7/17/2019 Temario Econometria II

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Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Economía

División de Posgrado

Septiembre/Diciembre 2!"

Econometría ##

Edgar $% Luna Domíngue&

Correo Electrónico: edgar.lunadmz@uanl.edu.mx

Oficina: Cubículo 9

Horas de Oficina: Martes y ue!es de "#:## a "":## o con cita.

'b(etivos del )urso.

Este curso familiariza al estudiante con los conce$tos teóricos y las t%cnicas em$íricas $ara

el estudio econom%trico de series de tiem$o& $aneles de datos y otros modelos

econom%tricos& $oniendo es$ecial atención en su a$licación com$utacional utilizando los

 $rogramas E!ie's y (tata.

Libros de *e+to%

• Maddala& ).(. *+ntroduction to Econometrics,. Ed. -iley& t/ edition 0M1.

• -ooldridge& .M. *+ntroductory Econometrics& 2 Modern 2$$roac/, Ed. 3/omson&

t/ edition 0-1.

• )reene& -.H. *Econometric 2nalysis,. Ed. 4earson. 5t/ edition 0)1.

• 6a!ison& 7. and .). Mac8innon. *Econometric 3/eory and Met/ods,. Oxford

ni!ersity 4ress 0libro de referencia1.

• Hamilton& .6. *3ime (eries 2nalysis,. 4rinceton ni!ersity 4ress& " edición 0libro

de referencia1.

• -ooldridge& .M. *Econometric 2nalysis of Cross (ection and 4anel 6ata, M+3

4ress& " edición 0libro de referencia1.

Evaluación%

"

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4ara la e!aluación del curso se a$licar; un examen $arcial y un examen final acumulati!o.

<a $onderación de los ex;menes es la siguiente:

Examen 4arcial #= 0"> de Octubre1.

Examen ?inal #= 0 de 6iciembre1.

3areas ">=.

3rabaAo ?inal ">= 0B y B5 de o!iembre1 .

)ontenido del )urso.

• Mínimos Cuadrados Ordinarios

o 7e$aso

o Multicolinearidad 0MD1

o Heteroscedasticidad 0MD>1 0-DF1

o 2utocorrelación 0MD5." a 5.91 0-D"B1 0)D"91

o Gariables +nstrumentales 0MD"".>1 0-D">." a ">.>1 0)D"B1

• (eries de tiem$o:

o Estacionarias y o Estacionarias 0MD"." a ".1 0)DB".B y BB.B1

o Modelos 2leatorios& 4romedio Mó!iles y 2utoregresi!os 0MD". a ".1

o 7aíces unitarias y $ruebas $ara raíces unitarias 0MD"."& ". y ".>1 0-D

"F." a "F.1

o  Gectores autoregresi!os: o Modelos G27 0MD".B& ". y ".F1 0)DB#.51

o Cointegración y $ruebas $ara cointegración 0MD".5& ". y "."#1 0-D"F.

y "F.51 0)DBB.1

• 4anel de datos:

o Efectos ?iAos 0MD">.B1 0-D"."1 0)D9.1

o Efectos aleatorios 0MD">. y ">.1 0-D".B1 0)D9.>1

o Modelo (7 0MD">.>1 0)D"#.B1

o Coeficientes fiAos y aleatorios 0MD">.1 0)D9.F1

• Otros Modelos Econom%tricos:

o Modelos de Elección inaria 0MDF." a F."#1 0-D y "."1 0)DB." a B.1

o Modelos de Elección MIlti$le 6iscreta 0)DB.9 a B.""1

o El M%todo de M;xima Gerosimilitud 0MD"5." y "5.B1 0)D"51

o Modelos Censurados y 3runcados 0MDF.""1 0-D".B y ".1 0)DB1

B

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o Modelos de Ecuaciones (imult;neas 0MD9." a 9.1 0-D"51 0)D"1

o Modelos de 6uración o (u$er!i!encia 0)DB>.51

o M%todos $ara Muestras 4eJueKas: acLLnife y ootstra$ 0MD". a ".51

0)D".51