Presentación evolución de mercado por CRCC...30 de Noviembre de 2012 Presentación evolución de...
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30 de Noviembre de 2012 Presentación evolución de mercado por CRCC
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30 de Noviembre de 2012
Presentación evolución de mercado
por CRCC
• Gestión de Operaciones
– Entidades Participantes, Consolidado 2008 – Noviembre 2012*
Evolución de mercado
25
30
35
40
45
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39 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 40
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25
3129 29 28 29 28
30 31 31 31
2
Nota: 42 Miembros vinculados
* Hasta 30 de Noviembre
0
5
10
15
20
25
18
7
15
21
Miembros Activos Miembros Operando
• Gestión de Operaciones
– Operaciones de Mercado y de Registro (2008 – Noviembre 2012*)
Evolución de Mercado
500.000
600.000
700.000
800.000
Mo
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es
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pe
sos
Evolución
Volumen promedio diario de Operaciones en Noviembre 2012: 4.253% Crecimiento Respecto a Dic-2011
% Monto 135%
3 •Hasta 30 de Noviembre
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200.000
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Total Monto
% Crecimiento
Respecto % Monto
Evolución de Mercado• Gestión de Operaciones
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
Monto promedio Diario
Millones de Pesos
Evolución Contratos por Tipo de Subyacente (Monto)
Respecto
a Dic-2011
% Monto
Renta Fija 573%
Divisa 101%
Renta Variable -28%
Electricidad 273%
4* Hasta 30 de Noviembre
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Monto promedio Diario
Millones de Pesos
Renta Fija Divisa Renta Variable Electricidad
Evolución de mercado
• Gestión de Operaciones
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Mo
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Evolución renta fija
Volver
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Op. Mercado Op. Registro
No Contratos 353 127
% 73% 27%
* Hasta 30 de Noviembre
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100.000
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Renta Fija Monto Tes Corto Monto TES Mediano Monto TES Largo Monto
Evolución de mercado
• Gestión de Operaciones
150,0
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s
Evolución Divisa
Volver
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Divisa Op. Mercado Op. Registro
No Contratos 62 3600
% 2% 98%
* Hasta 30 de Noviembre
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Mo
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dó
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Divisa Monto Estandarizado Monto No Estandarizado Monto
Evolución de mercado
• Gestión de Operaciones
4.000
5.000
6.000
7.000
Mo
nto
pro
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Evolución Renta variable
Volver
7 * Hasta 30 de Noviembre
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1.000
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3.000
4.000
Mo
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pro
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es
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pe
sos
Renta Variable Monto Ecopetrol Monto Pref Bancolombia Monto Colcap Monto
Evolución de mercado
• Gestión de Operaciones
200
250
300
350
Mo
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pro
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dio
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mil
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es
de
pe
sos
Evolución Electricidad
Volver
8* Hasta 30 de Noviembre
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100
150
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Total Monto Electricidad Monto Mini Electricidad Monto
• Posición Abierta
– Resumen Posición Abierta (2008 – Noviembre 2012*)
Evolución de mercado
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
Mil
lon
es
de
pe
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Posición abierta al finalizar el mes
Valor Posición Abierta
(Millones COP)
Participación
(Valoración)
(Millones COP)
Bono Corto Plazo $ 306.078 7%
Bono Mediano Plazo $ 144.835 3%
Bono Largo Plazo $ 223.405 5%
Futuro TRM $ 479.548 11%
FX Forward $ 3.233.938 72%
Mini Futuro TRM $ 46.194 1%
Futuro Ecopetrol $ 6.490 0%
Futuro Pref. Bancolombia $ 2.331 0%
Futuro Pacific Rubiales $ 14.376 0%
Colcap $ 2.334 0%
Electricidad $ 1.923 0%
Mini Futuro Electricidad $ 207 0%
Futuro IBR $ 28.510 1%
Futuro IPC $ 0 0%
Total $ 4.490.170 100%
% Crecimiento Respecto a Dic-2011
% Monto 72,28%
9* Hasta 30 de Noviembre
-
1.000.000
2.000.000
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Mil
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Millones de Pesos
Evolución de Mercado
• Gestión de Operaciones
– Cuentas de Terceros Activas (2008 – Noviembre 2012*)
Distribución de cuentas por tipo
de Entidad
Sector % Crecimiento a
Dic 2011
% de
Participación
PERSONAS NATURALES 68,55% 57%
68,92% 30%1.973
973
1.029
452498
1550
2050
2550
3050
3550
Cuentas de Terceros: 3.279 vigentes
10* Hasta 30 de Noviembre
EMPRESAS 68,92% 30%
FONDOS DE PENSIONES,
CARTERAS COLECTIVAS Y
FIDEICOMISOS
31,4% 14%
TOTAL 62,33% 100%
1,854
1.973
-450
50
550
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Pro
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No
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2
PERSONAS NATURALES EMPRESAS CARTERAS COLECTIVAS, FONDOS DE PENSIONES Y FIDEICOMISOS
PERSONAS
NATURALES
56%
EMPRESAS
30%
CARTERAS
COLECTIVAS,
FONDOS DE
PENSIONES Y
FIDEICOMISOS
14%
Porcentaje de Participación
• Gestión de Cuentas de Terceros
Informe de la Administración
98%91%
83%74%
60%65%
73% 77%82% 82% 82% 84% 87% 90% 92% 94% 94% 96% 95% 95% 96% 94% 95% 95% 95% 95% 94%
2%9%
17%26%
40%35%
27% 23%18% 18% 18% 16% 13% 10% 8% 6% 6% 4% 5% 5% 4% 6% 5% 5% 5% 5% 6%
Evolución Promedio Posición Abierta (Monto)
PROPIA TERCEROS
11 * Hasta 30 de Noviembre
2010-I 2010-III Ene-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Ene-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12
93%84% 82%
56% 54%
73% 76%
88% 86% 86% 87% 85% 81% 84%88%
84%90% 92% 93% 90% 93%
87% 90% 90% 91% 93% 94%
7%16% 18%
44% 46%
27% 24%
12% 14% 14% 13% 15% 19% 16%12%
16%10% 8% 7% 10% 7%
13% 10% 10% 9% 7% 6%
2010-I 2010-III Ene-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Ene-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12
Evolución Promedio Negociado o Registrado (Monto)
PROPIA TERCEROS
• Posición abierta de derivados con subyacente TRM
Posición abierta en bancos de derivados
Febrero
• 10,6%----8.132.019 (Millones)
• $76.692.420 (Millones)
Marzo
• 11,5%-----8.142.026 (Millones)
• $70.704.726 (Millones)
Abril
• 13,1%-----8.637.502 (Millones)
• $65.948.346 (Millones)
CRCC
12,5%
Total Operado (USD/COP)
*Fuente Superfinanciera de Colombia. Sumatoria de
derechos de las cuentas de perdida y ganancia donde
se registran las operaciones de Forward y de Futuro
Mayo
• 12,0%-----9.063.678 (Millones)
• $78.643.543 (Millones)
Junio
• 11,9% -----8.438.512 (Millones)
• $71.111.808 (Millones)
Julio
• 11,4% -----8.477.437 (Millones)
• $74.194.793 (Millones)
Agosto
• 10,2% -----7.367.005 (Millones)
• $72.532.107 (Millones)
*Al 30 de Septiembre
Sept• 12,5% ----- 8.587.660 (Millones)
• $68.624.966 (Millones)
Marzo, 2011
Octubre, 2010
Evolución de Mercado
Futuro sobre la acción de Pacific
Futuro de IBRFuturo de Inflación
Futuros Índice Accionario COLCAP
Futuro Mini sobre Energía
Octubre, 2011
Junio , 2012
Julio , 2012
Apertura del mercado de derivados en Colombia
Septiembre 2008
Diciembre, 2008
Marzo, 2010
Abril, 2010
Futuro TES Mediano
Futuro TES Corto y Largo Plazo
Forward NDF USD/ COP
Futuro sobre la acción de Ecopetrol y Preferencial de Bancolombia
Futuro de Tasa de Cambio Dólar/Peso
Futuro sobre energía
Agosto, 2009
Futuro Mini de Tasa de Cambio Dólar/Peso
Evolución de Mercado
• Clasificación de Compensación y Liquidación
– Contratos Equivalentes (Estandarizados + NDF FXFW) Año 2012
14 *Al 30 de noviembre
Evolución de Mercado
• Clasificación de Compensación y Liquidación
– Contratos Equivalentes Derivados Estandarizados Año 2012
15 *Al 30 de noviembre
Evolución de Mercado
• Clasificación de Compensación y Liquidación
– Contratos Equivalentes NDF FXFW Año 2012
16 *Al 30 de noviembre
Evolución de Mercado
• Clasificación de Compensación y Liquidación
– Contratos Equivalentes (Estandarizados + NDF FXFW) Noviembre 2012
*Al 30 de noviembre
Evolución de Mercado
• Clasificación de Compensación y Liquidación
– Contratos Equivalentes Derivados Estandarizados Noviembre 2012
*Al 30 de noviembre
Evolución de Mercado
• Clasificación de Compensación y Liquidación
– Contratos Equivalentes NDF FXFW Noviembre 2012
19 *Al 30 de noviembre
