Protecciones Catastróficas No Tradicionales · 2018-05-22 · • Evento: Terremoto Pisco – Ica...

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Protecciones catastróficas "No Tradicionales" Protecciones Catastróficas, 1er Coloquio Actuarial Perú 2014,

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Protecciones Catastróficas | 1er Coloquio Actuarial Peru 2014 | Nov 27-2 8 , 2 0 1 4 2

Índice / Agenda

1 . Penetración de seguros en eventos catas tróficos

2 . Tipo de soluciones

3 . Solución para inundación, e jemplo

4 . Conclusiones

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Penetración de seguros en eventos catastróficos

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• Aumento de desastres naturales en todo e l mundo • Creciente densidad de la población y de los activos expuestos • Degradación ambiental y cambios climáticos

Impacto de catás trofes naturales y porcentaje de aseguramiento

0

50

100

150

200

250

300

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Economic Loss (grand total)Insured Loss (grand total)

Pérdidas Catástrofes Naturales 1980-2011, en USD bn

Pérdidas económicas (total) Pérdidas aseguradas (total)

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Penetración del Seguro en Desastres Naturales - Perú

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• Fecha: 15 de agosto 2 0 07

• Evento: Terremoto Pisco – Ica

• Magnitud: 8 .0 M

• Pérdidas económicas USD 2 ,0 0 0 mio.

• Pérdidas aseguradas USD 15 0 mio. (8 %)

• Heridos 1,2 91, Victimas 5 9 3

• Damnificados 13 9 ,5 21

"Si para este año estaba programado crecer 7,9% u 8%, el impacto del sismo en el sur del país costará 0,3 puntos porcentuales de ese crecimiento económico que se esperaba, pero de todas maneras crecerá 7,6%" Alan García

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Tipo de soluciones

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Financiamiento de la pérdida de acuerdo al periodo de retorno

High severity

Low severity

High frequency Low frequency

Reserves / Calamity Funds (potentially insurance backed)

Contingent credit

Insurance / Reinsurance

Catastrophe bonds & other Insurance Linked Securities

International Donor Assistance

Once in 3-5 years

Once in 10-15 years

Once in 15-20 years

Once in 75-100 years

Once in 25-50 years

Expected return period

Risk retention

Risk transfer

Donativos / Rezago Económico

Mercado de capitales

(Rea)seguro

Crédito Contingente

Reservas

Riesgo residual

Transferencia del riesgo

Prevención / Retención del riesgo

Alta gravedad

Baja gravedad

Baja frecuencia Alta frecuencia

ex-post

ex-ante

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Limitaciones en la modelación tradicional (1 / 2 )

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• Modelación • Calibración de pérdidas • Velocidad de pago

Gasto público - fiscal

• Distribución de valores • Ajuste de s iniestro • Costos de ajuste

Microseguros

Limitaciones en la modelación tradicional (2 / 2 )

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Diferencia en necesidades y soluciones

Activos a proteger

Residencial Comercial Industrial

Gasto fiscal - Sector Público / Microseguros

Tipo de soluciones

Seguros "indemnizatorio"

/ tradicional

Seguro Paramétrico

• Estimación en base a modelación de exposición conocida

• Pago en base a ajuste de pérdida

• Definición de peligros / amenazas principales

• Estimación de daño económico • Definición de parámetro

Caracterís ticas

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El tipo de parámetros… …… se se lecciona "a la medida"

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Riesgo base (diferencia entre daño económico e indemnización)

Tran

spar

enci

a pa

ra e

l inv

ersi

onis

ta

Paramétrico puro

Paramétrico de índice

Pérdida modelada

Índice de la Industria

Parámetro híbrido

Pe ligro / Amenaza • Inundación /

Sequía • Terremoto ,

Erupción Volcánica

• Viento, huracán • Tsunami • …

Bienes afectados • Población • Infraestructura • Propiedades -

Inmuebles • Cultivos • Gastos de

emergencia • …

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Solución para inundación Ejemplo

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• Se define e l índice de inundación de la s iguiente forma:

1 . Procesamiento de la información sate lital his tórica

2 . Se define parámetro índice de inundación

3 . Se aplica la fórmula de pago en eventos his tóricos

• La re lación entre e l índice de inundación y e l monto de pago se construye en base a la mejor es timación del evento proyectado y la pérdida es timada – Reducir e l riesgo base

– Transparencia

Paso 1 : Definición del parámetro, zona de cobertura y peligro cubierto

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Valores expuestos

Área inundada

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Paso 2 : Cálculo de las pérdidas por inundación

Monto de pérdida por inundación

• La estimación del daño se hace en base al daño esperado en cada unidad de medición de un área pre-definida.

• La base del cálculo son los valores expuestos (e j. edificaciones o densidad poblacional) y e l área inundada observada por saté lite .

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Cálculo del índice de inundación

Unidad de medición

(Pixel)

Valores expuestos

(e.j. población)

Área inundada (en porcentaje)

Factor de impacto

estitmado

0 01 2 '5 0 0 3 0 % 75 0

0 0 2 10 '0 0 0 6 0 % 6 '0 0 0

0 0 3 2 '5 0 0 4 0 % 1 '0 0 0

...

0 4 8 10 '0 0 0 7 0 % 7 '0 0 0

0 4 9 5 0 '0 0 0 4 0 % 2 0 '0 0 0

...

12 3 5 0 '0 0 0 10 % 5 '0 0 0

124 12 5 '0 0 0 9 0 % 112 '5 0 0

152'250 Valor del ínidice de inundación ∑

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Paso 3 : Aplicación de la formula de pago

Fórmula de pago Índice de inundación

• La fórmula de pago se define en base al máximo índice de inundación y las necesidades y recursos del asegurado

• El índice y e l pago debe estar altamente re lacionado con la pérdida estimada para un evento dado

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Conclusiones

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• El porcentaje de pérdida asegurada en los eventos catastróficos s igue s iendo muy bajo

• Sector público (gasto fiscal) y Microseguros requieren una solución diferente de aseguramiento

• (Rea)seguro paramétrico es una alternativa "ex-ante" para reducir la vulnerabilidad a catástrofes naturales

• Existen varios tipos de soluciones que buscan acercar e l parámetro de pago a la pérdida real de manera eficiente , expedita y transparente

• El índice de población afectada es una opción muy interesante para proteger e l gasto fiscal

Se requiere gestión de riesgo proactiva para mitigar posibles pérdidas catastróficas

Conclusiones

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