Análisis de la Promoción de Competencia en el MEM

Contenido

1. Antecedentes

2. Definición de un agente pivotal a través de la demandaresidual.

3. Un modelo de optimización para determinar laexistencia de un agente pivotal.

4. Simulaciones: mercado intradiario y reducción de lademanda

5. Conclusiones y recomendaciones.

Competencia y demanda residual

Pbolsa

Pbolsa

$/MWh

MW

P*

$/MWh

MW

( )1

n

jjj i

S p=≠

∑

tD

P* > Pbolsa

( ) ( )pSDpDRn

ijj

jtti ∑≠=

−=1

,

Máx

Mín

( )pSi∑

Modelo de optimización

( ) trofhofdxppppBMax

trofhof,,,,

,,,

s.a

( ) ( ) 24

1,

24

1,, ∑∑

==

−⋅+−⋅+⋅=t

cttrttrt

thdx ttttppVCBCostospGpGB

( ) trofhofdxppppBMin

trofhof,,,,

,,,

o

( ) ( ) DemComGGpGpGtr

ttrh

thtrofttrhofth =+++ ∑∑Ω∈Ω∈

,,,,,,

( ) 0 , ,,,

24

1,, >∀=∑

=hofrefdh

thofth pGpG

,min ,,, reftroftrtrof pCostosp ≥

Función objetivo

Tipos de mark up

1. Mark up: Diferenciaprecios máximos ymínimos.

máx

mín2. Mark up of: Diferencia

precios reales (referencia)y precios mínimos.

ref

Metodología CSMEM

1. No explora toda la curvade Demanda residual +aprox. lineal.

2. Aprox. de la función deelasticidad.

3. Horizonte horario.

Comparación metodología CSMEM

Índice de Lerner para marzo de 2013


Mark up 29%%C. Sup: 0,81%


Horas dem.Alta (29%)

Horas dem.Media (18%)

Horas dem.Baja (11%)

% C. superadoM. CREG sincontrato

0,81 4,5 15,5

% C. superadoM. CREG con contrato

0,81 3,4 3,3

% Casos superados

Análisis de resultados

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Prec

io b

olsa

[$/k

Wh]

P. Bolsa referencia P. Bolsa óptimo

20%

modelo


1,6%

1,7%

5,3%

4,3% 4,2%


mark up of

Análisis de resultados - contratos

2%0%

0,6%0%

0,4%

Efecto

A: 15%B: 100%C: 62%D: 100%E: 72%


4%

0%

Efecto

Día 1: 74%Día 2: 100%


Mark up sin contrato Mark up con contrato

Análisis de resultados – demanda


50% menos respeto a Original


10%

8%

Reducción


10%

0,6%

Reducción

Competencia y mercado intradiario

Periodo240

Alternativasprecio

1

Agente

PO1

PO2

PO3

PO4

POn

Agente

PO1

PO2

PO3

PO4

POn


Sigue siendo alto!

Escenario anterior de máx 20% por un día

Conclusiones

1. Mediante los mark up y su frecuencia de ocurrencia semuestra cómo es posible analizar condicionespivotales de agentes en el mercado.

2. El indicador del CSMEM (índice de Lerner) se ubica enlos niveles bajos de ocurrencia comparados con lametodología de la Comisión.

3. Los contratos reducen sustancialmente en magnitud yfrecuencia la presencia de condiciones pivotales.

Conclusiones

4. La existencia de mark up elevados pueden representarun riesgo para el mercado, sin embargo la frecuenciade su ocurrencia es baja.

5. Los mark up of tuvieron valores en magnitud yfrecuencia inferiores respecto a los mark up.Atenuación por contratos.

6. Contratos más efectivos que reducción de lademanda.

Conclusiones

7. Mercados intradiarios no degradan condiciones decompetencia en el MEM si se considera generacióndel despacho como obligatorio para el día siguiente.

Recomendaciones

1. Mantener las medidas que tiene el mercado parapreservar y promover la competencia: medidasestructurales, franja de potencia y confidencialidad enofertas.

2. Implementación del MOR juega un papel importanteen la promoción de la competencia.

Recomendaciones

3. Se evidenció ocurrencia baja de mark up con magnitudelevada, por tanto mecanismos de intervención no serecomiendan en condiciones actuales del MEM.

4. Se recomienda mantener seguimiento de frecuencia ymagnitud de los mark up, en especial a agentes conbajo nivel de contratos.

GRACIAS

Competencia y mercado intradiario

Método de solución: programación dinámica

Ruta óptima.

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