Tema5.Enunciado
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Análisis Financiero Dinámico I 2012 Profesor: Enrique Reina Gómez 1 1. Supongamos una opción Put At The Money (Strike=K = Spot) sobre una acción de Telefónica con vencimiento un año. El precio spot de telefónica (precio de cotización hoy) es de 10 Euros. Existen dos escenarios futuros para el precio de Telefónica: uno alcista en el que pasaría a valer 12 Euros y uno bajista en el que pasaría a valer 8 Euros. El pago final de la opción es: Max (0, K-Pf), donde Pf el precio final del activo subyacente. El tipo libre de riesgo desde hoy a un año es del 5%. Calcular el precio de la opción Put, empleando las probabilidades riesgo neutro.
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Análisis Financiero Dinámico I
2012
Profesor: Enrique Reina Gómez 1
1. Supongamos una opción Put At The Money (Strike=K = Spot) sobre una acción de Telefónica con
vencimiento un año. El precio spot de telefónica (precio de cotización hoy) es de 10 Euros. Existen
dos escenarios futuros para el precio de Telefónica: uno alcista en el que pasaría a valer 12 Euros y
uno bajista en el que pasaría a valer 8 Euros. El pago final de la opción es: Max (0, K-Pf), donde Pf el
precio final del activo subyacente. El tipo libre de riesgo desde hoy a un año es del 5%. Calcular el
precio de la opción Put, empleando las probabilidades riesgo neutro.
