Implementación del Modelo de Supervisión Basado en Riesgos ...
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SBR: Desafíos de la Implementación
M. Fernanda Plaza Sánchez
División Control Financiero
SVS
Diciembre 2006
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Nuevo modelo de SBR para la industria aseguradora
NIVEL DE SUPERVISION: PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVIDADES DE MITIGACION
ENFOQUE DE SUPERVISION BASADO EN RIESGOS
GOBIERNOS CORPORATIVOS
CONDUCTA DE MERCADO Y DISCLOSURE
NIVEL REGULATORIO: REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SOLVENCIA
CAPITAL BASADO EN RIESGO
NUEVO REGIMEN DE INVERSIONES
NUEVAS NORMAS SOBRE VALORIZACION DE ACTIVOS Y PASIVOS CONSIDERANDO VALOR ECONOMICO
NIVEL 2
NIVEL 1
El nuevo modelo de SBR
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Contenido
1. Matriz de Riesgo
2. Desafíos del Nuevo Enfoque de Supervisión
3. Proceso de Implementación
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Contenido
1. Matriz de Riesgo
2. Desafíos del Nuevo Enfoque de Supervisión
3. Proceso de Implementación
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Matriz de Riesgo
Capital Utilidades
Riesgo Compuesto Dirección del Riesgo Horizonte de Tiempo
Actividades
Significativas
Importancia Riesgos
Inherentes
Calidad de la Gestión
de Riesgos
Riesgo
Neto
Direcc ión
del
Riesgo
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
etc…
Crédito
Mercado
Liquidez
Del Seguro
(técnicos)
Operacional y
tecnológico
Legales y
Normativos
Estratégicos
Gestió
n O
peracio
nal
Supervisión del
Directorio Alta Gerencia Gestión de
riesgos Au ditoría
interna
Cumplimiento Análisis
financiero
Calificación
General
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Matriz de Riesgos
Evaluación de Principales Riesgos Inherentes a cada Actividad.
Riesgo Inherente : Se evalúa considerando probabilidad y tamaño potencial de un impacto adverso en el capital o utilidades de una institución.
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Matriz de Riesgos
Categorías de Riesgos Inherentes
de crédito
de mercado
de liquidez
técnico
operacional y tecnológico
legal y normativo
estratégico
bajo, moderado, sobre el promedio, o alto.
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Matriz de Riesgos
Evaluación de Calidad en la gestión que hace la compañía de estos Riesgos, por Actividad.
Riesgo Inherente mitigado por Calidad de Gestión de Riesgo = Riesgo Neto
Resultado Nivel de Riesgo y Gestión => Riesgo Neto y Tendencia por actividad y a nivel de compañía.
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Matriz de Riesgo
Calidad de la gestión de Riesgos.
Se evalúa para cada actividad relevante, bajo dos perspectivas:
i)Gestión Operacional que es la responsable de la gestión del “día a día” de la compañía, y
ii) Funciones de Control y Supervisión que la compañía desarrolla.
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Matriz de Riesgo Funciones de Control y Supervisión de los Riesgos
En el modelo se identifican:
- Análisis Financiero
- Cumplimiento
- Auditoria Interna
- Gestión de Riesgo
- Alta Gerencia y
- Directorio.
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Matriz de Riesgo
Funciones de Control y Supervisión de los Riesgos:
La calidad de los procesos de gestión de riesgo se evalúa como fuerte, aceptable o débil.
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Matriz de Riesgo Riesgo Neto y Dirección del Riesgo
Nivel Agregado de Riesgo Inherente para Actividades
Relevantes
Bajo
Moderado
Alto
Calidad Agregada de la Gestión de
Riesgo para Actividades Relevantes.
Evaluación del Riesgo Neto
Fuerte
Bajo Bajo Moderado
Aceptable
Bajo Moderado Alto
Débil
Moderado Alto Alto
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Matriz de Riesgos
Evaluación Final : análisis del riesgo neto v/s
el capital y utilidades Riesgo Compuesto
Riesgo compuesto: Bajo, Moderado, Sobre el Promedio, Alto
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Matriz de Riesgo
Actividades de Mitigación
Sobre la base del Riesgo Compuesto y la tendencia, se recomiendan actividades de mitigación de los riesgos.
Se planifican y se llevan a cabo las acciones a seguir => Guía de Actuación
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Contenido
1. Matriz de Riesgo
2. Desafíos del Nuevo Enfoque de Supervisión
3. Proceso de Implementación
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Desafíos del Nuevo Enfoque de Supervisión
a) Énfasis en la gestión de los riesgos.
b) Análisis flexible y con énfasis cualitativo.
Capacitación
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Desafíos del Nuevo Enfoque de Supervisión
c) Conocimiento del negocio y relación con la compañía
d) Rol de auditores externos y actuarios.
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Contenido
1. Matriz de Riesgo
2. Desafíos del Nuevo Enfoque de Supervisión
3. Proceso de Implementación
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Proceso de Implementación
Primer Nivel: Regulatorio
No se está implementando
Segundo Nivel: de Supervisión
Grupo de Implementación
Grupos de Trabajo
Asesores Externos
Mercado Asegurador
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Proceso de Implementación
Grupos de Trabajo:
Implementación de la Matriz de Riesgo
Definición de “Benchmarks” y criterios
generales para la evaluación
Fortalecimiento de la labor de auditores
externos y actuarios de compañías
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Proceso de Implementación
Grupos de Trabajo (cont).
Fortalecimiento del gobierno corporativo en las compañías.
Documentación y sistemas de apoyo para la evaluación.
Capacitación SVS
Análisis de la estructura organizacional SVS
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Proceso de Implementación
Asesores Externos
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Proceso de Implementación
Mercado Asegurador
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Fin de la Presentación
Gracias