Presentación Inversores Cédulas 30 Septiembre 2018

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Importante

El propósito de esta presentación es meramente informativo y no pretende prestar un servicio financiero u oferta de venta, intercambio, adquisición o invitación para adquirircualquier clase de valores, producto o servicio financiero de CaixaBank, S.A. (“CaixaBank”) o de cualquier otra sociedad mencionada en él. La información contenida en lamisma está sujeta, y debe tratarse, como complemento al resto de información pública disponible. Toda persona que en cualquier momento adquiera un valor debe hacerlosolo en base a su propio juicio o por la idoneidad del valor para su propósito y basándose solamente en la información pública contenida en la documentación públicaelaborada y registrada por el emisor en contexto de esa emisión concreta, recibiendo asesoramiento si lo considera necesario o apropiado según las circunstancias, y nobasándose en la información contenida en esta presentación.CaixaBank advierte que esta presentación puede contener información sobre previsiones y estimaciones sobre negocios y rentabilidades futuras. Particularmente, lainformación relativa al Grupo CaixaBank de 2017 relacionada con resultados de inversiones y participadas ha sido elaborada fundamentalmente en base a estimacionesrealizadas por CaixaBank. A tener en cuenta que dichas estimaciones representan nuestras expectativas en relación con la evolución de nuestro negocio, por lo que puedenexistir diferentes riesgos, incertidumbres y otros factores importantes que pueden causar una evolución que difiera sustancialmente de nuestras expectativas. Estos factores,entre otros, hacen referencia a la situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices regulatorias y gubernamentales; movimientos en los mercados bursátilesnacionales e internacionales, tipos de cambio y tipos de interés; cambios en la posición financiera de nuestros clientes, deudores o contrapartes, etc. Los estados financierospasados y tasas de crecimiento anteriores no deben entenderse como una garantía de la evolución, resultados futuros o comportamiento y precio de la acción (incluyendo elbeneficio por acción). Ningún contenido en este documento debe ser tomado como una previsión de resultados o beneficios futuros. Adicionalmente, debe tenerse en cuentaque esta presentación se ha preparado a partir de los registros de contabilidad mantenidos por CaixaBank y por el resto de entidades integradas en el Grupo, e incluye ciertosajustes y reclasificaciones que tienen por objeto homogeneizar los principios y criterios seguidos por las sociedades integradas con los de CaixaBank. Por ello, y en concreto enrelación con Banco Português de Investimento (“BPI”), los datos contenidos en el presente documento pueden no coincidir en algunos aspectos con la información financierapublicada por dicha entidad.En particular, respecto a los datos proporcionados por terceros, ni CaixaBank, ni ninguno de sus administradores, directores o empleados, garantiza o da fe, ya sea explícita oimplícitamente, que estos contenidos sean exactos, completos o totales, ni está obligado a mantenerlos debidamente actualizados, ni para corregirlos en caso de deficiencia,error u omisión que se detecte. Por otra parte, en la reproducción de estos contenidos por cualquier medio, CaixaBank podrá introducir las modificaciones que estimeconveniente, podrá omitir parcial o totalmente cualquiera de los elementos de este documento, y en el caso de desviación entre una versión y ésta, no asume ningunaresponsabilidad sobre cualquier discrepancia.De acuerdo a las Medidas Alternativas del Rendimiento (“MAR”, también conocidas por sus siglas en inglés como APMs, Alternative Performance Measures) definidas en lasDirectrices sobre Medidas Alternativas del Rendimiento publicadas por la European Securities and Markets Authority el 30 de junio de 2015 (ESMA/2015/1057) (“lasDirectrices ESMA”), este informe utiliza ciertas MAR, que no han sido auditadas, con el objetivo de que contribuyan a una mejor comprensión de la evolución financiera de lacompañía. Estas medidas deben considerarse como información adicional, y en ningún caso sustituyen la información financiera elaborada bajo las Normas Internacionales deInformación Financiera (“NIIF”), también conocidas por sus siglas en inglés como “IFRS” (International Financial Reporting Standards). Asimismo, tal y como el Grupo define ycalcula estas medidas puede diferir de otras medidas similares calculadas por otras compañías y, por tanto, podrían no ser comparables. Consúltese el apartado Glosario parael detalle de las MAR utilizadas y la conciliación de ciertos indicadores.Este documento no ha sido presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, organismo regulador de los mercados de valores en España) para su revisión oaprobación. Su contenido está regulado por la legislación española aplicable en el momento de su elaboración, y no está dirigido a personas o entidades jurídicas ubicadas encualquier otra jurisdicción. Por esta razón, no necesariamente cumplen con las normas vigentes o los requisitos legales que se requieran en otras jurisdicciones.Sin perjuicio de los requisitos legales, o de cualquier limitación impuesta por CaixaBank que pueda ser aplicable, se niega expresamente permiso para cualquier tipo de uso oexplotación de los contenidos de esta presentación, así como del uso de los signos, marcas y logotipos que se contienen en la misma. Esta prohibición se extiende a todo tipode reproducción, distribución, transmisión a terceros, comunicación pública y transformación por cualquier otro medio, con fines comerciales, sin la previa autorizaciónexpresa de CaixaBank y/u otros respectivos propietarios del documento. El incumplimiento de esta restricción puede constituir una infracción legal que puede ser sancionadapor las leyes vigentes en estos casos.

3

Índice

Programa de Cédulas

Programa de Cédulas Hipotecarias

Programa de Cédulas Territoriales

Apéndice

4

CaixaBank Programa de Cédulas – Aspectos clave

Colateral de elevada calidad y sólida sobrecolateralización

Ratings CédulasHipotecarias

Siempre apuntando hacia los mejores estándares de mercado

Denominación de calidad “Covered Bond Label” desde 1 de Enero 2013

Transparencia: información completa y actualizada trimestralmente en nuestra página web:https://www.caixabank.com/inversoresinstitucionales/inversoresrentafija_es.html

Aa1 AAA AA-

Tratamiento preferencialen términos de LCR y ponderación por riesgo

1. Programa de Cédulas

Perfil de bajo riesgo

Sólidos niveles de sobrecolateralización

Prudente gestión de la cartera:

77,1% préstamos residenciales

179% OC Total

132% OC Legal Por encima del mínimo exigido legalmente (125%)…

Felixibilidad para optimizarnuestro colaeral

€35,3Bn Cédulasretenidas1

88,4%Con LTV < 80%

Primeravivienda

90,7%

1 Incluyendo Cédulas Hipotecarias y Territoriales

5

Residencial

70% 21%

9%

€ 2.946M

€ 1.144M

Programa de Cédulas CaixaBank – Principales Magnitudes

Programa de CédulasHipotecarias

Programa de CédulasTerritoriales

Capacidad de emisión Tipo de colateral

CédulasHipotecarias

CédulasTerritoriales

€4.090 MSector Público

Comercial

1. Programa de Cédulas

1

CÉDULAS HIPOTECARIAS - COVER POOL CÉDULAS HIPOTECARIAS 30/09/2018

Cartera hipotecaria no titulizada (mill €) 91.100 Saldo vivo cédulas emitidas 50.859

Cartera residencial 70.199 77,1% Sobrecolateralización (total) 179%

Cartera comercial 20.901 22,9% Sobrecolateralización (legal) 132%

Cartera elegible (mill €) 67.257 Capacidad de emisión (mill €) 2.946

Nº de préstamos 1.197.092 Vida media residual 5,6 yrs

Tamaño préstamo promedio (€) 76.101

Antigüedad media ponderada (años) 8,4 yrs RATINGS

Vencimiento residual medio ponderado (años) 16,4 yrs Moody's Aa1

LTV medio ponderado 55% DBRS AAA

LTV medio ponderado de la cartera elegible 45% S&P AA-

30/09/2018

CÉDULAS TERRITORIALES - COVER POOL CÉDULAS TERRITORIALES 30/09/2018

Cartera préstamos Sector Público (mill €) 8.777 Saldo vivo cédulas emitidas 5.000

Nº de préstamos 4.078 Sobrecolateralización 176%

Tamaño préstamo promedio (€) 2.152.184 Capacidad de emisión 1.144

Vencimiento residual medio ponderado (años) 5,3 yrs Vida media residual (años) 1,5 yrs

RATINGS

Moody's Aa1

30/09/2018

6

Índice




Apéndice

7

Programa de Cédulas Hipotecarias CaixaBank

Capacidad de emisión disponible

Perfil de vencimientos

En €M

Total Cédulas

Hipotecarias€50.859 M

En mercado

Retenidas

€20.582 M

€30.277 M

2. Programa de Cédulas Hipotecarias

En €M

En €Bn

91,1

67,353,8 50,9

23,8

2,9

Total colateral No elegible Elegible Capacidad máximaemisión

Cédulas emitidas

x 80%

Emitido

€2,9BnCapacidademisión

disponible

1.5312.103

1.3782.641

1.416 1.800998

3.924

2.0481.000

4501.000

220 53 20

230

1.551

176

709

6.391

4.250

3.902 2.069

6.250

1.902 2.800

-0

1.500

3.000

4.500

6.000

7.500

9.000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2031 2032 2037 2038 2048

Emisiones en mercado Emisiones retenidas

(*) Capacidad de emisión=80% del colateral disponible para C. Hipotecarias y 70%

para C. Territoriales

Cartera

hipotecaria

Total Colateral para Cédulas Hipotecarias 91.100

Cartera elegible 67.257

Cédulas

Hipotecarias

Cartera comprometida 63.574

Importe Cédulas emitido 50.859

Sobre-colateralización 179%

Colateral disponible 3.683

CAPACIDAD DE EMISIÓN DISPONIBLE (*) 2.946

8

Programa de Cédulas Hipotecarias CaixaBank

Evolución Sobre-colateralización

Gestión activa y prudente del colateral, centrada en aportar valor y confort al inversor

Sobre-colateralización cómodamente por encima del mínimo exigido

Total OC

Legal OC

179%

132%


249%

178%181%187%183%186%187%

224%237%

259%255%251%254%245%242%

251%236%

243%240%

217%220%221%219%

180%180%180%179%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Q1

'12

Q2

'1

2

Q3

'12

Q4

'12

Q1

'13

Q2

'13

Q3

'13

Q4

'13

Q1

'14

Q2

'14

Q3

'14

Q4

'14

Q1

'15

Q2

'15

Q3

'15

Q4

'15

Q1

'16

Q2

'16

Q3

'16

Q4

'16

Q1

'17

Q2

'17

Q3

'17

Q4

'17

Q1

'18

Q2

'18

Q3

'18

Total colateral CH Cédulas emitidas Importe CHs retenidas Sobrecolateralización (%)

Directiva sobre colateral descontable ECB para anticipar potenciales

deteriores del mercadoBanca Cívica integración

Gestión colateral amortización retenidas

Barclays SAU integración

Sobrecolateralización

legal 132%

9

Programa de Cédulas Hipotecarias– Cartera Residencial

Pool Residencial: Principales magnitudes

Distribución del Pool

Distribuciónpor LTV

Antigüedad

32,7%

18,3% 17,0%13,8%

9,0%

1,7% 1,3% 1,1% 0,9% 0,7%3,6%

8,6% 6,7% 4,8% 6,2%

73,7%

< 12 ≥12-<24 ≥24-<36 ≥36-<60 ≥60


c.90,7%del pool con LTV <80%

Descripción de la cartera

Saldo total de los préstamos (ex-titulizaciones) (miles €) 70.199.127 LTV medio ponderado* (%) 52,5%Número de préstamos 1.089.856 Hipotecas rango de primera 96,5%Saldo medio préstamos (€) 64.411 Préstamos a tipo variable 81,5%Número de deudores 962.103 Tipo medio ponderado (préstamos a tipo variable) 1,0%Número de propiedades 1.176.652 Tipo medio ponderado (préstamos a tipo fijo) 3,0%Antigüedad media ponderada (meses) 108 9 yrs

Vencimiento residual medio ponderado (años) 211 17,6 yrs

* Préstamo actual/última evaluación

Distribución de rangos

LTV no Indexados

Total Saldo

(ex tit) €miles%

0-≤40% 22.937.110 32,7%

>40%-≤50% 12.841.596 18,3%

>50%-≤60% 11.908.435 17,0%

>60%-≤70% 9.661.093 13,8%

>70%-≤80% 6.306.413 9,0%

>80%-≤85% 1.220.783 1,7%

>85%-≤90% 923.451 1,3%

>90%-≤95% 762.216 1,1%

>95%-≤100% 631.036 0,9%

>100%-≤105% 458.259 0,7%

>105% 2.548.733 3,6%

Total 70.199.127

Antigüedad media

(meses)€ miles %

< 12 6.043.503 8,6%

≥12-<24 4.676.704 6,7%

≥24-<36 3.395.604 4,8%

≥36-<60 4.360.724 6,2%

≥60 51.722.591 73,7%

Total: 70.199.127

10

Tipo vivienda

Finalidadpréstamo

Distribucióngeográfica

Programa de Cédulas Hipotecarias – Cartera Residencial

Características específicas de los préstamos

88,4%Préstamos para primeravivienda como % de la cartera residencial


8% VALENCIA

28,9% CATALUÑA

13,6% MADRID

6,4% CANARIAS

17,3% ANDALUCÍA

Finalidad préstamo € miles %

Adquisición 59.949.286 85,4%

Subrogación 4.315.198 6,1%

Mayor endeudamiento 103.961 0,1%

Rehabilitación 3.395.020 4,8%

Nueva construcción 2.435.662 3,5%

Otros 0 0,0%

Total 70.199.127

Distribución regional € miles %

Cataluña 20.275.311 28,9%

Andalucía 12.145.567 17,3%

Madrid 9.533.036 13,6%

Valencia 5.623.776 8,0%

Canarias 4.477.076 6,4%

Baleares 2.914.361 4,2%

Castilla y León 2.641.936 3,8%

Navarra 2.324.019 3,3%

País Vasco 2.027.403 2,9%

Castilla la Mancha 1.817.001 2,6%

Murcia 1.599.119 2,3%

Galicia 1.578.888 2,2%

Aragón 1.103.209 1,6%

Cantabria 605.149 0,9%

Extremadura 588.288 0,8%

Asturias 497.841 0,7%

La Rioja 350.315 0,5%

Ceuta 72.131 0,1%

Melilla 18.598 0,0%

Sin definir 6.103 0,0%

Total 70.199.127

Tipo vivienda € miles %

Primera vivienda 62.084.642 88,4%

Segunda vivienda 6.748.263 9,6%

Vivienda en alquiler 1.002.619 1,4%

Otros 363.604 0,5%

Total 70.199.127

> 20%

Entre 10% - 20%

Entre 5% - 10%

Entre 3% - 5%

Entre 1% - 3%

< 1%

88,4%

9,6%1,4% 0,5%

Primera vivienda Segunda vivienda Vivienda en alquiler Otros

85,4%

6,1% 0,1% 4,8% 3,5% 0,0%

Adquisición Subrogación Mayorendeudamiento

Rehabilitación Nuevaconstrucción

Otros

11

Programa de Cédulas Hipotecarias – Cartera Comercial

Pool Comercial: Principales magnitudes


Distribuciónpor LTV

Tipopropiedad

33,7%

18,6%15,9%

11,0%6,2%

1,5% 1,3% 0,9% 1,4% 2,5%7,0%


Descripción del Cover Pool

Saldo total de los préstamos (ex-titulizaciones) (€miles) 20.900.781 LTV medio ponderado* (%) 64,0%

Número de préstamos 107.236 Préstamo a tipo variable 85,1%

Saldo medio préstamos (€) 194.905 Tipo medio ponderado (Préstamos a tipo variable) 1,8%

Número de deudores 70.051 Tipo medio ponderado (Préstamos a tipo fijo) 2,9%

Número de propiedades 138.447

Antigüedad media ponderada (meses) 78,0 6,5 yrs

Vencimiento residual medio ponderado (años) 150,1 12,5 yrs

* Préstamo actual/última evaluación

6,5%

17,2%

9,3% 9,7%

26,7%

3,3%0,0%

27,3%

Oficinas Comercios Industrial Hotel Pisos / Casas Suelo Uso Mixto Otros

Distribución de rangos

LTV no Indexados

Total Saldo

(ex tit) €miles%

0-≤40% 7.044.456 33,7%

>40%-≤50% 3.891.283 18,6%

>50%-≤60% 3.318.189 15,9%

>60%-≤70% 2.292.556 11,0%

>70%-≤80% 1.293.438 6,2%

>80%-≤85% 316.202 1,5%

>85%-≤90% 275.349 1,3%

>90%-≤95% 180.564 0,9%

>95%-≤100% 296.183 1,4%

>100%-≤105% 519.317 2,5%

>105% 1.473.244 7,0%

Total 20.900.781

Tipo de propiedad € miles %

Oficinas 1.362.806 6,5%

Comercios 3.594.950 17,2%

Industrial 1.937.220 9,3%

Hotel 2.029.655 9,7%

Pisos / Casas 5.575.460 26,7%

Suelo 688.052 3,3%

Uso Mixto 0 0,0%

Otros 5.712.637 27,3%

Total 20.900.781

12

Programa de Cédulas Hipotecarias – Cartera Comercial

Vencimientoresidual

Distribuciónregional

15,4%

24,7%

29,6%

22,8%

7,5%

≤ 5 >5 - ≤10 >10 - ≤15 >15 - ≤25 >25 - ≤50


7,6% VALENCIA

27,1% CATALUÑA

21,4% MADRID

7,5% CANARIAS

16,4% ANDALUCIA

Vencimiento residual préstamos (años)

€ miles %

≤ 5 3.224.704 15,4%

>5 - ≤10 5.162.554 24,7%

>10 - ≤15 6.189.663 29,6%

>15 - ≤25 4.761.230 22,8%

>25 - ≤50 1.562.629 7,5%

Total 20.900.781

Distribución regional € miles %Cataluña 5.655.890 27,1%

Madrid 4.464.518 21,4%

Andalucía 3.419.835 16,4%

Valencia 1.584.186 7,6%

Canarias 1.571.322 7,5%

Baleares 1.123.013 5,4%

Castilla y León 590.748 2,8%

Navarra 526.721 2,5%

Castilla la Mancha 449.982 2,2%

País Vasco 353.848 1,7%

Aragón 288.066 1,4%

Galicia 275.665 1,3%

Murcia 227.203 1,1%

Extremadura 142.739 0,7%

Cantabria 83.613 0,4%

Asturias 72.240 0,3%

La Rioja 41.952 0,2%

Sin definir 17.190 0,1%

Ceuta 9.307 0,0%

Melilla 2.745 0,0%

Total 20.900.781

> 20%

Entre 10% - 20%

Entre 5% - 10%

Entre 3% - 5%

Entre 1% - 3%

< 1%

13

Índice




Apéndice

14

8,8 8,8

6,15,0

1,1

Colateral total Elegible Capacidad emisión máxima Cédulas emitidas

Programa de Cédulas Territoriales CaixaBank

Capacidad de emisión disponible

Perfil de vencimientos

En €BnEn €M

Total Cédulas

Territoriales€5.000 M

En mercado

Retenidas

€0 M

€5.000 M

3. Programa de Cédulas Territoriales

In €M

x 70%

Emitido

Capacidad

emisión

disponible€1,1Bn

2.000 1.500

1.500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2019 2020 2021

Colocadas en mercado Importe retenido

(*) Capacidad de emisión=80% del colateral disponible para C. Hipotecarias y 70%

para C. Territoriales

Cartera Sector

Público

Total Colateral para Cédulas Territoriales 8.777

Cartera elegible 8.777

Cédulas

Territoriales

Cartera comprometida 7.143

Importe Cédulas emitido 5.000

Sobre-colateralización 176%

Colateral disponible 1.634

CAPACIDAD DE EMISIÓN DISPONIBLE (*) 1.144

15

Programa de Cédulas Territoriales CaixaBank

Descripción del Cover Pool – Principales magnitudes


Vencimientopréstamos

Prestamoscon atrasosen el pago

46,4%

3,5% 3,7%7,8%

38,6%

< 12 ≥12-<24 ≥24-<36 ≥36-<60 ≥60

3. Programa de Cédulas Territoriales

Cover Pool Description

Saldo total de los préstamos (€miles) 8.776.606 Préstamos a tipo variable 85,7%

Número de préstamos 4.078 Tipo medio ponderado (préstamos a tipo variable) 1,40%

Saldo medio préstamos (€) 2.152.184 Tipo medio ponderado (préstamos a tipo fijo) 2,88%

Número de deudores 1.323

Exposición media por deudor (€ ) 6.633.867

Vida media residencial ponderada (meses) 63,0 5,2 yrs

LTV medio (%) 58%

Vencimiento préstamos € miles %

< 12 4.070.626 46,4%

≥12-<24 311.512 3,5%

≥24-<36 325.241 3,7%

≥36-<60 682.841 7,8%

≥60 3.386.386 38,6%

Total 8.776.606

Préstamos con atrasos en el pago

%

<2m 0,00%

≥ 2m - <6m 0%

≥ 6m 0,02%

16

Apéndice

17

Emisiones de Cédulas CaixaBank

Cédulas Hipotecarias colocadas en mercado

Apéndice

Código ISIN Divisa Fecha emisiónNominal en

circulación (€)

Fecha

VencimientoCupón Tipo de inversor

ES0414970196 EUR 31/10/2003 1.000.000.000 31/10/2018 4,75% Institucional

ES0414970543 EUR 07/05/2010 100.000.000 07/05/2019 Eur 3m+0.439% Institucional




ES0414970501 EUR 14/05/2009 175.000.000 14/05/2021 Eur 3m+1% Institucional









ES0414970451 EUR 13/06/2008 100.000.000 13/06/2038 5,432% Institucional

18


Cédulas Hipotecarias Retenidas

Apéndice


circulación (€)

Fecha


ES0413985021 EUR 27/04/2009 1.000.000.000 27/06/2019 Eur 12m+0.20% Institucional

ES0440609198 EUR 26/07/2012 175.000.000 26/07/2020 Eur 6m+4.70% Institutional

ES0440609115 EUR 07/06/2012 2.000.000.000 07/06/2022 Eur 6m +3.85% Institucional








ES0440609370 EUR 19/10/2017 750.000.000 19/10/2025 Eur 6m +0.24% Institucional



ES0440609164 EUR 03/07/2012 1.000.000.000 03/07/2027 Eur 6m+4% Institucional




19


Cédulas Territoriales

Apéndice

Cédulas singulares

Cédulas Hipotecarias – (no €)


circulación (€)

Fecha


---------------------- EUR 01/10/2008 20.000.000 01/10/2048 5,32% Institucional


circulación (€)

Fecha


ES0440609388 USD 30/10/2017 711.200.000 30/10/2025 Libor 6m +0.59% Institucional

XS0273475094 USD 01/11/2006 255.000.000 02/02/2037 Libor 3m +0.00% Institucional


circulación (€)

Fecha


ES0440609065 EUR 24/05/2012 500.000.000 24/05/2019 5,20% Institucional




20


Cédulas Hipotecarias Multicendentes colocadas en mercado

Apéndice

Código ISIN Divisa Fecha emisiónContribución

CaixaBank (€)

Nominal en

circulación de la

emisión (€)

Fecha Vencimiento CupónTipo de

inversor

ES0371622038 EUR 23/10/2006 300.000.000 1.150.000.000 19/10/2018 4,00% Institucional















21

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2hMOYjtnWAhVGWxoKHQanBW4QjRwIBw&url=http://colombia.corresponsables.com/actualidad/el-djsi-2016-suma-cuatro-nuevas-empresas-latinoamericanas&psig=AOvVaw3AFK9B7QWkVopKrHdsJmfo&ust=1507280118357553

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