ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA EN ECONOMÍA CURSO: ECONOMETRÍA INTERMEDIA CICLO 2014-I

1

Módulo 1: Modelo Clásico de Regresión Lineal

Prof.: Rodolfo Cermeño (rcermeno@pucp.pe, rodolfo.cermeno@cide.edu)

JP: César Huaroto (huaroto.cesar@gmail.com) y Ángel Guillén (angel.guillen@pucp.pe)

TRABAJO DE APLICACIÓN

ASPECTOS GENERALES:

I. Datos: El trabajo debe utilizar la base de datos proporcionada en el archivo

SALARIOS.XLSX.

II. Software requerido: Se sugiere utilizar STATA, EVIEWS, MATLAB o GAUSS

pero se puede utilizar cualquier paquete econométrico o incluso EXCEL.

III. Organización grupal: Se pueden organizar en grupos de 4 integrantes como

máximo.

IV. Fecha límite de entrega: Martes 29 de Abril

Se debe entregar el documento impreso, el cual debe tener una extensión no mayor

de 20 páginas, incluyendo anexos. Además se debe enviar por correo electrónico al

profesor la versión PDF del documento entregado así como los archivos de datos y

programas utilizados.

V. La evaluación tomará en cuenta los siguientes aspectos: (i) redacción, organización

y presentación del documento, (ii) claridad y grado de acierto de las respuestas, (iii)

capacidad de elaboración y presentación de resultados propios (iv) puntualidad en

la entrega del trabajo.

ASIGNACIÓN OBLIGATORIA:

(1) Obtenga una muestra aleatoria de 200 observaciones de la base de datos referida y haga

un breve análisis descriptivo de las variables. Explique brevemente el procedimiento

empleado para obtener la muestra aleatoria.

(2) Especifique una función de salarios apropiada para responder a la pregunta (4) y estime

los parámetros por el método de mínimos cuadrados.

ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA EN ECONOMÍA CURSO: ECONOMETRÍA INTERMEDIA CICLO 2014-I

2

(3) Interprete cada uno de los coeficientes obtenidos y evalúe su significancia individual y

conjunta.

(4) Evalúe las siguientes hipótesis:

(i) “Un año adicional de experiencia produce el mismo crecimiento del salario que

un año adicional de educación”.

(ii) “El salario de entrada al mercado laboral es el mismo para trabajadores

sindicalizados y no sindicalizados”.

(iii) “Un año adicional de educación produce el mismo crecimiento de los salarios

tanto para trabajadores sindicalizados como para no sindicalizados”.

(5) Estime una función de salarios que incluya un intercepto y al menos 3 variables

explicativas. Evalúe las siguientes hipótesis:

(i) “La función de salarios es la misma para trabajadores jóvenes (30 años o

menos) que para trabajadores no jóvenes (mayores de 30 años)”.

(ii) “Bajo la restricción de que el intercepto es el mismo, las pendientes de la

función de salario son las mismas para trabajadores jóvenes y no jóvenes”.

ASIGNACIÓN OPCIONAL

Obtenga lo que se pide a continuación utilizando su propia programación con matrices,

con los datos de la muestra aleatoria seleccionada para la asignación obligatoria.

(i) Estime el vector de parámetros estimado por mínimos cuadrados de una

función de salarios que tenga como mínimo un intercepto y 4 variables

explicativas.

(ii) Obtenga el vector de valores estimados: y el de residuales estimados:

(iii) Obtenga lo solicitado en (ii) utilizando las matrices (proyección) y

(aniquiladora) y compárelos con los resultados de (ii).

(iv) Obtenga la matriz de momentos ′ y el valor estimado .

(v) Obtenga la matriz de covarianza de los parámetros estimados.

(vi) Obtenga el sub-vector de valores de los tres primeros parámetros de su

modelo utilizando regresión particionada y compárelo con los resultados de (i).