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Productos y Servicios innovadores en el Sistema de Garantías

Herramientas de Calificación Sectorial en las SGR españolas

Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantías y Financiamiento16 y 17 de Octubre de 2008Salvador – BahíaBrasil

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1. Motivación 2. Características del Sector3. Contenido del proyecto4. Conclusiones

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El marco normativo propuesto en Basilea II tiene las siguientes implicaciones:

1. Por una parte el regulador plantea que las entidades opten por el método o menú de cálculo de requisitos mínimos de capital que más se aproxime a su perfil de riesgo, suponiendo menores requisitos de capital a mayor nivel de aproximación. En este sentido las entidades han de orientarse por uno de los 3 métodos propuestos de cálculo:

1. Estándar2. Interno básico3. Interno avanzado

2. Por otra parte, las entidades tendrán que probar ante el regulador su capacidad para utilizar los métodos más avanzados y para gestionar los riesgos de su cartera.

3. Y por último, la gestión de riesgo tendrá recompensas y penalizaciones externas, en función de cómo se evalúe el riesgo.

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Existe, por lo tanto, para toda entidad la necesidad de conocer la situación en la que se encuentra actualmente frente al marco normativo hacia el que ha de alinearse. Por este motivo es absolutamente imprescindible realizar un análisis de la composición de la estructura de Riesgo de las Sociedades de Garantía Recíproca con el objeto de:

1. Estudiar el impacto aproximado sobre los recursos propios según su estructura de riesgos y proponer el método de cálculo que mejor se adapte a las características del Sector.

2. Determinación de los gaps existentes entre los actuales procesos del Sector de las SGR y criterios de almacenamiento de información y los requerimientos de Basilea II.

3. Y por último, y más importante, elaborar un Plan de Acción que defina las acciones necesarias para incorporar medidas orientadas a la mejora de la gestión del riesgo atendiendo a las mejores prácticas atendiendo las recomendaciones de Basilea II.

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El objetivo último que persiguen las SGR, con CESGAR a la cabeza como representante del Sector de las Sociedades de Garantía Recíproca en España, con este Proyecto Sectorial es:

Identificación de necesidades del Sector para preparar su entorno de acuerdo con las mejores prácticas bancarias, a través del análisis de la situación de partida

Análisis macro de las características de las carteras de riesgo vivo del SectorAnálisis de la situación de partida de los sistemas de información, modelos de concesión y seguimiento, y los procesos operativos de gestión del riesgo de las SGR.

Establecimiento de un plan de acción y de sus prioridades de implantación, a partir del diagnóstico y comparación con las “mejores prácticas” en el mercado.Implantación del plan y su puesta en funcionamiento.

Herramientas de Calificación Sectorial en las SGR españolasAlcance del Proyecto

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Revisión de la situación actual, identificación y priorizaciónde las oportunidades con mayor impacto y diseño de una

estrategia y un plan de acción para los próximos años

Diagnóstico de la situación

actual

Diseño de la estrategia

Plan de actuación

Ejecución / Implantación

Revisar procedimientos, metodología y

sistemas actuales

Comparación con mejores prácticas (benchmarking) y

GAP analysis

Identificar y priorizar riesgos y

oportunidades futuras

Definir líneas prioritarias de

actuación a corto plazo

Diseñar estrategia de evolución

hacia el NACB a medio plazo

Elaboración del plan de acción

Definición e implantación de

procesos

Definición e instalación de

sistemas y bases de datos

Desarrollo e implantación de

algoritmos y motores de cálculo

ALCANCE DEL PROYECTO

Puesta en marcha

Herramientas de Calificación Sectorial en las SGR españolasAlcance del Proyecto

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De manera conjunta se identificaron los puntos débiles y fuertes del sector en el entorno actual. Estos puntos pueden ser considerados para evaluar las amenazas y oportunidades e identificar estrategias coherentes con la capacidad interna y posición de cada SGR en el sector.

Herramientas de Calificación Sectorial en las SGR españolasCaracterísticas del sector

Puntos Fuertes

Puntos Débiles

Amenazas

Oportunidades

Estrategias

Defensivas

Estrategias

Ofensivas

Estrategias de

Reorientación

Estrategias de

Supervivencia

ENTORNO ACTUAL

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Puntos Fuertes

De manera agregada las SGR representan un sector muy homogéneo: Negocio, carteras de riesgo y productos comunes.Plataforma única de gestión.

Voluntad para compartir información y experiencias en el uso de herramientas.

Matriz de doble entrada:

Calificación Perfil Interviniente

Información y Calificación Producto


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Puntos Débiles

Las SGR, consideradas de manera separada, presentan estructuras heterogéneas que contrastan en aquellas que tienen un tamaño pequeño (considerando criterios como el riesgo vivo, número de socios partícipes, número de empleados y recursos disponibles para la gestión).

En algunos casos los procesos asociados a la gestión son tradicionales, y pueden ser mejorados.

Abordar un proyecto de estas características de manera individual (no a nivel de todo el sector) resulta, para algunas SGR, imposible.


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Las diferencias estructurales, operativas, así como la experiencia en la utilización de herramientas de evaluación en el otorgamiento de avales en cada SGR, implican la adopción de diferentes aproximaciones al entorno de Basilea II, tanto en el contenido como en la gradualidad en su implantación.

Como resultado del análisis de la situación del sector de las SGR, con la colaboración de CESGAR y SGR Soft, y a los cuestionarios y reuniones de diagnóstico y disponibilidad de información, así como de las consideraciones propias del sector, se identificaron cuatro etapas de desarrollo ó “Grupos de Contenidos” asociados a las distintas aproximaciones referidas en el punto anterior.

Estos “Grupos de Contenidos”, cualquiera que sea la aproximación al entorno de Basilea II que se adopte, cubre el proceso completo en la vida de un aval: otorgamiento, seguimiento, extinción y en su caso recuperación.

En todos está presente la mejora de la gestión del riesgo de crédito y la adopción de mejores prácticas.

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Las etapas de desarrollo ó “Grupos de Contenidos” fueron los siguientes:

Grupo 0: Definición de la Estructura del Datamart de riesgo de crédito y Estandarización de Procedimientos

Grupo 1: Modelo Sectorial

Grupo 2: Modelo Sectorial Individualizado

Grupo 3: Modelo Estadístico Individual

El desarrollo del proyecto presenta diferentes velocidades para los diferentes Grupos de SGR constituidos:Grupos 0 y 1: Acude TODO el SectorGrupos 2 y 3: Acuden las SGR más avanzadas


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Grupos de Contenidos

Recomendaciones respecto a las necesidades de información que la SGR deberá considerar para el futuro desarrollo de modelos de evaluación para el cáculo de PD y severidad. Diagnóstico del Datamart de Riesgos sectorial a través del análisis de la estructura de datos y su explotación (SGR Soft).Revisión de los procesos de otorgamiento, seguimiento y recuperación de una operación de aval de acuerdo con las mejores prácticas sectoriales y mejoras en la gestión del riesgo.Diagnóstico de gaps existentes y recomendaciones en funciones y estructuras de gestión. Modelo de Promotores y Emprendedores.

Estructura de Información y Estan-darización de ProcedimientosModelo SectorialModelo Sectorial IndividualizadoModelo Estadístico Individual

0.

1.2.3.


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0.

1.2.3.

“Manual de Procedimientos”: Pone a disposición de todas las Sociedades de Garantía Recíproca, la operativa de las Mejores Prácticas Sectoriales, de gestión, a lo largo de toda la vida, de una operación de Aval:

• Análisis, Concesión y Otorgamiento

• Seguimiento

• Recuperación

“Manual de Procedimientos”: Pone a disposición de todas las Sociedades de Garantía Recíproca, la operativa de las Mejores PrMejores Práácticas Sectorialescticas Sectoriales, de gestión, a lo largo de toda la vida, de una operación de Aval:

• Análisis, Concesión y Otorgamiento

• Seguimiento

• Recuperación

“Documento de Requermientos de Información”: Los Documentos de Información Sectorial ponen a disposición de las Sociedades la información relevante para la construcción de una sólida base de datos de Riesgos; a nivel Sectorial y/o Individual

“Documento de Requermientos de Información”: Los Documentos de Información Sectorial ponen a disposición de las Sociedades la información relevante para la construcción de una sólida base de datos de Riesgos; a nivel Sectorial y/o Individual


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0.

1.2.3.

• Desarrollo Modelo Calificación Promotores y Promociones Inmobiliarias y Proyecto de financiación:• Desarrollo Modelo Calificación Promotores y Promociones Inmobiliarias y Proyecto de financiación:

• Objetivo: Dotar al Sector de una herramienta de Calificación de Promotores Inmobiliarios:

• Avales Técnicos “Entregas a Cuenta”

• Avales Financieros a la Financiación de la Promoción o al Suelo

• Objetivo: Dotar al Sector de una herramienta de Calificación de Promotores Inmobiliarios:

• Avales Técnicos “Entregas a Cuenta”

• Avales Financieros a la Financiación de la Promoción o al Suelo

• Objetivo: Dotar al Sector de una herramienta de Calificación de Emprendedores:

• Para cualquier tipología de productos solicitados

• Objetivo: Dotar al Sector de una herramienta de Calificación de Emprendedores:

• Para cualquier tipología de productos solicitados

• Desarrollo Modelo Calificación de Emprendedores (Empresas Nueva Creación):• Desarrollo Modelo Calificación de Emprendedores (Empresas Nueva Creación):


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La existencia de información histórica y una plataforma única de gestión a través de SGR Soft en 20 de las 22 SGR posibilita el desarrollo de un Modelo Estadístico Sectorial (para empresas).Además de la información histórica con la que cuenta el sector, se capitalizan las experiencias en las herramientas de evaluación existentes en determinadas SGR para aprovechar los avances alcanzados en su desarrollo y utilización.Parámetros de referencia sectorial de severidad y adaptación de metodologías de calificación para autónomos (personas físicas con actividad empresarial ó productiva).


0.

1.2.3.


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0.

1.2.3.

• Desarrollo Modelo Calificación de Operaciones para Personas Físicas con Actividad Empresarial:• Desarrollo Modelo Calificación de Operaciones para Personas Físicas con Actividad Empresarial:

• Dotar al Sector de una herramienta de Calificación de Operaciones con Personas Físicas con Actividad Empresarial:

• Avales Técnicos (Calificación Perfil titular de la Operación)

• Avales Financieros (Calificación Perfil y Operación)

• Dotar al Sector de una herramienta de Calificación de Operaciones con Personas Físicas con Actividad Empresarial:

• Avales Técnicos (Calificación Perfil titular de la Operación)

• Avales Financieros (Calificación Perfil y Operación)

• Desarrollo modelo de cálculo de Severidad Sectorial• Desarrollo modelo de cálculo de Severidad Sectorial


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0.

1.2.3.

• Desarrollo Modelo Calificación de Personas Jurídicas (Empresas)• Desarrollo Modelo Calificación de Personas Jurídicas (Empresas)

• Aprovechamiento de la Base de Datos agregada del sector (Estados Financieros, CIRBE, información Cualitativa)

• Dotar al Sector de una herramienta de Calificación de “Clientes”Personas Jurídicas estadística (Empírica):

• Segmento de Micro-Empresas (CNN < 1MM Euros)

• Segmento de Pequeñas y Medianas Empresas (1MM Euros < CNN)

• Aprovechamiento de la Base de Datos agregada del sector (Estados Financieros, CIRBE, información Cualitativa)

• Dotar al Sector de una herramienta de Calificación de “Clientes”Personas Jurídicas estadística (Empírica):

• Segmento de Micro-Empresas (CNN < 1MM Euros)

• Segmento de Pequeñas y Medianas Empresas (1MM Euros < CNN)


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0.

1.2.3.

Información histórica

Modelo SectorialPlataforma única de gestión

Herramientas deevaluación existentes


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0.

1.2.3.

• El sector cuenta por primera vez con una Herramienta de Calificación de Empresas Estadística Sectorial

• Los modelos de calificación desarrollados cumplen con los requerimientos del NACB,

• Estas herramienta permitirán:

• Crear una base de datos robusta y homogénea dentro del sector

• Implementar mecanismos homogéneos de Análisis de Riesgos

• La explotación de esta información, (por zonas geográficas, por procedimientos de gestión, por SGR,...)

• El sector cuenta por primera vez con una Herramienta de Calificación de Empresas Estadística Sectorial

• Los modelos de calificación desarrollados cumplen con los requerimientos del NACB,

• Estas herramienta permitirán:

• Crear una base de datos robusta y homogénea dentro del sector

• Implementar mecanismos homogéneos de Análisis de Riesgos

• La explotación de esta información, (por zonas geográficas, por procedimientos de gestión, por SGR,...)


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El Modelo Sectorial Individualizado implica la adaptación del Modelo Sectorial, utilizando información y datos de una SGR de manera particular.Reconocimiento de diferencias específicas en su cartera: composición, características económicas y geográficas particulares. Para la adopción del Modelo Sectorial Individualizado es necesario contar con el Grupo de Contenido 1 y evaluar el impacto en el entorno operativo de la SGR.


0.

1.2.3.


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A diferencia del Modelo Sectorial Individualizado, el Modelo Estadístico Individual no parte del Modelo Sectorial. Implica el desarrollo de un modelo completamente individualizado a partir de los datos e información de la SGR.Además del reconocimiento de diferencias específicas en su cartera: composición, así como de características económicas y geográficas particulares, el modelo permite incorporar variables específicas relevantespara la SGR que no necesariamente se hayan identificado en el Modelo Sectorial.Al igual que en los dos casos anteriores, es necesario contar con el Grupo de Contenido 0 y evaluar el impacto en el entorno operativo de la SGR.


0.

1.2.3.


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La homogeneidad que existe en el sector al considerar las SGR de manera agregada resalta ventajas importantes difíciles de encontrar en otros sectores.

El desarrollo de una Metodología de Calificación Sectorial ha representado una oportunidad única para el sector que de no contar con la estructura de plataforma común y el carácter homogéno conjunto sería menos factible de llevar a cabo.

La adopción de medidas para la mejora de la gestión del riesgo es condición necesaria para un sector en crecimiento.

Con el desarrollo e implantación de este proyecto las SGR dan un paso de “gigante” al integrar las herramientas cuantitativas de medición de calidad crediticia en su gestión de riesgos, tanto en análisis y concesión como en seguimiento.

Herramientas de Calificación Sectorial en las SGR españolasConclusiones

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Oportunidades

Capitalización de la experiencia y conocimientos en el uso de herramientas y procesos en su incorporación al proceso de evaluación.

Aprovechar la existencia de una plataforma única de gestión a través de SGR Soft.

Mejorar la percepción que la bancos y cajas tienen respecto a las SGR (como la decisión por llevar a cabo acciones concretas de cara a Basilea II y a la mejora de la gestión del riesgo).


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Oportunidades (continuación)

Mejorar las condiciones de negociación con bancos y cajas con argumentos objetivos en la mejora de la gestión.

Mejorar la percepción ante el Regulador y anticiparse a las posibles medidas de normatividad aplicables al sector.

Mejorar la percepción de las SGR frente a entidades de reafianzamiento a través de acciones concretas para mejorar la gestión del riesgo.


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