CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI€¦ · 3%BofA ML UK. 7-10 anys, MXQWDPHQW DPE OD SRVLFLy...

CATEGORIA:

OPERACIONS EN INSTRUMENTS DERIVATS:

Euro

formulari disponible a www.lacaixa.es

Gestora:Dipositari:

Auditor:

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.CECABANK, S.A.

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Grup Gestora/Dipositari:BBB

510920/01/2017Data de registre:

CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FIInforme 1r trimestre 2017

2.2.1. Individual - CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI. Divisa Euro

2.2. COMPORTAMENT

Rendibilitat (% anualitzat)

2.1. DADES GENERALS

Any actual Any anterior0,59 0,59

Rendibilitat mitjana de la liquiditat(% anualitzat)

-0,05 -0,05

Acumulat Trimestral Anualany actual 31-03-17 31-12-16 30-09-16 30-06-16 2016 2015 2014 2012

Rentabilidad

CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CLASE PLUS

Trimestre actualRendibilitats extremes* % Data % Data % Data

-- -- ---- -- --

Nre. de participacions 1.222.776,73118

Benef. bruts distrib. per particip. (Euros)

0,00

7.170 5,86412016 02015 02014 0

0,19 0,19 Patrimoni0,00 0,00 Resultats0,19 0,19 Mixta

0,02 0,02 Patrimoni


actual anteriorData Patrimoni (milers

de euros)Valor liquidatiu

(euros)Comissions aplicades en % cobrat efectivament

Acumulada

Base de

Nre. de participacions 1.359.886,0031


0,00

7.977 5,86582016 02015 02014 0


0,02 0,02 Patrimoni

CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CLASE EXTRA




Acumulada

Base de

Nre. de participacions 166,661


0,00

1 6,00082016 02015 02014 0


0,00 0,00 Patrimoni

CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CLASE CARTERA




Acumulada

Base de

Acumulat Trimestral AnualVolatilitat* de: any actual 31-03-17 31-12-16 30-09-16 30-06-16 2016 2015 2014 2012Ibex-35Lletra Tresor 1 any100%BofA ML Euro Tesoro

venuda per donar lloc a una durada negativa de la cartera

Euro 1-10 anys, -13%BofA ML EEUU 1-10 anys i -3%BofA ML UK. 7-10 anys,

compradora de +63%BofA ML ECO Rate Index

Mesures de risc (%)


Rentabilidad



Rentabilidad


Acumulat Trimestral AnualVolatilidad * de: any actual 31-03-17 31-12-16 30-09-16 30-06-16 2016 2015 2014 2012Valor Liquidatiu






99%, en el termini d'1 5

CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI


CLASE PLUS 0,39 0,39CLASE EXTRA 0,36 0,36CLASE CARTERA 0,02 0,02

compravenda de valors.


-- -- ---- -- --


-- -- ---- -- --

liquidatius consecutius.

2.2.2. Comparativa

Patrimoni gestionat* (milers d'euros) Rendibilitat trimestral mitjana**Monetari 5.601.678 191.709 -0,01Monetari curt termini 0 0 0,00Renda fixa euro 3.899.581 174.937 -0,21Renda fixa internacional 284.957 10.028 -0,35Renda fixa mixta euro 4.424.505 14.454 -0,60Renda fixa mixta internacional 8.924.759 308.178 0,35Renda variable mixta euro 0 0 0,00Renda variable mixta internacional 2.701.804 87.282 1,28Renda variable euro 548.039 25.523 11,99Renda variable internacional 3.006.569 196.451 5,15

10.018.756 329.941 0,64Garantit de rendiment fix 111.505 4.825 -0,12Garantit de rendiment variable 85.507 3.174 -0,09De garantia parcial 0 0 0,00Retorn absolut 654.209 80.762 0,35Global 3.612.074 111.456 2,12Total Fons 43.873.943 1.538.720 0,90

*Mitjanes.




Import % sobre patrimoni Import % sobre patrimoni(+) INVERSIONS FINANCERES 9.841 64,96* Cartera interior 0 0,00* Cartera exterior 9.818 64,81

23 0,15* Inversions dubtoses, moroses o en litigi 0 0,00(+) LIQUIDITAT (TRESORERIA) 5.210 34,39(+/-) RESTA 98 0,65

Notes:

TOTAL PATRIMONI 15.148 100,00

%

actual anterior anual0 0

576,78 576,780,00 0,00

-2,51 -2,51-2,14 -2,14

+ Interessos -0,01 -0,01 + Dividends 0,00 0,00

0,02 0,020,00 0,000,00 0,00

-2,20 -2,200,00 0,000,04 0,040,00 0,00

(-) Despeses repercutides -0,38 -0,38-0,17 -0,17-0,02 -0,02

- Despeses per serveis exteriors -0,05 -0,05-0,14 -0,14

- Altres despeses repercutides 0,00 0,00(+) Ingressos 0,00 0,00 + Comissionis de descompte a favor de la IIC 0,00 0,00 + Comissions retrocedides 0,00 0,00 + Altres ingressos 0,00 0,00

15.148 15.148

Divisa Valor de mercat %

Valor de mercat %

TOTAL RENDA FIXA COTITZADATOTAL RENDA FIXATOTAL RENDA VARIABLETOTAL INVERSIONS FINANCERES INTERIORBONOS|DEUTSCHLAND||2017-09-15 EUR 20 0,13BONOS|DEUTSCHLAND||2017-12-15 EUR 20 0,13BONOS|DEUTSCHLAND|4|2018-01-04 EUR 21 0,14BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2017-10-13 EUR 20 0,13BONOS|ITALY|4.5|2018-02-01 EUR 1.040 6,86BONOS|ITALY|.796|2017-04-17 EUR 1.514 10,00BONOS|ITALY|-.212|2017-05-01 EUR 1.538 10,16LETRAS|ITALY||2018-03-28 EUR 1.503 9,92LETRAS|ITALY||2018-03-14 EUR 1.002 6,62BONOS|ITALY|.359|2017-09-22 EUR 501 3,31

7.180 47,40BONOS|UNICREDIT SPA||2017-10-31 EUR 200 1,32BONOS|INTESA SANPAOLO|-.329|2017-05-15 EUR 103 0,68BONOS|UBI BANCA SPCA||2018-01-30 EUR 410 2,70BONOS|MEDIOBANCA SPA|.875|2017-11-14 EUR 402 2,65BONOS|MOLSON COORS BR|.35|2017-06-15 EUR 400 2,64BONOS|MIZUHO INTERNAT|.0001|2017-06-27 EUR 119 0,79BONOS|VOLKSWAGEN INTL|-.33|2017-06-30 EUR 200 1,32BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.33|2017-06-27 EUR 400 2,64BONOS|GOLDMAN SACHS|-.33|2017-06-30 EUR 401 2,65Total renda fixa privada cotitzada menys d'1 any 2.636 17,39TOTAL RENDA FIXA COTITZADA EXT 9.816 64,79TOTAL RENDA FIXA EXT 9.816 64,79TOTAL RENDA VARIABLE EXTTOTAL INVERSIONS FINANCERES EXTERIOR 9.816 64,79TOTAL INVERSIONS FINANCERES 9.816 64,79

3. INVERSIONS FINANCERES

NoX

b.Represa de subscripcions/reemborsaments Xc.Reemborsament de patrimoni significatiu Xd.Endeutament superior al 5% del patrimoni X

XX

g.Canvi de control de la societat gestora Xh.Canvi en elements essencials del fullet informatiu X

Xj.Altres fets rellevants X

4. FETS RELLEVANTS

NoXXX

Xe.S'han adquirit valors o instruments financers emesos o avalats per alguna entitat del grup de la gestora o del dipositari, o algun X

f.S'han adquirit valors o instruments financers la contrapartida dels quals ha estat una entitat del grup de la gestora o dipositari, o una altra IIC gestionada per la mateixa gestora o una altra gestora del grup X

g.S'han percebut ingressos per entitats del grup de la gestora que tenen com a origen comissions o despeses satisfetes per la IIC Xh.Altres informacions o operacions vinculades X

6. OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

5. ANNEX EXPLICATIU DE FETS RELLEVANTS

d.1 379.068,71 0,16 %.

237,03 0,00 %.

7. ANNEX EXPLICATIU SOBRE OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

InstrumentTotal subjacent renda fixa 0Total subjacent renda variable 0Total subjacent tipus de canvi 0Total altres subjacents 0TOTAL DRETS 0 FUT US ULTRA FUTURO|FUT US ULTRA|100000|FISICA 147 FUT SCHATZ 2Y FUTURO|FUT SCHATZ 2Y|100000|FISICA 1.795 FUT OAT FUTURO|FUT OAT|100000 585 FUT BUND 10Y FUTURO|FUT BUND 10Y|100000|FISICA 959 F US TRE5 FUTURO|F US TRE5|100000|FISICA 550 F US TR10T FUTURO|F US TR10T|100000|FISICA 460 F US 2YR NOTE FUTURO|F US 2YR NOTE|200000|FISICA 1.616 F UK 10YR GILT FUTURO|F UK 10YR GILT|100000|FISICA 291 F SHORT EUROBTP FUTURO|F SHORT EUROBTP|100000|FISICA 1.344 F EURBUXL FUTURO|F EURBUXL|100000|FISICA 335 F EURBTP FUTURO|F EURBTP|100000|FISICA 779 F E ESP FUTURO|F E ESP|100000|FISICA 270 F BOBL FUTURO|F BOBL|100000|FISICA 1.053 F 10YR ULTRA FUTURO|F 10YR ULTRA|100000|FISICA 247 B VOLVO 030419 CONTADO|B VOLVO 030419|FISICA 500Total subjacent renda fixa 10.930Total subjacent renda variable 0 FUT EUR/GBP CME FUTURO|FUT EUR/GBP CME|125000GBP 126 F EUROUSD FIX FUTURO|F EUROUSD FIX|125000USD 252Total subjacent tipus de canvi 378Total altres subjacents 0TOTAL OBLIGACIONS 11.308

3.3. OPERACIONS EN DERIVATS

No aplicable

capacitat de Trump per complir altres objectius del seu programa, especialment la reforma fiscal. D'aquesta manera la pujada de rendibilitats dels bons americans, amb el suport

1296112961129611296112961129611296112961

1296112961

1296112961

12961129611296112961

CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI€¦ · 3%BofA ML UK. 7-10 anys, MXQWDPHQW DPE OD SRVLFLy...

Documents

Transcript of CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI€¦ · 3%BofA ML UK. 7-10 anys, MXQWDPHQW DPE OD SRVLFLy...