T hetocedasticidad

Tarea sobre Heterocedasticidad 1 . Fecha de entrega lunes 17 de septiembre. 1. Considera la base de datos mdcapm.dta, que hemos usado en clase. (a) Corre una regresi´ on para el modelo rendmark i = β 1 + β 2 rendcyco i + i (1) (b) Realiza un an´ alisis gr´ aﬁco para argumentar si los errores de la regresi´ on son heterocedasticos o no. (c) Realiza el test de Withe por medio de la regresi´ on auxiliar, qu´ e se concluye a cerca del supuesto de homocedasticidad de los errores. (No olvides mostrar claramente la hip´ otesis nula, el estad´ ıstico de prueba, el valor cr´ ıtico y la decisi´ on.) (d) Comprueba tus resultados usando el comando imtest de stata. 2. Considera de la base de datos salarios-bco.dta, que hemos usado en clase. (a) Estima la regresi´ on e interpreta los par´ ametros. logsalary = β 1 + β 2 educ i + β 3 salbegin + β 4 gender i + i (2) (b) Realiza un an´ alisis gr´ aﬁco para argumentar la hip´ otesis de la dis- tribuci´ on normal de los errores. (c) Realiza una prueba de normalidad basado en la kurtosis y la asimetr´ ıa, con el comando sktest de stata. (d) Realiza una prueba de normalidad de Jarque-Bera. (No olvides mostrar claramente el c´ alculo de la asimetr´ ıa y kurtosis, la hip´ otesis nula, el estad´ ıstico de prueba, el valor cr´ ıtico y la decisi´ on.) 1 Profesor. Ver´ onica De Jes´ us Romo. 1

Upload
oscar-cordoba
Category

Documents
view
149
download
1

Embed Size (px):

Transcript of T hetocedasticidad

Tarea sobre Heterocedasticidad1 .

Fecha de entrega lunes 17 de septiembre.

1. Considera la base de datos mdcapm.dta, que hemos usado en clase.

(a) Corre una regresion para el modelo

rendmarki = β1 + β2rendcycoi + εi (1)

(b) Realiza un analisis grafico para argumentar si los errores de la re-gresion son heterocedasticos o no.

(c) Realiza el test de Withe por medio de la regresion auxiliar, que seconcluye a cerca del supuesto de homocedasticidad de los errores.(No olvides mostrar claramente la hipotesis nula, el estadıstico deprueba, el valor crıtico y la decision.)

(d) Comprueba tus resultados usando el comando imtest de stata.

2. Considera de la base de datos salarios-bco.dta, que hemos usado enclase.

(a) Estima la regresion e interpreta los parametros.

logsalary = β1 + β2educi + β3salbegin+ β4genderi + εi (2)

(b) Realiza un analisis grafico para argumentar la hipotesis de la dis-tribucion normal de los errores.

(d) Realiza una prueba de normalidad de Jarque-Bera. (No olvidesmostrar claramente el calculo de la asimetrıa y kurtosis, la hipotesisnula, el estadıstico de prueba, el valor crıtico y la decision.)

1Profesor. Veronica De Jesus Romo.