Cuadro mis portafolios
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CONSERVADOR
RENTA FIJA 100%
RENTA VARIABLE 0%
APALANCAMIENTO 1X
RENTA FIJA CONSERVADOR
Bonos EE.UU.TIPS TIP
T-BILLS (1-3 meses) BILT-BILLS (1 año) SHY
T-Notes (3-7 años) IEIT-Notes (7-10 años) IEF
TREASURY (10-20 años) TLHTREASURY (20 años) TLT
Total United States investment-grade bond market AGGLehman International Treasury Bond ETF BWX
Bonos Corporativos
Investment grade corporate bonds LQD
U.S. MBS index MBBHigh Yields HYG
Bonos Mercados Desarrollados
Bonos Mercados Emergentes
Emerging Bond Fund EMB
Emerging Market USD Liquid Balanced Index PCY
Bonos Municipales
S&P National AMT-Free Municipal Bond Index MUB
BofA Merrill Lynch National Insured Long-Term Core Plus Municipal Securities index PZA
Barclays Capital Managed Money Municipal Short Term index SHM
The United States municipal bond market TFI
RENTA VARIABLE CONSERVADOR
EE.UU. Market
Indices
Dow Jones DIAS&P 500 SPYNASDAQ QQQ
SectorsFinancial XLF
Industrial XLIEnergy XLE
Consumer discretionary XLYTechnology XLK
Real State IYRSemiconductors SMH
Retail RTHHealth Care XLV
Consumer staples XLP
TIPO DE PORTAFOLIOCATEGORIAS
Materials XLBUtilities XLU
Market capitalizationLarge Cap
Middle CapSmall Cap IWM
Developed MarketsIndicesSectorsMkt capital
Emerging Markets EEMChinaIndiaLatinamericaBrasil EWZPerú EPURusia
CommoditiesOro GLDPlata SLVPetróleo USOCobre JJCAgrícolas DBA
CurrenciesDólar UUPEuro FXEYenFranco suizo
OTROS
MODERADO EQUILIBRADO CRECIMIENTO AGRESIVO
75% 50% 25% 0%
25% 50% 75% 100%
1X 2X 2X 3X
MODERADO EQUILIBRADO CRECIMIENTO AGRESIVO
TIP VIPSXBILSHYIEI TWOLIEF TYDTLHTLT TMF
AGG
LQD LQD LQD CLY VFSTX
MBBHYG
EMB EMB EMB
PCY
MUB
PZA
SHM
TFI
MODERADO EQUILIBRADO CRECIMIENTO AGRESIVO
DIA DDM DDM UDOWSPY SSO SSO UPRO
QQQ QLD QLD TQQQ
XLF UYG UYG FASXLI UXI UXIXLE ERXXLYXLK ROM ROM TYHIYR URE URE DRN
SMH USD USD SOXLRTH RETL RETLXLV XLV RXL CUREXLP UGE UGE
TIPO DE PORTAFOLIO
XLB UYM UYM MATLXLU XLU UPW
BGUMVV MVV MWJ
IWM SAA SAA TNA
DZK
EDCXPP XPP CZMINDL INDL INDL
LBJ LBJEWZ UBR UBR UBREPU
GLD GLD DGP DGPSLV AGQ AGQ AGQUSO UCO UCO UCOJJC
DBA DAG DAG COWL
UUP DXDBX UUPT UUPTFXE FXE URR URR
YCL YCL YCL
MIS PORTAFOLIOS
CONSERVADOR 1/3/2011 3/31/2011 RENT 6/30/2011 RENTABILIDAD
1 TIP 104.5 106.98 2.4% 110.64 3.4%
2 IEF 92.36 92.29 -0.1% 95.86 3.9%
3 TLT 91.67 91.02 -0.7% 94.1 3.4%
4 LQD 106.75 106.94 0.2% 110.13 3.0%
PROM 0.4% 3.4%
MODERADO 1/3/2011 3/31/2011 RENT 6/30/2011
1 TIP 104.5 106.98 2.4% 110.84 3.6%
2 LQD 106.75 106.94 0.2% 110.13 3.0%
3 MUB 98.07 98.55 0.5% 103.51 5.0%
4 HYG 87.58 90.27 3.1% 91.31 1.2%
5 VNO 84.13 86.86 3.2% 93.18 7.3%
PROM 1.9% 4.0%
EQUILIBRADO 1/3/2011 3/31/2011 RENT 6/30/2011
1 EMB 105.28 105.3 0.0% 109.32 3.8%
2 LQD 106.75 106.94 0.2% 109.97 2.8%
3 XLV 31.49 32.95 4.6% 35.53 7.8%
4 XLU 30.87 31.55 2.2% 33.48 6.1%
5 GLD 138 139.86 1.3% 146 4.4%
6 FXE 132.89 141.08 6.2% 144.48 2.4%
PROM 2.4% 4.6%
CRECIMIENTO 1/3/2011 3/31/2011 RENT 6/30/2011
1 LQD 106.75 106.94 0.2% 110.13 3.0%
2 EMB 105.28 105 -0.3% 109.32 4.1%
3 RXL 53 58.31 10.0% 66.4 13.9%
4 UGE 69.99 73.49 5.0% 80.46 9.5%
5 DGP 42.47 43.06 1.4% 46.49 8.0%
PROM 3.3% 7.7%
AGRESIVO 1/3/2011 3/31/2011 RENT 6/30/2011
1 FAZ 45.55 30.28 -33.5% 55.25 82.5%
2 ERY 21.96 18.54 -15.6% 30.4 64.0%
3 BGZ 43 45.5 5.8% 53.58 17.8%
4 AGQ 159.96 160.58 0.4% 185.2 15.3%
5 DGP 42.47 43.06 1.4% 46.49 8.0%
PROM -8.3% 37.5%
1ER TRIM 2DO TRIM
1ER TRIM 2DO TRIM
1ER TRIM 2DO TRIM
1ER TRIM 2DO TRIM
1ER TRIM 2DO TRIM
Al 19/08/11 RENTABILIDAD EN EL AÑO
116.30 5.1% 11.3%
102.62 7.1% 11.1%
105.32 11.9% 14.9%
112.47 2.1% 5.4%
6.6% 10.7%
Al 19/08/11 RENTABILIDAD EN EL AÑO
116.30 4.9% 11.3%
112.47 2.1% 5.4%
114.58 10.7% 16.8%
99.62 9.1% 13.7%
98.71 5.9% 17.3%
6.6% 12.9%
Al 19/08/11 RENTABILIDAD EN EL AÑO
112.32 2.7% 6.7%
112.47 2.3% 5.4%
34.50 -2.9% 9.6%
39.88 19.1% 29.2%
184.59 26.4% 33.8%
141.96 -1.7% 6.8%
7.7% 15.2%
Al 19/08/11 RENTABILIDAD EN EL AÑO
112.47 2.1% 5.4%
112.32 2.7% 6.7%
55.30 -16.7% 4.3%
79.62 -1.0% 13.8%
72.25 55.4% 70.1%
8.5% 20.1%
Al 19/08/11 RENTABILIDAD EN EL AÑO
71.47 29.4% 56.9%
21.38 -29.7% -2.6%
50.45 -5.8% 17.3%
252.20 36.2% 57.7%
72.25 55.4% 70.1%
17.1% 39.9%
3ER TRIM
3ER TRIM
3ER TRIM
3ER TRIM
3ER TRIM
RENTABILIDAD 2011
PORTAFOLIO 1ER TRIM 2DO TRIM 3ER TRIM EN EL AÑO*
Conservador 0.4% 3.4% 6.6% 10.7%
Moderado 1.9% 4.0% 6.6% 12.9%
Equilibrado 2.4% 4.6% 7.7% 15.2%
Crecimiento 3.3% 7.7% 8.5% 20.1%
Agresivo -8.3% 37.5% 17.1% 39.9%
* Al 12/08/11
10.7%12.9%
15.2%
20.1%
39.9%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
Conservador Moderado Equilibrado Crecimiento Agresivo
BENCHMARK 2011
P. Conservador 0.4% 3.9% 6.6%
P. Moderado 1.9% 5.9% 6.6%
P. Equilibrado 2.4% 7.0% 7.7%
P. Crecimiento 3.3% 10.9% 8.5%
P. Agresivo -8.3% 29.2% 17.1%
S&P 500 (1) 5.4% 7.0% -16.5%
INCA (2) -10.7% -13.9%
Fondo Mutuo Renta Variable (3) -6.1% -17.0%
Fondo Mutuo Renta Mixta Dólares (4) -6.7% -12.5%
AFP Fondo I - Conservador (5) -1.2% -7.8%
AFP Fondo II - Equilibrado (5) -4.1% -7.0%AFP Fondo III - Agresivo (5) -6.6% -12.3%
Notas:
(1) Indice Standard & Poor´s 500- EE.UU.
(2) Indice Nacional de Capitalización- PERU
(3) Rentabilidad Nominal promedio del F.M. BCP Acciones, Promoinvest Incasol y Scotia Fondo Acciones - PERU
(4) Rentabilidad Nominal promedio del F.M. BCP Equilibrado, Promoinvest Fondo Selectivo y Scotia Fondo Mixto Balanceado$ - PERU
(5) R.N. promedio de AFP Horizonte, AFP Integra, AFP Prima y AFP Profuturo - PERU
Fuentes: SBS, Economática
RENTABILIDAD ACUMULADA
INDICE/FONDO/PORTAFOLIO 1er TRIM 2011 2do TRIM 20113er TRIM
2011
4to TRIM
2011
