CA So Ejemplo Var
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EJEMPLO DE LA DETERMINACIÓN DEL VaR Q150,000,000.00 Nivel de Confianza 95% 1.96 BONO "A" BONO "B" Proporción 40.0% 60.0% Valor de los Bonos Q60,000,000.00 Q90,000,000.00 Rendimientos 0.02 0.027 0.028 0.035 0.016 0.033 0.033 0.026 0.025 0.04 0.027 0.03 Desviación Standard 0.00604704 0.00526941 Varianza 0.000036567 0.000027767 Matriz de Correlaciones 1 -0.170514686111914 -0.170514686111914 1 Matriz de Covarianzas 0.000036567 -0.000005433 -0.000005433 0.000027767 w Q60,000,000.00 Q90,000,000.00 Q60,000,000.00 Q90,000,000.00 V 0.000036567 -0.000005433 -0.000005433 0.000027767 wV 1,705 2,173 297,870,000,000 545,774.68 Q 1,069,718.37 w t wVw t wVw t wVw t * Z
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Caso PracticoEJEMPLO DE LA DETERMINACIN DEL VaR Q150,000,000.00Nivel de Confianza95%1.96BONO "A"BONO "B"Proporcin40.0%60.0%
Valor de los BonosQ60,000,000.00Q90,000,000.00
Rendimientos0.020.0270.0280.0350.0160.0330.0330.0260.0250.040.0270.03
Desviacin Standard0.006047040.00526941
Varianza0.0000365670.000027767
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EjemploEJEMPLO DE LA DETERMINACIN DEL VaR INVERSINQ150,000,000.00Nivel de Confianza95%1.96BONO "A"BONO "B"Proporcin40.0%60.0%
Valor de los BonosQ60,000,000.00Q90,000,000.00
Rendimientos0.020.0270.0280.035Anlisis de varianza de un factor0.0160.0330.0330.026RESUMEN0.0250.04GruposCuentaSumaPromedioVarianza0.0270.03Columna 160.1490.02483333330.00003656667Columna 260.1910.03183333330.0000277667Desviacin Standard0.006047040.00526941 Varianza0.0000365670.000027767ANLISIS DE VARIANZAOrigen de las variacionesSuma de cuadradosGrados de libertadPromedio de los cuadradosFProbabilidadValor crtico para FMatriz de Correlaciones1-0.1705146861Entre grupos0.00014710.0001474.56994818650.05825611844.9646027437-0.17051468611Dentro de los grupos0.0003216667100.0000321667
Matriz de Covarianzas0.000036567-0.000005433Total0.000468666711-0.0000054330.000027767
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