   0520 252 0546 7.314Comunidad Valenciana 0417 1.525 0443 65.085   0469 1.947 0495 76.445   0521 3.163 0547 112.108País Vasco 0418 612 0444 24.257   0470 756 0496 28.950   0522 1.186 0548 49.083

Total España 0419 16.510 0445 626.273   0471 20.309 0497 742.027   0523 31.322 0549 1.130.001

Otros países Unión Europea 0420 0446   0472 0498   0524 0550Resto 0422 0448   0474 0500   0526 0552

Total general 0425 16.510 0450 626.273   0475 20.309 0501 742.027   0527 31.322 0553 1.130.001

(1) Entendiendo como importe pendiente el importe de principal pendiente de reembolso

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OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO B Situación actual 31/12/2014   Situación cierre anual anterior 31/12/2013   Situación inicial 22/07/2011

Divisa / Activos titulizadosNº de activos

vivos

Principalpendiente en

Divisa(1)

Principalpendiente en

euros(1) 

Nº de activosvivos

Principalpendiente en

Divisa(1)

Principalpendiente en

euros(1) 

Nº de activosvivos

Principalpendiente en

Divisa(1)

Principalpendiente en

euros(1)

Euro - EUR 0571 16.510 0577 0583 626.273   0600 20.309 0606 0611 742.028   0620 31.322 0626 0631 1.130.000EEUU Dólar - USD 0572 0578 0584   0601 0607 0612   0621 0627 0632Japón Yen - JPY 0573 0579 0585   0602 0608 0613   0622 0628 0633Reino Unido Libra - GBP 0574 0580 0586   0603 0609 0614   0623 0629 0634Otras 0575     0587   0604     0615   0624     0635

Total 0576 16.510     0588 626.273   0605 20.309     0616 742.028   0625 31.322     0636 1.130.000

(1) Entendiendo como importe pendiente el importe de principal pendiente de reembolso

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OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO C Situación actual 31/12/2014  Situación cierre anual anterior

31/12/2013  Situación inicial 22/07/2011

Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (1) Nº de activosvivos

Principalpendiente (1)

 Nº de activos

vivosPrincipal

pendiente (1) 

Nº de activosvivos

Principalpendiente (1)

0% - 40% 1100 14.548 1110 406.554   1120 17.931 1130 471.170   1140 27.898 1150 715.06840% - 60% 1101 1.587 1111 169.478   1121 1.815 1131 197.574   1141 2.357 1151 261.84660% - 80% 1102 345 1112 50.006   1122 520 1132 73.043   1142 1.067 1152 153.08680% - 100% 1103 2 1113 212   1123 1133   1143 1153100% - 120% 1104 1114   1124 1 1134 181   1144 1154120% - 140% 1105 1115   1125 1135   1145 1155140% - 160% 1106 1116   1126 1136   1146 1156superior al 160% 1107 1117   1127 1137   1147 1157

Total 1108 16.482 1118 626.250   1128 20.267 1138 741.968   1148 31.322 1158 1.130.000

Media ponderada (%)     1119 35,88       1139 37,22       1159 41,06

(1) Distribución según el valor de la razón entre el importe pendiente de amortizar de los préstamos con garantía real y la última valoración disponible de tasación de los inmuebles hipotecados, o valor razonable de otras garantíasreales, siempre que el valor de las mismas se haya considerado en el momento inicial del Fondo, expresada en porcentaje.

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OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO D

Rendimiento índice del periodo Número deactivos vivos

 Principalpendiente

 

Margenponderado s/

índice dereferencia

 Tipo de

interés medioponderado

Indice de referencia (1) 1400   1410   1420   1430

EURIBOR - A LAS 11 HORAS 2.786 100.011 1,53 1,93EURIBOR OFICIAL 8.147 447.064 1,24 1,91I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 3.389 59.917 0,47 4,14MIBOR (IND.OFIC) 170 1.346 1,02 1,51MIBOR BANC.ESP. 1 1 1,50 1,58MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 400 4.022 1,14 1,65TIPO FIJO 1.617 13.912 0,00 6,16

Total 1405 16.510   1415 626.273   1425 1,18   1435 2,22

(1) La gestora deberá cumplimentar el índice de referencia que corresponda en cada caso (EURIBOR un año, LIBOR....).(2) En el caso de tipos fijos no se cumplimentará la columna de margen ponderado y se indicará el tipo de interés medio ponderado de los activos a tipo fijo en la columna de "tipo de interés medio ponderado".

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OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO E Situación actual 31/12/2014  Situación cierre anual anterior

31/12/2013  Situación inicial 22/07/2011

Tipo de interés nominal Nº de activosvivos

Principalpendiente

 Nº de activos

vivosPrincipalpendiente

 Nº de activos

vivosPrincipalpendiente

Inferior al 1% 1500 190 1521 12.467   1542 148 1563 10.912   1584 16051% - 1,49% 1501 2.226 1522 173.153   1543 2.151 1564 185.257   1585 1 1606 21,5% - 1,99% 1502 3.437 1523 182.648   1544 4.021 1565 215.938   1586 261 1607 25.3552% - 2,49% 1503 2.207 1524 64.157   1545 2.743 1566 85.211   1587 2.666 1608 223.3662,5% - 2,99% 1504 965 1525 22.014   1546 1.142 1567 26.597   1588 4.301 1609 274.1463% - 3,49% 1505 1.723 1526 75.928   1547 2.119 1568 92.503   1589 5.947 1610 243.2373,5% - 3,99% 1506 1.220 1527 31.222   1548 1.623 1569 38.492   1590 4.533 1611 125.8104% - 4,49% 1507 1.906 1528 39.284   1549 2.076 1570 45.732   1591 2.351 1612 73.5254,5% - 4,99% 1508 653 1529 9.368   1550 786 1571 11.518   1592 1.694 1613 36.9645% - 5,49% 1509 317 1530 3.799   1551 379 1572 4.770   1593 796 1614 13.6885,5% - 5,99% 1510 249 1531 2.738   1552 349 1573 4.293   1594 927 1615 14.8516% - 6,49% 1511 296 1532 2.463   1553 503 1574 4.462   1595 1.360 1616 21.2326,5% - 6,99% 1512 317 1533 2.710   1554 613 1575 5.640   1596 1.677 1617 26.2877% - 7,49% 1513 174 1534 1.260   1555 348 1576 2.854   1597 1.115 1618 14.3077,5% - 7,99% 1514 106 1535 695   1556 221 1577 1.567   1598 810 1619 8.0588% - 8,49% 1515 391 1536 1.752   1557 788 1578 4.604   1599 2.029 1620 21.3438,5% - 8,99% 1516 33 1537 114   1558 85 1579 425   1600 253 1621 2.4489% - 9,49% 1517 33 1538 166   1559 81 1580 489   1601 239 1622 2.2359,5% - 9,99% 1518 36 1539 180   1560 66 1581 396   1602 142 1623 1.381Superior al 10% 1519 31 1540 156   1561 67 1582 368   1603 220 1624 1.765

Total 1520 16.510 1541 626.274   1562 20.309 1583 742.028   1604 31.322 1625 1.130.000

Tipo de interés medio ponderado de los activos (%)     9542 2,22       9584 2,33       1626 3,44

Tipo de interés medio ponderado de los pasivos (%)     9543 1,83       9585 1,78       1627

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S.05.5

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2014

OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO F Situación actual 31/12/2014   Situación cierre anual anterior 31/12/2013   Situación inicial 22/07/2011

Concentración Porcentaje CNAE (2)   Porcentaje CNAE (2)   Porcentaje CNAE (2)

Diez primeros deudores/emisores con másconcentración

2000 3,06       2030 2,81       2060 2,86    

Sector: (1) 2010 21,62 2020 47 Comercio al por menor, excepto deveh

  2040 21,51 2050 47 Comercio al por menor, excepto deveh

  2070 20,72 2080 47 Comercio al por menor, excepto deveh

(1) Indiquese denominación del sector con mayor concentración.(2) Incluir código CNAE con dos niveles de agregación.

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S.05.5

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2014

OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO G Situación actual 31/12/2014   Situación inicial 22/07/2011

Divisa / Pasivos emitidos por el FondoNº de pasivos

emitidos

Principalpendiente en

Divisa

Principalpendiente en

euros 

Nº de pasivosemitidos

Principalpendiente en

Divisa

Principalpendiente en

euros

Euro - EUR 3000 11.300 3060 3110 653.709   3170 11.300 3230 3250 1.130.000EEUU Dólar - USD 3010 3070 3120   3180 3230   3260Japón Yen - JPY 3020 3080 3130   3190 3230   3270Reino Unido Libra - GBP 3030 3090 3140   3200 3230   3280Otras 3040     3150   3210     3290

Total 3050 11.300     3160 653.709   3220 11.300     3300 1.130.000

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S.06

Denominación del Fondo: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2014

NOTAS EXPLICATIVAS

INFORME DE AUDITOR

Sólo rellenar en caso de no exisitir informe de auditor:

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A) EVOLUCION FONDO 1. Activos Titulizados. Los Activos Titulizados que la Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, adquirió en virtud de la Escritura de Constitución del Fondo integran los derechos de crédito (ver Notas Reseña del Fondo y Derechos de Crédito de las presentes Cuentas Anuales).

A continuación se detalla la evolución y clasificación de la cartera de activos, según distintos criterios, a final del presente ejercicio.

a) Detalles sobre la cartera de activos titulizados

Movimiento mensual de la cartera de activos: El listado del movimiento mensual de la cartera

indica la evolución mensual de los saldos amortizados de forma ordinaria y anticipada, el saldo principal pendiente de amortizar con su ponderación y el número de activos pendientes de amortizar (ver tablas siguientes).

Amortización anticipada y tasa de prepago de activos: El listado de amortización anticipada y tasa de prepago de los activos indica la evolución mensual de las amortizaciones anticipadas, calculando las tasas de prepago mensuales y las tasas de prepago anuales equivalentes, agrupando los datos por períodos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales (ver tablas siguientes).

Estas clasificaciones de las tasas de prepago permiten seguir la evolución de las amortizaciones anticipadas de los activos, y a la vez enlazar estos datos con los cálculos de la vida media y amortización final estimada de los bonos.

Movimiento mensual: impagados – fallidos de la cartera de activos: Se desglosa la información facilitada en dos listados, uno referido a los impagados de la cartera de activos y otro referido a los fallidos de la cartera de activos (ver tablas siguientes).

En estos listados se indica la evolución mensual de los impagados y fallidos, diferenciando entre principal e intereses, y separando los conceptos entre incorporaciones y recuperaciones de los impagados.

INFORME DE GESTIÓN

EJERCICIO 2014

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Clasificación de impagados - Antigüedad de la primera cuota no pagada: El listado permite conocer la situación de los impagados del Fondo a una fecha determinada (ver tablas siguientes).

El Estado S.05.5 forma parte de este informe de gestión: En el S.05.5 presentado anteriormente puede verse una clasificación de los activos vivos por distribución geográfica.

b) Clasificación de la cartera de activos Se detallarán a continuación los listados de la cartera de activos, realizados a final del presente ejercicio, clasificados por distintos conceptos y adjuntándose información sobre las medias ponderadas y medias simples de la cartera de activos (ver tablas siguientes).

2. Bonos de Titulización. La Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, y con cargo al mismo, procedió en la fecha de constitución del Fondo a la emisión de Bonos.

Los importes nominales, las calificaciones de las agencias de calificación y mercado oficial de cotización se detallan en la Nota “Obligaciones y otros valores negociables” de las presentes cuentas anuales.

Evolución de los bonos de titulización: El listado de la evolución de los bonos en cada periodo trimestral se detalla diferenciando cada una de las series de bonos (ver tablas siguientes).

3. Otros pasivos. Las cantidades que no se han abonado a los titulares de los pasivos en concepto de intereses y amortización de principal por insuficiencia de fondos disponibles se detallan, en su caso, en la memoria de las cuentas anuales adjuntas.

B) INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO A PROVEEDORES EN OPERACIONES COMERCIALES

Nada que reseñar distinto de lo comentado en la Memoria (Véase Nota 10).

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C) FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LOS FLUJOS DE TESORERÍA GENERADOS Y APLICADOS EN EL EJERCICIO Los flujos de cobros y pagos del Fondo, durante el ejercicio, han transcurrido dentro de los parámetros previstos. El Fondo ha abonado los importes correspondientes en concepto de comisiones a terceros, descritos y fijados conforme a los contratos y a la escritura de constitución que rigen el funcionamiento del Fondo.

Los flujos de efectivo del Fondo están influidos por diversos factores, destacando, principalmente, la tasa de morosidad, la tasa de fallidos, la tasa de recuperación de la morosidad, la tasa de recuperación de fallidos y el tipo de interés de los activos (ver Nota “Gestión del riesgo” y estado S.03 – Estado de flujos de efectivo de las presentes cuentas anuales).

D) MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS Los principales riesgos a los que está sometido el Fondo, así como, los mecanismos de cobertura, están detallados en la Nota “Gestión del riesgo” de las presentes cuentas anuales.

E) PERSPECTIVAS DE FUTURO El Fondo se extingue en todo caso al amortizarse íntegramente los activos que agrupa. Asimismo, de acuerdo con determinados aspectos de liquidación anticipada contenido en la Ley 19/1922 de 7 de julio y recogidos en la escritura de constitución, el Fondo puede liquidarse anticipadamente cuando el importe del saldo vivo de los activos pendientes de amortización sea inferior al 10% del saldo vivo inicial, siempre y cuando puedan ser atendidas y canceladas en su totalidad todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas de los bonos emitidos.

Vida media y amortización final estimada de los bonos: A partir de la tasa de prepago mensual constante, con los datos de los últimos doce meses, y según diferentes tasas constantes de amortización anticipada (prepago) estimamos la vida media y la amortización final de los bonos, diferenciando cada una de las series con o sin ejercicio de la amortización opcional (importe del principal pendiente de amortizar de la cartera de activos inferior al 10% inicial) (ver tablas adjuntas).

F) HECHOS POSTERIORES Con posterioridad al cierre del ejercicio 2014, y hasta la formulación de estas cuentas anuales, no se ha producido ningún hecho significativo que no se haya descrito en la Nota 2 “Bases de presentación de las cuentas anuales” de las cuentas anuales adjuntas.

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INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

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GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.

al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/01/1991 al 30/06/1991 0,006071 0,00794 0,500000 4,250000 4,250000 01/05/201749.664,81 4,250000 28,010959

Del 01/01/1995 al 30/06/1995 0,012132 0,00089 0,414828 3,500000 4,250000 04/09/20175.595,11 3,664828 32,160935

Del 01/07/1995 al 31/12/1995 0,0667411 0,01414 0,967703 1,577000 4,750000 11/12/201988.429,68 3,092143 59,361224

Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,1031417 0,01861 0,609845 1,500000 4,750000 19/01/2022116.372,25 3,579624 84,637803

Del 01/07/1996 al 31/12/1996 0,1941532 0,03319 0,667758 1,250000 4,750000 01/07/2025207.580,40 2,406663 126,009540

Del 01/01/1997 al 30/06/1997 0,3033650 0,05831 0,622082 1,341000 4,500000 14/05/2020364.681,27 3,086026 64,436471

Del 01/07/1997 al 31/12/1997 0,2669644 0,07639 0,948403 1,150000 4,284000 23/02/2025477.780,07 2,236871 121,821965

Del 01/01/1998 al 30/06/1998 0,5945998 0,14519 0,613659 1,291000 4,870000 31/05/2024908.068,13 2,917006 113,005164

Del 01/07/1998 al 31/12/1998 0,72807120 0,21371 0,599697 1,291000 4,440000 09/09/20251.336.614,65 3,049707 128,301411

Del 01/01/1999 al 30/06/1999 0,80694133 0,33207 0,713652 1,291000 4,500000 26/12/20252.076.835,71 2,699618 131,851549

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 0,68560113 0,35899 0,645943 1,263000 4,750000 04/10/20262.245.216,01 3,148124 141,124453

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 0,95255157 0,40625 0,641025 0,483000 4,750000 24/07/20252.540.800,86 3,035399 126,776293

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 0,85548141 0,56243 0,569858 0,833000 4,750000 26/12/20263.517.626,54 3,086951 143,859252

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 1,14064188 0,55220 0,706646 1,006000 5,190000 23/06/20263.453.606,72 2,507854 137,729772

Del 01/07/2001 al 31/12/2001 0,92829153 0,57149 0,961948 1,083000 4,940000 02/10/20253.574.261,73 1,993372 129,080074

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 0,97076160 0,69511 0,919941 0,483000 5,190000 18/09/20264.347.436,64 1,877582 140,597169

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 1,18918196 0,83441 0,968454 0,483000 5,190000 09/12/20275.218.646,16 1,786347 155,291746

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 1,46827242 0,90182 1,002016 0,483000 5,101000 30/03/20275.640.244,96 1,883866 146,944069

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 1,35906224 1,04585 0,934650 0,483000 5,190000 17/07/20296.541.041,82 1,787202 174,537374

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 1,82623301 1,75486 0,917042 0,833000 5,554000 30/04/202910.975.438,17 1,985458 171,974719

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 1,72916285 1,65830 1,078346 0,988000 5,601000 04/05/202910.371.529,73 1,715836 172,090532

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 2,47543408 2,46252 1,021613 0,683000 5,690000 24/05/202915.401.313,71 1,849760 172,778204

Del 01/07/2005 al 31/12/2005 2,59071427 2,79459 0,966945 0,583000 5,601000 09/06/203017.478.201,78 1,640457 185,281487

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 3,29450543 4,48095 0,965048 0,559000 6,750000 17/01/203128.025.194,09 1,712050 192,577888

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 4,59289757 6,67934 0,908993 0,583000 6,750000 11/07/203141.774.592,14 1,777689 198,325602

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GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.

al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/01/2007 al 30/06/2007 5,43623896 7,74781 0,979857 0,559000 8,000000 08/02/203048.457.134,91 1,845822 181,318295

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 5,97622985 6,87150 0,898063 0,509000 8,250000 05/05/202942.976.422,39 1,856851 172,153741

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 6,916641.140 8,91485 1,068491 0,583000 8,800000 26/07/202855.756.136,70 1,963627 162,849097

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 5,36949885 6,89193 1,172422 0,862000 9,500000 30/06/203043.104.170,13 2,164206 185,983764

Del 01/01/2009 al 30/06/2009 8,245361.359 8,52121 1,400806 0,683000 10,650000 12/04/202853.294.176,04 2,648041 159,385168

Del 01/07/2009 al 31/12/2009 9,652951.591 9,54502 1,486189 0,483000 12,500000 24/06/202859.697.374,27 2,559059 161,776473

Del 01/01/2010 al 30/06/2010 12,783642.107 11,56387 1,432756 0,833000 11,825000 17/02/202872.323.865,99 2,490667 157,592541

Del 01/07/2010 al 31/12/2010 9,234321.522 7,22368 1,379835 0,183000 12,000000 20/10/202645.179.035,67 2,634400 141,647480

Del 01/01/2011 al 30/06/2011 7,244271.194 6,06057 1,569459 0,583000 14,000000 05/09/202737.904.610,90 2,793287 152,157512

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 24/11/2028166,8080921,1824552,217840

Media Simple / Arithmetic Average: 37.946,23 06/09/2024116,2899641,2127093,062520

Mínimo / Minimum: 16,92 01/01/20150,0328540,0000000,183000

Máximo / Maximum: 3.688.674,38 01/08/2048403,2986307,76000014,000000

100,00000625.429.700,14

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

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GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.

al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type

Tipo de EmpresaFirm Type

PYME 90,6564714.942 91,08286 1,194160 0,183000 14,000000 23/10/2028569.659.274,66 2,221899 165,768053

NO PYME 9,343531.540 8,91714 1,062888 0,483000 12,500000 21/11/202955.770.425,48 2,176419 178,712691

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 24/11/2028166,8080921,1824552,217840

Media Simple / Arithmetic Average: 37.946,23 06/09/2024116,2899641,2127093,062520

Mínimo / Minimum: 16,92 01/01/20150,0328540,0000000,183000

Máximo / Maximum: 3.688.674,38 01/08/2048403,2986307,76000014,000000

100,00000625.429.700,14

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

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GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.

al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

00.00 00.49 0,2184236 0,13315 0,389192 0,183000 0,483000 22/11/2024832.732,00 0,472192 118,756480

00.50 00.99 0,93435154 1,86027 0,597489 0,509000 0,999000 30/03/202611.634.673,42 0,841964 134,944460

01.00 01.49 13,505642.226 27,66611 0,841269 1,004000 1,499000 03/09/2030173.032.097,64 1,273781 188,105680

01.50 01.99 20,840923.435 29,16027 1,171627 1,500000 1,999000 20/03/2029182.377.013,17 1,663419 170,618121

02.00 02.49 13,378232.205 10,24380 1,690325 2,000000 2,495000 28/09/202764.067.796,17 2,181361 152,915415

02.50 02.99 5,84880964 3,51110 2,060556 2,500000 2,995000 02/06/202621.959.433,89 2,645657 137,059199

03.00 03.49 10,429561.719 12,12595 1,753180 3,000000 3,498000 07/07/202875.839.291,88 3,043743 162,218343

03.50 03.99 7,389881.218 4,98506 0,910164 3,500000 3,998000 26/04/202931.178.046,42 3,700427 171,848172

04.00 04.49 11,558061.905 6,27299 0,937671 4,000000 4,498000 02/03/202839.233.146,97 4,151450 158,056588

04.50 04.99 3,96190653 1,49523 1,227888 4,500000 4,972000 19/05/20269.351.584,68 4,682317 136,603576

05.00 05.49 1,92331317 0,60478 1,179396 5,000000 5,498000 07/08/20253.782.473,80 5,211569 127,221954

05.50 05.99 1,51074249 0,43615 1,165295 5,500000 5,998000 14/11/20232.727.828,50 5,719975 106,477457

06.00 06.49 1,78376294 0,39264 0,434462 6,000000 6,496000 08/01/20202.455.717,21 6,190931 60,283439

06.50 06.99 1,90511314 0,43101 0,412273 6,500000 6,990000 28/02/20182.695.669,93 6,701369 37,955460

07.00 07.49 1,04356172 0,19989 0,014759 7,000000 7,400000 27/05/20171.250.151,77 7,059258 28,848521

07.50 07.99 0,63706105 0,11007 0,049702 7,500000 7,950000 23/02/2017688.408,49 7,645387 25,806537

08.00 08.49 2,32981384 0,27420 0,000000 8,000000 8,450000 15/08/20161.714.949,72 8,096781 19,486449

08.50 08.99 0,2002233 0,01791 0,000000 8,500000 8,900000 17/04/2016112.005,04 8,575373 15,548411

09.00 09.49 0,2002233 0,02619 0,000000 9,000000 9,450000 02/02/2016163.792,43 9,237008 13,086044

09.50 09.99 0,2184236 0,02855 0,000000 9,500000 9,900000 04/07/2016178.530,76 9,547606 18,114766

10.00 10.49 0,030345 0,00467 0,000000 10,000000 10,000000 22/09/201629.203,86 10,000000 20,740241

10.50 10.99 0,0910115 0,01041 0,000000 10,500000 10,900000 18/08/201565.115,76 10,662217 7,578334

11.00 11.49 0,018203 0,00415 0,000000 11,000000 11,000000 14/09/201625.932,93 11,000000 20,470513

11.50 11.99 0,006071 0,00058 0,000000 11,825000 11,825000 01/02/20163.600,31 11,825000 13,052055

12.00 12.49 0,018203 0,00407 0,000000 12,000000 12,100000 17/04/201625.484,38 12,051211 15,547504

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al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

12.50 12.99 0,006071 0,00064 0,000000 12,500000 12,500000 01/08/20154.015,08 12,500000 7,002740

13.00 13.49 0,006071 0,00003 0,000000 13,250000 13,250000 01/02/2015212,09 13,250000 1,052055

14.00 14.49 0,006071 0,00013 0,000000 14,000000 14,000000 01/05/2015791,84 14,000000 3,978082

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 24/11/2028166,8080921,1824552,217840

Media Simple / Arithmetic Average: 37.946,23 06/09/2024116,2899641,2127093,062520

Mínimo / Minimum: 16,92 01/01/20150,0328540,0000000,183000

Máximo / Maximum: 3.688.674,38 01/08/2048403,2986307,76000014,000000

100,00000625.429.700,14

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

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al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 75,5187512.447 24,91831 1,259499 0,183000 14,000000 20/11/2024155.846.505,48 2,823437 118,677640

50,000.00 99,999.99 14,464262.384 27,15737 1,215963 0,483000 7,000000 14/03/2029169.850.255,11 2,224574 170,442861

100,000.00 149,999.99 5,90341973 18,94986 1,130814 0,559000 6,750000 12/12/2030118.518.070,77 2,027644 191,408243

150,000.00 199,999.99 2,14173353 9,64190 1,139791 0,833000 4,851000 19/05/203160.303.325,35 1,885102 196,570875

200,000.00 249,999.99 0,82514136 4,84659 1,066951 0,483000 5,800000 09/11/203130.311.984,03 1,940583 202,297662

250,000.00 299,999.99 0,4065067 2,92174 1,179498 0,685000 4,150000 08/10/203018.273.452,88 1,883449 189,253434

300,000.00 349,999.99 0,2002233 1,70245 1,092945 0,994000 4,000000 22/12/203010.647.652,50 1,645703 191,715192

350,000.00 399,999.99 0,1395523 1,35691 1,077797 0,833000 5,310000 20/08/20288.486.532,91 2,089255 163,664571

400,000.00 449,999.99 0,0849414 0,94662 0,948974 1,012000 2,342000 28/02/20365.920.432,40 1,302536 253,936333

450,000.00 499,999.99 0,0728112 0,91239 1,060589 0,583000 4,161000 10/11/20285.706.354,29 1,760842 166,365215

500,000.00 549,999.99 0,012132 0,17072 0,750000 1,238000 1,293000 28/03/20281.067.720,79 1,265263 158,912656

550,000.00 599,999.99 0,054619 0,81584 1,472113 0,683000 3,043000 17/03/20275.102.495,66 1,799845 146,497121

600,000.00 649,999.99 0,018203 0,29512 0,899397 1,277000 1,562000 10/06/20331.845.789,16 1,450270 221,321551

650,000.00 699,999.99 0,012132 0,21667 1,500000 1,581000 3,000000 29/05/20251.355.090,81 2,281206 124,923763

700,000.00 749,999.99 0,012132 0,23485 0,747203 0,969000 1,083000 03/10/20241.468.847,37 1,025362 117,107129

750,000.00 799,999.99 0,012132 0,24754 0,674623 1,354000 2,500000 17/04/20261.548.183,55 1,929878 135,539711

850,000.00 899,999.99 0,012132 0,27486 0,800935 1,143000 1,604000 23/01/20261.719.045,18 1,374578 132,787887

900,000.00 949,999.99 0,012132 0,29001 0,500000 0,994000 1,069000 15/04/20231.813.839,30 1,031214 99,463157

950,000.00 999,999.99 0,012132 0,31107 0,351111 1,169000 3,750000 10/10/20261.945.541,77 2,455403 141,312980

1,000,000.00 1,049,999.99 0,006071 0,16654 0,700000 1,249000 1,249000 04/05/20281.041.601,94 1,249000 160,109589

1,100,000.00 1,149,999.99 0,006071 0,18278 1,000000 1,506000 1,506000 04/02/20291.143.152,80 1,506000 169,183562

1,150,000.00 1,199,999.99 0,006071 0,18438 3,000000 3,562000 3,562000 04/04/20281.153.181,52 3,562000 159,123288

1,200,000.00 1,249,999.99 0,006071 0,19719 0,800000 1,362000 1,362000 04/05/20301.233.256,42 1,362000 184,109589

1,300,000.00 1,349,999.99 0,006071 0,21139 1,500000 1,839000 1,839000 03/11/20241.322.094,50 1,839000 118,126027

1,400,000.00 1,449,999.99 0,012132 0,45880 1,153227 1,362000 2,104000 10/02/20282.869.463,88 1,736421 157,366627

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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

1,450,000.00 1,499,999.99 0,006071 0,23223 1,000000 1,083000 1,083000 04/08/20281.452.412,01 1,083000 163,134247

1,550,000.00 1,599,999.99 0,012132 0,50763 0,876201 1,049000 1,435000 19/09/20283.174.887,70 1,242618 164,661103

1,700,000.00 1,749,999.99 0,006071 0,27807 2,000000 2,016000 2,016000 04/09/20301.739.159,11 2,016000 188,153425

2,200,000.00 2,249,999.99 0,006071 0,35679 0,750000 1,112000 1,112000 04/01/20282.231.461,21 1,112000 156,131507

2,600,000.00 2,649,999.99 0,006071 0,42359 1,500000 2,121000 2,121000 04/06/20292.649.235,36 2,121000 173,128767

3,650,000.00 3,699,999.99 0,006071 0,58978 1,500000 1,583000 1,583000 07/01/20403.688.674,38 1,583000 300,230137

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 24/11/2028166,8080921,1824552,217840

Media Simple / Arithmetic Average: 37.946,23 06/09/2024116,2899641,2127093,062520

Mínimo / Minimum: 16,92 01/01/20150,0328540,0000000,183000

Máximo / Maximum: 3.688.674,38 01/08/2048403,2986307,76000014,000000

100,00000625.429.700,14

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

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al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 019 MIBOR BANC.ESP. 0,006071 0,00022 1,500000 1,582000 1,582000 01/02/20151.362,93 1,582000 1,052055

Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 20,555763.388 9,56885 0,474542 1,234000 7,595000 17/02/202959.846.425,04 4,141266 169,608680

Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 1,03143170 0,21515 1,017503 1,150000 2,500000 15/05/20241.345.638,87 1,508420 112,471601

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 2,42689400 0,64287 1,141069 1,013000 3,543000 31/05/20254.020.675,73 1,650205 124,979574

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 16,903292.786 15,96465 1,527789 0,183000 7,843000 27/04/202399.847.690,60 1,929999 99,862024

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 49,429688.147 71,40016 1,237549 0,862000 6,240000 23/06/2030446.557.783,95 1,909638 185,753833

Indice 000 TIPO FIJO 9,646891.590 2,20810 0,000000 1,506000 14,000000 22/01/201913.810.123,02 6,164257 48,736414

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 24/11/2028166,8080921,1824552,217840

Media Simple / Arithmetic Average: 37.946,23 06/09/2024116,2899641,2127093,062520

Mínimo / Minimum: 16,92 01/01/20150,0328540,0000000,183000

Máximo / Maximum: 3.688.674,38 01/08/2048403,2986307,76000014,000000

100,00000625.429.700,14

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

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al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 6,406991.056 0,33527 1,270552 0,833000 14,000000 14/03/20152.096.859,30 3,957852 2,412098

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 5,46050900 0,64766 1,222153 0,483000 12,500000 20/09/20154.050.628,91 3,939757 8,648345

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 5,62432927 1,08168 1,188702 0,583000 12,100000 10/03/20166.765.134,18 3,946803 14,311941

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 3,27630540 0,88460 1,167724 0,583000 12,000000 22/09/20165.532.533,10 3,275217 20,744446

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 3,78595624 1,35202 1,202556 0,183000 10,000000 09/03/20178.455.906,08 2,982319 26,254441

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 2,94867486 1,22558 1,032413 0,509000 8,250000 14/09/20177.665.171,16 2,618088 32,466655

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 2,71205447 1,20011 1,156834 0,783000 8,500000 07/03/20187.505.832,77 2,607515 38,207381

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 2,13566352 1,27130 1,194269 0,945000 8,100000 10/09/20187.951.112,67 2,654149 44,321027

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 2,49970412 1,62651 1,289717 0,683000 8,100000 04/03/201910.172.672,56 2,324722 50,100028

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 2,03252335 1,37752 1,278995 1,019000 8,100000 17/09/20198.615.422,60 2,336085 56,558242

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 2,19027361 1,62063 1,417144 0,483000 8,100000 28/03/202010.135.913,35 2,541038 62,888325

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 1,75343289 1,69661 1,230221 0,483000 7,000000 02/09/202010.611.075,89 2,143296 68,104328

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 2,06286340 1,90073 1,259039 0,583000 7,000000 15/03/202111.887.755,16 2,277903 74,448017

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 1,38939229 1,84009 1,304521 0,559000 6,750000 27/09/202111.508.496,05 2,165900 80,911471

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 1,75343289 2,13264 1,206741 0,559000 5,572000 29/03/202213.338.192,46 2,106501 86,900135

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 1,99005328 2,32080 1,122139 0,559000 5,161000 18/09/202214.514.978,43 1,876125 92,610108

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 1,99005328 3,11253 1,265497 0,483000 6,351000 17/03/202319.466.664,07 1,984719 98,505659

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 1,51074249 1,99085 1,152870 0,583000 6,411000 03/09/202312.451.359,31 2,081414 104,094932

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 1,50467248 1,74909 1,326774 1,077000 6,362000 26/03/202410.939.351,53 2,358467 110,842913

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 1,58355261 2,61698 1,352528 0,483000 5,690000 20/09/202416.367.362,02 2,308697 116,693182

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 1,73523286 2,73327 1,387341 0,683000 5,546000 24/03/202517.094.691,93 2,440354 122,773633

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 1,57141259 2,64786 1,264542 0,483000 6,362000 21/09/202516.560.511,88 2,419390 128,708615

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 1,77163292 2,68765 1,424546 0,833000 6,400000 15/03/202616.809.370,89 2,301658 134,454596

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 1,24378205 1,06604 0,948731 0,733000 5,862000 30/09/20266.667.302,18 2,106346 140,993894

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 1,35299223 1,56976 1,173396 0,483000 6,432000 18/03/20279.817.772,28 1,985481 146,560608

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al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 0,89795148 1,57740 0,899828 0,483000 6,072000 15/09/20279.865.506,77 1,721145 152,493323

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 1,63208269 2,28671 1,119270 0,483000 6,432000 17/03/202814.301.765,17 1,951468 158,535754

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 1,48040244 1,39616 1,103257 0,483000 6,240000 05/09/20288.731.988,11 2,115576 164,201173

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 2,31161381 3,22469 1,291644 1,041000 6,595000 27/03/202920.168.170,29 2,540848 170,857154

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 2,51183414 3,11963 1,395915 0,862000 5,932000 14/09/202919.511.113,36 2,644701 176,464420

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 2,44509403 3,73479 1,313246 1,041000 6,450000 26/03/203023.358.511,50 2,245061 182,830691

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 2,03859336 3,04619 1,318583 0,862000 6,440000 14/09/203019.051.776,20 2,325988 188,470916

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 2,78486459 2,92640 1,284193 0,988000 5,836000 09/03/203118.302.574,49 2,312529 194,262655

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 1,35906224 1,58637 1,045258 1,013000 6,432000 24/09/20319.921.640,58 1,889323 200,777335

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 1,36513225 1,51989 1,027679 0,862000 5,998000 12/03/20329.505.848,87 2,025313 206,370219

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 1,14064188 1,17453 1,025942 1,069000 6,072000 02/10/20327.345.856,59 1,859750 213,060320

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 1,25592207 1,45078 1,053600 1,063000 6,351000 23/03/20339.073.589,42 2,194336 218,712713

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 1,18311195 1,55226 1,134857 0,912000 6,095000 23/09/20339.708.310,20 2,146154 224,763741

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 1,55928257 2,27877 1,219714 0,969000 6,362000 18/03/203414.252.121,03 2,660331 230,561448

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 1,38333228 1,80001 1,399757 1,177000 5,932000 16/09/203411.257.804,68 2,523246 236,523273

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 1,66849275 2,58985 1,255914 0,962000 5,546000 05/04/203516.197.670,46 2,316279 243,130178

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 1,45007239 2,45746 1,110426 0,862000 5,661000 17/09/203515.369.680,96 1,797198 248,567175

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 1,70489281 2,76064 1,174090 1,019000 5,932000 26/03/203617.265.832,79 2,016275 254,846334

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 1,38333228 2,84347 0,858073 0,862000 6,411000 05/10/203617.783.907,32 1,909189 261,184535

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 1,38333228 2,99425 0,906281 1,012000 6,832000 09/04/203718.726.943,73 1,680872 267,269625

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 1,13457187 2,19296 0,921537 0,969000 6,095000 28/09/203713.715.434,45 1,623958 272,921235

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 1,23165203 2,36492 0,969655 0,683000 5,940000 16/03/203814.790.938,53 1,835678 278,492655

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 0,84334139 1,80283 1,044214 0,988000 6,440000 19/09/203811.275.426,07 1,857787 284,619903

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 0,3519058 0,79267 0,844237 1,006000 4,940000 30/03/20394.957.576,12 1,934269 290,931823

Del 01/07/2039 al 31/12/2039 0,3337055 0,86084 0,839121 0,862000 4,595000 02/09/20395.383.956,89 1,548736 296,052685

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al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 0,2669644 1,31800 1,277522 1,041000 4,432000 15/02/20408.243.175,48 1,847648 301,527528

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 0,1092118 0,37735 0,816441 1,092000 5,682000 19/09/20402.360.046,24 1,531186 308,657596

Del 01/01/2041 al 30/06/2041 0,0728112 0,22338 1,075041 0,962000 4,836000 16/03/20411.397.054,88 2,007332 314,500343

Del 01/07/2041 al 31/12/2041 0,018203 0,05846 0,839671 1,299000 5,054000 24/11/2041365.625,45 1,394834 322,813709

Del 01/01/2042 al 30/06/2042 0,018203 0,03520 0,744240 1,127000 2,263000 13/05/2042220.157,87 1,276298 328,379114

Del 01/07/2042 al 31/12/2042 0,012132 0,02863 1,061660 1,513000 3,413000 07/09/2042179.062,40 1,574660 332,252055

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 0,006071 0,00387 0,750000 4,650000 4,650000 08/09/204324.215,53 4,650000 344,252055

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 0,030345 0,03926 1,039509 1,104000 2,342000 17/02/2044245.538,10 1,295988 349,572048

Del 01/07/2044 al 31/12/2044 0,048548 0,14830 0,974056 1,269000 3,900000 15/09/2044927.507,10 1,714470 356,512010

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 0,018203 0,05498 0,748327 1,277000 3,592000 03/05/2045343.876,10 1,309948 364,063806

Del 01/07/2045 al 31/12/2045 0,018203 0,04305 1,096561 1,449000 4,345000 31/08/2045269.235,57 1,788564 368,011949

Del 01/01/2046 al 30/06/2046 0,0788713 0,20283 0,648750 0,932000 5,690000 29/04/20461.268.574,57 1,742619 375,950159

Del 01/07/2046 al 31/12/2046 0,1395523 0,28164 0,742089 1,191000 4,595000 04/09/20461.761.439,51 1,702892 380,142190

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 0,024274 0,12596 0,791717 1,104000 3,911000 03/02/2047787.764,48 1,820164 385,117608

Del 01/07/2047 al 31/12/2047 0,012132 0,03392 0,750000 1,238000 1,238000 09/07/2047212.145,30 1,238000 390,246575

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al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/07/2048 al 31/12/2048 0,006071 0,00292 1,000000 1,592000 1,592000 09/08/204818.266,22 1,592000 403,298630

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 24/11/2028166,8080921,1824552,217840

Media Simple / Arithmetic Average: 37.946,23 06/09/2024116,2899641,2127093,062520

Mínimo / Minimum: 16,92 01/01/20150,0328540,0000000,183000

Máximo / Maximum: 3.688.674,38 01/08/2048403,2986307,76000014,000000

100,00000625.429.700,14

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

16.482

69

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.

al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

33 ASTURIAS 0,94042155 0,69248 1,101937 0,932000 11,000000 05/06/20274.331.002,40 2,295859 149,133180

PRINCIPADO DE ASTURIAS 0,94040 0,69250 1,101937 0,932000 11,000000 149,133180 05/06/20274.331.002,40 2,295859155

07 BALEARES 12,753312.102 12,16378 1,116180 0,683000 9,500000 16/11/202976.075.877,07 2,268572 178,532514

BALEARES 12,75330 12,16380 1,116180 0,683000 9,500000 178,532514 16/11/202976.075.877,07 2,2685722.102

39 SANTANDER 1,45007239 1,24284 1,206566 0,583000 8,100000 05/01/20287.773.062,23 2,122943 156,168273

CANTABRIA 1,45010 1,24280 1,206566 0,583000 8,100000 156,168273 05/01/20287.773.062,23 2,122943239

28 MADRID 12,395342.043 17,30368 1,116290 0,183000 9,750000 09/06/2030108.222.350,99 1,851547 185,265905

COMUNIDAD DE MADRID 12,39530 17,30370 1,116290 0,183000 9,750000 185,265905 09/06/2030108.222.350,99 1,8515472.043

30 MURCIA 3,03361500 3,78153 1,145027 0,583000 10,650000 19/09/202923.650.790,93 1,970857 176,652580

REGION DE MURCIA 3,03360 3,78150 1,145027 0,583000 10,650000 176,652580 19/09/202923.650.790,93 1,970857500

31 NAVARRA 1,35299223 1,30134 1,124637 0,783000 9,750000 19/10/20278.138.989,07 1,973785 153,620106

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 1,35300 1,30130 1,124637 0,783000 9,750000 153,620106 19/10/20278.138.989,07 1,973785223

26 LA RIOJA 0,80087132 0,56354 1,038391 0,583000 7,000000 09/02/20283.524.530,41 1,918885 157,325883

LAS RIOJA 0,80090 0,56350 1,038391 0,583000 7,000000 157,325883 09/02/20283.524.530,41 1,918885132

51 CEUTA 0,0970816 0,07251 1,139667 0,839000 6,625000 11/08/2026453.492,15 2,044669 139,341271

CEUTA 0,09710 0,07250 1,139667 0,839000 6,625000 139,341271 11/08/2026453.492,15 2,04466916

52 MELILLA 0,054619 0,06291 1,034309 1,333000 6,475000 24/05/2023393.441,93 2,204613 100,758055

MELILLA 0,05460 0,06290 1,034309 1,333000 6,475000 100,758055 24/05/2023393.441,93 2,2046139

35 LAS PALMAS 1,03143170 1,22003 1,191579 0,559000 9,375000 15/03/20297.630.435,29 2,005639 170,450315

38 TENERIFE 1,17097193 1,62174 0,982455 0,988000 10,500000 09/04/203010.142.831,97 1,788719 183,290114

CANARIAS 2,20240 2,84180 1,080392 0,559000 10,500000 177,276985 08/10/202917.773.267,26 1,890307363

06 BADAJOZ 1,64422271 2,24891 1,277404 0,833000 10,650000 18/01/202814.065.372,97 2,265273 156,610183

10 CACERES 0,83728138 0,77220 1,109700 0,833000 10,650000 20/01/20284.829.588,95 2,470914 156,650149

EXTREMADURA 2,48150 3,02110 1,220819 0,833000 10,650000 156,623667 19/01/202818.894.961,92 2,334658409

22 HUESCA 0,92222152 0,72327 1,308934 0,583000 10,000000 22/10/20234.523.516,04 2,110693 105,707281

44 TERUEL 0,2366239 0,27808 1,401282 1,163000 7,000000 19/02/20291.739.164,74 2,466274 169,664083

70

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.

al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

50 ZARAGOZA 2,23274368 1,90094 1,231358 0,583000 9,500000 16/12/202611.889.038,86 2,004627 143,522456

ARAGON 3,39160 2,90230 1,264307 0,583000 10,000000 135,063810 03/04/202618.151.719,64 2,065676559

01 ALAVA 0,2912348 0,29120 1,275287 1,145000 9,500000 01/02/20251.821.245,82 1,989322 121,096292

20 GUIPUZCOA 1,07390177 1,00120 0,995598 0,509000 9,000000 16/01/20266.261.813,20 2,268265 132,545346

48 VIZCAYA 2,34195386 2,58249 1,024645 0,559000 8,500000 07/08/202916.151.630,60 2,143942 175,238693

PAIS VASCO 3,70710 3,87490 1,035921 0,509000 9,500000 158,617486 19/03/202824.234.689,62 2,167810611

03 ALICANTE 4,08931674 3,70813 1,236949 0,583000 10,650000 14/03/203023.191.725,42 2,319520 182,415539

12 CASTELLON 0,77054127 0,81640 1,234616 1,006000 8,500000 17/05/20285.106.013,70 2,387747 160,537660

46 VALENCIA 4,36840720 5,87050 1,127149 0,583000 10,650000 08/03/202936.715.847,52 2,073099 170,248712

COMUNIDAD VALENCIANA 9,22830 10,39500 1,184778 0,583000 10,650000 174,829342 26/07/202965.013.586,64 2,2085681.521

08 BARCELONA 10,296081.697 9,79482 1,260758 0,483000 12,100000 23/10/202861.259.721,00 2,640813 165,779565

17 GIRONA 1,94758321 1,24384 1,297697 0,739000 9,500000 30/03/20277.779.350,06 2,771313 146,950838

25 LLEIDA 2,40262396 1,78963 1,332590 0,483000 11,825000 07/08/202711.192.893,32 2,493720 151,209306

43 TARRAGONA 2,29948379 2,23647 1,240241 0,988000 10,750000 31/08/202813.987.563,66 2,668853 164,033866

CATALUNYA 16,94580 15,06480 1,272404 0,483000 12,100000 161,312875 09/06/202894.219.528,04 2,6387612.793

15 LA CORUÑA 2,11139348 1,83150 1,320047 0,483000 12,500000 05/03/202711.454.767,07 2,534509 146,109981

27 LUGO 0,67953112 0,43374 0,999281 0,994000 10,000000 11/07/20262.712.729,51 2,605327 138,329186

32 ORENSE 0,2608943 0,22814 1,309990 1,009000 8,100000 08/12/20251.426.835,64 2,037839 131,264366

36 PONTEVEDRA 2,02645334 1,93670 1,176251 0,933000 9,500000 11/02/202812.112.706,58 2,402811 157,384360

GALICIA 5,07830 4,43010 1,219227 0,483000 12,500000 148,805121 26/05/202727.707.038,80 2,465916837

02 ALBACETE 0,61886102 0,93559 1,537986 1,062000 8,100000 30/05/20295.851.471,04 2,328969 172,972705

13 CIUDAD REAL 0,73413121 0,82866 1,244684 1,212000 10,650000 09/01/20295.182.685,70 2,514600 168,319706

16 CUENCA 0,2851647 0,27767 1,202641 0,833000 8,100000 11/07/20301.736.611,87 2,473199 186,318199

19 GUADALAJARA 0,4186469 0,57857 1,194151 1,049000 8,100000 01/01/20313.618.537,89 1,849427 192,036252

45 TOLEDO 1,58355261 1,93047 1,231049 1,006000 10,650000 12/01/203112.073.703,38 2,146635 192,415287

CASTILLA-LA MANCHA 3,64030 4,55100 1,279509 0,833000 10,650000 183,729578 23/04/203028.463.009,88 2,243240600

71

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.

al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

04 ALMERIA 0,92222152 0,72169 1,171188 1,049000 10,000000 17/08/20274.513.660,27 2,361510 151,538390

11 CADIZ 1,63815270 1,15320 1,314189 0,833000 9,000000 26/04/20277.212.485,55 2,525318 147,814371

14 CORDOBA 2,93654484 1,71005 1,240069 0,995000 14,000000 16/12/202710.695.145,04 2,498668 155,527555

18 GRANADA 2,56644423 1,61064 1,181510 1,069000 9,750000 06/10/202710.073.427,60 2,497802 153,169560

21 HUELVA 0,76447126 0,59035 1,528662 0,883000 9,750000 21/03/20283.692.194,30 2,559255 158,668074

23 JAEN 2,42689400 1,46289 1,447650 0,832000 10,650000 12/12/20259.149.328,84 2,567284 131,398779

29 MÁLAGA 1,32266218 1,12612 1,134359 0,969000 9,750000 29/04/20287.043.061,49 2,370455 159,955024

41 SEVILLA 3,50686578 2,74820 1,254549 0,583000 9,500000 23/06/202817.188.039,67 2,350700 161,750982

ANDALUCIA 16,08420 11,12310 1,273827 0,583000 14,000000 152,366551 11/09/202769.567.342,76 2,4638082.651

05 AVILA 0,2972949 0,35974 1,048719 1,088000 7,500000 29/09/20252.249.917,01 1,748372 128,955507

09 BURGOS 0,62492103 0,59952 1,168735 0,933000 8,100000 14/12/20253.749.550,59 1,923920 131,456440

24 LEON 1,06783176 0,83048 1,174537 1,049000 11,000000 02/11/20265.194.061,07 2,058075 142,085253

34 PALENCIA 0,4853880 0,62607 1,169316 1,006000 10,000000 12/04/20253.915.608,52 1,932345 123,381926

37 SALAMANCA 0,5096584 0,67029 1,091195 0,583000 6,950000 04/06/20254.192.180,76 1,656853 125,122559

40 SEGOVIA 0,2002233 0,28104 1,303106 1,112000 13,250000 27/01/20281.757.701,64 1,920019 156,893803

42 SORIA 0,1456124 0,18325 1,113939 0,945000 8,100000 10/11/20211.146.111,83 1,630016 82,364308

47 VALLADOLID 0,70987117 0,66855 1,220975 1,041000 7,500000 10/03/20264.181.320,98 2,140599 134,278993

72

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.

al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

49 ZAMORA 0,3215653 0,39246 1,093893 1,043000 6,500000 23/04/20242.454.566,00 2,201047 111,765870

CASTILLA Y LEON 4,36230 4,61140 1,160304 0,583000 13,250000 130,786035 23/11/202528.841.018,40 1,960230719

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 24/11/2028166,8080921,1824552,217840

Media Simple / Arithmetic Average: 37.946,23 06/09/2024116,2899641,2127093,062520

Mínimo / Minimum: 16,92 01/01/20150,0328540,0000000,183000

Máximo / Maximum: 3.688.674,38 01/08/2048403,2986307,76000014,000000

100,00000625.429.700,14

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

16.482

73

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.

al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral

GarantíasTypes of Security

1 HIPOTECARIA 74,9787612.358 85,90737 1,175578 0,483000 7,595000 10/01/2030537.290.227,72 2,172307 180,337986

HIPOTECARIO 74,97880 85,90740 1,175578 0,483000 7,595000 180,337986 10/01/2030537.290.227,72 2,17230712.358

2 OTRAS GARANTIAS REALES 0,1092118 1,76005 1,229210 0,183000 5,850000 10/03/202811.007.885,15 1,700865 158,301820

3 DEPOSITOS DINERARIOS 0,91008150 0,55055 0,943242 0,483000 9,500000 07/05/20213.443.316,96 2,602071 76,206640

4 GARANTIAS DE TERCEROS 2,53610418 2,89589 1,046390 0,559000 5,900000 21/08/202218.111.761,11 1,857757 91,673578

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 21,453713.536 8,67228 1,325778 0,483000 14,000000 17/08/202054.238.986,88 2,851703 67,572869

6 CERTIFICACIONES Y EFECTOS 0,012132 0,21386 0,206262 0,833000 3,750000 01/11/20251.337.522,32 2,947780 130,037369

PERSONAL 25,02120 14,09260 1,282582 0,183000 14,000000 70,755995 22/11/202088.139.472,42 2,7369034.124

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 24/11/2028166,8080921,1824552,217840

Media Simple / Arithmetic Average: 37.946,23 06/09/2024116,2899641,2127093,062520

Mínimo / Minimum: 16,92 01/01/20150,0328540,0000000,183000

Máximo / Maximum: 3.688.674,38 01/08/2048403,2986307,76000014,000000

100,00000625.429.700,14

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

16.482

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al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector

CNAESectors

01-Agricultura, ganadería, caza y servic 11,030211.818 8,71705 1,328081 0,483000 13,250000 24/10/202454.518.989,58 2,452684 117,788033

02-Silvicultura y explotación forestal. 0,1698828 0,11371 1,080556 1,327000 8,100000 06/06/2029711.164,71 2,442630 173,191962

03-Pesca y acuicultura. 0,63706105 0,64693 1,422111 0,683000 8,100000 06/04/20264.046.119,60 2,079914 135,188033

05-Extracción de antracita, hulla y lign 0,0910115 0,02584 0,750000 1,342000 1,342000 05/01/2032161.608,41 1,342000 204,164384

07-Extracción de minerales metálicos. 0,012132 0,01433 0,534799 1,488000 3,804000 09/03/203089.648,66 3,642810 182,260454

08-Otras industrias extractivas. 0,0667411 0,03892 1,311883 1,488000 8,100000 05/02/2029243.395,12 2,866999 169,210821

09-Actividades de apoyo a las industrias 0,006071 0,00981 1,000000 1,469000 1,469000 05/11/203161.367,78 1,469000 202,158904

10-Industria de la alimentación. 1,07390177 1,23995 1,217473 0,833000 9,750000 03/01/20287.754.991,03 2,118177 156,111845

11-Fabricación de bebidas. 0,1941532 0,23297 1,128216 1,245000 8,100000 28/01/20261.457.057,53 1,678379 132,957518

12-Industria del tabaco. 0,024274 0,02101 1,765643 1,833000 3,009000 26/05/2025131.419,07 1,847789 124,818133

13-Industria textil. 0,5157185 0,38435 1,311571 0,583000 8,100000 08/04/20262.403.859,31 2,568125 135,233895

14-Confección de prendas de vestir. 0,2608943 0,16016 1,316044 1,327000 8,100000 09/11/20251.001.714,26 2,444249 130,329117

15-Industria del cuero y del calzado. 0,2487641 0,21395 1,086960 1,083000 9,500000 20/07/20281.338.085,98 1,914513 162,650581

16-Industria de la madera y del corcho, 1,34692222 0,93145 1,061966 1,009000 8,100000 30/04/20315.825.559,11 2,245188 195,948972

17-Industria del papel. 0,030345 0,01318 0,357758 2,488000 4,231000 16/04/202882.448,62 4,134402 159,526924

18-Artes gráficas y reproducción de sopo 0,4793179 0,37995 1,393346 0,583000 7,000000 15/06/20292.376.320,42 2,127554 173,470320

20-Industria química. 0,0849414 0,04312 0,734163 1,204000 6,500000 21/07/2028269.704,16 2,476095 162,672400

21-Fabricación de productos farmacéutico 0,006071 0,02591 1,000000 1,604000 1,604000 04/07/2030162.024,67 1,604000 186,115068

22-Fabricación de productos de caucho y 0,1577526 0,20458 1,184519 1,112000 7,000000 29/06/20291.279.494,39 2,074194 173,956129

23-Fabricación de otros productos minera 0,1820230 0,22445 1,440571 1,333000 4,500000 29/12/20251.403.796,57 2,296214 131,974321

24-Metalurgia, fabricación de productos 0,4853880 0,32752 1,230799 0,559000 8,100000 27/02/20292.048.411,72 2,332543 169,929216

25-Fabricación de productos metálicos, e 0,64313106 0,70365 1,123833 0,633000 8,100000 17/01/20314.400.861,02 2,012554 192,571489

26-Fabricación de productos informáticos 0,0910115 0,06907 0,924206 1,333000 6,072000 26/10/2026431.985,58 2,703416 141,861163

27-Fabricación de material y equipo eléc 0,0728112 0,03745 1,066588 1,219000 7,000000 19/12/2026234.227,77 1,853630 143,614322

28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 0,0849414 0,04955 1,186043 0,833000 8,100000 30/03/2022309.900,55 1,855450 86,957438

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al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector

CNAESectors

29-FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, FA 0,012132 0,00232 1,016150 1,083000 3,077000 12/11/201914.501,41 1,104468 58,411202

30-Fabricación de otro material de trans 0,006071 0,00622 1,750000 2,291000 2,291000 01/01/201838.875,11 2,291000 36,065753

31-Fabricación de muebles. 0,3337055 0,23200 1,293229 0,683000 8,100000 15/03/20251.451.017,90 2,122078 122,459652

32-Otras industrias manufactureras. 0,1152819 0,05791 1,091344 1,441000 8,100000 20/01/2028362.204,14 3,216651 156,649713

33-Reparación e instalación de maquinari 0,1577526 0,15291 1,578594 1,312000 9,000000 10/07/2027956.338,29 2,737090 150,294044

35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 0,83728138 1,07886 1,171638 0,583000 8,100000 27/09/20226.747.524,48 1,967373 92,899828

36-Captación, depuración y distribución 0,024274 0,05899 2,236449 2,312000 3,554000 23/12/2025368.940,92 2,826777 131,767670

37-Recogida y tratamiento de aguas resid 0,042477 0,01841 1,623580 1,554000 7,000000 27/10/2023115.145,48 2,995814 105,858202

38-Recogida, tratamiento y eliminación d 0,0849414 0,06734 1,643288 1,488000 8,100000 14/07/2023421.163,66 2,279757 102,423333

39-Actividades de descontaminación y otr 0,030345 0,04963 0,823286 1,419000 6,500000 18/09/2029310.423,67 2,246771 176,614517

41-Construcción de edificios. 1,85050305 1,53249 1,399056 0,583000 10,000000 09/02/20299.584.649,88 2,603292 169,360929

42-Ingeniería civil. 0,042477 0,03332 1,468618 1,333000 8,100000 30/12/2020208.390,26 2,494947 72,006652

43-Actividades de construcción especiali 4,55649751 3,58932 1,270989 0,583000 14,000000 19/09/202822.448.648,02 2,479069 164,659267

45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 2,72418449 2,56878 1,219484 0,509000 10,000000 24/07/202816.065.902,21 2,319801 162,766569

46-Comercio al por mayor e intermediario 3,70707611 4,27892 1,110735 0,483000 10,900000 06/06/202926.761.662,35 1,979894 173,182220

47-Comercio al por menor, excepto de veh 22,782433.755 21,61790 1,177070 0,559000 12,100000 07/01/2029135.204.736,89 2,229399 168,266404

49-Transporte terrestre y por tubería. 8,415241.387 9,18344 1,162305 0,583000 12,000000 31/05/203057.435.988,92 2,356714 184,970147

50-Transporte marítimo y por vías navega 0,036406 0,04449 1,654883 1,506000 3,362000 23/11/2033278.225,48 2,179444 226,777525

51-Transporte aéreo. 0,006071 0,00025 0,250000 4,000000 4,000000 01/12/20161.547,14 4,000000 23,046575

52-Almacenamiento y actividades anexas a 0,3458357 0,31515 1,145664 1,083000 6,750000 23/10/20311.971.015,32 1,936590 201,732206

53-Actividades postales y de correos. 0,1213420 0,04688 0,787100 1,083000 8,100000 17/11/2025293.181,85 1,947507 130,590966

55-Servicios de alojamiento. 1,57141259 2,46377 1,250726 1,013000 9,000000 14/04/202815.409.145,71 2,165504 159,457618

56-Servicios de comidas y bebidas. 13,008132.144 12,83996 1,213252 0,685000 12,500000 15/05/202980.304.952,70 2,351073 172,473820

58-Edición. 0,1759529 0,12841 1,296217 1,119000 6,350000 11/10/2026803.137,15 2,105528 141,353209

59-Actividades cinematográficas, de víde 0,0788713 0,05284 1,880118 1,512000 10,000000 22/06/2027330.449,70 3,089218 149,685365

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al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector

CNAESectors

60-Actividades de programación y emisión 0,2062934 0,16669 1,070937 1,191000 6,875000 31/07/20331.042.550,28 2,087462 222,987715

61-Telecomunicaciones. 0,054619 0,04321 1,742758 1,249000 8,100000 24/05/2028270.251,04 3,114547 160,769353

62-Programación, consultoría y otras act 0,3094351 0,42126 1,018580 1,112000 8,100000 13/12/20332.634.667,11 2,059571 227,444566

63-Servicios de información. 1,13457187 1,32981 1,027319 0,583000 8,250000 15/03/20318.317.051,59 2,059094 194,431230

68-Actividades inmobiliarias. 0,81301134 0,72965 1,176534 0,833000 7,250000 30/01/20264.563.461,64 2,140001 133,021657

69-Actividades jurídicas y de contabilid 3,39765560 3,69893 0,991476 0,683000 8,100000 27/01/203023.134.234,98 1,773191 180,923722

70-Actividades de las sedes centrales, a 0,2305538 0,19361 1,003526 0,995000 9,000000 10/12/20291.210.903,40 2,084479 179,327018

71-Servicios técnicos de arquitectura e 1,17097193 1,37146 1,171895 1,033000 9,000000 04/11/20308.577.488,68 1,973003 190,140286

72-Investigación y desarrollo. 0,018203 0,02318 0,929590 1,543000 6,900000 09/05/2033144.962,94 1,920185 220,257000

73-Publicidad y estudios de mercado. 0,2244937 0,36263 1,270429 1,083000 8,100000 23/06/20262.267.990,99 1,899345 137,729408

74-Otras actividades profesionales, cien 0,5217886 0,81352 1,338667 1,083000 8,100000 21/03/20315.088.014,28 2,163884 194,634480

75-Actividades veterinarias. 0,4065067 0,48811 1,024774 0,833000 8,100000 08/05/20303.052.803,18 2,131163 184,221575

77-Actividades de alquiler. 0,030345 0,04407 1,430292 1,362000 2,219000 24/08/2033275.620,30 1,833393 223,784442

78-Actividades relacionadas con el emple 0,054619 0,03695 0,776702 1,338000 4,046000 13/08/2030231.087,61 3,481272 187,433122

79-Actividades de agencias de viajes, op 0,3822463 0,16263 0,927289 0,583000 8,100000 25/08/20251.017.140,20 2,364553 127,829801

80-Actividades de seguridad e investigac 0,048548 0,01932 1,685063 3,000000 7,500000 12/03/2033120.826,31 5,138904 218,377219

81-Servicios a edificios y actividades d 0,2305538 0,14821 1,591643 1,092000 12,000000 19/08/2030926.951,95 2,532321 187,608366

82-Actividades administrativas de oficin 0,3337055 0,40678 1,416979 1,069000 8,500000 11/01/20292.544.149,75 2,343593 168,380086

84-Administración Pública y defensa, Seg 0,054619 0,01180 0,000000 3,851000 3,851000 15/11/202973.826,64 3,851000 178,508828

85-Educación. 1,79590296 1,29366 1,023563 0,862000 9,000000 14/04/20298.090.914,77 2,160200 171,437402

86-Actividades sanitarias. 3,75561619 7,24751 1,037897 0,183000 8,100000 22/07/202945.328.091,64 1,770890 174,698895

87-Asistencia en establecimientos reside 0,0910115 0,10920 1,008630 1,312000 7,250000 19/11/2031682.964,43 2,282297 202,615220

88-Actividades de servicios sociales sin 0,0606710 0,11263 0,754767 0,994000 8,100000 22/10/2027704.398,14 1,456063 153,713034

90-Actividadse de creación, artísticas y 0,5763995 0,85009 1,059375 1,043000 8,100000 24/03/20335.316.739,91 2,096186 218,752796

91-Actividades de bibliotecas, archivos, 0,006071 0,00967 1,750000 1,839000 1,839000 02/10/202160.501,45 1,839000 81,073973

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al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector

CNAESectors

92-Actividades de juegos de azar y apues 0,2123535 0,29377 1,337972 1,012000 8,900000 27/06/20291.837.326,38 2,129872 173,872599

93-Actividades deportivas, recreativas y 0,72200119 0,54349 1,282330 1,199000 9,000000 03/02/20283.399.120,62 2,433035 157,133140

94-Actividades asociativas. 0,1152819 0,05929 0,881864 1,150000 8,500000 13/01/2029370.834,94 1,885642 168,451084

95-Reparación de ordenadores, efectos pe 0,3883064 0,31965 0,986306 0,833000 6,432000 16/02/20301.999.181,83 2,081434 181,556431

96-Otros servicios personales. 3,39765560 3,14862 1,150380 0,988000 8,500000 17/04/202919.692.385,55 2,345776 171,549578

97-Actividades de los hogares como emple 0,024274 0,02463 1,507869 1,088000 2,488000 30/05/2024154.027,30 2,008935 112,964376

99-Actividades de organizaciones y organ 0,1698828 0,26659 1,179487 1,083000 4,000000 05/05/20321.667.306,05 1,921584 208,140169

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 24/11/2028166,8080921,1824552,217840

Media Simple / Arithmetic Average: 37.946,23 06/09/2024116,2899641,2127093,062520

Mínimo / Minimum: 16,92 01/01/20150,0328540,0000000,183000

Máximo / Maximum: 3.688.674,38 01/08/2048403,2986307,76000014,000000

100,00000625.429.700,14

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

16.482

78

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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency

Periodo FacturaciónPayment Frequency %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

MENSUAL 93,4292015.399 92,84429 1,168424 0,483000 14,000000 17/04/2029580.675.744,49 2,218643 171,547753

TRIMESTRAL 1,40153231 2,38726 1,363961 0,183000 10,650000 30/11/202614.930.616,09 1,775390 142,992158

SEMESTRAL 1,15884191 1,26791 1,441096 0,803000 10,650000 23/12/20237.929.876,34 2,275709 107,737280

ANUAL 4,01044661 3,50055 1,337131 0,832000 10,750000 30/10/202121.893.463,22 2,477420 82,000167

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 24/11/2028166,8080921,1824552,217840

Media Simple / Arithmetic Average: 37.946,23 06/09/2024116,2899641,2127093,062520

Mínimo / Minimum: 16,92 01/01/20150,0328540,0000000,183000

Máximo / Maximum: 3.688.674,38 01/08/2048403,2986307,76000014,000000

100,00000625.429.700,14

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

16.482

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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking

000.00 004.99 28,139794.638 3,60038 1,366419 0,483000 6,950000 20/08/202622.517.827,52 2,942385 139,639398 2,615488

005.00 009.99 7,741781.276 4,18734 1,311991 0,483000 7,595000 15/03/202626.188.890,85 2,553673 134,443897 7,618364

010.00 014.99 6,140031.012 5,65388 1,221471 0,483000 6,750000 30/04/202635.361.063,31 2,435736 135,959333 12,764799

015.00 019.99 5,02973829 6,18024 1,256612 0,483000 5,932000 04/01/202838.653.037,37 2,331425 156,153050 17,554018

020.00 024.99 4,55042750 7,06986 1,276575 0,483000 6,296000 28/09/202744.217.025,61 2,291604 152,915919 22,550718

025.00 029.99 3,84055633 7,09885 1,247194 0,483000 6,200000 11/03/202844.398.313,45 2,200811 158,333889 27,411905

030.00 034.99 3,66460604 7,64924 1,171406 0,838000 5,836000 03/02/202847.840.613,77 2,190267 157,128778 32,574229

035.00 039.99 3,50079577 7,90212 1,165596 0,803000 6,000000 12/10/202849.422.219,49 2,126984 165,411824 37,688078

040.00 044.99 2,83946468 6,96883 1,143379 0,559000 6,450000 08/03/203043.585.113,90 2,048866 182,235182 42,376532

045.00 049.99 2,56644423 7,41474 1,138265 0,683000 5,096000 06/07/203146.373.955,54 1,975102 198,172044 47,422779

050.00 054.99 2,23881369 6,26582 1,074884 0,932000 5,595000 29/12/203239.188.286,35 2,017612 215,955872 52,480440

055.00 059.99 2,26307373 6,86342 1,081820 0,912000 5,248000 28/09/203342.925.894,54 1,997133 224,944519 57,593770

060.00 064.99 1,48040244 5,00143 1,072459 0,862000 4,796000 02/09/203531.280.442,83 1,874299 248,081409 62,386541

065.00 069.99 0,84334139 3,49497 0,945957 0,969000 4,400000 05/06/203721.858.580,51 1,696654 269,166701 67,383339

070.00 074.99 0,1274121 0,52363 1,003707 1,083000 4,112000 08/10/20393.274.913,34 2,052519 297,249509 71,589025

080.00 084.99 0,006071 0,00600 2,000000 3,000000 3,000000 04/11/202937.533,29 3,000000 178,158904 83,042717

80

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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking

090.00 094.99 0,006071 0,02662 3,000000 3,577000 3,577000 04/02/2028166.516,05 3,577000 157,150685 91,475372

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 35,87577324/11/2028166,8080921,1824552,217840

Media Simple / Arithmetic Average: 18,36160937.946,23 06/09/2024116,2899641,2127093,062520

Mínimo / Minimum: 0,00000016,92 01/01/20150,0328540,0000000,183000

Máximo / Maximum: 91,4753723.688.674,38 01/08/2048403,2986307,76000014,000000

100,00000537.290.227,72

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

12.358

81

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Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

DeudorObligor

Principal PendienteOutstanding Principal %

4.588.674,38 0,731

2.654.759,33 0,422

2.649.235,36 0,423

2.231.461,21 0,364

1.739.159,11 0,285

1.729.693,18 0,286

1.636.364,88 0,267

1.592.526,78 0,258

1.582.360,92 0,259

1.474.634,34 0,2410

1.452.412,01 0,2311

1.322.094,50 0,2112

1.153.181,52 0,1813

1.143.152,80 0,1814

969.682,82 0,1615

913.839,30 0,1516

863.541,05 0,1417

860.054,74 0,1418

855.504,13 0,1419

840.924,60 0,1320

Total: 32.253.256,96 5,15

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 625.429.700,14

82

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INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS

83

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Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / RepaymentsOrdinarias (1)

OrdinaryAnticipaciones (2)

Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

290.040.258,24 98.736.262,76 20267740.964.965,06 65,5871Saldo Anterior / Previous Balance10.594.337,10 2.946.288,67 19773727.424.339,29 64,388631/01/2014

7.396.803,11 2.416.198,48 19467717.611.337,70 63,520028/02/20148.044.268,54 2.921.692,86 19095706.645.376,30 62,549331/03/20148.538.079,06 1.825.978,05 18780696.281.319,19 61,631930/04/20146.757.711,07 2.348.219,79 18491687.175.388,33 60,825931/05/20145.873.516,35 2.468.060,24 18196678.833.811,74 60,087530/06/20147.516.395,94 1.948.726,32 17910669.368.689,48 59,249731/07/20146.869.279,92 1.138.855,24 17630661.360.554,32 58,540931/08/20146.811.839,38 1.803.299,93 17378652.745.415,01 57,778330/09/20146.515.957,43 2.788.665,52 17087643.440.792,06 56,954731/10/20147.470.474,21 1.894.055,35 16784634.076.262,50 56,125830/11/20146.540.810,03 2.105.752,33 16482625.429.700,14 55,360431/12/2014

125.342.055,54378.969.730,38

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.

84

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Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

31/01/2014 727.424.339,3 64,38857 2.946.288,7 0,39763 4,66856 0,39985 4,69412 0,33949 3,99863 0,33100 3,90049

28/02/2014 717.611.337,7 63,51996 2.416.198,5 0,33216 3,91388 0,39300 4,61540 0,35451 4,17218 0,33843 3,98639

31/03/2014 706.645.376,3 62,54930 2.921.692,9 0,40714 4,77776 0,37898 4,45419 0,38326 4,50344 0,34880 4,10627

30/04/2014 696.281.319,2 61,63192 1.825.978,1 0,25840 3,05712 0,33259 3,91882 0,36623 4,30726 0,31642 3,73162

31/05/2014 687.175.388,3 60,82590 2.348.219,8 0,33725 3,97279 0,33428 3,93845 0,36365 4,27753 0,32212 3,79772

30/06/2014 678.833.811,7 60,08754 2.468.060,2 0,35916 4,22580 0,31828 3,75320 0,34864 4,10433 0,33387 3,93373

31/07/2014 669.368.689,5 59,24972 1.948.726,3 0,28707 3,39096 0,32783 3,86381 0,33021 3,89132 0,33485 3,94499

31/08/2014 661.360.554,3 58,54088 1.138.855,2 0,17014 2,02267 0,27215 3,21740 0,30322 3,57860 0,32887 3,87585

30/09/2014 652.745.415,0 57,77830 1.803.299,9 0,27267 3,22336 0,24331 2,88091 0,28080 3,31804 0,33204 3,91256

31/10/2014 643.440.792,1 56,95469 2.788.665,5 0,42722 5,00789 0,29007 3,42580 0,30895 3,64505 0,33759 3,97673

30/11/2014 634.076.262,5 56,12578 1.894.055,4 0,29436 3,47573 0,33144 3,90559 0,30180 3,56211 0,33273 3,92048

31/12/2014 625.429.700,1 55,36043 2.105.752,3 0,33210 3,91318 0,35124 4,13442 0,29729 3,50971 0,32297 3,80748

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.

85

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.

Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Arrears

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

9.726.617,35 2.426.639,01 12.153.256,36Saldo anterior / Previous Balance 8.663.774,71 2.215.168,26 10.878.942,97 1.062.842,64 211.470,75 1.274.313,39

512.971,61 77.525,47 590.497,0831/01/2014 266.524,43 57.413,89 323.938,32 1.309.289,82 232.048,45 1.541.338,27

276.415,39 59.327,50 335.742,8928/02/2014 271.210,85 44.302,81 315.513,66 1.314.494,36 247.073,14 1.561.567,50

247.232,34 54.392,19 301.624,5331/03/2014 434.077,60 83.746,88 517.824,48 1.127.649,10 217.718,45 1.345.367,55

323.077,05 54.693,45 377.770,5030/04/2014 353.831,76 53.391,05 407.222,81 1.096.894,39 219.020,85 1.315.915,24

212.798,58 52.293,02 265.091,6031/05/2014 348.222,32 59.781,53 408.003,85 961.470,65 211.532,34 1.173.002,99

201.721,89 47.662,16 249.384,0530/06/2014 245.569,93 52.273,59 297.843,52 917.622,61 206.920,91 1.124.543,52

372.708,39 63.503,44 436.211,8331/07/2014 204.095,83 42.949,04 247.044,87 1.086.235,17 227.475,31 1.313.710,48

272.871,77 53.704,22 326.575,9931/08/2014 206.605,97 48.352,11 254.958,08 1.152.500,97 232.827,42 1.385.328,39

168.552,78 38.676,29 207.229,0730/09/2014 357.058,48 68.319,13 425.377,61 963.995,27 203.184,58 1.167.179,85

193.396,70 46.538,32 239.935,0231/10/2014 327.207,28 54.887,29 382.094,57 830.184,69 194.835,61 1.025.020,30

209.561,63 50.719,45 260.281,0830/11/2014 191.488,42 49.098,67 240.587,09 848.257,90 196.456,39 1.044.714,29

239.824,10 40.023,56 279.847,6631/12/2014 244.763,99 53.450,88 298.214,87 843.318,01 183.029,07 1.026.347,08

12.957.749,58 3.065.698,08 16.023.447,66 12.114.431,57 2.883.135,13 14.997.566,70

Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.

86

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.

Movimiento Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Fecha / DatePrincipalPrincipal

InteresesInterests

Incorporaciones / Incoming Delinquencies

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

Recuperaciones / Recoveries

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO/ BALANCE Provisiones / Provisions

ImporteAmount

TotalTotal

Saldo anterior /

Previous Balance 4.654.474,43 1.336.550,95 5.991.025,38 3.828.895,76 1.164.032,00 4.992.927,76 825.578,67 171.536,96 997.115,63 3.063.082,41

31/01/2014 180.152,01 44.774,20 224.926,21 205.646,11 48.648,62 254.294,73 800.084,57 167.662,54 967.747,11 3.821.316,41

28/02/2014 148.167,96 35.753,30 183.921,26 141.974,47 25.838,15 167.812,62 806.278,06 176.699,26 982.977,32 3.762.943,80

31/03/2014 133.108,38 35.892,71 169.001,09 258.114,38 53.796,06 311.910,44 681.272,06 158.690,22 839.962,28 3.749.701,37

30/04/2014 214.353,75 42.109,04 256.462,79 166.255,30 32.129,83 198.385,13 729.370,51 168.552,87 897.923,38 3.731.663,70

31/05/2014 135.204,85 33.056,89 168.261,74 158.256,20 37.627,98 195.884,18 706.319,16 163.881,35 870.200,51 3.331.022,90

30/06/2014 125.456,92 32.770,55 158.227,47 147.185,77 31.736,66 178.922,43 684.590,31 164.915,24 849.505,55 3.815.373,79

31/07/2014 138.855,02 39.037,29 177.892,31 123.731,52 28.213,64 151.945,16 699.713,81 175.676,60 875.390,41 3.963.538,93

31/08/2014 168.851,19 34.309,81 203.161,00 122.769,01 37.105,27 159.874,28 745.795,99 172.881,14 918.677,13 3.951.149,52

30/09/2014 128.840,12 34.994,47 163.834,59 244.605,13 47.841,07 292.446,20 630.030,98 160.034,54 790.065,52 3.721.150,10

31/10/2014 100.572,53 29.736,71 130.309,24 109.612,70 29.685,02 139.297,72 620.990,81 159.800,98 780.791,79 3.485.757,73

30/11/2014 125.254,61 29.702,47 154.957,08 137.281,81 39.599,26 176.881,07 608.963,61 149.904,19 758.867,80 3.271.064,35

31/12/2014 178.420,38 33.446,97 211.867,35 123.934,81 27.799,13 151.733,94 663.449,18 155.541,88 818.991,06 3.123.279,65

6.431.712,15 1.762.135,36 8.193.847,51 5.768.262,97 1.604.052,69 7.372.315,66

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos.

Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.

87

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.

Valor VentaSale Proceed

Valor Adjudicación (1)Repossession Value

Movimiento Mensual FallidosMonthly Defaults Report

Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS/ BALANCE PROPERTIES

Rendim. Susp.Defaulted Returns

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos Susp.Defaulted Ass.

Rendim. Susp.Defaulted Returns

Activos Susp.Defaulted Ass.Fecha / Date

Activos Susp. Defaulted Ass.

Rendim. Susp.Defaulted Returns

Total Total

Deuda TotalTotal Debt

Resultado (2) Outcome

Saldo anterior

Previous Balance 26.951.621,45 1.597.473,99 -3.424.583,96 0,00 23.527.037,49 1.597.473,99 25.124.511,48

0,0031/01/2014 1.540.665,21 196.847,11 -329.795,95 0,00 24.737.906,75 1.794.321,10 26.532.227,85 0,00 0,00 0,00

0,0028/02/2014 692.961,85 71.647,32 -884.253,19 0,00 24.546.615,41 1.865.968,42 26.412.583,83 0,00 0,00 0,00

0,0031/03/2014 1.107.002,57 140.182,30 -269.790,02 0,00 25.383.827,96 2.006.150,72 27.389.978,68 0,00 0,00 0,00

0,0030/04/2014 1.130.289,43 123.778,71 -704.429,96 0,00 25.809.687,43 2.129.929,43 27.939.616,86 0,00 0,00 0,00

0,0031/05/2014 558.375,48 128.290,99 -246.909,67 0,00 26.121.153,24 2.258.220,42 28.379.373,66 0,00 0,00 0,00

0,0030/06/2014 730.257,59 105.326,12 -1.741.529,04 0,00 25.109.881,79 2.363.546,54 27.473.428,33 0,00 0,00 0,00

0,0031/07/2014 568.094,29 128.458,05 -373.454,98 0,00 25.304.521,10 2.492.004,59 27.796.525,69 0,00 0,00 0,00

0,0031/08/2014 892.509,14 154.568,57 -20.040,41 0,00 26.176.989,83 2.646.573,16 28.823.562,99 0,00 0,00 0,00

0,0030/09/2014 1.301.662,80 159.428,79 -169.893,48 0,00 27.308.759,15 2.806.001,95 30.114.761,10 0,00 0,00 0,00

0,0031/10/2014 553.315,13 139.688,79 -886.107,70 0,00 26.975.966,58 2.945.690,74 29.921.657,32 0,00 0,00 0,00

0,0030/11/2014 1.050.370,58 150.970,32 -1.009.257,15 0,00 27.017.080,01 3.096.661,06 30.113.741,07 0,00 0,00 0,00

0,0031/12/2014 509.512,09 133.310,92 -841.456,36 0,00 26.685.135,74 3.229.971,98 29.915.107,72 0,00 0,00 0,00

37.586.637,61 3.229.971,98 -10.901.501,87 0,00

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles Adjudicados.

Cumulative amount of repossessed properties.

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio (+) / Pérdida (-) de las ventas)

Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit (+) / Loss (-) on sale)

88

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.

Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging. First Overdue Instalment

Impagados al / Loans in Arrears at 31/12/2014

Antigüedad DeudaAging

Nº de ActivosNumber

PrincipalPrincipal

Intereses ordinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Principal pendiente no vencido

Principal Not DueDeuda TotalTotal Debt

Valor GarantíaAppraisal Value

%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

37.900,73HASTA 1 MES / Up to 1 month 2.995.931,56 3.033.832,29 18.490.877,28 16,4071880 30.871,07 7.029,66

20.081,66DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 986.206,77 1.006.288,43 6.177.311,55 16,2900734 14.899,11 5.182,55

27.187,00DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 1.021.682,37 1.048.869,37 6.870.130,80 15,2670923 21.455,02 5.731,98

348.258,03DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 7.684.815,36 8.033.073,39 56.014.545,75 14,34105197 286.553,08 61.704,95

327.220,35DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 13.812.189,02 14.139.409,37 140.974.854,78 10,02974461 245.457,26 81.763,09

0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

Totales/Totals 795 599.235,54 161.412,23 760.647,77 26.500.825,08 27.261.472,85 228.527.720,16 11,92918

Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente

no vencidoPrincipal Not Due

Deuda TotalTotal Debt

PrincipalPrincipal

Intereses OrdinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Nº de ActivosNumber

Antigüedad DeudaAging

Total Impagados / Total Delinquency

3.736.725,83HASTA 1 MES / Up to 1 month 68.174,49 10.949,46129 79.123,95 3.657.601,88

1.657.464,91DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 58.615,59 8.533,5968 67.149,18 1.590.315,73

1.694.500,53DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 53.078,75 8.004,1436 61.082,89 1.633.417,64

8.842.508,05DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 350.215,50 67.897,80249 418.113,30 8.424.394,75

15.523.344,44DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 313.233,68 87.644,08513 400.877,76 15.122.466,68

0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

Totales/Totals 843.318,01 183.029,07 1.026.347,08 30.428.196,68 31.454.543,76995

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending

89

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.

INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS

90

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.

% Sobre Emisión%

Principal PendienteOutstanding Principal

ABonos de Titulización Serie

ES0337605002

9605Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series A Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

26.042.036,50 26.042.036,50 0,0027/10/2014 % 132,37167,56 1.609.413,80 0,00 2.711,30 484.209.373,1050,41 %50.412,221,20800 26.042.036,50

28.021.627,00 28.021.627,00 0,0025/07/2014 % 149,07188,69 1.812.367,45 0,00 2.917,40 510.251.409,6053,12 %53.123,521,33200 28.021.627,00

34.254.791,75 34.254.791,75 0,0025/04/2014 % 149,64189,42 1.819.379,10 0,00 3.566,35 538.273.036,6056,04 %56.040,921,30000 34.254.791,75

43.002.161,30 43.002.161,30 0,0027/01/2014 % 161,54204,48 1.964.030,40 0,00 4.477,06 572.527.828,3559,61 %59.607,271,22200 43.002.161,30

31.399.129,20 31.399.129,20 0,0025/10/2013 % 166,44210,68 2.023.581,40 0,00 3.269,04 615.529.989,6564,08 %64.084,331,22400 31.399.129,20

36.158.310,65 36.158.310,65 0,0025/07/2013 % 171,41216,98 2.084.092,90 0,00 3.764,53 646.929.118,8567,35 %67.353,371,20700 36.158.310,65

38.669.633,95 38.669.633,95 0,0025/04/2013 % 179,42227,12 2.181.487,60 0,00 4.025,99 683.087.429,5071,12 %71.117,901,20900 38.669.633,95

40.438.971,00 40.438.971,00 0,0025/01/2013 % 192,73243,96 2.343.235,80 0,00 4.210,20 721.757.063,4575,14 %75.143,891,20300 40.438.971,00

36.138.044,10 36.138.044,10 0,0025/10/2012 % 241,97306,29 2.941.915,45 0,00 3.762,42 762.196.034,4579,35 %79.354,091,44200 36.138.044,10

38.518.547,30 38.518.547,30 0,0025/07/2012 % 301,17381,23 3.661.714,15 0,00 4.010,26 798.334.078,5583,12 %83.116,511,73100 38.518.547,30

44.461.256,85 44.461.256,85 0,0025/04/2012 % 397,24502,84 4.829.778,20 0,00 4.628,97 836.852.625,8587,13 %87.126,772,16800 44.461.256,85

49.638.351,85 49.638.351,85 0,0025/01/2012 % 505,83640,29 6.149.985,45 0,00 5.167,97 881.313.882,7091,76 %91.755,742,58500 49.638.351,85

29.547.765,45 29.547.765,45 0,0025/10/2011 % 528,73652,75 6.269.663,75 0,00 3.076,29 930.952.234,5596,92 %96.923,712,61100 29.547.765,45

27/07/2011 960.500.000,00100.000,00

91

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.

% Sobre Emisión%

Principal PendienteOutstanding Principal

BBonos de Titulización Serie

ES0337605010

1695Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series B Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

0,00 0,00 0,0027/10/2014 % 455,46576,53 977.218,35 0,00 0,00 169.500.000,00100,00 %100.000,002,20800 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2014 % 465,69589,48 999.168,60 0,00 0,00 169.500.000,00100,00 %100.000,002,33200 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2014 % 444,15562,22 952.962,90 0,00 0,00 169.500.000,00100,00 %100.000,002,30000 0,00

0,00 0,00 0,0027/01/2014 % 458,35580,19 983.422,05 0,00 0,00 169.500.000,00100,00 %100.000,002,22200 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2013 % 449,00568,36 963.370,20 0,00 0,00 169.500.000,00100,00 %100.000,002,22400 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2013 % 440,73557,88 945.606,60 0,00 0,00 169.500.000,00100,00 %100.000,002,20700 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2013 % 436,28552,25 936.063,75 0,00 0,00 169.500.000,00100,00 %100.000,002,20900 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2013 % 444,76562,99 954.268,05 0,00 0,00 169.500.000,00100,00 %100.000,002,20300 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2012 % 493,02624,07 1.057.798,65 0,00 0,00 169.500.000,00100,00 %100.000,002,44200 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2012 % 545,37690,34 1.170.126,30 0,00 0,00 169.500.000,00100,00 %100.000,002,73100 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2012 % 632,63800,80 1.357.356,00 0,00 0,00 169.500.000,00100,00 %100.000,003,16800 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2012 % 723,77916,17 1.552.908,15 0,00 0,00 169.500.000,00100,00 %100.000,003,58500 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2011 % 731,23902,75 1.530.161,25 0,00 0,00 169.500.000,00100,00 %100.000,003,61100 0,00

27/07/2011 169.500.000,00100.000,00

92

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA AUTONOMOS 1, F.T.A.

31/12/2014Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesTASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.32 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 3.81 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

BONOS SERIE A / SERIES A BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 3.72 3.00 2.71 2.40 2.15 1.95 1.78 1.64

Amortización Final / Final maturity 26/07/2021 27/04/2020 27/01/2020 25/07/2019 25/01/2019 25/10/2018 25/07/2018 25/04/2018Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 3.72 3.00 2.71 2.40 2.15 1.95 1.78 1.64Amortización Final / Final maturity 26/07/2021 27/04/2020 27/01/2020 25/07/2019 25/01/2019 25/10/2018 25/07/2018 25/04/2018

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 8.07 6.70 6.18 5.62 5.17 4.80 4.50 4.24

Amortización Final / Final maturity 25/01/2024 25/07/2022 25/01/2022 26/04/2021 26/10/2020 27/07/2020 27/01/2020 25/10/2019Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 7.63 6.37 5.89 5.37 4.89 4.59 4.32 4.07Amortización Final / Final maturity 25/07/2022 26/04/2021 26/10/2020 27/04/2020 25/10/2019 25/07/2019 25/04/2019 25/01/2019

(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 3,8658%, Tasa Recuperación Morosidad - 80,9552%, Tasa Fallidos - 4,2609%, Tasa Recuperación Fallidos - 29,4022%. / Other used information source:

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.

Delinquency Rate - 3,8658%, Delinquency Recoveries Rate - 80,9552%, Default Rate - 4,2609% and Default Recoveries Rate - 29,4022%.

93

FIRMA POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

DILIGENCIA: Tras la formulación por el Consejo de Administración de GestiCaixa, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A., en sesión de 27 de marzo de 2015, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo, el estado de ingresos y gastos reconocidos, la memoria y el informe de gestión del ejercicio terminado a dicha fecha de FONCAIXA AUTÓNOMOS 1, Fondo de Titulización de Activos, contenidas en las 93 hojas de papel timbrado referenciadas con la numeración OL9688323 a OL9688415, ambas inclusive, más esta hoja número OL9688416, el Presidente y los Consejeros que constituían el Consejo de Administración de la citada Sociedad, en la fecha citada han firmado el presente documento en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 253.2 de la Ley de Sociedades de Capital, siendo autógrafas de los mismos las firmas manuscritas que preceden.

D. Alex Valencia Baeza Presidente Consejo

Dª. Mª Carmen Gimeno Olmos Consejera

D. Antonio López López Consejero

D. Juan Cebrián Torallas Consejero

D. Xavier Jaumandreu Patxot Consejero

D. Jesús Moreira Goicoechea Consejero