Implantación efectiva de BIS II: Test de Uso
Javier GamarraBarclays
INDICE
El Grupo BarclaysGrupo Barclays en cifrasBarclays en EspañaProyecto Basilea en el Grupo
Proyecto BasileaCalendarioEjemplos de líneas de trabajoTest de uso riesgo de créditoRiesgo Operacional
Grupo Barclays en cifras
Total Activos: 997.000 M GBPBeneficio 2007: 7076 M GBPPresente en 27 paisesNegocios clave
IBIM: Corporativa, Wealth, BGIGRCB: B.Comercial (UK e internacional), Barclaycard
El Grupo Barclays
Barclays en España
•500 sucursales (creciendo a 600)•Enfoque multiespecialista (banca cuasi-universal)•35.000 M€ de riesgo•Negocios clave: empresas, hipotecas, consumo•En 2003, Barclays adquirió Banco Zaragozano, con impacto significativo en:
•Tamaño del Banco (número de sucursales y empleados, volúmenes de negocio)•Tipos de negocio (especialmente en el negocio de Empresas)•Integración de sistemas informáticos
El Grupo Barclays
Enfoque Basilea en el Grupo Barclays
•Grupo Barclays es AIRB y AMA •Barclays España está en roll-out para AIRB y AMA en 2010•Grupo Barclays desarrolla ciertas funciones en beneficio de sus filiales:
•Agregación del cálculo de capital económico•Agregación de información de gestión•Alineación de políticas y procedimientos de Governance•Proceso de auditoría interna (BIA)•Validación de modelos•Metodología y modelos de riesgo operacional•Esquema de gestión de portfolio mediante límites “mandate & scale”
•La pertenencia al Grupo también supone algunos requerimientos de control interno adicionales:
•Sarbanes-Oxley•Procedimiento de “attestation” para FSA
El Grupo Barclays
Estructura organizativa de Riesgos en BBSA y relación con Grupo
RIESGOS
RIESGOS CORPORATE
RIESGOSEMPRESAS
RIESGO MINORISTA
RIESGOCONSUMO
Recobros yRecuperaciones
Riesgo deMercado
RiesgoOperacional
Basilea II
GROUP RISKSPAIN CEO
El Grupo Barclays
METODOLOGÍA Y GESTIÓN CARTERAS
Equipo Proyecto Basilea y relación con Grupo
IMPLANTACIÓN Y DATOS
CONTROLINTEGRACION
GESTIONMODELOS
PROYECTO BASILEA
PMO
3 FTE 3 FTE 2 FTE
Consultores Datamart
Consultores Modelos
Consultores Riesgos
1 FTE4 FTE
Consultores Datos
3 FTE
Soporte y supervisión de las áreas del Grupo Barclays
Proyecto Basilea
Conformance Review
DESARROLLO MODELOS
USO MODELOS BIS II
20102006 2007 2008 2009
DA
TO
SM
OD
ELO
SG
OV
ER
NA
NC
E INTEG
RA
CIÓ
NV
ALID
AC
IÓN
CA
PIT
AL
DATAMART CALIDAD DE DATOS
BD CALIBRACIÓN CALIBRACIÓN
DESARROLLO MODELOS BIS II
DESARROLLO CÁLCULOESTÁNDAR CÁLCULO CR ESTÁNDAR
CÁLCULO CR AIRB
RISK REWARD-PRICING
DESARROLLO AIRB
RAROC
ADAPTACIÓN POLÍTICA RIESGO DE CRÉDITO
ADAPTACIÓN PROCEDIMIENTOS
MARCO INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO
VALIDACIÓN INTERNA BIS II
Auditoría Interna Datamart
Auditoría Interna
Auditoría Externa
Admisión SeguimientoProvisiones IAS
Proyecto Basilea
Auditoria Interna
Datamart
Desarrollo de la infraestructura de datos local y vinculación con Grupo
Barclays España GRCB
GRCB Risk Datamart
Etc.
HipotecasFSA & BEReporting
Management
España Credit Risk
Datamart
ETL
Préstamos
GarantíasETL
FSA & BERWA Engine
Otras unidades
Management
SASETL
CalculatorModelos: PD, LGD, EAD
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Unificación datos BZ-
BB
Datamart de Riesgos Calidad de Datos /Comités Europa
Occidental
BBDD Calibración
2003/04
Calibración
Calculo RWA/Capital Económico
Datamart conciliado con contabilidad
Proyecto Basilea
Cálculo de Capital según Basilea II
2006 2007 2008 2009 2010
Informes de Gestión
Desarrollo Calculador Estándar
Calculo Capital Económico
Desarrollo Calculador
AIRB
Cálculos Estándar
Cálculos AIRB
Proyecciones y Stresstesting (MTP)
2005
Desarrollo PAC
•El capital económico se calcula con metodologías del Grupo. Modelo Vasicek para minorista y modelo KMV para empresas
• El desarrollo del PAC se realizará según metodologías del Grupo presentadas a la FSA
Proyecto Basilea
Evolución de modelos de riesgos
• Evolución de los modelos alineados con criterios regulatorios. Iniciado proyecto para el diagnóstico de los modelos y en su caso el desarrollo de los modelos para cubrir la cartera material del Banco• Todos los modelos son supervisados en su desarrollo por el Comité Técnico de Modelos de Riesgo de Crédito (CRCT) y verificado el cumplimiento de la política de modelos (RMP) del Grupo.
BBSA comunica periódicamente mediante el Informe Seguimiento de Modelos (MM pack), así como mantiene actualizado los modelos en la base de datos de registros de modelos del Grupo (GMD).
90s 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Modelos
Provisiones IAS
Uso en la Admisión
Uso en el Seguimiento
Desarrollo modelos (Barclays & externos)
Desarrollo modelos BIS II materiales
Desarrollo modelos
BIS II otros
Risk Reward- Pricing
RAROC
Proyecto Basilea
Proyecto Basilea
Amplio uso de los modelos en la gestión diaria
– Decisión automática de operaciones
– Campañas de preselección y preconcesión
– Información de gestión (evolución de DGs por carteras)
– Reporting de Capital Económico, según herramientas del
Grupo
– Cálculo de provisiones IAS
– Cálculo de pérdida esperada
– Planificación financiera a corto y medio plazo (MTP)
– Stresstesting
– Risk Reward (Pricing a nivel producto y por operación)
– Priorización de recobro
– Alertas de seguimiento de clientes
Proyecto Basilea: Riesgo OperacionalEl modelo de Riesgo Operativo del Grupo (Modelo Avanzado) está diseñado para apoyar la gestión y elcontrol, incluyendo la medición de las pérdidas esperadas e inesperadas y el cálculo de la carga de cpaital (económico y regulatorio).
A efectos de cálculo de capital, el Modelo de Capital Económico de Barclays está focalizado en los Escenarios de Riesgos Claves, lo cual permite predecir las pérdidas más importantes y asegurar que estamos correctamente capitalizados
Evaluación Detallada de Riesgos y Controles: Análisis y valoración de los principales procesos operativos
Indicadores de Riesgos Claves: Indicadores que miden los riesgos más importantes
Evento de Riesgo: Incidencas que pueden tener impacto en el negocio
Escenarios de Riesgos Claves: Evaluación de los principales escenarios de riesgos y controles asociados
Escenarios (KRSs
& TDRPs)
Eventos Internos de Riesgo
Eventos Externos de Riesgo
Evaluación Detalladade Riesgos y Controles
Infraestructura de Riesgos Operativos y Controles
Indicadores Claves( incluídas tolerancia y niveles)
Governance
Board Governan
ce Standard
sBasel
Turnbull
Sarbox
ETC Incidencias Significativas de Control a nivel de Grupo o Cluster y Tolerancia al Ruesgo
Barclays Internal Audit - datos
Modelo de Capital
99.9%
Proyecto Basilea
• Integración del proceso de gestión del riesgo operacional en el negocio: NPA, revisiones semestrales, reporte de eventos…
•Cobertura de riesgos• Identificación, evaluación y responsabilidades en el
negocio•Revisión y challenge para asegurar completitud y precisión•Proyectos de mejora para mitigar riesgos•Aceptación de riesgos• Información de gestión
Riesgo Operacional
Conformance Review
DESARROLLO MODELOSUSO MODELOS BIS II
20102006 2007 2008 2009
DA
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DATAMART CALIDAD DE DATOSBD CALIBRACIÓN CALIBRACIÓN
DESARROLLO MODELOS BIS II
DESARROLLO CÁLCULOESTÁNDAR CÁLCULO CR ESTÁNDAR
CÁLCULO CR AIRB
RISK REWARD-PRICING
DESARROLLO AIRB
RAROC
ADAPTACIÓN POLÍTICA RIESGO DE CRÉDITO
ADAPTACIÓN PROCEDIMIENTOSMARCO INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO
VALIDACIÓN INTERNA BIS II
Auditoría Interna Datamart
Auditoría InternaAuditoría Externa
Admisión SeguimientoProvisiones IAS
Proyecto Basilea
Tenemos mucho trabajo por delante, pero estamos evolucionando en lalínea prevista para llegar a AIRB y AMA en 2010