Subastas de liquidez de Fondos Públicos (Entidades). Manual de ...
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Sistemas de Información 01.10.2012 Subastas de liquidez de Fondos Públicos (Entidades). Manual de Uso Externo (versión 01) Número de registro I.E 2012.02
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Sistemas de Información
01.10.2012
Subastas de liquidez de Fondos Públicos (Entidades).
Manual de Uso Externo (versión 01)
Número de registro I.E 2012.02
Hoja de Control
Título Subastas de liquidez de Fondos Públicos (Entidades)
Código SFP
Versión 01
Fecha 01-10-2012
Registro de Cambios
Versión Fecha Motivo del cambio
01 01-10-2012 Creación del documento
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 3
ÍNDICE
1 Introducción 7
2 Descripción general del sistema 8
3 Descripción detallada del sistema 10
3.1 Aclaraciones 10
3.2 Menú de procesos de Subastas de liquidez de Fondos Públicos. 10
3.3 Subastas por porcentaje. Entrada de peticiones 11
3.4 Subastas por porcentaje. Informe de peticiones 21
3.5 Subastas por importe. Entrada de peticiones 29
3.6 Subastas por importe. Informe de peticiones 37
3.7 Cesión. Entrada de asignaciones 45
3.8 Consulta de niveles de calidad crediticia 60
3.9 Consulta de listados 64
3.9.1 Comunicación de convocatoria de primera vuelta 64
3.9.2 Comunicación de convocatoria de siguientes vueltas 67
3.9.3 Subastas por porcentaje. Comunicación del resultado de la vuelta 71
3.9.4 Subastas por importe. Comunicación del resultado de la vuelta 73
3.9.5 Comunicación de la resolución de la subasta. Subastas por porcentaje 75
3.9.6 Comunicación de la resolución de la subasta. Subastas por importe 78
3.9.7 Aviso de ampliación del colateral 80
3.9.8 Previsión del saldo a traspasar 81
3.9.9 Aviso de previsión semanal 83
3.9.10 Aviso de previsión diaria 84
3.9.11 Saldos nominales de deuda disponibles 85
3.9.12 Asignaciones introducidas por entidad 87
4 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
ÍNDICE DE PANTALLAS
NEAP008 - Cesión. Asignaciones. Confirmación de cierre 60
SFP13000 - Subastas-Porcentaje. Entrada de peticiones. Introducción del código de entidad 12
SFP13000 - Subastas-Porcentaje. Entrada de peticiones. Selección de subasta-vuelta 12
SFP13100 - Subastas-Porcentaje. Entrada de peticiones. 15
SFP13100 - Subastas-Porcentaje. Entrada de peticiones. Inicial 15
SFP13200 - Subastas-Porcentaje. Mantenimiento de peticiones. Confirmación de datos 20
SFP13200 - Subastas-Porcentaje. Mantenimiento de peticiones. 19
SFP13200 - Subastas-Porcentaje. Mantenimiento de peticiones. Petición registrada 20
SFP14000 - Subastas-Porcentaje. Peticiones. Informes. Selección de subasta-vuelta 22
SFP14100 - Subastas-Porcentaje. Peticiones. Informes. Criterio de ordenación 24
SFP23000 - Subastas-Importe. Entrada de peticiones. Introducción del código de entidad 30
SFP23000 - Subastas-Importe. Entrada de peticiones. Selección de subasta-vuelta 30
SFP23100 - Subastas-Importe. Entrada de peticiones 33
SFP23100 - Subastas-Importe. Mantenimiento de peticiones 37
SFP24000 - Subastas-Importe. Peticiones. Informes. Introducción del código de entidad 38
SFP24000 - Subastas-Importe. Peticiones. Informes. Selección de subasta-vuelta 38
SFP24100 - Subastas-Importe. Peticiones. Informes. Criterio de ordenación 41
SFP35000 - Consulta de niveles de calidad crediticia. Entrada de datos 61
SFP35001 - Consulta de niveles de calidad crediticia 61
SFP46000 – Cesión de fondos. Asignaciones. Introducción del código de entidad 47
SFP46000 – Cesión de fondos. Asignaciones. Selección de subasta 47
SFP46120 - Cesión. Asignaciones. Cierre 57
SFP46150 - Cesión. Asignaciones. Entrada 52
SFP46160 - Cesión. Asignaciones. Entrada. Alta individual 55
SFP46180 - Cesión. Asignaciones. Entrada. Alta masiva 56
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 5
ÍNDICE DE LISTADOS
SFPL141A - Listado de peticiones (Subasta Porcentaje - Orden Entidad) 26
SFPL141B - Listado de peticiones (Subasta Porcentaje - Orden Diferencial) 28
SFPL1711 - Subastas-Porcentaje. Comunicación del resultado de la vuelta 72
SFPL1721 - Subastas-Porcentaje. Comunicación de la resolución de la subasta 76
SFPL1722 - Subastas-Porcentaje. Comunicación de la resolución por entidad 77
SFPL241A - Listado de peticiones (Subasta Importe - Orden Entidad) 43
SFPL241B - Listado de peticiones (Subasta Importe - Orden Tipo interés) 44
SFPL2711 - Subastas-Importe. Comunicación del resultado de la vuelta 74
SFPL2721 - Subastas-Importe. Comunicación de la resolución de la subasta 78
SFPL2722 - Subastas-Importe. Comunicación de la resolución por entidad 79
SFPL3111 - Subastas-Porcentaje. Comunicación de convocatoria (primera vuelta) 64
SFPL3112 - Subastas-Importe. Comunicación de convocatoria (primera vuelta) 66
SFPL3113 - Subastas-Porcentaje. Comunicación de convocatoria de nueva vuelta 68
SFPL3114 - Subastas-Importe. Comunicación de convocatoria de nueva vuelta 70
SFPL312 - Subastas. Comunicación de la estimación de saldos a traspasar 82
SFPL323 - Aviso de ampliación del colateral 81
SFPL4311 - Cesión. Aviso de previsión diaria a entidades 84
SFPL4321 - Cesión. Aviso de previsión semanal 83
SFPL451 - Cesión. Saldos de deuda disponibles para cesión de fondos públicos 86
SFPL461 - Cesión. Asignaciones introducidas por entidad 87
6 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
ÍNDICE TRANSACCIONES
FP13 – Subastas por porcentaje. Entrada de peticiones 11
FP14 – Subastas por porcentaje. Información de peticiones 21
FP23 – Subastas por importe. Entrada de peticiones 29
FP24 – Subastas por Importe. Peticiones. Informes 37
FP35 – Consulta de niveles de calidad crediticia 60
FP46 – Entrada de asignaciones. Cierre 57
FP46 – Entrada de asignaciones. Mantenimiento 46
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 7
1 Introducción
En este anexo se describe el procedimiento informático que da servicio a las entidades
autorizadas al sistema informático “Subastas de liquidez de Fondos Públicos”, en adelante SFP,
para la introducción de peticiones en subastas, comunicación de asignaciones de referencias y
obtención de información relativa a las anteriores.
El nuevo sistema SFP recoge las funcionalidades soportadas por la aplicación “Traspasos de los
depósitos del Tesoro”, en adelante TTE, ampliadas con los requisitos planteados por el
Departamento de Operaciones, como por ejemplo:
Un sistema que permita realizar subastas para la cesión de fondos de distintos organismos
a los que se denominará Organismos Principales, en adelante O.P.
Un sistema que permita seleccionar entre distintos plazos, pudiendo convocarse
simultáneamente varias subastas que se podrán celebrar en una misma fecha o en fechas
diferentes.
Posibilidad de distintos sistemas de pujas: Para la subasta mensual con traspaso diario del
saldo, las peticiones se harán por porcentaje del saldo a distribuir y un diferencial sobre el
tipo de interés EONIA. Para las subastas en la que se transfiere parte del saldo a plazo, las
peticiones se harán por importe y tipo de interés.
El colateral admisible para cada subasta podrá ser diferente en cada una de ellas.
Las entidades podrán comprobar si el colateral del que disponen es admisible, referencia
por referencia.
Valoración diaria del colateral entregado en garantía con ajustes de efectivo en caso de
que sea necesario (en una fase de implantación posterior).
8 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
2 Descripción general del sistema
El esquema general del sistema es el siguiente:
NÚMERO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
1 SUBASTAS POR PORCENTAJE
Comprende todos los procesos necesarios para el tratamiento de una subasta desde que, mediante resolución, se hace
pública la realización de una subasta, en una fecha dada y con unas determinadas características, para la cesión de sus
fondos mediante operaciones de valores, hasta que la subasta se da por finalizada, una vez resuelta y comunicado el
resultado a las entidades.
Las peticiones se realizan solicitando un porcentaje sobre el importe de cesión y un diferencial a aplicar sobre el tipo de
interés EONIA.
1.1 Entrada de peticiones
Las entidades participantes realizan las peticiones para la subasta-vuelta introduciendo porcentaje y diferencial, en base a las
características de la subasta y en el horario establecido al efecto para la vuelta.
1.2 Información de peticiones
Las entidades participantes podrán obtener informes sobre las peticiones introducidas para la subasta-vuelta en subastas
por porcentaje.
2 SUBASTAS POR IMPORTE
Comprende todos los procesos necesarios para el tratamiento de una subasta desde que, mediante resolución, se hace
pública la realización de una subasta, en una fecha dada y con unas determinadas características, para la cesión de sus
fondos mediante operaciones de valores, hasta que la subasta se da por finalizada, una vez resuelta y comunicado el
resultado a las entidades.
Las peticiones se realizan solicitando importe y tipo de interés.
2.1 Entrada de peticiones
Las entidades participantes realizan las peticiones para la subasta-vuelta introduciendo importe y tipo de interés, en base a
las características de la subasta y en el horario establecido al efecto para la vuelta.
SFP
SUBASTAS DE LIQUIDEZ
DE FONDOS PÚBLICOS
SUBASTAS
POR IMPORTE
2
CESIÓN DE FONDOS
PÚBLICOS
3
SUBASTAS
POR PORCENTAJE
1
ENTRADA DE
PETICIONES
1.1
INFORME DE
PETICIONES
1.2
ENTRADA DE
PETICIONES
2.1
INFORME DE
PETICIONES
2.2
ENTRADA DE
ASIGNACIONES
3.1
CONSULTA DE
NIVELES DE
CALIDAD CREDITICIA
3.2
CONSULTA DE
LISTADOS
4
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 9
NÚMERO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
2.2 Información de peticiones
Las entidades participantes podrán obtener informes sobre las peticiones introducidas para la subasta-vuelta en subastas
por importe.
3 CESIÓN DE FONDOS PÚBLICOS
Una vez resuelta la subasta, las entidades adjudicatarias participan en la cesión de fondos mediante entrega de valores.
3.1
Entrada de asignaciones
Las entidades adjudicatarias de la subasta asignan referencias para la cesión, que posteriormente se traducirán en
operaciones de entrega de valores. Para ello introducen el código ISIN y el nominal de las mismas.
3.2
Consulta de niveles de calidad crediticia
Permite la consulta, por subasta y referencia, de los niveles de calidad crediticia para conocer si una determinada referencia
es válida en el proceso de entrada de asignaciones de la subasta.
4
CONSULTA DE LISTADOS
Las entidades pueden consultar los listados solicitados por ellas mismas así como los enviados por la Mesa de Operaciones
del Banco de España relativos a los procesos de Subastas y Cesión:
1. Convocatoria de subasta-vuelta
Se envía comunicación de la convocatoria de una subasta y vuelta a las entidades participantes en el sistema.
2. Comunicación del resultado de la vuelta
Se envía comunicación del resultado de la vuelta a las entidades participantes en la misma.
3. Comunicación de la resolución de la subasta
Se informa a las entidades adjudicatarias de la finalización de la subasta y del resultado (peticiones adjudicadas,
porcentaje o importe, diferencial o tipo de interés,...).
4. Comunicaciones a entidades
Envíos de información a entidades sobre diversos aspectos.
5. Previsión de saldos a traspasar
Se Informa a las entidades de la estimación del importe efectivo que un organismo público tiene previsto
traspasar para la cesión en un determinado periodo.
10 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
3 Descripción detallada del sistema
3.1 Aclaraciones
La identificación de la subasta se realizará de forma única por el año y mes de la fecha de
resolución y un número secuencial asignado dentro de cada año-mes (aaaamm nn). Además,
cada subasta tendrá un calificador con tres letras (O xx) para proporcionar información directa de
la subasta en pantallas y listados, con lo que haremos referencia a una subasta por su
identificador + calificador:
“aaaamm nn O xx”
siendo
aaaamm - año y mes de la fecha de resolución
nn - número secuencial asignado por el sistema en cada año y mes (aaaamm)
O - organismo principal: ‘T’ Tesoro Público
xx - la primera posición indica el tipo de subasta: ‘P’ porcentaje, ‘I’ importe
la segunda, el plazo: ‘D’ a un día (diaria), ‘P’ plazo
así, por ejemplo, la identificación de una subasta del Tesoro por porcentaje resuelta en junio de
2012 sería:
“201206 01 T PD”.
Se denomina periodo de vigencia de una subasta a aquel durante el cual se aplican las
condiciones de resolución de la subasta para la cesión de fondos: entidades adjudicatarias,
porcentajes/importes y diferencial/tipo de interés adjudicados.
En las subastas por Importe el plazo de las operaciones de valores coincide con el periodo de
vigencia de la subasta.
3.2 Menú de procesos de Subastas de liquidez de Fondos Públicos.
Comprende los tratamientos de entrada de peticiones para las distintas subastas, asignaciones
para la cesión de fondos y consulta de listados en el sistema de Subastas de liquidez de Fondos
Públicos. Las entidades autorizadas disponen del aplicativo SLW para conectarse al ordenador
central del B.E.
Las siguientes opciones desaparecen en el futuro una vez implementado en su totalidad de nuevo
sistema:
- Asignación de códigos de valor para el Tesoro
- Peticiones de subastas de liquidez del Tesoro
- Asignación códigos subastas de liquidez a plazo
- Subastas de liquidez a plazo
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 11
3.3 Subastas por porcentaje. Entrada de peticiones
Una vez establecidas las características generales de la subasta y los parámetros de la vuelta
actual por la Mesa de Operaciones, ésta convoca a las entidades que deberán introducir sus
peticiones.
Las entidades podrán introducir sus propias peticiones y las de sus entidades asociadas.
Sólo se podrán introducir, dar de baja o modificar peticiones para cada subasta-vuelta abierta.
Para las vueltas cerradas únicamente se admitirá su consulta.
El horario de entrada de peticiones debe estar abierto.
El departamento de Operaciones podrá introducir peticiones por cuenta de una entidad en casos
excepcionales tales como caída de línea y otros que impidan dicha entrada.
FP13 – Subastas por porcentaje. Entrada de peticiones
Se accede mediante la siguiente secuencia de selección:
- SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PUBLICOS
- SUBASTAS POR PORCENTAJE. ENTRADA DE PETICIONES
Se accede a la pantalla SFP13000 donde, tras introducir y validar el código de entidad, la
transacción muestra un menú de selección, con información de todas las subastas por porcentaje
abiertas y sus correspondientes vueltas en las que la entidad es participante.
Marcando el campo “Acción” se selecciona la subasta-vuelta.
Una vez seleccionada la vuelta y pulsando Intro se muestra una segunda pantalla, SFP13100, con
información detallada de la misma así como las peticiones que hubiera introducido previamente la
entidad.
En esta pantalla se podrán introducir, modificar o dar de baja las peticiones.
Para las vueltas cerradas o fuera del horario de introducción únicamente se admitirá la consulta de
las peticiones. Las entidades podrán seleccionar aquellas vueltas que estén abiertas para el alta,
baja, modificación o consulta de sus peticiones.
ALTA
La primera vez pulsando PF4.
Seleccionando ‘Alta’ en el campo ‘Acción’ e introduciendo a continuación los datos de la petición.
El sistema valida la información introducida
. Si se produjera algún error se avisará mediante mensaje para que el usuario realice las oportunas
correcciones; si los datos son correctos se registra la información y se avisa mediante mensaje.
Pulsando ‘Cancelar’ (F12) se limpian los campos para la entrada de nuevas peticiones
BAJA
Seleccionando ‘Baja’ en el campo ‘Acción’ de la línea correspondiente a la petición que se desea
dar de baja.
El sistema solicita confirmación mediante mensaje. Una vez confirmada la baja, el sistema borra la
petición y avisa mediante mensaje.
12 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
MODIFICACION
Seleccionando ‘Modificación’ en el campo ‘Acción’ de la línea correspondiente a la petición que se
desea modificar e introduciendo los datos modificados.
El sistema realiza las mismas validaciones y acciones que en el caso del Alta.
Si los datos modificados son correctos se registra la información y se avisa mediante mensaje.
SFP13000 - Subastas-Porcentaje. Entrada de peticiones. Introducción del código de entidad
SFP13000 - Subastas-Porcentaje. Entrada de peticiones. Selección de subasta-vuelta
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 13
ENTIDAD
- Descripción: Código de la entidad
- E/S: Campo de entrada/salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico.
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
- Código de entidad participante en la subasta-vuelta actual.
- Entidad principal o asociada que accede a la transacción.
ACCIÓN
- Descripción: Selección de subasta y vuelta
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Marca.
IDENTIFICADOR (IDENTIFICADOR + CALIFICADOR)
IDENTIFICADOR
- Descripción: Determina la subasta de manera unívoca.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘aaaamm nn’, donde ‘aaaamm’ es el año y mes en el
que está incluida la fecha de resolución de la subasta y ‘nn’ un número secuencial para
cada aaaamm.
CALIFICADOR
- Descripción: Informa sobre las características principales de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘O xx’, donde ‘O’ es la inicial del Organismo Emisor
que convoca la subasta (T-Tesoro) y ‘xx’ los valores de Tipo subasta (P-Porcentaje,
I-Importe) y Tipo plazo (D-Diaria, P-Plazo).
DESCRIPCIÓN
- Descripción: Texto que describe brevemente la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Texto de 10 posiciones.
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
14 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fecha en formato ddmmaaaa.
NUM. VUELTA
- Descripción: Número de la vuelta dentro de la subasta
E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico entero. Desde 01 en adelante y consecutivo.
ESTADO
- Descripción: Literal que informa de la fase en que se encuentra la vuelta actual.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Ver el apartado “Registro de las características generales de la subasta”
MAX. ADJUDICAR
- Descripción: Porcentaje a adjudicar en la vuelta
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Derivado (calculado).
El porcentaje a adjudicar será por defecto el 100% en la primera vuelta. En las siguientes se
calcula como el 100% menos la suma de porcentajes adjudicados en vueltas anteriores.
- Valores posibles: Porcentaje en formato zz9,99 (3 enteros y 2 decimales).
ADJUDICADO
- Descripción: Acumulado de los porcentajes adjudicados a las entidades para la subasta-
vuelta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Derivado (calculado).
El porcentaje adjudicado es un campo derivado que se calcula como la suma de los
porcentajes (prorrateados, si es el caso) de las peticiones adjudicadas a las entidades en la
subasta-vuelta.
- Valores posibles: Porcentaje en formato zz9,999 (3 enteros y 3 decimales).
Las teclas de función activas son:
- PF3 - para terminar.
- PF7 - para volver a la pantalla anterior dentro de la selección de subastas.
- PF8 - para pasar a la siguiente pantalla y seguir consultando más subastas.
- PF12 - para ir el menú anterior.
- INTRO - para continuar.
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 15
SFP13100 - Subastas-Porcentaje. Entrada de peticiones. Inicial
SFP13100 - Subastas-Porcentaje. Entrada de peticiones.
ENTIDAD
- Descripción: Código de la entidad
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico. Introducido en la pantalla anterior.
16 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
IDENTIFICADOR SUBASTA (IDENTIFICADOR + CALIFICADOR + DESCRIPTOR CORTO)
IDENTIFICADOR
- Descripción: Determina la subasta de manera unívoca.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘aaaamm nn’, donde ‘aaaamm’ es el año y mes en el
que está incluida la fecha de resolución de la subasta y ‘nn’ un número secuencial para
cada aaaamm.
CALIFICADOR
- Descripción: Informa sobre las características principales de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘O xx’, donde ‘O’ es la inicial del Organismo Emisor
que convoca la subasta (T-Tesoro) y ‘xx’ los valores de Tipo subasta (P-Porcentaje,
I-Importe) y Tipo plazo (D-Diaria, P-Plazo).
DESCRIPTOR CORTO
- Descripción: Texto que describe brevemente la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Texto de 10 posiciones.
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fecha en formato ddmmaaaa.
VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se aplican las
condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso de cesión de fondos
públicos.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fechas en formato ddmmaaaa.
VUELTA (NÚMERO + ESTADO)
NÚMERO
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 17
- Descripción: Número de la vuelta dentro de la subasta
E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico entero. Desde 01 en adelante y consecutivo.
ESTADO
- Descripción: Literal que informa de la fase en que se encuentra la vuelta actual.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Ver el apartado “Registro de las características generales de la
subasta”
HORARIO
DESDE
- Descripción: Fecha y hora (inclusive) desde la que es posible la introducción de
peticiones por parte de las entidades para la vuelta actual.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fecha, en formato ddmmaaaa, y hora, en formato hh mm.
HASTA
- Descripción: Fecha y hora (inclusive) hasta la que es posible la introducción de peticiones
por parte de las entidades para la vuelta actual.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fecha, en formato ddmmaaaa, y hora, en formato hh:mm.
PORCENTAJE ADJUDICAR
- Descripción: Porcentaje a adjudicar en la vuelta
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Derivado (calculado).
El porcentaje a adjudicar será por defecto el 100% en la primera vuelta. En las siguientes se
calcula como el 100% menos la suma de porcentajes adjudicados en vueltas anteriores.
- Valores posibles: Porcentaje en formato zz9,99 (3 enteros y 2 decimales).
PETICIÓN MÁXIMA
- Descripción: Porcentaje máximo que puede solicitar una entidad en cada petición de la
vuelta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Porcentaje en formato zz9 (3 enteros).
Inicialmente se le asignará el valor del porcentaje a adjudicar en la vuelta.
PETICIONES POR VUELTA
18 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
- Descripción: Número máximo de peticiones de la entidad en esta vuelta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico (2 enteros).
LÍNEA PETICIÓN:
Se tratará de que el número de líneas disponibles sea igual al de peticiones por vuelta
ACCIÓN
- Descripción: Efecto a realizar sobre el registro seleccionado.
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Alfabético.
- A - Alta
- B - Baja
- M - Modificación
- D - Detalle
PETICIÓN NÚMERO
- Descripción: Número de petición por subasta, vuelta y entidad.
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico (2 enteros).
PORCENTAJE
- Descripción: Porcentaje que solicita la entidad en la petición.
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Porcentaje en formato zz9 (3 enteros).
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
- No podrá superar los límites establecidos
DIFERENCIAL
- Descripción: Diferencial al que se opta. Puntos básicos con signo.
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico con signo en formato –zz9 (signo, 3 enteros).
- Verificaciones: No podrá repetirse en dos peticiones de la misma entidad.
COMPLEMENTO
- Descripción: Comprobación del diferencial tecleado.
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 19
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico en formato zz9 (3 enteros).
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
- Debe ser igual a 100 - Diferencial
Las teclas de función activas son:
- PF3 - para terminar.
- PF4 - alta de peticiones.
- PF7 - para volver a la pantalla anterior dentro de la selección de subastas.
- PF8 - para pasar a la siguiente pantalla y seguir consultando más subastas.
- PF10 - Desplazarse a la derecha de la pantalla
- PF11 - Desplazarse a la izquierda de la pantalla
- PF12 - para ir el menú anterior.
- INTRO - para continuar.
Mediante la tecla de función PF4 o bien indicando “alta” en el campo Acción en caso de existir
más peticiones y pulsando Intro, se accede a la siguiente pantalla, donde se introducen los datos
de la petición:
SFP13200 - Subastas-Porcentaje. Mantenimiento de peticiones.
La descripción de campos es análoga a la pantalla anterior.
Las teclas de función activas son:
- PF3 - para terminar.
- PF12 - para ir el menú anterior cancelando la acción.
- INTRO - para continuar.
20 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
Tras introducir los datos y pulsar Intro aparece un mensaje solicitando confirmación:
SFP13200 - Subastas-Porcentaje. Mantenimiento de peticiones. Confirmación de datos
SFP13200 - Subastas-Porcentaje. Mantenimiento de peticiones. Petición registrada
Tras pulsar PF12 está disponible la entrada de los datos de una nueva petición:
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 21
3.4 Subastas por porcentaje. Informe de peticiones
Las entidades participantes en una subasta por porcentaje consultan las peticiones introducidas.
Cada entidad podrá consultar sus propias peticiones y las de sus entidades asociadas.
Se mostrarán todas las vueltas de las subastas en curso.
Mediante transacción se introducen los datos necesarios así como el criterio de ordenación para la
obtención de los listados.
FP14 – Subastas por porcentaje. Información de peticiones
Se accede mediante la siguiente secuencia de selección:
- SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PUBLICOS
- SUBASTAS POR PORCENTAJE. INFORMES DE PETICIONES
En la pantalla SFP14000 se introduce el código de la entidad que accede y se seleccionará la
vuelta para la que se desea obtener información.
Se mostrarán las subastas y las vueltas no resueltas.
Seleccionando la subasta y vuelta y pulsando Intro se accede a la siguiente pantalla, SFP14100,
donde debe seleccionarse un criterio de ordenación para los listados.
Tras pulsar Intro se arranca el trabajo SPF140 que obtendrá los listados.
A la consulta de listados se accede seleccionando:
- CONSULTA DE TRABAJOS Y LISTADOS
22 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
SFP14000 - Subastas-Porcentaje. Peticiones. Informes. Selección de subasta-vuelta
ENTIDAD
- Descripción: Código de la entidad
- E/S: Campo de entrada/salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico.
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
- Código de entidad participante en la subasta-vuelta actual.
- Entidad principal o asociada que accede a la transacción.
ACCIÓN
- Descripción: Selección para establecer el registro a tratar.
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Campo de marca.
IDENTIFICADOR (IDENTIFICADOR + CALIFICADOR)
IDENTIFICADOR
- Descripción: Determina la subasta de manera unívoca.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘aaaamm nn’, donde ‘aaaamm’ es el año y mes en el
que está incluida la fecha de resolución de la subasta y ‘nn’ un número secuencial para
cada aaaamm.
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 23
CALIFICADOR
- Descripción: Informa sobre las características principales de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘O xx’, donde ‘O’ es la inicial del Organismo Emisor
que convoca la subasta (T-Tesoro) y ‘xx’ los valores de Tipo subasta (P-Porcentaje,
I-Importe) y Tipo plazo (D-Diaria, P-Plazo).
DESCRIPTOR CORTO
- Descripción: Texto que describe brevemente la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Texto de 10 posiciones.
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fecha en formato ddmmaaaa.
VUELTA
NUM.
- Descripción: Número de la vuelta dentro de la subasta
E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico entero. Desde 01 en adelante y consecutivo.
ESTADO
- Descripción: Literal que informa de la fase en que se encuentra la vuelta actual.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Ver el apartado “Registro de las características generales de la
subasta”
MAX. ADJUDICAR
- Descripción: Porcentaje a adjudicar en la vuelta
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Derivado (calculado).
24 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
El porcentaje a adjudicar será por defecto el 100% en la primera vuelta. En las siguientes
se calcula como el 100% menos la suma de porcentajes adjudicados en vueltas
anteriores.
- Valores posibles: Porcentaje en formato zz9,999 (3 enteros y 3 decimales).
ADJUDICADO
- Descripción: Acumulado de los porcentajes adjudicados a las entidades para la subasta-
vuelta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Derivado (calculado).
El porcentaje adjudicado es un campo derivado que se calcula como la suma de los
porcentajes (prorrateados, si es el caso) de las peticiones adjudicadas a las entidades en
la subasta-vuelta.
- Valores posibles: Porcentaje en formato zz9,999 (3 enteros y 3 decimales).
Las teclas de función activas son:
- PF3 - para terminar.
- PF7 - para volver a la pantalla anterior dentro de la selección de subastas.
- PF8 - para pasar a la siguiente pantalla y seguir consultando más subastas.
- PF10 - Desplazarse a la derecha de la pantalla
- PF11 - Desplazarse a la izquierda de la pantalla
- PF12 - para ir el menú anterior.
- INTRO - para continuar.
SFP14100 - Subastas-Porcentaje. Peticiones. Informes. Criterio de ordenación
IDENTIFICADOR SUBASTA (IDENTIFICADOR + CALIFICADOR + DESCRIPTOR CORTO)
IDENTIFICADOR
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 25
- Descripción: Determina la subasta de manera unívoca.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘aaaamm nn’, donde ‘aaaamm’ es el año y mes en el
que está incluida la fecha de resolución de la subasta y ‘nn’ un número secuencial para
cada aaaamm.
CALIFICADOR
- Descripción: Informa sobre las características principales de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘O xx’, donde ‘O’ es la inicial del Organismo Emisor
que convoca la subasta (T-Tesoro) y ‘xx’ los valores de Tipo subasta (P-Porcentaje,
I-Importe) y Tipo plazo (D-Diaria, P-Plazo).
DESCRIPTOR CORTO
- Descripción: Texto que describe brevemente la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Texto de 10 posiciones.
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fecha en formato ddmmaaaa.
VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se aplican las
condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso de cesión de fondos
públicos.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fechas en formato ddmmaaaa.
VUELTA (NÚMERO + ESTADO)
NÚMERO
- Descripción: Número de la vuelta dentro de la subasta
E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico entero. Desde 01 en adelante y consecutivo.
26 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
ESTADO
- Descripción: Literal que informa de la fase en que se encuentra la vuelta actual.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Ver el apartado “Registro de las características generales de la
subasta”
ORDENACIÓN
- Descripción: Indicador que determina la ordenación del listado.
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: ‘A’, orden entidad; ‘B’ orden diferencial
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
- No se admiten valores distintos de los indicados
Las teclas de función activas son:
- PF3 - para terminar.
- PF12 - para ir el menú anterior.
- INTRO - para continuar.
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS MESA DE OPERACIONES LISTADO DE PETICIONES (ORDEN: ENTIDAD) (OBT. dd-mm-aaaa, hh:mm) SFPL141A - PAG. nn SUBASTA : aaaamm Pn O xx xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ RESOLUCIÓN: dd-mm-aaaa VIGENCIA : dd-mm-aaaa – dd-mm-aaaa VUELTA : z9 xxxx+xxxx+xxxx+ ENTIDAD PETICION SOLICITADO DIFERENCIAL ACUMULADO ------------------------------------------- -------- ------------ ----------- ------------ 9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9 zz9 -zz9 9 zz9 -zz9 z.zz9 9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9 zz9 -zz9 9 zz9 -zz9 9 zz9 -zz9 9 zz9 -zz9 9 zz9 -zz9 z.zz9 ------------ TOTAL PORCENTAJE SOLICITADO . . . . . . . . . . z.zz9
SFPL141A - Listado de peticiones (Subasta Porcentaje - Orden Entidad)
- Finalidad del listado: Información de peticiones realizadas.
- Contenido del listado Datos generales de la subasta y vuelta; datos de peticiones por
entidad.
- Secuencia de la información: Entidad.
- Niveles de totalización: Porcentaje solicitado por entidad y total.
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 27
- Rupturas de página: Número de líneas.
- Elementos que aparecen en el informe:
OBT.
- Descripción: Fecha (en formato dd-mm-aaaa) y hora (en formato hh:mm) en la
que se ha generado el listado
- Valores por defecto: Fecha y Hora del ordenador
PAG.
- Descripción: Número de página
- Valores por defecto: A partir de 1 y ascendente para la totalidad del listado
SUBASTA
- Descripción: Identificador, calificador y descripción larga de la subasta
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta
VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se
aplican las condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso
de cesión de fondos públicos.
VUELTA
- Descripción: Número y estado de la vuelta para la que se listan las peticiones.
ENTIDAD
- Descripción: Código REN y nombre de la entidad participante en el sistema
que realiza las peticiones.
PETICIÓN
- Descripción: Número de petición de la entidad en la subasta-vuelta.
SOLICITADO
- Descripción: Porcentaje solicitado por la entidad en la petición.
DIFERENCIAL
- Descripción: Diferencial solicitado por la entidad en la petición.
ACUMULADO
- Descripción: Porcentaje total solicitado por la entidad.
TOTAL PORCENTAJE SOLICITADO
- Descripción: Acumulado de porcentajes solicitados por todas las entidades en
la subasta-vuelta.
- Formato:
Ancho de línea: 132 posiciones
Número de líneas por página: 60
28 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS MESA DE OPERACIONES LISTADO DE PETICIONES (ORDEN: DIFERENCIAL P.B.) (OBT. dd-mm-aaaa, hh:mm) SFPL141B - PAG. nn SUBASTA : aaaamm nn O xx xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ RESOLUCIÓN: dd-mm-aaaa VIGENCIA : dd-mm-aaaa – dd-mm-aaaa VUELTA : z9 xxxx+xxxx+xxxx+ ACUMULADO ACUMULADO DIFERENC. ENTIDAD PETICION SOLICITADO DIFERENCIAL (POR DIF) (TOTAL) MEDIO ---------------------------------------- -------- ---------- ----------- --------- --------- --------- zzz9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99 zz9 -zz9 z.zz9 z.zz9 -zz9,9 zzz9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99 zz9 -zz9 z.zz9 z.zz9 -zz9,9 zzz9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99 zz9 -zz9 z.zz9 z.zz9 -zz9,9 zzz9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99 zz9 -zz9 z.zz9 z.zz9 -zz9,9 zzz9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99 zz9 -zz9 z.zz9 z.zz9 -zz9,9 zzz9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99 zz9 -zz9 z.zz9 z.zz9 -zz9,9 *** FIN DE LA INFORMACION ***
SFPL141B - Listado de peticiones (Subasta Porcentaje - Orden Diferencial)
- Finalidad del listado: Información de peticiones realizadas.
- Contenido del listado Datos generales de la subasta y vuelta; datos de peticiones por
entidad.
- Secuencia de la información: Diferencial decreciente
- Niveles de totalización: Ninguno
- Rupturas de página: Número de líneas.
- Elementos que aparecen en el informe:
OBT.
- Descripción: Fecha (en formato dd-mm-aaaa) y hora (en formato hh:mm) en la
que se ha generado el listado
- Valores por defecto: Fecha y Hora del ordenador
PAG.
- Descripción: Número de página
- Valores por defecto: A partir de 1 y ascendente para la totalidad del listado
SUBASTA
- Descripción: Identificador, calificador y descripción larga de la subasta
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta
VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se
aplican las condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso
de cesión de fondos públicos.
VUELTA
- Descripción: Número y estado de la vuelta para la que se listan las peticiones.
ENTIDAD
- Descripción: Código REN y nombre de la entidad participante en el sistema
que realiza las peticiones.
PETICIÓN
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 29
- Descripción: Número de petición de la entidad en la subasta-vuelta.
SOLICITADO
- Descripción: Porcentaje solicitado por la entidad en la petición.
DIFERENCIAL
- Descripción: Diferencial solicitado por la entidad en la petición.
ACUMULADO (POR DIFERENCIAL)
- Descripción: Suma de porcentajes en el tramo de diferencial.
ACUMULADO (TOTAL)
- Descripción: Suma de porcentajes acumulados de los tramos.
DIFERENCIAL MEDIO
- Descripción:. Resultado de multiplicar para cada tramo de diferenciales, el
porcentaje acumulado por el diferencial solicitado y dividido por el porcentaje
total solicitado hasta ese tramo.
- Formato:
Ancho de línea: 132 posiciones
Número de líneas por página: 60
3.5 Subastas por importe. Entrada de peticiones
Una vez establecidas las características generales de la subasta y los parámetros de la vuelta
actual por la Mesa de Operaciones, ésta convoca a las entidades que deberán introducir sus
peticiones.
Las entidades podrán introducir sus propias peticiones y las de sus entidades asociadas.
Sólo se podrán introducir, dar de baja o modificar peticiones para cada subasta-vuelta abierta.
Para las vueltas cerradas únicamente se admitirá su consulta.
El horario de entrada de peticiones debe estar abierto.
El departamento de Operaciones podrá introducir peticiones por cuenta de una entidad en casos
excepcionales tales como caída de línea y otros que impidan dicha entrada.
FP23 – Subastas por importe. Entrada de peticiones
Se accede mediante la siguiente secuencia de selección:
- SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PUBLICOS
- SUBASTAS POR IMPORTE. ENTRADA DE PETICIONES
La transacción presenta un menú de selección, SFP23000, donde se muestran las subastas
abiertas en la fecha de proceso, con la información de todas las vueltas realizadas en las mismas.
Las entidades podrán seleccionar aquellas vueltas que estén abiertas para el alta, baja,
modificación o consulta de peticiones. Para las vueltas cerradas o fuera del horario de
introducción únicamente se admitirá la consulta de las peticiones.
30 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
Una vez seleccionada la vuelta se muestra una segunda pantalla, SFP23100, con información
detallada de la misma, donde las entidades podrán realizar el mantenimiento de sus peticiones.
El comportamiento es similar a la entrada de peticiones por porcentaje y diferencial.
SFP23000 - Subastas-Importe. Entrada de peticiones. Introducción del código de entidad
SFP23000 - Subastas-Importe. Entrada de peticiones. Selección de subasta-vuelta
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 31
ENTIDAD
- Descripción: Código de la entidad
- E/S: Campo de entrada/salida.
- Valores posibles: Numérico.
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
- Código de entidad participante en la subasta-vuelta actual.
- Entidad principal o asociada que accede a la transacción.
IDENTIFICADOR (IDENTIFICADOR + CALIFICADOR)
IDENTIFICADOR
- Descripción: Determina la subasta de manera unívoca.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘aaaamm nn’, donde ‘aaaamm’ es el año y mes en el
que está incluida la fecha de resolución de la subasta y ‘nn’ un número secuencial para
cada aaaamm.
CALIFICADOR
- Descripción: Informa sobre las características principales de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘O xx’, donde ‘O’ es la inicial del Organismo Emisor
que convoca la subasta (T-Tesoro) y ‘xx’ los valores de Tipo subasta (P-Porcentaje,
I-Importe) y Tipo plazo (D-Diaria, P-Plazo).
DESCRIPTOR CORTO
- Descripción: Texto que describe brevemente la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Texto de 10 posiciones.
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fecha en formato ddmmaaaa.
NUM. VUELTA
- Descripción: Número de la vuelta dentro de la subasta
E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
32 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
- Valores posibles: Numérico entero. Desde 01 en adelante y consecutivo.
ESTADO
- Descripción: Literal que informa de la fase en que se encuentra la vuelta actual.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Ver el apartado “Registro de las características generales de la subasta”
IMP. ADJUDICAR
- Descripción: Importe a adjudicar en la vuelta
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Derivado (calculado).
El importe a adjudicar será por defecto el total de la subasta en la primera vuelta. En las
siguientes se calcula como el total menos la suma de importes adjudicados en vueltas
anteriores.
- Valores posibles: Importe en formato zzzzzzzzzz9 (11 enteros).
ADJUDICADO
- Descripción: Acumulado de los importes adjudicados a las entidades para la subasta-vuelta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Derivado (calculado).
El importe adjudicado es un campo derivado que se calcula como la suma de los importes
(prorrateados, si es el caso) de las peticiones adjudicadas a las entidades en la subasta-vuelta.
- Valores posibles: Importe en formato zzzzzzzzzz9 (11 enteros).
Las teclas de función activas son:
- PF3 - para terminar.
- PF7 - para volver a la pantalla anterior dentro de la selección de subastas.
- PF8 - para pasar a la siguiente pantalla y seguir consultando más subastas.
- PF12 - para ir el menú anterior.
- INTRO - para continuar.
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 33
SFP23100 - Subastas-Importe. Entrada de peticiones
ENTIDAD
- Descripción: Código de la entidad
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico. Introducido en la pantalla anterior.
IDENTIFICADOR SUBASTA (IDENTIFICADOR + CALIFICADOR + DESCRIPTOR CORTO)
IDENTIFICADOR
- Descripción: Determina la subasta de manera unívoca.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘aaaamm nn’, donde ‘aaaamm’ es el año y mes en el
que está incluida la fecha de resolución de la subasta y ‘nn’ un número secuencial para
cada aaaamm.
CALIFICADOR
- Descripción: Informa sobre las características principales de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘O xx’, donde ‘O’ es la inicial del Organismo Emisor
que convoca la subasta (T-Tesoro) y ‘xx’ los valores de Tipo subasta (P-Porcentaje,
I-Importe) y Tipo plazo (D-Diaria, P-Plazo).
DESCRIPTOR CORTO
34 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
- Descripción: Texto que describe brevemente la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Texto de 10 posiciones.
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fecha en formato ddmmaaaa.
VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se aplican las
condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso de cesión de fondos
públicos.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fechas en formato ddmmaaaa.
VUELTA (NÚMERO + ESTADO)
NÚMERO
- Descripción: Número de la vuelta dentro de la subasta
E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico entero. Desde 01 en adelante y consecutivo.
ESTADO
- Descripción: Literal que informa de la fase en que se encuentra la vuelta actual.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Ver el apartado “Registro de las características generales de la
subasta”
HORARIO
DESDE
- Descripción: Fecha y hora (inclusive) desde la que es posible la introducción de
peticiones por parte de las entidades para la vuelta actual.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fecha, en formato ddmmaaaa, y hora, en formato hh mm.
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 35
HASTA
- Descripción: Fecha y hora (inclusive) hasta la que es posible la introducción de peticiones
por parte de las entidades para la vuelta actual.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fecha, en formato ddmmaaaa, y hora, en formato hh:mm.
IMP. ADJUDICAR
- Descripción: Importe a adjudicar en la vuelta
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Derivado (calculado).
El importe a adjudicar será por defecto el total de la subasta en la primera vuelta. En las
siguientes se calcula como el total menos la suma de importes adjudicados en vueltas
anteriores.
- Valores posibles: Importe en formato zz.zzz.zzz.zz9 (11 enteros).
PETICIÓN MÁXIMA
- Descripción: Importe máximo que puede solicitar una entidad en cada petición de la vuelta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Importe en formato zz.zzz.zzz.zz9 (11 enteros).
Inicialmente se le asignará el valor del importe a adjudicar en la vuelta.
PETICIONES POR VUELTA
- Descripción: Número máximo de peticiones de la entidad en esta vuelta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico (2 enteros).
LÍNEA PETICIÓN:
Se tratará de que el número de líneas disponibles sea igual al de peticiones por vuelta
ACCIÓN
- Descripción: Efecto a realizar sobre el registro seleccionado.
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Alfabético.
- A - Alta
- B - Baja
- M - Modificación
- D - Detalle
PETICIÓN NÚMERO
36 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
- Descripción: Número de petición por subasta, vuelta y entidad.
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico (2 enteros).
IMPORTE
- Descripción: Importe que solicita la entidad en la petición.
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Importe en formato zz.zzz.zzz.zz9 (11 enteros).
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
- No podrá superar los límites establecidos
TIPO DE INTERÉS
- Descripción: Tipo de interés al que se opta.
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Porcentaje en formato z9,99 (2 enteros y dos decimales).
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
- En el caso de existir límites en el tipo de interés de las peticiones introducidas, se
comprobará que este tipo de interés se encuentra entre los límites establecidos a nivel
de subasta. En caso contrario se mostrará el mensaje “Confirme/modifique el tipo de
interés de la petición nn mediante PF6/Intro”. Si la arquitectura lo permite, se
posicionará el cursor en el tipo de interés de la petición.
- No podrá duplicarse en peticiones de la misma entidad.
Las teclas de función activas son:
- PF3 - para terminar.
- PF4 - alta de peticiones.
- PF7 - para volver a la pantalla anterior dentro de la selección de subastas.
- PF8 - para pasar a la siguiente pantalla y seguir consultando más subastas.
- PF12 - para ir el menú anterior.
- INTRO - para continuar.
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 37
SFP23100 - Subastas-Importe. Mantenimiento de peticiones
El contenido de los campos de esta pantalla se ha descrito anteriormente.
Tras pulsar Intro se solicita confirmación y a continuación se registra la información.
3.6 Subastas por importe. Informe de peticiones
Consulta de las peticiones introducidas en el caso de subastas por importe.
Se mostrarán todas las vueltas de las subastas en curso.
Una entidad únicamente podrá consultar sus peticiones y las de sus asociadas.
Mediante transacción se introducen los datos necesarios así como el criterio de ordenación para la
obtención de los listados.
El tratamiento es similar al de las subastas por porcentaje. Los campos diferentes se especifican
en la descripción de las pantallas.
El proceso asociado es SFP240.
FP24 – Subastas por Importe. Peticiones. Informes
Se accede mediante la siguiente secuencia de selección:
- SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PUBLICOS
- SUBASTAS POR IMPORTE. INFORMES DE PETICIONES
38 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
SFP24000 - Subastas-Importe. Peticiones. Informes. Introducción del código de entidad
SFP24000 - Subastas-Importe. Peticiones. Informes. Selección de subasta-vuelta
ENTIDAD
- Descripción: Código de la entidad
- E/S: Campo de entrada/salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico.
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 39
- Código de entidad participante en la subasta-vuelta actual.
- Entidad principal o asociada que accede a la transacción.
IDENTIFICADOR (IDENTIFICADOR + CALIFICADOR)
IDENTIFICADOR
- Descripción: Determina la subasta de manera unívoca.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘aaaamm nn’, donde ‘aaaamm’ es el año y mes en el
que está incluida la fecha de resolución de la subasta y ‘nn’ un número secuencial para
cada aaaamm.
CALIFICADOR
- Descripción: Informa sobre las características principales de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘O xx’, donde ‘O’ es la inicial del Organismo Emisor
que convoca la subasta (T-Tesoro) y ‘xx’ los valores de Tipo subasta (P-Porcentaje,
I-Importe) y Tipo plazo (D-Diaria, P-Plazo).
DESCRIPTOR CORTO
- Descripción: Texto que describe brevemente la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Texto de 10 posiciones.
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fecha en formato ddmmaaaa.
VUELTA
NUM.
- Descripción: Número de la vuelta dentro de la subasta
E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico entero. Desde 01 en adelante y consecutivo.
ESTADO
40 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
- Descripción: Literal que informa de la fase en que se encuentra la vuelta actual.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Ver el apartado “Registro de las características generales de la
subasta”
IMPORTE ADJUDICAR
- Descripción: importe a adjudicar en la vuelta
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Derivado (calculado).
El importe a adjudicar será por defecto el total previsto para la subasta en la primera
vuelta. En las siguientes se calcula como el total previsto menos la suma de importes
adjudicados en vueltas anteriores.
- Valores posibles: Importe en formato zzzzzzzzzz9 (11 enteros).
ADJCDO
- Descripción: Acumulado de los importes adjudicados a las entidades para la
subasta-vuelta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Derivado (calculado).
El importe adjudicado es un campo derivado que se calcula como la suma de los importes
(prorrateados, si es el caso) de las peticiones adjudicadas a las entidades en la subasta-
vuelta.
- Valores posibles: Importe en formato zzzzzzzzzz9 (11 enteros).
Las teclas de función activas son:
- PF3 - para terminar.
- PF7 - para volver a la pantalla anterior dentro de la selección de subastas.
- PF8 - para pasar a la siguiente pantalla y seguir consultando más subastas.
- PF10 -
- PF11 -
- PF12 - para ir el menú anterior.
- INTRO - para continuar.
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 41
SFP24100 - Subastas-Importe. Peticiones. Informes. Criterio de ordenación
IDENTIFICADOR SUBASTA (IDENTIFICADOR + CALIFICADOR + DESCRIPTOR CORTO)
IDENTIFICADOR
- Descripción: Determina la subasta de manera unívoca.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘aaaamm nn’, donde ‘aaaamm’ es el año y mes en el
que está incluida la fecha de resolución de la subasta y ‘nn’ un número secuencial para
cada aaaamm.
CALIFICADOR
- Descripción: Informa sobre las características principales de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘O xx’, donde ‘O’ es la inicial del Organismo Emisor
que convoca la subasta (T-Tesoro) y ‘xx’ los valores de Tipo subasta (P-Porcentaje,
I-Importe) y Tipo plazo (D-Diaria, P-Plazo).
DESCRIPTOR CORTO
- Descripción: Texto que describe brevemente la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Texto de 10 posiciones.
42 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fecha en formato ddmmaaaa.
VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se aplican las
condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso de cesión de fondos
públicos.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fechas en formato ddmmaaaa.
VUELTA (NÚMERO + ESTADO)
NÚMERO
- Descripción: Número de la vuelta dentro de la subasta
E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico entero. Desde 01 en adelante y consecutivo.
ESTADO
- Descripción: Literal que informa de la fase en que se encuentra la vuelta actual.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Ver el apartado “Registro de las características generales de la
subasta”
ORDENACIÓN
- Descripción: Indicador que determina la ordenación del listado.
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: ‘A’, orden entidad; ‘B’ orden tipo de interés
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
- No se admiten valores distintos de los indicados
Las teclas de función activas son:
- PF3 - para terminar.
- PF12 - para ir el menú anterior.
- INTRO - para continuar.
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 43
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS MESA DE OPERACIONES LISTADO DE PETICIONES (ORDEN: ENTIDAD) (OBT. dd-mm-aaaa, hh:mm) SFPL241A - PAG. nn SUBASTA : aaaamm nn O xx xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ RESOLUCIÓN: dd-mm-aaaa VIGENCIA : dd-mm-aaaa – dd-mm-aaaa VUELTA : nn xxxx+xxxx+xxxx+ ENTIDAD PETICION IMP.SOLICITADO TIPO INTERES IMP. ACUMULADO ------------------------------------------- -------- ---------------- ------------ ---------------- 9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9 zz.zzz.zzz.zz9 z9,99 zz.zzz.zzz.zz9 9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9 zz.zzz.zzz.zz9 z9,99 9 zz.zzz.zzz.zz9 z9,99 9 zz.zzz.zzz.zz9 z9,99 zz.zzz.zzz.zz9 --------------- TOTAL IMPORTE SOLICITADO . . . . . . . . . zzz.zzz.zzz.zz9
SFPL241A - Listado de peticiones (Subasta Importe - Orden Entidad)
- Finalidad del listado: Información de peticiones realizadas.
- Contenido del listado Datos generales de la subasta y vuelta; datos de peticiones por
entidad.
- Secuencia de la información: Entidad.
- Niveles de totalización: Importe solicitado para cada entidad y de todas las entidades.
- Rupturas de página: Número de líneas.
- Elementos que aparecen en el informe:
OBT.
- Descripción: Fecha (en formato dd-mm-aaaa) y hora (en formato hh:mm) en la
que se ha generado el listado
- Valores por defecto: Fecha y Hora del ordenador
PAG.
- Descripción: Número de página
- Valores por defecto: A partir de 1 y ascendente para la totalidad del listado
SUBASTA
- Descripción: Identificador, calificador y descripción larga de la subasta
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta
VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se
aplican las condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso
de cesión de fondos públicos.
VUELTA
- Descripción: Número y estado de la vuelta para la que se listan las peticiones.
ENTIDAD
- Descripción: Código REN y nombre de la entidad participante en el sistema
que realiza las peticiones.
PETICIÓN
- Descripción: Número de petición de la entidad en la subasta-vuelta.
44 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
IMPORTE SOLICITADO
- Descripción: Importe solicitado por la entidad en la petición.
TIPO DE INTERÉS
- Descripción: Tipo de interés solicitado por la entidad en la petición.
IMPORTE ACUMULADO
- Descripción: Acumulado de importes solicitados para cada entidad en la
subasta-vuelta.
TOTAL IMPORTE SOLICITADO
- Descripción: Acumulado de importes solicitados para todas las entidades en la
subasta-vuelta.
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS MESA DE OPERACIONES LISTADO DE PETICIONES (ORDEN: TIPO INTERES) (OBT. dd-mm-aaaa, hh:mm) SFPLnnnB - PAG. nn SUBASTA : aaaamm nn O xx xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ RESOLUCIÓN: dd-mm-aaaa VIGENCIA : dd-mm-aaaa – dd-mm-aaaa VUELTA : nn xxxx+xxxx+xxxx+ ENTIDAD PETICION IMP.SOLICITADO TIPO INTERES ACUMULADO TIPO TIPO MEDIO ------------------------------------------- -------- -------------- ------------ -------------- ------------ 9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9 zz.zzz.zzz.zz9 z9,99 9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9 zz.zzz.zzz.zz9 9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9 zz.zzz.zzz.zz9 zz.zzz.zzz.zz9 z9,99 9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9 zz.zzz.zzz.zz9 z9,99 9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9 zz.zzz.zzz.zz9 9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9 zz.zzz.zzz.zz9 zz.zzz.zzz.zz9 z9,99 --------------- TOTAL IMPORTE SOLICITADO . . . . . . . zzz.zzz.zzz.zz9
SFPL241B - Listado de peticiones (Subasta Importe - Orden Tipo interés)
- Finalidad del listado: Información de peticiones realizadas.
- Contenido del listado Datos generales de la subasta y vuelta; datos de peticiones por
entidad.
- Secuencia de la información: Tipo de interés decreciente
- Niveles de totalización: En el fin de datos por Importe solicitado
- Rupturas de página: Número de líneas.
- Elementos que aparecen en el informe:
OBT.
- Descripción: Fecha (en formato dd-mm-aaaa) y hora (en formato hh:mm) en la
que se ha generado el listado
- Valores por defecto: Fecha y Hora del ordenador
PAG.
- Descripción: Número de página
- Valores por defecto: A partir de 1 y ascendente para la totalidad del listado
SUBASTA
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 45
- Descripción: Identificador, calificador y descripción larga de la subasta
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta
VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se
aplican las condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso
de cesión de fondos públicos.
VUELTA
- Descripción: Número y estado de la vuelta para la que se listan las peticiones.
ENTIDAD
- Descripción: Código REN y nombre de la entidad participante en el sistema
que realiza las peticiones.
PETICIÓN
- Descripción: Número de petición de la entidad en la subasta-vuelta.
SOLICITADO
- Descripción: Importe solicitado por la entidad en la petición.
TIPO DE INTERÉS
- Descripción: Tipo de interés solicitado por la entidad en la petición.
ACUMULADO (POR TIPO DE INTERÉS)
- Descripción: Suma de importes en el tramo de tipo de interés.
ACUMULADO (TOTAL)
- Descripción: Suma de importes acumulados de todas las peticiones.
TIPO DE INTERÉS MEDIO
- Descripción: Resultado de multiplicar para cada tramo de tipos, la cantidad
acumulada a ese tipo por el tipo solicitado y dividido por el importe total
solicitado hasta ese tramo.
3.7 Cesión. Entrada de asignaciones
Cuando se ha determinado el importe que las entidades tienen asignado para cubrir mediante
operaciones de deuda en una determinada subasta, el Departamento de Operaciones del Banco
de España (Unidad de Liquidación de Operaciones de Clientes) les habilita la posibilidad de
asignar referencias para la posterior generación de dichas operaciones.
El departamento de Operaciones podrá introducir asignaciones por cuenta de una entidad en
casos excepcionales, tales como caída de línea u otros, que impidan dicha entrada.
Las funciones básicas a realizar por las entidades son:
Mantenimiento de asignaciones
Cierre de asignaciones
3.7.1 Mantenimiento de asignaciones
Las entidades deben cubrir el importe asignado con el colateral admisible para la subasta.
46 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
Las validaciones que se realizan son:
A nivel general:
Cada entidad únicamente podrá introducir sus propias asignaciones y las de sus asociadas.
Las entidades deberán cubrir los importes asignados, sin superarlos, teniendo la opción de
asignar un importe inferior cuya diferencia con el asignado no podrá exceder el valor del límite
no cubierto establecido para la subasta, denominado ‘Margen’.
Únicamente se podrán cambiar las asignaciones si la entrada de asignaciones está ‘abierta’.
Códigos ISIN:
Se comprobará que existe en el registro del Banco de España.
No se permitirán códigos ISIN cuya fecha de amortización final sea menor o igual a la fecha de
vencimiento de la subasta.
En subastas diarias, los códigos ISIN no podrán tener amortizaciones proporcionales entre
fecha de inicio y fecha de vuelta, inclusive, de la operación.
Deberá cumplir los niveles de calidad crediticia establecidos para la subasta.
Nota:
De forma transitoria y hasta que no se implementen las funciones de gestión del colateral
asignado, no se permitirán en subastas a plazo códigos ISIN con amortización parcial o pago
de cupón intermedio.
En el momento en que la entidad cierre su entrada de asignaciones, se comprobará que dicha
entidad tiene saldo nominal suficiente para cubrir las asignaciones de cada código ISIN según la
última comunicación de Iberclear. En caso contrario, se avisaría de tal circunstancia para que la
entidad lo confirme, no impidiéndose la continuación del proceso. Se marcaría el cierre ‘con
incidencias’. El aviso que aparecerá en pantalla es “De acuerdo con la información aportada por
Iberclear, la entidad no dispone de saldo en uno o varios códigos ISIN”
En el caso de que en el mismo día se realice la asignación para varias subastas, no se controlará
si la entidad tiene saldo suficiente para cubrir todas las asignaciones de un código ISIN en el
conjunto de subastas de la fecha.
FP46 – Entrada de asignaciones. Mantenimiento
Se accede mediante la siguiente secuencia de selección:
- SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PUBLICOS
- ENTRADA DE ASIGNACIONES DE CÓDIGOS ISIN
Se accede a la pantalla SFP46000, donde se introduce el código de entidad.
Una vez validado dicho código se muestran las subastas que tienen cesión en la fecha de proceso
de las que la entidad es adjudicataria.
Seleccionando la subasta se accede a la pantalla SFP46100 que muestra un menú que permite
optar entre Entrada de asignaciones o Cierre de la entrada.
Mediante la opción 1 se accede a la pantalla SFP46150 donde la entidad podrá realizar el
mantenimiento de sus asignaciones siempre que la entrada esté abierta.
Si la entidad no ha introducido ninguna asignación el alta de las mismas se inicia pulsando PF4
(alta masiva).
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 47
Si la entidad ha introducido previamente asignaciones, éstas se muestran en la pantalla pudiendo
introducirse nuevas asignaciones mediante PF4, alta masiva, o de forma individualizada
seleccionando ‘alta’ en el desplegable ‘Acción’ de una de las asignaciones.
El mantenimiento se realiza seleccionando la opción requerida en el desplegable ‘Acción’ de la
asignación a tratar.
SFP46000 – Cesión de fondos. Asignaciones. Introducción del código de entidad
SFP46000 – Cesión de fondos. Asignaciones. Selección de subasta
48 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
ENTIDAD
- Descripción: Código de la entidad que introduce las asignaciones
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico (4 enteros).
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
- Código de entidad adjudicataria de la subasta.
FECHA DE PROCESO
- Descripción: Fecha de actividad del sistema.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fecha en formato ddmmaaaa.
Fecha hábil en Target.
ACCION
- Descripción: Selección de subasta y vuelta.
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Marca.
SUBASTA
IDENTIFICADOR
- Descripción: Determina la subasta de manera unívoca.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘aaaamm nn’, donde ‘aaaamm’ es el año y mes en el
que está incluida la fecha de resolución de la subasta y ‘nn’ un número secuencial para cada
aaaamm.
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
- Existencia en el archivo de Características de Subastas.
CALIFICADOR
- Descripción: Informa sobre las características principales de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘O xx’, donde ‘O’ es la inicial del Organismo Emisor
que convoca la subasta (T-Tesoro) y ‘xx’ los valores de Tipo subasta (P-Porcentaje, I-Importe) y
Tipo plazo (D-Diaria, P-Plazo).
DESCRIPTOR CORTO
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 49
- Descripción: Texto que describe brevemente la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Texto de 10 posiciones.
IMPORTE ASIGNADO
- Descripción: Importe que debe cubrir la entidad mediante operaciones.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico (12 enteros).
MARGEN
- Descripción: Importe máximo que la entidad puede dejar sin cubrir por debajo del importe
asignado.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico (6 enteros).
ENTRADA
- Descripción: Literal identificativo del avance del proceso
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Alfanumérico (10 posiciones).
Abierta – Se permite la entrada de asignaciones a las entidades
Cerrada – No se permite la entrada de asignaciones a las entidades
Cierre forzado – El departamento de Operaciones ha cerrado la entrada de asignaciones a
la entidad en la subasta.
Las teclas de función activas son:
- PF3 - Terminar
- PF7 - Volver a la pantalla anterior dentro de la selección de subastas
- PF8 - Pasar a la siguiente pantalla y seguir consultando más subastas
- PF10 - Desplazarse a la derecha de la pantalla
- PF11 - Desplazarse a la izquierda de la pantalla
- PF12 - Ir al menú anterior
- INTRO - Continuar
50 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
SFP46100 – Cesión. Asignaciones. Selección Entrada/Cierre
ENTIDAD
- Descripción: Código de la entidad que introduce las asignaciones
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico (4 enteros).
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
- Código de entidad adjudicataria de subasta en vigor.
FECHA DE PROCESO
- Descripción: Fecha de actividad del sistema.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fecha en formato ddmmaaaa.
Fecha hábil en Target.
SUBASTA
IDENTIFICADOR
- Descripción: Determina la subasta de manera unívoca.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘aaaamm nn’, donde ‘aaaamm’ es el año y mes en el
que está incluida la fecha de resolución de la subasta y ‘nn’ un número secuencial para cada
aaaamm.
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 51
- Existencia en el archivo de Características de Subastas.
CALIFICADOR
- Descripción: Informa sobre las características principales de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘O xx’, donde ‘O’ es la inicial del Organismo Emisor
que convoca la subasta (T-Tesoro) y ‘xx’ los valores de Tipo subasta (P-Porcentaje, I-Importe) y
Tipo plazo (D-Diaria, P-Plazo).
DESCRIPTOR CORTO
- Descripción: Texto que describe brevemente la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Texto de 10 posiciones.
FECHA DE VUELTA
- Descripción: Fecha de devolución del efectivo.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fecha en formato ddmmaaaa.
Fecha hábil en Target.
IMPORTE ASIGNADO
- Descripción: Importe que debe cubrir la entidad mediante operaciones.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico (12 enteros).
EFECTIVO CUBIERTO
- Descripción: Importe efectivo cubierto por la entidad con asignaciones.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico (12 enteros y 2 decimales).
ESTADO ENTRADA
- Descripción: Literal identificativo del estado del proceso.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Alfabético (10 posiciones).
Abierta – Se permite la entrada de asignaciones por las entidades
Cerrada – La entidad ha cerrado la entrada de asignaciones.
52 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
C. forzado – El departamento de Operaciones ha forzado el cierre de la entrada.
OPCIÓN
- Descripción: Cada una de las alternativas a las que se puede optar.
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico entero. En el rango comprendido entre 1 y 2, ambos inclusive.
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
- No se admiten valores fuera del rango establecido.
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
- No se admiten valores fuera del establecido
Las teclas de función activas son:
- PF3 - Terminar
- PF12 - Ir al menú anterior
- INTRO - Continuar
SFP46150 - Cesión. Asignaciones. Entrada
ENTIDAD
- Descripción: Código de la entidad que introduce las asignaciones
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico (4 enteros).
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
- Código de entidad adjudicataria de la subasta.
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 53
FECHA DE PROCESO
- Descripción: Fecha de actividad del sistema.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fecha en formato ddmmaaaa.
Fecha hábil en Target.
SUBASTA
IDENTIFICADOR
- Descripción: Determina la subasta de manera unívoca.
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘aaaamm nn’, donde ‘aaaamm’ es el año y mes en el
que está incluida la fecha de resolución de la subasta y ‘nn’ un número secuencial para cada
aaaamm.
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
- Existencia en el archivo de Características de Subastas.
CALIFICADOR
- Descripción: Informa sobre las características principales de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘O xx’, donde ‘O’ es la inicial del Organismo Emisor
que convoca la subasta (T-Tesoro) y ‘xx’ los valores de Tipo subasta (P-Porcentaje, I-Importe) y
Tipo plazo (D-Diaria, P-Plazo).
DESCRIPTOR CORTO
- Descripción: Texto que describe brevemente la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Texto de 10 posiciones.
FECHA DE VUELTA
- Descripción: Fecha de devolución del efectivo.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fecha en formato ddmmaaaa.
Fecha hábil en Target.
IMPORTE ASIGNADO
- Descripción: Importe que debe cubrir la entidad mediante operaciones.
54 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico (12 enteros).
EFECTIVO CUBIERTO
- Descripción: Importe efectivo cubierto por la entidad con asignaciones.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico (12 enteros y 2 decimales).
ESTADO ENTRADA
- Descripción: Literal identificativo del estado del proceso.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Alfabético (10 posiciones).
Abierta – Se permite la entrada de asignaciones por las entidades
Cerrada – La entidad ha cerrado la entrada de asignaciones.
C. forzado – El departamento de Operaciones ha forzado el cierre de la entrada.
ACCIÓN
- Descripción: Efecto a realizar sobre el registro seleccionado.
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Alfabético.
- A - Alta
- B - Baja
- M - Modificación
- D - Detalle
CÓDIGO ISIN
- Descripción: Identificador de los valores.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Alfanumérico (12 posiciones).
NOMINAL
- Descripción: Importe nominal de los valores.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico en formato zzz.zzz.zzz.zz9,99 (12 enteros y 2 decimales).
EFECTIVO
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 55
- Descripción: Importe efectivo de los valores.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Derivado (calculado).
El importe efectivo se calcula como el producto del precio por el importe nominal.
- Valores posibles: Numérico en formato zzz.zzz.zzz.zz9,99 (12 enteros y 2 decimales).
NÚMERO DE ORDEN
- Descripción: Número secuencial asignado por el sistema.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Derivado (calculado).
Inicializado a 1 para cada fecha de proceso.
- Valores posibles: Numérico en formato zzz9 (4 enteros).
Las teclas de función activas son:
- PF3 - Terminar
- PF4 - Alta masiva de asignaciones
- PF7 - Volver a la pantalla anterior dentro de la selección de registros
- PF8 - Avanzar a la siguiente pantalla y seguir consultando más registros
- PF12 - Ir al menú anterior
- INTRO - Continuar
Seleccionando ‘Alta’ en el campo ‘ACCIÓN’ y pulsando ‘Intro’:
SFP46160 - Cesión. Asignaciones. Entrada. Alta individual
El contenido y significado de los campos es similar a la anterior pantalla
56 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
Las teclas de función activas son:
- PF3 - Terminar
- PF12 - Ir al menú anterior
- INTRO - Continuar
Pulsando PF4 en la pantalla SFP46150 se accede a la pantalla:
SFP46180 - Cesión. Asignaciones. Entrada. Alta masiva
El contenido y significado de los campos es similar a la anterior pantalla.
Las teclas de función activas son:
- PF3 - Terminar
- PF7 - Volver a la pantalla anterior dentro de la selección de registros
- PF8 - Avanzar a la siguiente pantalla y seguir consultando más registros
- PF12 - Ir al menú anterior
- INTRO - Continuar
3.7.2 Cierre de la entrada de asignaciones
Las entidades deben cerrar la entrada de asignaciones para cada subasta una vez cubierto el
importe asignado.
Se realizan las siguientes validaciones:
Cada entidad únicamente podrá cerrar la entrada de sus propias asignaciones y la de sus
asociadas.
No se permitirá el cierre si no se ha cubierto el importe asignado, sin superarlo, con una
diferencia superior al valor del límite no cubierto establecido para la subasta (margen).
El cierre se realiza a nivel de subasta.
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 57
En el momento del cierre, se comprobará que la entidad tiene saldo suficiente, según la
información enviada por Iberclear, para cubrir las asignaciones de cada código ISIN. Si no
fuera así se avisaría de tal circunstancia, solicitando confirmación a la entidad para permitir el
cierre. En este caso se marcará el cierre ‘con incidencias’.
FP46 – Entrada de asignaciones. Cierre
Se accede mediante la siguiente secuencia de selección:
- SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PUBLICOS
- ENTRADA DE ASIGNACIONES DE CÓDIGOS ISIN
Se accede a la pantalla SFP46000, donde se introduce el código de entidad.
Una vez validado dicho código se muestran las subastas que tienen cesión en la fecha de proceso
de las que la entidad es adjudicataria.
Seleccionando la subasta se accede a la pantalla SFP46100 que muestra un menú que permite
optar entre Entrada de asignaciones o Cierre de la entrada.
Mediante la opción 2 se accede a la pantalla SFP46120. Introduciendo ‘S’ en el campo ‘Cerrar
entrada’, aparecerá un mensaje de aviso requiriendo conformidad a la entidad.
Tras pulsar PF6 se marcará como cerrada la entrada de asignaciones de la misma. El cierre se
realiza a nivel de subasta.
Si el Departamento de Operaciones tiene activo el envío automático de operaciones a Iberclear
para la subasta, se ejecutará el proceso SFP046 que, a partir de las asignaciones introducidas por
la entidad, genera y envía dichas operaciones. En caso contrario, el envío de operaciones se
realizará a solicitud del Departamento de Operaciones. Con el envío, ya sea automático o manual
se genera el listado SFPL461- Asignaciones introducidas por entidad.
SFP46120 - Cesión. Asignaciones. Cierre
58 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
ENTIDAD
- Descripción: Código de la entidad que introduce las asignaciones
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico (4 enteros).
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
- Código de entidad adjudicataria de subasta en vigor.
FECHA DE PROCESO
- Descripción: Fecha de actividad del sistema.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fecha en formato ddmmaaaa.
Fecha hábil en Target.
SUBASTA
IDENTIFICADOR
- Descripción: Determina la subasta de manera unívoca.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘aaaamm nn’, donde ‘aaaamm’ es el año y mes en el
que está incluida la fecha de resolución de la subasta y ‘nn’ un número secuencial para cada
aaaamm.
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
- Existencia en el archivo de Características de Subastas.
CALIFICADOR
- Descripción: Informa sobre las características principales de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘O xx’, donde ‘O’ es la inicial del Organismo Emisor
que convoca la subasta (T-Tesoro) y ‘xx’ los valores de Tipo subasta (P-Porcentaje, I-Importe) y
Tipo plazo (D-Diaria, P-Plazo).
DESCRIPTOR CORTO
- Descripción: Texto que describe brevemente la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Texto de 10 posiciones.
ESTADO ENTRADA
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 59
- Descripción: Literal identificativo del estado del proceso.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Alfabético (10 posiciones).
Abierta – Se permite la entrada de asignaciones por las entidades
Cerrada – La entidad ha cerrado la entrada de asignaciones.
C. forzado – El departamento de Operaciones ha forzado el cierre de la entrada.
IMPORTE ASIGNADO
- Descripción: Importe que debe cubrir la entidad mediante operaciones.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico (12 enteros).
EFECTIVO CUBIERTO
- Descripción: Importe efectivo cubierto por la entidad con asignaciones.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Numérico (12 enteros y 2 decimales).
CIERRE DE ASIGNACIONES
- Descripción: Indica si la entidad desea cerrar sus asignaciones..
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Alfabético (1 posición).
S – La entidad desea cerrar sus asignaciones
Las teclas de función activas son:
- PF3 - Terminar
- PF12 - Ir al menú anterior
- INTRO - Continuar
60 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
NEAP008 - Cesión. Asignaciones. Confirmación de cierre
Las teclas de función activas son:
- PF6 - Confirmar el cierre
- PF12 - Ir al menú anterior
- INTRO - Continuar
3.8 Consulta de niveles de calidad crediticia
Las entidades desean conocer si una determinada referencia se admite como colateral en la fecha
de proceso para las operaciones de cesión de una subasta dada.
Validaciones:
- La subasta debe existir en el archivo de Características de subastas del sistema SFP
- El código ISIN debe existir en el archivo de Emisiones del sistema CAT en Banco de España
FP35 – Consulta de niveles de calidad crediticia
Se accede mediante la siguiente secuencia de selección:
- SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PUBLICOS
- CONSULTA DE NIVELES DE CALIDAD CREDITICIA
Se accede a la pantalla SFP46000, donde se introduce el identificador de la subasta y la referencia
a consultar.
Tras pulsar Intro, el sistema realiza las validaciones establecidas para los campos introducidos.
Si los datos de entrada están correctos se comprueban los niveles de calidad mostrando los
mensajes “La referencia es válida” ó “La referencia no es válida”, según el caso.
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 61
SFP35000 - Consulta de niveles de calidad crediticia. Entrada de datos
SFP35001 - Consulta de niveles de calidad crediticia
IDENTIFICADOR SUBASTA (IDENTIFICADOR + CALIFICADOR + DESCRIPTOR CORTO)
IDENTIFICADOR
62 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
- Descripción: Determina la subasta de manera unívoca.
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘aaaamm nn’, donde ‘aaaamm’ es el año y mes en
el que está incluida la fecha de resolución de la subasta y ‘nn’ un número secuencial para
cada aaaamm.
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
- Existencia en el archivo de Características de Subastas.
CALIFICADOR
- Descripción: Informa sobre las características principales de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Será de la forma ‘O xx’, donde ‘O’ es la inicial del Organismo Emisor
que convoca la subasta (T-Tesoro) y ‘xx’ los valores de Tipo subasta (P-Porcentaje,
I-Importe) y Tipo plazo (D-Diaria, P-Plazo).
DESCRIPTOR CORTO
- Descripción: Texto que describe brevemente la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Texto de 10 posiciones.
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fecha en formato ddmmaaaa.
VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se aplican las
condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso de cesión de fondos
públicos.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Fechas en formato ddmmaaaa.
REFERENCIA
- Descripción: Código ISIN admisible como colateral.
- E/S: Campo de entrada.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Alfanumérico (12 posiciones).
- Verificaciones: Las validaciones que tiene asociado dicho elemento son:
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 63
- Existencia en el archivo de Emisiones de la aplicación CAT
TIPO DE DEUDA
- Descripción: Tipo de deuda de la referencia, según codificación de la aplicación CAT.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Alfanumérico (3 posiciones).
MENSAJE
- Descripción: Texto que informa de la validez como colateral de la referencia introducida.
- E/S: Campo de salida.
- D/B: Campo básico.
- Valores posibles: Alfanumérico (40 posiciones).
Las teclas de función activas son:
- PF3 - Terminar
- PF12 - Ir al menú anterior
- INTRO - Continuar
64 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
3.9 Consulta de listados
Además de los listados solicitados por ellas mismas, las entidades podrán consultar los siguientes
informes enviados desde el Departamento de Operaciones del Banco de España:
Comunicación de convocatoria de primera vuelta
Comunicación de convocatoria de siguientes vueltas
Subastas por porcentaje. Comunicación del resultado de la vuelta
Subastas por importe. Comunicación del resultado de la vuelta
Comunicación de la resolución de la subasta
Aviso de ampliación del colateral
Previsión del saldo a traspasar
Aviso de previsión semanal
Aviso de previsión diaria
Saldos nominales de deuda disponibles
3.9.1 Comunicación de convocatoria de primera vuelta
La Mesa de Operaciones del Banco de España envía a las entidades la comunicación de la
convocatoria de la primera vuelta.
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS MESA DE OPERACIONES COMUNICACIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBASTA (OBT. dd-mm-aaaa, hh:mm) SFPL3111 - PAG. nn LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA CONVOCA LA SIGUIENTE | (*) Literal O.P. SUBASTA DE LIQUIDEZ DEL TESORO: | (RESOLUCIÓN DE dd-mm-aaaa. BOE. NUM. 999 DE dd-mm-aaaa PAG. 99999) IDENTIFICADOR DE LA SUBASTA: aaaamm Pn xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ FECHA DE RESOLUCIÓN. . . . : dd-mm-aaaa PERIODO DE VIGENCIA. . . . : dd-mm-aaaa a dd-mm-aaaa PETICIONES: PORCENTAJE MÍNIMO. . . . : Z9,99 % NÚMERO MÁXIMO . . . . . : Z9 LAS PETICIONES SE REALIZARAN A TRAVES DEL TERMINAL DEL BANCO DE ESPAÑA MEDIANTE LA TRANSACCION FP13 (VER MANUAL DE ENTIDADES) EN EL SIGUIENTE HORARIO: desde el dd-mm-aaaa a las hh:mm hasta el dd-mm-aaaa a las hh:mm xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ texto introducido en la transacción +xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ (*) Literal según el O.P.
SFPL3111 - Subastas-Porcentaje. Comunicación de convocatoria (primera vuelta)
- Finalidad del listado: Comunicación a las entidades de la convocatoria de subasta.
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 65
- Contenido del listado Características de la subasta, parámetros de la vuelta y texto de
convocatoria (Vuelta 01, Subastas por Porcentaje).
- Elementos que aparecen en el informe:
OBT.
- Descripción: Fecha (en formato dd-mm-aaaa) y hora (en formato hh:mm) en la
que se ha generado el listado
- Valores por defecto: Fecha y Hora del ordenador
PAG.
- Descripción: Número de página
- Valores por defecto: A partir de 1 y ascendente para la totalidad del listado
LITERAL O.P.
- Descripción: Encabezamiento de la comunicación variable según el organismo
principal convocante.
- Valores por defecto:
Tesoro: “La Dirección General del Tesoro y Política Financiera convoca la
subasta de liquidez del Tesoro:”
RESOLUCIÓN DE
- Descripción: Fecha de la resolución por la que se convoca la subasta.
BOE NUM.
- Descripción: Número del BOE en que se publica la resolución por la que se
convoca la subasta.
DE
- Descripción: Fecha publicación en el BOE de la resolución por la que se
convoca la subasta.
PAG.
- Descripción: Número de página del BOE en que se publica la resolución por la
que se convoca la subasta.
IDENTIFICADOR DE LA SUBASTA
- Descripción: Identificador y descripción larga de la subasta
FECHA DE RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta
PERIODO DE VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se
aplican las condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso
de cesión de fondos públicos
PORCENTAJE MÍNIMO
- Descripción: Límite inferior para el porcentaje a solicitar en las peticiones.
NÚMERO MÁXIMO
- Descripción: Número máximo de peticiones que puede realizar cada entidad
por vuelta de la subasta.
DESDE EL
- Descripción: Fecha y hora (inclusive) desde la que es posible la introducción de
peticiones por parte de las entidades para la vuelta actual (01).
HASTA
- Descripción: Fecha y hora (inclusive) hasta la que es posible la introducción de
peticiones por parte de las entidades para la vuelta actual (01).
TEXTO
66 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
- Descripción: Texto libre, introducido por la Mesa de Operaciones, para la
comunicación de la vuelta 01 en subastas por porcentaje.
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS MESA DE OPERACIONES COMUNICACIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBASTA (OBT. dd-mm-aaaa, hh:mm) SFPL3112 - PAG. nn LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA CONVOCA LA SIGUIENTE | LITERAL SUBASTA DE LIQUIDEZ DEL TESORO: | (RESOLUCIÓN DE dd-mm-aaaa. BOE. NUM. 999 DE dd-mm-aaaa PAG. 99999) IDENTIFICADOR DE LA SUBASTA: aaaamm In xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ FECHA DE RESOLUCIÓN. . . . : dd-mm-aaaa PERIODO DE VIGENCIA. . . . : dd-mm-aaaa a dd-mm-aaaa PETICIONES: IMPORTE MÍNIMO.. . . . . : zzz.zzz.zz9 NÚMERO MÁXIMO . . . . . : Z9 LAS PETICIONES SE REALIZARAN A TRAVES DEL TERMINAL DEL BANCO DE ESPAÑA MEDIANTE LA TRANSACCION FP23 (VER MANUAL DE ENTIDADES) EN EL SIGUIENTE HORARIO: desde el dd-mm-aaaa a las hh:mm hasta el dd-mm-aaaa a las hh:mm xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ texto introducido en la transacción +xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+
SFPL3112 - Subastas-Importe. Comunicación de convocatoria (primera vuelta)
- Finalidad del listado: Comunicación a las entidades de la convocatoria de subasta.
- Contenido del listado Características de la subasta, parámetros de la vuelta y texto de
convocatoria (Vuelta 01, Subastas por Importe).
- Elementos que aparecen en el informe:
OBT.
- Descripción: Fecha (en formato dd-mm-aaaa) y hora (en formato hh:mm) en la
que se ha generado el listado
- Valores por defecto: Fecha y Hora del ordenador
PAG.
- Descripción: Número de página
- Valores por defecto: A partir de 1 y ascendente para la totalidad del listado
LITERAL
- Descripción: Encabezamiento de la comunicación.
- Valores por defecto:
Tesoro: “La Dirección General del Tesoro y Política Financiera convoca la
subasta de liquidez del Tesoro:”
RESOLUCIÓN DE
- Descripción: Fecha de la resolución por la que se convoca la subasta.
BOE NUM.
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 67
- Descripción: Número del BOE en que se publica la resolución por la que se
convoca la subasta.
DE
- Descripción: Fecha publicación en el BOE de la resolución por la que se
convoca la subasta.
PAG.
- Descripción: Número de página del BOE en que se publica la resolución por
la que se convoca la subasta.
IDENTIFICADOR DE LA SUBASTA
- Descripción: Identificador y descripción larga de la subasta
FECHA DE RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta
PERIODO DE VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se
aplican las condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso
de cesión de fondos públicos
IMPORTE MÍNIMO
- Descripción: Límite inferior para el importe a solicitar en las peticiones.
NÚMERO MÁXIMO
- Descripción: Número máximo de peticiones que puede realizar cada entidad
por vuelta de la subasta.
DESDE EL
- Descripción: Fecha y hora (inclusive) desde la que es posible la introducción de
peticiones por parte de las entidades para la vuelta actual (01).
HASTA
- Descripción: Fecha y hora (inclusive) hasta la que es posible la introducción de
peticiones por parte de las entidades para la vuelta actual (01).
TEXTO
- Descripción: Texto libre, introducido por la Mesa de Operaciones, para la
comunicación de la vuelta 01 en subastas por importe.
3.9.2 Comunicación de convocatoria de siguientes vueltas
La Mesa de Operaciones del Banco de España envía a las entidades la comunicación de la
convocatoria de la vuelta 02 y siguientes .
68 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS MESA DE OPERACIONES COMUNICACIÓN DE CONVOCATORIA DE NUEVA VUELTA (OBT. dd-mm-aaaa, hh:mm) SFPL3113 - PAG. nn LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA CONVOCA xxxx+xxxx+xxxx+ | LITERAL DE LA SUBASTA DE LIQUIDEZ DEL TESORO: | (RESOLUCIÓN DE dd-mm-aaaa. BOE. NUM. 999 DE dd-mm-aaaa pág. 99999) IDENTIFICADOR DE LA SUBASTA: aaaamm Pn xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ FECHA DE RESOLUCIÓN. . . . : dd-mm-aaaa PERIODO DE VIGENCIA. . . . : dd-mm-aaaa a dd-mm-aaaa VUELTA. . . . . . . . . . : z9 PETICIONES: PORCENTAJE MÍNIMO. . . . : Z9,99 % NÚMERO MÁXIMO . . . . . : Z9 LAS PETICIONES SE REALIZARAN A TRAVES DEL TERMINAL DEL BANCO DE ESPAÑA MEDIANTE LA TRANSACCION FP13 (VER MANUAL DE ENTIDADES) EN EL SIGUIENTE HORARIO: desde el dd-mm-aaaa a las hh:mm hasta el dd-mm-aaaa a las hh:mm xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ texto introducido en la transacción +xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+
SFPL3113 - Subastas-Porcentaje. Comunicación de convocatoria de nueva vuelta
- Finalidad del listado: Comunicación a las entidades de la convocatoria de nueva vuelta en la
subasta.
- Contenido del listado Características de la subasta, parámetros de la vuelta y texto de
convocatoria (Vuelta 02 y siguientes, Subastas por Porcentaje).
- Elementos que aparecen en el informe:
OBT.
- Descripción: Fecha (en formato dd-mm-aaaa) y hora (en formato hh:mm) en la
que se ha generado el listado
- Valores por defecto: Fecha y Hora del ordenador
PAG.
- Descripción: Número de página
- Valores por defecto: A partir de 1 y ascendente para la totalidad del listado
LITERAL
- Descripción: Encabezamiento de la comunicación.
- Valores por defecto:
Tesoro: “La Dirección General del Tesoro y Política Financiera convoca
‘Literal vuelta’ de la subasta de liquidez del Tesoro:”
LITERAL VUELTA
- Descripción: Texto que indica el orden de la vuelta: “segunda vuelta”, “tercera
vuelta” ....
RESOLUCIÓN DE
- Descripción: Fecha de la resolución por la que se convoca la subasta.
BOE NUM.
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 69
- Descripción: Número del BOE en que se publica la resolución por la que se
convoca la subasta.
DE
- Descripción: Fecha publicación en el BOE de la resolución por la que se
convoca la subasta.
PAG.
- Descripción: Número de página del BOE en que se publica la resolución por la
que se convoca la subasta.
IDENTIFICADOR DE LA SUBASTA
- Descripción: Identificador y descripción larga de la subasta
FECHA DE RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta
PERIODO DE VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se
aplican las condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso
de cesión de fondos públicos
PORCENTAJE MÍNIMO
- Descripción: Límite inferior para el porcentaje a solicitar en las peticiones.
NÚMERO MÁXIMO
- Descripción: Número máximo de peticiones que puede realizar cada entidad
por vuelta de la subasta.
DESDE EL
- Descripción: Fecha y hora (inclusive) desde la que es posible la introducción de
peticiones por parte de las entidades para la vuelta actual.
HASTA
- Descripción: Fecha y hora (inclusive) hasta la que es posible la introducción de
peticiones por parte de las entidades para la vuelta actual.
TEXTO
- Descripción: Texto libre, introducido por la Mesa de Operaciones, para la
comunicación de la vuelta 02 y siguientes en subastas por porcentaje.
70 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS MESA DE OPERACIONES COMUNICACIÓN DE CONVOCATORIA DE NUEVA VUELTA (OBT. dd-mm-aaaa, hh:mm) SFPL3114 - PAG. nn LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA CONVOCA xxxx+xxxx+xxxx+ | LITERAL DE LA SUBASTA DE LIQUIDEZ DEL TESORO: | (RESOLUCIÓN DE dd-mm-aaaa. BOE. NUM. 999 DE dd-mm-aaaa pág. 99999) IDENTIFICADOR DE LA SUBASTA: aaaamm In xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ FECHA DE RESOLUCIÓN. . . . : dd-mm-aaaa PERIODO DE VIGENCIA. . . . : dd-mm-aaaa a dd-mm-aaaa VUELTA. . . . . . . . . . : z9 PETICIONES: IMPORTE MÍNIMO.. . . . . : zzz.zzz.zz9 NÚMERO MÁXIMO . . . . . : Z9 LAS PETICIONES SE REALIZARAN A TRAVES DEL TERMINAL DEL BANCO DE ESPAÑA MEDIANTE LA TRANSACCION FP23 (VER MANUAL DE ENTIDADES) EN EL SIGUIENTE HORARIO: desde el dd-mm-aaaa a las hh:mm hasta el dd-mm-aaaa a las hh:mm xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ texto introducido en la transacción +xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+
SFPL3114 - Subastas-Importe. Comunicación de convocatoria de nueva vuelta
- Finalidad del listado: Comunicación a las entidades de la convocatoria de nueva vuelta en la
subasta.
- Contenido del listado Características de la subasta, parámetros de la vuelta y texto de
convocatoria (Vuelta 02 y siguientes, Subastas por Importe).
- Elementos que aparecen en el informe:
OBT.
- Descripción: Fecha (en formato dd-mm-aaaa) y hora (en formato hh:mm) en la
que se ha generado el listado
- Valores por defecto: Fecha y Hora del ordenador
PAG.
- Descripción: Número de página
- Valores por defecto: A partir de 1 y ascendente para la totalidad del listado
LITERAL
- Descripción: Encabezamiento de la comunicación.
- Valores por defecto:
Tesoro: “La Dirección General del Tesoro y Política Financiera convoca
‘Literal vuelta’ de la subasta de liquidez del Tesoro:”
LITERAL VUELTA
- Descripción: Texto que indica el orden de la vuelta: “segunda vuelta”, “tercera
vuelta” ....
RESOLUCIÓN DE
- Descripción: Fecha de la resolución por la que se convoca la subasta.
BOE NUM.
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 71
- Descripción: Número del BOE en que se publica la resolución por la que se
convoca la subasta.
DE
- Descripción: Fecha publicación en el BOE de la resolución por la que se
convoca la subasta.
PAG.
- Descripción: Número de página del BOE en que se publica la resolución por la
que se convoca la subasta.
DESDE EL
- Descripción: Fecha y hora (inclusive) desde la que es posible la introducción de
peticiones por parte de las entidades para la vuelta actual.
HASTA
- Descripción: Fecha y hora (inclusive) hasta la que es posible la introducción de
peticiones por parte de las entidades para la vuelta actual.
IDENTIFICADOR DE LA SUBASTA
- Descripción: Identificador y descripción larga de la subasta
FECHA DE RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta
PERIODO DE VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se
aplican las condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso
de cesión de fondos públicos
IMPORTE MÍNIMO
- Descripción: Límite inferior para el importe a solicitar en las peticiones.
NÚMERO MÁXIMO
- Descripción: Número máximo de peticiones que puede realizar cada entidad
por vuelta de la subasta.
TEXTO
- Descripción: Texto libre, introducido por la Mesa de Operaciones, para la
comunicación de la vuelta 02 y siguientes en subastas por porcentaje.
3.9.3 Subastas por porcentaje. Comunicación del resultado de la vuelta
Una vez realizado el corte definitivo de la vuelta en una subasta por porcentaje, la Mesa de
Operaciones informa a las entidades participantes en la misma del resultado de la adjudicación.
Cada entidad participante recibirá información de sus propias peticiones y de las de sus entidades
asociadas.
72 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS MESA DE OPERACIONES COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DE LA VUELTA (OBT. dd-mm-aaaa, hh:mm) SFPL1711 - PAG. nn *************************************LITERAL******************************************************* SUBASTA : aaaamm nn O xx xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ RESOLUCIÓN: dd-mm-aaaa VIGENCIA : dd-mm-aaaa – dd-mm-aaaa VUELTA : Z9 con el siguiente resultado: Porcentaje solicitado: ZZ9 Porcentaje adjudicado: ZZ9,999 Diferencial medio : -ZZ9,99 Diferencial marginal : -ZZ9 Prorrateo al marginal: zz9,999% Información de la entidad: 9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Peticiones realizadas: Numero Porcentaje Diferencial petición solicitado (en p.b.) -------- ------------ ----------- z9 ZZ9 -ZZ9 z9 ZZ9 -ZZ9 z9 ZZ9 -ZZ9 Resultado de la adjudicación: Porcentaje adjudicado: ZZ9,999 Diferencial medio : -Zz9,9
SFPL1711 - Subastas-Porcentaje. Comunicación del resultado de la vuelta
- Finalidad del listado: Comunicación a las entidades participantes en una vuelta (con
peticiones realizadas) del resultado de la misma.
- Contenido del listado Datos de la subasta y vuelta y resultados de adjudicaciones de la
misma.
- Elementos que aparecen en el informe:
OBT.
- Descripción: Fecha (en formato dd-mm-aaaa) y hora (en formato hh:mm) en la
que se ha generado el listado
- Valores por defecto: Fecha y Hora del ordenador
PAG.
- Descripción: Número de página
- Valores por defecto: A partir de 1 y ascendente para la totalidad del listado
LITERAL
- Descripción: Encabezado.
- Valores por defecto:
O.P. = ‘T’ (Tesoro): “La Dirección General del Tesoro y Política Financiera ha
resuelto la subasta y vuelta de liquidez del Tesoro:”
SUBASTA
- Descripción: Identificador, calificador y descripción larga de la subasta
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta
VIGENCIA
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 73
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se
aplican las condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso
de cesión de fondos públicos.
VUELTA
- Descripción: Número de la vuelta
PORCENTAJE SOLICITADO
- Descripción: Acumulado de los porcentajes solicitados por las entidades para
la subasta-vuelta.
PORCENTAJE ADJUDICADO
- Descripción: Acumulado de los porcentajes adjudicados a las entidades para la
subasta-vuelta.
DIFERENCIAL MEDIO
- Descripción: Promedio ponderado de los diferenciales de las peticiones
adjudicadas en la subasta-vuelta.
DIFERENCIAL MARGINAL
- Descripción: Diferencial en el tramo de la última adjudicación.
PRORRATEO AL MARGINAL:
-Descripción: Resultado de dividir el porcentaje restante hasta el total a repartir en la
subasta, entre el porcentaje solicitado total del tramo que se prorratea.
ENTIDAD
- Descripción: Código REN y nombre de la entidad participante en la vuelta (con
peticiones).
NÚMERO PETICIÓN
- Descripción: Número de petición de la entidad en la subasta-vuelta.
SOLICITADO
- Descripción: Porcentaje solicitado por la entidad en la petición.
DIFERENCIAL
- Descripción: Diferencial solicitado por la entidad en la petición.
PORCENTAJE ADJUDICADO
- Descripción: Porcentaje concedido a la entidad en el proceso de corte de la
vuelta.
DIFERENCIAL MEDIO
- Descripción: Promedio ponderado de los diferencial de las peticiones
adjudicadas a la entidad en esa vuelta.
3.9.4 Subastas por importe. Comunicación del resultado de la vuelta
Una vez realizado el corte definitivo de la vuelta en una subasta por importe, la Mesa de
Operaciones informa a las entidades participantes en la misma del resultado de la adjudicación.
Cada entidad participante recibirá información de sus propias peticiones y de las de sus entidades
asociadas.
74 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS MESA DE OPERACIONES COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DE LA VUELTA (OBT. dd-mm-aaaa, hh:mm) SFPL2711 - PAG. nn *************************************LITERAL******************************************************* SUBASTA : aaaamm nn O xx xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ RESOLUCIÓN: dd-mm-aaaa VIGENCIA : dd-mm-aaaa – dd-mm-aaaa VUELTA : nn con el siguiente resultado: Importe solicitado. . . : zzz.zzz.zzz.zz9 Importe adjudicado. . . : zzz.zzz.zzz.zz9 Tipo de interés medio . : Z9,999 Tipo de interés marginal: Z9,999 Prorrateo al marginal . : zz9,999% Información de la entidad: 9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Peticiones realizadas: Numero Importe Tipo de petición solicitado interés -------- ---------------- ----------- z9 zz.zzz.zzz.zz9 Z9,99 z9 zz.zzz.zzz.zz9 Z9,99 z9 zz.zzz.zzz.zz9 Z9,99 Resultado de la adjudicación: Importe adjudicado . : zzz.zzz.zzz.zz9 Tipo de interés medio: z9,999
SFPL2711 - Subastas-Importe. Comunicación del resultado de la vuelta
- Finalidad del listado: Comunicación a las entidades participantes en una vuelta del resultado
de la misma.
- Contenido del listado Datos de la subasta y vuelta y resultados de adjudicaciones de la
misma.
- Elementos que aparecen en el informe:
OBT.
- Descripción: Fecha (en formato dd-mm-aaaa) y hora (en formato hh:mm) en la
que se ha generado el listado
- Valores por defecto: Fecha y Hora del ordenador
PAG.
- Descripción: Número de página
- Valores por defecto: A partir de 1 y ascendente para la totalidad del listado
LITERAL
- Descripción: Encabezado.
- Valores por defecto:
O.P. = ‘T’ (Tesoro): “La Dirección General del Tesoro y Política Financiera ha
resuelto la subasta y vuelta de liquidez del Tesoro:”
SUBASTA
- Descripción: Identificador, calificador y descripción larga de la subasta
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta
VIGENCIA
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 75
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se
aplican las condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso
de cesión de fondos públicos.
VUELTA
- Descripción: Número de la vuelta
IMPORTE SOLICITADO
- Descripción: Acumulado de los importes solicitados por las entidades para la
subasta-vuelta.
IMPORTE ADJUDICADO
- Descripción: Acumulado de los importes adjudicados a las entidades para la
subasta-vuelta.
TIPO DE INTERÉS MEDIO
- Descripción: Promedio ponderado de los tipos de interés de las peticiones
adjudicadas en la subasta.
TIPO DE INTERÉS MARGINAL
- Descripción: Tipo de interés en el tramo de la última adjudicación.
PRORRATEO AL MARGINAL:
-Descripción: Resultado de dividir el importe restante hasta el total a repartir
en la subasta, entre el importe solicitado total del tramo que se prorratea.
ENTIDAD
- Descripción: Código REN y nombre de la entidad participante en el sistema
que realiza las peticiones.
PETICIÓN
- Descripción: Número de petición de la entidad en la subasta-vuelta.
SOLICITADO
- Descripción: Importe solicitado por la entidad en la petición.
TIPO DE INTERÉS
- Descripción: Tipo de interés solicitado por la entidad en la petición.
IMPORTE ADJUDICADO
- Descripción: Importe adjudicado a la entidad en la vuelta.
TIPO DE INTERÉS MEDIO
- Descripción: Promedio ponderado de los tipos de interés de las peticiones
adjudicadas a la entidad en la vuelta.
3.9.5 Comunicación de la resolución de la subasta. Subastas por porcentaje
Una vez confirmada la subasta y en su caso realizado el ajuste de porcentajes a la totalidad, la
Mesa de Operaciones informa a las entidades participantes del resultado de la adjudicación de la
misma.
76 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS MESA DE OPERACIONES RESOLUCIÓN DE LA SUBASTA (OBT. dd-mm-aaaa, hh:mm) SFPL1721 - PAG. nn *************************************LITERAL******************************************************* SUBASTA : aaaamm nn O xx xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ RESOLUCIÓN: dd-mm-aaaa VIGENCIA : dd-mm-aaaa – dd-mm-aaaa con el siguiente resultado: Porcentaje adjudicado: ZZ9,999 Diferencial medio. . : -Zz9,99
SFPL1721 - Subastas-Porcentaje. Comunicación de la resolución de la subasta
- Finalidad del listado: Comunicación de la resolución de la subasta.
- Contenido del listado Descripción, datos generales e información de adjudicación de la
subasta.
- Elementos que aparecen en el informe:
OBT.
- Descripción: Fecha (en formato dd-mm-aaaa) y hora (en formato hh:mm) en la
que se ha generado el listado
- Valores por defecto: Fecha y Hora del ordenador
PAG.
- Descripción: Número de página
- Valores por defecto: A partir de 1 y ascendente para la totalidad del listado
LITERAL
Descripción: Por defecto,
‘T’ (Tesoro): “La Dirección General del Tesoro y Política Financiera ha resuelto la
subasta de liquidez del Tesoro:”
SUBASTA
- Descripción: Identificador, calificador y descripción larga de la subasta
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta
VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se
aplican las condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso
de cesión de fondos públicos
PORCENTAJE ADJUDICADO
- Descripción: Acumulado de los porcentajes de las peticiones adjudicadas a las
entidades en la subasta
DIFERENCIAL MEDIO
- Descripción: Promedio ponderado de los diferenciales de las peticiones
adjudicadas a las entidades en la subasta.
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 77
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS MESA DE OPERACIONES RESOLUCIÓN DE LA SUBASTA (OBT. dd-mm-aaaa, hh:mm) SFPL1722 - PAG. nn SUBASTA : aaaamm nn O xx xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ RESOLUCIÓN: dd-mm-aaaa VIGENCIA : dd-mm-aaaa – dd-mm-aaaa Entidad: 9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Peticiones realizadas: Número Número Porcentaje Diferencial Vuelta petición solicitado % (en p.b.) -------- -------- ------------ ----------- z9 z9 ZZ9 -ZZ9 z9 ZZ9 -ZZ9 z9 ZZ9 -ZZ9 z9 z9 ZZ9 -ZZ9 z9 ZZ9 -ZZ9 Resultado de la adjudicación: Porcentaje adjudicado: ZZ9,999 Diferencial medio : -ZZ9,9
SFPL1722 - Subastas-Porcentaje. Comunicación de la resolución por entidad
- Finalidad del listado: Comunicación de la resolución de la subasta a cada entidad.
- Contenido del listado Descripción, datos generales e información de adjudicación de la
subasta para la entidad.
- Elementos que aparecen en el informe:
OBT.
- Descripción: Fecha (en formato dd-mm-aaaa) y hora (en formato hh:mm) en la
que se ha generado el listado
- Valores por defecto: Fecha y Hora del ordenador
PAG.
- Descripción: Número de página
- Valores por defecto: A partir de 1 y ascendente para la totalidad del listado
SUBASTA
- Descripción: Identificador, calificador y descripción larga de la subasta
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta
VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se
aplican las condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso
de cesión de fondos públicos.
ENTIDAD
- Descripción: Código REN y nombre de cada entidad adjudicataria de la
subasta.
NÚMERO DE VUELTA
- Descripción: Número de la vuelta en que la entidad ha presentado peticiones.
NÚMERO DE PETICIÓN
- Descripción: Número consecutivo asignado a cada una de las peticiones de la
entidad.
78 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
SOLICITADO
- Descripción: Porcentaje solicitado por la entidad en la petición
DIFERENCIAL
- Descripción: Diferencial, en puntos básicos, solicitado por la entidad en la
petición.
PORCENTAJE ADJUDICADO
- Descripción: Acumulado de los porcentajes de las peticiones adjudicadas a la
entidad en la subasta.
DIFERENCIAL MEDIO
- Descripción: Promedio ponderado de los diferenciales de las peticiones
adjudicadas a la entidad en la subasta.
3.9.6 Comunicación de la resolución de la subasta. Subastas por importe
Una vez confirmada la subasta, la Mesa de Operaciones informa a las entidades participantes del
resultado de la adjudicación de la misma.
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS MESA DE OPERACIONES RESOLUCIÓN DE LA SUBASTA (OBT. dd-mm-aaaa, hh:mm) SFPL2721 - PAG. nn *************************************LITERAL******************************************************* SUBASTA : aaaamm nn O xx xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ RESOLUCIÓN: dd-mm-aaaa VIGENCIA : dd-mm-aaaa – dd-mm-aaaa con el siguiente resultado: Importe adjudicado : zzz.zzz.zzz.zz9 Tipo de interés medio: -z9,999
SFPL2721 - Subastas-Importe. Comunicación de la resolución de la subasta
- Finalidad del listado: Comunicación de la resolución de la subasta.
- Contenido del listado Descripción, datos generales e información de adjudicación de la
subasta.
- Elementos que aparecen en el informe:
OBT.
- Descripción: Fecha (en formato dd-mm-aaaa) y hora (en formato hh:mm) en la
que se ha generado el listado
- Valores por defecto: Fecha y Hora del ordenador
PAG.
- Descripción: Número de página
- Valores por defecto: A partir de 1 y ascendente para la totalidad del listado
LITERAL
Descripción: Por defecto,
‘T’ (Tesoro): “La Dirección General del Tesoro y Política Financiera ha resuelto la
subasta de liquidez del Tesoro:”
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 79
SUBASTA
- Descripción: Identificador, calificador y descripción larga de la subasta
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta
VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se
aplican las condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso
de cesión de fondos públicos
IMPORTE ADJUDICADO
- Descripción: Acumulado de los importes de las peticiones adjudicadas a las
entidades en la subasta
TIPO DE INTERÉS MEDIO
- Descripción: Promedio ponderado de los tipos de interés de las peticiones
adjudicadas a las entidades en la subasta
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS MESA DE OPERACIONES RESOLUCIÓN DE LA SUBASTA (OBT. dd-mm-aaaa, hh:mm) SFPL2722 - PAG. nn SUBASTA : aaaamm nn O xx xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ RESOLUCIÓN: dd-mm-aaaa VIGENCIA : dd-mm-aaaa – dd-mm-aaaa Entidad: 9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Peticiones realizadas: Número Número Importe Tipo de Vuelta petición solicitado Interés -------- -------- -------------- --------- z9 z9 zz.zzz.zzz.zz9 z9,99 z9 zz.zzz.zzz.zz9 z9,99 z9 zz.zzz.zzz.zz9 z9,99 z9 z9 zz.zzz.zzz.zz9 z9,99 z9 zz.zzz.zzz.zz9 z9,99 Resultado de la adjudicación: Importe adjudicado : zz.zzz.zzz.zz9 Tipo de interés medio: z9,999
SFPL2722 - Subastas-Importe. Comunicación de la resolución por entidad
- Finalidad del listado: Comunicación de la resolución de la subasta a cada entidad.
- Contenido del listado Descripción, datos generales e información de adjudicación de la
subasta para la entidad.
- Elementos que aparecen en el informe:
OBT.
- Descripción: Fecha (en formato dd-mm-aaaa) y hora (en formato hh:mm) en la
que se ha generado el listado
- Valores por defecto: Fecha y Hora del ordenador
PAG.
- Descripción: Número de página
- Valores por defecto: A partir de 1 y ascendente para la totalidad del listado
80 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
SUBASTA
- Descripción: Identificador, calificador y descripción larga de la subasta
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta
VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se
aplican las condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso
de cesión de fondos públicos.
ENTIDAD
- Descripción: Código REN y nombre de cada entidad adjudicataria de la
subasta.
NÚMERO DE VUELTA
- Descripción: Número de la vuelta en que la entidad ha presentado peticiones.
NÚMERO DE PETICIÓN
- Descripción: Número consecutivo asignado a cada una de las peticiones de la
entidad.
SOLICITADO
- Descripción: Importe solicitado por la entidad en la petición.
TIPO DE INTERÉS
- Descripción: Tipo de interés solicitado por la entidad en la petición.
IMPORTE ADJUDICADO
- Descripción: Acumulado de los importes de las peticiones adjudicadas a la
entidad en la subasta.
TIPO DE INTERÉS MEDIO
- Descripción: Promedio ponderado de los tipos de interés de las peticiones
adjudicadas a la entidad en la subasta.
3.9.7 Aviso de ampliación del colateral
La Mesa de Operaciones avisa a las entidades que se ha producido la ampliación del colateral
admitido en la asignación de referencias de una determinada subasta.
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 81
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS MESA DE OPERACIONES AVISO DE AMPLIACION DE COLATERAL (OBT. DD-MM-AAAA,HH:MM) SFPL323 - PAG. nn IDENTIFICADOR DE LA SUBASTA: aaaamm nn xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ FECHA DE RESOLUCIÓN. . . . : dd-mm-aaaa PERIODO DE VIGENCIA. . . . : dd-mm-aaaa a dd-mm-aaaa xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ TEXTO +xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+
SFPL323 - Aviso de ampliación del colateral
- Finalidad del listado: Aviso a las entidades adjudicatarias de que se ha producido una
ampliación del colateral admisible en las asignaciones para la subasta indicada.
- Contenido del listado Datos generales de la subasta y texto del aviso.
- Elementos que aparecen en el informe:
OBT.
- Descripción: Fecha (en formato dd-mm-aaaa) y hora (en formato hh:mm) en la
que se ha generado el listado
- Valores por defecto: Fecha y Hora del ordenador
PAG.
- Descripción: Número de página
- Valores por defecto: A partir de 1 y ascendente para la totalidad del listado
SUBASTA
- Descripción: Identificador, calificador y descripción larga de la subasta
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta
VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se
aplican las condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso
de cesión de fondos públicos.
TEXTO
- Descripción: Texto introducido por la Mesa de Operaciones para informar a las
entidades.
3.9.8 Previsión del saldo a traspasar
82 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
Con carácter previo a la celebración de la subasta, la Mesa de Operaciones comunica a las
entidades participantes en el sistema cuáles serán los saldos a traspasar previstos en una subasta
en un determinado periodo.
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS MESA DE OPERACIONES ESTIMACIÓN DE SALDOS A TRASPASAR (OBT. dd-mm-aaaa, hh:mm) SFPL312 - PAG. nn IDENTIFICADOR DE LA SUBASTA: aaaamm nn o XX xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ FECHA DE RESOLUCIÓN. . . . : dd-mm-aaaa PERIODO DE VIGENCIA. . . . : dd-mm-aaaa a dd-mm-aaaa xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ TEXTO +xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ *** FIN DE LA INFORMACION ***
SFPL312 - Subastas. Comunicación de la estimación de saldos a traspasar
- Finalidad del listado: Comunicación a las entidades de la estimación de los saldos a
traspasar en un periodo.
- Contenido del listado Características de la subasta, parámetros de la vuelta y texto
introducido en la transacción.
- Elementos que aparecen en el informe:
OBT.
- Descripción: Fecha (en formato dd-mm-aaaa) y hora (en formato hh:mm) en la
que se ha generado el listado
- Valores por defecto: Fecha y Hora del ordenador
PAG.
- Descripción: Número de página
- Valores por defecto: A partir de 1 y ascendente para la totalidad del listado
IDENTIFICADOR DE LA SUBASTA
- Descripción: Identificador y descripción larga de la subasta
FECHA DE RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta
PERIODO DE VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se
aplican las condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso
de cesión de fondos públicos
TEXTO
- Descripción: Texto introducido por la Mesa de Operaciones para informar a las
entidades.
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 83
3.9.9 Aviso de previsión semanal
Los lunes siguientes al día de la resolución de la subasta, el Tesoro informa al Banco de España
sobre los saldos previstos a transferir a las entidades para lo que resta del periodo de vigencia.
3.9.9.1 Consideraciones previas
La información que se recibe actualmente del Tesoro y que se facilita a las entidades es sobre la
base de días naturales de un periodo.
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES DE CLIENTES AVISO DE PREVISION SEMANAL (OBT. dd-mm-aaaa, hh:mm) SFPL4321 - PAG. nn IDENTIFICADOR DE LA SUBASTA: aaaamm nn O xx xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ FECHA DE RESOLUCIÓN. . . . : dd-mm-aaaa PERIODO DE VIGENCIA. . . . : dd-mm-aaaa a dd-mm-aaaa Fecha Importe Fecha Importe Fecha Importe ---------- --------------- ---------- --------------- ---------- --------------- dd mm aaaa zzz.zzz.zzz.zz9 dd mm aaaa zzz.zzz.zzz.zz9 dd mm aaaa zzz.zzz.zzz.zz9 dd mm aaaa zzz.zzz.zzz.zz9 dd mm aaaa zzz.zzz.zzz.zz9 dd mm aaaa zzz.zzz.zzz.zz9 dd mm aaaa zzz.zzz.zzz.zz9 dd mm aaaa zzz.zzz.zzz.zz9 dd mm aaaa zzz.zzz.zzz.zz9 *** FIN DE LA INFORMACION ***
SFPL4321 - Cesión. Aviso de previsión semanal
- Finalidad del listado: Información a las entidades de la previsión de saldos a traspasar en un
periodo.
- Contenido del listado: Características de la subasta, fecha y previsión de importes de cesión.
- Secuencia de la información: Se clasifican las fechas en orden ascendente, primero por
columna de arriba a abajo y después en horizontal (siguiente columna).
- Niveles de totalización: Ninguno.
- Rupturas de página: Ninguna.
- Elementos que aparecen en el informe:
OBT.
- Descripción: Fecha (en formato dd-mm-aaaa) y hora (en formato hh:mm) en la que se
ha generado el listado
- Valores por defecto: Fecha y Hora del ordenador
PAG.
- Descripción: Número de página
- Valores por defecto: A partir de 1 y ascendente para la totalidad del listado
IDENTIFICADOR DE LA SUBASTA
84 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
- Descripción: Identificador y descripción larga de la subasta
FECHA DE RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta
PERIODO DE VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se aplican
las condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso de cesión de
fondos públicos
FECHA
- Descripción: Fecha de la previsión, formato ‘dd mm aaaa’.
IMPORTE
- Descripción: Importe de la previsión
3.9.10 Aviso de previsión diaria
3.9.10.1 Suceso
Durante el periodo de vigencia de la subasta del Tesoro se recibe la previsión del saldo del día,
aproximadamente a las 10:00.
3.9.10.2 Consideraciones previas
El procedimiento podrá realizarse para cualquier O.P. que se integre en el sistema para la cesión
de sus fondos en subastas por porcentaje.
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES DE CLIENTES AVISO DE PREVISION DIARIA (OBT. dd-mm-aaaa, hh:mm) SFPL4311 - PAG. nn IDENTIFICADOR DE LA SUBASTA: aaaamm nn o XX xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ FECHA DE RESOLUCIÓN. . . . : dd-mm-aaaa PERIODO DE VIGENCIA. . . . : dd-mm-aaaa a dd-mm-aaaa FECHA DE PROCESO . . . . . : dd-mm-aaaa IMPORTE PREVISTO . . . . . : zzz.zzz.zzz.zz9 TIPO INTERÉS EONIA . . . . : z9,999 ENTIDAD : eeee xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ PORCENTAJE DE ADJUDICACIÓN: zz9,999 DIFERENCIAL . . . . . . . : zz9,9- IMPORTE ESTIMADO A CUBRIR : zzz.zzz.zzz.zzz.zz9 TIPO INTERÉS . . . . . . : z9,999 *** FIN DE LA INFORMACION ***
SFPL4311 - Cesión. Aviso de previsión diaria a entidades
- Finalidad del listado: Información a las entidades de la previsión de saldos a traspasar por un
O.P. en fecha de proceso.
- Contenido del listado Características de la subasta, fecha y previsión de importes de cesión.
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 85
- Elementos que aparecen en el informe:
OBT.
- Descripción: Fecha (en formato dd-mm-aaaa) y hora (en formato hh:mm) en la que se
ha generado el listado
- Valores por defecto: Fecha y Hora del ordenador
PAG.
- Descripción: Número de página
- Valores por defecto: A partir de 1 y ascendente para la totalidad del listado
IDENTIFICADOR DE LA SUBASTA
- Descripción: Identificador y descripción larga de la subasta
FECHA DE RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha en que se ha resuelto la subasta
PERIODO DE VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se aplican
las condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso de cesión de
fondos públicos
FECHA DE PROCESO
- Descripción: Fecha actual del sistema
IMPORTE PREVISTO
- Descripción: Importe provisionado para la distribución a las entidades en la fecha.
TIPO INTERÉS EONIA
- Descripción: Tipo de interés que se toma como referencia para la determinación del
tipo adjudicado a cada entidad en la fecha
ENTIDAD
- Descripción: Código, según el Registro de entidades del BdE y nombre de la entidad
PORCENTAJE DE ADJUDICACIÓN
- Descripción: Proporción del importe previsto que se asigna a la entidad
DIFERENCIAL
- Descripción: Diferencia que se aplica al tipo de interés EONIA para obtener el tipo
de interés de la entidad
IMPORTE ESTIMADO A CUBRIR
- Descripción: Importe asignado a la entidad para cubrir mediante operaciones
TIPO INTERÉS
- Descripción: Tipo de interés adjudicado a cada entidad, resulta del tipo de interés
EONIA más el diferencial
3.9.11 Saldos nominales de deuda disponibles
A partir de la información enviada por Iberclear, el Banco de España facilita los saldos de deuda
disponibles a las entidades autorizadas al sistema.
86 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES DE CLIENTES SALDOS De DEUDA DISPONIBLES PARA LA CESIÓN (OBT. dd-mm-aaaa, hh:mm) SFPL451 - PAG. nn ENTIDAD: zzz9 xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ SUBASTA: aaaamm nn O xx xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ RESOLUCIÓN: dd-mm-aaaa VIGENCIA : dd-mm-aaaa – dd-mm-aaaa CÓDIGO ISIN NOMINAL EFECTIVO --------------- ------------------ ------------------ xxxxxxxxxxxx zzz.zzz.zzz.zz9,99 zzz.zzz.zzz.zz9,99 xxxxxxxxxxxx zzz.zzz.zzz.zz9,99 zzz.zzz.zzz.zz9,99 xxxxxxxxxxxx zzz.zzz.zzz.zz9,99 zzz.zzz.zzz.zz9,99 xxxxxxxxxxxx zzz.zzz.zzz.zz9,99 zzz.zzz.zzz.zz9,99 xxxxxxxxxxxx zzz.zzz.zzz.zz9,99 zzz.zzz.zzz.zz9,99 xxxxxxxxxxxx zzz.zzz.zzz.zz9,99 zzz.zzz.zzz.zz9,99 NOTA: Nominales disponibles una vez asentadas las operaciones casadas pendientes
SFPL451 - Cesión. Saldos de deuda disponibles para cesión de fondos públicos
- Finalidad del listado: Conocimiento por parte de las entidades de los saldos nominales
disponibles y su valoración para la asignación de referencias de las distintas subastas con cesión
en la fecha.
- Contenido del listado: Por código ISIN: saldo nominal y efectivo.
- Secuencia de la información: Entidad, subasta y código ISIN.
- Rupturas de página: Entidad y subasta ó número de líneas.
- Frecuencia de distribución: Diaria, con la posibilidad de varias ejecuciones en un día.
- Elementos que aparecen en el informe:
OBT.
- Descripción: Fecha (en formato dd-mm-aaaa) y hora (en formato hh:mm) en la que se ha
generado el listado
- Valores por defecto: Fecha y Hora del ordenador
PAG.
- Descripción: Número de página
- Valores por defecto: A partir de 1 y ascendente para la totalidad del listado
SUBASTA
- Descripción: Identificador, calificador y descripción larga de la subasta
RESOLUCIÓN
- Descripción: Fecha de resolución de la subasta
VIGENCIA
- Descripción: Periodo (fechas desde y hasta, ambas inclusive) durante el que se aplican las
condiciones y resultados de adjudicación de la subasta en el proceso de cesión de fondos
públicos.
ENTIDAD
- Descripción: Código, según el Registro de entidades del BdE y nombre de la entidad a la que
pertenecen los valores
CÓDIGO ISIN
- Descripción: Referencia de los valores según dicha codificación.
NOMINAL
SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02] 87
- Descripción: Saldo de valores del que dispone la entidad en dicho código ISIN.
EFECTIVO
- Descripción: Importe efectivo de la referencia calculado como el nominal por el precio.
- Formato:
Ancho de línea: 132 posiciones
Número de líneas por página: 60
3.9.12 Asignaciones introducidas por entidad
En el cierre de asignaciones se genera un listado con las asignaciones introducidas por cada
entidad.
BANCO DE ESPAÑA OPERACIONES MADRID SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES DE CLIENTES ASIGNACIONES INTRODUCIDAS (OBT. dd-mm-aaaa, hh:mm) SFPL461 - PAG. nn ENTIDAD : zzz9 SUBASTA : aaaamm nn O xx xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+xxxx+ FECHA DE PROCESO: dd-mm-aaaa FECHA DE VUELTA : dd-mm-aaaa IMPORTE ASIGNADO : zzz.zzz.zzz.zz9,99 EFECTIVO CUBIERTO: zzz.zzz.zzz.zz9,99 CÓDIGO ISIN NOMINAL EFECTIVO NUMERO DE ORDEN --------------- ------------------ ------------------ --------------- xxxxxxxxxxxx zzz.zzz.zzz.zz9,99 zzz.zzz.zzz.zz9,99 zzz9 xxxxxxxxxxxx zzz.zzz.zzz.zz9,99 zzz.zzz.zzz.zz9,99 zzz9 xxxxxxxxxxxx zzz.zzz.zzz.zz9,99 zzz.zzz.zzz.zz9,99 zzz9 xxxxxxxxxxxx zzz.zzz.zzz.zz9,99 zzz.zzz.zzz.zz9,99 zzz9 xxxxxxxxxxxx zzz.zzz.zzz.zz9,99 zzz.zzz.zzz.zz9,99 zzz9 xxxxxxxxxxxx zzz.zzz.zzz.zz9,99 zzz.zzz.zzz.zz9,99 zzz9 *** FIN DE LA INFORMACION ***
SFPL461 - Cesión. Asignaciones introducidas por entidad
- Finalidad del listado: Conocimiento por parte de las entidades de las asignaciones
introducidas para una determinada subasta en la fecha de proceso.
- Contenido del listado: Asignaciones: código ISIN, nominal, efectivo y número de orden.
- Secuencia de la información: Número de orden.
- Rupturas de página: Número de líneas.
- Frecuencia de distribución: Diaria, con la posibilidad de varias ejecuciones en un día.
- Elementos que aparecen en el informe:
OBT.
- Descripción: Fecha (en formato dd-mm-aaaa) y hora (en formato hh:mm) en la que se ha
generado el listado
- Valores por defecto: Fecha y Hora del ordenador
PAG.
- Descripción: Número de página
- Valores por defecto: A partir de 1 y ascendente para la totalidad del listado
ENTIDAD
88 SUBASTAS DE LIQUIDEZ DE FONDOS PÚBLICOS [I.E 2012.02]
- Descripción: Código, según el Registro de entidades del BdE.
SUBASTA
- Descripción: Identificador, calificador y descripción larga de la subasta
FECHA DE VUELTA
- Descripción: Fecha de vuelta de las operaciones
IMPORTE ASIGNADO
- Descripción: Importe que deben cubrir las entidades mediante la asignación de colateral.
EFECTIVO CUBIERTO
- Descripción: Importe realmente entregado por las entidades calculado como la suma de los
efectivos de las asignaciones.
CÓDIGO ISIN
- Descripción: Referencia de los valores según dicha codificación.
NOMINAL
- Descripción: Saldo nominal entregado por la entidad.
EFECTIVO
- Descripción: Importe efectivo de la asignación, calculado como el nominal por el precio.
- Formato:
Ancho de línea: 132 posiciones
Número de líneas por página: 60
