Informe Semanal al 19 de Agosto
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Reporte semanal del mercado de valores Del 15 al 19 de setiembre, 2014
Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155
E-mail: [email protected]/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica www.bolsacr.com
Estadísticas del Mercado
El volumen transado en la semana disminuyó en un 36% con respecto a la semana anterior debido a una baja en el monto negociado en
todos los mercados. El mercado primario registró la mayor caída ya que únicamente se efectuaron tres subastas y el monto colocado
fue inferior en un 96% al de la semana anterior. La estructura por moneda se mantiene, significando las transacciones en colones un
77% del total. Del total negociado, el 46% correspondió a mercado de liquidez, 41% reportos tripartitos, 10% compra ventas en
secundario y 3% mercado primario.
Volumen Oper. Volumen Oper. Volumen Oper. Volumen Oper.
MERCADO PRIMARIO 4,444 5 5,622 5 7,227 10 1,675 4 18,968 24
MERCADO LIQUIDEZ 82,509 84 92,230 90 77,527 80 69,606 66 321,872 320
REPORTO TRIPARTITO 57,914 198 75,896 232 84,219 310 66,616 268 284,646 1,008
DEUDA 5,057 16 7,298 23 41,883 54 12,403 28 66,641 121
PARTICIPACIONES 444 10 312 6 69 6 378 7 1,204 29
ACCIONES 124 2 124 2
VENTA POSICIÓN 376 4 376 4
CONTRATOS DIFERENCIA 10 1 10 1
TOTAL 150,368 313 181,368 357 211,302 464 150,803 375 693,841 1,509
Total Contratos
Volumen Transado y Cantidad de Operaciones. Por tipo de operación en Miles de US$
16/09/2014 17/09/2014 18/09/2014Total Volumen
19/09/2014
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Valor Transado Semanal (miles de US$)
Promedio volumen transado últimas 8 semanas Valor Transado Total
Mercado Primario Reporto Tripartito
Mercado Liquidez Mercado Secundario (compra-ventas)
Reporte semanal del mercado de valores Del 15 al 19 de setiembre, 2014
Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155
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Curvas soberanas La curva en colones presentó una disminución en los rendimientos de los títulos con vencimiento a corto plazo, especialmente en el
título de propiedad G240615 (45 p.b.), el tramo de mediano y largo plazo no presentó fuertes variaciones. Por su parte, la curva en
dólares presentó un aumento en los rendimientos de los títulos en el tramo de largo plazo, especialmente el título de propiedad en
dólares G$250522 (15 p.b.) y el bde20 (13 p.b.)
ACORDADA % ACORDADA % ACORDADA % ACORDADA %
REPORTO TRIPARTITO 34,936.18 60.32 29,602.95 39.00 30,707.57 36.46 23,200.71 34.83
DEUDA 2,155.11 42.62 1,643.49 22.52 13,888.84 33.16 4,349.69 35.07
PARTICIPACIONES 54.83 12.34 - 9.76 14.15 177.10 46.82
16/09/2014 17/09/2014 18/09/2014
Volumen de Operaciones Acordadas como porcentaje del volúmen total (Miles de US$)
19/09/2014
Colones % Dólares %
MERCADO PRIMARIO 18,142.93 95.65 % 825.00 4.35 %
MERCADO LIQUIDEZ 310,838.46 96.57 % 11,033.24 3.43 %
REPORTO TRIPARTITO 161,282.08 56.66 % 123,363.72 43.34 %
DEUDA 45,121.36 67.71 % 21,519.54 32.29 %
PARTICIPACIONES 1,203.55 100.00 %
ACCIONES 124.25 100.00 %
VENTA POSICIÓN 376.42 100.00 %
CONTRATO DIFERENCIA 10.02 100.00 %
TOTAL 535,895.53 77.24 % 157,945.05 22.76 %
Volumen por Moneda y Tipo de Operación (Miles de US$)
Reporte semanal del mercado de valores Del 15 al 19 de setiembre, 2014
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Mercado primario
Este mercado disminuyó en un 88,1% con respecto a lo transado la semana anterior por la contracción en un 96% de la colocación
mediante subasta. Durante la semana únicamente dos emisores participaron en subasta, y el monto colocado representó el 25% de lo
transado en este mercado. El 88,3% correspondió al Banco de Costa Rica y el 11,7% restante a Bac. Por su parte, la mayor colocación
mediante ventanilla la realizó el Bac (48% del total) seguido del Banco Nacional (20%).
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Valor Transado Semanal Mercado Primario (miles de US$)
Promedio últimas 8 semanas ventanilla Ventanilla Electrónica
Subasta Promedio últimas 8 semanas subasta
Reporte semanal del mercado de valores Del 15 al 19 de setiembre, 2014
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Detalle de subastas realizadas
Mercado de Liquidez (ML)
Este mercado presentó una caída de 35% con respecto a la semana anterior. El 97% del total negociado fue liquidado en colones. El
63% de las operaciones se garantizaron con títulos de propiedad en colones y el 17,7% con títulos de propiedad en dólares.
Reportos Tripartitos
Este fue el mercado que experimentó la menor caída (11%). El 50,3% de lo liquidado se dio en colones y el únicamente el 9,95%
de las operaciones presentaron exposición al riesgo cambiario. Con respecto a los subyacentes, los títulos de propiedad en colones
representaron el 29%, seguido por los títulos de propiedad en dólares con 23% y el bde20 con un 6,5%. El 55,3% de las operaciones
se pactaron con plazos al vencimiento entre 0 y 30 días, y el 43% entre 31 y 90 días.
Fecha Emisor Instrumento SerieMonto Facial
Ofrecido (en miles)% Asignación
Precio
Promedio
Rendimiento
Promedio
Emisiones en colones
18/09/14 BCR pbcrh SERIE H 6 2,302,000 100.00% 96.84 6.67%
18/09/14 BCR pbcrh SERIE H 8 1,040,000 3.85% 95.23 6.85%
19/09/14 BSJ bbgsj SERIE BG 3,800,000 7.89% 100.00 9.40%
Reporte semanal del mercado de valores Del 15 al 19 de setiembre, 2014
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Rendimiento Promedio Ponderado Reportos
REPO en ¢ REPO en $ ML en ¢ ML en $
V.Transado Rend. Prom. V.Transado Rend. Prom.
0 A 30 DIAS 57,399 6.42 21,457 1.67
31 A 90 DIAS 23,092 6.47 38,485 2.30
91 A 180 DIAS 321 9.00 1,806 2.58
TOTAL 80,812 61,748
(miles de US$)
Volumen Transado en Operaciones de Reporto Tripartito
Negociado en Colones Negociado en Dólares
600
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Posición Abierta en RT (millones de US$)
Reporte semanal del mercado de valores Del 15 al 19 de setiembre, 2014
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Mercado Secundario (Compra Ventas)
Este mercado se contrajo en un 36% principalmente por menor compra - ventas de deuda. Los principales títulos transados fueron bonos
de La Nación bnc14 (22,3%), títulos de propiedad en dólares (17,8%) y bem (14,8%).
En el mercado accionario se dio una disminución del 68% con respecto a la semana anterior. Se transaron únicamente dos operaciones
para un total de ¢67 millones.
En el caso de los contratos en diferencia, esta semana se dio una negociación de un contrato de tipo de cambio colón/dólar, con un
facial de $10,000.
Emisor Instrumento Precio máximo Precio mínimo Precio promedio Operaciones Cantidad de acciones Transado Colonizado (miles)
Emisiones en colones
FIFCO acom 715.00 715.00 715.00 1 1,500 1,072.5
INC acom 22.00 22.00 22.00 1 3,000,000 66,000.0
Volumen Negociado del Mercado Secundario Accionario por Emisor
Fecha de Operación Fecha de Liquidación Plazo Contratos Facial Valor Transado Colonizado Precio Valor transado Dolarizado
17/09/2014 18/09/2014 1 1 10,000 5,411,500 541.15 10,024
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Operaciones internacionales
Indices internacionales
Eurobonos
CEVALValor Transado miles USD
Tipo de Operación Acciones Bonos Acciones Bonos
COMPRA 109.35 10,727.05 -92.4% 0.3%
VENTA 453.23 902.48 -60.1% -84.6%
TOTAL 562.59 11,629.54 -78.1% -29.7%
REPORTADASValor Transado miles USD
Tipo de Operación Acciones Bonos Acciones Bonos
COMPRA 5,263.37 80,006.40 -69.0% -40.8%
VENTA 6,355.08 102,546.36 -65.1% -4.2%
TOTAL 11,618.46 182,552.76 -67.0% -24.6%
Tipo de Instrumento Variación semana anterior
Tipo de Instrumento Variación semana anterior
Fecha S&P500 ↑ Dow Jones ↑ Nasdaq ↑ Bovespa ↑ IPC ↓
12/09/2014 1,976.70 16,987.51 4,567.60 56,927.81 45,799.70
19/09/2014 2,003.80 17,279.74 4,579.79 57,788.70 45,761.90
Bde23 Bde25 Bde43 Bde44
Precio Rendimiento Precio Rendimiento Precio Rendimiento Precio Rendimiento Precio Rendimiento
12/09/2014 128.81 4.38 93.08 5.28 91.44 5.45 87.74 6.58 102.52 6.80
19/09/2014 127.91 4.51 93.07 5.29 91.40 5.45 87.33 6.62 102.03 6.84
FechaBde20
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130
01/08/2014 08/08/2014 15/08/2014 22/08/2014 29/08/2014 05/09/2014 12/09/2014 19/09/2014
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Precio Eurobonos(al cierre de las últimas 8 semanas)
Bde20 Bde23 Bde25 Bde43 Bde44
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Unidad de información y análisis de mercado
Bolsa Nacional de Valores S.A
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como una asesoría de inversión por parte de la Bolsa Nacional de Valores, S.A. Asimismo, no se podrá responsabilizar a la Bolsa Nacional de Valores, S.A. por
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