6

12

description

71 Modelo ARCH en la estimación del riesgo Beta para empresas de la BVL - Perú Casagrande 8.497 1.026 0.0019 1.314 0.00 0.89 Cerro Verde 4.993 0.986 0.0017 1.701 0.00 0.95 Graña y Montero 4.762 0.988 0.0000 0.836 0.00 0.90 Edegel 1.723 1.051 0.0000 0.354 0.00 0.14 Credicorp 11.961 0.981 0.0007 0.904 0.00 0.75 Coeficientes ARCH 2

Transcript of 6

71Modelo ARCH en la estimación del riesgo Beta para empresas de la BVL - Perú

Coeficientes ARCH Beta CAPM Empresa Intercepto ARCH (1) Prob Valor Prob

R2

Casagrande 8.497 1.026 0.0019 1.314 0.00 0.89

Cerro Verde 4.993 0.986 0.0017 1.701 0.00 0.95

Graña y Montero 4.762 0.988 0.0000 0.836 0.00 0.90

Edegel 1.723 1.051 0.0000 0.354 0.00 0.14

Credicorp 11.961 0.981 0.0007 0.904 0.00 0.75