Esumen y Análisis Operativo Resumen y Análisis Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado...

Resumen y Análisis Operativoesumen y Análisis Operativodel Mercado de Derivados

MexDer, Mercado Mexicano de DerivadosMayo 2002

CONTENIDOCONTENIDO

Mayo 2002Mayo 2002

Concentrado del Mercado de Derivados

Volumen de Operación de Futuros

Lugar por Operador

Futuros de Divisas - DEUA Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones - Cemex CPO

Futuros de Tasas -CETES 91 y TIIE 28Bono de 3 años - M3

Volumen de Operación por Serie

Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIE

Volumen de Operación Análisis Comparativo

Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones

Interés Abierto por Serie

Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIE

Interés Abierto Análisis Comparativo

Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones

Estadísticas Operativas de Futuros

Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIEFuturos CETESFuturos Bono 3 Años

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011121314

CONTENTSCONTENTS

Global Derivatives Market

Futures Trading Volume

Position by Trader

Currencies Futures - USDIndex Futures - IPCStock Futures - Cemex CPO

Interest Rates Futures - CETES 91 & TIIE 283 Years Bond- M3

Trading Volume by Maturity Month

USD Futures IPC Index Futures TIIE 28 Futures

Change Trading Volume Analysis

Currencies FuturesIndex FuturesInterest Rates FuturesStock Futures

Open Interest at Close by Maturity Month

USD Futures IPC Index Futures TIIE 28 Futures

Change Open Interest Analysis

Currencies FuturesIndex FuturesInterest Rates FuturesStock Futures

Futures Trading Statistics

USD Futures IPC Index Futures TIIE 28 FuturesCETES 91 FuturesBond 3 Years Futures

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011121314

Mayo 2002Mayo 2002

1

CONCENTRADO MERCADO / GLOBAL MARKETDerivados Financieros / Financial Derivatives

Mayo 2002May 2002

2

VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts)Derivados Financieros / Financial Derivatives

FUTUROS / FUTURES VOLUMENTasas / Interest Rates 7,459,234 99.89%Divisas / Currencies 5,493 0.07%Indices / Index 2,652 0.04%Acciones / Stock 0 0.00%

TOTAL 7,467,379 100.00%

FUTUROS / FUTURES VOLUMEN PART.Tasas / Interest Rates 29,370,745 99.85%Divisas / Currencies 21,333 0.07%Indices / Index 21,506 0.07%Acciones / Stock 0 0.00%

TOTAL 29,413,584 100.00%

PART. Acciones / Stock0.00%

Divisas / Currencies

0.07%

Indices / Index0.04%

Tasas / Interest Rates

99.87%

Mensual / Monthly

Acumulado Anual / Accrued Annual

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Tasas / Interest Rates

Divisas / Currencies

Indices / Index

Acciones / Stock

Mayo 2002 May 2002

3

Lugar por Operador según Volumen negociado / Position by TraderFuturos del Dólar, IPC y Accciones / USD Futures, IPC Index and Stock Futures

Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo.

Futuros DEUA / USD Futures Futuros IPC / I PC I ndex Futures Acciones / Stocks

OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN1 BBVA BANCOMER 1 BBVA BANCOMER2 SANTANDER 2 SANTANDER3 GAMAA 3 SCOTIABANK4 SCOTIABANK 4 SERAFI 05 SERAFI 5 STOCK & PRICE Acciones / Stocks NO OPERO6 DELTA 6 MEXINDER7 BANAMEX 7 DELTA8 MEXINDER 8 MONEXDER9 MONEXDER IPC / IPC INDEX 2,652

DEUA 5,493

Futuros DEUA / USD Futures Futuros IPC / I PC I ndex Futures Acciones / Stocks

OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER1 BBVA BANCOMER 1 BBVA BANCOMER2 SANTANDER 2 SANTANDER3 BANAMEX 3 SCOTIABANK4 SCOTIABANK 4 SERAFI5 GAMAA 5 STOCK & PRICE Acciones / Stocks NO OPERO6 SERAFI 6 MEXINDER7 DELTA 7 DELTA8 STOCK & PRICE 8 VALMEX9 MONEXDER 9 MONEXDER

10 MEXINDER IPC / IPC INDEX 21,506DEUA / USD 21,333

Mensual / Monthly


Mayo 2002 May 2002

4 Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo.

Lugar por Operador según Volumen negociado / Position by TraderFuturos sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures

TI I E 28 Días / TI I E 28 Days CETES 91 Días / CETES 91 Days BONO M3 / 3 Years Bond

OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN1 SANTANDER 1 SANTANDER2 BBVA BANCOMER 2 BBVA BANCOMER3 BANAMEX 3 BANAMEX4 NAFIN 4 NAFIN BONO 3 AÑOS NO OPERO5 SCOTIABANK 5 MULTIVALORES6 VALMEX 6 VALMEX7 BITAL 7 BITAL8 MULTIVALORES 8 INVEX9 INVEX 9 VAFIN

10 VAFIN CETE 91 432,00011 JP MORGAN12 STOCK & PRICE13 MEXINDER14 SERAFI15 MONEXDER16 DELTA

TI IE 28 7,027,234

TI I E 28 Días / TI I E 28 Days CETES 91 Días / CETES 91 Days BONO M3 / 3 Years Bond

OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN1 SANTANDER 1 SANTANDER 1 VAFIN2 BBVA BANCOMER 2 BBVA BANCOMER 2 BBVA BANCOMER3 NAFIN 3 NAFIN 3 NAFIN4 BANAMEX 4 BANAMEX 4 MONEXDER5 SCOTIABANK 5 VALMEX BONO 3 AÑOS 8066 VALMEX 6 BITAL7 BITAL 7 INVEX8 INVEX 8 MULTIVALORES9 MULTIVALORES 9 VAFIN

10 VAFIN 10 MEXINDER11 J P MORGAN CETES 91 1,603,75112 STOCK & PRICE13 SERAFI14 MEXINDER15 MONEXDER16 DELTA

TI IE 28 27,766,188

Mensual / Monthly


Mayo 2002May 2002

5

VOLUMEN POR SERIE / MATURITY MONTH VOLUMEFuturos Financieros / Financial Futures

SERIE VOLUMEN PART.MATURITY MONTH VOLUME

MY02 179,050 2.55%J N02 806,006 11.47%J L02 723,000 10.29%AG02 544,603 7.75%SP02 565,325 8.04%OC02 485,500 6.91%NV02 550,800 7.84%DC02 531,650 7.57%EN03 145,300 2.07%FB03 111,000 1.58%MR03 104,000 1.48%AB03 164,000 2.33%MY03 191,000 2.72%J N03 194,000 2.76%J L03 187,000 2.66%AG03 186,000 2.65%SP03 186,000 2.65%OTROS / OTHERS 1,173,000 16.69%

TI I E 28 7,027,234 100.00%

MY02 53,000 12.27%J N02 242,000 56.02%J L02 132,000 30.56%SP02 5,000 1.16%

CETES 91 432,000 100.00%

MY02 215 3.91%J N02 1,951 35.52%SP02 1,248 22.72%MR03 37 0.67%AB03 0 27.08%MY03 0 0.00%OTROS/OTHERS 2,042 37.17%

DEUA / USD 5,493 100.00%

J N02 782 29.49%SP02 641 24.17%DC02 751 28.32%MR03 478 18.02%

I PC Index 2,652 100.00%

50

450

850

1,250

1,650

2,050

2,450

MY02 SP02 AB03 OTROS/OTHERS

DEU

A /

US

D

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

MY02 J L02 SP02 NV02 EN03 MR03 MY03 J L03 SP03

TIIE 2

8

0

200

400

600

800

JN02 SP02 DC02 MR03

IP

C I

ndex

Mensual / Monthly

MY02 JN02 JL02 SP020

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

CE

TE

S 9

1

Mayo 2002May 2002

VOLUMEN / VOLUMEFuturos Financieros / Financial Futures

6

GRUPO VariaciónGROUP MAY 01 J UN 01 J UL 01 AGO 01 SEP 01 OCT01 NOV 01 DIC 01 ENE 02 FEB 02 MAR 02 ABR 02 MAY 02 ChangeDEUA / USD 7,060 4,404 6,122 7,834 6,921 14,062 16,405 11,838 4,993 2,490 4,046 4,311 5,493 27.42%

DIVISAS / CURRENCIES 7,060 4,404 6,122 7,834 6,921 14,062 16,405 11,838 4,993 2,490 4,046 4,311 5,493 27.42%

IPC Index 2,581 2,739 981 1,965 1,631 2,244 2,295 5,294 9,133 2,261 3,681 3,779 2,652 -29.82%INDICES /

INDEX 2,581 2,739 981 1,965 1,631 2,244 2,295 5,294 9,133 2,261 3,681 3,779 2,652 -29.82%

Bono 3 años 2000 5 604 200 2 0 0 0.00%TIIE 28 837,596 1,238,672 3,102,229 2,244,424 1,172,356 1,999,748 2,678,487 2,425,178 5,497,834 5,340,396 3,831,084 6,069,640 7,027,234 15.78%CETES 91 40,200 629,003 145,300 144,405 371,401 494,100 71,700 234,550 432,000 84.18%

TASAS / RATES 837,596 1,238,672 3,102,229 2,244,424 1,212,556 2,630,751 2,823,792 2,569,583 5,869,839 5,834,696 3,902,786 6,304,190 7,459,234 18.32%

Cemex CPO 850 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%ACCIONES /

STOCK 850 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%FUTUROS /

FUTURES848,087 1,246,465 3,109,332 2,254,223 1,221,108 2,647,057 2,842,492 2,586,715 5,883,965 5,839,447 3,910,513 6,312,280 7,467,379 18.30%

0

2

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡R

EF!

-1

-0.95

-0.9

-0.85

-0.8

-0.75

-0.7

-0.65

-0.6

-0.55

-0.5

1

Variación Mensual / Monthly Change

MER

CA

DO

/ M

AR

KET

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

MA

Y 0

1

JUN

01

AG

O 0

1

AB

R 0

2

MA

Y 0

2

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

MA

Y 0

1

JUN

01

JUL 0

1

AG

O 0

1

SE

P 0

1

OC

T0

1

NO

V 0

1

DIC

01

EN

E 0

2

FE

B 0

2

MA

R 0

2

AB

R 0

2

MA

Y 0

2

VO

LU

ME

N / V

OLU

ME

DEUA / USD IPC Index Bono 3 años

TIIE 28 CETES 91 Cemex CPO

Mayo 2002May 2002

7

INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST at Close by Maturity MonthFuturos Financieros / Financial Futures

Mayo 2002May 2002

FUTUROS / FUTURES I .A. / O.I . PART.TI IE 28 3,457,459 99.03%CETE 91 23,500 0.67%BONO M3 0 0.00%DEUA / USD 8,532 0.24%IPC 1,984 0.06%

TOTAL 3,491,475 100.00%

SERI E I NTERÉS ABIERTO PART.MATURITY MONTH OPEN INTEREST

J N02 134,575 3.89%J L02 178,244 5.16%AG02 131,594 3.81%SP02 167,636 4.85% VOL. TOTAL 0 ###OC02 195,748 5.66%NV02 172,747 5.00%DC02 208,046 6.02%EN03 163,258 4.72%FB03 152,046 4.40%MR03 152,046 4.40%AB03 105,046 3.04%MY03 121,046 3.50%J N03 125,048 3.62%J L03 118,067 3.41%AG03 116,046 3.36%OTROS / OTHERS 1,216,266 35.18%

TI I E 28 3,457,459 100.00%

J N02 2,270 26.61%J L02 967 11.33%AG02 213 2.50%SP02 3,246 38.05%OC02 100 1.17%NV02 0 0.00%DC02 1,209 14.17%EN03 0 0.00%FB03 0 0.00%MR03 527 6.18%AB03 0 0.00%MY03 0 0.00%

DEUA / USD 8,532 100.00%

J N02 652 32.86%SP02 350 17.64%DC02 441 22.23%MR03 541 27.27%

I PC Index 1,984 100.00%

TI IE 2899.03%

DEUA / USD0.24%

CETE 910.67% IPC

0.06%

0

200

400

600

800

JN02 SP02 DC02 MR03

IPC

Index

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

J N02 J L02 AG02 SP02 OC02 NV02 DC02 EN03 FB03 MR03 AB03 MY03

DEU

A /

US

D

25,000

75,000

125,000

175,000

225,000

275,000

J N02 AG02 OC02 DC02 FB03 AB03 J N03 AG03

TIIE 2

8

Cierre / Close

Por Vencimiento / By Maturity Month

8

INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Change OPEN INTEREST AnalysisFuturos Financieros / Financial Futures

GRUPO VariaciónGROUP MAY 01 J UN 01 J UL 01 AGO 01 SEP 01 OCT 01 NOV 01 DIC 01 ENE 02 FEB 02 MAR 02 ABR 02 MAY 02 ChangeDEUA / USD 16,685 9,933 10,002 6,657 5,240 9,435 14,953 9,352 9,033 7,309 6,603 7,912 8,532 7.84%

DIVISAS / CURRENCIES 16,685 9,933 10,002 6,657 5,240 9,435 14,953 9,352 9,033 7,309 6,603 7,912 8,532 7.84%

IPC Index 1,958 1,609 1,587 1,557 605 851 1,234 289 524 390 642 1,331 1,984 49.06%INDICES /

INDEX 1,958 1,609 1,587 1,557 605 851 1,234 289 524 390 642 1,331 1,984 49.06%

Bono 3 años 0 5 0 400 600 0 0 0 0.00%TIIE 28 351,231 413,780 823,282 937,329 1,161,102 1,454,533 1,739,234 1,447,702 1,471,777 2,092,887 2,815,933 3,515,549 3,457,459 -1.65%CETES 91 9,000 67,001 48,702 17,995 24,701 71,150 15,550 15,000 23,500 56.67%

TASAS / RATES 351,231 413,780 823,282 937,329 1,170,102 1,521,534 1,787,941 1,465,697 1,496,878 2,164,637 2,831,483 3,530,549 3,480,959 -1.40%

Cemex CPO 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ACCIONES /

STOCK 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FUTUROS / FUTURES

370,524 425,322 834,871 945,543 1,175,947 1,531,820 1,804,128 1,475,338 1,506,435 2,172,336 2,838,728 3,539,792 3,491,475 -1.36%

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

MER

CA

DO

/ M

AR

KET

Variación Mensual / Monthly Change

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

MA

Y 0

1

JUN

01

JUL

01

AG

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1

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1

OC

T 0

1

NO

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1

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01

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E 0

2

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2

MA

R 0

2

AB

R 0

2

MA

Y 0

2

Inte

rés

Ab

iert

o /

Op

en

In

tere

st

DEUA / USD IPC Index Bono 3 años

TIIE 28 CETES 91 Cemex CPO

Mayo 2002May 2002

9

ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICSFuturos Financieros / Financial Futures

Mayo 2002May 2002

Estadísticas / Statistics 2000 2001 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02No. días operados / Trading days 250 186 22 19 18 22 22Volumen promedio / Average Volume 5,686 158,138 267,453 307,339 217,251 286,922 339,426Operaciones Promedio / Average trading 41 118 203 285 159 206 213

Récord Volumen / Max. Volume 32,835 470,645 419,249 502,493 383,994 540,056 553,567Fecha / Date 6-Dic-00 4-Dic-01 10-Ene-02 13-Feb-02 8-Mar-02 24-Abr-02 28-May-02

Récord Interés abierto / Max. Open Interest 95,117 1,841,772 1,557,430 2,172,336 2,838,728 3,539,792 3,985,755Fecha / Date 18-Oct-00 13-Dic-01 8-Ene-02 28-Feb-02 27-Mar-02 30-Abr-02 15-May-02

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2000 2001 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02

Vol

um

en /

Vol

um

e

0255075100125150175200225250275300

Oper

acio

nes

/ T

rades

Volumen promedio / Average Volume

'Operaciones Promedio / Average Trading'

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2000 2001 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02May-02

Vol

um

en /

Vol

um

e

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

Inte

rés

Abie

rto

/ O

pen

In

tere

st

Récord Volumen / Max. Volume

Récord Interés abierto / Max. Open Interest

Global

10

ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos DEUA / USD Futures

Mayo 2002May 2002

Estadísticas / Statistics 2000 2001 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02Volumen promedio / Average Volume 1,452 115 227 131 225 196 250Operaciones Promedio / Average trading 19 2 3 3 5 3 5

Récord Volumen / Max. Volume 7,660 7,801 1,300 551 1,125 2,212 1,440 Fecha / Date 8-Dic-00 24-Ene-01 24-Ene-02 21-Feb-02 13-Mar-02 25-Abr-02 9-May-02

Récord Interés abierto / Max. Open Interest 26,540 34,355 9,502 9,479 7,309 7,935 8,841Fecha / Date 18-Dic-00 30-Ene-01 9-Ene-02 18-Feb-02 1-Mar-02 25-Abr-02 7-May-02

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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos IPC / IPC Futures

Mayo 2002May 2002

Estadísticas / Statistics 2001 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02Volumen promedio / Average Volume 116 415 119 205 172 121Operaciones Promedio / Average trading 6 12 9 13 11 10

Récord Volumen / Max. Volume 1,291 1,041 426 462 497 446Fecha / Date 5-Dic-01 23-Ene-02 27-Feb-02 26-Mar-02 10-Abr-02 8-May-02

Récord Interés abierto / Max. Open Interest 2,167 1,045 486 867 1,331 2,198Fecha / Date 30-Abr-01 9-Ene-02 26-Feb-02 13-Mar-02 30-Abr-02 21-May-02

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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos TIIE 28 / TIIE 28 Futures

Mayo 2002May 2002

Estadísticas / Statistics 2000 2001 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02Volumen promedio / Average Volume 3,948 149,281 249,902 281,073 212,838 275,893 319,420Operaciones Promedio / Average trading 3 97 163 230 136 174 178

Récord Volumen / Max. Volume 31,000 452,000 418,180 474,500 381,750 521,970 531,500Fecha / Date 6-Dic-00 4-Dic-01 10-Ene-02 20-Feb-02 8-Mar-02 24-Abr-02 28-May-02

Récord Interés abierto / Max. Open Interest 80,000 1,792,370 1,531,432 2,092,887 2,815,933 3,515,549 3,946,983Fecha / Date 18-Oct-00 13-Dic-01 8-Ene-02 28-Feb-02 27-Mar-02 30-Abr-02 15-May-02

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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos CETES 91 / Cetes 91 Futures

Mayo 2002May 2002

Estadísticas / Statistics 2001 Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 Abr-02Volumen promedio / Average Volume 2,010 16,882 26,005 3,983 10,661 19,636Operaciones Promedio / Average trading 2 25 43 6 19 21

Récord Volumen / Max. Volume 137,001 60,500 44,700 26,000 21,500 33,000Fecha / Date 15-Oct-01 18-Ene-02 20-Feb-02 4-Mar-02 25-Abr-02 24-May-02

Récord Interés abierto / Max. Open Interest 99,001 34,401 71,150 71,150 23,050 43,000Fecha / Date 25-Oct-01 21-Ene-02 7-J ul-02 1-Mar-02 11-Abr-02 20-May-02

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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos Bono M3 / Bond 3 Years Futures

Mayo 2002May 2002

Estadísticas / Statistics 2001 ENE 2002 Feb-02 Mar-02 Abr-02* May-02*

Récord Volumen / Max. Volume 600 400 200 2 N.O. N.O.Fecha / Date 18-Oct-01 9-Ene-02 6-Feb-02 11-Mar-02 N.O. N.O.

Récord Interés abierto / Max. Open Interest 300 500 600 600 N.O. N.O.Fecha / Date 15-Oct-01 21-Ene-02 7-Feb-02 1-Mar-02 N.O. N.O.

Nota: El futuro del Bono a 3 años fue listado el 12 de octubre de 2001*No operó

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La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual “Resumen y Análisis Operativo” está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros de los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican.

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