Proyecto palisade jhoan mondragon

Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Análisis de sensibilidad con el algoritmo de Montecarlo de las acciones de: Apple, IBM, Microsoft, GE y Amazon

ALUMNO: JHOAN MANUEL MONDRAGÓN SERRATOPROFESOR: JOHN ALEX HERRERACLASE: FINANZAS Y MERCADO DE VALORESNOVIEMBRE / 2016


Agenda1. Metodología

2. Problema

3. Solución

4. Mercado Objetivo

5. Competencia

6. Conclusiones


Metodología+ Mediante el uso del Algoritmo de Montecarlo y de software como Palisade se busca dar un posible escenario de un portafolio compuesto por un grupo de 5 empresas:

+ Apple

+ Amazon

+ General Electric

+ IBM

+ Microsoft


Apple Es una empresa Multinacional de origen Estadounidense encargada de la producción y comercialización de productos electrónicos de ultima tecnología

Amazon

“Es una compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles con sede en la ciudad estadounidense de Seattle, Estado de Washington”.

IBM

“IBM fabrica y comercializa hardware y software para computadoras, y ofrece servicios de infraestructura, alojamiento de Internet, y consultoría en una amplia gama de áreas relacionadas con la informática, desde computadoras centrales hasta nanotecnología”.

General Electric

“Es una corporación conglomerada multinacional de infraestructura, servicios financieros y medios de comunicación altamente diversificada con origen estadounidense. GE opera a través de cuatro segmentos: Energy, Technology Infrastructure, Capital Finance y Consumer & Industrial”.

Microsoft

Es una empresa dedicada al mercado de Software y Hardware. ”Desarrolla, fabrica, licencia y produce software y equipos electrónicos, siendo sus productos más usados el sistema operativo Microsoft Windows y la suite Microsoft Office, los cuales tienen una importante posición entre las computadoras personales”.


Problema Se busca determinar el riesgo que puede tener un portafolio de 5 acciones, además de conocer la posible rentabilidad si se hace proceso de cobertura o no


Solución Mediante el uso del software palisade y el algoritmo de Montecarlo se buscar dar las posibles pautas que puede tomar el portafolio dadas unas variables de sensibilidad


Mercado objetivo Se busca el mercado de los inversionistas que quieran incursionar en comprar acciones de un portafolio del mercado de producción y comercialización de productos tecnológicos de ultima tecnología.


Análisis del portafolio con Palisade


Resultados de Entradas Nombre Celda Gráfico Mín Media Máx 5% 95% Errores

Categoría: Stock price at expiration

Stock price at expiration / AAPL C15 -$4,55 $0,00 $3,71 -$1,65 $1,64 0

Stock price at expiration / IBM D15 -$3,77 $0,00 $4,09 -$1,65 $1,64 0

Stock price at expiration / AMZN E15 -$3,58 $0,00 $3,60 -$1,64 $1,64 0

Stock price at expiration / GE F15 -$3,54 $0,00 $4,15 -$1,65 $1,64 0

Stock price at expiration / MSFT G15 -$3,63 $0,00 $4,02 -$1,65 $1,64 0


Resultados de Salidas Nombre Celda Gráfico Mín Media Máx 5% 95% Errores

Portfolio return without puts C19 -10,28% -0,58% 87,09% -7,54% 12,32% 0

Portfolio return with puts C21 -8,82% -0,50% 86,02% -6,44% 11,72% 0


Salida C19Información de resumen de simulaciónNombre de libro de trabajo Prueba_final_sensibilidad_de_analisis.xlsxNúmero de simulaciones 1Número de iteracionesNúmero de entradas 5Número de salidas 2Tipo de muestreo Latino HipercúbicoTiempo de inicio de simulación Duración de simulaciónGenerador de # aleatorioSemilla aleatoriaTotal de erroresRecolectar muestras de distribuciónConvergenciaAnálisis de sensibilidad inteligente

5000

27/10/2016 19:3327/10/2016 19:3400:00:18Mersenne Twister12111347230TodosInhabilitadoHabilitado

90,0% 5,0%

-7,5% 12,3%

-20

%-10

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%

0123456789

10

Portfolio return without puts

Portfolio return without puts

Mínimo -10,284%Máximo 87,089%Media -0,583%Desv Est 7,069%Valores 5000

Versión de prueba de @RISKSólo para propósitos de evaluación


Estadísticos PercentilMínimo -10,28% 5% -7,54%Máximo 87,09% 10% -6,66%Media -0,58% 15% -6,02%Desv Est 7,07% 20% -5,48%Varianza 0,004996695 25% -5,00%Indice de sesgo2,842899744 30% -4,45%Curtosis 18,56473964 35% -3,99%Mediana -2,38% 40% -3,51%Moda -4,41% 45% -2,95%X izquierda -7,54% 50% -2,38%P izquierda 5% 55% -1,78%X derecha 12,32% 60% -1,10%P derecha 95% 65% -0,32%Diff X 19,86% 70% 0,53%Diff P 90% 75% 1,60%#Errores 0 80% 2,90%Filtro mín Apagado 85% 4,84%Filtro máx Apagado 90% 7,55%#Filtrado 0 95% 12,32%

Estadísticos resumen para Portfolio return without puts


Jerarquía Nombre Inferior Superior1 Stock price at expiration / AAPL-7,10% 15,25%2 Stock price at expiration / AMZN-2,85% 1,55%3 Stock price at expiration / MSFT-2,02% 0,96%4 Stock price at expiration / IBM-1,31% 0,57%5 Stock price at expiration / GE-1,04% -0,04%

Cambio en la estadística de salida de Portfolio return without puts


Salida C21Nombre de libro de trabajo Prueba_final_sensibilidad_de_analisis.xlsxNúmero de simulaciones 1Número de iteracionesNúmero de entradas 5Número de salidas 2Tipo de muestreo Latino HipercúbicoTiempo de inicio de simulaciónDuración de simulaciónGenerador de # aleatorioSemilla aleatoria

Información de resumen de simulación

5000

27/10/2016 19:3300:00:18Mersenne Twister1211134723


Estadísticos PercentilMínimo -8,82% 5% -6,44%Máximo 86,02% 10% -5,72%Media -0,50% 15% -5,19%Desv Est 6,62% 20% -4,74%Varianza 0,004379181 25% -4,35%Indice de sesgo3,247176985 30% -3,97%Curtosis 22,1428512 35% -3,65%Mediana -2,40% 40% -3,23%Moda -2,69% 45% -2,81%X izquierda -6,44% 50% -2,40%P izquierda 5% 55% -1,93%X derecha 11,72% 60% -1,38%P derecha 95% 65% -0,73%Diff X 18,16% 70% 0,06%Diff P 90% 75% 1,04%#Errores 0 80% 2,32%Filtro mín Apagado 85% 4,26%Filtro máx Apagado 90% 6,96%#Filtrado 0 95% 11,72%

Estadísticos resumen para Portfolio return with puts


Jerarquía Nombre Inferior Superior1 Stock price at expiration / AAPL-5,81% 14,62%2 Stock price at expiration / AMZN-2,54% 1,58%3 Stock price at expiration / MSFT-1,85% 1,00%4 Stock price at expiration / IBM-1,24% 0,63%5 Stock price at expiration / GE-0,95% 0,06%

Cambio en la estadística de salida de Portfolio return with puts


Análisis de Sensibilidad Jerarquizar para C19

Celda Nombre Descripción Model!C19Portfolio return without putsRango de Media

Model!C21Portfolio return with putsRango de Media

#1 C15 Stock price at expiration / AAPL RiskNormal(0;1) 22,35% 20,43%#2 E15 Stock price at expiration / AMZN RiskNormal(0;1) 4,41% 4,12%#3 G15 Stock price at expiration / MSFT RiskNormal(0;1) 2,98% 2,85%#4 D15 Stock price at expiration / IBM RiskNormal(0;1) 1,88% 1,87%#5 F15 Stock price at expiration / GE RiskNormal(0;1) 1,01% 1,01%


Bibliografíahttps://es.wikipedia.org/

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Economy & Finance

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