Diploma en

GESTIÓN AVANZADA DE RIESGOSEN INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS: LIMA Y CUSCO

CE

NT

RO

DE

DE

SAR

RO

LL

O E

MP

RE

ND

ED

OR

(*) Ránking MBA Latinoamericano, América Economía 2017.

Escuela de negocios

número 1 en Perú(*)

UNIVERSIDAD ESAN

(�) Escuelas de Negocios de Vanguardia en Latinoamérica Forbes 2016

Única Escuela Peruana en el

top 20�

La Universidad ESAN es una de las instituciones académicas líderes en el país, fundada Stanford University de California EEUU, tiene más de 50 años de exitosa trayectoria. Su experiencia, vínculos internacionales, metodología de enseñanza, capacidad para generar conocimiento aplicativo y plana docente de primer nivel, le han permitido contribuir al desarrollo de líderes con visión de futuro, enfoque internacional, actitud innovadora y sólidos valores, entrenados para desenvolverse en entornos cambiantes y competitivos

DIPLOMA AVANZADO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS

El actual entorno competitivo del sistema financiero viene produciendo cambios estructurales en la gestión y toma de decisiones en sus ejecutivos, con énfasis en el segmento de las Microfinanzas. En ese sentido surge la necesidad en los funcionarios de tener conocimientos especializados y actualizados que buscan de alcanzar niveles de rentabilidad y de resultados adecuados en la gestión con manejo prudencial de la gestión de riesgos. ESAN tiene el objeto de brindar una especialización de alto grado en el mercado financiero y de microfinanzas para fortalecer en los profesionales y ejecutivos conocimientos y herramientas de vanguardia necesarias para desenvolverse con éxito bajo condiciones de diversidad cultural y territorial, y de alta competencia.

OBJETIVO DELDIPLOMA

Fortalecer capacidades de gestión de riesgos financieros, para adoptar decisiones con mayor grado de certidumbre que generen resultados de alta rentabilidad. Proporcionar conocimientos para la toma de decisiones aplicando las mejores prácticas de gestión financiera y de negocios en IMF.

ESTRUCTURA DEL DIPLOMA

El Diploma considera el desarrollo de dos módulos y seis (06) cursos especializados. El primer módulo es introductorio y contiene talleres de integración y de entrenamiento práctico para la ejecución de la segunda parte. El segundo módulo contiene los cursos especializados, que se realizarán utilizando mayormente laboratorios de computo con plataformas y software@RISK y Excel.XLS.

MODULO INTRODUCTORIO:

Taller de Socialización (2 sesiones) Favorece la integración del grupo para

la realización del trabajo en equipo. Busca desarrollar la capacidad de cohesión, confianza y tolerancia entre los participantes.

1 Taller de Métodos Cuantitativos para la Gestión de Riesgos (03 sesiones) Capacita al participante de un modo práctico y sencillo sobre la utilización de los diversos métodos cuantitativos en la gestión de riesgos, asi como la utilización de herramientas informáticas para la modelación de los diversos riesgos a los que están expuestas las instituciones de Microfinanzas.

2 Taller de Buenas Prácticas Internacionales en Gestión Integral de Riesgos (05 sesiones)

Fortalece el conocimiento y la comprensión de los participantes sobre las buenas prácticas internacionales de gestión integral de riesgos, así como el entendimiento de los acuerdos de Basilea, su importancia y repercusión en la legislación actual en las entidades de Microfinanzas.

MODULO ESPECIALIZADO:

1 Modelamiento de Riesgo de Crédito en IFIS (10 sesiones)

Permite a los participantes adquirir conocimiento especializado sobre la modelación estadística y matemática de las herramientas de gestión del riesgo de crédito mediante el cálculo de la probabilidad de incumplimiento por el análisis por cosechas y matrices de transición. Cálculo de la pérdida esperada y los modelos de scoring de originación y comportamiento; así como el requerimiento patrimonial de capital y los indicadores de rentabilidad ajustados al riesgo. El curso se dicta de manera práctica con casos cuantitativos con el uso de medios de cómputo, utilizando Excel.xls

2 Métodos y Modelos de Riesgo de Mercado (10 sesiones) Desarrolla competencias especializadas en el desarrollo de modelos estadísticos de la gestión del riesgo de mercado, mediante el cálculo del modelo de valor en riesgo paramétrico, simulación histórica y Montecarlo. Cálculo de las medidas de administración del riesgo cambiario: modelos de beta Var, incremental VaR y Marginal VaR. Coherencias en la medida de riesgos según el modelo C-VaR, pruebas de estrés y back testing y medición del riesgo de tasas de interés según los modelos de ganancia en riesgo, valor patrimonial y descalces de riesgos. Todos los cálculos se realizan utilizando medios de cómputo con la guía del profesor especializado.

3 Asset-Liability Management (10 sesiones)

Brinda conocimiento especializado en la gestión de activos y pasivos. Desarrolla herramientas sobre el cálculo de los calces de activos y pasivos en moneda nacional y moneda extranjera, así como el entendimiento, diseño e implementación del flujo de caja aplicado a instituciones financieras y de Microfinanzas. Generación de alertas tempranas en la gestión del riesgo de liquidez y la modelación del GAP contable y modelos de ganancias en riesgos.

4 MétodosAvanzados de Riesgo Operacional (10 sesiones)Capacitar a los participantes sobre los procesos de implementación del apetito y tolerancia al riesgo, así como el desarrollo de los indicadores claves de riesgos operacionales (KRl's). Métodos de cálculo de los requerimientos patrimoniales básico y estándar. Asi como los métodos avanzados de gestión de riesgos operacionales mediante el método ASA.

5 Administración del Riesgo de Lavado de Activos (05sesiones)Capacitar a los participantes sobre la administración del riesgo de lavado de activos y la aplicación de sus estándares internacionales en la gestión de riesgos al proceso de prevención del lavado de activos en las empresas financieras y de Microfinanzas. Modelamiento de los factores de riesgos, segmentación y métricas de gestión de riesgos del lavado de activos.

6 Modelación del Riesgo con @Risk (05 sesiones) Capacitar a los participantes en el uso del software @Risk y la aplicación de las técnicas de modelamiento de riesgos financieros. Representación del riesgo vía funciones de distribución, Funciones lógicas, estadísticas y financieras. La simulación, tipos, empleo y creación de aleatoriedad. Método Montecarlo e híper cubo latino. Imputación de funciones continuas y discretas, el método experto y el método data existente. Correlaciones. Ejecución del modelo de simulación

PLANA DOCENTE

PERFIL DEL PARTICIPANTE

El Diploma cuenta con el apoyo de los más reconocidos profesionales académico del país. Esta distinción no solo esta dada por sus estudios, sino por la experiencia gerencial que cada uno de los profesores exhibe en el sector.

Gracias a esto, brindan enfoques novedosos que involucran a los participantes en la construcción de su propio aprendizaje

Funcionarios de IMF analistas de riesgos de admisión, analistas de créditos, asesores de negocios, ejecutivos vinculados a las áreas de riesgos y negocios de IMF, profesionales que toman decisiones financieras en entornos de riesgo en IMF.

VENTAJASŸ Selecta plana de Profesores especializados en

Microfinanzas con experiencia gerencia' en Instituciones de primer nivel.

Ÿ Fortalecimiento del conocimiento especializado en Riesgos, el programa potencia los conocimientos de los ejecutivos en un tema de actualidad regulatoria para el sistema financiero.

Ÿ Metodología práctica de enseñanza, aplicando la tecnología constructivista, donde el participante construye su propio conocimiento basado en la experiencia de resolución de casos y la base conceptual adquirida.

Ÿ Red de Contactos de primer nivel en el segmento financiero

DURACIÓN Y HORARIOINICIO: 11 de noviembre 2017ü La duración del programa es de aproximadamente 4 meses. ü Comprende un total de 60 sesiones. ü Cada sesión tiene una duración de una hora y media, se desarrollarán 2

sesiones por clase (3 horas). El total de sesiones incluye 2 sesiones iniciales destinadas al taller de socialización.

ü Las clases se desarrollaran 2 veces por semana, los días miércoles (7:00 p.m. a 10:15 p.m.) y sábados (4: 00 p.m. a 7:30 p.m.)

DIPLOMALos participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos y normas del programa, recibirán el Diploma Avanzado de Gestión de Riesgos en Instituciones de Microfinanzas expedido por la Universidad ESAN.

REQUISITOS DE ADMISIÓNü El postulante deberá presentar los siguientes documentos:ü Ficha de inscripción debidamente llenadaü Copia del título profesional o grado de bachiller. De no haber

concluido con el grado académico deberá presentar una carta de la empresa indicando tener una experiencia mínima de 3 años o un cargo ejecutivo

ü Copia de recibo de servicios de su domicilio actual (luz, agua o teléfono)

ü Copia de DNIü Copia de comprobante de depósito.

30 . 30

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

Inversión: S/. 4,500.00 nuevos solesContado: S/. 4,365.00 nuevos soles (3% descuento por pronto pago)

Alternativa Cuota inicial N° de Cuotas

Importe de cuota

mensual

Total a Cancelar

Intereses incluidos (**)

A S/. 600.00 6 S/. 673.00 S/. 4,638.00 S/. 138.00

B S/. 1,000.00 6 S/. 604.00 S/. 4,624.00 S/. 124.00

(*) TEA: 12.69% - TEM: 1.00% / (**) El monto indicado en “interés incluido” está ya considerado en las cuotas. Es posible solicitar una secuencia de pagos y/o cuota inicial distinta al mencionado

DEPÓSITOS

Banco de Crédito (BCP) - Cuenta Corriente Soles: 193-1764415-0-72, Indicar Nº de DNI.Banco Continental (BBVA) – Cuenta Corriente Soles: 0011-0686-0100011574Una vez realizado el abono se debe enviar escaneado el voucher de pago al coordinador del programa.

Esan ofrece a las instituciones o empresas, un porcentaje de descuentos corporativos. Los descuentos son excluyentes, no acumulativos.

5 personas 5% de descuento

Más de 5 personas 7% de descuento

Más de 10 personas 10% de descuento

Ex-alumno de ESAN 5% de descuento

Por pronto pago 3% de descuento

DESCUENTOS CORPORATIVOS

CENTRO DE DESARROLLO EMPRENDEDOR

Informes e inscripciones:

Universidad ESANSrta. Fátima Merino P.

T/ A/ 4280 317 7200 E/ fmerinop@esan.edu.pe

Centro de Desarrollo EmprendedorT/ 317 7226 A/ 4280, 4261, 4261, 4354, 4258 FAX/ 01-315-1328C/ 942 680 241, 947937 966, 976 419 546http:// cde.esan.edu.peAlonso de Molina 1652, Monterrico, Surco

@esanperu

CDE ESAN

conexionesan.com

Emprendeesan