Evolución de Mercado...–Evolución Posición abierta Segmento Producto Posición Abierta Valorada...

Evolución de Mercado

Agosto 2020

Informe de la Administración• Volumen Operado

– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados agosto 2020– (Con Simultáneas, Repos, Contado y TTV`s)

22Hasta el 31 de Agosto de 2020


– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados agosto 2020- (Sin Simultáneas, Repos, Contado y TTV`s)



– Ranking: Estandarizados agosto 2020



– Ranking: No Estandarizados agosto 2020 – ( Con Simultáneas, Repos, Contado y TTV`s)



– Ranking: No Estandarizados agosto 2020 – (Sin Simultáneas, Repos, Contado y TTV`s)


Informe de la Administración

• Gestión de Operaciones

– Evolución Número de Miembros


Swaps0

Renta

Fija

Derivados

Renta

Variable



−Evolución de Gestión de Operaciones

$1.9 billones

$7.7 billones

$137.322 M

$10.974 M

Promedio Negociado

$ 9.9 billones

% Crecimiento Anual: 49%

10.101.458

9.854.217

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

Mon

to e

n M

illon

es d

e pe

sos



−Evolución de Gestión de Operaciones Renta Fija


6.392.909

6.651.035

1.598.227

1.082.727 -

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Mon

to e

n M

illon

es d

e pe

sos

Simultáneas

SEN MEC

% Crecimiento Anual: 77%



−Evolución de Gestión de Operaciones Renta Variable


Una sola punta



−Evolución de Gestión de Operaciones Swaps


4.227

10.974

-

5.000

10.000

15.000

20.000

Mon

to e

n M

illon

es d

e pe

sos

Swaps

OIS

% Crecimiento Anual: 93 %



• Posición Abierta

– Evolución Posición abierta

Segmento Producto

Posición

Abierta

Valorada

%

Participación

Valor garantías

exígidas por

fluctuación

% Participación

Garantías exígidas (B / A*2)

Forward NDF (USD/COP) 25.393.468 42,25%

Futuro y Mini Futuro de Tasa

de Cambio Dólar/Peso1.945.825 3,24%

Opción sobre la TRM 4.332 0,01%

Subtotal Activos sobre

TRM27.343.625 45,49% 896.566 54,56% 1,64%

OIS IBR 9.955.867 16,56% 16.166 0,98% 0,08%

OIS IBR FORMACIÓN 4.591.739 7,64% 3.200 0,19% 0,03%

Futuro OIS 1.289.890 2,15% 3.902 0,24% 0,15%


Overnight Index Swap15.837.497 26,35% 23.268 1,42% 0,07%

Futuros sobre Acciones del

Índice COLCAP con

Liquidación por diferencias

14.475 0,02% 4.882 0,30% 16,86%

Futuros sobre Acciones del

Índice COLCAP con

Liquidación por Entrega

18.818 0,03% 7.697 0,47% 20,45%

Futuros y Mini Futro del

Índice Accionario COLCAP14.896 0,02% 2.383 0,15% 8,00%


Acciones48.188 0,08% 14.962 0,91% 15,52%

Futuros sobre Títulos TES de

Referencias Específicas2.104.710 3,50% 95.521 5,81% 2,27%

Futuro y Mini Futuro sobre

Electricidad Mensual5.047 0,01% 2.175 0,13% 21,55%

Total Derivados 45.339.068 75,43% 1.032.492 62,83% 1,14%

Repos 223.879 0,37% 36.065 2,19% 8,05%

TTV´s 3.341 0,01% 4.379 0,27% 65,52%

Contado 184.369 0,31% 29.915 1,82% 8,11%

Total Renta Variable 411.589 0,68% 70.359 4,28% 8,55%

IRS 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

OIS 1.871.000 3,11% 14.939 0,91% 0,40%

Total Swaps 1.871.000 3,11% 14.939 0,91% 0,40%

Renta Fija Simultáneas 12.484.490 20,77% 525.505 31,98% 2,10%

60.106.147 100% 1.643.295 100% 1,37%Total

Swaps

Derivados

financieros

896.566 54,56% 1,64%

Renta Variable

% Crecimiento anual respecto

a Agosto - 19

8,5%


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• Posición Abierta Swaps

– Evolución Posición abierta

*Valor en Millones COP

Hasta el 31 de Agosto de 2020

Plazo al

VencimientoVolumen Agosto Posición Abierta Garantía Exigida

0 - 1 Año - 1.000

1 - 2 Años 39.000 779.000

2 - 5 Años 150.500 749.500

5 - 10 Años 19.000 341.500

10 - 15 Años - -

Total 208.500 1.871.000

14.939

• Posición Abierta Renta Variable

– Evolución Posición Abierta vs Importe en efectivo - Repos



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