Tarea sobre Heterocedasticidad1 .

Fecha de entrega lunes 17 de septiembre.

1. Considera la base de datos mdcapm.dta, que hemos usado en clase.

(a) Corre una regresion para el modelo

rendmarki = β1 + β2rendcycoi + εi (1)

(b) Realiza un analisis grafico para argumentar si los errores de la re-gresion son heterocedasticos o no.

(c) Realiza el test de Withe por medio de la regresion auxiliar, que seconcluye a cerca del supuesto de homocedasticidad de los errores.(No olvides mostrar claramente la hipotesis nula, el estadıstico deprueba, el valor crıtico y la decision.)

(d) Comprueba tus resultados usando el comando imtest de stata.

2. Considera de la base de datos salarios-bco.dta, que hemos usado enclase.

(a) Estima la regresion e interpreta los parametros.

logsalary = β1 + β2educi + β3salbegin+ β4genderi + εi (2)

(b) Realiza un analisis grafico para argumentar la hipotesis de la dis-tribucion normal de los errores.

(c) Realiza una prueba de normalidad basado en la kurtosis y la asimetrıa,con el comando sktest de stata.

(d) Realiza una prueba de normalidad de Jarque-Bera. (No olvidesmostrar claramente el calculo de la asimetrıa y kurtosis, la hipotesisnula, el estadıstico de prueba, el valor crıtico y la decision.)

1Profesor. Veronica De Jesus Romo.

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