VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO CCBM2 · 2016. 2. 11. · Procedimientos de comunicación, procesos y...

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO CCBM2

Javier Bernardo Rubio

Sesión informativa sobre el proyecto CCBM2

Madrid, 2 de junio de 2011

Visión general del proyecto CCBM2

SUMARIO

� POR QUÉ SURGE CCBM2 Y DEFINICIÓN

� DIFERENCIAS CON CCBM

� PRINCIPIOS DE CCBM2

� PARTICIPACIÓN DEL EUROSISTEMA

� VENTAJAS Y LIMITACIONES

I Sesión Informativa sobre CCBM2

� VENTAJAS Y LIMITACIONES

� SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS DEL EUROSISTEMA

� SITUACIÓN ACTUAL

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POR QUÉ SURGE CCBM2 - DEFINICIÓN

Por qué surge CCBM2

� En 1999 se crea CCBM como una solución “provisional” para facilitar el uso transfronterizo del colateral en las operaciones de crédito del Eurosistema

� CCBM es el mecanismo más utilizado, por encima de los enlaces


� Inconvenientes de CCBM: - grado no homogéneo de automatización entre bancos centrales, - ausencia de estandarización, - falta de armonización entre CCBM y los procedimientos domésticos. Consecuencia: se impide a los “global players” tener una gestión centralizada del colateral

� 2007 el Consejo de Gobierno decide revisar CCBM y en 2008 lanza el proyecto

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POR QUÉ SURGE CCBM2 - DEFINICIÓN

Definición

CCBM2 es una plataforma común en la que todas las contrapartidas del

Eurosistema podrán movilizar, de forma rápida y segura, cualquier colateral


elegible aportado en operaciones de política monetaria y de credito intradía

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DIFERENCIAS CON CCBM

Diferencias con CCBM

� Abarca operaciones domésticas y transfronterizas� CCBM no es una plataforma, sino un conjunto de procedimientos� CCBM2 es una plataforma técnica común: actúa en nombre de los

bancos centrales participantes, centraliza las comunicaciones entre éstos, sus contrapartidas y las centrales depositarias de valores (comunicaciones basadas en mensajes estándar Swift, con la posibilidad


(comunicaciones basadas en mensajes estándar Swift, con la posibilidad de utilizar la red Swift o una conexión segura a través de Internet) y gestiona y administra las garantías recibidas

� Se elimina el requerimiento de la repatriación de los valores (CCBM2+ enlaces)

� Se persigue conseguir el máximo nivel de automatización (STP)� Habrá más integración: un mayor nivel de “netting” en operaciones

sucesivas, información integrada de las entidades de un mismo grupo, etc.

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PRINCIPIOS DEL PROYECTO CCBM2

Principios1. El proyecto se concibió cumpliendo el principio de “participación opcional”

de los bancos centrales, tanto en la plataforma en sí como en sus diversas funciones (mediante un sistema de “módulos” independientes)

2. Será una plataforma informática común para los bancos centrales, pero se mantendrá el principio de descentralización del acceso al crédito

3. Será compatible con TARGET2 y con TARGET2-Securities, en particular


3. Será compatible con TARGET2 y con TARGET2-Securities, en particular respecto de las comunicaciones y de los procedimientos de liquidación

4. Abarcará operaciones domésticas y transfronterizas, e instrumentos diversos de garantía en función de las prácticas de los bancos centrales

5. Gestionará todos los tipos de activos de garantía (valores y préstamos)6. Procesará las operaciones automáticamente (“straight-through-

processing”-STP) y en tiempo real7. Los valores se recibirán directamente en las centrales depositarias o a

través de los enlaces existentes entre ellas

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PARTICIPACIÓN DEL EUROSISTEMA

Operadores:

�NCBs de Bélgica y Holanda

Propiedad:

� CCBM2 es propiedad del Eurosistema


Estructura modular y participación voluntaria de los NCBs

�4 módulos

• Message Router (obligatorio)

• Credit & Collateral

• Securities

• Credit Claims

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ESTRUCTURA MODULAR

I Sesión Informativa sobre CCBM2 8

Fuente: ECB


ELIMINACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE REPATRIACIÓN

CCBHCB

País A País B País C

CCBM2


CSD ALink

CSD B CSD C

Fuente: ECB


VENTAJAS Y LIMITACIONES

Ventajas:� Mayor eficiencia

� Menor coste para las entidades

� Procedimientos de comunicación, procesos y servicios más homogéneos y armonizados

� Sinergias con otros proyectos del Eurosistema

� Mayor transparencia. Se puede consultar la posición global de colateral para grupos bancarios


grupos bancarios

� Uso de servicios de valor añadido (en particular “triparty services”)

Limitaciones:� Costes de adaptación para las entidades

� No se exige elevada armonización del mercado en la primera versión de CCBM2 (respeto a las prácticas locales y requisitos legales nacionales). Esto implica más complejidad y mayores costes de desarrollo y operacionales para el Eurosistema, aunque también un menor esfuerzo de adaptación inicial para las entidades

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SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS DEL EUROSISTEMA


(Des)Movilización de colateral


SITUACIÓN DEL PROYECTO

� En 2008 se aprobaron y publicaron los “User Requirements”

� En marzo de 2011 se publicó una primera versión del “Business Requirements Document” y de la “Interface Guide”. Se espera que se publiquen las versiones finales para el primer semestre de 2012. La “CCBM2 Guideline” se publicará en el segundo semestre de 2011


� Se dispone de una primera versión del “operational day”

� Los NCBs del Eurosistema están trabajando en la fase de detalle de las especificaciones funcionales (Detailed System Requirements)

� Se han creado varios grupos de trabajo internos centrados en distintos aspectos del proyecto: marco legal, testing y migración, costes, marco operativo, interdependencias, etc…

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FASES PREVISTAS DEL PROYECTO

2011 2012 2013 2014

Interface Guide

Human Interface Design Guide

Pruebas del Eurosistema

Certificación de Contrapartidas


Pruebas con CSDs

BusinessRequirementsDocument

Migración

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


FUNCIONAMIENTO DE CCBM2

Fernando Castaño López-Asiaín

Fernando Hernández MartínezFernando Hernández Martínez


Madrid , 2 de Junio de 2011

SUMARIO

� TRÁNSITO DE CCBM A CCBM2

-MODELO DE CORRESPONSALÍA DE VALORES

- ACTUALES FLUJOS EN LA MOVILIZACIÓN DEL COLATERAL

- FLUJOS DE MOVILIZACIÓN DEL COLATERAL CON CCBM2

� ESTRUCTURA MODULAR



� ESTRUCTURA MODULAR

- ROUTER MODULE

- CREDIT & COLLATERAL MODULE

- SECURITIES MODULE

- CREDIT CLAIMS MODULE

- EJEMPLO : MOVILIZACIÓN DVP

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TRÁNSITO DE CCBM A CCBM2

MODELO DE CORRESPONSALÍA DE VALORES

� CCBM es el Modelo de Corresponsalía de Valores

� Puesto en funcionamiento como solución temporal coincidiendo con la entrada del euro en 1999

� Constituye un conjunto de procedimientos acordados por los Bancos



� Constituye un conjunto de procedimientos acordados por los Bancos Centrales Nacionales para la movilización del colateral transfronterizo

� El Banco Central Corresponsal (CCB) opera la cuenta de valores en nombre del Banco Central Prestamista (HCB), que es quien concede finalmente el crédito a su contrapartida

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ACTUALES FLUJOS EN LA MOVILIZACIÓN DEL COLATERAL


EntidadPaís A

BancoCentral

Cuenta de efectivo de la

Entidad País A

Concesión del Crédito

Concesión del Crédito

Instrucción de movilización

Instrucción de movilización

Confirmación


CentralPaís A Banco

CentralPaís B

CSD AAAACSD BBBB

Instrucción de entrega de colateral

Reenvío para case

Confirmación liquidación

Instrucción de entrega del colateral

Reenvío para case

Confirmación liquidación

Mensaje CCBM

TransfronterizoDoméstico

FLUJOS EN LA MOVILIZACION DE COLATERAL EN CCBM2

EntidadPaís A

Instrucción deInstrucción demovilizaciónmovilización

Instrucción Instrucción de entregade entrega

Concesión del Concesión del créditocrédito



CSD

Cuenta de EfectivoEntidad País A

de entregade entregade colateralde colateral

Reenvío Reenvío para casepara case

Confirmación Confirmación de liquidaciónde liquidación

Concesión del Concesión del créditocrédito



ESTRUCTURA MODULAR

ESTRUCTURA MODULARFUNCIONAMIENTO DE CCBM2

Credit Claims Module

Gestión de activosMovilización de préstamos

( credit claims)

Credit Claims Module

Gestión de activosMovilización de préstamos

( credit claims)

Router ModuleComunicación con participantes externos y con los propios módulosRouter ModuleComunicación con participantes externos y con los propios módulos


Securities Module

Gestión de ActivosMovilización de valores Funciones de custodia

Securities Module

Gestión de ActivosMovilización de valores Funciones de custodia

( credit claims)( credit claims)

Credit & Collateral ModuleGestión de las Posiciones Globales de las CPsPooling/ Earmarking , Pledge / Repo Colateral Crédito Provisión de liquidez

Credit & Collateral ModuleGestión de las Posiciones Globales de las CPsPooling/ Earmarking , Pledge / Repo Colateral Crédito Provisión de liquidez

Posición Global

Línea de crédito en T2

ROUTER MODULEFUNCIONAMIENTO DE CCBM2

- Counterparties- CSDs- Data Providers- T2- T2S

- Counterparties- CSDs- Data Providers- T2- T2S

CCBM2

PRINCIPALES FUNCIONES :

� Permite la monitorización en tiempo real de estado de cada operación o proceso

� Establece las comunicaciones ( flujos de información ) entre CCBM2 con el resto de los módulos y con los sistemas externos :

• Con las CPs: instrucciones, cancelaciones, actualizaciones, confirmaciones , notificaciones


A2A U2A

Workflow manager

CCBM2 Business Modules:- Securities Module- Credit & Collateral Module- Credit Claims Module

ExternalCollateralSystems

ExternalCollateralSystems

actualizaciones, confirmaciones , notificaciones

• Con los CSDs: información de acciones corporativas, estado de saldos

• Con T2/PHA: información relativa a las líneas de crédito, pagos conectados

• Con T2S/SSS: información de liquidación de valores y del proceso de autocolateralización

CREDIT & COLLATERAL MODULE

COLATERAL CRÉDITO

Posición en Valores NegociablesPosición en Valores no NegociablesOtro colateral

TOTAL COLATERAL

Op. Mercado Abierto (subastas)Facilidades Marginales

Línea de crédito

TOTAL CRÉDITO


POSICIÓN GLOBAL POOLING


TOTAL COLATERAL TOTAL CRÉDITO

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LINEA DE CRÉDITO = TOTAL COLATERAL – TOTAL CRÉDITOLINEA DE CRÉDITO = TOTAL COLATERAL – TOTAL CRÉDITO

Dos posiciones por CP GP POOLING

GP EARMARKING

SECURITIES MODULEFUNCIONAMIENTO DE CCBM2

GESTIÓN DE ACTIVOS NEGOCIABLES

MOVILIZACIÓN DE

�Actualización de la bases de datos de activos

�Comunicación y difusión de información al resto de módulos

�Petición y actualización de precios

�Recibir y transmitir instrucciones de movilización

�Procesar y almacenar el estado de dichas instrucciones


MOVILIZACIÓN DEVALORES

FUNCIONES DECUSTODIA

�Procesar y almacenar el estado de dichas instrucciones

�Ejecutar cancelaciones

�Actualización y confirmación de las movilizaciones

�Recepción de anuncios de acciones corporativas

� Reconciliación de pagos y de información de acciones corporativas

�Estado de saldos

CREDIT CLAIMS MODULE

Recepción y actualización de información de préstamos

(credit claims)

Recepción y solicitud de los precios


GESTIÓN DE ACTIVOS

NO NEGOCIABLES


Recepción de las instrucciones de movilización de préstamos (credit claims)

Ejecución cancelaciones

Actualización y confirmación de las movilizaciones

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MOVILIZACIONDE

ACTIVOS NO NEGOCIABLES

EJEMPLO MOVILIZACIÓN DVP

ROUTER

CSDCSD

(1) Instrucción DvP

(3) SEC después de realizar las

(4)

(6) Envío instrucción al CSD

(7) CSD confirma la movilización

(8) Confirma la movilización a la CP una vez validado por SEC y COL

(5) COL almacena los datos de la


CP

(2)


SECURITIES MODULE

- Valida la instrucción- Chequeo de elegibilidad- Chequeo close links

CREDIT & COLLATERAL MODULE

- Determina el valor del colateral- Almacena el valor del colateral- Identifica el tipo de colateralización- Simula el impacto en la posición global

realizar las validaciones reenvía instrucción al router

datos de la instrucción

(2)

IMPACTO DE CCBM2 EN LAS CENTRALES DEPOSITARIAS Y EN LAS CONTRAPARTIDAS

Fernando Hernández Martínez

Ana María Calvache Martínez


Madrid, 2 de junio de 2011

SUMARIO

� Canales de comunicación con CCBM2

� Formatos de la mensajería

� Ejemplos de flujos (actuales y futuros)

IMPACTO DE CCBM2 EN LAS CSDs Y CPs


� Principales diferencias (ahora y con CCBM2)

� Triparty Services

� Día operativo

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Canales de comunicación con CCBM2

� Acceso vía U2A o A2A

� La comunicación A2A será posible tanto a través de SwiftNet como de Secure Internet

� La comunicación U2A será posible exclusivamente a través de Secure Internet

SWIFTMTMX



CONTRAPARTIDAS(SWIFT, Internet)CONTRAPARTIDAS(SWIFT, Internet)

CCBM2

SWIFT

Internet

MXArchivos (XML)

MXArchivos (XML)

CENTRALES DEPOSITARIAS

(SWIFT)

CENTRALES DEPOSITARIAS

(SWIFT)

Formatos de la mensajería

• CBM2 utilizará los formatos MT de SWIFT (ISO 15022)

• A partir de la entrada en funcionamiento de T2S CCBM2 utilizará los formatos MX de SWIFT (ISO 20022)



SWIFT InternetA2A A2A

Centrales depositarias

MTMX

Archivos XML

Contrapartidas MTMX

Archivos XML

MXArchivos XML

Ejemplo de movilización de activos negociables en prenda (Doméstico)

(5) BdE envía actualización de línea de crédito

(4) La entidad cumplimenta los requisitos legales en BdE

Situación actual Situación futura

BdE-

5) CCBM2 envía actualización de línea de crédito

(3) CP envía instrucción de movilización

(4) La entidad cumplimenta los requisitos legales en BdE


CP CP


(3) CP solicita movilización de activos

(2) CSD emite certificado de bloqueo

(1) CP solicita certificado de bloqueo al depositario

CSD

La entidad solicita la movilización de activos mediante diversos medios (e-mail o FAX)

CSD

2) CSD emite certificado de bloqueo

(1) CP solicita certificado de bloqueo al depositario

La entidad solicitará la movilización de activos mediante A2A o U2A

(1) y (2) quedan fuera del ámbito de CCBM2

CP CP

(6) CCBM2 confirma la movilización

Ejemplo de movilización de activos negociables en prenda (Transfronterizo)

(1) CP envía instrucción movilización

(2) BdE reenvía instrucción

(7) BdE Envía actualización de línea de crédito(6) La

entidad cumplimenta requisitos legales en BdE


BdE-

(1) CP envía instrucción movilización

(6) La entidad cumplimenta requisitos legales en BdE

(7) CCBM2 envía actualización de línea de crédito



(4) CSD casa (2) y (3)

(3) CP envía instrucción de movilización (case operación)

CSDPaís

B

(5) confirma liquidación

BdE

La entidad solicitará la movilización de activos mediante A2A o U2A

CSDPaís

B

(3) CP envía instrucción de movilización (case operación)

(4) CSD casa (2) y (3)

(2) CCBM2 reenvía instrucción

(5) confirma liquidación

La entidad solicita la movilización de activos mediante diversos medios (e-mail o FAX)

CP CP

(8) CCBM2 confirma movilización

Ejemplo de movilización de activos no negociables(préstamos no hipotecarios)

(1) CP envía solicitud de movilización:- Contrato de préstamo original

(3) BdE envía actualización de la línea de crédito

(2) BdE valida que el préstamo es elegible


BdE-

(1) CP envía solicitud de movilización y la documentación pertinente

(2) BdE valida que el préstamo es elegible

(3) CCBM2 envía actualización de la línea de crédito


(4) CCBM2 confirma movilización


- Contrato de préstamo original- Modelo de afección de

préstamos

La entidad solicita la movilización de activos no negociables enviando la correspondiente documentación (contrato de préstamo original y modelo de afección de préstamos)

La entidad solicitará la movilización de activos no negociables vía A2A o U2A y además enviará la correspondiente documentación (contrato de préstamo original y modelo de afección de préstamos)

CP CP

movilización

Ejemplo de repo earmarking DvP (ida):

(1) Instrucción

(2) Comunicación de operación casada

CP


(1) Instrucción de la operación U2A

(2) Instrucción recepción contra pago

(2) Instrucción entrega contra pago

CP(5) CCBM2 confirma la operación U2A


BdE-

(4) Confirmación


(3) Liquidación de valores y efectivo

•La contrapartida introduce la operación en la aplicación de Banco de España•La contrapartida no necesita enviar instrucción a la CSD para su case•BdE comunica la operación a la CSD como plataforma (se informan las dos patas del repo)

CSD


•La contrapartida comunica la operación en CCBM2 (U2A) •La contrapartida tiene que instruir a la CSD para el case de la operación•La instrucción a la CSD sólo será por la primera pata del repo

CSD

(4) Confirmación (4) Confirmación(4) Confirmación

Ejemplo de repo earmarking DvP (vuelta):

CSD

CP


CP

(1) Instrucción recepción contra pago

(3) Confirmación

(1) Instrucción entrega contra pago

(4) CCBM2 confirmaa la CP (U2A)


BdE-

(2) Confirmación



•La contrapartida no necesita enviar instrucción a la CSD para su case•La CSD inicia automáticamente la vuelta del repo

CSD

•CCBM2 automáticamente enviará la instrucción a la CSD para el vencimiento de la operación•La contrapartida tiene que instruir la segunda pata del repo a la CSD para su case

pago

(3) Confirmación


Principales diferencias en CCBM2

Situación actualConfirmaciones - No hay confirmación de las operaciones

a las CPs- CCBM2 enviará confirmaciones de las operaciones a las CPs

Posición Global - No hay posibilidad de consulta - Posibilidad de consulta en tiempo real- Compuesta por posición global en pooling y posición global en earmarking

Movilización de valores en prenda

- La entidad solicita la (des)movilización vía Fax o mail

- La entidad solicitará la (des) movilización vía A2A (SWIFT o Secure Internet) o U2A (SecureInternet)



prenda Internet)

Movilización de préstamos

- La entidad solicita la movilización mediante entrega de la información pertinente ( modelo de afección y contrato original de crédito )

- La entidad solicitará la movilización vía A2A (SWIFT o Secure Internet) o U2A (Secure Internet) además de enviar la documentación pertinente a BdE

Subastas - La entidad cubre el importe adjudicado en una aplicación de BdE

- La entidad cubrirá el importe adjudicado en CCBM2 (dedicated distribution screen)

Repo - Las operaciones domésticas se envían casadas y con la información de la vuelta (no necesidad de case por parte de la CP)

- La entidad tendrá que casar las operaciones en la CSD (ida y vuelta)- La ida y la vuelta son dos instrucciones independientes

Triparty Services


CCBM2 permitirá el uso de los “triparty services” para la gestión del colateral

� Los “triparty services” consisten en que, en el marco de un acuerdo de garantías financieras, el “collateral provider”, el “collateral taker” o ambos, delegan ciertas tareas en una tercera entidad administradora (“triparty agent”)

� Los “triparty agents” facilitan a sus participantes la constitución de un pool de valores que podrán aportar como garantía a distintas entidades y con diversos fines, y se encargarán de realizar ciertas funciones de gestión de colateral

Triparty ServicesIMPACTO DE CCBM2 EN LAS CSDs Y CPs


fines, y se encargarán de realizar ciertas funciones de gestión de colateral (comprobación de la elegibilidad de los valores, valoración, asignación de los valores, sustituciones, optimización, ajuste a mercado etc..)

� En el contexto de la colateralización de las operaciones de crédito con un banco central, “el collateral provider” (la contrapartida) aportaría colateral al “collateral taker” (el banco central) a través de un “triparty agent” (una CSD), que podría realizar “algunas” funciones de gestión de colateral delegadas por el banco central

40

Triparty Services

� Actualmente • Los bancos centrales que hoy admiten “triparty services” en su gestión de garantías son los de Alemania (Clearstream Banking Frankfurt –XemaC-), Luxemburgo (Clearstream Banking Luxemburg –CmaX-) y Bélgica (Euroclear Bank –Autoselect-)

• Estos bancos centrales admiten como garantía de las operaciones de crédito con sus contrapartidas nacionales valores elegibles domésticos y no domésticos aportados a través de los “triparty agents”

• En el contexto del Eurosistema, no se admite el uso de los “triparty services” de forma transfronteriza



� Con CCBM2• Se elimina el requerimiento de la repatriación

• Se admitirá el uso doméstico y transfronterizo de estos “triparty services”

• CCBM2 solamente permitirá el uso de los 3 modelos existentes hoy para la gestión del colateral

• Si otras CSDs en la zona euro pretenden prestar estos “triparty services” en la colateralización de las operaciones de crédito del Eurosistema, tendrán que adaptarse a uno de esos 3 modelos genéricos. Técnicamente será posible que cualquier contrapartida en Europa pueda usar los “triparty services” de cualquier CSD (“level playing field”)

Triparty Services

(4) Actualiza la posición de colateral de la CP

BC de la contrapartida

BC Corresponsal

AUMENTO DE LA POSICIÓN DE COLATERAL



colateral de la CP

CSD =

triparty

agent

CP (1) Petición de incremento de posición

(3) Confirmación de aumento de posición

(3) Confirmación de aumento de posición

(2) Valida la instrucción y asigna colateral

Triparty Services

BC de la contrapartida

BC Corresponsal(3) Se actualiza la posición de

colateral (disminución)

DISMINUCIÓN DE LA POSICIÓN DE COLATERAL



colateral (disminución)

CSD=

Triparty

agent

CP

(4) Confirmación (2) Petición de reducción

(5) Reduce el colateral asignado

(1) Petición de disminución de posición

(6) Confirmación de reducciónde la posición

(6) Confirmación de la reducción

Día Operativo


Día Operativo en CCBM2

Start of Day

Nighttimesettlement

Maintenance window

Nighttime settlement

Bus. window

Start of Day

Nighttimeevening

processing

Maintenance window

Nighttimemorning

processing

18:45

19:00

22:00

01:00

18:45

19:30

22:00

01:00

06:45



Bus. window

Day trade phase

End of Day

processing

Daytime processing

End of Day

07:00

18:00

18:45

07:00

18:00

18:45

06:45ALINEADOS


Night-time evening

processing

Maintenance

19:00

22:00

� Apertura del día D

� Proceso nocturno (19:00 – 7:00)

(Uno de los principales objetivos del proceso nocturno es preparar CCBM2 para el proceso diario)

• Devolución de las facilidades marginales de crédito (19:00-19:30)

• Actualización de activos elegibles, valoración de activos, actualización de la posición de colateral de la contrapartida, cálculo de líneas de crédito, determinación de suficiencia de colateral en el pool


Start of Day18:45


Maintenance window

Night-time morning

processing

01:00

07:00

pool

• Actualización de las líneas de crédito en T2 a los nuevos precios (19:00-19:30)

• Preparación de los mensajes de pago para T2

• Reconciliación de la información enviada por la CSD sobre eventos corporativos (cupones y amortizaciones), cálculo de las cantidades de efectivo, preparación de los mensajes de pago para T2

• Conciliación con el estado de saldos (SoH) recibido de las CSDs y posterior envío del estado de saldos


Day-time processing

07:00

� Proceso diario (7:00 -18:00)

• Recepción y liquidación de instrucciones [ p.e. (des) movilización, (des)bloqueo, cancelaciones]

• Ejecución de los pagos

• Liquidación de las subastas de política monetaria

• Actualización de la posición global de colateral y crédito de la contrapartida en tiempo real. Actualización de la línea de crédito



End of Day

18:00

18:45

crédito

� Proceso de fin de día

• Petición de nuevas facilidades marginales (18:00 - 18:15)

• Cierre del procesamiento de instrucciones

• Cierre del día D

DOCUMENTACIÓN SOBRE CCBM2

Elba García Fernández


Madrid, 2 de Junio de 2011


Sumario

� Documentación relativa a CCBM2:

• Business Requirement Document (BRD, HLUCs)

•Detailed System Requirements

• Interface Guide

• Human Interface Design Guide


• Human Interface Design Guide

• Use Manual

• Otra documentación Legal y Operativa

� Enlaces a las webs de Banco de España y Banco Central Europeo

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Documentación funcional de CCBM2

� La documentación funcional de CCBM2 se reparte en 5 documentos:

Business

Requirement

Document

BRD

InterfaceDetailed

System


Guide

IG

User Manual

Human Interface

Design Guide

HIDG

System

Requirements

DSR


Business Requirement Document (BRD)

� El día 8 de Abril se envió a las contrapartidas el BRD, donde se resume el funcionamiento de CCBM2 y sus requerimientos.

� Este documento está dividido en 6 partes:

• Asset movement

• Credit management


• Credit management

• Custody management

• Auto-collateralisation and Tri-party services

• Foreign operations

• System management

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� Cada sección del BRD se explica a través de High Level Use Cases (HLUC), que describen los requerimientos generales del proyecto

� Los HLUCs describen cada uno de los procesos que componen CCBM2

� Cada HLUC está compuesto a su vez por DSRs (requerimientos detallados) que constituyen parte de la documentación interna de

High Level Use Cases (HLUCs) y Detailed System Requirements (DSRs)


detallados) que constituyen parte de la documentación interna de CCBM2

� De acuerdo con el calendario previsto, los DSRs estarán finalizados en el segundo semestre 2011

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Ejemplo de High Level Use Case (HLUC)

Índice



� También ha sido publicado el primer borrador de la IG, que proporciona información relativa al tipo de mensajes y ficheros que se intercambiarán en CCBM2, por lo que su lectura debe interpretarse desde un punto de vista Application to Application (A2A)

� La IG se divide en 5 partes:

Part 1:Counterparties

� Parte 0: Reglas y principios generales (reglas de validación de mensajería entrante (CCBM2) y de enriquecimiento de mensajería saliente (CSDs))

�Parte I: Contrapartidas (formatos armonizados de mensajería)

Interface Guide (IG)


� La fecha prevista para la publicación de la versión definitiva es el primer semestre de 2012

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Part 4:ESCB

Part 0 :CCBM2 Generic rules

and principles

Part 3:NCB CMS

Part 2:CSDs

�Parte II: CSDs (formatos específicos para cada central depositaria)

�Parte III: Sistemas de gestión de colateral de Bancos Centrales (formatos armonizados de mensajería)

�Parte IV: Sistema Europeo de Bancos Centrales ( mensajería con otras aplicaciones dependientes del Eurosistema)


Interface Guide (IG)

� Describe la mensajería relativa a las siguientes funcionalidades:

• Movilización de activos negociables y no negociables

�Comunicación contrapartidas

�Comunicación con las CSDs

�Relacionada con el modelo CCBM

�Corporate Actions


• Comunicación con Target 2

• Gestión de colateral mediante Tri-party

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�Actualización de líneas de crédito

�Mensajería de pagos (MT202, connected payments, etc.)

�Comunicación contrapartidas

�Comunicación con las CSDs


� Los documentos que explicarán la conexión User to Application (U2A) con CCBM2 serán la HIDG y el User Manual

� La HIDG detalla el diseño de las pantallas a través de las cuales el usuario interactuará con CCBM2

� El User Manual describirá las distintas pantallas disponibles en CCBM2 y

Human Interface Design Guide (HIDG) y User Manual


� El User Manual describirá las distintas pantallas disponibles en CCBM2 y cómo utilizarlas

� Según el plan disponible hasta este momento, la publicación de estos documentos (HIDG y User Manual) tendrá lugar en el primer semestre de 2012

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Documentación no funcional:CCBM2 Guideline e Information Guide

� Marco legal CCBM2 Guideline: constituye el documento donde se definirán los principios generales de CCBM2 y se establecerán las responsabilidades de los distintos órganos de decisión. Parte importante de este documento serán las Condiciones Técnicas del Usuario

� Perspectiva operacional Information Guide: contendrá información


� Perspectiva operacional Information Guide: contendrá información operativa para las contrapartidas y centrales depositarias sobre los procedimientos en situaciones normales y de contingencia de CCBM2

� De acuerdo con el plan establecido, la CCBM2 Guideline se publicará a finales de 2011, mientras que la publicación de la última versión de la Information Guide tendrá lugar a finales de 2012

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Enlaces a las webs de BdE y de ECBwww.bde.es/webbde/es/sispago/ccbm/ccbm2.htmlwww.ecb.int/paym/coll/coll/ccbm2/html/index.en.html



� Toda la información relativa a CCBM2 incluyendo las presentaciones realizadas en el día de hoy estarán a su disposición en la página web del BdE a través de la siguiente ruta:

www.bde.es>Sistemas de Pago>CCBM2

www.bde.es/webbde/es/sispago/ccbm/ccbm2.html

Acceso a la documentación


� Para cualquier pregunta o aclaración, pueden ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico

[email protected]

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VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO CCBM2 · 2016. 2. 11. · Procedimientos de comunicación, procesos y...

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