PROGRAMA DEINVESTIGACIÓN

FORMATIVAInstituto de Investigaciones Económicas y Sociales

Evaluación de Proyectos: Una Perspectiva desde las Finanzas.

Formulación y Planificación de Proyectos Orientados a Objetivos.

Evaluación Ex-post de Proyectos Sociales.

Planeamiento Prospectivo: Manejo de Técnicas y Herramientas.

Riesgos Bancarios.

Programa de Investigación FormativaIECOS - Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

Av. Tupac Amaru 210, RimacTeléfonos: +511 3826032 +511 4811070 anexo 335Email: iecos@uni.edu.pePágina web: www.iecos-uni.com

IECOS - Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

Programa de Investigación Formativa

RECTOR UNIDr. Aurelio Padilla Ríos DECANO FIEECSDr. Ulises Humala TassoDIRECTOR IECOS, COORDINADOR GENERALMag. Julio Gamero Requena

“Es verdad que en la ciencia no hay caminos reales; que la investigación se abre camino en la selva de los hechos, y que los científicos sobresalientes elaboran su propio estilo de pesquisas”.

Mario Bunge

Desarrollar capacidades en los estudiantes y docentes de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería para un adecuado proceso de formación en investigación orientado a los lineamientos estratégicos del Instituto de investigaciones Económicas y Sociales.

Objetivo

E l programa está d i r i g ido a estudiantes, docentes y egresados de la Facultad de Ingenier ía Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional

Nuestra propuesta combina tres modalidades de estudio: sesiones presenciales, asesorías y grupos de interaprendizaje.

Sesiones presenciales. Comprende la presentación, manejo de las dimensiones y reflexión sobre c o n t e n i d o s c o n c e p t u a l e s y procedimentales, de la ejemplificación y la práctica.

Asesorías. Consultas después de las clases, con la finalidad de acompañar a los participantes en sus procesos de formación.

Grupos de interaprendizaje. Son espacios para el intercambio de ideas y propuestas entre participantes de un mismo grupo o de distintos grupos. Es una relación directa docente – participante.

Publico objetivoPropuesta pedagógica

EvaluaciónSe establece que la nota mínima aprobatoria de cada curso es de 14.00 (catorce y 00/100 centésimos). Dicha nota final será el promedio de todas las notas obtenidas.L a a s i s t e n c i a a c a d a c u r s o seleccionado por el participante es obligatoria.

NOTA: Los cursos son subvencionados por el IECOS por lo que el participante no realiza pago alguno por el curso que ha seleccionado.

EVALUACIÓN DEPROYECTOSUna perspectiva desde las finanzas

Brindar un marco teórico económico-contable y las herramientas de cálculo financiero necesarios para optimizar la toma de decisiones de inversión y financiamiento de la empresa en entornos económicos cambiantes.

Objetivo

Información e Inscripciones: E-mail: iecos@uni.edu.peTeléfonos: +511 3826032 +511 4811070 anexo 335

Docente: Dr. Alfredo Vento Ortiz

El curso tendrá un carácter eminentemente práctico y considerando el método del ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) a través del cual el profesor realizará al inicio de cada sesión una exposición sobre aspectos teóricos de cada tema para luego supervisar a los participantes en el desarrollo de casos y problemas. Todo el curso se desarrollará utilizando exclusivamente el Excel, con el cual los alumnos podrán construir sus propios modelos financieros para la solución de cada caso práctico y luego realizar el correspondiente análisis de sensibilidad y riesgo en un entorno informático muy familiar para ellos.

Estudios concluidos de doctorado en Ciencias Administrativas, Licenciado en Economía y Magíster en Informática. Past - Vicedecano del Colegio de Economistas de Lima - Especialización en Matemática Aplicada, Economía y Finanzas. Revisor Técnico de Prentice Hall en el área de Matemáticas Financieras. Revisor Técnico de la Universidad del Pacífico en el área de Matemáticas. Revisor Técnico del Fondo Editorial PUCP en el área de Finanzas. Amplia experiencia en capacitación y formación profesional a nivel ejecutivo en diversas instituciones y principales bancos del país. Profesor a nivel de pregrado y postgrado en el área de Economía, Matemáticas y Finanzas en las Universidades MBA-USIL, ULima, UPacìfico, PUCP. Consultor de INNOVA PUCP, experto en valuación de terrenos y otros activos reales

Metodología

ContenidoMATEMÁTICAS FINANCIERAS

Fechas y horarios

El valor del dinero en el tiempo. Tasas efectivas, reales y en moneda extranjera.Flujos de tesorería múltiples.Cuadros de amortización.

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

La evaluación económica y contable: El ciclo COK-VAN-TIR.Criterios para la evaluación de proyectos: VAN, VAUE, PRC, IR y TIR.Determinación de puntos de equilibrio.Análisis de sensibilidad.La tasa de Fisher: COK de indiferencia entre proyectos.

EL ENTORNO MACROECONÓMICO

El PBI y las proyecciones de demanda. La devaluación: Proyección del tipo de cambio, tasas equivalentes en moneda extranjera, inclusión en el COK.La inflación: Los índices de precios, proyección de los costos, la tasa real, inclusión en el COK.La evaluación de proyectos en inflación y devaluación.

M O D E L O S D E E VA L U A C I Ó N D E PROYECTOS EN RIESGO

El modelo del valor medio de los flujos de caja. El modelo de los árboles de decisión.El modelo de valoración de activos financieros (CAPM)

DISEÑO DE FLUJOS DE CAJA

Los costos y beneficios a tomar en cuenta.Estados financieros proyectados y el diseño del flujo de cajaTipos de caja: el flujo económico y financiero.

L A E VA L UAC I Ó N F I N A N C I E R A D E PROYECTOSLa tasa de descuento (COK, TMAR y WACC).Estructura óptima de financiamiento.Indicadores de rentabilidad financieros.Evaluación financiera en inflación, devaluación y riesgo.

Miércoles 22/01/14: 17:00 - 22:00Jueves 23/01/14: 17:00 - 22:00Sábado 25/01/14: 15:00 - 21:00Miércoles 29/01/14: 15:00 - 22:00Lunes 10/02/14: 19:00 - 22:00

Requisitos:Presentar la ficha de pre-inscripción (solicitarla a iecos@uni.edu.pe)Presentar su avance curricular (ubicada en ORCE)Ser alumno regular (concluido el 6º ciclo de estudios)Conocimientos mínimos de excel.

FORMULACIÓN Y

ORIENTADOS A OBJETIVOSPLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

Fortalecer las capacidades teórico - prácticas de los participantes en el diseño, formulación y planificación de proyectos orientados a objetivos.

Objetivo

Información e Inscripciones: E-mail: iecos@uni.edu.peTeléfonos: +511 3826032 +511 4811070 anexo 335

Docente: Mag. Manuel Rojas RuedaCandidato a Doctorado por la Universidad de Humbolt (Berlín). M. Sc. Ciencias Agropecuarias con énfasis en Economía Agrícola de la Universidad Técnica de Berlín. Ingeniero Agrónomo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.Actualmente se desempeña como Coordinador Técnico Regional del Programa Andino de Adaptación al Cambio Climático - Comunidad Andina de Naciones - CAN y Cooperación Alemana al Desarrollo GIZ. Se desempeño como asesor del Ministerio de Agricultura del Perú en el diseño, aplicación y evaluación de políticas agropecuarias, exportaciones y desarrollo rural, a través de la Cooperación Alemana al Desarrollo - Cooperación Técnica Alemana - GTZ. Además, es consultor internacional en temas de desarrollo rural y agropecuario, habiendo trabajado para programas internacionales del Banco Mundial, IICA y el Centro de Investigaciones de la Universidad de Bonn. Asimismo, ha sido profesor en la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, Instituto Técnico Agrícola de Paipa, Pontifice Universidad Católica del Perú y Universidad Nacional de Ingeniería. Experiencia en formación de capacidades y técnicas de moderación para el manejo de herramientas de Planificación: Marco Lógico, Planeación Estratégica, Capacity Works y Value Links para trabajo con cadenas de Valor. Experiencia en procesos de Planificación y Gestión de Proyectos orientada a Impactos, elaboración de Planificación Estratégica y Asesoría en Políticas Públicas. Amplia experiencia como docente universitario en Programas de Maestría y Pre grado, en áreas de economía de los recursos naturales, formulación y evaluación de proyectos, y planeación estratégica.

El curso sería de tipo teórico - práctico, en el diseño, formulación y planificación de proyectos orientados a objetivos a través del cual el profesor realizará al inicio de cada sesión una exposición sobre aspectos teóricos de cada tema para luego organizar grupos de trabajo entre los participantes para el desarrollo de casos y problemas.

Metodología

Contenido

Fechas y horariosMiércoles 22/01/14: 18:00 - 22:00Jueves 23/01/14: 18:00 - 22:00Viernes 24/01/14: 18:00 - 22:00Miércoles 29/01/14: 18:00 - 22:00Jueves 30/01/14: 18:00 - 22:00Viernes 31/01/14: 18:00 - 22:00

Requisitos:Presentar la ficha de pre-inscripción (solicitarla a iecos@uni.edu.pe)Presentar su avance curricular (ubicada en ORCE)Ser alumno regular (concluido el 7º ciclo de estudios)

EL CICLO DE GESTION DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO

ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO

GESTIÓN DE PROYECTOS

ORIENTADA A IMPACTOS

PASOS DEL MÉTODO PPO (ZOOP)

1

2

3

GESTIÓN DE PROYECTOS

ORIENTADA A IMPACTOS

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL

PROYECTO4GESTIÓN DE PROYECTOS

ORIENTADA A IMPACTOS

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS

PROYECTOS5GESTIÓN DE PROYECTOS

ORIENTADA A IMPACTOS

PRESENTACIÓN DE CASOS DE ESTUDIO

APLICADOS A DISTINTOS CAMPOS6

EVALUACIÓN EX-POST DEPROYECTOS SOCIALES

El objetivo general del curso es contribuir a la formación de investigadores mediante el entrenamiento en el uso intensivo de los principales métodos para la evaluación de impacto. El curso está orientado a la aplicación práctica de los métodos más que en la discusión de las propiedad teóricas de los estimadores.

Objetivo

Información e Inscripciones: E-mail: iecos@uni.edu.peTeléfonos: +511 3826032 +511 4811070 anexo 335

Docente: Mag. José Valderrama TorresIngeniero Economista de la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales de la UNI, Magíster de Economía de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como Jefe de Estudios Económicos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y profesor en la Universidad de Lima. Ha sido profesor en la PUCP, UPC, USMP y CIES-INEI dictando cursos como microeconomía, microeconometría y evaluación de impacto. Ha realizado diversas investigaciones y consultorías, siendo la mayoría relacionados al análisis de datos de encuestas complejas. Sus últimas investigaciones han estado orientadas a la determinación del tamaño de muestra requerido para una regresión discontinua teniendo en cuenta un diseño bietápico de levantamiento de datos y el efecto que tiene el incremento de la oferta laboral policial sobre la seguridad ciudadana.

Los participantes del curso serán entrenados en el uso de los métodos econométricos y su implementación mediante el uso de software especializado, especialmente STATA. En total, el curso contiene 24 horas de clases teórico-prácticas. Aunque buena parte del material del curso se cubre a nivel de postgrado, solo se requiere de parte de los participantes conocimiento de econometría básica a nivel del Johnston y Dinardo (1997) o similar.

Metodología

ContenidoINTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO

Fechas y horarios

Parte teórica: Al final de esta sesión el participante deberá ser capaz de entender el problema fundamental de la Evaluación de Impacto (EI), los principales métodos que existen y defender porque la aleatorización constituye el gold standard entre todos los métodos. Parte práctica: El participante debe ser capaz de estimar una regresión lineal simple empleando el software stata e interpretar todo el output en el contexto de una aleatorización.

EXPERIMENTOS ALEATORIOS

Parte teórica: El participante es capaz de explicar porque el tamaño de muestra requerido para hacer un experimento aleatorio es mayor que a una muestra convencional. También es capaz de formular el estimador de diferencias con las siguientes variantes: regresores adicionales y efectos heterogéneos.Parte práctica: El participante implementa el modelo de diferencias en stata.

MÉTODO DE EMPAREJAMIENTO

Parte teórica: El participante es capaz de reconocer bajo qué circunstancias conviene implementar el método y entiende los supuestos que se encuentran tras la técnica. Conceptos como matching vectorial, propensity score y área de soporte común forman parte de esta sesión.Parte práctica: El participante implementa el método de emparejamiento y sus principales variantes en stata.

MÉTODO DE VARIABLES INSTRUMENTALES

Parte teórica: El participante es capaz de reconocer bajo qué circunstancias conviene implementar el método y entiende los supuestos que se encuentran tras la técnica. Conceptos como condición de “relevancia” y de “exogeneidad”, así como “instrumentos débiles”, forman parte de esta sesión.Parte práctica: El participante implementa el estimador de variables instrumentales en stata.

MODELO DE DIFERENCIA EN DIFERENCIAS

Parte teórica: El participante es capaz de reconocer bajo qué circunstancias conviene implementar el método y entiende los supuestos que se encuentran tras la técnica. Asimismo, puede hacer la distinción entre el estimador que se obtiene si los datos son de tipo panel o si los datos son de tipo pool.Parte práctica: El participante implementa el estimador de diferencia en diferencias en STATA.

MÉTODO DE REGRESIÓN DISCONTINUA

Parte teórica: El participante es capaz de reconocer bajo qué circunstancias conviene implementar el método y entiende los supuestos que se encuentran tras la técnica. Asimismo, puede hacer la distinción entre el estimador del tipo Sharp y Fuzzy.Parte práctica: El participante implementa el estimador de variables instrumentales en STATA.

Sábado 18/01/14: 09:00 - 14:00Sábado 25/01/14: 09:00 - 14:00Sábado 01/01/14: 09:00 - 14:00Sábado 08/02/14: 09:00 - 14:00Sábado 15/02/14: 09:00 - 13:00

Requisitos:Presentar la ficha de pre-inscripción (solicitarla a iecos@uni.edu.pe)Presentar su avance curricular (ubicada en ORCE)Ser alumno regular (concluido el 6º ciclo de estudios)Conocimientos mínimos de econometia y STATA.

PLANEAMIENTOPROSPECTIVOManejo de técnicas y herramientas

El objetivo del curso es dar a conocer el manejo de técnicas y herramientas para la aplicación del planeamiento prospectivo, así como practicar a través de ejercicios simulados.

Objetivo

Información e Inscripciones: E-mail: iecos@uni.edu.peTeléfonos: +511 3826032 +511 4811070 anexo 335

Docente: Ing. Omar del Carpio RodríguezIngeniero en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Con especialización en sistemas integrados de gestión de la UNMSM y en Gestión de Calidad y Auditoría Ambiental de la UNALM. Tiene Estudios en Evaluación Universitaria, Prospectiva Estratégica, Diseño y Gestión de Escenarios Ambientales, Agroindustriales y Territoriales, Facilitación en Desarrollo y Planeamiento Estratégico Integral.

Actualmente es Especialista en Prospectiva, Estudios de Futuro e Innovación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú – CEPLAN. Director del Programa de Incubación e Inmersión de Emprendedores Tecnológicos al Silicon Valley en San Francisco – EEUU "e-passport MGP". Gerente General de la empresa Project A+ especializada en Estudios Prospectivos. Director del Nodo Perú "Glocal Development" de la Red EyE (Escenarios y Estrategias) en América Latina Think Tank especializado en la construcción y utilización de Escenarios Futuros para el diseño de Concepciones Estratégicas. Miembro de la Red de Inteligencia Tecnológica y Organizacional ITECNOR del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina.

El curso-taller tiene la principal característica de ser eminentemente práctico y aplicativo, ya que se mostrarán diversas técnicas grupales de Prospectiva Estratégica (escuela inglesa, francesa y latinoamericana). En total, el curso contiene 24 horas de clases teórico-prácticas. Se formaran grupos de trabajo con los cuales se profundizara en los temas del presente curso.

Metodología

ContenidoINTRODUCCIÓN A LA PROSPECTIVA ESTRATÉGICA

Fechas y horarios

TENDENCIAS Y CAMBIOS MUNDIALES

ANÁLISIS DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

Diagrama de causa efecto.Árbol de problemas.Arboles de competencia.

TÉCNICAS DE ESCENARIOS

Análisis morfológicoEjes de SchwartzRedacción de escenarios

Sábado 18/01/14: 14:30 - 19:30Sábado 25/01/14: 14:30 - 19:30Sábado 01/01/14: 14:30 - 19:30Sábado 08/02/14: 14:30 - 19:30Sábado 15/02/14: 14:30 - 19:30

Requisitos:Presentar la ficha de pre-inscripción (solicitarla a iecos@uni.edu.pe)Presentar su avance curricular (ubicada en ORCE)Ser alumno regular (concluido el 7º ciclo de estudios)

HERRAMIENTAS PARA DECISIONES Abaco de regnierAnálisis de IGOAnálisis multicriterio

HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE SISTEMASAnálisis estructural MICMACJuego de actores MACTOR

ESTUDIOS DE CASOProspectiva RegionalProspectiva temática

RIESGOSBANCARIOS

El objetivo del curso es conocer la banca desde el punto de vista de los riesgos a los que está expuesta, con el fin de optimizar una gestión que maximice las utilidades y minimice los riesgos.

Objetivo

Información e Inscripciones: E-mail: iecos@uni.edu.peTeléfonos: +511 3826032 +511 4811070 anexo 335

El curso tiene la principal característica de ser eminentemente práctico y aplicativo, ya que se conocerá la banca desde el punto de vista de los riesgos a los que está expuesta, con el fin de optimizar una gestión que maximice las utilidades y minimice los riesgos.

Metodología

Docente: Mag. Abel García GarcíaMagister en Finanzas de ESAN y Bachiller en Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Responsable de Riesgos en Mercado, Metodología y Valoración del BBVA Continental, con diez años de experiencia en riesgos financieros -énfasis en los de mercado-, valoración de productos financieros, banca y mercado de capitales. Es docente a nivel de postgrado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde enseña riesgo de mercado, riesgo de crédito y macroeconomía.

Docente: Ing. Laila Escudero LamIngeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y entre sus áreas de experiencia se encuentran el análisis y gestión de riesgos, regulación bancaria, modelos de riesgos, modelos de valorización y coberturas contables con derivados. Actualmente es Gerente de Asesoría Financiera en Deloitte con 8 años de experiencia en gestión de riesgos, banca, finanzas y estudios económicos. Además, es docente de la Universidad Nacional de Ingeniería en cursos de métodos cuantitativos, análisis de estados financieros y gestión de riesgo crediticio.

ContenidoINTRODUCCIÓN

Fechas y horarios

El riesgo y la gestión integral de riesgos en la BancaEl rol del regulador Acuerdos de Basilea Normativa peruana Tipos de riesgos financieros

RIESGO DE CRÉDITOTipos de banca y su relación con la gestión del riesgo de crédito.Tipos de riesgo de crédito. Riesgo de contraparte Riesgo cambiario-crediticio Riesgo de exposición crediticia en instrumentos financieros Riesgo paísEl ciclo crediticio.Regulación peruana para la gestión del riesgo de crédito.Evaluación del riesgo de crédito. Políticas y autonomías Metodologías Centrales de riesgoMedición del riesgo de crédito. Scoring Rating crediticio Pérdidas crediticias: esperadas y no esperadas Matriz de transición

RIESGO OPERACIONALDefiniciones y factores que lo originan.Tipos de riesgo operacional.Regulación peruana para la gestión del riesgo operacional.Eventos de pérdida y la matriz de riesgos.Modelos de capital mínimo. Método del indicador básico Método estándar alternativo Métodos avanzadosContinuidad de negocio y gestión de seguridad de la información.

RIESGO DE MERCADOGeneralidades sobre los riesgos de mercado.VaR paramétrico.VaR paramétrico de un portafolio.Calibración del modelo: Backtesting. Análisis de escenarios: Stresstesting.Otras metodologías de medición del riesgo de mercado: VaR histórico, VaR Montecarlo.Consideraciones regulatorias.

RIESGO DE INTERÉS ESTRUCTURALIntroducción a un balance bancario.Métodos de medición del riesgo de interés estructural (Ger, VPR, Capital económico).Gestión del riesgo de interés estructural.Consideraciones regulatorias.

RIESGO DE LIQUIDEZ

Definiciones básicas.Fuentes de fondeo de un banco.Métodos de medición del riesgo de liquidez.Gestión del riesgo de liquidez.Consideraciones regulatorias y Basilea III.

Sábado 18/01/14: 15:00 - 19:00Domingo 19/01/14: 09:00 - 13:00Sábado 25/01/14: 15:00 - 19:00Domingo 26/01/14: 09:00 - 13:00Sábado 01/01/14: 15:00 - 19:00Domingo 02/01/14: 09:00 - 13:00Sábado 08/02/14: 15:00 - 17:00

Requisitos:Presentar la ficha de pre-inscripción (solicitarla a iecos@uni.edu.pe)Presentar su avance curricular (ubicada en ORCE)Ser alumno regular (concluido el 7º ciclo de estudios)Conocimientos mínimos de excel.

ieco

s@un

i.edu

.pe

Información e Inscripciones Srta. Catherine Carbajal

E-mailiecos@uni.edu.pe

Teléfonos +511 3826032 +511 4811070 anexo 335