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El modelo de pricingdel FNG
desde el Modelo de Riesgos
Septiembre de 2017
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Introducción
• El negocio de garantías se basa en el manejo del
riesgo.
• Buen análisis de riesgo de minimiza errores en su
pricing.
• Alineado con la estrategia de negocio.
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Introducción
• Balance entre sofisticación matemática y facilidad
de uso
• El modelo de pricing del FNG ha respondido al perfil
de riesgo de la entidad y a su estrategia de negocio.
• Ningun modelo es autosuficiente
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Pricing en el FNG – Primeras Etapas
• Distribuciones sobre
los siniestros
honrados.
• Información sobre
los pagos mensuales
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Pricing en el FNG – Primeras Etapas
Principales Características:
– Información agregada limitada
– Evaluación cliente a cliente
– Escala de operación más baja
– Limitantes en los sistemas de información
– Análisis estático
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Pricing en el FNG – Maduración
Se define el actual modelo de negocio:
– Desmaterialización de la garantía (electrónica)
– Análisis agregado vs análisis individual
– Compartición del riesgo
– Robustecimiento de los sistemas de TI
– Creación de bases de datos periódicas (información mensual)
– Autosostenibilidad financiera
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Pricing en el FNG – Maduración
- Evolución de lotes
(cosechas) de créditos.
- Series mensuales de
cartera morosa y
siniestrada
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Pricing en el FNG – Maduración
• Se empieza a gestar el
actual modelo de
pricing del FNG
Supuestos:
– Crédito a 2 períodos
– Probabilidad de siniestro = 5%
– Amortización :
• T = 0 Saldo = $ 100
• T = 1 Saldo = $ 50
• T = 2 Saldo = $ 0
Pérdida esperada en
- PE2 = $0
Pérdida esperada en
- PE1 = 95% x PE2 + $50 x 5%
Pérdida esperada en
- PE0 = 95% x PE1 + $100 x 5%
- PE0 = 95% ( $50 x 5% ) + $100 x 5%
- PE0 = 7.375
T = 0
T = 1
T = 2
T = 2
T = 1
T = 0
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Pricing en el FNG – Estabilización
Modelo de pricing desarrollado in-house (Cadenas de Markov, tipo cohorte,
dependientes del tiempo):
• Metodología recursiva basada en matrices de transición.
• Transiciones segmentadas por:
– Altura de vida
– Plazo
– Producto
• Cálculo prospectivo de pérdida esperada (plazo restante de vida o menor)
• Útil tanto para pricing como para provisiones
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Pricing en el FNG – Estabilización
Modelo de pricing desarrollado in-house (Cadenas de Markov, tipo cohorte,
dependientes del tiempo):
• Metodología recursiva basada en matrices de transición.
• Transiciones segmentadas por:
– Altura de vida
– Plazo
– Producto
• Cálculo prospectivo de pérdida esperada (plazo restante de vida o menor)
• Útil tanto para pricing como para provisiones
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Pricing en el FNG – Retos
• Machine Learning, redes neuronales
• Incorporación de información a nivel deudor
• Indicadores líderes de la economía
• Pricing por deudor
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Gracias