12 - caixabanktitulizacion.comOtros pasivos financieros - - Resultados de operaciones de cobertura...

ACTIVO Nota 31/12/14 31/12/13 (*) PASIVO Nota 31/12/14 31/12/13 (*)ACTIVO NO CORRIENTE 245.439 283.693 PASIVO NO CORRIENTE 266.521 309.054 Activos financieros a largo plazo 245.439 283.693 Provisiones a largo plazo - - Valores representativos de deuda - - Pasivos financieros a largo plazo 266.521 309.054 Derechos de crédi to 4 245.439 283.693 Obl igaciones y otros va lores negociables 6 257.424 299.867

Participaciones hipotecarias - - Series no subordinadas 227.645 268.147 Certi fi cados de transmis ión hipotecaria - - Series subordinadas 41.300 41.300 Préstamos hipotecarios - - Correcciones de va lor por repercus ión de pérdidas (-) (11.521) (9.580) Cédulas hipotecarias - - Intereses y gastos devengados no vencidos - - Préstamos a promotores - - Ajustes por operaciones de cobertura - - Préstamos a PYMES 233.194 269.690 Deudas con entidades de crédi to - - Préstamos a empresas - - Préstamo subordinado - - Préstamos Corporativos - - Crédi to l ínea de l iquidez - - Cédulas terri toria les - - Otras deudas con entidades de crédi to - - Bonos de Tesorería - - Correcciones de va lor por repercus ión de pérdidas (-) - - Deuda subordinada - - Intereses y gastos devengados no vencidos - - Crédi tos AAPP - - Ajustes por operaciones de cobertura - - Préstamo Consumo - - Derivados 11 9.097 9.187 Préstamo automoción - - Derivados de cobertura 9.097 9.187 Cuotas de Arrendamiento financiero (leas ing) - - Derivados de negociación - - Cuentas a cobrar - - Correcciones de va lor por repercus ión de pérdidas (-) - - Derechos de crédi to futuros - - Otros pas ivos financieros - - Bonos de ti tul i zación - - Correcciones de va lor por repercus ión de pérdidas (-) - - Otros - - Otros - - Activos dudosos 12.395 14.133 Pasivos por impuesto diferido - - Correcciones de va lor por deterioro de activos (150) (130) Intereses y gastos devengados no vencidos - - Ajustes por operaciones de cobertura - - PASIVO CORRIENTE 24.576 29.443

Derivados - - Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta - - Derivados de cobertura - - Provisiones a corto plazo - - Derivados de negociación - - Pasivos financieros a corto plazo 24.574 29.440

Otros activos financieros - - Acreedores y otras cuentas a pagar 7 86 30 Garantías financieras - - Obl igaciones y otros va lores negociables 6 24.113 29.015 Otros - - Series no subordinadas 24.020 28.887

Activos por impuesto diferido - - Series subordinadas - - Otros activos no corrientes - - Correcciones de va lor por repercus ión de pérdidas (-) (4.666) (3.861)

Intereses y gastos devengados no vencidos 93 128 ACTIVO CORRIENTE 36.561 45.617 Ajustes por operaciones de cobertura - - Activos no corrientes mantenidos para la venta - - Intereses vencidos e impagados 4.666 3.861 Activos financieros a corto plazo 4 23.646 29.289 Deudas con entidades de crédi to - - Deudores y otras cuentas a cobrar - - Préstamo subordinado - - Derechos de crédi to 23.646 29.289 Crédi to l ínea de l iquidez - -

Participaciones hipotecarias - - Otras deudas con entidades de crédi to - - Certi fi cados de transmis ión hipotecaria - - Correcciones de va lor por repercus ión de pérdidas (-) - - Préstamos hipotecarios - - Intereses y gastos devengados no vencidos - - Cédulas hipotecarias - - Ajustes por operaciones de cobertura - - Préstamos a promotores - - Intereses vencidos e impagados - - Préstamos a PYMES 24.045 28.925 Derivados 11 375 395 Préstamos a empresas - - Derivados de cobertura 375 395

Préstamos Corporativos - - Derivados de negociación - - Cédulas terri toria les - - Correcciones de va lor por repercus ión de pérdidas (-) - - Bonos de Tesorería - - Otros pas ivos financieros - - Deuda subordinada - - Importe bruto - - Crédi tos AAPP - - Correcciones de va lor por repercus ión de pérdidas (-) - - Préstamo Consumo - - Préstamo automoción - - Ajustes por periodificaciones 2 3 Cuotas de Arrendamiento financiero (leas ing) - - Comis iones 2 3 Cuentas a cobrar - - Comis ión sociedad gestora 1 2 3 Derechos de crédi to futuros - - Comis ión adminis trador 1 368 248 Bonos de ti tul i zación - - Comis ión agente financiero/pagos - - Otros - - Comis ión variable - resul tados rea l i zados 158 158 Activos dudosos 979 1.278 Comis ión variable - resul tados no rea l i zados - - Correcciones de va lor por deterioro de activos (-) (1.902) (1.541) Otras comis iones del cedente - - Intereses y gastos devengados no vencidos 519 618 Correcciones de va lor por repercus ión de pérdidas (-) (526) (406) Ajustes por operaciones de cobertura - - Otras comis iones - - Intereses vencidos e impagados 5 9 Otros - -

Derivados - - Derivados de cobertura - - Derivados de negociación - - AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 8 (9.097) (9.187)

Otros activos financieros - - Activos financieros disponibles para la venta - - Garantías financieras - - Coberturas de flujos de efectivo 11 (9.097) (9.187) Otros - - Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos - -

Ajustes por periodificaciones - (1) Gastos de consti tución en trans ición - - Comis iones - - Otros - (1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5 12.915 16.329 Tesorería 12.915 16.329 Otros activos l íquidos equiva lentes - -

TOTAL ACTIVO 282.000 329.310 TOTAL PASIVO 282.000 329.310

Las Notas 1 a 12, y los Anexos descri tos en la Memoria adjunta forman parte integrante del ba lance a 31 de diciembre de 2014

FONCAIXA FTGENCAT 6, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (NOTAS 1, 2 y 3)

(Miles de Euros)

(*) Se presenta, única y exclus ivamente, a efectos comparativos .

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Ejercicio EjercicioNota 2014 2013 (*)

Intereses y rendimientos asimilados 6.451 8.055 Valores representativos de deuda - - Derechos de crédi to 4 6.337 7.892 Otros activos financieros 5 114 163 Intereses y cargas asimilados (2.837) (3.083) Obl igaciones y otros va lores negociables 6 (2.837) (3.083) Deudas con entidades de crédi to - - Otros pas ivos financieros - - Resultados de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 11 (2.734) (3.971)

MARGEN DE INTERESES 880 1.001 Resultado de operaciones financieras (neto) - - Ajustes de va loración en carteras a VR con cambios en PyG - - Activos financieros disponibles para la venta - - Otros - - Diferencias de cambio (neto) - - Otros ingresos de explotación - - Otros gastos de explotación (216) (197) Servicios exteriores (30) (35)

Servicios de profes ionales independientes 9 (30) (35) Servicios bancarios y s imi lares - - Publ icidad y propaganda - - Otros servicios - -

Tributos - - Otros gastos de gestión corriente (186) (162)

Comis ión de Sociedad gestora 1 (60) (67) Comis ión adminis tración 1 (120) (89) Comis ión del agente financiero/pagos (6) (6) Comis ión variable - resul tados rea l i zados - - Comis ión variable - resul tados no rea l i zados - - Otras comis iones del cedente - - Otros gastos - -

Deterioro de activos financieros (neto) 4 (3.531) (4.309) Deterioro neto de va lores representativos de deuda - - Deterioro neto de derechos de crédi to (3.531) (4.309) Deterioro neto de derivados - - Deterioro neto de otros activos financieros - - Dotaciones a provisiones (neto) - - Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta - - Repercusión de pérdidas (ganancias) 3-g 2.867 3.505

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS - - Impuesto sobre beneficios 10 - -

RESULTADO DEL EJERCICIO - -


CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOSANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (NOTAS 1, 2 y 3)

de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014Las Notas 1 a 12, y los Anexos descri tos en la Memoria adjunta forman parte integrante

(Miles de Euros)


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Ejercicio Ejercicio2014 2013 (*)

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 8.030 9.470 Flujo de caja neto por intereses de las operaciones 1.764 1.842 Intereses cobrados de los activos titulizados 6.473 8.244 Intereses pagados por valores de titulización (2.069) (2.280) Intereses cobrados/pagados netos por operaciones de derivados (2.754) (4.285) Intereses cobrados de inversiones financieras 114 163 Intereses pagados de prestamos y créditos en entidades de crédito - - Otros intereses cobrados/pagados (neto) - - Comisiones y gastos por servicios financieros pagados por el Fondo (67) (73) Comisiones pagadas a la sociedad gestora (61) (67) Comisiones pagadas por administración de activos titulizados - - Comisiones pagadas al agente financiero (6) (6) Comisiones variables pagadas - - Otras comisiones - - Otros flujos de caja provenientes de operaciones del Fondo 6.333 7.701 Recuperaciones de fall idos y otros activos adquiridos 6.307 7.761 Pagos de provisiones - - Cobros procedentes de la enajenación de activos no corrientes mantenidos para la venta - - Otros 26 (60)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES INVERSIÓN/FINANCIACIÓN (11.444) (10.521) Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización - - Cobros por emisión de valores de titulización - - Pagos por emisión de valores de titulización ( aseguramiento colocación) - - Flujos de caja por adquisición de activos financieros - - Pagos por adquisición de derechos de crédito - - Pagos por adquisición de otras inversiones financieras - - Flujos de caja netos por amortizaciones (11.444) (10.521) Cobros por amortización de derechos de crédito 33.925 42.668 Cobros por amortización de otros activos titulizados - - Pagos por amortización de valores de titulización (45.369) (53.189) Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo - - Cobros por concesiones de préstamos o disposiciones de créditos - - Pagos por amortización de préstamos o créditos - - Cobros derechos de crédito pendientes ingreso - - Administraciones públicas - Pasivo - - Otros deudores y acreedores - - Cobros por amortización o venta de inversiones financieras - - Cobros de Subvenciones - -

INCREMENTO/DISMINUCIÓN DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (3.414) (1.051)

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 16.329 17.380 Efectivo o equivalentes al final del periodo 12.915 16.329


ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALESTERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (NOTAS 1, 2 y 3)

Las Notas 1 a 12, y los Anexos descri tos en la Memoria adjunta forman parte integrantedel estado de flujos de efectivo del ejercicio 2014


(Miles de Euros)

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Ejercicio Ejercicio2014 2013 (*)

Activos financieros disponibles para la ventaGanancias (pérdidas) por va loración - -

Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por va loración - - Efecto fi sca l - -

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - - Otras reclas i fi caciones - - Importes repercutidos a la cuenta de pas ivo en el periodo - - Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta - -

Cobertura de los flujos de efectivoGanancias (pérdidas) por va loración (2.643) (2.522)

Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por va loración (2.643) (2.522) Efecto fi sca l - -

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 2.734 3.971 Otras reclas i fi caciones - - Importes repercutidos a la cuenta de pas ivo en el periodo (91) (1.449) Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables - -

Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidosImporte de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos di rectamente en el ba lance en el periodo - -

Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por va loración - - Efecto fi sca l - -

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - - Importes repercutidos a la cuenta de pas ivo en el periodo - - Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias - - TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS - -

(Miles de Euros)

(*) Se presenta, única y exclus ivamente, a efectos comparativos .Las Notas 1 a 12, y los Anexos descri tos en la Memoria adjunta forman parte integrante

del estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 2014


ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALESTERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (NOTAS 1, 2 y 3)

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FonCaixa FTGENCAT 6, Fondo de Titulización de Activos

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014

1. Reseña del Fondo

FonCaixa FTGENCAT 6, Fondo de Titulización de Activos (en adelante, “el Fondo”) se constituyó, mediante Escritura Pública de fecha 10 de julio de 2008, con carácter de fondo cerrado, al amparo de lo previsto en el Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan los Fondos de Titulización de Activos y las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización, y en lo contemplado en el mismo, por las reglas contenidas en la ley 19/1992, de 7 de julio. La función del Fondo consiste en la adquisición de derechos de crédito derivados de préstamos hipotecarios y no hipotecarios o disposiciones iniciales de créditos hipotecarios – véase Nota 4 – (en adelante, “los Derechos de Crédito”), y en la emisión de cinco series de bonos de titulización, por un importe total de 768.800 miles de euros, (véase Nota 6). El desembolso de los Derechos de Crédito, así como el de los bonos de titulización, se produjo el 14 de julio de 2008, fecha en la que comenzaron a devengarse los ingresos y gastos del Fondo.

El Fondo carece de personalidad jurídica y es gestionado por GestiCaixa, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A. (en adelante la Sociedad Gestora), la Sociedad está integrada en el Grupo Criteria CaixaHolding, que a su vez está integrado en el Grupo Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”, cuya sociedad dominante es Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, con domicilio social en Barcelona, Av. Diagonal 621-629.

La comisión de gestión que se paga a la Sociedad Gestora se calcula como el 0,0125% anual del valor de los bonos de titulización pendientes de amortización a la fecha anterior a la de pago de dichos bonos más una comisión fija adicional de 5.000 euros trimestrales. El importe devengado por este concepto, durante el ejercicio 2014, ha ascendido a 60 miles de euros (67 miles de euros en el ejercicio 2013).

La gestión y administración de los Derechos de Crédito corresponde a la sociedad cedente de los mismos, CaixaBank S.A (en adelante CaixaBank). CaixaBank no asume ninguna responsabilidad por el impago de dichos préstamos, obteniendo por dicha gestión una contraprestación por el ejercicio 2014 (pagadera trimestralmente los días 19 de marzo, 17 de junio, 17 de septiembre y 17 de diciembre de cada año o el siguiente día laborable) que ha ascendido a 120 miles de euros (89 miles de euros en el ejercicio 2013). Asimismo, CaixaBank obtendrá una cantidad variable y subordinada que se devengará trimestralmente igual a la diferencia entre los ingresos y gastos del Fondo. En el caso de que dicho margen de intermediación fuese negativo, se repercutirá de acuerdo a lo indicado en la Nota 3-g.

La entidad depositaria de los derechos de crédito es CaixaBank.

El Fondo formalizó un contrato de permuta financiera de intereses con CaixaBank (véase Nota 11).

El Fondo tributa en el régimen general del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo de 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, modificado posteriormente por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. En este sentido, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades establece, entre otros aspectos, la reducción en dos años del tipo de gravamen general del Impuesto sobre Sociedades, de forma que dicho tipo quedará establecido, para los periodos impositivos que comiencen a partir del 1 de enero de 2015 y del 1 de enero de 2016, en el 28% y 25%, respectivamente. La normativa fiscal vigente excluye explícitamente a los Fondos de Titulización de la obligación de que les sea practicada alguna retención legal sobre los intereses devengados por los Derechos de Crédito.

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2. Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado de flujos de efectivo y la memoria, de la que forman parte los estados financieros públicos S.05.01, S.05.02, S.05.03, S.05.04 y el apartado correspondiente a las notas explicativas del estado S.06, adjuntos en el Anexo. Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables que del Fondo mantiene su Sociedad Gestora y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación al Fondo que es establecido en la Circular 2/2009, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (modificada posteriormente por la Circular 4/2010, de 14 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores) y, en su caso, el Código de Comercio, el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el ICAC y el resto de normativa contable española que resulte de aplicación de forma que muestran la imagen fiel de la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2014 y de los resultados de sus operaciones y de los flujos de efectivo que se han generado durante el ejercicio terminado en esa fecha.

Las cuentas anuales del Fondo han sido formuladas y aprobadas por los Administradores de su Sociedad Gestora, en su reunión celebrada el 27 de marzo de 2015.

La entidad tiene los registros contables del Fondo expresados al céntimo de euro, si bien, dada la magnitud de las cifras, estas cuentas anuales se presentan en miles de euros. Como consecuencia de ello, pueden existir diferencias por el redondeo de saldos, que en ningún caso son significativas.

b) Principios contables no obligatorios aplicados

Los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración los principios contables y las normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en las mismas. No existe ningún principio contable o criterio de valoración que, siendo obligatorio y teniendo un efecto significativo, haya dejado de aplicarse. Adicionalmente, no se han aplicado principios contables no obligatorios.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

Los resultados son sensibles a los principios y políticas contables, criterios de valoración y estimaciones seguidos por los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo para la elaboración de las cuentas anuales. Los principales principios y políticas contables y criterios de valoración se indican en la Nota 3.

En la elaboración de las cuentas anuales del Fondo se han utilizado, ocasionalmente, estimaciones realizadas por los Administradores de su Sociedad Gestora para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a la evaluación de posibles pérdidas por deterioro que, en su caso, puedan tener determinados activos (véanse Notas 3-c y 4) y al valor razonable de determinados instrumentos financieros (véanse Notas 3-b y 11). A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2014, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva, de acuerdo con la normativa contable en vigor.

d) Comparación de la información

Los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo presentan, a efectos comparativos, con cada una de las cifras que se desglosan en las presentes cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2014, las correspondientes al ejercicio anterior, tal y como se establece en el apartado 7 de la Norma 28ª de la citada Circular 2/2009, por lo que, la información contenida en esta Memoria referida al ejercicio 2013 se presenta, exclusivamente, a efectos comparativos con la información relativa al ejercicio 2014.

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e) Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de flujos de efectivo y del estado de ingresos y gastos reconocidos se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en determinados casos se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.

f) Corrección de errores

En la elaboración de estas cuentas anuales no se ha puesto de manifiesto ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2013.

g) Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2013.

h) Impacto medioambiental

Dada la actividad a la que se dedica el Fondo, éste no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones o contingencias de carácter medioambiental que pudieran ser significativos en relación con la situación financiera y los resultados del mismo. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales.

i) Empresa en funcionamiento

Los Administradores han considerado que la gestión del Fondo continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de determinar el valor del Fondo a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe resultante en caso de su liquidación total. Asimismo, dada la naturaleza de los activos y pasivos del Fondo, no se espera que se produzcan diferencias significativas cuando se efectúe la liquidación de los mismos.

j) Hechos posteriores

En fecha 12 de marzo de 2015, el Fondo ha procedido a la disposición parcial del Fondo de Reserva dotado, pasando de 9.699 a 8.513 miles de euros.

3. Normas de registro y valoración

En la elaboración de las cuentas anuales del Fondo, correspondientes al ejercicio 2014, se han aplicado los siguientes principios, políticas contables y criterios de valoración, de acuerdo con lo establecido en la Circular 2/2009, de 25 de marzo y sus modificaciones posteriores:

a) Definición y clasificación de los instrumentos financieros a efectos de su presentación y valoración

i. Definición

Un “instrumento financiero” es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad.

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Un “derivado financiero” es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los cambios en una variable observable de mercado (tal como un tipo de interés, de cambio, el precio de un instrumento financiero o un índice de mercado, incluyendo las calificaciones crediticias), cuya inversión inicial es muy pequeña en relación a otros instrumentos financieros con respuesta similar a los cambios en las condiciones de mercado y que se liquida, generalmente, en una fecha futura.

ii. Clasificación de activos y pasivos – Corriente/No corriente

Son activos y pasivos corrientes aquellos elementos cuyo vencimiento total o parcial, o realización se estima que se produzca en el plazo máximo de un año desde la fecha de cierre de balance, clasificándose en caso contrario como no corriente.

iii. Clasificación de los activos financieros

Los activos financieros se desglosan a efectos de su presentación y valoración, en los siguientes epígrafes del balance:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: Este epígrafe incluye las cuentas corrientes mantenidas por el Fondo en instituciones financieras, para poder desarrollar su actividad que incluyen, en su caso, el Fondo de Reserva mantenido por el Fondo para hacer frente a sus obligaciones de pago.

- Derechos de crédito: Incluye los activos cedidos al Fondo como consecuencia del proceso de titulización que incluye, cuando corresponda, las cuotas vencidas y no cobradas y se clasifican a efectos de su valoración, como “Préstamos y partidas a cobrar”.

- Derivados de cobertura: Incluye el valor razonable a favor del Fondo de los derivados designados como instrumentos de cobertura.

- Deudores y otras cuentas a cobrar: Recoge, en su caso, la totalidad de los derechos de crédito y cuentas deudoras que por cualquier concepto, diferente de los anteriores, ostente el Fondo frente a terceros. La totalidad de los deudores se clasifican, a efectos de su valoración, como “Préstamos y partidas a cobrar”.

iv. Clasificación de los pasivos financieros

Los pasivos financieros se desglosan, a efectos de su presentación y valoración, en los siguientes epígrafes del balance:

- Obligaciones y otros valores negociables: Incluye, en su caso, las obligaciones, bonos y pagarés emitidos por el Fondo, con el fin de financiar la adquisición de sus activos financieros. Se clasifican, a efectos de su valoración, como “Débitos y partidas a pagar”.

- Deudas con entidades de crédito: Incluye, en su caso, las deudas contraídas con entidades de crédito, con el fin de financiar su actividad y se clasifican a efectos de valoración, como “Débitos y partidas a pagar”.

- Derivados de cobertura: Incluye el valor razonable en contra del Fondo de los derivados designados como instrumentos de cobertura.

- Acreedores y otras cuentas a pagar: Recoge, en su caso, la totalidad de las cuentas a pagar y débitos, que no deban ser clasificados en otros epígrafes. Se clasifican, a efectos de su valoración, como “Débitos y partidas a pagar”.

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b) Reconocimiento y valoración de los activos y pasivos financieros

i. Reconocimiento y valoración de los activos financieros

Los activos financieros clasificados, a efectos de su valoración, como “Préstamos y partidas a cobrar” se valoran, inicialmente, por su “valor razonable” (que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción), incluyendo los costes de transacción directamente atribuibles a la operación. Posteriormente, dichos activos se valoran por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en el epígrafe “Intereses y rendimientos asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancias mediante el método del tipo de interés efectivo.

ii. Reconocimiento y valoración de los pasivos financieros

Los pasivos financieros clasificados, a efectos de su valoración, como “Débitos y partidas a pagar”, se valoran, inicialmente, por su “valor razonable” (que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción) incluyendo los costes de transacción directamente atribuibles a la operación. Posteriormente, dichos pasivos se valoran por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en el epígrafe “Intereses y cargas asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancias mediante el método del tipo de interés efectivo.

Se considerarán, en su caso, costes directamente atribuibles a las emisiones los costes de dirección y aseguramiento de la emisión, la comisión inicial de la Sociedad Gestora, si las hubiere, las tasas del Órgano Regulador, los costes de registro de los folletos de emisión y los costes derivados de la admisión a negociación de los valores emitidos, entre otros.

Dada la naturaleza, composición y registro de los activos y pasivos financieros del Fondo (excluidos los derivados financieros, descritos en el apartado siguiente) y que, en su caso, los vencimientos de los activos y pasivos a tipo fijo son residuales y sus desviaciones con los tipos de interés de mercado no son relevantes, y teniendo en consideración las correcciones valorativas registradas sobre los activos y pasivos financieros del Fondo se estima que su valor razonable al 31 de diciembre de 2014 no difiere significativamente de su correspondiente valor en libros.

iii. Operaciones de cobertura

El Fondo utiliza, en su caso, los derivados financieros para la gestión de los riesgos de sus activos y pasivos (“derivados de cobertura”).

Para que un derivado financiero se considere de cobertura, necesariamente tiene que:

1. Cubrir uno de los siguientes dos tipos de riesgo:

a. De variaciones en el valor razonable de los activos y pasivos debidas a oscilaciones, entre otras, en el tipo de interés y/o tipo de cambio al que se encuentre sujeto la posición o saldo a cubrir (“cobertura de valores razonables”);

b. De alteraciones en los flujos de efectivo estimados con origen en los activos y pasivos financieros, compromisos y transacciones altamente probables que se prevea llevar a cabo (“cobertura de flujos de efectivo”).

2. Eliminar eficazmente algún riesgo inherente al elemento o posición cubierto durante todo el plazo previsto de cobertura, lo que implica que:

a. En el momento de la contratación de la cobertura se espera que, en condiciones normales, ésta actúe con un alto grado de eficacia (“eficacia prospectiva”).

b. Exista una evidencia suficiente de que la cobertura fue realmente eficaz durante toda la vida del elemento o posición cubierto (“eficacia retrospectiva”).

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3. Haberse documentado adecuadamente que la contratación del derivado financiero tuvo lugar específicamente para servir de cobertura de determinados saldos o transacciones y la forma en que se pensaba conseguir y medir esa cobertura siempre que esta forma sea coherente con la gestión de los riesgos propios que lleva a cabo el Fondo.

Las operaciones de cobertura realizadas por el Fondo corresponden, en su caso, a coberturas de flujos de efectivo. Por lo que respecta a las diferencias de valoración de las coberturas de los flujos de efectivo, la parte eficaz de la variación del valor del instrumento de cobertura se registra transitoriamente en el epígrafe “Ajustes repercutidos en el balance de ingresos y gastos reconocidos” del pasivo del balance, hasta el momento en que ocurran las transacciones previstas; registrándose entonces en la cuenta de pérdidas y ganancias. La variación de valor de los derivados de cobertura por la parte ineficaz de la misma se registra, cuando procede) directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Si un derivado asignado como de cobertura, bien por su finalización, por su inefectividad o por cualquier otra causa, no cumple los requisitos indicados anteriormente, a efectos contables, dicho derivado pasa a ser considerado como un “derivado de negociación”.

Cuando se interrumpe la “cobertura de flujos de efectivo”, el resultado acumulado del instrumento de cobertura, reconocido en el epígrafe “Ajustes repercutidos en el balance de ingresos y gastos reconocidos – Coberturas de flujos de efectivo” del pasivo del balance (mientras la cobertura era efectiva), se continuará reconociendo en dicho epígrafe hasta que la transacción cubierta ocurra, momento en el que se registrará en resultados; salvo que se prevea que no se va a realizar la transacción, en cuyo caso se registran inmediatamente en resultados.

Al 31 de diciembre de 2014, la valoración del derivado de permuta financiera del Fondo se ha realizado utilizando la metodología de descuento de flujos futuros esperados.

Este método, altamente aceptado por el mercado, se basa en la actualización de los flujos de caja futuros que han sido calculados en base a proyecciones de amortizaciones del principal pendiente y descontados a una curva de tipos basada en cotizaciones de swaps semestrales y Euribor a 12 meses para los activos cedidos y los bonos emitidos, respectivamente.

La fuente de riesgo de modelo más importante en los derivados proviene de la estimación de la correlación entre probabilidades de impago. El Credit Valuation Adjustment (CVA) es un ajuste a la valoración como consecuencia del riesgo asociado a la exposición crediticia que se asume con cada contrapartida. Por otro lado, el Debit Valuation Adjustment (DVA) es un ajuste como consecuencia del riesgo propio del Fondo que asumen sus contrapartidas.

Dado que el riesgo de crédito propio (DVA) se está incorporando en el nocional del swap no ha sido preciso ningún ajuste adicional por dicho concepto. En relación con el CVA, dicho riesgo de contraparte se ve atenuado por la exigencia de constitución de depósitos de garantía u otro tipo de colateral, con lo que el impacto de considerar dicho aspecto no ha sido significativo.

La finalidad de la permuta financiera es asegurar la estructura financiera del Fondo. En este Fondo, el nocional de la permuta financiera es el importe resultante de sumar el saldo de Principal Pendiente de los Bonos de cada una de las Series, excluida la serie D, en la Fecha de Determinación anterior a la Fecha de Liquidación en curso. Los flujos que se cubren con la permuta financiera son aquellos que se han generado por el nocional de la permuta. Mediante la permuta, el Fondo se asegura recibir de la contraparte los intereses calculados con el tipo de interés nominal medio ponderado de los Bonos más un margen a cambio de pagar los intereses recibidos de los activos sobre el nocional de la permuta.

Siendo así, se considera que la cobertura es eficaz porque se asegura que los flujos que se pagan por los pasivos cubiertos no difieran, con la base del nocional de la permuta, de los que se cobran por los activos cubiertos.

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iv. Registro de resultados

Como norma general, las variaciones en el valor razonable de los activos y pasivos financieros se registran con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias; diferenciando entre las que tienen su origen en el devengo de intereses y las que correspondan a otras causas, que se registran, por su importe neto, en el capítulo “Resultado de operaciones financieras (neto)” de dicha cuenta de pérdidas y ganancias.

El reconocimiento en la cuenta de pérdidas y ganancias de devengo de intereses se interrumpe para todos los instrumentos de deuda calificados individualmente como deteriorados.

c) Deterioro del valor de los activos financieros

i. Definición

Un activo financiero se considera deteriorado (y, consecuentemente, se corrige su valor en libros para reflejar el efecto de su deterioro) cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido un evento, o el efecto combinado de varios de ellos, que dan lugar a un impacto negativo en los flujos de efectivo futuros que se estimaron en el momento de formalizarse la transacción.

En la estimación de los flujos de efectivo futuros de instrumentos que cuenten con garantías reales, siempre que éstas se hayan considerado en la cesión del instrumento o figuren en la información facilitada a los titulares de los pasivos emitidos por el Fondo, se tendrán en cuenta los flujos que se obtendrían de su realización menos el importe de los costes necesarios para su obtención y posterior venta.

Como criterio general, la corrección del valor en libros de los instrumentos financieros, por causa de su deterioro, se efectúa con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que tal deterioro se manifiesta, utilizando una contrapartida compensadora para corregir el valor de los activos. Las recuperaciones de las pérdidas por deterioro previamente registradas, en caso de producirse, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que el deterioro deja de existir o se reduce y tendrán como límite el valor en libros del instrumento financiero que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Cuando se considera remota la recuperación de cualquier importe registrado (o cuando lleve 12 meses de impago indistintamente), éste se da de baja del balance, sin perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo el Fondo para intentar conseguir su cobro mientras no se hayan extinguido definitivamente sus derechos; sea por prescripción, condonación u otras causas.

De acuerdo con lo previsto en la Circular 2/2009, en el cálculo de las pérdidas por deterioro de un grupo de activos financieros se prevé la posibilidad de utilizar modelos basados en métodos estadísticos. En este sentido, la Sociedad Gestora del Fondo considera que la metodología más representativa para la estimación del deterioro de los activos financieros del Fondo teniendo en cuenta las características de dichos activos es la basada en la estimación de los porcentajes de deterioro, de acuerdo con la antigüedad de la deuda vencida e impagada y con el calendario previsto en la Norma 13ª de la Circular 2/2009 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y sus modificaciones posteriores.

ii. Instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado

El importe de las pérdidas por deterioro experimentadas por estos instrumentos coincide con la diferencia entre sus respectivos valores en libros y los valores actuales de sus flujos de efectivo futuros previstos, y se presentan minorando los saldos de los activos que corrigen.

El proceso de evaluación de las posibles pérdidas por deterioro de estos activos se lleva a cabo individualmente para todos los instrumentos de deuda.

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d) Periodificaciones (activo y pasivo)

En el caso del activo, corresponden, en su caso, a las comisiones pagadas por anticipado en concepto de gestión del Fondo y de administración de los activos o de los bonos emitidos que están pendientes del devengo.

En el caso del pasivo, corresponden, en su caso, a las comisiones de gestión del Fondo y de administración de los activos titulizados o de los bonos emitidos, así como la remuneración variable correspondiente a la Entidad Cedente, devengadas y que se encuentran pendientes de pago a dicha fecha.

Asimismo, estos epígrafes del balance incluirán, en su caso, gastos e ingresos de diversa naturaleza devengados en el periodo y pendientes de pago o cobro, respectivamente.

e) Reconocimiento de ingresos y gastos

Seguidamente se resumen los criterios más significativos utilizados por el Fondo, para el reconocimiento de sus ingresos y gastos:

i. Ingresos y gastos por intereses

Con carácter general, los ingresos y gastos por intereses se reconocen contablemente en los capítulos “Intereses y rendimientos asimilados” e “Intereses y cargas asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancias, respectivamente, en función de su periodo de devengo, por aplicación del método del tipo de interés efectivo, a excepción de los intereses correspondientes a inversiones dudosas, morosas o en litigio, que se registran en el momento efectivo del cobro.

ii. Ingresos y gastos no financieros

Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio de devengo.

iii. Comisiones, honorarios y conceptos asimilados

Estos ingresos y gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias con criterios distintos, según sea su naturaleza. Los más significativos son:

- Los que tienen su origen en transacciones o servicios, tales como los prestados por la Sociedad Gestora, que se prolongan en el tiempo, se difieren durante la vida de tales transacciones o servicios.

- Los que surgen en la prestación de un servicio que se ejecuta en un acto singular, se reconocen cuando se realiza el acto singular que los origina.

- Las comisiones variables vinculadas al servicio de intermediación financiera por parte de la Entidad Cedente se describen en el apartado f. de esta Nota.

f) Remuneración variable

La remuneración variable como consecuencia de la intermediación financiera se determina como la diferencia positiva, si la hubiese, entre los ingresos y los gastos devengados por el Fondo de acuerdo al cierre de su contabilidad y que incluyen, entre otros, las pérdidas por deterioro y sus reversiones y cualquier otro rendimiento o retribución devengado en el periodo, distinto de esta remuneración variable a percibir por la Entidad Cedente, u otro beneficiario, de acuerdo con la documentación constitutiva del Fondo. Se exceptúan de dicha diferencia la propia remuneración variable y el gasto por impuesto sobre beneficios, en su caso.

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Cuando la diferencia obtenida entre los ingresos y gastos devengados sea positiva, se utilizará en primer lugar, para detraer, en su caso, las pérdidas de periodos anteriores que hubiesen sido repercutidas a los pasivos del Fondo. Si tras la detracción, continúan existiendo pasivos corregidos por imputación de pérdidas, no se procederá a registrar remuneración variable alguna. En consecuencia, sólo se producirá el devengo y registro de la remuneración variable cuando no existan pasivos corregidos por imputación de pérdidas.

g) Repercusión de pérdidas

Cuando la diferencia obtenida entre los ingresos y gastos devengados, conforme al punto anterior, sea negativa, se repercute a los pasivos emitidos por el Fondo, a través de la cuenta correctora de pasivo “Correcciones de valor por repercusión de pérdidas” del pasivo del balance registrándose un ingreso en el epígrafe “Repercusión de pérdidas (ganancias)” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Dicha repercusión se realiza comenzando por la cuenta de periodificación de la comisión variable, devengada y no liquidada en periodos anteriores, y continuando por el pasivo más subordinado, teniendo en cuenta el orden inverso de prelación de pagos establecido contractualmente para cada fecha de pago.

h) Impuesto sobre Beneficios

El Fondo tributa en el régimen general del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades, modificado posteriormente por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que establece el tipo de gravamen general del Impuesto sobre Sociedades en el 30%. En este sentido, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades establece, entre otros aspectos, la reducción en dos años del tipo de gravamen general del Impuesto sobre Sociedades, de forma que dicho tipo quedará establecido, para los periodos impositivos que comiencen a partir del 1 de enero de 2015 y del 1 de enero de 2016, en el 28% y 25%, respectivamente.

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por el impuesto diferido, en su caso.

Dado que en los ejercicios 2014 y 2013 se han equilibrado los ingresos y los gastos del Fondo, no procede liquidar cuota alguna por el Impuesto sobre Beneficios (véase Nota 10).

El gasto o ingreso por impuesto diferido, en caso de que exista, se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido, que surgen de las diferencias temporarias originadas por la diferente valoración, contable y fiscal, de los activos y pasivos del Fondo. Las diferencias temporarias imponibles dan lugar a pasivos por impuesto diferido, mientras que las diferencias temporarias deducibles y los créditos por deducciones y ventajas fiscales que queden pendientes de aplicar fiscalmente, dan lugar a activos por impuesto diferido. Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en el capítulo “Ajustes repercutidos en el balance de ingresos y gastos reconocidos” del pasivo del balance, se contabilizan, en su caso, también con contrapartida en dicho capítulo.

La cuantificación y valoración de dichos activos y pasivos se realizará considerando los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.

Conforme a la normativa reguladora (artículo 5.1 de la Ley 19/1992) el valor patrimonial del Fondo ha de ser nulo, por lo que los Administradores de la Sociedad Gestora estiman que la liquidación de cualquier diferencia de naturaleza temporaria, tanto activa como pasiva, es remota, con lo que, en función de lo previsto en la normativa contable vigente, no se registran activos ni pasivos diferidos.

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i) Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional del Fondo es el Euro. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Fondo no tenía elementos de activo y de pasivo expresados en moneda extranjera.

j) Baja del balance de los activos y pasivos financieros

Los activos financieros se dan de baja del balance cuando se han extinguido los flujos de efectivo que generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos y beneficios que llevan implícitos. Asimismo, los activos financieros se dan de baja de balance cuando llevan más de 12 meses en situación de impago. Similarmente, los pasivos financieros solo se dan de baja de dicho balance cuando se han extinguido las obligaciones que generan o cuando se adquieren (bien con la intención de cancelarlos, bien con la intención de recolocarlos de nuevo).

k) Compensación de saldos

Se compensan entre si –y, consecuentemente, se presentan en el balance por su importe neto– los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación; teniendo la intención de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea y en los que una de las partes contratantes sea una entidad financiera.

l) Estados de ingresos y gastos reconocidos

Estos estados recogen los ingresos y gastos generados por el Fondo que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, han sido registrados directamente en el capítulo “Ajustes repercutidos en balance de ingresos y gastos reconocidos” del pasivo del balance.

Por tanto, en este estado se presentan, en su caso:

a) Los ingresos y gastos que, según lo requerido por las normas de valoración, deban imputarse directamente al pasivo del balance.

b) Las transferencias realizadas, en su caso, a la cuenta de pérdidas y ganancias, según lo dispuesto en las normas de valoración adoptadas.

c) El efecto impositivo correspondiente, en su caso, a los apartados a) y b) anteriores.

d) El importe neto repercutido en el periodo a las cuentas correspondientes de pasivo, de forma que el total de ingresos y gastos reconocidos sea nulo.

m) Estados de flujos de efectivo

En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones:

- Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

- Actividades de explotación: son aquellas que constituyen la principal fuente de los ingresos ordinarios del Fondo, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.

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- Actividades de inversión y financiación: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes, así como aquellas actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.

A efectos de la elaboración de los estados de flujos de efectivo, se han considerado como “efectivo o equivalentes de efectivo” aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo a cambios en su valor. De esta manera, el Fondo considera efectivo o equivalentes de efectivo al saldo mantenido en cuentas corrientes, que se encuentra registrado en el epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes – Tesorería” del activo de los balances.

4. Derechos de crédito

Los Derechos de Crédito que la Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, adquirió en virtud de la escritura de 10 de julio de 2008, integran los derechos de crédito pendientes de amortizar emitidas por CaixaBank.

El movimiento del principal pendiente de amortizar de los Derechos de Crédito sin considerar los activos dudosos se muestra a continuación:

Miles de Euros

Activos Cedidos Activo No Corriente Activo Corriente Total

Saldos a 31 de diciembre de 2012 324.678 34.338 359.016 Amortización de principal - (32.179) (32.179) Amortizaciones anticipadas y otros (1) - (28.222) (28.222) Traspasos a activo corriente (54.988) 54.988 - Saldos a 31 de diciembre de 2013 269.690 28.925 298.615 Amortización de principal - (26.499) (26.499) Amortizaciones anticipadas - (7.426) (7.426) Otros (1) - (7.451) (7.451) Traspasos a activo corriente (36.496) 36.496 - Saldos a 31 de diciembre de 2014 233.194 24.045 257.239

(1) “Otros” incluye los traspasos de principal vencido con una antigüedad de más de 3 meses clasificados en los epígrafes

“Activos financieros a corto plazo – Derechos de crédito – Activos dudosos”, de los balances adjuntos. Adicionalmente, se incluyen en “Otros” los traspasos de activos considerados como fallidos.

El tipo de interés medio anual devengado por estos activos, durante el ejercicio 2014, ha sido del 2,15% (2,35% durante el ejercicio 2013). El tipo máximo de la cartera a 31 de diciembre de 2014 asciende a 8,95% siendo el mínimo 0,28%. El importe devengado en el ejercicio 2014 por este concepto ha ascendido a 6.151 miles de euros (7.764 miles de euros en el ejercicio 2013), que figuran registrados en el epígrafe “Intereses y rendimientos asimilados – Derechos de crédito” de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas. En este mismo epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias se incluyen 121 miles de euros en concepto de intereses de demora (107 miles de euros en el ejercicio 2013) y 65 miles de euros por otros intereses percibidos de los derechos de crédito (111 miles de euros en el ejercicio 2013). En el estado S05.5 adjunto se muestra información relativa sobre concentraciones de riesgo.

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El detalle del principal pendiente de amortizar al 31 de diciembre de 2014 de los Derechos de Crédito, excluidos los intereses devengados pendientes de cobro y las correcciones de valor, e incluyendo los activos dudosos, atendiendo al vencimiento de cada uno de los contratos, se muestra a continuación:

Miles de Euros Hasta 1

año Entre 1 y 2

años Entre 2 y 3

años Entre 3 y 5

años Entre 5 y 10 años

Más de 10 años

Derechos de crédito 25.024 24.249 22.584 38.469 78.838 81.421 Activos Dudosos

La composición del saldo de los Derechos de Crédito considerados como de dudoso cobro, al cierre de los ejercicios 2014 y 2013, se muestra a continuación:

Miles de Euros 2014 2013 Activos dudosos:

Principal 13.346 15.352 Intereses (1) 28 59

Total 13.374 15.411

(1) En el Anexo de los estados financieros públicos, S.05.1.C – Importes Impagados, se incluyen en el epígrafe de “Intereses ordinarios”, los intereses vencidos y no cobrados (Intereses patrimoniales) junto con los intereses registrados en cuentas de orden.

La totalidad del saldo de Activos dudosos está clasificado como dudoso por razones de la morosidad. A continuación se muestra el movimiento que se ha producido, durante los ejercicios 2014 y 2013, en el principal de Activos dudosos:

Miles de Euros 2014 2013

Saldo al inicio del ejercicio 15.352 9.389 Reclasificación a fallidos (dados de baja del balance) (9.457) (11.777) Recuperación en efectivo (13.101) (3.844) Entradas a activos dudosos durante el ejercicio 20.552 21.584 Saldo al cierre del ejercicio 13.346 15.352

El movimiento que se ha producido, durante los ejercicios 2014 y 2013, en el saldo de Activos fallidos, y por tanto dado de baja de balance, excluyendo los intereses vencidos y no cobrados, se muestra a continuación:

Miles de Euros 2014 2013 Saldos al inicio del ejercicio 19.979 15.963 Entradas de activos dudosos durante el ejercicio 9.457 11.777 Recuperación en efectivo (6.307) (7.761) Saldos al cierre del ejercicio 23.129 19.979

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A continuación se muestra el movimiento que se ha producido, durante los ejercicios 2014 y 2013, en el saldo de las correcciones de valor por deterioro de los Derechos de Crédito:

Miles de Euros 2014 2013 Saldo al inicio del ejercicio (1.671) (1.378) Dotaciones con cargo a los resultados del ejercicio (11.253) (12.935) Recuperaciones de dotaciones con abono a resultados 1.415 865 Utilizaciones 9.457 11.777 Saldos al cierre del ejercicio (2.052) (1.671)

El detalle de las correcciones de valor por deterioro segregadas entre las razones por morosidad y razones distintas a la morosidad es la siguiente:

Miles de Euros 2014 2013

Correcciones de valor por morosidad (2.052) (1.671) Correcciones de valor por razones subjetivas

-

-

Total (2.052) (1.671)

El saldo del epígrafe “Deterioro de activos financieros (neto) – Deterioro neto de derechos de crédito” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta corresponde, en su caso, al movimiento neto de provisiones junto con el resultado de los traspasos y recuperaciones de activos fallidos.

De acuerdo con lo establecido en la escritura de constitución del Fondo, la Sociedad Gestora podrá liquidar de forma anticipada el Fondo en el caso de que el importe del saldo de los Derechos de Crédito pendientes de amortización sea inferior a 76.880 miles de euros, equivalente al 10% del activo inicial del Fondo. De acuerdo con la estimación de amortizaciones previstas los Administradores de la Sociedad Gestora estiman que no se procederá a la liquidación anticipada del Fondo en el ejercicio 2015.

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, los activos impagados no han tenido variaciones significativas (el ratio de mora a la fecha de formulación asciende a un 4,87%). Asimismo, desde 31 de diciembre de 2014 hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se han producido renegociaciones de los derechos de crédito que a nivel global puedan tener un impacto significativo en las cuentas anuales del ejercicio 2014.

5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes – Tesorería

El saldo de este epígrafe del activo del balance al 31 de diciembre de 2014 corresponde a una cuenta corriente y a una cuenta de amortización ambas abiertas a nombre del Fondo en Barclays Bank, PLC Sucursal en España. Esta cuenta garantiza una rentabilidad anual equivalente al tipo de interés de referencia al Euribor a tres meses. En dicho saldo se incluye el importe del Fondo de Reserva constituido por el Fondo (véase Nota 6), así como el saldo de la Cuenta de Depósito de la Permuta Financiera (véase Nota 11).

Este contrato queda supeditado a que la calificación de la entidad financiera no descienda de la categoría “A-1” según la Agencia Calificadora “Standard & Poor’s Financial Services”; según consta en el Folleto Informativo y en la Escritura de Constitución del Fondo y de Emisión de los Bonos.

Al 31 de diciembre de 2014, la calificación crediticia de dicha entidad cumplía lo indicado anteriormente.

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La rentabilidad media de estas cuentas ha sido de un tipo de interés de mercado. El importe devengado por este concepto, durante los ejercicios 2014 y 2013, han ascendido a 114 y 163 miles de euros respectivamente, que se incluyen en el saldo del epígrafe “Intereses y rendimientos asimilados – Otros activos financieros” de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas.

A continuación se detallan las liquidaciones intermedias practicadas durante el ejercicio 2014, especificando si se han dispuesto de las mejoras crediticias para hacer frente a los pagos de las series, así como el importe abonado al cedente por margen de intermediación del Fondo:

Fecha de Pago Serie

Intereses totales Amortización total Mejoras

crediticias utilizadas

Margen Intermediación

Pagados Impagados Principal Amortizado

Déficit Amortización

Fondo Reserva

Pagado a Cedente

17/03/2014

AS 9 - 5.834 -

(591) - AG 475 - 7.223 - B 57 - - - C 39 - - - D - 201 - -

17/06/2014

AS - - - -

(1.049) - AG 489 - 10.016 - B 60 - - - C 39 - - - D - 207 - -

17/09/2014

AS - - - -

2.508 - AG 423 - 12.350 - B 57 - - - C 38 - - - D - 203 - -

17/12/2014

AS - - - -

(443) - AG 298 - 9.946 - B 50 - - - C 35 - - - D - 194 - -

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A continuación se detallan los cobros y pagos realizados por el Fondo durante el ejercicio 2014:

Liquidación de cobros y pagos del período (miles de euros) Real

Período Acumulado Activo 46.819 568.159 Cobros por amortizaciones ordinarias 26.499 319.780 Cobros por amortizaciones anticipadas 7.426 112.618 Cobros por intereses ordinarios 6.154 106.118 Cobros por intereses previamente impagados 319 1.731 Cobros por amortizaciones previamente impagadas 6.307 23.723 Otros cobros en especie - - Otros cobros en efectivo 114 4.189 Pasivo 50.233 578.049 Pagos por amortización ordinaria (Serie AG) 39.535 39.535 Pagos por amortización ordinaria (Serie AS) 5.834 436.300 Pagos por amortización ordinaria (Serie B) - - Pagos por amortización ordinaria (Serie C) - - Pagos por amortización ordinaria (Serie D) - - Pagos por intereses ordinarios (Serie AG) 9 26.204 Pagos por intereses ordinarios (Serie AS) 1.685 27.640 Pagos por intereses ordinarios (Serie B) 224 2.300 Pagos por intereses ordinarios (Serie C) 151 1.395 Pagos por intereses ordinarios (Serie D) - 1.814 Pagos por amortización de préstamos subordinados - - Pagos por intereses de préstamos subordinados - - Otros pagos del período 2.795 42.855

Los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo han formulado las presentes cuentas anuales sin incluir, en el cuadro anterior, la información contractual sobre los cobros y pagos que estaban previstos en el folleto y/o escritura de constitución del Fondo, atendiendo a la dificultad práctica de su elaboración por la antigüedad del Fondo y a la posibilidad dada por el regulador en base a dicha impracticabilidad. No obstante lo anterior, a continuación se muestra la comparativa, entre la situación inicial y la actual, de ciertas tasas e hipótesis asociadas a los activos y pasivos del Fondo:

Información a Fecha de Constitución

Hipótesis Activos

Hipótesis Pasivos Tasa Morosidad 0,68%

Serie Bono Vida Media

Tasa Recuperación Morosidad 90,00%

Bono AS 2,31 Tasa Fallidos 0,05%

Bono AG 7,66

Tasa Recuperación Fallidos 0,00%

Bono B 7,20 Tasa Amortización Anticipada 6,00%

Bono C 7,22

CLTV Medio Ponderado 51,99%

Bono D 7,86

Información a 31 de diciembre de 2014

Hipótesis Activos

Hipótesis Pasivos Tasa Morosidad 4,93%

Serie Bono Vida Media

Tasa Recuperación Morosidad 87,26%

Bono AS - Tasa Fallidos 8,55%

Bono AG 3,86

Tasa Recuperación Fallidos 47,66%

Bono B 6,09 Tasa Amortización Anticipada 2,67%

Bono C 6,09

CLTV Medio Ponderado 39,48%

Bono D 6,09

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Asimismo, se presentan las liquidaciones intermedias correspondientes a las comisiones devengadas por el Fondo durante el ejercicio 2014:

Miles de Euros

Comisión Sociedad Gestora

Comisión Administración

Comisión Agente Financiero Comisión Variable

Saldos al 31 de diciembre de 2013 3 248 - 158 Importes devengados durante el ejercicio 2014 60 120 6 - Pagos a 17 de marzo de 2014 (16) - (2) - Pagos a 17 de junio de 2014 (15) - (1) - Pagos a 17 de septiembre de 2014 (15) - (1) - Pagos a 17 de diciembre de 2014 (15) - (2) - Saldos al 31 de diciembre de 2014 2 368 - 158

de los cuales, vencidos e impagados - 363 - 158

Correcciones de valor por repercusión de pérdidas

El Fondo ha procedido a la imputación, en el epígrafe del balance “Pasivo – Comisiones”, del margen de intermediación positivo y negativo (véase Nota 3-g). A continuación se muestra el movimiento que se ha producido en el saldo de estas correcciones de valor, durante los ejercicios 2014 y 2013:

Miles de Euros

2014 2013 Saldos al inicio del ejercicio (406) (317) Repercusión de pérdidas (120) (89) Repercusión de ganancias - - Reclasificación por corrección de valor - - Saldos al cierre del ejercicio (526) (406)

6. Obligaciones y otros valores negociables

El saldo de este epígrafe recoge el importe pendiente de amortizar, al cierre de los ejercicios 2014 y 2013, correspondiente a la emisión de bonos de titulización realizada el 14 de julio de 2008, que está dividida en cinco series de bonos de 100.000 euros de valor nominal cada uno: serie AS, constituida por 4.363 bonos (436.300 miles de euros), serie AG, constituida por 2.912 bonos (291.200 miles de euros), serie B, constituida por 150 bonos (15.000 miles de euros), la serie C, constituida por 75 bonos (7.500 miles de euros y la serie D, constituida por 188 bonos (18.800 miles de euros).

La serie B está subordinada respecto a los bonos de Clase A. La serie C está subordinada a las series A y B. Finalmente, la serie D está subordinada a todas las anteriores.

El Fondo mantiene un Fondo de Reserva, con cargo al desembolso de la suscripción de los Bonos de la Serie D, por un importe igual a 18.800 miles de euros.

Los bonos de las cinco series tienen un interés nominal anual variable, pagadero trimestralmente (19 de marzo, 17 de junio, 17 de septiembre y 17 de diciembre o el siguiente día laborable), calculado como resultado de sumar un margen del 0,35% para la serie AS, 0,37% para la serie AG, 1,25% para la serie B, 1,75% para la serie C y de 4,00% para la serie D al tipo de interés de referencia para los bonos.

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La fecha de vencimiento legal del Fondo, de acuerdo con el Folleto de emisión, es el 31 de agosto de 2051. No obstante, la Sociedad Gestora podrá proceder a liquidar de forma anticipada el Fondo y, con ello, los bonos en los siguientes supuestos:

1. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.3 de la Ley 19/1992 y en la Escritura de Constitución del Fondo, el saldo nominal pendiente de los Derechos de Crédito sea inferior al 10% del saldo inicial.

2. Cuando por razón de algún evento a circunstancia de cualquier índole, ajeno al desarrollo propio del Fondo, se produjera una alteración sustancial o se desvirtuase de forma permanente el equilibrio financiero del Fondo, requerido por el artículo 5.6 de la Ley 19/1992.

3. En el supuesto de que la Sociedad Gestora fuera declarada en liquidación o concurso de acreedores, o su autorización revocada, y habiendo transcurrido el plazo que reglamentariamente se establezca al efecto o, en su defecto, cuatro (4) meses sin haber sido designada una nueva sociedad gestora.

4. Cuando se produzca un impago indicativo de un desequilibrio grave y permanente en relación con alguno de los bonos emitidos o con algún crédito no subordinado o se prevea que se va a producir.

5. Cuando hubieren transcurrido treinta (30) meses desde la fecha del último vencimiento de los Préstamos, aunque se encontraran aún débitos vencidos pendientes de cobro. No obstante, la Fecha de Vencimiento Legal del Fondo será cuando hubieran transcurrido treinta y seis (36) meses desde la fecha del último vencimiento de los Préstamos.

La cantidad de Principal devengada para la amortización de los Bonos es igual a la diferencia positiva entre el Saldo de Principal Pendiente de Pago de los Bonos y el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito, en la Fecha de Determinación previa a cada Fecha de Pago, siendo el Saldo Principal Pendiente de Pago de los Bonos el importe principal de los Bonos pendientes de amortizar en cada momento y el Saldo Vivo de los Derechos de Crédito la suma del importe de los Derechos de Crédito pendientes de vencimiento y del importe de los Derechos de Crédito vencidos y no cobrados, sin incluir las cantidades fallidas.

En función de la liquidez existente, la cantidad de Principal devengada para amortización que puede ser objeto de aplicación según el orden de prelación de pagos, constituye los Fondos Disponibles para Amortización.

Los Fondos Disponibles para Amortización se aplicarán en cada Fecha de Pago a la amortización de cada una de las Series de conformidad con las reglas detalladas en el Folleto Informativo.

La emisión de los Bonos se realizó al 100% de su valor nominal, es decir, 768.800 miles de euros libres de impuestos y gastos para el suscriptor. Están en soporte de anotaciones en cuenta y dados la alta en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, (SCLBARNA). Los bonos cotizan en Bolsa de Barcelona.

Las calificaciones crediticias de las distintas series de los bonos de titulización a 31 de diciembre de 2014 se detallan en el Anexo S.05.2.D de los estados financieros públicos.

Durante el ejercicio 2014, y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales, los bonos de titulización no han sufrido ninguna modificaciones en la calificación crediticia otorgada por parte de las Agencias de Calificación.

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El movimiento que se ha producido en el saldo vivo de los bonos de titulización, durante los ejercicios 2014 y 2013, es el siguiente:

Miles de Euros

Serie AS Serie AG Serie B Pasivo no Corriente

Pasivo Corriente

Pasivo no Corriente

Pasivo Corriente

Pasivo no Corriente

Pasivo Corriente

Saldos a 31 de diciembre de 2012 24.760 34.262 291.200 - 15.000 - Amortización de 19 de marzo de 2013 - (13.675) - - - - Amortización de 17 de junio de 2013 - (14.713) - - - - Amortización de 17 de septiembre de 2013 - (12.660) - - - - Amortización de 17 de diciembre de 2013 - (12.140) - - - - Traspasos a pasivos corrientes (24.760) 24.760 (23.053) 23.053 - - Saldos a 31 de diciembre de 2013 - 5.834 268.147 23.053 15.000 - Amortización de 17 de marzo de 2014 - (5.834) - (7.223) - - Amortización de 17 de junio de 2014 - - - (10.016) - - Amortización de 17 de septiembre de 2014 - - - (12.350) - - Amortización de 17 de diciembre de 2014 - - - (9.946) - - Traspasos a pasivos corrientes - - (40.502) 40.502 - - Saldos a 31 de diciembre de 2014 - - 227.645 24.020 15.000 -

Miles de Euros

Serie C Serie D Total Pasivo no

Corriente Pasivo

Corriente Pasivo no Corriente

Pasivo Corriente

Saldos a 31 de diciembre de 2012 7.500 - 18.800 - 391.522 Amortización de 19 de marzo de 2013 - - - - (13.675) Amortización de 17 de junio de 2013 - - - - (14.713) Amortización de 17 de septiembre de 2013 - - - - (12.660) Amortización de 17 de diciembre de 2013 - - - - (12.140) Traspasos a pasivos corrientes - - - - - Saldos a 31 de diciembre de 2013 7.500 - 18.800 - 338.334 Amortización de 17 de marzo de 2014 - - - - (13.057) Amortización de 17 de junio de 2014 - - - - (10.016) Amortización de 17 de septiembre de 2014 - - - - (12.350) Amortización de 17 de diciembre de 2014 - - - - (9.946) Traspasos a pasivos corrientes - - - - - Saldos a 31 de diciembre de 2014 7.500 - 18.800 - 292.965

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El tipo de interés medio anual devengado por los bonos de titulización, durante los ejercicios 2014 y 2013, ha sido del 0,57% y 0,56% respectivamente para la serie AS, 0,59% y 0,58% respectivamente para la serie AG, 1,47% y 1,46% respectivamente para la serie B, 1,97% y 1,96% respectivamente para la serie C y 4,22% y 4,21% respectivamente para la serie D. El importe devengado, durante los ejercicios 2014 y 2013, por este concepto ha ascendido a 2.837 y 3.083 miles de euros, respectivamente, que figuran registrados en el epígrafe “Intereses y cargas asimilados – Obligaciones y otros valores negociables” de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas, de los cuales 93 se encuentran pendientes de pago y no vencidos y 4.666 miles de euros se encuentran vencidos e impagados a 31 de diciembre de 2014.

De acuerdo a lo anterior, el desglose por vencimientos previstos de las series de Bonos, al 31 de diciembre de 2014, se muestra a continuación:

Miles de Euros

Hasta 1 año

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de 10 años

Bonos de Titulización 24.020 24.249 22.584 38.469 78.838 104.805

Fondo de Reserva

El Fondo de Reserva se aplicará, en cada Fecha de Pago, al cumplimiento de las obligaciones de pago contenidas en el Orden de Prelación de Pagos o, en su caso, en el Orden de Prelación de Pagos de Liquidación.

En cada Fecha de Pago y de acuerdo con el Orden de Prelación de Pagos, se dotarán las cantidades necesarias para que el Fondo de Reserva alcance el nivel mínimo requerido conforme a las reglas establecidas a continuación:

El nivel mínimo del Rondo de Reserva será el menor de las siguientes cantidades:

(i) Un importe igual a 18.800 miles de euros.

(ii) El 5,02% del Saldo Principal Pendiente de Pago de los Bonos de las Series A, B y C.

No obstante, no podrá reducirse el Fondo de Reserva en el caso de que en una fecha de pago concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) No hubieran transcurrido los tres primeros años de vida del Fondo desde la Fecha de Constitución.

b) Que en la Fecha de Pago anterior, el Fondo de Reserva no hubiera alcanzado el Nivel Mínimo del Fondo de Reserva requerido a esa Fecha de Pago.

c) En la Fecha de Determinación anterior a la Fecha de Pago correspondiente, el Saldo Vivo Pendiente de los Préstamos no Fallidos con impago igual o superior a noventa días sea mayor al 1% del Saldo Vivo Pendiente de los Préstamos no Fallidos.

En ningún caso, el Nivel Mínimo del Fondo de Reserva podrá ser inferior a 9.400 miles de euros.

De acuerdo con lo señalado en los párrafos anteriores el Fondo debería tener constituido, al 31 de diciembre de 2014, un Fondo de Reserva de 18.800 miles de euros.

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Los movimiento del Fondo de Reserva dotado y requerido en cada una de las fechas de pago durante el ejercicio 2014, así como del saldo de la cuenta de tesorería resultante en cada una de esas fechas, se muestran a continuación:

Miles de Euros

Fondo de Reserva

requerido

Fondo de Reserva dotado

Saldo de Tesorería

Saldos al 31 de diciembre de 2013 18.800 10.124 16.329

Saldos a 17 de marzo de 2014 18.800 10.715 10.715

Saldos a 17 de junio de 2014 18.800 11.764 11.764

Saldos a 17 de septiembre de 2014 18.800 9.256 9.256

Saldos a 17 de diciembre de 2014 18.800 9.699 9.699

Saldos al 31 de diciembre de 2014 18.800 9.699 12.915

Correcciones de valor por repercusión de pérdidas

El Fondo ha procedido a la imputación, en el epígrafe del balance “Pasivo – Obligaciones y otros valores negociables”, del margen de intermediación positivo y negativo (véase Nota 3-g). A continuación se muestra el movimiento que se ha producido en el saldo de estas correcciones de valor, durante los ejercicios 2014 y 2013:

Miles de Euros

2014 2013 Saldos al inicio del ejercicio (13.441) (10.024) Repercusión de pérdidas (2.746) (3.417) Repercusión de ganancias - - Reclasificación por corrección de valor - - Saldos al cierre del ejercicio (16.187) (13.441)

7. Acreedores y otras cuentas a pagar

La composición del saldo de este epígrafe del pasivo de los balances, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente:

Miles de Euros

2014 2013

Otros acreedores 86 30 86 30

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8. Ajustes repercutidos en balance de ingresos y gastos reconocidos

Este epígrafe del pasivo del balance recoge el importe, neto de su correspondiente efecto fiscal, de las variaciones del valor razonable de los activos clasificados como derivados de cobertura que, conforme a lo dispuesto en la Nota 3, deben registrarse en este epígrafe del pasivo de dicho balance. Dichas variaciones se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se produzca su extinción o realización. Su movimiento, durante los ejercicio 2014 y 2013, se muestra a continuación:

Miles de Euros

2014 2013

Saldos al inicio del ejercicio (9.187) (10.637) Ajustes repercutidos por coberturas de flujos de efectivo (véase Nota 11) 90 1.450 Saldos al cierre del ejercicio (9.097) (9.187)

9. Otros gastos de explotación

El saldo del epígrafe “Otros gastos de explotación – Servicios exteriores – Servicios de profesionales independientes” de las cuentas de pérdidas y ganancias incluye, entre otros, 5 miles de euros incluyendo IVA, satisfechos por el Fondo en concepto de auditoría de sus cuentas anuales del ejercicio 2014 (5 miles de euros en el ejercicio 2013), único servicio prestado por Deloitte y sus entidades vinculadas. Asimismo se incluyen, entre otros, 11 y 1 miles de euros correspondientes a gastos de servicios prestados por Agencias de Calificación y por Bolsa de Barcelona, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Fondo no tenía ningún importe significativo pendiente de pago a proveedores en operaciones comerciales que a dichas fechas acumulara un aplazamiento superior al plazo legal de pago. Asimismo, los pagos significativos realizados en los ejercicios 2014 y 2013 a dichos proveedores se han realizado dentro de los límites legales de aplazamiento.

10. Situación fiscal

El Fondo tiene sujetos a inspección fiscal todos los impuestos que le son de aplicación correspondientes a los cuatro últimos ejercicios. En opinión de los Administradores de su Sociedad Gestora, la posibilidad de que se materialicen pasivos fiscales correspondientes a los ejercicios sujetos a inspección es remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a las cuentas anuales.

11. Derivados de cobertura

El Fondo formalizó un contrato de permuta financiera de intereses con CaixaBank, en virtud del cual, CaixaBank paga al Fondo el tipo de interés de referencia de los bonos de titulización para el periodo de devengo de intereses en curso, más un margen equivalente al margen medio de cada serie de bonos, excluida la serie D, ponderado por el saldo de principal pendiente de pago de cada serie durante el periodo de devengo de intereses en curso más un 0,50% y el Fondo paga a CaixaBank un interés anual variable trimestralmente igual a la suma de los intereses de los Derechos de Crédito ingresados por el Fondo durante el periodo de liquidación que vence, dividido entre el nocional de permuta para el Fondo, multiplicado todo ello por el resultado de dividir 360 entre el número de días del periodo de liquidación. Asimismo, a efectos de garantizar las obligaciones de la contraparte del Contrato de Permuta Financiera, se formalizó en fecha 12 de noviembre de 2012 un contrato de Cuenta de Depósito de Permuta Financiera con Barclays Bank, PLC Sucursal en España, que a 31 de diciembre de 2014 no presenta importe alguno en el epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos - Tesorería" del activo de los balances adjuntos.

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El nocional de la permuta será el importe resultante de sumar el Saldo de Principal Pendiente de Pago de los Bonos de cada una de las Series, excluida la Serie D, en la fecha de determinación anterior a la fecha de liquidación en curso.

Este contrato queda supeditado a que la calificación de la entidad financiera no descienda de la calificación establecida por la Agencia Calificadora “Standard & Poor’s Financial Services” según se explica en el Folleto Informativo y en la Escritura de Constitución del Fondo y de Emisión de los Bonos.

Al 31 de diciembre de 2014 la calificación crediticia de CaixaBank no cumplía lo indicado anteriormente, por lo que se requerirán acciones correctoras en el Contrato de Permuta Financiera.

El valor razonable del derivado a 31 de diciembre de 2014 y 2013 asciende a (9.412) y (9.582) miles de euros, respectivamente, registrados en el epígrafe “Derivados-Derivados de Cobertura” de los balances adjuntos. El resultado neto de este contrato, correspondiente al ejercicio 2014, ha sido un gasto por importe de 2.734 miles de euros, que figuran registrados en el saldo del epígrafe “Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto)” de las cuentas de pérdidas y ganancias (3.971 miles de euros de gasto en el ejercicio 2013).

A continuación se presenta un desglose, por tipos de riesgos cubiertos, del valor razonable de los derivados al 31 de diciembre de 2014 y 2013:

Miles de Euros

2014 2013

Coberturas de flujos de efectivo De los que: “Reconocidos directamente en el balance” (véase Nota 8) (9.097) (9.187) Importe transferido a resultados no liquidado (375) (395) (9.412) (9.582)

12. Gestión del riesgo

Los principales riesgos del Fondo así como los correspondientes mecanismos para gestionarlos podrían encuadrarse en las siguientes categorías:

• Riesgo de impago de los activos: los activos agrupados en el Fondo corren el riesgo de impago por parte de los deudores. La Entidad Cedente no asume responsabilidad directa por el impago de los deudores, ya sea del principal, de los intereses, o de cualquier otra cantidad que mismos pudieran adeudar en virtud de esos activos.

Ese riesgo de impago será mayor o menor en virtud de la coyuntura económica así como de las características particulares de los activos y de los deudores de la cartera titulizada (concentraciones sectoriales, por deudor, por finalidad o geográfica, antigüedad, sistema de amortización, existencia de carencias o periodos de espera…).

A fin de mitigar ese riesgo de impago de los activos la estructura financiera del Fondo cuenta con distintas mejoras crediticias, como un Fondo de Reserva, la subordinación de unos tramos de bonos sobre otros e incluso la postergación de los más subordinados bajo circunstancias concretas, y la declaración de fallido de un activo, y su consiguiente baja anticipada del Fondo, en el caso de cumplir determinadas condiciones.

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• Riesgo de insuficiencia de rendimiento de los activos: el buen funcionamiento del Fondo depende, entre otras, que el rendimiento de los activos sea suficiente para atender el pago de los pasivos del Fondo. Por otro lado, el rendimiento de los activos y de los pasivos depende fundamentalmente de la evolución de los tipos de interés a que están referenciados esos activos y pasivos.

Con el objetivo de reducir ese riesgo de insuficiencia de rendimiento de los activos, el Fondo tiene incluidos dos mecanismos en su estructura: la permuta financiera de tipos de interés que permite eliminar el riesgo derivado del hecho de que los activos y los pasivos del Fondo estén referenciados a bases de tipos de interés distintas y a que los tipos de interés de activos y pasivos se actualicen en distintas fechas, y la cuenta corriente con tipo de interés garantizado que permite maximizar el rendimiento de los saldos de tesorería del Fondo entre dos fechas de pago.

• Riesgo de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las contrapartidas: para su funcionamiento el Fondo tiene

diversos contratos firmados (Administración, Permuta Financiera de Intereses, Agencia de Pagos…) con sus correspondientes contrapartes que deben cumplir con las obligaciones descritas en ellos. .

Para reducir ese riesgo, la Sociedad Gestora, por un lado, hace un seguimiento en todo momento del cumplimiento de las obligaciones asumidas por esas contrapartidas en los contratos y, por otro, controla los distintos “triggers” cualitativos incluidos en la documentación, esencialmente niveles de calificación mínimos, que deben tener esas contrapartidas para continuar actuando como tales.

• Riesgo operacional de la propia Sociedad Gestora: la Sociedad Gestora es la encargada de la gestión del Fondo de acuerdo con lo establecido en la escritura de constitución y los distintos contratos. Existe la posibilidad de que por errores humanos o técnicos en algún momento de la vida del Fondo no se cumpla con lo establecido en la documentación antes descrita por una causa atribuible a la propia Sociedad Gestora.

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A fin de limitar al máximo el riesgo de errores humanos la Sociedad Gestora tiene establecido un procedimiento de control interno cumplimentado con la fiscalización que realiza la Auditoría interna del Grupo al que pertenece la sociedad gestora. El riesgo técnico está mitigado aparte de por un procedimiento muy controlado de puesta en marcha de las modificaciones informáticas por la existencia de un Plan de Contingencia de la propia Sociedad Gestora.

ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS DEL FONDO DE TITULIZACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Impago de Activos Fondo de Reserva

Tasa Morosidad 4,9323% Importe Inicial 18.800.000,00 Tasa Recuperación Morosidad 87,2604% Importe Mínimo 9.400.000,00 Tasa Fallidos 8,5477% Importe Requerido Actual 18.800.000,00 Tasa Recuperación Fallidos 47,6640% Importe Actual 9.698.726,09

Cartera de Activos - Situación Inicial Cartera de Activos - Situación Actual

Número Operaciones 11.279 Número Operaciones 3.106 Principal Pendiente 749.999.999,68 Principal pendiente no vencido 270.348.029,94 Porcentaje Pendiente Amortizar 100,00% Porcentaje Pendiente Amortizar 36,05% Tipo Interés Medio Ponderado 5,66% Tipo Interés Medio Ponderado 2,12% Vida Residual Media Ponderada (meses) 181,85 Vida Residual Media Ponderada (meses) 184,35 Amortización Anticipada - TAA 2,67%

Bonos Titulización Permuta Financiera Tipo Interés Medio Ponderado Actual 0,7653% Vida Final Estimada Anticipada 17/12/2020 Margen 0,50%

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ANEXO I. MODELOS ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS

S.00

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.Número de registro del Fondo: 9120NIF Fondo: V-64912702Denominación del compartimento:Número de registro del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A.NIF Gestora: A-58481227Estados agregados: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2014

Datos de la persona/(s) de contacto a efectos de esta información (*):

Nombre: Patricia Mantilla HerreraCargo: Responsable Área de Control de Riesgos OperativosTeléfono de contacto: 93 252 45 07E-mail: [email protected]

(*) Esta información no se hará pública, se requiere a los efectos de revisión de la información por parte de la CNMV.

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:(sólo se cumplimentará en los supuestos establecidos en el apartado B del anexo III de esta Circular)

Modificación del Estado S.05.1.D

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S.01

Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 2º Semestre Ejercicio: 2014

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

31/12/2014

Periodo anterior31/12/2013

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 245.439 1008 283.693

I. Activos financieros a largo plazo 0010 245.439 1010 283.693

1. Valores representativos de deuda 0100 1100

1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110

2. Derechos de crédito 0200 245.439 1200 283.693

2.1 Participaciones hipotecarias 0201 12012.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 12032.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 233.194 1206 269.6902.7 Préstamos a empresas 0207 12072.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 12132.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 12.395 1220 14.1332.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 -150 1221 -1302.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223

3. Derivados 0230 1230

3.1 Derivados de cobertura 0231 12313.2 Derivados de negociación 0232 1232

4. Otros activos financieros 0240 1240

4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242

II. Activos por impuesto diferido 0250 1250

III. Otros activos no corrientes 0260 1260

30

S.01



31/12/2014


B) ACTIVO CORRIENTE 0270 36.561 1270 45.617

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 1280

V. Activos financieros a corto plazo 0290 23.646 1290 29.289

1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 1300

2. Valores representativos de deuda 0310 1310

2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330

3. Derechos de crédito 0400 23.646 1400 29.289

3.1 Participaciones hipotecarias 0401 14013.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 14033.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 24.045 1406 28.9253.7 Préstamos a empresas 0407 14073.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 14133.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 979 1420 1.2783.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -1.902 1421 -1.5413.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 519 1422 6183.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 5 1424 9

4. Derivados 0430 1430

4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432

5. Otros activos financieros 0440 1440

5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442

VI. Ajustes por periodificaciones 0450 1450 -1

1. Comisiones 0451 14512. Otros 0452 1452 -1

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 12.915 1460 16.329

1. Tesorería 0461 12.915 1461 16.3292. Otros activos líquidos equivalentes 0462 1462

TOTAL ACTIVO 0500 282.000 1500 329.310

31

S.01



31/12/2014


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 266.521 1650 309.054

I. Provisiones a largo plazo 0660 1660

II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 266.521 1700 309.054

1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 257.424 1710 299.867

1.1 Series no subordinadas 0711 227.645 1711 268.1471.2 Series subordinadas 0712 41.300 1712 41.3001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 -11.521 1713 -9.5801.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715

2. Deudas con entidades de crédito 0720 1720

2.1 Préstamo subordinado 0721 17212.2 Credito línea de líquidez 0722 17222.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 17242.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726

3. Derivados 0730 9.097 1730 9.187

3.1 Derivados de cobertura 0731 9.097 1731 9.1873.2 Derivados de negociación 0732 17323.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0733 1733

4. Otros pasivos financieros 0740 1740

4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742

III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750

B) PASIVO CORRIENTE 0760 24.576 1760 29.443

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770

V. Provisiones a corto plazo 0780 1780

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 24.574 1800 29.440

1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 86 1810 30

2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 24.113 1820 29.015

2.1 Series no subordinadas 0821 24.020 1821 28.8872.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 -4.666 1823 -3.8612.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 93 1824 1282.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 18252.6 Intereses vencidos e impagados 0826 4.666 1826 3.861

3. Deudas con entidades de crédito 0830 0 1830 0

3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 18333.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 18343.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 18353.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 18363.7 Intereses vencidos e impagados 0837 1837

4. Derivados 0840 375 1840 395

4.1 Derivados de cobertura 0841 375 1841 3954.2 Derivados de negociación 0842 18424.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 0843 1843

5. Otros pasivos financieros 0850 1850

5.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852

VII. Ajustes por periodificaciones 0900 2 1900 3

1. Comisiones 0910 2 1910 3

1.1 Comisión sociedad gestora 0911 2 1911 31.2 Comisión administrador 0912 368 1912 2481.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 158 1914 1581.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 -526 1917 -4061.8 Otras comisiones 0918 1918

2. Otros 0920 1920

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 -9.097 1930 -9.187

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 -9.097 1950 -9.187

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960

XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970

TOTAL PASIVO 1000 282.000 2000 329.310 32

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(2º semestre)

P. corriente

anterior(2º semestre)

Acumulado

actual31/12/2014

Acumulado

anterior31/12/2013

1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 3.087 1100 3.648 2100 6.451 3100 8.055

1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 3.057 1120 3.571 2120 6.337 3120 7.8921.3 Otros activos financieros 0130 30 1130 77 2130 114 3130 163

2. Intereses y cargas asimilados 0200 -1.282 1200 -1.540 2200 -2.837 3200 -3.083

2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 -1.282 1210 -1.540 2210 -2.837 3210 -3.0832.2 Deudas con entidades de crédito 0220 1220 2220 32202.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 -1.425 1240 -1.600 2240 -2.734 3240 -3.971

A) MARGEN DE INTERESES 0250 380 1250 508 2250 880 3250 1.001

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300

4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330

5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400

6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500

7. Otros gastos de explotación 0600 -108 1600 -23 2600 -216 3600 -197

7.1 Servicios exteriores 0610 -17 1610 -16 2610 -30 3610 -357.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 -17 1611 -16 2611 -30 3611 -357.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614

7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 -91 1630 -7 2630 -186 3630 -162

7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 -30 1631 -33 2631 -60 3631 -677.3.2 Comisión administrador 0632 -58 1632 -72 2632 -120 3632 -897.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 -3 1633 -3 2633 -6 3633 -67.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 101 2634 36347.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 36367.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0700 -1.684 1700 -2.172 2700 -3.531 3700 -4.309

8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 -1.684 1720 -2.172 2720 -3.531 3720 -4.3098.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1.412 1850 1.687 2850 2.867 3850 3.505

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 0 2900 0 3900 0

12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950

C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 0 4000 0 5000 0 6000 0

33

S.03


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros) Periodo actual

31/12/2014

Mismo Periodoaño anterior31/12/2013

A) FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 8000 8.030 9000 9.470

1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones 8100 1.764 9100 1.842

1.1 Intereses cobrados de los activos titulizados 8110 6.473 9110 8.2441.2 Intereses pagados por valores de titulización 8120 -2.069 9120 -2.2801.3 Cobros/pagos netos por operaciones de derivados 8130 -2.754 9130 -4.2851.4 Intereses cobrados de inversiones financieras 8140 114 9140 1631.5 Intereses pagados de préstamos y créditos en entidades de crédito 8150 91501.6 Otros intereses cobrados/pagados (neto) 8160 9160

2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados por el Fondo 8200 -67 9200 -73

2.1 Comisiones pagadas a la sociedad gestora 8210 -61 9210 -672.2 Comisiones pagadas por administración de activos titulizados 8220 92202.3 Comisiones pagadas al agente financiero 8230 -6 9230 -62.4 Comisiones variables pagadas 8240 92402.5 Otras comisiones 8250 9250

3. Otros flujos de caja provenientes de operaciones del Fondo 8300 6.333 9300 7.701

3.1 Recuperaciones de fallidos y otros activos adquiridos 8310 6.307 9310 7.7613.2 Pagos de provisiones 8320 93203.3 Cobros procedentes de la enajenación de activos no corrientes mantenidos para la venta 8325 93253.4 Otros 8330 26 9330 -60

B) FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES INVERSION/ FINANCIACION 8350 -11.444 9350 -10.521

4. Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización 8400 0 9400 0

4.1 Cobros por emisión de valores de titulización 8410 94104.2 Pagos por emisión de valores de titulización (aseguramiento colocación) 8420 9420

5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros 8500 0 9500 0

5.1 Pagos por adquisición de derechos de crédito 8510 95105.2 Pagos por adquisición de otras inversiones financieras 8520 9520

6. Flujos de caja netos por amortizaciones 8600 -11.444 9600 -10.521

6.1 Cobros por amortización de derechos de crédito 8610 33.925 9610 42.6686.2 Cobros por amortización de otros activos titulizados 8620 96206.3 Pagos por amortización de valores de titulización 8630 -45.369 9630 -53.189

7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo 8700 0 9700 0

7.1 Cobros por concesiones de préstamos o disposiciones de créditos 8710 97107.2 Pagos por amortización de préstamos o créditos 8720 97207.3 Cobros derechos de crédito pendientes ingreso 8730 97307.4 Administraciones públicas - Pasivo 8740 97407.5 Otros deudores y acreedores 8750 97507.6 Cobros por amortización o venta de inversiones financieras 8770 97707.7 Cobros de Subvenciones 8780 9780

C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES 8800 -3.414 9800 -1.051

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 8900 16.329 9900 17.380Efectivo o equivalentes al final del periodo 8990 12.915 9990 16.329

34

S.04


INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (miles de euros) Periodo actual

31/12/2014

Mismo Periodoaño anterior31/12/2013

1 Activos financieros disponibles para la venta

1.1 Ganancias (pérdidas) por valoración 6010 70101.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración 6020 70201.1.2 Efecto fiscal 6021 7021

1.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 6022 70221.3 Otras reclasificaciones 6030 70301.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo 6040 7040

Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta 6100 7100

2 Cobertura de los flujos de efectivo

2.1 Ganancias (pérdidas) por valoración 6110 -2.643 7110 -2.5222.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración 6120 -2.643 7120 -2.5222.1.2 Efecto fiscal 6121 7121

2.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 6122 2.734 7122 3.9712.3 Otras reclasificaciones 6130 71302.4 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo 6140 -91 7140 -1.449

Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables 6200 0 7200 0

3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos

3.1 Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directemente en el balance en elperiodo

6310 7310

3.1.1 Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración 6320 73203.1.2 Efecto fiscal 6321 7321

3.2 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 6322 73223.3 Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el período 6330 7330

Total Ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias 6400 0 7400 0

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3) 6500 0 7500 0

35

S.05.1

Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A.Estado agregado: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2014Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK

INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO A Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior

31/12/2013 Situación inicial 10/07/2008

Tipología de activos titulizados Nº de activosvivos

PrincipalPendiente (1)

Nº de activos

vivosPrincipal

Pendiente (1)

Nº de activosvivos

PrincipalPendiente (1)

Participaciones hipotecarias 0001 0030 0060 0090 0120 0150Certificados de transmisión hipotecaria 0002 0031 0061 0091 0121 0151Préstamos hipotecarios 0003 0032 0062 0092 0122 0152Cédulas hipotecarias 0004 0033 0063 0093 0123 0153Préstamos a promotores 0005 0034 0064 0094 0124 0154Préstamos a PYMES 0007 3.108 0036 270.585 0066 3.692 0096 313.967 0126 11.279 0156 750.000Préstamos a empresas 0008 0037 0067 0097 0127 0157Préstamos Corporativos 0009 0038 0068 0098 0128 0158Cédulas territoriales 0010 0039 0069 0099 0129 0159Bonos de tesorería 0011 0040 0070 0100 0130 0160Deuda subordinada 0012 0041 0071 0101 0131 0161Créditos AAPP 0013 0042 0072 0102 0132 0162Préstamos consumo 0014 0043 0073 0103 0133 0163Préstamos automoción 0015 0044 0074 0104 0134 0164Arrendamiento financiero 0016 0045 0075 0105 0135 0165Cuentas a cobrar 0017 0046 0076 0106 0136 0166Derechos de crédito futuros 0018 0047 0077 0107 0137 0167Bonos de titulización 0019 0048 0078 0108 0138 0168Otros 0020 0049 0079 0109 0139 0169

Total 0021 3.108 0050 270.585 0080 3.692 0110 313.967 0140 11.279 0170 750.000

(1) Entendiendo como principal pendiente el importe de principal pendiente de reembolso.Cuadro de texto libre

36

S.05.1




CUADRO B

Movimiento de la cartera de activos titulizados / Tasa de amortización anticipadaSituación actual

31/12/2014

Situacióncierre anual

anterior31/12/2013

Importe de Principal Fallido desde el cierre anual anterior 0196 -9.262 0206 -11.009 Derechos de crédito dados de baja por dación/adjudicación de bienes desde el cierre anual anterior 0197 -195 0207 -768 Amortización ordinaria desde el cierre anual anterior 0200 -26.499 0210 -32.179 Amortización anticipada desde el cierre anual anterior 0201 -7.426 0211 -10.482 Total importe amortizado acumulado, incluyendo adjudicaciones y otros pagos en especie, desde el origen del Fondo 0202 -448.616 0212 -414.496 Importe de principal pendiente de amortización de los nuevos activos incorporados en el período (1) 0203 0 0213 0

Principal pendiente cierre del periodo (2) 0204 270.585 0214 313.967

Tasa amortización anticipada efectiva del periodo (%) 0205 2,67 0215 3,23

(1) En Fondos abiertos, importe de principal pendiente de reembolso en la fecha de presentación de la información de los nuevos activos incorporados en el periodo.(2) Importe del principal pendiente de reembolso de la totalidad de los activos (incluidas las nuevas incorporaciones del periodo) a fecha del informe.

37

S.05.1




CUADRO C Importe impagado

Total Impagados (1) Nº de activos PrincipalInteresesordinarios

Total Principal pendiente

no vencido Deuda Total

Hasta 1 mes 0700 16 0710 9 0720 2 0730 11 0740 1.158 0750 1.169 De 1 a 3 meses 0701 13 0711 16 0721 3 0731 19 0741 779 0751 798 De 3 a 6 meses 0703 32 0713 49 0723 17 0733 66 0743 2.502 0753 2.568 De 6 a 9 meses 0704 94 0714 63 0724 27 0734 90 0744 9.081 0754 9.171 De 9 a 12 meses 0705 17 0715 100 0725 34 0735 134 0745 1.551 0755 1.685 De 12 meses a 2 años 0706 0 0716 0 0726 0 0736 0 0746 0 0756 0 Más de 2 años 0708 0 0718 0 0728 0 0738 0 0748 0 0758 0

Total 0709 172 0719 237 0729 83 0739 320 0749 15.071 0759 15.391

(1) La distribución de los activos vencidos impagados entre los distintos tramos señalados se realizará en función de la antigüedad de la primera cuota vencida y no cobrada. Los intervalos se entenderán excluido el de inicio eincluido el final (p.e. De 1 a 3 meses, esto es: superior a 1 mes y menor o igual a 3 meses)(2) Importe de intereses cuyo devengo, en su caso, se ha interrumpido conforme lo establecido en el apartado 12 de la norma 13ª de la Circular

Importe impagado

Impagados con garantía real (2) Nº de activos Principal Interesesordinarios

TotalPrincipal

pendiente novencido

Deuda Total Valor garantía

(3)

Valor Garantíacon

Tasación > 2años (4)

% Deuda / v.Tasación

Hasta 1 mes 0772 12 0782 7 0792 2 0802 9 0812 1.125 0822 1.134 0832 4.023 0842 28,24De 1 a 3 meses 0773 11 0783 12 0793 3 0803 15 0813 697 0823 712 0833 3.146 0843 22,68De 3 a 6 meses 0774 32 0784 49 0794 17 0804 66 0814 2.502 0824 2.568 0834 9.699 1854 9.299 0844 26,52De 6 a 9 meses 0775 87 0785 51 0795 26 0805 77 0815 8.750 0825 8.827 0835 26.085 1855 25.658 0845 33,91De 9 a 12 meses 0776 15 0786 90 0796 34 0806 124 0816 1.513 0826 1.637 0836 5.353 1856 5.353 0846 30,63De 12 meses a 2 años 0777 0 0787 0 0797 0 0807 0 0817 0 0827 0 0837 0 1857 0 0847 0,00Más de 2 años 0778 0 0788 0 0798 0 0808 0 0818 0 0828 0 0838 0 1858 0 0848 0,00

Total 0779 157 0789 209 0799 82 0809 291 0819 14.587 0829 14.878 0839 48.306 0859 40.310 0849 30,86

(2) La distribución de los activos vencidos impagados entre los distintos tramos señalados se realizará en función de la antigüedad de la primera cuota vencida y no cobrada. Los intervalos se entenderán excluido el de inicio eincluido el final (p.e. De 1 a 3 meses, esto es: superior a 1 mes y menor o igual a 3 meses)(3) Cumplimentar con la última valoración disponible del inmueble o de la garantía real (acciones o deuda pignoradas etc) si el valor de las mismas se ha considerado en el momento inicial del Fondo.(4) Se incluirá el valor de las garantías que tengan una tasación superior a dos años.

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S.05.1

Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2014Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK



CUADRO D Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Escenario inicial

Ratios de morosidad (1) (%)Tasa de activos

dudosos (A)Tasa de fallido(contable) (B)

Tasa derecuperaciónfallidos (D)

Tasa de activosdudosos (A) Tasa de fallido (B)


Tasa de activosdudosos (A) Tasa de fallido (B)


Participaciones hipotecarias 0850 0868 0904 0922 0940 0976 0994 1012 1048Certificados de transmisión de hipoteca 0851 0869 0905 0923 0941 0977 0995 1013 1049Préstamos hipotecarios 0852 0870 0906 0924 0942 0978 0996 1014 1050Cédulas Hipotecarias 0853 0871 0907 0925 0943 0979 0997 1015 1051Préstamos a promotores 0854 0872 0908 0926 0944 0980 0998 1016 1052Préstamos a PYMES 0855 4,93 0873 0909 0927 4,89 0945 5,95 0981 12,40 0999 0,68 1017 0,05 1053 0,00Préstamos a empresas 0856 0874 0910 0928 0946 0982 1000 1018 1054Préstamos Corporativos 0857 0875 0911 0929 0947 0983 1001 1019 1055Cédulas Territoriales 1066 1067 1069 1070 1071 1073 1074 1075 1077Bonos de Tesorería 0858 0876 0912 0930 0948 0984 1002 1020 1056Deuda Subordinada 0859 0877 0913 0931 0949 0985 1003 1021 1057Créditos AAPP 0860 0878 0914 0932 0950 0986 1004 1022 1058Préstamos Consumo 0861 0879 0915 0933 0951 0987 1005 1023 1059Préstamos automoción 0862 0880 0916 0934 0952 0988 1006 1024 1060Cuotas arrendamiento financiero 0863 0881 0917 0935 0953 0989 1007 1025 1061Cuentas a cobrar 0864 0882 0918 0936 0954 0990 1008 1026 1062Derechos de crédito futuros 0865 0883 0919 0937 0955 0973 1009 1027 1063Bonos de titulización 0866 0884 0920 0938 0956 0992 1010 1028 1064Otros 0867 0885 0921 0939 0957 0993 1011 1029 1065

(1) Estos ratios se referirán exclusivamente a la cartera de activos cedidos al Fondo (presentados en el balance en la partida de "derechos de crédito").(A) Determinada por el cociente entre el principal de los activos clasificados como dudosos a la fecha de presentación de la información, y el principal pendiente (sin incluir intereses, e incluyendo principales impagados) del totalactivos dados de alta en el balance a la fecha de presentación de la información. La clasificación como dudosos se realizará con arreglo a lo previsto en las Normas 13ª y 23ª(B) Determinada por el cociente entre el principal de los activos clasificados como fallidos a la fecha de presentación de la información y, el principal pendiente del total de los activos dados de alta en el balance a la fecha depresentación de la información más el principal de los activos clasificados como fallidos. Se considerará la definición de fallidos recogida en la Circular (no necesariamente coincidentes con la definición de la escritura o folleto,recogidas en el estado 5.4).(D) Determinada por el cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos que se hayan producido en los últimos 12 meses desde el cierre del mismo período del año anterior y elimporte de principal de activos clasificados como fallidos al cierre del mismo periodo del año anterior.

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S.05.1

Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.Denominació del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A.Estado agregado: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2014Entidades cedentes de los activos titulizados: CAIXABANK



CUADRO E Situación actual Situación cierre anual Situación inicial 31/12/2014 anterior 31/12/2013 10/07/2008

Vida residual de los activos cedidos al Fondo (1) Nº de activosvivos

Principalpendiente

Nº de activosvivos

Principalpendiente

Nº de activosvivos

Principalpendiente

Inferior a 1 año 1300 204 1310 946 1320 411 1330 2.852 1340 456 1350 3.604Entre 1 y 2 años 1301 164 1311 3.092 1321 224 1331 3.716 1341 1.104 1351 14.296Entre 2 y 3 años 1302 212 1312 6.077 1322 177 1332 5.234 1342 1.582 1352 29.355Entre 3 y 5 años 1303 231 1313 10.139 1323 399 1333 18.964 1343 2.948 1353 99.887Entre 5 y 10 años 1304 638 1314 56.250 1324 689 1334 66.466 1344 2.065 1354 151.652Superior a 10 años 1305 1.659 1315 194.081 1325 1.792 1335 216.735 1345 3.124 1355 451.206

Total 1306 3.108 1316 270.585 1326 3.692 1336 313.967 1346 11.279 1356 750.000

Vida residual media ponderada (años) 1307 15,37 1327 15,66 1347 15,17

(1) Los intervalos se entenderán excluido el incio del mismo e incluido el final (p.e. Entre 1 y 2 años: superior a 1 año y menor o igual a 2 años)

Situación actual Situación cierre anual Situación inicial 31/12/2014 anterior 31/12/2013 10/07/2008

Antigüedad Años Años Años

Antigüedad media ponderada 0630 8,31 0632 7,29 0634 2,56

40

S.05.2

Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NoPeriodo de la declaración: 2º SemestreEjercicio: 2014Mercados de cotización de los valores emitidos: BOLSA BARCELONA

INFORMACION RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

CUADRO A Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Escenario inicial 10/07/2008

Serie (2) Denominaciónserie

Nº de

pasivosemitidos

Nominalunitario

Principalpendiente

Vida mediade los

pasivos (1)

Nº de pasivosemitidos

Nominalunitario

Principalpendiente

Vida mediade los

pasivos (1)


Nominalunitario

Principalpendiente

Vida mediaestimada delos pasivos

(1)

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0070 0080 0090

ES0337773016 AG 2.912 86.423 251.665 3,86 2.912 100.000 291.200 4,00 2.912 100.000 291.200 7,66ES0337773008 AS 4.363 0 0 4.363 1.337 5.833 0,25 4.363 100.000 436.300 2,31ES0337773024 B 150 100.000 15.000 6,09 150 100.000 15.000 6,59 150 100.000 15.000 7,20ES0337773032 C 75 100.000 7.500 6,09 75 100.000 7.500 6,59 75 100.000 7.500 7,22ES0337773040 D 188 100.000 18.800 6,09 188 100.000 18.800 6,59 188 100.000 18.800 7,86

Total 8006 7.688 8025 292.965 8045 7.688 8065 338.333 8085 7.688 8105 768.800

(1) Importes en años. En caso de ser estimado se indicará en las notas explicativas las hipótesis de la estimación.(2) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN), o su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación.

41

S.05.2




CUADRO B Intereses Principal pendiente

Serie (1) Denominaciónserie

Grado desubordinación

(2)Índice de referencia (3) Margen (4) Tipo

aplicado

Base decálculo deintereses

DíasAcumulados

(5)

InteresesAcumulados

(6)

Interesesimpagados

Principal novencido

Principalimpagado

Totalpendiente

Correcciónde pérdidas

pordeterioro

9950 9960 9970 9980 9990 9991 9993 9997 9994 9995 9998 9955

ES0337773016 AG NS EURIBOR A TRESMESES

0,370 0,452 360 15 47 251.665 251.665

ES0337773008 AS NS EURIBOR A TRESMESES

0,350 0,432 360 15

ES0337773024 B S EURIBOR A TRESMESES

1,250 1,332 360 15 8 15.000 15.000

ES0337773032 C S EURIBOR A TRESMESES

1,750 1,832 360 15 6 7.500 7.500

ES0337773040 D SEURIBOR A TRESMESES

4,000 4,082 360 15 32 4.666 18.800 23.466 -16.187

Total 9228 93 9105 4.666 9085 292.965 9095 9115 297.631 9227 -16.187

(1) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación.(2) La gestora deberá indicar si la serie es subordinada o no subordinada. (S= Subordinada; NS= No subordinada)(3) La gestora deberá cumplimentar el índice de referencia que corresponda en cada caso (EURIBOR un año, EURIBOR a tres meses...). En el caso de tipos fijos esta columna se cumplimentará con el término "fijo".(4) En el caso de tipos fijos esta columna no se cumplimentará.(5) Días acumulados desde la última fecha de pago.(6) Intereses acumulados desde la última fecha de pago.

42

S.05.2




Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013

CUADRO C Amortización principal Intereses Amortización principal Intereses

Serie (1) Denominación serie Fecha final (2) Pagos delperiodo (3)

Pagosacumulados

(4)

Pagos delperiodo (3)

Pagosacumulados

(4)


Pagosacumulados

(4)


Pagosacumulados

(4)

7290 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370

ES0337773016 AG 01/03/2048 39.535 39.535 1.685 27.879 0 0 1.697 26.194ES0337773008 AS 01/03/2048 5.834 436.300 9 25.965 53.189 430.466 213 25.955ES0337773024 B 01/03/2048 0 0 224 2.300 0 0 221 2.076ES0337773032 C 01/03/2048 0 0 150 1.395 0 0 149 1.244ES0337773040 D 01/03/2048 0 0 0 1.588 0 0 0 1.588

Total 7305 45.369 7315 475.835 7325 2.068 7335 59.127 7345 53.189 7355 430.466 7365 2.280 7375 57.057

(1) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación.(2) Entendiendo como fecha final aquella que de acuerdo con la documentación contractual determine la extinción del Fondo, siempre que no se haya producido previamente una causa de liquidación anticipada.(3) Total de pagos realizados desde el último cierre anual.(4) Total de pagos realizados desde la fecha de constitución del Fondo.

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S.05.2




CUADRO D Calificación

Serie (1) Denominación serie Fecha último cambio decalificación crediticia

Agencia de calificacióncrediticia (2)

Situaciónactual

Situacióncierre anual

anterior

Situacióninicial

3310 3330 3350 3360 3370

ES0337773016 AG 07/06/2013 SYP BB(sf) A+(sf) AAAES0337773008 AS 12/07/2011 SYP AA-(sf) AAA(sf) AAAES0337773024 B 07/06/2013 SYP CCC+(sf) BBB(sf) AES0337773032 C 07/06/2013 SYP CCC(sf) BB(sf) BBBES0337773040 D 16/09/2010 SYP D(sf) D CCC-

(1) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación.(2) La gestora deberá cumplimentar la calificación crediticia otorgada por cada agencia de rating, cuya denominación también deberá ser cumplimentada, para cada serie -MDY, para Moody´s; SYP, para Standard & Poors, FCHpara Fitch -

44

S.05.3

Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NoPeriodo: 2º SemestreEjercicio: 2014

INFORMACIÓN SOBRE MEJORAS CREDITICIAS(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

Situación actual

31/12/2014

Situación cierreanual anterior

31/12/2013

1. Importe del Fondo de Reserva 0010 8.513 1010 10.1242. Porcentaje que representa el Fondo de Reserva, u otras mejoras equivalentes, sobre el total de activos titulizados 0020 3,15 1020 3,223. Exceso de spread (%) (1) 0040 1,36 1040 1,254. Permuta financiera de intereses (S/N) 0050 S 1050 S5. Permuta financiera de tipos de cambio (S/N) 0070 N 1070 N6. Otras permutas financieras (S/N) 0080 N 1080 N7. Importe disponible de la línea/s de liquidez (2) 0090 0 1090 08. Subordinación de series (S/N) 0110 S 1110 S9. Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total bonos. (3) 0120 84,56 1120 86,8010. Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales 0150 251.665 1150 291.20011. Porcentaje que representan los avales sobre el total de los pasivos emitidos 0160 85,90 1160 86,0712. Importe máximo de riesgo cubierto por derivados de crédito u otras garantías financieras adquiridas 0170 117013. Otros (S/N) (4) 0180 N 1180 N

(1) Diferencial existente entre los tipos de interés medios ponderados percibidos de la cartera de activos titulizados conforme se establece en el cuadro 5.5.E y el tipo deinterés medio de los pasivos emitidos cuya finalidad ha sido la adquisición de los activos.(2) Se incluirá el importe total disponible de las distintas líneas de liquidez en caso de que haya más de una.(3) Entendiendo como no subordinadas aquellas series que en la fecha se encuentren, respecto a las demás, en una posición anterior para el cobro de capital conformeal orden de prelación de pagos.(4) La gestora deberá incluir una descripción de dichas mejoras crediticias en las notas explicativas en caso de que las consideren relevantes.

Información sobre contrapartes de las mejoras crediticias NIF Denominación

Contraparte del Fondo de Reserva u otras mejoras equivalentes (5) 0200 1210Permutas financieras de tipos de interes 0210 A-08663619 1220 CAIXABANK, S.A.Permutas financieras de tipos de cambio 0220 1230Otras Permutas financieras 0230 1240Contraparte de la Línea de Liquidez 0240 1250Entidad Avalista 0250 S-0811001-G 1260 Generalitat de CatalunyaContraparte del derivado de crédito 0260 1270

(5) Si el Fondo de Reserva se ha constituido a través de títulos emitidos y se desconoce el titular de esos títulos no se cumplimentará

45

S.05.4

Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A.Estados agregados:Periodo: 2º SemestreEjercicio: 2014

CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE EN EL FONDO


Importe Impagado acumulado Ratio (2)

Concepto (1)MesesImpago

Días Impago Situación actual Periodo anterior Situaciónactual

Periodoanterior

Última FechaPago

Ref. Folleto

1. Activos Morosos por impagos con antigüedadigual o superior a

0010 0 0030 90 0100 6.247 0200 10.973 0300 2,31 0400 3,76 1120 2,85

2. Activos Morosos por otras razones 0110 7.099 0210 5.441 0310 2,62 0410 1,86 1130 2,40

Total Morosos 0120 13.346 0220 16.414 0320 4,93 0420 5,62 1140 5,25 1280

3. Activos Fallidos por impagos con antigüedadigual o superior a

0050 0 0060 0 0130 20.013 0230 17.223 0330 7,40 0430 5,89 1150 7,46

4. Activos Fallidos por otras razones 0140 3.116 0240 3.740 0340 1,15 0440 1,28 1160 0,81

Total Fallidos 0150 23.129 0250 20.963 0350 8,55 0450 7,17 1200 8,27 1290Nota

Valores- 4.9.3

(1) En caso de existir definiciones adicionales a las recogidas en la presente tabla (moras cualificadas, fallidos subjetivos, etc) respecto a las que se establezca algún trigger se indicaránen la tabla de Otros ratios relevantes, indicando el nombre del ratio.(2) Las ratios se corresponden al importe total de activos fallidos o morosos entre el saldo vivo de los activos cedidos al fondo según se defina en la documentación contractual. En lacolumna Ref. Folleto se indicará el epígrafe o capítulo del folleto en el que el concepto esté definido.

Ratio (2)

Otros ratios relevantes Situación actual Periodo anterior Última FechaPago

Ref. Folleto

0160 0260 0360 0460

0170 0270 0370 0470

0180 0280 0380 0480

0190 0290 0390 0490

TRIGGERS (3) Límite % Actual Última Fecha

Pago Referencia Folleto

Amortización secuencial: series (4) 0500 0520 0540 0560

ES0337773008 Nota de Valores 4.9.4. (pág. 59)

ES0337773016 Nota de Valores 4.9.4. (pág. 59)

ES0337773024 4,00 5,47 5,28 Nota de Valores 4.9.4. (pág. 60)

ES0337773032 2,00 2,74 2,64 Nota de Valores 4.9.4. (pág. 60)

ES0337773040

Diferimiento / postergamiento intereses: series (5) 0506 0526 0546 0566

ES0337773008

ES0337773016

ES0337773024 10,00 3,08 3,03 Modulo Adicional 3.4.6. (pág. 147)

ES0337773032 7,80 3,08 3,03 Modulo Adicional 3.4.6. (pág. 147)

ES0337773040

No Reducción del Fondo de Reserva (6) 0512 1,00 0532 4,93 0552 5,25 0572 Modulo Adicional 3.4.2.2. (pág 136)

OTROS TRIGGERS (3) 0513 0523 0553 0573

(3) En caso de existir triggers adicionales a los recogidos en la presente tabla se indicarán su nombre o concepto debajo de OTROS TRIGGERS. Si los triggers recogidos expresamenteen la tabla no están previstos en el Fondo, no se cumplimentarán.(4) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto al modo de amortización (prorrata/secuencial) de algunas de las series se indicarán las seriesafectadas indicando su ISIN, y en su defecto el nombre, el límite contractual establecido, la situación actual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia al epígrafe delfolleto donde está definido.(5) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto al diferimiento o postergamiento de intereses de algunas de las series se indicarán las seriesafectadas indicando su ISIN o nombre, el límite contractual establecido, la situación actual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia la epígrafe del folleto dondeestá definido.(6) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respecto a la no reducción del fondo de reserva se indicará el límite contractual establecido, la situaciónactual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia al epígrafe del folleto donde está definido.

RATIO DE MOROSIDAD = (Principal Pendiente de Vencer Moroso + Principal Vencido No Cobrado Moroso) / (Saldo Vivo Pendiente de los Activos)RATIO FALLIDOS = (Importe Neto de los Fallidos) / (Saldo Vivo Pendiente de los Activos)SALDO VIVO DE LOS ACTIVOS = (Saldo Principal Pendiente de Vencer + Saldo Vencido no Cobrado)

46

S.05.5


OTRA INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS Y PASIVOS


CUADRO A Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior


Distribución geográfica activos titulizados Nº de activosvivos

Principalpendiente (1)

Nº de activos

vivosPrincipal

pendiente (1)

Nº de activosvivos


Andalucía 0400 0426 0452 0478 0504 0530Aragón 0401 0427 0453 0479 0505 0531Asturias 0402 0428 0454 0480 0506 0532Baleares 0403 0429 0455 0481 0507 0533Canarias 0404 0430 0456 0482 0508 0534Cantabria 0405 0431 0457 0483 0509 0535Castilla-León 0406 0432 0458 0484 0510 0536Castilla La Mancha 0407 0433 0459 0485 0511 0537Cataluña 0408 3.108 0434 270.585 0460 3.692 0486 313.967 0512 11.279 0538 750.000Ceuta 0409 0435 0461 0487 0513 0539Extremadura 0410 0436 0462 0488 0514 0540Galicia 0411 0437 0463 0489 0515 0541Madrid 0412 0438 0464 0490 0516 0542Melilla 0413 0439 0465 0491 0517 0543Murcia 0414 0440 0466 0492 0518 0544Navarra 0415 0441 0467 0493 0519 0545La Rioja 0416 0442 0468 0494 0520 0546Comunidad Valenciana 0417 0443 0469 0495 0521 0547País Vasco 0418 0444 0470 0496 0522 0548

Total España 0419 3.108 0445 270.585 0471 3.692 0497 313.967 0523 11.279 0549 750.000

Otros países Unión Europea 0420 0446 0472 0498 0524 0550Resto 0422 0448 0474 0500 0526 0552

Total general 0425 3.108 0450 270.585 0475 3.692 0501 313.967 0527 11.279 0553 750.000

(1) Entendiendo como importe pendiente el importe de principal pendiente de reembolso

47

S.05.5




CUADRO B Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Situación inicial 10/07/2008

Divisa / Activos titulizadosNº de activos

vivos

Principalpendiente en

Divisa(1)


euros(1)

Nº de activosvivos


Divisa(1)


euros(1)

Nº de activosvivos


Divisa(1)


euros(1)

Euro - EUR 0571 3.108 0577 0583 270.585 0600 3.692 0606 0611 313.967 0620 11.279 0626 0631 750.000EEUU Dólar - USD 0572 0578 0584 0601 0607 0612 0621 0627 0632Japón Yen - JPY 0573 0579 0585 0602 0608 0613 0622 0628 0633Reino Unido Libra - GBP 0574 0580 0586 0603 0609 0614 0623 0629 0634Otras 0575 0587 0604 0615 0624 0635

Total 0576 3.108 0588 270.585 0605 3.692 0616 313.967 0625 11.279 0636 750.000

(1) Entendiendo como importe pendiente el importe de principal pendiente de reembolso

48

S.05.5




CUADRO C Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior


Importe pendiente activos titulizados / Valor garantía (1) Nº de activosvivos


Nº de activos

vivosPrincipal

pendiente (1)

Nº de activosvivos


0% - 40% 1100 2.309 1110 148.540 1120 2.755 1130 165.672 1140 1.943 1150 163.46640% - 60% 1101 580 1111 85.263 1121 627 1131 95.924 1141 908 1151 143.98560% - 80% 1102 201 1112 33.870 1122 290 1132 48.860 1142 936 1152 173.37080% - 100% 1103 16 1113 2.910 1123 19 1133 3.508 1143 79 1153 15.144100% - 120% 1104 1114 1124 1134 1144 3 1154 410120% - 140% 1105 1115 1125 1135 1145 1155140% - 160% 1106 1116 1126 1136 1146 1156superior al 160% 1107 1117 1127 1137 1147 1157

Total 1108 3.106 1118 270.583 1128 3.691 1138 313.964 1148 3.869 1158 496.375

Media ponderada (%) 1119 39,48 1139 41,02 1159 33,65

(1) Distribución según el valor de la razón entre el importe pendiente de amortizar de los préstamos con garantía real y la última valoración disponible de tasación de los inmuebles hipotecados, o valor razonable de otras garantíasreales, siempre que el valor de las mismas se haya considerado en el momento inicial del Fondo, expresada en porcentaje.

49

S.05.5




CUADRO D

Rendimiento índice del periodo Número deactivos vivos

Principalpendiente

Margenponderado s/

índice dereferencia

Tipo de

interés medioponderado

Indice de referencia (1) 1400 1410 1420 1430

EURIBOR - A LAS 11 HORAS 389 25.398 0,91 1,12EURIBOR OFICIAL 1.628 175.574 0,97 1,54I.R.M.H. INDICE REF. MERC. HIPOT. 5 27 1,57 3,87I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 940 65.362 0,21 3,92MIBOR (IND.OFIC) 4 137 0,80 1,31MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 8 437 0,93 1,53TIPO FIJO 134 3.651 0,00 5,27

Total 1405 3.108 1415 270.586 1425 0,77 1435 2,12

(1) La gestora deberá cumplimentar el índice de referencia que corresponda en cada caso (EURIBOR un año, LIBOR....).(2) En el caso de tipos fijos no se cumplimentará la columna de margen ponderado y se indicará el tipo de interés medio ponderado de los activos a tipo fijo en la columna de "tipo de interés medio ponderado".

50

S.05.5




CUADRO E Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior


Tipo de interés nominal Nº de activosvivos

Principalpendiente

Nº de activos

vivosPrincipalpendiente

Nº de activos

vivosPrincipalpendiente

Inferior al 1% 1500 218 1521 12.902 1542 218 1563 14.129 1584 16051% - 1,49% 1501 871 1522 103.192 1543 967 1564 107.308 1585 16061,5% - 1,99% 1502 774 1523 69.247 1544 970 1565 90.336 1586 16072% - 2,49% 1503 95 1524 9.364 1545 114 1566 12.460 1587 16082,5% - 2,99% 1504 14 1525 1.826 1546 16 1567 1.836 1588 1 1609 73% - 3,49% 1505 107 1526 11.793 1547 119 1568 13.435 1589 16103,5% - 3,99% 1506 443 1527 32.174 1548 508 1569 38.312 1590 12 1611 3304% - 4,49% 1507 410 1528 25.198 1549 426 1570 28.166 1591 196 1612 4.6674,5% - 4,99% 1508 73 1529 2.906 1550 90 1571 3.841 1592 687 1613 41.2155% - 5,49% 1509 26 1530 449 1551 87 1572 1.511 1593 2.995 1614 256.1005,5% - 5,99% 1510 22 1531 678 1552 50 1573 1.039 1594 3.488 1615 314.5856% - 6,49% 1511 21 1532 393 1553 45 1574 700 1595 1.502 1616 79.1756,5% - 6,99% 1512 10 1533 166 1554 24 1575 314 1596 893 1617 23.0867% - 7,49% 1513 13 1534 187 1555 23 1576 348 1597 617 1618 12.8547,5% - 7,99% 1514 7 1535 69 1556 21 1577 136 1598 474 1619 10.2318% - 8,49% 1515 3 1536 27 1557 9 1578 62 1599 234 1620 4.4758,5% - 8,99% 1516 1 1537 14 1558 3 1579 31 1600 100 1621 1.7609% - 9,49% 1517 1538 1559 1 1580 1 1601 56 1622 9949,5% - 9,99% 1518 1539 1560 1581 1602 14 1623 213Superior al 10% 1519 1540 1561 1 1582 2 1603 10 1624 307

Total 1520 3.108 1541 270.585 1562 3.692 1583 313.967 1604 11.279 1625 749.999

Tipo de interés medio ponderado de los activos (%) 9542 2,12 9584 2,17 1626 5,66

Tipo de interés medio ponderado de los pasivos (%) 9543 1,09 9585 1,02 1627

51

S.05.5




CUADRO F Situación actual 31/12/2014 Situación cierre anual anterior 31/12/2013 Situación inicial 10/07/2008

Concentración Porcentaje CNAE (2) Porcentaje CNAE (2) Porcentaje CNAE (2)

Diez primeros deudores/emisores con másconcentración

2000 3,51 2030 3,38 2060 2,03

Sector: (1) 2010 23,76 2020 68 Actividades inmobiliarias. 2040 23,18 2050 68 Actividades inmobiliarias. 2070 19,72 2080 47 Comercio al por menor, excepto deveh

(1) Indiquese denominación del sector con mayor concentración.(2) Incluir código CNAE con dos niveles de agregación.

52

S.05.5




CUADRO G Situación actual 31/12/2014 Situación inicial 10/07/2008

Divisa / Pasivos emitidos por el FondoNº de pasivos

emitidos


Divisa


euros



Divisa


euros

Euro - EUR 3000 7.688 3060 3110 292.965 3170 7.688 3230 3250 768.800EEUU Dólar - USD 3010 3070 3120 3180 3230 3260Japón Yen - JPY 3020 3080 3130 3190 3230 3270Reino Unido Libra - GBP 3030 3090 3140 3200 3230 3280Otras 3040 3150 3210 3290

Total 3050 7.688 3160 292.965 3220 7.688 3300 768.800

53

S.06


NOTAS EXPLICATIVAS

Información adicional

en fichero adjunto

INFORME DE AUDITOR

Sólo rellenar en caso de no exisitir informe de auditor:

Según establece la Norma 28ª de la Circular 2/2009 de la CNMV, se remitirán las cuentas anuales, junto con los informes de gestión y auditoría, a la misma CNMV dentrode los 4 primeros meses del ejercicio siguiente.

54

A) EVOLUCION FONDO 1. Activos Titulizados. Los Activos Titulizados que la Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, adquirió en virtud de la Escritura de Constitución del Fondo integran los derechos de crédito (ver Notas Reseña del Fondo y Derechos de Crédito de las presentes Cuentas Anuales).

A continuación se detalla la evolución y clasificación de la cartera de activos, según distintos criterios, a final del presente ejercicio.

a) Detalles sobre la cartera de activos titulizados

Movimiento mensual de la cartera de activos: El listado del movimiento mensual de la cartera

indica la evolución mensual de los saldos amortizados de forma ordinaria y anticipada, el saldo principal pendiente de amortizar con su ponderación y el número de activos pendientes de amortizar (ver tablas siguientes).

Amortización anticipada y tasa de prepago de activos: El listado de amortización anticipada y tasa de prepago de los activos indica la evolución mensual de las amortizaciones anticipadas, calculando las tasas de prepago mensuales y las tasas de prepago anuales equivalentes, agrupando los datos por períodos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales (ver tablas siguientes).

Estas clasificaciones de las tasas de prepago permiten seguir la evolución de las amortizaciones anticipadas de los activos, y a la vez enlazar estos datos con los cálculos de la vida media y amortización final estimada de los bonos.

Movimiento mensual: impagados – fallidos de la cartera de activos: Se desglosa la información facilitada en dos listados, uno referido a los impagados de la cartera de activos y otro referido a los fallidos de la cartera de activos (ver tablas siguientes).

En estos listados se indica la evolución mensual de los impagados y fallidos, diferenciando entre principal e intereses, y separando los conceptos entre incorporaciones y recuperaciones de los impagados.

INFORME DE GESTIÓN

EJERCICIO 2014

55

Clasificación de impagados - Antigüedad de la primera cuota no pagada: El listado permite conocer la situación de los impagados del Fondo a una fecha determinada (ver tablas siguientes).

El Estado S.05.5 forma parte de este informe de gestión: En el S.05.5 presentado anteriormente puede verse una clasificación de los activos vivos por distribución geográfica.

b) Clasificación de la cartera de activos Se detallarán a continuación los listados de la cartera de activos, realizados a final del presente ejercicio, clasificados por distintos conceptos y adjuntándose información sobre las medias ponderadas y medias simples de la cartera de activos (ver tablas siguientes).

2. Bonos de Titulización. La Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, y con cargo al mismo, procedió en la fecha de constitución del Fondo a la emisión de Bonos.

Los importes nominales, las calificaciones de las agencias de calificación y mercado oficial de cotización se detallan en la Nota “Obligaciones y otros valores negociables” de las presentes cuentas anuales.

Evolución de los bonos de titulización: El listado de la evolución de los bonos en cada periodo trimestral se detalla diferenciando cada una de las series de bonos (ver tablas siguientes).

3. Otros pasivos. Las cantidades que no se han abonado a los titulares de los pasivos en concepto de intereses y amortización de principal por insuficiencia de fondos disponibles se detallan, en su caso, en la memoria de las cuentas anuales adjuntas.

B) INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO A PROVEEDORES EN OPERACIONES COMERCIALES

Nada que reseñar distinto de lo comentado en la Memoria (Véase Nota 9).

56

C) FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LOS FLUJOS DE TESORERÍA GENERADOS Y APLICADOS EN EL EJERCICIO Los flujos de cobros y pagos del Fondo, durante el ejercicio, han transcurrido dentro de los parámetros previstos. El Fondo ha abonado los importes correspondientes en concepto de comisiones a terceros, descritos y fijados conforme a los contratos y a la escritura de constitución que rigen el funcionamiento del Fondo.

Los flujos de efectivo del Fondo están influidos por diversos factores, destacando, principalmente, la tasa de morosidad, la tasa de fallidos, la tasa de recuperación de la morosidad, la tasa de recuperación de fallidos y el tipo de interés de los activos (ver Nota “Gestión del riesgo” y estado S.03 – Estado de flujos de efectivo de las presentes cuentas anuales).

D) MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS Los principales riesgos a los que está sometido el Fondo, así como, los mecanismos de cobertura, están detallados en la Nota “Gestión del riesgo” de las presentes cuentas anuales.

E) PERSPECTIVAS DE FUTURO El Fondo se extingue en todo caso al amortizarse íntegramente los activos que agrupa. Asimismo, de acuerdo con determinados aspectos de liquidación anticipada contenido en la Ley 19/1922 de 7 de julio y recogidos en la escritura de constitución, el Fondo puede liquidarse anticipadamente cuando el importe del saldo vivo de los activos pendientes de amortización sea inferior al 10% del saldo vivo inicial, siempre y cuando puedan ser atendidas y canceladas en su totalidad todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas de los bonos emitidos.

Vida media y amortización final estimada de los bonos: A partir de la tasa de prepago mensual constante, con los datos de los últimos doce meses, y según diferentes tasas constantes de amortización anticipada (prepago) estimamos la vida media y la amortización final de los bonos, diferenciando cada una de las series con o sin ejercicio de la amortización opcional (importe del principal pendiente de amortizar de la cartera de activos inferior al 10% inicial) (ver tablas adjuntas).

F) HECHOS POSTERIORES Con posterioridad al cierre del ejercicio 2014, y hasta la formulación de estas cuentas anuales, no se ha producido ningún hecho significativo que no se haya descrito en la Nota 2 “Bases de presentación de las cuentas anuales” de las cuentas anuales adjuntas.

57

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

58

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 6, F.T.A.

al día 31/12/2014 at 31/12/2014

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/07/1987 al 31/12/1987 0,032201 0,00061 1,500000 2,000000 2,000000 01/09/20171.659,23 2,000000 32,054795

Del 01/07/1994 al 31/12/1994 0,032201 0,00012 0,250000 4,101000 4,101000 01/01/2015325,05 4,101000 0,032877

Del 01/01/1995 al 30/06/1995 0,160985 0,01948 0,821959 3,750000 5,250000 28/01/202152.673,82 4,233904 72,949984

Del 01/07/1995 al 31/12/1995 0,128784 0,02633 0,504140 4,000000 4,750000 20/07/202371.170,73 4,219769 102,628987

Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,3219610 0,04715 0,645381 3,750000 4,750000 04/07/2021127.465,57 4,087073 78,096415

Del 01/07/1996 al 31/12/1996 0,289769 0,23365 0,506335 1,500000 4,750000 17/04/2026631.656,31 4,237539 135,547866

Del 01/01/1997 al 30/06/1997 0,193176 0,05762 0,660652 1,250000 4,750000 19/06/2026155.770,71 1,936168 137,622567

Del 01/07/1997 al 31/12/1997 0,257578 0,02433 0,640692 1,577000 4,500000 21/05/202165.785,79 3,572490 76,674684

Del 01/01/1998 al 30/06/1998 0,5151316 0,19155 0,413963 1,513000 4,370000 20/12/2026517.841,46 3,404775 143,655817

Del 01/07/1998 al 31/12/1998 0,257578 0,05663 0,236084 3,750000 4,296000 28/08/2025153.100,75 4,014799 127,922535

Del 01/01/1999 al 30/06/1999 0,7405023 0,26068 0,450641 1,293000 4,500000 20/12/2025704.733,99 3,073309 131,654187

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 0,6761121 0,45180 0,390742 0,988000 4,351000 27/01/20281.221.427,32 2,879620 156,901061

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 1,0302632 0,52642 0,201019 0,483000 4,690000 14/02/20291.423.159,46 3,626526 169,497214

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 0,8692927 0,53970 0,283135 1,441000 4,440000 06/11/20291.459.060,26 3,464626 178,232994

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 1,0624633 0,47202 0,372025 0,583000 4,400000 16/02/20281.276.103,38 2,859322 157,556282

Del 01/07/2001 al 31/12/2001 0,9658730 0,45838 0,511415 1,083000 4,411000 10/12/20251.239.210,43 2,856247 131,325653

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 0,6761121 0,40399 0,646702 0,875000 4,190000 30/05/20281.092.188,31 2,715322 160,968445

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 0,8048925 0,48701 0,633261 1,112000 4,351000 21/10/20281.316.631,18 2,425388 165,683913

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 1,6419851 1,63896 0,758837 0,833000 4,411000 08/11/20284.430.882,63 1,683062 166,276365

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 1,6097950 1,23999 0,845929 0,988000 4,562000 30/04/20293.352.283,15 1,874548 171,986337

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 1,9961462 1,82374 0,780547 0,988000 4,296000 08/02/20304.930.453,03 1,958041 181,306480

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 3,0264094 2,54033 0,761707 0,683000 4,911000 07/02/20316.867.719,81 1,913657 193,258947

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 3,41275106 3,40292 0,807271 0,962000 4,511000 31/07/20319.199.734,83 1,778688 198,980230

Del 01/07/2005 al 31/12/2005 5,40889168 5,59984 0,759694 0,282000 4,911000 18/06/203115.139.045,33 1,757221 197,569739

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 9,98068310 11,60181 0,777102 0,362000 7,375000 17/03/203131.365.269,69 1,950865 194,511915

59


al día 31/12/2014 at 31/12/2014


Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Del 01/07/2006 al 31/12/2006 11,42949355 15,16434 0,806587 0,576000 7,000000 29/11/203040.996.496,80 2,091482 190,971731

Del 01/01/2007 al 30/06/2007 10,72118333 11,10541 0,685392 0,383000 7,450000 17/03/202930.023.243,66 2,303546 170,528802

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 22,63361703 25,33045 0,778625 0,576000 8,950000 18/10/203068.480.361,80 2,087805 189,574696

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 19,12428594 16,29476 0,839237 0,433000 8,100000 03/08/202944.052.575,46 2,255258 175,100250

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 12/05/2030184,3485840,7676682,122480

Media Simple / Arithmetic Average: 87.040,58 06/01/2027144,3222360,7160102,425370

Mínimo / Minimum: 120,32 01/01/20150,0328540,0000000,282000

Máximo / Maximum: 1.909.813,40 01/03/2048398,2684935,0000008,950000

100,00000270.348.029,94

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

3.106

60


al día 31/12/2014 at 31/12/2014


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type

Tipo de EmpresaFirm Type

PYME 85,608502.659 87,10001 0,767496 0,282000 8,950000 30/01/2030235.473.152,76 2,122646 181,022734

NO PYME 14,39150447 12,89999 0,768833 0,362000 8,000000 24/04/203234.874.877,18 2,121324 207,783341




Mínimo / Minimum: 120,32 01/01/20150,0328540,0000000,282000

Máximo / Maximum: 1.909.813,40 01/03/2048398,2684935,0000008,950000

100,00000270.348.029,94


3.106

61


al día 31/12/2014 at 31/12/2014


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

00.00 00.49 0,225377 0,33609 0,283565 0,282000 0,483000 15/07/2020908.616,41 0,393727 66,483075

00.50 00.99 6,79330211 4,43103 0,693411 0,576000 0,994000 09/06/202311.979.193,88 0,786307 101,265274

01.00 01.49 28,01030870 38,14153 0,809780 1,006000 1,499000 16/12/2031103.114.880,57 1,290173 203,522616

01.50 01.99 24,91951774 25,59229 1,102010 1,500000 1,995000 07/03/203069.188.248,27 1,633038 182,177975

02.00 02.49 3,0586095 3,46106 1,653270 2,000000 2,493000 29/07/20279.356.906,25 2,193336 150,918744

02.50 02.99 0,4507414 0,67527 1,888283 2,513000 2,993000 07/01/20291.825.586,86 2,671724 168,258131

03.00 03.49 3,44495107 4,35625 0,286931 3,000000 3,498000 20/01/203211.777.032,55 3,337933 204,670036

03.50 03.99 14,26272443 11,89210 0,188561 3,500000 3,998000 17/11/203032.150.055,19 3,793539 190,571338

04.00 04.49 13,20026410 9,30715 0,346649 4,000000 4,498000 04/05/202925.161.695,68 4,191563 172,105470

04.50 04.99 2,3502973 1,07394 0,417145 4,500000 4,960000 11/02/20242.903.375,62 4,793756 109,387640

05.00 05.49 0,8048925 0,16595 1,117913 5,000000 5,480000 25/07/2019448.645,15 5,290105 54,779968

05.50 05.99 0,7083122 0,25090 0,608988 5,500000 5,900000 18/06/2021678.315,34 5,663727 77,584821

06.00 06.49 0,6761121 0,14519 0,052667 6,000000 6,375000 19/06/2017392.505,93 6,132023 29,605429

06.50 06.99 0,3219610 0,06131 0,000000 6,500000 6,950000 18/10/2017165.758,02 6,691175 33,578392

07.00 07.49 0,4185413 0,06913 0,000000 7,000000 7,450000 29/07/2017186.904,67 7,183957 30,942198

07.50 07.99 0,225377 0,02556 0,000000 7,500000 7,850000 30/06/201769.090,87 7,682656 29,995256

08.00 08.49 0,096593 0,00994 0,000000 8,000000 8,100000 01/07/201726.871,95 8,007721 30,008611

62


al día 31/12/2014 at 31/12/2014


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

08.50 08.99 0,032201 0,00531 0,000000 8,950000 8,950000 01/08/201714.346,73 8,950000 31,035616




Mínimo / Minimum: 120,32 01/01/20150,0328540,0000000,282000

Máximo / Maximum: 1.909.813,40 01/03/2048398,2684935,0000008,950000

100,00000270.348.029,94


3.106

63


al día 31/12/2014 at 31/12/2014


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 45,041851.399 10,68033 0,685030 0,483000 8,950000 02/03/202428.874.065,29 2,677885 110,055869

50,000.00 99,999.99 23,40631727 19,46281 0,739962 0,362000 5,887000 19/02/202952.617.312,03 2,433121 169,677247

100,000.00 149,999.99 12,78171397 18,20448 0,724291 0,383000 5,650000 16/12/203049.215.455,87 2,186292 191,539643

150,000.00 199,999.99 8,17772254 16,27112 0,779734 0,483000 4,900000 09/02/203243.988.657,64 1,965133 205,334183

200,000.00 249,999.99 5,21571162 13,35775 0,783258 0,282000 4,440000 05/09/203236.112.402,49 1,888329 212,203595

250,000.00 299,999.99 2,5112778 7,85195 0,793004 0,433000 4,182000 15/04/203221.227.601,80 1,854088 207,504251

300,000.00 349,999.99 1,2878340 4,77702 0,801447 0,833000 4,690000 25/09/203312.914.573,46 1,545306 224,837940

350,000.00 399,999.99 0,6761121 2,89513 0,926278 0,846000 3,932000 13/02/20327.826.940,26 1,702434 205,441165

400,000.00 449,999.99 0,3863512 1,87164 0,670298 1,013000 4,850000 01/01/20325.059.934,24 2,567011 204,035384

450,000.00 499,999.99 0,064392 0,35644 0,322259 0,733000 4,900000 27/09/2025963.625,76 2,834069 128,887893

500,000.00 549,999.99 0,128784 0,75717 0,838959 0,733000 1,588000 19/11/20232.046.986,92 1,093495 106,614175

600,000.00 649,999.99 0,064392 0,45357 0,491520 1,549000 3,336000 01/01/20251.226.209,04 2,457654 120,054896

650,000.00 699,999.99 0,032201 0,25658 0,950000 1,554000 1,554000 02/07/2021693.657,43 1,554000 78,049315

700,000.00 749,999.99 0,032201 0,26217 0,850000 1,454000 1,454000 04/01/2027708.778,55 1,454000 144,131507

800,000.00 849,999.99 0,032201 0,30137 1,000000 1,488000 1,488000 04/10/2027814.754,88 1,488000 153,106849

900,000.00 949,999.99 0,032201 0,33693 0,500000 1,081000 1,081000 03/07/2026910.891,51 1,081000 138,082192

1,000,000.00 1,049,999.99 0,032201 0,37473 0,750000 1,059000 1,059000 02/09/20201.013.074,03 1,059000 68,087671

1,100,000.00 1,149,999.99 0,064392 0,82238 1,575293 0,733000 1,845000 17/01/20322.223.295,34 1,286832 204,573550

64


al día 31/12/2014 at 31/12/2014


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

1,900,000.00 1,949,999.99 0,032201 0,70643 1,750000 2,291000 2,291000 04/01/20271.909.813,40 2,291000 144,131507




Mínimo / Minimum: 120,32 01/01/20150,0328540,0000000,282000

Máximo / Maximum: 1.909.813,40 01/03/2048398,2684935,0000008,950000

100,00000270.348.029,94


3.106

65


al día 31/12/2014 at 31/12/2014


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 30,26401940 24,14886 0,207291 3,304000 6,095000 19/06/203065.285.959,34 3,918908 185,625100

Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 0,128784 0,05081 0,797271 1,250000 2,000000 06/10/2025137.362,65 1,306992 129,200173

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 0,257578 0,16093 0,925481 1,293000 1,750000 28/10/2023435.063,85 1,525135 105,902037

Indice 009 I.R.M.H. INDICE REF. MERC. HIPOT. 0,160985 0,00986 1,574186 3,750000 4,250000 24/07/201626.666,62 3,872076 18,781239

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 12,52415389 9,38019 0,914791 0,282000 3,750000 31/03/202225.359.165,66 1,119556 86,991149

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 52,414681.628 64,89994 0,970341 0,362000 5,887000 28/09/2031175.455.721,87 1,535301 200,919126

Indice 000 TIPO FIJO 4,24984132 1,34941 0,000000 4,000000 8,950000 09/04/20203.648.089,95 5,274722 63,305467




Mínimo / Minimum: 120,32 01/01/20150,0328540,0000000,282000

Máximo / Maximum: 1.909.813,40 01/03/2048398,2684935,0000008,950000

100,00000270.348.029,94


3.106

66


al día 31/12/2014 at 31/12/2014


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 4,92595153 0,21138 0,515521 0,836000 8,100000 24/03/2015571.462,61 2,135339 2,729253

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 1,5775949 0,13690 0,646221 0,577000 7,750000 21/10/2015370.116,18 1,724065 9,664047

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 2,4468876 0,33985 0,691624 0,583000 7,000000 01/04/2016918.772,24 2,340690 15,029435

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 2,8332388 0,80129 0,562739 0,576000 7,375000 15/10/20162.166.283,32 1,922383 21,504262

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 2,6400582 0,78750 0,746657 0,701000 7,850000 17/03/20172.129.003,06 2,135779 26,519947

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 4,18545130 1,45419 0,555978 0,576000 8,950000 23/09/20173.931.376,79 2,341730 32,775907

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 3,79910118 1,79250 0,719025 0,433000 7,375000 25/02/20184.845.988,55 1,958788 37,856900

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 1,5454048 1,00632 0,757452 0,282000 5,650000 04/10/20182.720.554,48 2,407280 45,118328

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 0,9980731 0,49402 0,821656 1,083000 5,112000 02/04/20191.335.584,62 2,360429 51,045313

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 1,0946634 0,45207 0,788213 1,062000 4,572000 21/09/20191.222.160,42 2,241841 56,702814

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 1,1268535 0,83333 0,840871 1,073000 4,351000 04/03/20202.252.902,90 1,849109 62,114031

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 1,1268535 1,16925 0,859540 0,483000 4,362000 24/09/20203.161.042,16 1,646177 68,818030

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1,3200341 1,22062 0,760892 0,733000 4,432000 18/03/20213.299.932,77 1,701517 74,570753

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 2,3824974 2,40288 0,852713 0,483000 4,932000 07/09/20216.496.147,04 2,039495 80,260968

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 3,25177101 3,46810 0,727434 0,759000 4,804000 16/03/20229.375.928,70 2,185130 86,476805

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 4,21764131 4,60332 0,748989 0,383000 5,440000 17/10/202212.444.975,42 2,325968 93,544440

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 5,08693158 5,08687 0,868296 0,839000 4,851000 22/02/202313.752.244,50 2,263928 97,771160

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 0,7405023 0,70488 0,475252 1,062000 4,900000 03/10/20231.905.616,64 2,938118 105,081306

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 0,7405023 0,80069 0,846306 1,089000 5,400000 11/03/20242.164.645,30 2,212255 110,342624

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 0,5473317 0,48784 0,695541 1,083000 4,900000 19/09/20241.318.859,69 3,184354 116,653384

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 1,0624633 0,92200 0,707019 0,962000 5,250000 28/03/20252.492.620,73 2,302159 122,875792

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 0,7727024 0,72731 1,247956 1,112000 5,469000 29/09/20251.966.255,87 2,198046 128,972600

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 1,1590536 1,27503 0,793382 0,362000 4,362000 26/03/20263.447.014,63 1,965352 134,815080

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 1,4166144 2,08427 0,757363 1,081000 4,690000 15/09/20265.634.777,38 2,454528 140,504946

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 2,0927265 3,49193 0,861217 1,049000 4,296000 25/02/20279.440.368,46 2,380490 145,840285

67


al día 31/12/2014 at 31/12/2014


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/07/2027 al 31/12/2027 2,1249266 3,13239 0,811657 0,733000 5,635000 28/09/20278.468.359,34 2,041789 152,924103

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 2,8332388 3,68948 0,938784 0,833000 5,887000 21/02/20289.974.442,22 2,170790 157,712983

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 0,6761121 0,79465 0,737090 1,012000 4,190000 27/08/20282.148.326,81 2,288884 163,894653

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 0,8370926 0,71292 0,877434 1,219000 4,500000 19/02/20291.927.361,86 2,548966 169,662112

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 0,9014828 1,04618 0,885880 0,988000 4,911000 24/09/20292.828.329,73 2,172795 176,814772

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 0,9336829 1,23648 0,917691 0,733000 4,690000 21/03/20303.342.800,91 2,089845 182,662096

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 0,9336829 0,94285 0,680181 1,254000 4,911000 22/09/20302.548.963,89 2,259833 188,732487

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 1,8029656 1,81090 0,651995 0,969000 4,796000 31/03/20314.895.737,89 2,344762 194,957317

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 1,4810046 1,82237 0,711314 1,154000 4,411000 18/09/20314.926.747,58 1,879132 200,577579

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 1,1268535 1,44716 0,673417 1,304000 4,432000 23/03/20323.912.361,65 2,482869 206,724284

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 2,3180972 2,68108 0,685791 1,112000 4,900000 15/09/20327.248.240,93 2,354305 212,530246

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 2,2537070 3,03851 0,786602 1,113000 4,411000 06/03/20338.214.551,90 2,223316 218,155539

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 0,7727024 1,42110 1,051125 0,988000 4,400000 30/09/20333.841.904,19 1,744386 225,014960

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 1,0302632 1,20205 0,924445 1,256000 5,751000 23/03/20343.249.718,83 2,077844 230,708965

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 1,1912437 1,63894 0,697652 0,962000 4,161000 15/09/20344.430.839,24 1,701895 236,510570

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 1,5775949 2,28868 0,800289 0,962000 4,400000 24/03/20356.187.409,12 1,839424 242,756272

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 1,9317560 2,62534 0,766611 1,063000 4,900000 16/09/20357.097.560,30 1,863540 248,519101

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 2,5756680 3,77929 0,738253 1,062000 4,296000 06/04/203610.217.226,47 1,800704 255,188342

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 2,9298191 4,88546 0,677132 0,992000 4,440000 21/09/203613.207.754,99 2,094608 260,725490

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 3,38055105 4,81319 0,696797 0,969000 4,400000 08/03/203713.012.367,57 2,064939 266,219213

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 5,82743181 7,34493 0,742960 1,013000 4,796000 06/10/203719.856.878,04 2,165411 273,213444

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 5,73084178 7,08275 0,730094 0,953000 4,851000 16/02/203819.148.087,81 2,045791 277,571275

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 0,3541511 0,66008 0,720452 1,262000 3,932000 03/11/20381.784.517,94 2,208081 286,123217

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 0,193176 0,40753 0,879224 1,112000 1,577000 26/01/20391.101.751,61 1,321014 288,886328

Del 01/07/2039 al 31/12/2039 0,064392 0,13310 0,839431 1,242000 2,238000 17/08/2039359.838,77 1,413521 295,545363

68


al día 31/12/2014 at 31/12/2014


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/01/2040 al 30/06/2040 0,064392 0,10186 0,365015 0,854000 4,411000 02/03/2040275.387,69 2,490435 302,060295

Del 01/07/2041 al 31/12/2041 0,032201 0,06560 0,750000 1,299000 1,299000 07/11/2041177.353,34 1,299000 322,257534

Del 01/01/2042 al 30/06/2042 0,032201 0,02988 1,250000 1,763000 1,763000 07/03/204280.775,55 1,763000 326,202740

Del 01/01/2043 al 30/06/2043 0,032201 0,08100 0,900000 1,441000 1,441000 08/04/2043218.974,58 1,441000 339,221918

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 0,032201 0,06912 0,700000 1,062000 1,062000 08/06/2044186.872,56 1,062000 353,260274

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 0,128784 0,32013 0,674785 1,219000 3,940000 04/05/2045865.465,72 2,113499 364,095448

Del 01/07/2045 al 31/12/2045 0,160985 0,30200 0,871156 1,306000 4,445000 25/10/2045816.447,37 1,900179 369,822818

Del 01/01/2046 al 30/06/2046 0,257578 0,69831 0,863185 1,088000 1,969000 27/04/20461.887.858,46 1,321935 375,852656

Del 01/07/2046 al 31/12/2046 0,3219610 0,88233 0,559029 1,199000 3,695000 15/10/20462.385.352,21 2,389498 381,484882

Del 01/07/2047 al 31/12/2047 0,032201 0,00422 0,250000 0,842000 0,842000 09/10/204711.408,67 0,842000 393,271233

Del 01/01/2048 al 30/06/2048 0,032201 0,05379 1,000000 1,413000 1,413000 09/03/2048145.419,74 1,413000 398,268493




Mínimo / Minimum: 120,32 01/01/20150,0328540,0000000,282000

Máximo / Maximum: 1.909.813,40 01/03/2048398,2684935,0000008,950000

100,00000270.348.029,94


3.106

69


al día 31/12/2014 at 31/12/2014


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

08 BARCELONA 61,815841.920 68,94442 0,754257 0,282000 8,950000 14/11/2030186.389.881,16 2,098730 190,482333

17 GIRONA 8,78944273 7,08550 0,838692 0,576000 7,750000 17/01/202719.155.520,65 2,271297 144,566733

25 LLEIDA 12,04121374 9,39323 0,770342 0,483000 7,750000 11/02/202925.394.411,17 1,943596 169,400397

43 TARRAGONA 17,35351539 14,57685 0,794853 0,577000 7,375000 06/06/203039.408.216,96 2,277716 185,173526

CATALUNYA 100,00000 100,00000 0,770660 0,282000 8,950000 182,986825 31/03/2030270.348.029,94 2,1262783.106




Mínimo / Minimum: 120,32 01/01/20150,0328540,0000000,282000

Máximo / Maximum: 1.909.813,40 01/03/2048398,2684935,0000008,950000

100,00000270.348.029,94


3.106

70


al día 31/12/2014 at 31/12/2014


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral

GarantíasTypes of Security

1 HIPOTECARIA 86,284612.680 95,88962 0,777790 0,362000 7,000000 10/11/2030259.235.708,77 2,125888 190,341638

HIPOTECARIO 86,28460 95,88960 0,777790 0,362000 7,000000 190,341638 10/11/2030259.235.708,77 2,1258882.680

3 DEPOSITOS DINERARIOS 0,4185413 0,21071 0,387132 0,579000 6,000000 30/01/2018569.649,78 2,010585 37,019110

4 GARANTIAS DE TERCEROS 1,4166144 0,95017 0,603904 0,483000 4,182000 31/12/20202.568.776,34 1,106130 72,017284

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 11,88023369 2,94949 0,518553 0,282000 8,950000 16/05/20187.973.895,05 2,346925 40,504503

PERSONAL 13,71540 4,11040 0,523358 0,282000 8,950000 43,652982 20/08/201811.112.321,17 2,208504426




Mínimo / Minimum: 120,32 01/01/20150,0328540,0000000,282000

Máximo / Maximum: 1.909.813,40 01/03/2048398,2684935,0000008,950000

100,00000270.348.029,94


3.106

71


al día 31/12/2014 at 31/12/2014


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector

CNAESectors

01-Agricultura, ganadería, caza y servic 5,89182183 3,63898 0,836708 0,483000 7,750000 17/09/20269.837.911,59 2,023559 140,578145

02-Silvicultura y explotación forestal. 0,064392 0,02990 1,383604 1,562000 2,254000 17/02/202180.839,19 1,970390 73,593865

03-Pesca y acuicultura. 0,289769 0,48783 1,015440 0,933000 4,000000 22/05/20291.318.840,38 1,652508 172,692392

10-Industria de la alimentación. 0,5795218 0,68870 0,844148 0,576000 6,250000 24/03/20231.861.884,06 1,884914 98,735903

11-Fabricación de bebidas. 0,160985 0,10268 1,025850 0,836000 1,738000 17/01/2028277.605,16 1,533495 156,556146

12-Industria del tabaco. 0,064392 0,03904 0,738610 1,143000 1,577000 09/11/2024105.552,15 1,293392 118,316012

13-Industria textil. 0,7405023 0,97744 1,122611 0,576000 6,250000 30/10/20292.642.491,72 1,811120 177,993969

14-Confección de prendas de vestir. 0,289769 0,24355 0,495609 1,112000 6,850000 06/05/2021658.440,44 2,829346 76,173798

16-Industria de la madera y del corcho, 0,289769 0,18983 0,266995 0,594000 4,804000 14/10/2032513.196,77 3,853253 213,465671

18-Artes gráficas y reproducción de sopo 0,193176 0,17372 0,808196 0,967000 4,599000 20/09/2021469.636,47 1,353499 80,667280

20-Industria química. 0,032201 0,00183 0,250000 4,150000 4,150000 02/07/20214.938,31 4,150000 78,049315

22-Fabricación de productos de caucho y 0,193176 0,10402 1,214660 0,947000 4,182000 09/03/2019281.210,47 1,829835 50,240787

23-Fabricación de otros productos minera 0,032201 0,09760 1,500000 2,006000 2,006000 02/08/2022263.853,83 2,006000 91,068493

24-Metalurgia, fabricación de productos 0,3219610 0,26559 0,904134 0,837000 6,950000 14/12/2030718.008,70 2,466025 191,453300

25-Fabricación de productos metálicos, e 0,8370926 0,74543 0,944200 0,844000 5,000000 24/10/20292.015.268,54 2,055593 177,781640

26-Fabricación de productos informáticos 0,193176 0,13524 0,834775 0,933000 6,600000 21/07/2029365.621,44 3,244362 174,662791

27-Fabricación de material y equipo eléc 0,032201 0,01550 0,000000 3,932000 3,932000 06/04/203841.901,01 3,932000 279,189041

28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 0,160985 0,26543 0,791708 0,703000 3,911000 17/09/2024717.581,96 1,835747 116,582390

29-FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, FA 0,096593 0,05425 0,186232 0,579000 4,182000 04/07/2027146.671,65 2,951663 150,103406

31-Fabricación de muebles. 0,193176 0,20099 0,403320 1,363000 4,681000 22/01/2031543.365,46 2,825466 192,746701

32-Otras industrias manufactureras. 0,032201 0,04159 0,250000 3,822000 3,822000 05/04/2031112.435,86 3,822000 195,123288

33-Reparación e instalación de maquinari 0,064392 0,01141 0,487224 0,585000 0,883000 26/09/201730.844,10 0,649982 32,886850

35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 0,5473317 0,78087 0,617217 0,576000 6,000000 17/12/20232.111.056,67 0,986130 107,560201

36-Captación, depuración y distribución 0,096593 0,12650 0,783743 0,579000 1,469000 29/12/2033341.985,73 1,158167 227,946243

37-Recogida y tratamiento de aguas resid 0,064392 0,02035 0,250000 3,554000 4,161000 30/09/202055.013,71 3,889689 69,023663

72


al día 31/12/2014 at 31/12/2014


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

38-Recogida, tratamiento y eliminación d 0,096593 0,04468 1,296747 0,576000 5,349000 24/05/2021120.803,85 2,610982 76,767433

39-Actividades de descontaminación y otr 0,032201 0,04979 1,000000 1,469000 1,469000 02/11/2022134.601,40 1,469000 94,093151

41-Construcción de edificios. 6,92209215 6,01646 0,772088 0,583000 5,750000 27/10/203016.265.378,69 2,139946 189,877695

42-Ingeniería civil. 0,8370926 0,47610 0,768410 1,212000 4,432000 26/06/20301.287.139,08 2,391665 185,829143

43-Actividades de construcción especiali 8,04894250 6,28235 0,714151 0,577000 8,000000 25/10/202916.984.201,55 2,368388 177,828274

45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 1,1268535 0,89930 0,686499 0,700000 7,250000 15/06/20292.431.244,47 2,521341 173,503002

46-Comercio al por mayor e intermediario 2,9942093 2,90271 0,728724 0,579000 7,750000 14/08/20297.847.409,84 1,990086 175,461501

47-Comercio al por menor, excepto de veh 24,24340753 20,58295 0,709167 0,577000 8,100000 07/01/203055.645.602,44 2,318604 180,244316

49-Transporte terrestre y por tubería. 3,44495107 2,67375 0,649082 0,839000 7,375000 05/03/20327.228.416,98 2,744883 206,140806

52-Almacenamiento y actividades anexas a 0,3541511 0,28228 0,928352 0,580000 3,836000 06/06/2028763.140,56 1,781572 161,188981

53-Actividades postales y de correos. 0,032201 0,00292 1,250000 5,190000 5,190000 01/04/20167.893,95 5,190000 15,024658

55-Servicios de alojamiento. 1,4166144 1,95031 0,966868 0,583000 4,400000 16/05/20275.272.618,74 2,034934 148,499723

56-Servicios de comidas y bebidas. 7,69478239 9,04322 0,771664 0,579000 7,000000 02/08/203124.448.157,54 2,386464 199,032565

58-Edición. 0,032201 0,00531 0,000000 8,950000 8,950000 01/08/201714.346,73 8,950000 31,035616

59-Actividades cinematográficas, de víde 0,032201 0,01959 1,000000 4,900000 4,900000 02/07/202152.964,68 4,900000 78,049315

60-Actividades de programación y emisión 0,128784 0,13009 0,730153 1,393000 4,261000 05/03/2024351.683,51 2,455339 110,145113

62-Programación, consultoría y otras act 0,3863512 0,36322 1,016302 1,083000 5,380000 06/10/2033981.964,05 2,013974 225,192322

63-Servicios de información. 1,6741852 2,02840 0,742811 0,433000 6,500000 26/09/20315.483.726,44 1,857491 200,866040

65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 0,096593 0,03223 0,984114 1,543000 8,000000 11/08/202087.138,33 1,647175 67,359287

68-Actividades inmobiliarias. 15,58274484 23,75627 0,796086 0,282000 6,100000 14/05/203164.224.603,01 1,888926 196,405366

69-Actividades jurídicas y de contabilid 2,5756680 3,13525 0,808927 0,579000 6,950000 18/11/20308.476.090,14 1,499830 190,615735

70-Actividades de las sedes centrales, a 0,3863512 0,28172 1,098685 0,841000 4,201000 28/10/2025761.613,49 2,011647 129,908998

71-Servicios técnicos de arquitectura e 1,6741852 1,40634 0,845519 0,579000 6,095000 26/07/20303.802.016,64 1,850245 186,828799

73-Publicidad y estudios de mercado. 0,6117219 0,59130 0,790503 0,947000 6,100000 02/05/20321.598.581,11 2,068912 208,040551

74-Otras actividades profesionales, cien 0,3541511 0,50668 0,748928 0,833000 4,101000 10/07/20321.369.788,89 1,866208 210,302120

73


al día 31/12/2014 at 31/12/2014


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

75-Actividades veterinarias. 0,289769 0,23573 0,714428 0,838000 6,500000 29/04/2028637.289,55 2,217395 159,941918

77-Actividades de alquiler. 0,032201 0,00816 1,000000 0,962000 0,962000 01/12/201722.047,24 0,962000 35,046575

79-Actividades de agencias de viajes, op 0,128784 0,11412 0,539575 0,967000 3,822000 06/05/2025308.517,90 3,139005 124,184397

81-Servicios a edificios y actividades d 0,160985 0,20111 0,370467 1,362000 4,061000 18/06/2024543.697,18 3,258888 113,581741

82-Actividades administrativas de oficin 0,032201 0,00046 0,000000 5,205000 5,205000 02/04/20151.256,68 5,205000 3,024658

84-Administración Pública y defensa, Seg 0,096593 0,06031 0,705500 1,138000 3,750000 21/02/2031163.055,70 1,248362 193,741003

85-Educación. 1,2556339 1,25539 0,642272 0,579000 6,000000 02/01/20333.393.912,58 2,532923 216,112015

86-Actividades sanitarias. 2,3502973 2,54710 0,763964 0,362000 7,850000 04/09/20316.886.023,35 1,873670 200,146798

87-Asistencia en establecimientos reside 0,064392 0,06835 0,238910 1,333000 3,304000 14/12/2033184.778,16 2,927286 227,454319

88-Actividades de servicios sociales sin 0,032201 0,00179 1,000000 1,541000 1,541000 02/03/20204.834,33 1,541000 62,038356

90-Actividadse de creación, artísticas y 0,160985 0,22680 0,890029 1,342000 4,572000 02/04/2032613.159,56 1,584769 207,069629

92-Actividades de juegos de azar y apues 0,064392 0,05352 0,262204 1,562000 4,101000 21/10/2037144.702,01 4,059686 273,692243

93-Actividades deportivas, recreativas y 0,3541511 0,27185 0,819997 1,513000 5,391000 07/03/2023734.928,24 2,466465 98,200002

94-Actividades asociativas. 0,289769 0,07966 0,954623 1,083000 5,250000 19/07/2023215.371,19 3,022117 102,593744

95-Reparación de ordenadores, efectos pe 0,193176 0,17317 0,758845 0,577000 3,498000 11/05/2038468.159,74 1,524600 280,314410

74


al día 31/12/2014 at 31/12/2014


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

96-Otros servicios personales. 2,2537070 1,80102 0,799308 0,582000 5,875000 21/10/20304.869.015,05 2,172791 189,676899




Mínimo / Minimum: 120,32 01/01/20150,0328540,0000000,282000

Máximo / Maximum: 1.909.813,40 01/03/2048398,2684935,0000008,950000

100,00000270.348.029,94


3.106

75


al día 31/12/2014 at 31/12/2014


Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency

Periodo FacturaciónPayment Frequency %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


MENSUAL 96,522862.998 97,23936 0,764359 0,282000 8,950000 30/07/2030262.884.686,63 2,137258 186,941132

TRIMESTRAL 1,8351657 1,92574 0,850673 0,483000 5,250000 03/10/20235.206.194,77 1,530447 105,069793

SEMESTRAL 0,9658730 0,34683 0,775205 0,839000 6,250000 15/12/2021937.650,55 1,851636 83,484382

ANUAL 0,6761121 0,48807 1,094156 1,088000 5,250000 06/07/20211.319.497,99 1,705641 78,180029




Mínimo / Minimum: 120,32 01/01/20150,0328540,0000000,282000

Máximo / Maximum: 1.909.813,40 01/03/2048398,2684935,0000008,950000

100,00000270.348.029,94


3.106

76


al día 31/12/2014 at 31/12/2014


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking


000.00 004.99 7,14746222 1,82815 0,777401 0,576000 4,796000 11/01/20274.942.377,44 1,946612 144,371990 2,143076

005.00 009.99 8,62846268 3,37766 0,738337 0,576000 4,911000 29/09/20259.131.424,37 2,352081 128,978590 7,848603

010.00 014.99 8,49968264 5,56547 0,769256 0,362000 5,112000 01/06/202715.046.130,83 2,372774 149,020066 12,616488

015.00 019.99 9,30457289 7,80669 0,802133 0,580000 7,000000 17/03/202721.105.235,59 2,294104 146,528454 17,578870

020.00 024.99 7,37283229 7,23774 0,775077 0,833000 5,400000 02/06/202719.567.097,81 2,307142 149,052323 22,646959

025.00 029.99 6,31037196 7,26238 0,783899 0,733000 5,887000 27/10/202819.633.703,20 2,185468 165,893837 27,698683

030.00 034.99 5,56986173 7,03577 0,835278 0,759000 5,469000 27/10/202719.021.065,41 2,200801 153,862417 32,827181

035.00 039.99 6,69672208 8,73253 0,730048 0,983000 4,440000 18/11/202923.608.236,22 2,132028 178,613022 37,560324

040.00 044.99 5,08693158 7,38281 0,846076 0,733000 5,635000 10/09/202919.959.276,61 1,971768 176,329103 42,457924

045.00 049.99 4,15325129 7,92707 0,839171 1,013000 4,900000 02/05/203121.430.679,56 2,132379 196,019505 47,311946

050.00 054.99 4,05666126 7,04420 0,770411 0,854000 4,112000 31/12/203219.043.843,57 1,886049 216,044437 52,467263

055.00 059.99 5,63426175 9,64641 0,773625 0,977000 4,690000 24/06/203426.078.874,98 2,077770 233,763104 57,367072

060.00 064.99 3,44495107 6,56472 0,762882 1,062000 4,440000 14/04/203617.747.580,10 1,820644 255,456447 62,308194

065.00 069.99 2,9620192 5,52640 0,738715 0,962000 4,572000 21/04/203714.940.515,26 1,938525 267,667154 67,249604

070.00 074.99 0,5151316 0,90033 0,445570 1,138000 4,150000 17/09/20352.434.025,07 2,590371 248,563015 71,695449

075.00 079.99 0,3863512 0,97528 0,714398 1,112000 4,032000 24/01/20402.636.645,86 2,099791 300,794722 77,313235

080.00 084.99 0,225377 0,45854 0,652180 0,833000 3,940000 13/01/20401.239.654,02 2,188550 300,430859 82,764978

085.00 089.99 0,257578 0,54348 0,539370 1,338000 4,445000 22/10/20421.469.298,12 2,713882 333,707059 86,481388

77


al día 31/12/2014 at 31/12/2014


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution



090.00 094.99 0,032201 0,07400 0,000000 3,336000 3,336000 08/08/2046200.044,75 3,336000 379,265753 92,240888


Media Ponderada / Weighted Average: 39,48083712/05/2030184,3485840,7676682,122480

Media Simple / Arithmetic Average: 30,12688387.040,58 06/01/2027144,3222360,7160102,425370

Mínimo / Minimum: 0,000000120,32 01/01/20150,0328540,0000000,282000

Máximo / Maximum: 92,2408881.909.813,40 01/03/2048398,2684935,0000008,950000

100,00000259.235.708,77


2.680

78


al día 31/12/2014 at 31/12/2014


Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

DeudorObligor

Principal PendienteOutstanding Principal %

1.909.813,40 0,711

1.391.656,50 0,512

1.242.344,29 0,463

1.115.983,13 0,414

1.013.074,03 0,375

945.936,11 0,356

910.891,51 0,347

814.754,88 0,308

799.206,33 0,309

708.778,55 0,2610

693.657,43 0,2611

623.503,03 0,2312

614.649,70 0,2313

612.049,29 0,2314

609.000,00 0,2315

602.706,01 0,2216

587.858,39 0,2217

575.407,32 0,2118

557.836,34 0,2119

519.814,80 0,1920

Total: 16.848.921,04 6,24

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 270.348.029,94

79


INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS

80


Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / RepaymentsOrdinarias (1)

OrdinaryAnticipaciones (2)

Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

333.347.243,94 102.972.553,61 3691313.680.202,13 41,8240Saldo Anterior / Previous Balance3.289.061,53 427.791,99 3637309.963.348,61 41,328531/01/20142.879.210,11 998.626,55 3589306.085.511,95 40,811428/02/20142.946.444,09 851.038,72 3516302.288.029,14 40,305131/03/20142.979.486,14 195.396,49 3440299.113.146,51 39,881830/04/20142.571.965,23 440.831,62 3399296.100.349,66 39,480131/05/20143.727.788,45 486.806,52 3348291.885.754,69 38,918130/06/20144.037.957,59 985.819,15 3289286.861.977,95 38,248331/07/20142.807.584,58 319.011,45 3254283.735.381,92 37,831431/08/20143.160.740,68 626.946,82 3213279.947.694,42 37,326430/09/20142.321.188,08 545.220,52 3173277.081.285,82 36,944231/10/20142.234.273,45 955.856,74 3143273.891.155,63 36,518830/11/20142.950.741,61 592.384,08 3106270.348.029,94 36,046431/12/2014

110.398.284,26369.253.685,48

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.

81


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

31/01/2014 309.963.348,6 41,32845 427.792,0 0,13638 1,62432 0,24375 2,88613 0,22017 2,61034 0,24993 2,95823

28/02/2014 306.085.512,0 40,81140 998.626,6 0,32218 3,79833 0,24835 2,93984 0,25682 3,03872 0,25271 2,99072

31/03/2014 302.288.029,1 40,30507 851.038,7 0,27804 3,28592 0,24556 2,90730 0,25513 3,01892 0,25693 3,03991

30/04/2014 299.113.146,5 39,88175 195.396,5 0,06464 0,77292 0,22168 2,62800 0,23272 2,75715 0,23552 2,78993

31/05/2014 296.100.349,7 39,48005 440.831,6 0,14738 1,75429 0,16339 1,94318 0,20588 2,44279 0,23211 2,74999

30/06/2014 291.885.754,7 38,91810 486.806,5 0,16441 1,95513 0,12548 1,49547 0,18554 2,20393 0,21754 2,57949

31/07/2014 286.861.978,0 38,24826 985.819,2 0,33774 3,97845 0,21655 2,56784 0,21912 2,59793 0,21965 2,60414

31/08/2014 283.735.381,9 37,83138 319.011,5 0,11121 1,32636 0,20450 2,42658 0,18395 2,18518 0,22039 2,61289

30/09/2014 279.947.694,4 37,32636 626.946,8 0,22096 2,61955 0,22335 2,64748 0,17443 2,07318 0,21479 2,54720

31/10/2014 277.081.285,8 36,94417 545.220,5 0,19476 2,31222 0,17565 2,08760 0,19610 2,32801 0,21441 2,54282

30/11/2014 273.891.155,6 36,51882 955.856,7 0,34497 4,06203 0,25359 3,00095 0,22905 2,71419 0,21746 2,57859

31/12/2014 270.348.029,9 36,04640 592.384,1 0,21628 2,56476 0,25203 2,98275 0,23769 2,81526 0,21162 2,51008

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.

82


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Arrears

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

7.908.449,34 2.557.286,25 10.465.735,59Saldo anterior / Previous Balance 7.621.824,47 2.446.802,34 10.068.626,81 286.624,87 110.483,91 397.108,78

127.478,60 31.895,37 159.373,9731/01/2014 43.613,78 11.725,08 55.338,86 370.489,69 130.654,20 501.143,89

86.598,07 29.648,14 116.246,2128/02/2014 65.852,40 15.995,52 81.847,92 391.235,36 144.306,82 535.542,18

63.493,56 27.449,65 90.943,2131/03/2014 90.805,08 26.650,93 117.456,01 363.923,84 145.105,54 509.029,38

110.624,97 32.025,50 142.650,4730/04/2014 94.361,66 19.652,66 114.014,32 380.187,15 157.478,38 537.665,53

54.200,37 26.583,90 80.784,2731/05/2014 73.795,60 22.622,39 96.417,99 360.591,92 161.439,89 522.031,81

50.050,63 24.168,10 74.218,7330/06/2014 122.130,98 37.973,42 160.104,40 288.511,57 147.634,57 436.146,14

105.486,13 26.998,63 132.484,7631/07/2014 43.212,95 57.117,04 100.329,99 350.784,75 117.516,16 468.300,91

70.104,74 25.868,49 95.973,2331/08/2014 45.175,80 24.810,10 69.985,90 375.713,69 118.574,55 494.288,24

49.614,43 17.399,18 67.013,6130/09/2014 81.812,73 31.935,81 113.748,54 343.515,39 104.037,92 447.553,31

80.777,97 19.674,42 100.452,3931/10/2014 55.184,31 21.428,62 76.612,93 369.109,05 102.283,72 471.392,77

54.527,57 19.845,66 74.373,2330/11/2014 149.693,50 14.712,04 164.405,54 273.943,12 107.417,34 381.360,46

36.506,36 13.110,07 49.616,4331/12/2014 73.333,24 37.088,40 110.421,64 237.116,24 83.439,01 320.555,25

8.797.912,74 2.851.953,36 11.649.866,10 8.560.796,50 2.768.514,35 11.329.310,85

Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.

83


Movimiento Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Fecha / DatePrincipalPrincipal

InteresesInterests

Incorporaciones / Incoming Delinquencies

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

Recuperaciones / Recoveries

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO/ BALANCE Provisiones / Provisions

ImporteAmount

TotalTotal

Saldo anterior /

Previous Balance 4.589.538,10 1.596.258,00 6.185.796,10 4.341.595,71 1.494.350,95 5.835.946,66 247.942,39 101.076,64 349.019,03 1.671.091,51

31/01/2014 56.013,06 23.024,14 79.037,20 36.357,37 10.515,64 46.873,01 267.598,08 113.585,14 381.183,22 2.642.496,44

28/02/2014 46.040,19 22.633,72 68.673,91 31.139,27 10.485,57 41.624,84 282.499,00 125.733,29 408.232,29 2.601.941,78

31/03/2014 44.249,54 22.493,16 66.742,70 48.754,41 19.360,28 68.114,69 277.994,13 128.866,17 406.860,30 2.832.598,16

30/04/2014 94.887,20 25.176,94 120.064,14 84.887,29 15.841,95 100.729,24 287.994,04 138.201,16 426.195,20 3.066.699,46

31/05/2014 58.678,64 28.500,71 87.179,35 52.076,15 18.869,63 70.945,78 294.596,53 147.832,24 442.428,77 2.824.044,55

30/06/2014 45.975,79 21.170,31 67.146,10 92.147,22 32.747,26 124.894,48 248.425,10 136.255,29 384.680,39 2.441.893,67

31/07/2014 65.093,44 18.916,18 84.009,62 26.370,02 53.513,44 79.883,46 287.148,52 101.658,03 388.806,55 2.353.634,78

31/08/2014 40.322,60 21.031,71 61.354,31 17.465,05 19.611,25 37.076,30 310.006,07 103.078,49 413.084,56 2.172.726,07

30/09/2014 31.731,34 12.338,80 44.070,14 55.876,87 24.660,36 80.537,23 285.860,54 90.048,32 375.908,86 2.072.775,48

31/10/2014 73.146,97 18.895,88 92.042,85 31.729,15 17.751,11 49.480,26 327.278,36 91.193,09 418.471,45 2.384.868,09

30/11/2014 35.931,97 16.141,29 52.073,26 128.659,04 10.375,54 139.034,58 234.551,29 96.580,00 331.131,29 2.027.550,90

31/12/2014 29.540,06 12.352,95 41.893,01 51.750,55 29.257,70 81.008,25 212.340,80 78.258,03 290.598,83 2.051.998,41

5.211.148,90 1.838.933,79 7.050.082,69 4.998.808,10 1.757.340,68 6.756.148,78

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos.

Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.

84


Valor VentaSale Proceed

Valor Adjudicación (1)Repossession Value

Movimiento Mensual FallidosMonthly Defaults Report

Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS/ BALANCE PROPERTIES

Rendim. Susp.Defaulted Returns

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos Susp.Defaulted Ass.


Activos Susp.Defaulted Ass.Fecha / Date

Activos Susp. Defaulted Ass.


Total Total

Deuda TotalTotal Debt

Resultado (2) Outcome

Saldo anterior

Previous Balance 34.174.412,88 3.381.636,95 -14.302.052,25 0,00 19.872.360,63 3.381.636,95 23.253.997,58

0,0031/01/2014 317.010,84 84.552,74 -217.555,78 0,00 19.971.815,69 3.466.189,69 23.438.005,38 0,00 0,00 0,00

0,0028/02/2014 607.473,43 62.928,75 -215.254,97 0,00 20.364.034,15 3.529.118,44 23.893.152,59 0,00 0,00 0,00

0,0031/03/2014 584.473,10 86.233,73 -400.059,16 0,00 20.548.448,09 3.615.352,17 24.163.800,26 0,00 0,00 0,00

0,0030/04/2014 477.754,92 54.846,81 -761.528,66 0,00 20.264.674,35 3.670.198,98 23.934.873,33 0,00 0,00 0,00

0,0031/05/2014 686.409,32 74.402,78 -1.200.992,85 0,00 19.750.090,82 3.744.601,76 23.494.692,58 0,00 0,00 0,00

0,0030/06/2014 1.644.492,28 99.244,68 -432.188,31 0,00 20.962.394,79 3.843.846,44 24.806.241,23 0,00 0,00 0,00

0,0031/07/2014 1.601.002,05 84.075,69 -484.257,50 0,00 22.079.139,34 3.927.922,13 26.007.061,47 0,00 0,00 0,00

0,0031/08/2014 719.933,04 93.430,90 -106.979,94 0,00 22.692.092,44 4.021.353,03 26.713.445,47 0,00 0,00 0,00

0,0030/09/2014 1.026.567,72 91.436,73 -258.332,75 0,00 23.460.327,41 4.112.789,76 27.573.117,17 0,00 0,00 0,00

0,0031/10/2014 638.626,39 58.674,19 -804.076,39 0,00 23.294.877,41 4.171.463,95 27.466.341,36 0,00 0,00 0,00

0,0030/11/2014 8.759,41 23.329,91 -611.796,08 0,00 22.691.840,74 4.194.793,86 26.886.634,60 0,00 0,00 0,00

0,0031/12/2014 892.955,55 60.977,33 -455.874,95 0,00 23.128.921,34 4.255.771,19 27.384.692,53 0,00 0,00 0,00

43.379.870,93 4.255.771,19 -20.250.949,59 0,00

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles Adjudicados.

Cumulative amount of repossessed properties.

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio (+) / Pérdida (-) de las ventas)

Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit (+) / Loss (-) on sale)

85


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging. First Overdue Instalment

Impagados al / Loans in Arrears at 31/12/2014

Antigüedad DeudaAging

Nº de ActivosNumber

PrincipalPrincipal

Intereses ordinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Principal pendiente no vencido

Principal Not DueDeuda TotalTotal Debt

Valor GarantíaAppraisal Value

%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

9.071,76HASTA 1 MES / Up to 1 month 1.125.187,07 1.134.258,83 4.023.298,67 28,1922612 7.211,34 1.860,42

9.530,54DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 550.907,59 560.438,13 2.210.889,90 25,348987 7.654,04 1.876,50

5.756,62DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 145.762,84 151.519,46 935.057,64 16,204294 4.432,24 1.324,38

66.657,60DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 2.501.784,98 2.568.442,58 9.699.476,01 26,4802232 49.346,40 17.311,20

201.474,96DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 10.263.435,13 10.464.910,09 31.437.389,76 33,28810102 141.368,01 60.106,95

0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

Totales/Totals 157 210.012,03 82.479,45 292.491,48 14.587.077,61 14.879.569,09 48.306.111,98 30,80266

Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente

no vencidoPrincipal Not Due

Deuda TotalTotal Debt

PrincipalPrincipal

Intereses OrdinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Nº de ActivosNumber

Antigüedad DeudaAging

Total Impagados / Total Delinquency

1.168.451,41HASTA 1 MES / Up to 1 month 8.922,83 1.938,3716 10.861,20 1.157.590,21

646.671,52DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 11.420,37 1.918,239 13.338,60 633.332,92

151.519,46DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 4.432,24 1.324,384 5.756,62 145.762,84

2.568.442,58DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 49.346,40 17.311,2032 66.657,60 2.501.784,98

10.855.860,10DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 162.994,40 60.946,83111 223.941,23 10.631.918,87

0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

Totales/Totals 237.116,24 83.439,01 320.555,25 15.070.389,82 15.390.945,07172

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending

86


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS

87


% Sobre Emisión%


AGBonos de Titulización Serie

ES0337773016

2912Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series AG Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

9.946.023,36 9.946.023,36 0,0017/12/2014 % 80,91102,42 298.247,04 0,00 3.415,53 251.665.086,4086,42 %86.423,450,45100 9.946.023,36

12.349.821,12 12.349.821,12 0,0017/09/2014 % 114,72145,22 422.880,64 0,00 4.241,01 261.611.109,7689,84 %89.838,980,60400 12.349.821,12

10.015.824,00 10.015.824,00 0,0017/06/2014 % 132,70167,97 489.128,64 0,00 3.439,50 273.960.930,8894,08 %94.079,990,67400 10.015.824,00

7.223.245,12 7.223.245,12 0,0017/03/2014 % 128,77163,00 474.656,00 0,00 2.480,51 283.976.754,8897,52 %97.519,490,65200 7.223.245,12

0,00 0,00 0,0017/12/2013 % 118,42149,90 436.508,80 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,000,59300 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2013 % 116,90147,97 430.888,64 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,000,57900 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2013 % 113,37143,50 417.872,00 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,000,57400 0,00

0,00 0,00 0,0019/03/2013 % 111,64141,32 411.523,84 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,000,55300 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2012 % 124,21157,23 457.853,76 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,000,62200 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2012 % 206,28261,12 760.381,44 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,001,03300 0,00

0,00 0,00 0,0018/06/2012 % 243,32308,00 896.896,00 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,001,23200 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 361,18457,19 1.331.337,28 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,001,78900 0,00

0,00 0,00 0,0019/12/2011 % 389,23480,53 1.399.303,36 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,001,90100 0,00

0,00 0,00 0,0019/09/2011 % 392,33484,36 1.410.456,32 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,001,85500 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2011 % 318,16392,79 1.143.804,48 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,001,53700 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2011 % 282,49348,75 1.015.560,00 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,001,39500 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2010 % 255,12314,96 917.163,52 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,001,24600 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2010 % 226,25279,32 813.379,84 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,001,09300 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2010 % 210,31259,64 756.071,68 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,001,01600 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2010 % 219,71271,25 789.880,00 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,001,08500 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2009 % 236,30288,17 839.151,04 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,001,14000 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2009 % 341,58416,56 1.213.022,72 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,001,63000 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2009 % 421,21513,67 1.495.807,04 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,002,01000 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2009 % 740,67903,25 2.630.264,00 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,003,61300 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2008 % 1.105,621.348,32 3.926.307,84 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,005,33400 0,00

88


% Sobre Emisión%


AGBonos de Titulización Serie

ES0337773016







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series AG Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0017/09/2008 % 760,53927,48 2.700.821,76 0,00 0,00 291.200.000,00100,00 %100.000,005,13680 0,00

14/07/2008 291.200.000,00100.000,00

89


% Sobre Emisión%


ASBonos de Titulización Serie

ES0337773008







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series AS Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0017/12/2014 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,43100 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2014 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,58400 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2014 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,65400 0,00

5.833.680,04 5.833.680,04 0,0017/03/2014 % 1,672,11 9.205,93 0,00 1.337,08 0,000,00 %0,000,63200 5.833.680,04

12.141.400,03 12.141.400,03 0,0017/12/2013 % 4,725,97 26.047,11 0,00 2.782,81 5.833.680,041,34 %1.337,080,57300 12.141.400,03

12.659.549,91 12.659.549,91 0,0017/09/2013 % 7,9210,03 43.760,89 0,00 2.901,57 17.975.080,074,12 %4.119,890,55900 12.659.549,91

14.713.126,75 14.713.126,75 0,0017/06/2013 % 11,3814,40 62.827,20 0,00 3.372,25 30.634.629,987,02 %7.021,460,55400 14.713.126,75

13.675.038,16 13.675.038,16 0,0019/03/2013 % 14,5618,43 80.410,09 0,00 3.134,32 45.347.756,7310,39 %10.393,710,53300 13.675.038,16

13.486.731,08 13.486.731,08 0,0017/12/2012 % 19,9825,29 110.340,27 0,00 3.091,16 59.022.794,8913,53 %13.528,030,60200 13.486.731,08

15.396.896,11 15.396.896,11 0,0017/09/2012 % 40,7651,59 225.087,17 0,00 3.528,97 72.509.525,9716,62 %16.619,191,01300 15.396.896,11

15.057.847,38 15.057.847,38 0,0018/06/2012 % 56,4971,51 311.998,13 0,00 3.451,26 87.906.422,0820,15 %20.148,161,21200 15.057.847,38

16.940.220,10 16.940.220,10 0,0020/03/2012 % 98,15124,24 542.059,12 0,00 3.882,70 102.964.269,4623,60 %23.599,421,76900 16.940.220,10

15.310.814,12 15.310.814,12 0,0019/12/2011 % 119,36147,36 642.931,68 0,00 3.509,24 119.904.489,5627,48 %27.482,121,88100 15.310.814,12

17.468.841,18 17.468.841,18 0,0019/09/2011 % 135,82167,68 731.587,84 0,00 4.003,86 135.215.303,6830,99 %30.991,361,83500 17.468.841,18

19.706.667,51 19.706.667,51 0,0017/06/2011 % 124,08153,18 668.324,34 0,00 4.516,77 152.684.144,8635,00 %34.995,221,51700 19.706.667,51

22.328.874,14 22.328.874,14 0,0017/03/2011 % 124,26153,41 669.327,83 0,00 5.117,78 172.390.812,3739,51 %39.511,991,37500 22.328.874,14

22.816.133,98 22.816.133,98 0,0017/12/2010 % 125,16154,52 674.170,76 0,00 5.229,46 194.719.686,5144,63 %44.629,771,22600 22.816.133,98

22.525.601,81 22.525.601,81 0,0017/09/2010 % 122,21150,88 658.289,44 0,00 5.162,87 217.535.820,4949,86 %49.859,231,07300 22.525.601,81

24.220.191,01 24.220.191,01 0,0017/06/2010 % 124,89154,18 672.687,34 0,00 5.551,27 240.061.422,3055,02 %55.022,100,99600 24.220.191,01

27.071.411,51 27.071.411,51 0,0017/03/2010 % 144,02177,80 775.741,40 0,00 6.204,77 264.281.613,3160,57 %60.573,371,06500 27.071.411,51

144.946.975,18 144.946.975,18 0,0017/12/2009 % 232,15283,11 1.235.208,93 0,00 33.221,86 291.353.024,8266,78 %66.778,141,12000 144.946.975,18

0,00 0,00 0,0017/09/2009 % 337,38411,44 1.795.112,72 0,00 0,00 436.300.000,00100,00 %100.000,001,61000 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2009 % 417,02508,56 2.218.847,28 0,00 0,00 436.300.000,00100,00 %100.000,001,99000 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2009 % 736,57898,25 3.919.064,75 0,00 0,00 436.300.000,00100,00 %100.000,003,59300 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2008 % 1.101,471.343,26 5.860.643,38 0,00 0,00 436.300.000,00100,00 %100.000,005,31400 0,00

90


% Sobre Emisión%


ASBonos de Titulización Serie

ES0337773008







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series AS Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0017/09/2008 % 757,57923,87 4.030.844,81 0,00 0,00 436.300.000,00100,00 %100.000,005,11680 0,00

14/07/2008 436.300.000,00100.000,00

91


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0337773024







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series B Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0017/12/2014 % 265,80336,45 50.467,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,001,33100 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2014 % 299,60379,24 56.886,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,001,48400 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2014 % 313,73397,13 59.569,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,001,55400 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2014 % 302,57383,00 57.450,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,001,53200 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2013 % 294,15372,34 55.851,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,001,47300 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2013 % 294,56372,86 55.929,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,001,45900 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2013 % 287,17363,50 54.525,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,001,45400 0,00

0,00 0,00 0,0019/03/2013 % 289,31366,21 54.931,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,001,43300 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2012 % 299,94379,67 56.950,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,001,50200 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2012 % 382,01483,56 72.534,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,001,91300 0,00

0,00 0,00 0,0018/06/2012 % 417,12528,00 79.200,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,11200 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 538,84682,08 102.312,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,66900 0,00

0,00 0,00 0,0019/12/2011 % 569,41702,98 105.447,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,78100 0,00

0,00 0,00 0,0019/09/2011 % 578,45714,14 107.121,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,73500 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2011 % 500,32617,68 92.652,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,41700 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2011 % 460,69568,75 85.312,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,27500 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2010 % 435,30537,41 80.611,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,12600 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2010 % 408,41504,21 75.631,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,001,97300 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2010 % 392,47484,53 72.679,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,001,89600 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2010 % 397,91491,25 73.687,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,001,96500 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2009 % 418,70510,61 76.591,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,02000 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2009 % 525,98641,44 96.216,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,51000 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2009 % 605,62738,56 110.784,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,002,89000 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2009 % 921,071.123,25 168.487,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,004,49300 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2008 % 1.288,021.570,76 235.614,00 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,006,21400 0,00

92


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0337773024







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series B Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0017/09/2008 % 890,821.086,37 162.955,50 0,00 0,00 15.000.000,00100,00 %100.000,006,01680 0,00

14/07/2008 15.000.000,00100.000,00

93


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0337773032







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series C Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0017/12/2014 % 365,64462,84 34.713,00 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,001,83100 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2014 % 400,55507,02 38.026,50 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,001,98400 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2014 % 414,68524,91 39.368,25 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,002,05400 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2014 % 401,32508,00 38.100,00 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,002,03200 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2013 % 394,00498,73 37.404,75 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,001,97300 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2013 % 395,50500,63 37.547,25 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,001,95900 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2013 % 385,92488,50 36.637,50 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,001,95400 0,00

0,00 0,00 0,0019/03/2013 % 390,25493,99 37.049,25 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,001,93300 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2012 % 399,79506,06 37.954,50 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,002,00200 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2012 % 481,86609,95 45.746,25 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,002,41300 0,00

0,00 0,00 0,0018/06/2012 % 515,87653,00 48.975,00 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,002,61200 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 639,79809,86 60.739,50 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,003,16900 0,00

0,00 0,00 0,0019/12/2011 % 671,78829,36 62.202,00 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,003,28100 0,00

0,00 0,00 0,0019/09/2011 % 684,20844,69 63.351,75 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,003,23500 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2011 % 603,82745,46 55.909,50 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,002,91700 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2011 % 561,94693,75 52.031,25 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,002,77500 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2010 % 537,67663,79 49.784,25 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,002,62600 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2010 % 511,91631,99 47.399,25 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,002,47300 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2010 % 495,97612,31 45.923,25 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,002,39600 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2010 % 499,16616,25 46.218,75 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,002,46500 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2009 % 522,34637,00 47.775,00 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,002,52000 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2009 % 630,76769,22 57.691,50 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,003,01000 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2009 % 710,39866,33 64.974,75 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,003,39000 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2009 % 1.023,571.248,25 93.618,75 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,004,99300 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2008 % 1.391,661.697,15 127.286,25 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,006,71400 0,00

94


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0337773032







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series C Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0017/09/2008 % 964,841.176,64 88.248,00 0,00 0,00 7.500.000,00100,00 %100.000,006,51680 0,00

14/07/2008 7.500.000,00100.000,00

95


% Sobre Emisión%


DBonos de Titulización Serie

ES0337773040







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series D Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0017/12/2014 % 814,961.031,59 0,00 193.938,92 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,004,08100 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2014 % 854,801.082,02 0,00 203.419,76 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,004,23400 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2014 % 868,931.099,91 0,00 206.783,08 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,004,30400 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2014 % 845,701.070,50 0,00 201.254,00 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,004,28200 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2013 % 843,311.067,48 0,00 200.686,24 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,004,22300 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2013 % 849,751.075,63 0,00 202.218,44 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,004,20900 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2013 % 830,291.051,00 0,00 197.588,00 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,004,20400 0,00

0,00 0,00 0,0019/03/2013 % 844,501.068,99 0,00 200.970,12 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,004,18300 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2012 % 849,101.074,81 0,00 202.064,28 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,004,25200 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2012 % 931,171.178,70 0,00 221.595,60 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,004,66300 0,00

0,00 0,00 0,0018/06/2012 % 960,251.215,50 0,00 228.514,00 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,004,86200 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 1.094,041.384,86 0,00 260.353,68 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,005,41900 0,00

0,00 0,00 0,0019/12/2011 % 1.132,471.398,11 0,00 262.844,68 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,005,53100 0,00

0,00 0,00 0,0019/09/2011 % 1.160,071.432,19 0,00 269.251,72 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,005,48500 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2011 % 1.069,571.320,46 0,00 248.246,48 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,005,16700 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2011 % 1.017,561.256,25 0,00 236.175,00 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,005,02500 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2010 % 998,361.232,54 0,00 231.717,52 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,004,87600 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2010 % 977,661.206,99 0,00 226.914,12 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,004,72300 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2010 % 961,721.187,31 0,00 223.214,28 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,004,64600 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2010 % 954,791.178,75 0,00 221.605,00 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,004,71500 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2009 % 988,721.205,75 0,00 226.681,00 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,004,77000 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2009 % 1.102,261.344,22 252.713,36 0,00 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,005,26000 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2009 % 1.181,891.441,33 270.970,04 0,00 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,005,64000 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2009 % 1.484,821.810,75 340.421,00 0,00 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,007,24300 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2008 % 1.858,042.265,90 425.989,20 0,00 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,008,96400 0,00

96


% Sobre Emisión%


DBonos de Titulización Serie

ES0337773040







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series D Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0017/09/2008 % 1.297,971.582,89 297.583,32 0,00 0,00 18.800.000,00100,00 %100.000,008,76680 0,00

14/07/2008 18.800.000,00100.000,00

97


31/12/2014Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesTASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.21 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 2.51 2.96 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59

BONOS SERIE AS / SERIES AS BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life

Amortización Final / Final maturityCon ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average lifeAmortización Final / Final maturity

BONOS SERIE AG / SERIES AG BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 4.58 3.99 3.90 3.41 3.04 2.75 2.52 2.32

Amortización Final / Final maturity 17/03/2023 17/03/2022 17/03/2022 17/06/2021 17/09/2020 17/06/2020 17/12/2019 17/09/2019Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 4.48 3.86 3.80 3.31 2.94 2.68 2.46 2.23Amortización Final / Final maturity 17/12/2021 17/12/2020 17/12/2020 17/03/2020 17/09/2019 17/06/2019 18/03/2019 17/09/2018

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS




BONOS SERIE C / SERIES C BONDS




98


31/12/2014Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesBONOS SERIE D / SERIES D BONDS




(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 4,9323%, Tasa Recuperación Morosidad - 87,2604%, Tasa Fallidos - 8,5477%, Tasa Recuperación Fallidos - 47,6640%. / Other used information source:

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.

Delinquency Rate - 4,9323%, Delinquency Recoveries Rate - 87,2604%, Default Rate - 8,5477% and Default Recoveries Rate - 47,6640%.

99

FIRMA POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

DILIGENCIA: Tras la formulación por el Consejo de Administración de GestiCaixa, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A., en sesión de 27 de marzo de 2015, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo, el estado de ingresos y gastos reconocidos, la memoria y el informe de gestión del ejercicio terminado a dicha fecha de FONCAIXA FTGENCAT 6, Fondo de Titulización de Activos, contenidas en las 99 hojas de papel timbrado referenciadas con la numeración OL9688001 a OL9688099, ambas inclusive, más esta hoja número OL9688100, el Presidente y los Consejeros que constituían el Consejo de Administración de la citada Sociedad, en la fecha citada han firmado el presente documento en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 253.2 de la Ley de Sociedades de Capital, siendo autógrafas de los mismos las firmas manuscritas que preceden.

D. Alex Valencia Baeza Presidente Consejo

Dª. Mª Carmen Gimeno Olmos Consejera

D. Antonio López López Consejero

D. Juan Cebrián Torallas Consejero

D. Xavier Jaumandreu Patxot Consejero

D. Jesús Moreira Goicoechea Consejero

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