CURSO “SAS AVANZADO” 

 

El  objetivo  de  este  curso  es  la  presentación  de  las  TÉCNICAS  ESTADÍSTICAS  AVANZADAS, 

ECONOMÉTRICAS, DE  INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, DE EXTRACCIÓN DEL CONOCIMIENTO y DE 

CONTROL  DE  CALIDAD,  tanto  clásicas  como  modernas,  y  su  tratamiento  con  los  módulos 

avanzados de SAS como son SAS/STAT, SAS/ETS y SAS/QC.  

El contenido del curso comienza con el tratamiento de los  modelos  econométricos avanzados, 

de elección discreta, recuento, censurados,  truncados y de selección muestral. A continuación se 

tratan  los  modelos  dinámicos,  la  estabilidad  de  modelos,  el  cambio  estructural,  las  raíces 

unitarias y la cointegración. El siguiente bloque de contenido se ocupa de los modelos lineales y 

no lineales multiecuacionales, así como de los modelos de ecuaciones simultáneas. 

A continuación se tratan modelos predictivos de clasificación y segmentación y el tratamiento de 

las técnicas multivariantes utilizadas en minería de datos. Por último,  se aborda el trabajo con 

los modelos univariantes y multivariantes de  series  temporales  (incluyendo modelos   ARIMA, 

VAR, BVAR, VARX y VARMA) y modelos de datos de panel (incluyendo paneles de efectos fijos y 

aleatorios,  raíces  unitarias  y  cointegración  en  paneles).  El  curso  finaliza  profundizando  en  el 

trabajo en control de calidad con  los procedimientos del módulo SAS/QC desde  la óptica de  la 

Metodología Seis Sigma. 

El temario exhaustivo del curso se especifica a continuación: 

Capítulo 1. SAS STAT: Procedimientos de estadística avanzada. Modelos econométricos Introducción Procedimientos de SAS STAT Econometría: Modelos de regresión Regresión lineal: Procedimiento REG Regresión cuadrática de superficies de respuesta: Procedimiento RSREG Regresión con datos imperfectos: Procedimiento ORTHOREG Regresión en mínimos cuadrados parciales: Procedimiento PLS Regresión con transformaciones: Procedimiento TRANSREG Regresión no lineal: Procedimiento NLIN Introducción al procedimiento GLM Capítulo 2. SAS STAT: Modelos logit, probit y tobit. Análisis de la supervivencia

Regresión con modelos logísticos: Procedimiento LOGISTIC Modelo probabilístico Probit: Procedimiento PROBIT Modelo Tobit de regresión censurada: Procedimiento LIFEREG Modelo de supervivencia no paramétrico: Procedimiento LIFETEST Modelo de supervivencia de Cox: Procedimiento PHREG  

Capítulo 3. SAS STAT: Análisis de la varianza y la covarianza.

Análisis de la varianza simple y múltiple: Procedimiento ANOVA ........... 563 Análisis de la varianza-covarianza: Procedimiento GLM ........................... 571 Componentes de la varianza: Procedimiento VARCOMP .......................... 575 Modelos jerárquicos (anidados): Procedimiento NESTED ......................... 577 Modelos ANOVA no paramétricos: Procedimiento NPAR1WAY ............ 579 Tests de igualdad de medias: Procedimiento TTEST ................................. 581

Capítulo 4. SAS STAT: Componentes principales, análisis factorial y correspondencias Introducción al análisis multivariante Procedimientos de análisis multivariante en SAS STAT Análisis en componentes principales: Procedimiento PRINCOMP Análisis factorial: Procedimiento FACTOR Análisis de correspondencias simples y múltiples: Procedimiento CORRESP

Capítulo 5. SAS STAT. Análisis cluster, análisis discriminante y correlación canónica Análisis cluster jerárquico: Procedimientos ACECLUS CLUSTER y TREE Análisis cluster no jerárquico: Procedimiento FASTCLUS Análisis cluster no jerárquico y jerárquico: Procedimiento VARCLUS Análisis discriminante: Procedimiento DISCRIM Análisis discriminante canónico: Procedimiento CANDISC Análisis discriminante paso a paso: Procedimiento STEPDISC Correlación canónica: Procedimiento CANCORR Capítulo 6. SAS ETS: Análisis de series temporales univariantes. Cointegración SAS y el análisis de series temporales Modelos ARIMA de Box-Jenkins: Procedimiento ARIMA Alisado de series temporales y predicciones: Procedimientos FORECAST, X11 y X12 Procedimiento X11 Procedimiento X12 Análisis espectral: Procedimiento SPECTRA Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con SAS Capítulo 7. SAS ETS: Análisis de series temporales multivariantes SAS y los modelos VAR. Contrastes de causalidad y cointegración. Test de Johansen Contraste de Johansen en modelos VAR con SAS Modelo de vector de corrección del error en modelos VAR con SAS Modelos VAR con variables exógenas (VARX) en SAS Capítulo 8. SAS ETS: Sistemas lineales y no lineales, ecuaciones simultáneas y datos de panel SAS y los modelos de ecuaciones simultáneas lineales. Procedimientos SYSLIN y MODEL SAS y los modelos de ecuaciones no lineales. Regresión segmentada

SAS y los modelos de series temporales con datos de panel SAS y los contrastes de raíces unitarias en datos de panel. Cointegración en paneles  

Capítulo 9. SAS QC: Control de calidad y metodología Seis Sigma Procedimientos de SAS/QC SAS y la fase Definir de la metodología Seis Sigma SAS y la fase Medir de la metodología Seis Sigma SAS y la fase Analizar de la metodología Seis Sigma SAS y la fase Mejorar de la metodología Seis Sigma SAS y la fase Controlar de la metodología Seis Sigma