BASILEA II IMPLANTACIÓN EN CAJA MADRID Retos y Oportunidades Ramón Martínez Vilches Subdirector...
-
Upload
suelo-melgarejo -
Category
Documents
-
view
9 -
download
3
Transcript of BASILEA II IMPLANTACIÓN EN CAJA MADRID Retos y Oportunidades Ramón Martínez Vilches Subdirector...
BASILEA II IMPLANTACIÓN EN CAJA MADRID
Retos y Oportunidades
Ramón Martínez VilchesSubdirector General y Gerente de Riesgos
Caja Madrid
17 de noviembre de 2005
2
Introducción
Avances en el último año
Grado de implantación en la gestión
Proceso de validación por el supervisor
Principales retos y oportunidades
Próximos pasos
Índice
3
Introducción
Caja Madrid ha decidido aplicar IRB en:
Riesgo de crédito
Riesgo de mercado
Método estándar, inicialmente, en:
Riesgo operacional
Nuestros objetivos son conseguir la validación e implantar
una nueva cultura de riesgo
4
Avances en el último año
Utilización de herramientas de calificación (99% cartera a
rating)
Bases de datos de riesgos
Herramienta de pricing para empresas BC
Medición riesgo operacional
Aplicación a Caja Madrid individual
Aplicación a sociedades del grupo
Estimación anual de variables de modelos internos (EAD, PD,
LGD, CCF)
Informes de gestión de carteras y de capital (Pillar III)
5
Grado de implantación en la gestión
Admisión
Gestión de carteras
Seguimiento y recuperación
Stress carteras
Cartera potencial
Valoración y Facultades
Límites por cartera: riesgo, sector, rating, geográfica
Asignación cartera según rating
Pruebas de stress variables clave
Preselección de clientes potenciales según: rating, producto, importe, precio
Gestión del riesgo Implantación
1. Gestión del riesgo
6
Grado de implantación en la gestión
Seguimiento calificación
Seguimiento modelos
Informes Pilar I y II
Conciliación contable
Nuevo modelo Gran
Empresa
Comité de Rating
Evolución puntos corte,
cambios rating
Automatización salidas BDR
Proceso automático
En fase de implantación
Modelos Implantación
2. Elaboración y seguimiento de modelos
7
Proceso de validación por el supervisor
Plan de implantación (febrero 2005)
Cuaderno de solicitud (julio 2005)
Auditorias internas, semestrales
Auditorias externas, semestrales
1. Documentación y auditorías
8
Generador de modelos (local)
Scoring
Severidad
Calibrado
Base de datos de Riesgos (host)
Proceso de validación por el supervisor2. Herramientas de ayuda y validación
9
10
11
12
Principales retos y oportunidades
Retos
Utilización de herramienta de pricing en empresas BC
Extensión de herramienta de pricing a otros
segmentos y productos
Mantenimiento y actualización de los modelos (Ficha
de riesgos)
Adaptación dinámica a los cambios del negocio
Crear una nueva cultura del riesgo en toda la
organización
1. Retos
13
Principales retos y oportunidades
Oportunidades
Orientar la estrategia de negocio según cartera de rating deseada
Difundir e implantar la nueva cultura de riesgo- Formación adaptada a Basilea- Utilización de las nuevas herramientas- Cambio en las relaciones negocio-riesgo- Sensibilización hacia el riesgo operacional- Integrar todos los riesgos (gestión de capital económico)
Integrar el riesgo operacional dentro de la actividad normal
2. Oportunidades
14
Próximos pasos
Atender las recomendaciones del supervisor
Implantar las mejoras derivadas del proceso de validación
Cálculos en paralelo
Cálculo y gestión del capital económico