Robotrader2012 1
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BUSCADORES AUTOMÁTICOS DE
ACCIONES Y OTROS ROBOTS.
Programación en PRT-Java.
www.accionesdebolsa.comwww.aguilarojasistemas.com
www.bolsa.com
![Page 2: Robotrader2012 1](https://reader037.fdocuments.es/reader037/viewer/2022102901/5562ddfdd8b42aac778b51c9/html5/thumbnails/2.jpg)
JAVIER ALFAYATE GALLARDO
Analista de mercados desde hace 10 años
Escritor de publicaciones de investigación
Gestor de fondos propios
Programador de sistemas
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ÍNDICE DE CONTENIDOS DE LA PONENCIA 1. La necesidad de seleccionar activos
en la inversión. 2. Diseño modular de la programación. 3. Planteamiento de estrategias. 4. Desarrollo e implementación. 5. Valoración y testeo. 6. Puesta en práctica y gestión de
errores. 7. Gestión del capital en sistemas.
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Plantear una estrategia
Desarrollarla de forma adecuada
Valorar los resultados teóricos
Ponerlo en práctica
Gestionar el error
BASES DEL ANÁLISIS
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Valorar correctament
e la necesidad de ser selectivos
Diseño óptimo en módulos
Gestión
del error
BASES DEL ANÁLISIS
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1. LA NECESIDAD DE SELECCIONAR ACTIVOS
Existen miles de acciones.
Existen miles de fondos.
Existen miles de bonos.
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1. LA NECESIDAD DE SELECCIONAR ACTIVOS
Un buen sistema: criba todos los activos y devuelve unos pocos.
Es versátil.
Es entendible.
![Page 8: Robotrader2012 1](https://reader037.fdocuments.es/reader037/viewer/2022102901/5562ddfdd8b42aac778b51c9/html5/thumbnails/8.jpg)
1. LA NECESIDAD DE SELECCIONAR ACTIVOS
La bolsa no es azar.
La estadística de los sistemas debe tratarse de manera especial.
Aprovechamos la anomalía de la tendencia.
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2. DISEÑO MODULAR DE LA PROGRAMACIÓN
Se construye por bloques o módulos perfectamente definidos.
Mejora la velocidad de implementación.
Unidad básica: El indicador.
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2. DISEÑO MODULAR DE LA PROGRAMACIÓN
La unidad completa lo conforma el sistema de señales o el sistema de
selección de activos.
Un sistema es un conjunto de subsistemas que comparten información.
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2. DISEÑO MODULAR DE LA PROGRAMACIÓN
Seleccionador Valor
de Compra
Precio
Indicador Incremento Koncorde
Indicador MMPV
Indicador MM30
Gráfico 6-85.- Esquema de bloques del valorador “Valor de Compra”
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2. DISEÑO MODULAR DE LA PROGRAMACIÓN
Gráfico 6-61.- Esquema de bloques del seleccionador “Fuga Deluxe”
Screener Fuga
Deluxe
Precio
Indicador Blai5Koncord
e o Incremento Koncorde
Indicador Capital
Proporcional Medio
Indicador MM30
Indicador Distancia MM30 o
Riesgo StopIndicador Distancia a maximos
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2. DISEÑO MODULAR DE LA PROGRAMACIÓN
Valores de muestra obtenidos al pasar un VC sobre FTSE300
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2. DISEÑO MODULAR DE LA PROGRAMACIÓN
Resultados de ejemplo
AÑO ESTUDIADO RESULTADO € SISTEMA
RESULTADO % SISTEMA
IBEX35
2002 -1.775 € -5,92 % -28,11 %
2003 +965 € +3,22 % +28,17 %
2004 +8.902 € +29,67 % +17,37 %
2005 +36.691 € +122,30 % +18,20 %
2006 +39.164 € +130,55 % +31,79 %
2007 +53.596 € +178,75 % +7,32 %
2008 +4.867 € +16,22 % -39,43 %
2009 -972 € -3,24 % +29,84 %
2010 -2.682 € -8,94 % -17,43 %
2011* +7.883 €* +26,28 %* -2,64 %*
RESULTADOS AL APLICAR EL “SISTEMA DELUXE” SOBRE ACCIONES DEL MERCADO CONTINUO ESPAÑOL:
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2. DISEÑO MODULAR DE LA PROGRAMACIÓN
Resultados de ejemplo
RESULTADOS AL APLICAR EL “SISTEMA DELUXE” SOBRE ACCIONES DEL MERCADO CONTINUO ESPAÑOL:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
Sist DeluxeIbex-35
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Tendenciales(largo y medio plazo)
Anti-Tendenciales(corto plazo)
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIASSistemas
Tendenciales
Coppock
Cruce Dorado
Fuga Deluxe
Anti-Tendenciales
SpeedUp
Velas
MACD
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Se compra cuando la curva de Coppock gira al alza desde negativo.
Se vende o liquida largos cuando la curva de Coppock cruza cero hacia negativo.
Coppock
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
La curva de Coppock surge del cálculo:CCoppock = SMA10
[ROC(11)+ROC(14)]
Coppock
*Siendo SMA el promedio mensual de 10 meses.
*Siendo ROC la tasa de cambio o rate of change del precio.
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Coppock
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Cruce Dorado
Se compra cuando la sma50 cruza al alza a la sma200 en promedio diario.
Se vende o liquida largos cuando la sma50 cruza a la baja a la sma200 en diario.
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
La sma50 y sma200 es un promedio:Sma(n)= Sum [c1+c2+…+cn)] / n
*cn es el valor del cierre en caso de que Sma se aplique a cierres.
Cruce Dorado
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Cruce Dorado
![Page 24: Robotrader2012 1](https://reader037.fdocuments.es/reader037/viewer/2022102901/5562ddfdd8b42aac778b51c9/html5/thumbnails/24.jpg)
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Cruce Dorado
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Precio a un 3% o menos de sus máximos anuales o de 52 semanas.
El máximo en cierres de 10 semanas debe ser el mismo al de hace 10 semanas.
Riesgo stop entre el 3% y el 9%. Tomar valores de capitalización > 1billón.
Fuga Deluxe
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Gráfico 6-61.- Esquema de bloques del seleccionador “Fuga Deluxe”
Precio
Indicador Blai5Koncord
e o Incremento Koncorde
Indicador Capital
Proporcional Medio
Indicador MM30
Indicador Distancia MM30 o
Riesgo StopIndicador Distancia a maximos
Fuga Deluxe
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Fuga Deluxe
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Fuga Deluxe
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Fuga Deluxe
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Fuga Deluxe
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIASSistemas
Tendenciales
Coppock
Cruce Dorado
Fuga Deluxe
Anti-Tendenciales
SpeedUp
Velas
MACD
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Calculamos el “speed” como la diferencia (en valor absoluto) entre el cierre de hoy menos el de ayer. RSI < 55.
Si el “speed” es mayor al “speed” de ayer y al de hace dos días, se comprará si el activo supera el máximo del día de ayer. Se aplica un stop de arrastre al 1% del open o 2% total.
SpeedUp
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
SpeedUp
![Page 34: Robotrader2012 1](https://reader037.fdocuments.es/reader037/viewer/2022102901/5562ddfdd8b42aac778b51c9/html5/thumbnails/34.jpg)
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
SpeedUp
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
SpeedUp
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Se compra cuando se genera un patrón de vela óptimo y el RSI < 55 (no sobrecomprado). Se compra con superación del máximo del día anterior.
Se sale con un stop de arrastre al 1% del cierre de ayer o un 2% del total.
Velas
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Velas
C2 = close[1]<open[1] AND open>close[1] AND close<open[1]
C3 = close<close[1] and close[2]<close[3]
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Velas
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Velas
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Velas
![Page 41: Robotrader2012 1](https://reader037.fdocuments.es/reader037/viewer/2022102901/5562ddfdd8b42aac778b51c9/html5/thumbnails/41.jpg)
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Velas
![Page 42: Robotrader2012 1](https://reader037.fdocuments.es/reader037/viewer/2022102901/5562ddfdd8b42aac778b51c9/html5/thumbnails/42.jpg)
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Velas
![Page 43: Robotrader2012 1](https://reader037.fdocuments.es/reader037/viewer/2022102901/5562ddfdd8b42aac778b51c9/html5/thumbnails/43.jpg)
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Se compra cuando el indicador MACD cruza cero al alza y el precio es > a la wma30.
Se vende o liquida largos cuando el indicador MACD cruza cero a la baja y el precio es < a la wma30.
MACD
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
El cálculo del MACD consiste en: MACD = EMA12 – EMA26
MACD
La wma es una media ponderada de 30 periodos (semanas).
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
MACD
![Page 46: Robotrader2012 1](https://reader037.fdocuments.es/reader037/viewer/2022102901/5562ddfdd8b42aac778b51c9/html5/thumbnails/46.jpg)
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
MACD
![Page 47: Robotrader2012 1](https://reader037.fdocuments.es/reader037/viewer/2022102901/5562ddfdd8b42aac778b51c9/html5/thumbnails/47.jpg)
4. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
Programa bloques por separado de manera que lo entienda un profano en la materia.
Haz pruebas por separado en cada activo y no te quedes con el mejor resultado
sino con el más estable.
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4. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
Comienza con desarrollos sencillos e ideas sueltas para ir construyendo una estructura lógica sólida y consistente.
Estrategia de entrada y salida por stops que te permitan realizar una gestión de capital.
![Page 49: Robotrader2012 1](https://reader037.fdocuments.es/reader037/viewer/2022102901/5562ddfdd8b42aac778b51c9/html5/thumbnails/49.jpg)
5. VALORACIÓN Y TESTEO
Es mucho más importante que el sistema funcione en gran variedad de productos que en unos pocos fenomenal y en otros tantos sea un desastre. NO SOBREOPTIMICE.
3 estadísticos fundamentales:-> % de acierto recomendable >60%-> Ratio G/P recomendable >2-> F de Kelly recomendable >4%
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5. VALORACIÓN Y TESTEO
Acertar más del 50% garantiza estabilidad mental y disciplina.
Ganar 2 veces más de lo que pierdes en promedio genera ánimos para llevar el sistema hasta el final.
Una F de Kelly de más del 4% genera esperanza matemática positiva.
![Page 51: Robotrader2012 1](https://reader037.fdocuments.es/reader037/viewer/2022102901/5562ddfdd8b42aac778b51c9/html5/thumbnails/51.jpg)
6. PUESTA EN PRÁCTICA
Los sistemas son como los coches: necesitan mantenimiento y puestas a punto especialmente si son de corto plazo.
Es importantísimo que los sistemas compren
y vendan cuando se supone deben hacerlo.
![Page 52: Robotrader2012 1](https://reader037.fdocuments.es/reader037/viewer/2022102901/5562ddfdd8b42aac778b51c9/html5/thumbnails/52.jpg)
6. PUESTA EN PRÁCTICA
Se necesita un broker que admita los productos sobre los que opera el sistema.
El intermediario debe ser económico si el sistema opera frecuentemente.
![Page 53: Robotrader2012 1](https://reader037.fdocuments.es/reader037/viewer/2022102901/5562ddfdd8b42aac778b51c9/html5/thumbnails/53.jpg)
6. PUESTA EN PRÁCTICAPlantear una estrategia
Desarrollarla de forma adecuada
Valorar los resultados teóricos
Ponerlo en práctica
Gestionar el error
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7. GESTIÓN DEL CAPITAL EN SISTEMAS
Calcula la F de Kelly de cada sistema a partir del % de acierto y del Ratio W/L.
Escoge sistemas tendenciales y anti-tendenciales para tener una curva de beneficio estable.
![Page 55: Robotrader2012 1](https://reader037.fdocuments.es/reader037/viewer/2022102901/5562ddfdd8b42aac778b51c9/html5/thumbnails/55.jpg)
7. GESTIÓN DEL CAPITAL EN SISTEMAS
Para ganar un concurso se debe emplear el mejor sistema de todos y no importa que esté sobre-optimizado o ultra-apalancado.
Todo vale con tal de ganar lo máximo en el menor tiempo.
![Page 56: Robotrader2012 1](https://reader037.fdocuments.es/reader037/viewer/2022102901/5562ddfdd8b42aac778b51c9/html5/thumbnails/56.jpg)
7. GESTIÓN DEL CAPITAL EN SISTEMAS
Para ganar dinero de manera recurrente no es necesario usar el sistema que más gane, será crucial que no esté sobre-optimizado y el apalancamiento se empleará en contadas ocasiones.
Hay que seguir reglas de gestión del dinero y otras de sentido común.
![Page 57: Robotrader2012 1](https://reader037.fdocuments.es/reader037/viewer/2022102901/5562ddfdd8b42aac778b51c9/html5/thumbnails/57.jpg)
7. GESTIÓN DEL CAPITAL EN SISTEMAS
![Page 58: Robotrader2012 1](https://reader037.fdocuments.es/reader037/viewer/2022102901/5562ddfdd8b42aac778b51c9/html5/thumbnails/58.jpg)
7. GESTIÓN DEL CAPITAL EN SISTEMAS
ÉXITO EN BOLSA
Gestión del Capital
Market Timing
Sistemas
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JAVIER ALFAYATE GALLARDO
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Escritor de publicaciones de investigación
Gestor de fondos propios
Programador de sistemas
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BUSCADORES AUTOMÁTICOS DE
ACCIONES Y OTROS ROBOTS.
Programación en PRT-Java.
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