Presentación evolución de mercado por CRCC · Presentación evolución de mercado por CRCC ......
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Presentación evolución de mercado por CRCC 31 de Enero de 2013
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Presentación evolución de mercado
por CRCC
31 de Enero de 2013
• Gestión de Operaciones
– Entidades Participantes, Consolidado 2008 – Enero 2013*
2
Evolución de Mercado
Nota: 41 Miembros vinculados
* Hasta 31 de Enero
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31 29 29 28 29 28
30 31 31 31 28
30
Miembros Activos Miembros Operando
• Gestión de Operaciones
– Operaciones de Mercado y de Registro (2008 – Enero 2013*)
Volumen promedio diario de Operaciones en Enero 2013: 3.694 % Crecimiento Respecto a Dic-2012
% Monto 79%
3
Evolución de Mercado
* Hasta 31 de Enero
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100.000
200.000
300.000
400.000
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Evolución
Total Monto
% Crecimiento Respecto
a Dic-2011
% Monto
Renta Fija 248%
Divisa 2%
Renta Variable -73%
Electricidad -8%
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Evolución de Mercado • Gestión de Operaciones
* Hasta 31 de Enero
-
50.000
100.000
150.000
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250.000
300.000
350.000
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Evolución Contratos por Tipo de Subyacente (Monto)
Renta Fija Divisa Renta Variable Electricidad IBR IPC
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Evolución de Mercado
• Gestión de Operaciones
Op. Mercado Op. Registro
No Contratos 1.232 38
% 97% 3%
* Hasta 31 de Enero
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50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
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350.000
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Evolución renta fija
Renta Fija Monto Tes Corto Monto TES Mediano Monto TES Largo Monto
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Evolución de Mercado
• Gestión de Operaciones
Divisa Op. Mercado Op. Registro
No Contratos 83 2258
% 4% 96%
* Hasta 31 de Enero
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
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Evolución Divisa
Divisa Monto Estandarizado Monto No Estandarizado Monto
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Evolución de Mercado
• Gestión de Operaciones
* Hasta 31 de Enero
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6.000
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Evolución Renta variable
Renta Variable Monto Ecopetrol Monto Pref Bancolombia Monto Colcap Monto Prec
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Evolución de Mercado
• Gestión de Operaciones
* Hasta 31 de Enero
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Evolución Electricidad
Total Monto Mini Electricidad Monto Electricidad Monto
• Posición Abierta
– Resumen Posición Abierta (2008 – Enero 2012*)
Valor Posición Abierta
(Millones COP)
Participación (Valoración)
(Millones COP)
Bono Corto Plazo $ 115.636,4 3,1%
Bono Mediano Plazo $ 308.167,5 8,1%
Bono Largo Plazo $ 113.669,6 3,0%
Futuro TRM $ 402.831,0 10,6%
Mini futuro TRM $ 48.654,5 1,3%
FX Forward $ 2.723.194,9 72,0%
Futuro Ecopetrol $ 16.653,8 0,4%
Futuro Pref. Bancolombia $ 1.285,2 0,0%
Futuro Pacific Rubiales $ 20.422,5 0,5%
Colcap $ 2.859,4 0,1%
Electricidad $ 2.221,9 0,1%
Mini Futuro Electricidad $ 429,2 0,0%
Futuro IBR $ 28.558,4 0,8%
Futuro IPC $ 0,0 0,0%
Total $ 3.784.584,4 100,0%
% Crecimiento Respecto a Dic-2012
% Monto 15,74%
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Evolución de Mercado
* Hasta 31 de Enero
-
1.000.000
2.000.000
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5.000.000
6.000.000
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Posición abierta al finalizar el mes
Millones de Pesos
Cuentas de Terceros: 3.407 vigentes
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Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
– Cuentas de Terceros Activas (2008 – Enero 2013*)
* Hasta 31 de Enero
1911
1043
453
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CARTERAS COLECTIVAS, FONDOS DE PENSIONES Y FIDEICOMISOS EMPRESAS PERSONAS NATURALES
PERSONAS NATURALES
56%
EMPRESAS 31%
CARTERAS COLECTIVAS, FONDOS DE
PENSIONES Y FIDEICOMIS
OS 13%
Porcentaje de participación
Distribución de cuentas por tipo de entidad
Sector % crecimiento con respecto a
Dic 2012
% Participación
PERSONAS NATURALES 0,05% 56%
EMPRESAS 5,25% 31%
CARTERAS COLECTIVAS, FONDOS DE PENSIONES Y
FIDEICOMISOS 0,22% 13%
TOTAL 1,61% 100%
11
Informe de la Administración
• Garantías Exigidas vs Garantías Constituidas*
*Al 31 de enero
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40.000.000.000
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100.000.000.000
120.000.000.000
140.000.000.000
Garantía Depositada vs Garantía Exigida
Garantía Depositada Garantía Exigida
Garantías Exigidas $ 183.351.151.473
Garantías Depositadas $ 674.887.572.545
• Gestión de Cuentas de Terceros
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Evolución de Mercado
* Hasta 31 de Enero
60% 65%
73% 77% 82% 82% 82% 84% 87% 90% 92% 94% 94% 96% 95% 95% 96% 94% 95% 95% 95% 95% 94% 96% 95%
40% 35%
27% 23% 18% 18% 18% 16% 13% 10% 8% 6%
6% 4% 5% 5% 4% 6% 5% 5% 5% 5% 6% 4% 5%
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Evolución promedio Posición abierta (Monto)
% propia % terceros
54%
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88% 86% 86% 87% 85% 81% 84% 88% 84% 90% 92% 93% 90% 91% 87% 90% 90% 91% 93% 94% 92% 96%
46%
27% 24%
12% 14% 14% 13% 15% 19% 16% 12% 16% 10%
8% 7% 10% 9% 13% 10% 10% 9% 7% 6% 8% 4%
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Evolución promedio negociado o registrado (Monto)
% propia % terceros
Apertura del mercado de derivados en Colombia
Septiembre
2008
Diciembre, 2008
Marzo, 2010
Abril, 2010
Marzo, 2011
Octubre, 2010
Evolución de Mercado
Futuro TES Mediano
Futuro TES Corto y Largo Plazo
Forward NDF USD/ COP
Futuro sobre la acción de Ecopetrol y Preferencial de Bancolombia
Futuro de Tasa de Cambio Dólar/Peso
Futuro sobre la acción de Pacific
Futuro sobre energía
Futuro de IBR Futuro de Inflación
Futuros Índice Accionario COLCAP
Agosto, 2009
Futuro Mini de Tasa de Cambio Dólar/Peso
Futuro Mini sobre Energía
Octubre, 2011
Junio , 2012
Julio , 2012
Evolución de Mercado
• Clasificación de Compensación y Liquidación
– Contratos Equivalentes (Estandarizados + NDF FXFW) Año 2013
14 *Al 31 de enero
Evolución de Mercado
• Clasificación de Compensación y Liquidación
– Contratos Equivalentes Derivados Estandarizados Año 2013
15 *Al 31 de enero
Evolución de Mercado
• Clasificación de Compensación y Liquidación
– Contratos Equivalentes NDF FXFW Año 2013
16 *Al 31 de enero
