La importancia de los modelos de riesgo crediticio · Maneje su riesgo crediticio con modelos y...
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CREDIT RESEARCH & RISK MEASUREMENT CreditEdge® es la herramienta por excelencia para la medición de riesgo crediticio en entidades listadas en bolsa. CreditEdge posee avanzadas herramientas analíticas garantizando mayor precisión, eficiencia y consistencia que otras soluciones comerciales o modelos internos. El modelo de probabilidad de incumplimiento de CreditEdge, produce las medidas EDF™ (derivado de las siglas en inglés de “Expected Default Frequency”) – medidas de probabilidad de incumplimiento de alto poder predictivo que son derivadas a partir de la información de los estados financieros así como de los mercados bursátiles para más de 35,000 entidades a nivel mundial. La Solución: CreditEdge ofrece la mayor precisión y eficiencia para cada etapa de su proceso de aprobación y seguimiento de riesgo crediticio La importancia de los modelos de riesgo crediticio Un manejo inadecuado del riesgo crediticio puede tener muchos efectos adversos para corporaciones y entidades financieras y gubernamentales, tales como pérdida de capital, aumento significativo de deuda morosa, fallos en la cadena de suplidores, sobreexposición a industrias de alto riesgo, errores en el cálculo de reservas de capital o provisiones de impagables. Sin embargo, la correcta implementación de un modelo de riesgo crediticio conlleva ciertas complicaciones tales como múltiples contrapartes de variados perfiles, desconocimiento de algunos sectores, falta de información financiera y procesos manuales, entre otros. » Modelo de probabilidad de incumplimiento de gran precisión » Calificaciones de riesgo » Ratios financieros » Métricas de bonos y CDS EVALUACIÓN DEL PERFIL DE RIESGO » Análisis comparativo de carteras de crédito » Avanzado sistema de alertas » Investigación y análisis (“research”) y noticias SEGUIMIENTO DE LA CARTERA DE CRÉDITO » Análisis comparativo de métricas de riesgo y ratios financieros » Métricas históricas por sector o grupo industrial EVALUACIÓN DE COMPARABLES » Extensas capacidades de reporte incluyendo generación de reportes en formato PDF » Gráficos interactivos APROBACIÓN DE TÉRMINOS DE CRÉDITO
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CREDIT RESEARCH & RISK MEASUREMENT
CreditEdge® es la herramienta por excelencia para la medición de riesgo crediticio en entidades listadas en bolsa. CreditEdge posee avanzadas herramientas analíticas garantizando mayor precisión, efi ciencia y consistencia que otras soluciones comerciales o modelos internos. El modelo de probabilidad de incumplimiento de CreditEdge, produce las medidas EDF™ (derivado de las siglas en inglés de “Expected Default Frequency”) – medidas de probabilidad de incumplimiento de alto poder predictivo que son derivadas a partir de la información de los estados fi nancieros así como de los mercados bursátiles para más de 35,000 entidades a nivel mundial.
La Solución: CreditEdge ofrece la mayor precisión y efi ciencia para cada etapa de su proceso de aprobación y seguimiento de riesgo crediticio
La importancia de los modelos de riesgo crediticioUn manejo inadecuado del riesgo crediticio puede tener muchos efectos adversos para corporaciones y entidades fi nancieras y gubernamentales, tales como pérdida de capital, aumento signifi cativo de deuda morosa, fallos en la cadena de suplidores, sobreexposición a industrias de alto riesgo, errores en el cálculo de reservas de capital o provisiones de impagables. Sin embargo, la correcta implementación de un modelo de riesgo crediticio conlleva ciertas complicaciones tales como múltiples contrapartes de variados perfi les, desconocimiento de algunos sectores, falta de información fi nanciera y procesos manuales, entre otros.
» Modelo de probabilidad de incumplimiento de gran precisión
» Califi caciones de riesgo
» Ratios fi nancieros
» Métricas de bonos y CDS
EVALUACIÓN DEL PERFIL DE RIESGO
» Análisis comparativo de carteras de crédito
» Avanzado sistema de alertas
» Investigación y análisis (“research”) y noticias
SEGUIMIENTO DE LA CARTERA DE CRÉDITO
» Análisis comparativo de métricas de riesgo y ratios fi nancieros
» Métricas históricas por sector o grupo industrial
EVALUACIÓN DE COMPARABLES
» Extensas capacidades de reporte incluyendo generación de reportes en formato PDF
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APROBACIÓN DE TÉRMINOS DE CRÉDITO
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2 MOODYS ANALYTICS CREDITEDGE
CreditEdge: Herramientas analíticas de avanzada para cada etapa del proceso de medición y control del riesgo crediticio
Obtenga un rápida visión del perfil crediticio de cada entidad
Todos nuestros gráficos son exportables y pueden ser modificados según las preferencias del usuario
Más de 8 anos de medicas crediticias, incluyendo medidas de EDF diarias
Seleccione el sector industrial o cartera que desea utilizar para su evaluación comparativa o “benchmarking” Compare la métrica
de EDF de la entidad de interés vs. el promedio de EDF para el grupo o sector industrial de mayor relevancia
Compare los principales ratios financieros de una entidad vs. los promedios para el sector industrial de relevancia
Cree reportes individuales en formato PDF con la
información crediticia más relevante
Medidas de Probabilidad de Incumplimiento EDF: La precisión es nuestro modeloLas medidas EDF son probabilidades de incumplimiento para un horizonte futuro (1-10 años) que oscilan entre 0.01% y 35%. Las medidas de EDF son actualizadas diariamente para más de 35,000 corporaciones, entidades financieras y soberanas.
» Incorporan información de los estados financieros y del mercado bursátil
» Respaldadas por una extensa base de datos de incumplimientos
» Su precisión y capacidad de alerta temprana han mostrado consistentemente un alto desempeño
» El modelo es actualizado y validado periódicamente por nuestro equipo dedicado de analistas de riesgo, quienes están disponibles para ayudar a nuestros usuarios
Encuentre entidades, sectores industriales y bonos utilizando nuestra poderosa herramienta de búsqueda
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CreditEdge: Herramientas analíticas de avanzada para cada etapa del proceso de medición y control del riesgo crediticio
Monitoree los mayores cambios en el riesgo de sus contrapartes
Monitoree las métricas de riesgo mas relevantes en cada uno de sus carteras
Obtenga un resumen del perfil de riesgo de su cartera de créditos
Defina sus criterios de búsqueda para una entidad o bono, incluyendo región, industria, ventas, calificación de riesgo, rango de medida EDF, entre otros
Analice los resultados de su búsqueda utilizando hasta cuatro dimensiones
Maneje su riesgo crediticio con modelos y herramientas analíticas de avanzada
» PRECISION: Minimice las pérdidas crediticias con el modelo de probabilidad de incumplimiento más preciso del mercado
» EFICIENCIA: Mejore la eficiencia de su proceso de evaluación y control de riesgo crediticio con nuestras avanzadas herramientas analíticas
» CONSISTENCIA: Aplique criterios consistentes en todas sus evaluaciones de riesgo con la extensa cobertura de CreditEdge
» FLEXIBILIDAD: Para mayor facilidad de uso e integración, CreditEdge está disponible a través de múltiples plataformas incluyendo la web, excel add-in, sistema de transferencia de archivos (SFTP) y servicio XML que permite la integración con RiskAnalyst
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Instituciones líderes a nivel mundial confían en CreditEdge para la medición de riesgo crediticio CreditEdge es utilizado por corporaciones líderes, instituciones fi nancieras y entidades gubernamentales a nivel mundial para una variedad de usos en el ámbito de medición de riesgo de crédito, incluyendo:
» Evaluación de suplidores: Seleccione suplidores y proveedores con alto perfi l crediticio
» Aprobación de nuevos clientes: Evalúe el riesgo de incumplimiento de clientes domésticos e internacionales
» Alerta temprana: Identifi que con antelación el empeoramiento de riesgo crediticio de sus contrapartes, y tome las medidas preventivas necesarias
» Manejo de límites de crédito: Controle la exposición a determinados clientes, industrias o regiones
» Crédito Ajustado por Riesgo: Asigne términos crediticios de acuerdo al perfi l de riesgo
» Cálculo de Reservas: Aumente la efi ciencia contable y fi nanciera en el cálculo de reservas y provisiones de impagables
» Componente del sistema de califi cación interno de riesgo: Desarrolle robustos modelos de crédito interno, utilizando la medida EDF como su componente cuantitativo principal
» Identifi cación de oportunidades de inversión: Identifi que potenciales oportunidades de inversión, y enfoque sus recursos en la las opor-tunidades más relevantes
» Monitoreo del riesgo de crédito de su portafolio de inversión: Identifi que con alta precisión aquellos bonos cuyo emisor exhibe un cambio negativo en su perfi l crediticio
CreditEdge por Cifras
45+ 1989 35,000+Años de información histórica de incumplimientos
Año en que se calculó la primera medida EDF Corporaciones y entidades fi nancieras cubiertas por CreditEdge
250+ 10,500+ 300+Indicadores crediticios incluyendo medidas EDF, califi caciones de riesgo, ratios fi nancieros, métricas de bonos
Incumplimientos en nuestra base de datos global
Compañías y entidades fi nancieras a nivel global que utilizan CreditEdge
