S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a y C r é d i t o P ú b l i c o

Estrategia de Aseguramiento del Sector Público

Mayo 2012

Breve historia financiera del FONDEN

2 1988 2006 2009 1999 1996 2012 2010

2. Establecer un vehículo dedicado al fondeo de las actividades para

respuesta de desastres del Gobierno Federal (FONDEN)

3. Invertir de manera importante en medidas y mapas de riesgo (CENAPRED y FOPREDEN)

4. Presupuesto para las recurrentes necesidades de

reconstrucción de infraestructura clave (FONDEN+)

5. Presupuesto para actividades de prevención (FOPREDEN)

6. Creación de sistemas

de información y

modelos de riesgos

7. Transferencia “riesgos de fondos de

emergencia”

8. Transferencia

“riesgos de

fondos de

reconstrucción”

1. Crear mecanismos sólidos de coordinación entre la sociedad civil y todos los

niveles de gobierno para la respuesta en caso de desastre (SINAPROC)

Programas Federales

3

3

Días

Semanas

Prevención del Desastre

Meses

Años

FOPREDEN FIPREDEN FONDEN

Durante y Después del Desastre

Fondo de Emergencia Fondo de Reconstrucción

Horas, Días

y Meses

Horas, Días

y Meses

Enfoque de programa de reaseguro Federal del FONDEN

¿Cómo acceder a los

recursos?

¿Cómo acceder a los

recursos?

Declaración de

Emergencia

Declaración de Desastre

Ocu

rre

un

D

esas

tre

Suministros para población afectada

Recursos para Reconstrucción

Fuente: SEGOB Enfoque de programa de Bonos Catastróficos

Objetivo del FONDEN

4

4

• Brindar apoyo a la población ante la ocurrencia de desastres naturales.

• Ayudar a las Entidades Federativas, y a las dependencias y agencias de la Administración Pública Federal, a atender y recuperarse de los daños causados por desastres naturales.

• FONDEN opera los recursos federales a través de reglas y procedimientos que definen: a) Los términos para reconocer una pérdida.

b) La coordinación entre los niveles de Gobierno para evaluar dicha

pérdida.

¿Cómo funciona el FONDEN?

5

5

Porcentaje de Responsabilidad del FONDEN Federal*

Federal Estatal Viviendas

100% Hasta 50% Hasta 50% *De acuerdo con las Reglas Operativas Vigentes

Ocurre el evento

Solicitud de Declaratoria

Corroboración de Desastre

Declaración de Desastre o

Emergencia

Todos los niveles de gobierno deben estar Organizados

Administración de Daños

Activación de Recursos

Gobierno Estatal hace solicitud a la Secretaría de Gobernación para emitir una Declaración de Desastre Natural

Técnicos Federales Corroboran el desastre

Emitida por la Secretaría de Gobernación

Integración del Comité y Subcomités de Valoración de Daños para los sectores afectados

Valoración y contabilidad de daños por equipos integrados por técnicos de cada sector.

Los fondos autorizados son pagados directamente a contratistas para la reconstrucción

CONAGUA: Hidrometeorológicos CENAPRED: Geológicos CONAFOR: Incendios Forestales

Fuente: SEGOB, SHCP

Responsabilidades de las Entidades Federativas

6

6

•Después de la ocurrencia de un evento, la Entidad Federativa tendrá tres días para solicitar la corroboración del evento.

•Deberán realizar las obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura estatal por el porcentaje correspondiente, en complemento al correspondiente del FONDEN (50%).

• Serán responsables de la ejecución de obras y acciones de reconstrucción en los plazos a los que se comprometan mediante la contratación de los proveedores correspondientes.

Riesgo Residual del Gobierno (>$18,000 MDP)

Nuestra estrategia de administración de riesgos catastróficos

FONDEN: Auto Seguro ($10,000 MDP)

PML (≈95%)

7

Fondos de Emergencia Fondos de Reconstrucción

Reaseguro Cat ($4,800 MDP)

Bonos Cat ($290 MUSD aprox)

PML (≈98%)

PML (≈99%)

Niveles de Pérdida

Ilustrativos

FONDEN

Instituciones detrás de la estrategia de administración de riesgos.

8

FONDEN Federal Fondo gubernamental en

Banobras S.N.C. (Banco de Desarrollo)

8

8

Secretaría de Hacienda

SEGOB

Secretaría de Gobernación

Fondeo

Fiduciario

Comité Técnico Participa Participa

Contratación de Coberturas

Seguro Catastrófico del FONDEN

9

9

El 10 de junio de 2011, el Gobierno Federal concluyó la contratación de un seguro contra eventos catastróficos por un monto de 4,800 millones de pesos. El seguro tiene las siguientes características:

• Todos los considerados por FONDEN, donde sobresalen la infraestructura carretera, hidráulica, educativa, hospitalaria, urbana y las viviendas en pobreza patrimonial

Bienes Cubiertos

• Todos los amparados por FONDEN, destacando los sismos, huracanes e inundaciones.

Riesgos Cubiertos

• Primeras pérdidas hasta por 12,500 millones de pesos. Retención

• Habiendo acumulado la retención, los siguientes 4,800 mdp serían pagados al FONDEN por reaseguradoras.

Monto Transferido

• En caso de presentarse pérdidas superiores a los 17,300 mdp acumulados, el FONDEN se haría cargo de las indemnizaciones.

Excesos

• Se excluye de la cobertura y retención el aseguramiento primaria que hagan los sectores

Pólizas Primarias

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Modelación R-FONDEN

Para la modelación de riesgos por parte del Gobierno Federal, se desarrollo el sistema R-FONDEN con apoyo del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

• El R-FONDEN es un software que simulara escenarios de pérdida para las amenazas de sismo y huracán.

• El insumo principal de información son las bases de datos de infraestructura diseñadas de forma específica para el sistema.

• Con ello, es posible realizar diversos tipos de estimaciones ya sea para toda la cartera de activos o por tipo de amenaza y zona geográfica; por lo que se puede estimar el riesgo a nivel municipio, grupo de municipios o en general un polígono deseado.

Modelo de Riesgos Catastróficos

11

11

SCT Caminos 136,575 Km

SCT Puentes 7,291 Lugares

Vivienda urbana 200,368 Lugares

Vivienda rural 87,647 Lugares

SEDESOL 288,015 Lugares

Salud 16,040 Hospitales

SEP 209,674 Escuelas

SCT CONAGUA

3,845 Lugares

2% 5%

14%

27%

52%

Valores Modelados

0%

20%

40%

60%

SS CONAGUA SEP SEDESOL SCT

-106 -105 -104 -103 -102 -101 -100 -99 -98 -97 -96 -95 14

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18

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20

21

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23

Ciudad de

México

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Cat-Mex (Extinto)

En 2006, México emitió el primer bono catastrófico en America Latina, Cat Mex; el instrumento fue una combinación de un reaseguro paramétrico (290 md) y un cat-bond (160 md) para cubrir por tres años las zonas más propensas a la ocurrencia de sismos en el país.

Zona A: Cocos Noroeste

Zona B: Cocos Central

Zone C: Exterior de la Ciudad de México

Zona A Zona B Zona C

Detonadores

Magnitud (MW) >8.0 >8.0 > 7.5

Profundidad (Km) 200 200 150

Suma Asegurada 150 md 150 md 150 md

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Multi Cat Mexico 2009

Buscando continuar con la cobertura de sismos, en octubre de 2009 se llevó a cabo la colocación de un nuevo bono, MultiCat México, con una vigencia de tres años.

• Multi Cat es un bono catastrófico que provee protección contra sismos y extiende la cobertura a los riesgos de huracán del Pácifico y Atlántico.

• Multi Cat presenta mejoras significativas en la cobertura para sismos, originalmente implementada en el Cat-Mex:

1. Los detonadores disminuyeron para cubrir una mayor cantidad de posibles eventos.

2. Las zonas cubiertas se ampliaron con el fin de incrementar el número de población protegida.

Multi Cat Mexico 2009- Sismo

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MultiCat provee protección al país contra sismo por 140 mdd, en tres de las cuatro zonas más expuestas a ese riesgo.

Zona A Zona B Zona C

Detonadores

Magnitud (Mw) >7.9 >8.0 >7.4

Profundidad (Km) 200 200 200

Multi Cat Mexico 2009-Huracán

14

Para el riesgo de huracán, se otorga protección por 150 mdd contra huracanes en dos de las zonas de mayor exposición de la costa del Pacífico y en la zona más expuesta de la costa del Atlántico.

Detonadores

Area del Pacífico

Norte

B Michoacán

Area del Pacífico Sur

C B. California

Area del Atlántico

Yucatán

Categoría 4 4 5

Suma Asegurada 50 mdd 50 mdd 50 mdd

Zona

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Retención del FONDEN

• Cualquier evento no cubierto por los instrumentos de cobertura anteriores, y que esté contemplado en las reglas del FONDEN, estará cubierto por los recursos del Fideicomiso hasta donde alcancen.

• Cualquier recurso adicional requiere autorización del Congreso.

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¿Por qué esta estrategia?

1. Permite al Gobierno Federal obtener recursos de los mercados de forma expedita y sin recurrir a ajustes presupuestales o en finanzas públicas.

2. Promueve la construcción de bases de datos y modelos de riesgo que no sólo sirven para las decisiones financieras, sino para atender mejor a la población ante un desastre.

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Retos para la industria de seguros y reaseguros

• A diferencia de otros programas gubernamentales alrededor del mundo, FONDEN no emite pólizas de seguro, opera reglas.

• La transferencia de los riesgos derivados de estas reglas es un reto para la industria dados sus marcos legales y prácticas de mercado.

• México ha tomado el liderazgo a nivel mundial para colocar riesgos gubernamentales en los mercados de reaseguro y capitales bajo instrumentos sustentados en las reglas de FONDEN.

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Retos para la industria de seguros y reaseguros

• Hacia futuro, al industria de seguros nacional podrá participar en la cobertura a FONDEN gracias a la labor del Gobierno Federal en abrir los mercados para este tipo de transferencias.

• Para ello se requiere:

1. Mayor entendimiento de FONDEN y sus reglas por parte de los suscriptores de seguros de daños nacionales.

2. Capacidad de retención de riesgo sin poner en peligro la solvencia de la institución.

3. Coordinación entre la industria para distribuir el riesgo con el fin de evitar concentraciones sitémicas.