Diplomado Internacional en

GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SISTEMA FINANCIERO

Juan Hugo Lira Tejada · David Camino Blasco · Salvador Rayo Cantón · Mayko Camargo Cárdenas· Francisco Javier Rivas Compains · José Luis Martín Marín

esan es

Informes e inscripciones

Inscripciones vía web en el siguiente link:www.esan.edu.pe/diplomados/gestion-de-riesgos-en-el-sistema-financiero/inscripciones

Ejecutiva de ventas: Milagros VelardeTeléfono: 317-7226 / anexos: 4121e-mail: mvelardea@esan.edu.pewww.esan.edu.peAlonso de Molina 1652, Monterrico, Surco.

conexionesan.com @esanperu esanposgrado

VISIÓN de futuro

ESAN nace al cristalizarse la visión de un grupo de investigadores y académicos de una de las más prestigiosas instituciones del mundo, la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, quienes creyendo en el potencial ejecutivo de nuestro país fundan ESAN, la primera escuela de negocios del mundo de habla hispana.

VISIÓN global

Hoy las aulas de ESAN son una extensión del mundo, más de 300 profesores internacionales llegan cada año con lo último en gestión de negocios. La visión se consolida cuando sus alumnos visitan las aulas de más de 70 prestigiosas instituciones académicas en los 5 continentes, con las que ESAN mantiene una estrecha relación.

VISIÓN de familia

Desde sus inicios, ESAN se distingue no sólo por su rigurosidad y excelencia académica, sino por una visión humanista con valores y mística institucional, que le permite contar con la más grande red de graduados, que contribuye al desarrollo nacional desde posiciones claves de gerencia tanto en el sector público como privado.

VISIÓN innovadora

El avance del saber y la necesidad de conocimiento cada vez más especializado no se detienen. La visión del líder le permite a ESAN adelantarse al mercado y expandir su oferta educativa con 3 MBA, 12 maestrías especializadas, más de 30 diplomados internacionales y programas de educación ejecutiva, para formar profesionales que dirigirán los grandes cambios en el país y el mundo.

VISIÓNdescentralizadora

ESAN apuesta por el desarrollo nacional y la educación. Desde hace más de 45 años es la primera escuela de negocios en descentralizar sus operaciones y ofrecer cursos de educación ejecutiva en otras ciudades del país, hoy está presente en más de 18 ciudades y en pleno proceso de integración latinoamericana.

VISIÓN deambientesostenible

En ESAN, la visión de un futuro sostenible es compartida y difundida. En 1992 envía el primer e-mail del Perú al mundo. En 1997, fue la primera escuela de negocios en entregar laptops a sus alumnos e incorporarlas como medio de enseñanza. Hoy reemplaza miles de hojas de material impreso por material digital.

Para depósitosBanco de Crédito del Perú - Soles 193-1764415-0-72Banco de Crédito del Perú - Dólares 193-1415182-1-77 Una vez realizado el abono deberán entregar la boleta de depósito a nuestras ejecutivas de ventas, indicando nombres.

Descuentos

Nota: Los descuentos no son acumulables ni retroactivos.

Ex-alumno de ESAN 5% de descuentoContado 5% de descuento

Intereses incluidos (considerados dentro de la cuota): Alternativa 1: US$ 141 (S/. 379)* - 2: US$ 179 (S/. 481)* - TEA 15% - TEM 1.171%. (*) Tipo de cambio oficial venta publicado por la SBS el 15/02/12. El tipo de cambio se actualizará el día de la facturación.

Alternativa Inicial N° de cuotas Importe de cuota mensual Total a cancelar

1

2

US$ 349 (S/. 937)*

US$ 289 (S/. 776)*

US$ 349 (S/. 937)*

US$ 289 (S/. 776)*

US$ 3141 (S/. 8437)1/*

US$ 3179 (S/. 8539)2/*

08

10

Financiamiento

Admisión El postulante presentará los siguientes documentos:

• Formulario de inscripción debidamente llenado (2).• Copia legalizada del título profesional o grado académico

de bachiller.

ProcesoEl proceso de admisión se inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este formulario visite la página web: www.esan.edu.pe/diplomados/gestion-de-riesgos-en-el-sistema-financiero/inscripciones e ingrese a “Inscribirme en este programa”.

(2) El Currículum Vitae tiene carácter de declaración jurada, sujeta a verificación por parte de la Universidad. Toda información suministrada en este documento y durante el proceso de selección es confidencial y será utilizada únicamente en el proceso de admisión. La Universidad ESAN se reserva el derecho de admisión. Si contara con alguna deficiencia física, sírvase consignarla.

Duración y horario (1)

El diplomado consta de 55 sesiones, de una hora y media cada sesión. La duración del programa es de aproximadamente 3 meses. La distribución del horario es intensiva por lo que se requiere disponibilidad plena en las fechas de dictado. ESAN exige una asistencia mínima al 90% a todo el programa

• Para cursos con profesores nacionales: lunes y jueves de 7:00 a 10:30 p.m.

• Para cursos con profesores extranjeros: de lunes a viernes de 7:00 a 10:30 p.m.

• El curso Marco normativo en la gestión de riesgos se realizará el lunes 23 de abril de 7:00 a 10:30 p.m. y sábado 28 de abril de 8:30 a.m. a 1:45 p.m.

• El curso Fundamentos de la gestión de riesgos financieros se realizará de martes a viernes de 7:00 a 10:30 p.m. y sábado de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

Las clases se desarrollarán en el campus de ESAN.Para mayor información consultar con la ejecutiva de ventas.

(1) Las fechas programadas pueden ser sujetas de cambio, con la anticipación necesaria.

Información general

InversiónUS$ 3,000.00 (S/. 8,058.00)*5% de descuento: Hasta el 02 de abril 2012

Inscripciones: Hasta el 18 de abril 2012 | Inicio del programa: 23 de abril de 2012

Misión de ESAN “Formar líderes y profesionales competitivos, íntegros, con sentido crítico y visión internacional, mediante el fortalecimiento de sus competencias, conocimientos y valores, a través de la investigación, la enseñanza y actividades de difusión del conocimiento”.

¿Por qué seguir este diplomado?• Contenido del programa con enfoque internacional• El programa cuenta con una plana de profesores nacionales

e internacionales con sólida preparación académica y experiencia.

• Exigencia académica.• Permite al participante formar parte de una selecta red de

contactos, interesados en obtener herramientas para la gestión riesgos en el sistema financiero.

ParticipantesEste diplomado está dirigido a todo profesional y ejecutivo que desee convertirse en un especialista en banca y la administración de riesgos y por lo tanto, en un nuevo líder del mercado financiero. Asimismo, el programa está dirigido a directores, gerentes y jefes que tomen decisiones financieras.

DiplomaLos participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos del programa, recibirán el Diploma en Gestión de Riesgos Financieros, expedido por la Universidad ESAN.

Presentación En los últimos años, el sistema financiero internacional

ha sufrido una serie de cambios estructurales que han

creado en los ejecutivos la necesidad de conocer y

capacitarse en el funcionamiento y gestión de la banca

y la administración de riesgos. Este conocimiento es

indispensable para los profesionales que trabajan en los

mercados financieros locales e internacionales.

ESAN con el fin de ofrecerle el más alto grado de

especialización en el mercado financiero, la banca y

la administración de riesgo, presenta su Diplomado

Internacional en Gestión de Riesgos Financieros, que

está orientado a brindar al participante los fundamentos

y herramientas básicas de la gestión y administración de

riegos necesarias para que, profesionales y ejecutivos

puedan desenvolverse con éxito dentro del entorno de

negocios que el mercado requiere.

Este programa tiene como objetivo proporcionar al

mercado financiero local nuevos líderes que formulen

estrategias y tomen decisiones basadas en las mejores

prácticas de gestión financiera a nivel mundial.

Marco normativo en la Gestión de Riesgos• La gestión de riesgos y las buenas prácticas a nivel

global.• Basilea y su alcance hacia los marcos regulatorios. • Ley General de Banca y Seguros.• Gestión integral de riesgos, riesgo de mercado y

riesgo de liquidez.• Riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo

estratégico y riesgo reputacional.

Fundamentos de la Gestión de Riesgos Financieros

• Fundamentos básicos de la gestión de riesgos financieros en la empresa.

• Tipos de riesgo en las operaciones internacionales: Contable, operativo y económico, formas de medición y cobertura.

• Estrategias dinámicas de cobertura de riesgos, la evaluación y medición del riesgo de tipo de cambio y mediante la toma de posiciones en derivados financieros.

• Tipos de riesgo, que supone una posición en distintos tipos de opciones y elaboración de estrategias de cobertura para cada uno de esos riesgos.

Riesgo Crediticio y Operativo• Método estándar y métodos basados en

calificaciones internas IRB.• Métodos estadísticos para el diseño de modelos de

credit scoring.• Modelo de credit scoring para exposiciones

de riesgo de crédito frente a minoristas y para exposiciones frente a no minoristas.

• Modelo de credit scoring para cálculo de la severidad (LGD).

• Simulación de pruebas de stresstesting.• Impacto del modelo de credit scoring en el negocio

de las entidades financieras.• Método indicador básico, método estándar y

método medición avanzada.• Métodos estadísticos para el diseño de modelos

de riesgo operacional (distribuciones de severidad, distribuciones de frecuencia y simulación de Montecarlo).

Riesgo de Mercado y Basilea II• El nuevo acuerdo de capital de Basilea. • Riesgos de mercado.• Medidas de Valor en Riesgo:

- Definición de Valor en Riesgo (VaR) - Metodologías de cálculo del VaR - Cálculo del VaR por simulación Montecarlo y

simulación histórica - BackTesting y Stress Testing.

• Medidas complementarias al Valor en Riesgo.

Asset-Liability Management• ¿Qué es el riesgo de balance? ¿De dónde procede?• Efecto del riesgo de balance sobre solvencia y

rentabilidad.• Causas generadoras del riesgo de balance. • Análisis tradicional del riesgo de balance. • El papel de los supervisores.

Modelos Avanzados en Gestión de Riesgos• Medición externa del riesgo de crédito. • Titulización de activos y credit default swaps (CDS). • Riesgo operacional. • Consumo de capital regulatorio.

Estructura curricular * Facultad

(*) Se requiere conocimientos básicos de matemáticas, estadística y familiarización con los mercados financieros.

CURSO

Marco normativo en la gestión de riesgos

Fundamentos de la gestión de riesgos financieros

Riesgo crediticio y operativo

Riesgo de mercado y basilea II

Asset liability management

Modelos avanzados en gestión de riesgos

SESIONES

5

10

10

10

10

10

PROFESOR

Juan Lira

David Camino

Salvador Rayo

Mayko Camargo

Javier Rivas

José Luis Martín Marín

Juan Hugo Lira Tejada -Perú- Magíster en Finanzas, Magíster en Administración de la Universidad del Pacífico. Actualmente Gerente del Departamento de Riesgos del Banco de la Nación. Ha trabajado en empresas como Banque BNP PARIBAS – Andes, Banco Standard Chartered, Banco de Crédito del Perú. Cuenta con amplia trayectoria en el sistema financiero en las áreas de Tesorería, Finanzas y Riesgos, en bancos de primer nivel, con exposición a los mercados globales, con sólidos conocimientos en finanzas, riesgos, gestión de portafolio, análisis de mercados, liquidez y derivados financieros. Ha sido miembro del Comité de Ética, nombrado por el Comité de Finanzas de ASBANC- Perú.

David Camino Blasco -España-Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA, Universidad Autónoma de Madrid. Master in Public Administration, Harvard University, Estados Unidos. Autor del libro Gestión del riesgo financiero internacional en la empresa. Actualmente se desempeña como Director del Instituto Universitario de Derecho y Economía y del Master en Finanzas, Universidad Carlos III de Madrid. Director de los Masters on-line en Finanzas y Dirección Bancaria en el Instituto Universitario de Postgrado de las universidades de Alicante, universidad Autónoma de Barcelona y Carlos III. Vocal de la junta consultiva de seguros y fondo de pensiones del ministerio de economía y finanzas de España.

Salvador Rayo Cantón -España- Doctor en Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Sevilla, España. Director del Master en Dirección Bancaria y Finanzas de la Universidad de Granada y la Caja Rural de Granada. Autor de varios textos y libros relacionados con la banca, finanzas y riesgos. Consultor financiero en la empresa de sistemas ERP Alhambra Soluciones y Servicios, S.A. (España). Consultor financiero en la empresa Intertell (España). Consultor financiero de Acción Internacional en el proyecto de Movilización de Ahorros para Microfinanzas (Estados Unidos).

Mayko Camargo Cárdenas -Perú- Master en Gestión Global de Riesgos, Universidad Francio de Victoria, España. Maestría en Finanzas, Universidad del Pacífico. Posee más de diez años de experiencia en evaluación de riesgo en instituciones bancarias y microfinancieras. Ha efectuado publicaciones y desarrollado metodologías de valor en riesgo aplicables al mercado latinoamericano para riesgo de crédito y riesgo de mercado. Ha sido Jefe de Supervisión y Proyectos de Supervisión Bancaria. Actualmente es Intendente del Departamento de Supervisión de Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Asimismo, es miembro del Grupo de Implementación de Basilea II.

Francisco Javier Rivas Compains -España- Doctor en Economía, Universidad de Zaragoza, España. Master en Hautes Etudes Economiques, Collège d’Europe de Bruges, Bélgica. Ha sido director de desarrollo profesional, consejero de EFITE y miembro del Comité de HR de Capital One, Bankinter. Socio responsable de de programas financieros y diversos programas docentes de INDAE. Es Socio-director de la Institución para la Formación y el Desarrollo Humano y Empresarial (IFRYDHE). Profesor de las Universidades de Zaragoza y Carlos III.

José Luis Martín Marín -España- Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Sevilla. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Sevilla. Actualmente, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y responsable del área de Finanzas en el Departamento de Dirección de Empresas de la Universidad Pablo de Olavide. En los últimos años, investigador principal de varios proyectos financiados por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación y Ciencia. Autor de diez libros y más de cincuenta artículos sobre temas financieros. Veinticinco años de experiencia profesional, en diversas empresas, tanto en puestos ejecutivos como de consultor externo.

Misión de ESAN “Formar líderes y profesionales competitivos, íntegros, con sentido crítico y visión internacional, mediante el fortalecimiento de sus competencias, conocimientos y valores, a través de la investigación, la enseñanza y actividades de difusión del conocimiento”.

¿Por qué seguir este diplomado?• Contenido del programa con enfoque internacional• El programa cuenta con una plana de profesores nacionales

e internacionales con sólida preparación académica y experiencia.

• Exigencia académica.• Permite al participante formar parte de una selecta red de

contactos, interesados en obtener herramientas para la gestión riesgos en el sistema financiero.

ParticipantesEste diplomado está dirigido a todo profesional y ejecutivo que desee convertirse en un especialista en banca y la administración de riesgos y por lo tanto, en un nuevo líder del mercado financiero. Asimismo, el programa está dirigido a directores, gerentes y jefes que tomen decisiones financieras.

DiplomaLos participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos del programa, recibirán el Diploma en Gestión de Riesgos Financieros, expedido por la Universidad ESAN.

Presentación En los últimos años, el sistema financiero internacional

ha sufrido una serie de cambios estructurales que han

creado en los ejecutivos la necesidad de conocer y

capacitarse en el funcionamiento y gestión de la banca

y la administración de riesgos. Este conocimiento es

indispensable para los profesionales que trabajan en los

mercados financieros locales e internacionales.

ESAN con el fin de ofrecerle el más alto grado de

especialización en el mercado financiero, la banca y

la administración de riesgo, presenta su Diplomado

Internacional en Gestión de Riesgos Financieros, que

está orientado a brindar al participante los fundamentos

y herramientas básicas de la gestión y administración de

riegos necesarias para que, profesionales y ejecutivos

puedan desenvolverse con éxito dentro del entorno de

negocios que el mercado requiere.

Este programa tiene como objetivo proporcionar al

mercado financiero local nuevos líderes que formulen

estrategias y tomen decisiones basadas en las mejores

prácticas de gestión financiera a nivel mundial.

Marco normativo en la Gestión de Riesgos• La gestión de riesgos y las buenas prácticas a nivel

global.• Basilea y su alcance hacia los marcos regulatorios. • Ley General de Banca y Seguros.• Gestión integral de riesgos, riesgo de mercado y

riesgo de liquidez.• Riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo

estratégico y riesgo reputacional.

Fundamentos de la Gestión de Riesgos Financieros

• Fundamentos básicos de la gestión de riesgos financieros en la empresa.

• Tipos de riesgo en las operaciones internacionales: Contable, operativo y económico, formas de medición y cobertura.

• Estrategias dinámicas de cobertura de riesgos, la evaluación y medición del riesgo de tipo de cambio y mediante la toma de posiciones en derivados financieros.

• Tipos de riesgo, que supone una posición en distintos tipos de opciones y elaboración de estrategias de cobertura para cada uno de esos riesgos.

Riesgo Crediticio y Operativo• Método estándar y métodos basados en

calificaciones internas IRB.• Métodos estadísticos para el diseño de modelos de

credit scoring.• Modelo de credit scoring para exposiciones

de riesgo de crédito frente a minoristas y para exposiciones frente a no minoristas.

• Modelo de credit scoring para cálculo de la severidad (LGD).

• Simulación de pruebas de stresstesting.• Impacto del modelo de credit scoring en el negocio

de las entidades financieras.• Método indicador básico, método estándar y

método medición avanzada.• Métodos estadísticos para el diseño de modelos

de riesgo operacional (distribuciones de severidad, distribuciones de frecuencia y simulación de Montecarlo).

Riesgo de Mercado y Basilea II• El nuevo acuerdo de capital de Basilea. • Riesgos de mercado.• Medidas de Valor en Riesgo:

- Definición de Valor en Riesgo (VaR) - Metodologías de cálculo del VaR - Cálculo del VaR por simulación Montecarlo y

simulación histórica - BackTesting y Stress Testing.

• Medidas complementarias al Valor en Riesgo.

Asset-Liability Management• ¿Qué es el riesgo de balance? ¿De dónde procede?• Efecto del riesgo de balance sobre solvencia y

rentabilidad.• Causas generadoras del riesgo de balance. • Análisis tradicional del riesgo de balance. • El papel de los supervisores.

Modelos Avanzados en Gestión de Riesgos• Medición externa del riesgo de crédito. • Titulización de activos y credit default swaps (CDS). • Riesgo operacional. • Consumo de capital regulatorio.

Estructura curricular * Facultad

(*) Se requiere conocimientos básicos de matemáticas, estadística y familiarización con los mercados financieros.

CURSO

Marco normativo en la gestión de riesgos

Fundamentos de la gestión de riesgos financieros

Riesgo crediticio y operativo

Riesgo de mercado y basilea II

Asset liability management

Modelos avanzados en gestión de riesgos

SESIONES

5

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PROFESOR

Juan Lira

David Camino

Salvador Rayo

Mayko Camargo

Javier Rivas

José Luis Martín Marín

Juan Hugo Lira Tejada -Perú- Magíster en Finanzas, Magíster en Administración de la Universidad del Pacífico. Actualmente Gerente del Departamento de Riesgos del Banco de la Nación. Ha trabajado en empresas como Banque BNP PARIBAS – Andes, Banco Standard Chartered, Banco de Crédito del Perú. Cuenta con amplia trayectoria en el sistema financiero en las áreas de Tesorería, Finanzas y Riesgos, en bancos de primer nivel, con exposición a los mercados globales, con sólidos conocimientos en finanzas, riesgos, gestión de portafolio, análisis de mercados, liquidez y derivados financieros. Ha sido miembro del Comité de Ética, nombrado por el Comité de Finanzas de ASBANC- Perú.

David Camino Blasco -España-Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA, Universidad Autónoma de Madrid. Master in Public Administration, Harvard University, Estados Unidos. Autor del libro Gestión del riesgo financiero internacional en la empresa. Actualmente se desempeña como Director del Instituto Universitario de Derecho y Economía y del Master en Finanzas, Universidad Carlos III de Madrid. Director de los Masters on-line en Finanzas y Dirección Bancaria en el Instituto Universitario de Postgrado de las universidades de Alicante, universidad Autónoma de Barcelona y Carlos III. Vocal de la junta consultiva de seguros y fondo de pensiones del ministerio de economía y finanzas de España.

Salvador Rayo Cantón -España- Doctor en Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Sevilla, España. Director del Master en Dirección Bancaria y Finanzas de la Universidad de Granada y la Caja Rural de Granada. Autor de varios textos y libros relacionados con la banca, finanzas y riesgos. Consultor financiero en la empresa de sistemas ERP Alhambra Soluciones y Servicios, S.A. (España). Consultor financiero en la empresa Intertell (España). Consultor financiero de Acción Internacional en el proyecto de Movilización de Ahorros para Microfinanzas (Estados Unidos).

Mayko Camargo Cárdenas -Perú- Master en Gestión Global de Riesgos, Universidad Francio de Victoria, España. Maestría en Finanzas, Universidad del Pacífico. Posee más de diez años de experiencia en evaluación de riesgo en instituciones bancarias y microfinancieras. Ha efectuado publicaciones y desarrollado metodologías de valor en riesgo aplicables al mercado latinoamericano para riesgo de crédito y riesgo de mercado. Ha sido Jefe de Supervisión y Proyectos de Supervisión Bancaria. Actualmente es Intendente del Departamento de Supervisión de Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Asimismo, es miembro del Grupo de Implementación de Basilea II.

Francisco Javier Rivas Compains -España- Doctor en Economía, Universidad de Zaragoza, España. Master en Hautes Etudes Economiques, Collège d’Europe de Bruges, Bélgica. Ha sido director de desarrollo profesional, consejero de EFITE y miembro del Comité de HR de Capital One, Bankinter. Socio responsable de de programas financieros y diversos programas docentes de INDAE. Es Socio-director de la Institución para la Formación y el Desarrollo Humano y Empresarial (IFRYDHE). Profesor de las Universidades de Zaragoza y Carlos III.

José Luis Martín Marín -España- Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Sevilla. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Sevilla. Actualmente, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y responsable del área de Finanzas en el Departamento de Dirección de Empresas de la Universidad Pablo de Olavide. En los últimos años, investigador principal de varios proyectos financiados por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación y Ciencia. Autor de diez libros y más de cincuenta artículos sobre temas financieros. Veinticinco años de experiencia profesional, en diversas empresas, tanto en puestos ejecutivos como de consultor externo.

Misión de ESAN “Formar líderes y profesionales competitivos, íntegros, con sentido crítico y visión internacional, mediante el fortalecimiento de sus competencias, conocimientos y valores, a través de la investigación, la enseñanza y actividades de difusión del conocimiento”.

¿Por qué seguir este diplomado?• Contenido del programa con enfoque internacional• El programa cuenta con una plana de profesores nacionales

e internacionales con sólida preparación académica y experiencia.

• Exigencia académica.• Permite al participante formar parte de una selecta red de

contactos, interesados en obtener herramientas para la gestión riesgos en el sistema financiero.

ParticipantesEste diplomado está dirigido a todo profesional y ejecutivo que desee convertirse en un especialista en banca y la administración de riesgos y por lo tanto, en un nuevo líder del mercado financiero. Asimismo, el programa está dirigido a directores, gerentes y jefes que tomen decisiones financieras.

DiplomaLos participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos del programa, recibirán el Diploma en Gestión de Riesgos Financieros, expedido por la Universidad ESAN.

Presentación En los últimos años, el sistema financiero internacional

ha sufrido una serie de cambios estructurales que han

creado en los ejecutivos la necesidad de conocer y

capacitarse en el funcionamiento y gestión de la banca

y la administración de riesgos. Este conocimiento es

indispensable para los profesionales que trabajan en los

mercados financieros locales e internacionales.

ESAN con el fin de ofrecerle el más alto grado de

especialización en el mercado financiero, la banca y

la administración de riesgo, presenta su Diplomado

Internacional en Gestión de Riesgos Financieros, que

está orientado a brindar al participante los fundamentos

y herramientas básicas de la gestión y administración de

riegos necesarias para que, profesionales y ejecutivos

puedan desenvolverse con éxito dentro del entorno de

negocios que el mercado requiere.

Este programa tiene como objetivo proporcionar al

mercado financiero local nuevos líderes que formulen

estrategias y tomen decisiones basadas en las mejores

prácticas de gestión financiera a nivel mundial.

Marco normativo en la Gestión de Riesgos• La gestión de riesgos y las buenas prácticas a nivel

global.• Basilea y su alcance hacia los marcos regulatorios. • Ley General de Banca y Seguros.• Gestión integral de riesgos, riesgo de mercado y

riesgo de liquidez.• Riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo

estratégico y riesgo reputacional.

Fundamentos de la Gestión de Riesgos Financieros

• Fundamentos básicos de la gestión de riesgos financieros en la empresa.

• Tipos de riesgo en las operaciones internacionales: Contable, operativo y económico, formas de medición y cobertura.

• Estrategias dinámicas de cobertura de riesgos, la evaluación y medición del riesgo de tipo de cambio y mediante la toma de posiciones en derivados financieros.

• Tipos de riesgo, que supone una posición en distintos tipos de opciones y elaboración de estrategias de cobertura para cada uno de esos riesgos.

Riesgo Crediticio y Operativo• Método estándar y métodos basados en

calificaciones internas IRB.• Métodos estadísticos para el diseño de modelos de

credit scoring.• Modelo de credit scoring para exposiciones

de riesgo de crédito frente a minoristas y para exposiciones frente a no minoristas.

• Modelo de credit scoring para cálculo de la severidad (LGD).

• Simulación de pruebas de stresstesting.• Impacto del modelo de credit scoring en el negocio

de las entidades financieras.• Método indicador básico, método estándar y

método medición avanzada.• Métodos estadísticos para el diseño de modelos

de riesgo operacional (distribuciones de severidad, distribuciones de frecuencia y simulación de Montecarlo).

Riesgo de Mercado y Basilea II• El nuevo acuerdo de capital de Basilea. • Riesgos de mercado.• Medidas de Valor en Riesgo:

- Definición de Valor en Riesgo (VaR) - Metodologías de cálculo del VaR - Cálculo del VaR por simulación Montecarlo y

simulación histórica - BackTesting y Stress Testing.

• Medidas complementarias al Valor en Riesgo.

Asset-Liability Management• ¿Qué es el riesgo de balance? ¿De dónde procede?• Efecto del riesgo de balance sobre solvencia y

rentabilidad.• Causas generadoras del riesgo de balance. • Análisis tradicional del riesgo de balance. • El papel de los supervisores.

Modelos Avanzados en Gestión de Riesgos• Medición externa del riesgo de crédito. • Titulización de activos y credit default swaps (CDS). • Riesgo operacional. • Consumo de capital regulatorio.

Estructura curricular * Facultad

(*) Se requiere conocimientos básicos de matemáticas, estadística y familiarización con los mercados financieros.

CURSO

Marco normativo en la gestión de riesgos

Fundamentos de la gestión de riesgos financieros

Riesgo crediticio y operativo

Riesgo de mercado y basilea II

Asset liability management

Modelos avanzados en gestión de riesgos

SESIONES

5

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PROFESOR

Juan Lira

David Camino

Salvador Rayo

Mayko Camargo

Javier Rivas

José Luis Martín Marín

Juan Hugo Lira Tejada -Perú- Magíster en Finanzas, Magíster en Administración de la Universidad del Pacífico. Actualmente Gerente del Departamento de Riesgos del Banco de la Nación. Ha trabajado en empresas como Banque BNP PARIBAS – Andes, Banco Standard Chartered, Banco de Crédito del Perú. Cuenta con amplia trayectoria en el sistema financiero en las áreas de Tesorería, Finanzas y Riesgos, en bancos de primer nivel, con exposición a los mercados globales, con sólidos conocimientos en finanzas, riesgos, gestión de portafolio, análisis de mercados, liquidez y derivados financieros. Ha sido miembro del Comité de Ética, nombrado por el Comité de Finanzas de ASBANC- Perú.

David Camino Blasco -España-Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA, Universidad Autónoma de Madrid. Master in Public Administration, Harvard University, Estados Unidos. Autor del libro Gestión del riesgo financiero internacional en la empresa. Actualmente se desempeña como Director del Instituto Universitario de Derecho y Economía y del Master en Finanzas, Universidad Carlos III de Madrid. Director de los Masters on-line en Finanzas y Dirección Bancaria en el Instituto Universitario de Postgrado de las universidades de Alicante, universidad Autónoma de Barcelona y Carlos III. Vocal de la junta consultiva de seguros y fondo de pensiones del ministerio de economía y finanzas de España.

Salvador Rayo Cantón -España- Doctor en Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Sevilla, España. Director del Master en Dirección Bancaria y Finanzas de la Universidad de Granada y la Caja Rural de Granada. Autor de varios textos y libros relacionados con la banca, finanzas y riesgos. Consultor financiero en la empresa de sistemas ERP Alhambra Soluciones y Servicios, S.A. (España). Consultor financiero en la empresa Intertell (España). Consultor financiero de Acción Internacional en el proyecto de Movilización de Ahorros para Microfinanzas (Estados Unidos).

Mayko Camargo Cárdenas -Perú- Master en Gestión Global de Riesgos, Universidad Francio de Victoria, España. Maestría en Finanzas, Universidad del Pacífico. Posee más de diez años de experiencia en evaluación de riesgo en instituciones bancarias y microfinancieras. Ha efectuado publicaciones y desarrollado metodologías de valor en riesgo aplicables al mercado latinoamericano para riesgo de crédito y riesgo de mercado. Ha sido Jefe de Supervisión y Proyectos de Supervisión Bancaria. Actualmente es Intendente del Departamento de Supervisión de Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Asimismo, es miembro del Grupo de Implementación de Basilea II.

Francisco Javier Rivas Compains -España- Doctor en Economía, Universidad de Zaragoza, España. Master en Hautes Etudes Economiques, Collège d’Europe de Bruges, Bélgica. Ha sido director de desarrollo profesional, consejero de EFITE y miembro del Comité de HR de Capital One, Bankinter. Socio responsable de de programas financieros y diversos programas docentes de INDAE. Es Socio-director de la Institución para la Formación y el Desarrollo Humano y Empresarial (IFRYDHE). Profesor de las Universidades de Zaragoza y Carlos III.

José Luis Martín Marín -España- Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Sevilla. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Sevilla. Actualmente, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y responsable del área de Finanzas en el Departamento de Dirección de Empresas de la Universidad Pablo de Olavide. En los últimos años, investigador principal de varios proyectos financiados por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación y Ciencia. Autor de diez libros y más de cincuenta artículos sobre temas financieros. Veinticinco años de experiencia profesional, en diversas empresas, tanto en puestos ejecutivos como de consultor externo.

Diplomado Internacional en

GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SISTEMA FINANCIERO

Juan Hugo Lira Tejada · David Camino Blasco · Salvador Rayo Cantón · Mayko Camargo Cárdenas· Francisco Javier Rivas Compains · José Luis Martín Marín

esan es

Informes e inscripciones

Inscripciones vía web en el siguiente link:www.esan.edu.pe/diplomados/gestion-de-riesgos-en-el-sistema-financiero/inscripciones

Ejecutiva de ventas: Milagros VelardeTeléfono: 317-7226 / anexos: 4121e-mail: mvelardea@esan.edu.pewww.esan.edu.peAlonso de Molina 1652, Monterrico, Surco.

conexionesan.com @esanperu esanposgrado

VISIÓN de futuro

ESAN nace al cristalizarse la visión de un grupo de investigadores y académicos de una de las más prestigiosas instituciones del mundo, la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, quienes creyendo en el potencial ejecutivo de nuestro país fundan ESAN, la primera escuela de negocios del mundo de habla hispana.

VISIÓN global

Hoy las aulas de ESAN son una extensión del mundo, más de 300 profesores internacionales llegan cada año con lo último en gestión de negocios. La visión se consolida cuando sus alumnos visitan las aulas de más de 70 prestigiosas instituciones académicas en los 5 continentes, con las que ESAN mantiene una estrecha relación.

VISIÓN de familia

Desde sus inicios, ESAN se distingue no sólo por su rigurosidad y excelencia académica, sino por una visión humanista con valores y mística institucional, que le permite contar con la más grande red de graduados, que contribuye al desarrollo nacional desde posiciones claves de gerencia tanto en el sector público como privado.

VISIÓN innovadora

El avance del saber y la necesidad de conocimiento cada vez más especializado no se detienen. La visión del líder le permite a ESAN adelantarse al mercado y expandir su oferta educativa con 3 MBA, 12 maestrías especializadas, más de 30 diplomados internacionales y programas de educación ejecutiva, para formar profesionales que dirigirán los grandes cambios en el país y el mundo.

VISIÓNdescentralizadora

ESAN apuesta por el desarrollo nacional y la educación. Desde hace más de 45 años es la primera escuela de negocios en descentralizar sus operaciones y ofrecer cursos de educación ejecutiva en otras ciudades del país, hoy está presente en más de 18 ciudades y en pleno proceso de integración latinoamericana.

VISIÓN deambientesostenible

En ESAN, la visión de un futuro sostenible es compartida y difundida. En 1992 envía el primer e-mail del Perú al mundo. En 1997, fue la primera escuela de negocios en entregar laptops a sus alumnos e incorporarlas como medio de enseñanza. Hoy reemplaza miles de hojas de material impreso por material digital.

Para depósitosBanco de Crédito del Perú - Soles 193-1764415-0-72Banco de Crédito del Perú - Dólares 193-1415182-1-77 Una vez realizado el abono deberán entregar la boleta de depósito a nuestras ejecutivas de ventas, indicando nombres.

Descuentos

Nota: Los descuentos no son acumulables ni retroactivos.

Ex-alumno de ESAN 5% de descuentoContado 5% de descuento

Intereses incluidos (considerados dentro de la cuota): Alternativa 1: US$ 141 (S/. 379)* - 2: US$ 179 (S/. 481)* - TEA 15% - TEM 1.171%. (*) Tipo de cambio oficial venta publicado por la SBS el 15/02/12. El tipo de cambio se actualizará el día de la facturación.

Alternativa Inicial N° de cuotas Importe de cuota mensual Total a cancelar

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US$ 349 (S/. 937)*

US$ 289 (S/. 776)*

US$ 349 (S/. 937)*

US$ 289 (S/. 776)*

US$ 3141 (S/. 8437)1/*

US$ 3179 (S/. 8539)2/*

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Financiamiento

Admisión El postulante presentará los siguientes documentos:

• Formulario de inscripción debidamente llenado (2).• Copia legalizada del título profesional o grado académico

de bachiller.

ProcesoEl proceso de admisión se inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este formulario visite la página web: www.esan.edu.pe/diplomados/gestion-de-riesgos-en-el-sistema-financiero/inscripciones e ingrese a “Inscribirme en este programa”.

(2) El Currículum Vitae tiene carácter de declaración jurada, sujeta a verificación por parte de la Universidad. Toda información suministrada en este documento y durante el proceso de selección es confidencial y será utilizada únicamente en el proceso de admisión. La Universidad ESAN se reserva el derecho de admisión. Si contara con alguna deficiencia física, sírvase consignarla.

Duración y horario (1)

El diplomado consta de 55 sesiones, de una hora y media cada sesión. La duración del programa es de aproximadamente 3 meses. La distribución del horario es intensiva por lo que se requiere disponibilidad plena en las fechas de dictado. ESAN exige una asistencia mínima al 90% a todo el programa

• Para cursos con profesores nacionales: lunes y jueves de 7:00 a 10:30 p.m.

• Para cursos con profesores extranjeros: de lunes a viernes de 7:00 a 10:30 p.m.

• El curso Marco normativo en la gestión de riesgos se realizará el lunes 23 de abril de 7:00 a 10:30 p.m. y sábado 28 de abril de 8:30 a.m. a 1:45 p.m.

• El curso Fundamentos de la gestión de riesgos financieros se realizará de martes a viernes de 7:00 a 10:30 p.m. y sábado de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

Las clases se desarrollarán en el campus de ESAN.Para mayor información consultar con la ejecutiva de ventas.

(1) Las fechas programadas pueden ser sujetas de cambio, con la anticipación necesaria.

Información general

InversiónUS$ 3,000.00 (S/. 8,058.00)*5% de descuento: Hasta el 02 de abril 2012

Inscripciones: Hasta el 18 de abril 2012 | Inicio del programa: 23 de abril de 2012

Diplomado Internacional en

GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SISTEMA FINANCIERO

Juan Hugo Lira Tejada · David Camino Blasco · Salvador Rayo Cantón · Mayko Camargo Cárdenas· Francisco Javier Rivas Compains · José Luis Martín Marín

esan es

Informes e inscripciones

Inscripciones vía web en el siguiente link:www.esan.edu.pe/diplomados/gestion-de-riesgos-en-el-sistema-financiero/inscripciones

Ejecutiva de ventas: Milagros VelardeTeléfono: 317-7226 / anexos: 4121e-mail: mvelardea@esan.edu.pewww.esan.edu.peAlonso de Molina 1652, Monterrico, Surco.

conexionesan.com @esanperu esanposgrado

VISIÓN de futuro

ESAN nace al cristalizarse la visión de un grupo de investigadores y académicos de una de las más prestigiosas instituciones del mundo, la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, quienes creyendo en el potencial ejecutivo de nuestro país fundan ESAN, la primera escuela de negocios del mundo de habla hispana.

VISIÓN global

Hoy las aulas de ESAN son una extensión del mundo, más de 300 profesores internacionales llegan cada año con lo último en gestión de negocios. La visión se consolida cuando sus alumnos visitan las aulas de más de 70 prestigiosas instituciones académicas en los 5 continentes, con las que ESAN mantiene una estrecha relación.

VISIÓN de familia

Desde sus inicios, ESAN se distingue no sólo por su rigurosidad y excelencia académica, sino por una visión humanista con valores y mística institucional, que le permite contar con la más grande red de graduados, que contribuye al desarrollo nacional desde posiciones claves de gerencia tanto en el sector público como privado.

VISIÓN innovadora

El avance del saber y la necesidad de conocimiento cada vez más especializado no se detienen. La visión del líder le permite a ESAN adelantarse al mercado y expandir su oferta educativa con 3 MBA, 12 maestrías especializadas, más de 30 diplomados internacionales y programas de educación ejecutiva, para formar profesionales que dirigirán los grandes cambios en el país y el mundo.

VISIÓNdescentralizadora

ESAN apuesta por el desarrollo nacional y la educación. Desde hace más de 45 años es la primera escuela de negocios en descentralizar sus operaciones y ofrecer cursos de educación ejecutiva en otras ciudades del país, hoy está presente en más de 18 ciudades y en pleno proceso de integración latinoamericana.

VISIÓN deambientesostenible

En ESAN, la visión de un futuro sostenible es compartida y difundida. En 1992 envía el primer e-mail del Perú al mundo. En 1997, fue la primera escuela de negocios en entregar laptops a sus alumnos e incorporarlas como medio de enseñanza. Hoy reemplaza miles de hojas de material impreso por material digital.

Para depósitosBanco de Crédito del Perú - Soles 193-1764415-0-72Banco de Crédito del Perú - Dólares 193-1415182-1-77 Una vez realizado el abono deberán entregar la boleta de depósito a nuestras ejecutivas de ventas, indicando nombres.

Descuentos

Nota: Los descuentos no son acumulables ni retroactivos.

Ex-alumno de ESAN 5% de descuentoContado 5% de descuento

Intereses incluidos (considerados dentro de la cuota): Alternativa 1: US$ 141 (S/. 379)* - 2: US$ 179 (S/. 481)* - TEA 15% - TEM 1.171%. (*) Tipo de cambio oficial venta publicado por la SBS el 15/02/12. El tipo de cambio se actualizará el día de la facturación.

Alternativa Inicial N° de cuotas Importe de cuota mensual Total a cancelar

1

2

US$ 349 (S/. 937)*

US$ 289 (S/. 776)*

US$ 349 (S/. 937)*

US$ 289 (S/. 776)*

US$ 3141 (S/. 8437)1/*

US$ 3179 (S/. 8539)2/*

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Financiamiento

Admisión El postulante presentará los siguientes documentos:

• Formulario de inscripción debidamente llenado (2).• Copia legalizada del título profesional o grado académico

de bachiller.

ProcesoEl proceso de admisión se inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este formulario visite la página web: www.esan.edu.pe/diplomados/gestion-de-riesgos-en-el-sistema-financiero/inscripciones e ingrese a “Inscribirme en este programa”.

(2) El Currículum Vitae tiene carácter de declaración jurada, sujeta a verificación por parte de la Universidad. Toda información suministrada en este documento y durante el proceso de selección es confidencial y será utilizada únicamente en el proceso de admisión. La Universidad ESAN se reserva el derecho de admisión. Si contara con alguna deficiencia física, sírvase consignarla.

Duración y horario (1)

El diplomado consta de 55 sesiones, de una hora y media cada sesión. La duración del programa es de aproximadamente 3 meses. La distribución del horario es intensiva por lo que se requiere disponibilidad plena en las fechas de dictado. ESAN exige una asistencia mínima al 90% a todo el programa

• Para cursos con profesores nacionales: lunes y jueves de 7:00 a 10:30 p.m.

• Para cursos con profesores extranjeros: de lunes a viernes de 7:00 a 10:30 p.m.

• El curso Marco normativo en la gestión de riesgos se realizará el lunes 23 de abril de 7:00 a 10:30 p.m. y sábado 28 de abril de 8:30 a.m. a 1:45 p.m.

• El curso Fundamentos de la gestión de riesgos financieros se realizará de martes a viernes de 7:00 a 10:30 p.m. y sábado de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

Las clases se desarrollarán en el campus de ESAN.Para mayor información consultar con la ejecutiva de ventas.

(1) Las fechas programadas pueden ser sujetas de cambio, con la anticipación necesaria.

Información general

InversiónUS$ 3,000.00 (S/. 8,058.00)*5% de descuento: Hasta el 02 de abril 2012

Inscripciones: Hasta el 18 de abril 2012 | Inicio del programa: 23 de abril de 2012