Tarea N° 9 - Ejercicios bonos
-
Upload
hugo-levano -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of Tarea N° 9 - Ejercicios bonos
-
7/26/2019 Tarea N 9 - Ejercicios bonos
1/4
UNIVERSIDAD ESAN
MAESTRA EN ADMINISTRACIONA TIEMPO PARCIAL 59
Grupo 1
ASIGNATURA: Gerencia inanciera
PROESOR: Ren! Corne"o
TTULO TRA#A$O: #ono%
El presente trabajo ha sido realizado de acuerdo a los reglamentos
de la Universidad ESAN por:
1510018abrera !errospi" #riss
Emel$n
0%0&8'( )*vano +ojas" ,ugo -art.n
asillero / 81
Surco" 1 de Abril de '01(
An&'i%i% (e 'o pre%en)a(o
1
-
7/26/2019 Tarea N 9 - Ejercicios bonos
2/4
123 4einimos la tasa spot como a6uella 6ue se mide en un momento dado seg7n el rendimiento al
vencimiento de un valor de descuento neto2 odr.a considerarse como la tasa de inter*s 6ue se indica
en un contrato spot2
En el problema lo 6ue se pide es el c9lculo de la mencionada tasa para cada ao en el per.odo de 5"
teniendo como datos los precios de los bonos $ lo 6ue pagan anualmente2
)a soluci;n se realiza utilizando la unci;n de matriz inversa del E
-
7/26/2019 Tarea N 9 - Ejercicios bonos
3/4
)a misma e=+ del mismo:
Utilizando las tasas calculadas en el punto anterior se tiene:
=23 !ono con pagos de 1"000 soles anuales por los siguientes 5 aos2
ara el primer caso ante una bajada o subida unitaria de 1? en la >=+ del bono" el precio del mismo
variar9 un '28? al alza o a la baja" respectivamente2
==23 !ono bullet con vencimiento en ( aos" valor nominal 5"000 soles" cupones anuales" tasa cup;n 8?
anual2
ara el segundo caso ante una bajada o subida unitaria de 1? en la >=+ del bono" el precio del mismo
variar9 un &28? al alza o a la baja" respectivamente2
3
-
7/26/2019 Tarea N 9 - Ejercicios bonos
4/4
===23 !ono bullet a & aos" con valor nominal de 1"000 soles@ cupones semestrales" tasa cup;n %25?
anual2
ara el tercer caso ante una bajada o subida unitaria de 1? en la >=+ del bono" el precio del mismo
variar9 un %? al alza o a la baja" respectivamente2
4