UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

¿ESTÁ DECIDIDO?

CURSO MODELOS DE OPTIMIZACIÓN, ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE RIESGO MEDIANTE EL SOFTWARE @RISK

Presentación

En los últimos años ha cobrado importancia la aplicación de nuevas formas de

financiación de grandes proyectos de inversión, de allí que cada vez sea más

indispensable realizar estudios completos sobre la viabilidad, la rentabilidad y los riegos

que el proyecto pueda acarrear.

Bajo este panorama, la herramienta informática @RISK permite obtener datos de

probabilidad y riesgo, tanto para las variables de entrada al modelo, como para las

variables de salida o resultados de rentabilidad del proyecto, facilitando la toma asertiva

de decisiones partiendo de varios escenarios.

Objetivos

Con este curso se busca desarrollar las destrezas básicas de estudiantes y profesionales

para la correcta modelación y resolución de problemas que se presentan en una

organización donde la incertidumbre y la optimización son los factores clave.

De esta manera los objetivos específicos de la capacitación incluyen:

Pasos para plasmar un modelo de optimización e incertidumbre en una hoja

electrónica (Excel);.

Definición de las variables estocásticas y deterministas en un modelo de

optimización.

Definición de Variables de Entrada (Input) y Variables de Salida (Output) en un

modelo.

Especificación de las propiedades estadísticas de las principales variables en

@RISK.

Generación de escenarios, simulaciones y análisis de sensibilidad.

Identificación de las variables predominantes en la resolución del problema

planteado.

Elaboración de reportes estadísticos en @RISK.

Interpretación de manera idónea de los resultados.

Duración

El curso tendrá una duración de 16 horas.

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Dirigido a:

Estudiantes universitarios y profesionales con previos conocimientos en EXCEL.

Lugar

Sala de Cómputo, Facultad de Ciencias Económicas UdeA. Ciudad universitaria, Bloque

13, Aula 226.

Módulos

1. Introducción sobre la importancia y necesidad del Análisis de Riesgos

Definición estándar del riesgo en las finanzas y en la industria.

Conceptos asociados de aversión y propensión al riesgo con ejemplos prácticos.

2. Estructurando Modelos de Optimización con Incertidumbre

Pasos en la ejecución de una Evaluación de Riesgos.

Definiendo el Problema.

Estableciendo los Fundamentos para un Modelo de Optimización y de Análisis de

Riesgo.Ensamble del modelo en hojas electrónicas (Excel).

Definición de Restricciones.

Definición de Variables Estocásticas y Deterministas.

3. Distribuciones Útiles para el Análisis de Riesgos

Introducción: ¿Cómo especificar una distribución?.

Distribuciones Discretas.

Distribuciones Continuas.

Distribuciones Normales truncadas y Lognormales truncadas.

Definición de la distribución de probabilidad adecuada para cada variable

estocástica.

4. Breve Descripción y Funciones Básicas de @RISK

Barra de herramientas @RISK.

Variables de Entrada @RISK.

Variables de Salida @RISK.

Ejecutando el modelo.

Ejecución de Múltiples simulaciones e iteraciones.

Plantilla de Resultados.

Examen de Resultados.

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5. Introducción a la Simulación de Monte Carlo

Método Monte Carlo vs. Hipercubo Latino.

¿Cuántas simulaciones debemos realizar?

Monitoreando la convergencia de las simulaciones.

Generación de simulaciones en paralelo mediante el comando RiskSimTable.

6. Gráficos e Interpretación de Resultados

Interpretación de Gráficos de Tornado.

Análisis de Sensibilidad.

¿Qué variables influyeron en mayor grado a los resultados de la simulación?

Variables de Entrada @RISK.

Variables de Salida @RISK.

Ejecutando el modelo.

7. Combinando Simulación y Optimización: Optimización Estocástica

Diferencia entre optimización estocástica y optimización combinatoria.

Introducción a la optimización estocástica y a los algoritmos genéticos.

Definición de restricciones mediante Risk Optimizer.

Definición de Variable Objetivo; diferencias con el solver de Excel.

Buscando soluciones mediante combinaciones de datos.

Interpretación de los principales informes de salida del Risk Optimizer.

Docente

ENRIQUE NAVARRETE

Matemático y Economista de nacionalidad mexicana, Especialista en Modelación

Matemática y Estadística, M.Sc. en Economía (University of Chicago), B.Sc. en Economía

(Massachusetts Institute of Technology- MIT), B.Sc. en Matemáticas (MIT). Es instructor y

conferencista de Palisade Corporation en todos los módulos del Decision Tools Suite,

incluyendo @RISK, Risk Optimizer, Precion Tree, Stat Tools.

También ha participado como Orador Magistral de la Conferencia de Usuarios

Latinoamericanos de @Risk de 2009, Rio de Janeiro, Brasil. Cuenta con un amplio

conocimiento sobre el análisis y gestión de riesgos financieros: (mercado, liquidez,

crédito, operativo, sistémico) así como de modelos de optimización, predicción y

simulación.

Ha dictado más de 350 seminarios en los países de la región sobre estos temas, tanto en

la industria como en el sector financiero, universidades y asimismo ha colaborado con

organismos internacionales tales como la Asociación Bancaria de Colombia, la Asociación

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Colombiana de Ejecutivos de Finanzas (ACEF), la Asociación Latinoamericana de

Instituciones de Desarrollo (ALIDE), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Diseñó el sistema modular de riesgos POWER RISK®: Riesgos de Mercado y Liquidez,

Tipo de Cambio, Crédito (Scoring, Calificaciones Internas-IRB), Operativo, Cuadro Integral

de Mandos, Tesorería, Divisas y Prevención de Crisis, Ratings de Crédito y Optimización.

Inscripciones

Siga estos pasos para realizar la preinscripción del curso:

Ingrese a http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/extension/.

Seleccione la opción "Cursos y eventos".

En "Unidad académica" seleccione "Facultad de Ciencias Económicas", en

“Inscripciones abiertas” seleccione “SI” y luego de clic sobre el botón "Consultar".

La búsqueda le mostrará varias actividades de extensión, visualice la que necesita

y en "Opciones" elija "Ver detalle" para más información o "Inscribirme" para

anotarse a la actividad.

El sistema le solicitará un usuario y contraseña. La comunidad UdeA debe ingresar

los datos de portal y llenar el formulario. Si usted hace parte del público externo de

la Universidad deberá registrarse siguiendo estos pasos:

1. Hacer clic en el botón "Crear cuenta"

2. Diligenciar los datos

3. Revisar el correo electrónico y seguir el vínculo que aparece allí

4. Completar el registro del formulario de inscripción a la actividad

Para hacer el pago en línea dé clic en “Pagar en línea”.

Para hacer el pago en un banco descargue e imprima el “Formato de pago” y

realice el pago en cualquiera de los bancos que aparecen en él.

Para verificar su preinscripción y la información de horarios y aulas, ingrese

http://reune.udea.edu.co/ a la dirección mencionada arriba y de clic en la opción

“Historial de mis Cursos”. Digite su número de documento de identidad y

descargue el “Certificado de preinscripción”, el cual debe presentar en la primera

clase y le facilitará su ingreso a nuestras instalaciones.

Contacto

Para más información puede comunicarse con:

Unidad de Posgrados y Educación Permanente

Facultad de Ciencias Económicas

Universidad de Antioquia

Contacto: 219-58-33

posgradoseconomicas@udea.edu.co