Método de Wood-Chan

Inicialmente propuesto por Davis y Harte en 1987, este método, disponible para cualquier proceso Gaussiano, el cual fue mejorado por Wood y Chan en 1994. Con el fin de extraer

la raíz cuadrada de la matriz de autocovarianza G, la idea es integrar G en una matriz

circulante C, de tamaño m=2g , g∈N ¿ , y para generar un vector

Y=(Y 0 ,…,Y m−1)t↝N (0 ,C ) , y gracias a una construcción apropiada de C para generar

(Y 0 ,…,Y N−1)t↝N (0 ,G ). Sea C la matriz definida por:

C=¿