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30/09/2016

CaixaBank - Presentación Inversores Cédulas

Datos a 30/09/2016

30/09/2016

2

CédulasCA BK -A spectos claveCédulasCA BK -A spectos clave

Colateraldeelevadacalidady sólidasobrecolateralización

P erfildebajo riesgo:cartera hipotecaria gestionada dem odo prudente

A puntando hacialosm ejoresestándaresdem ercado

Elevadasobrecolateralización

OC Total: 240% -> y con elevado margen de mejora:

OC Legal: 146%

€ 20,1 bn de cédulas retenidas

….Pese a seguir criterios de elegibilidad rigurosos

El 75,3% son préstamos residenciales, de los cuales:

95,0% con LTV < 80%

El 90% primera vivienda

Por encima del mínimo exigido legalmente (125%)….

Capacidaddeem isión disponible:€ 8,0 Bn (CH & CT)

Denom inación decalidad“CoveredBondL abel” desde1 deEnero de2013

T ransparencia: inform ación com pletay actualizadatrim estralm enteen nuestra páginaw eb:http://w w w .caixabank.com /inversoresinstitucionales/inversoresrentafija_en.htm l

R atingsM oody’sInvestorsS ervice

Aa2Aa2

A+A+

AA (high)AA (high)

Tratamientopreferencial en

términos de LCR yponderación por

riesgo

30/09/2016

P rogram aCédulasHipotecarias

P rogram a deCédulasCaixaBank– P rincipales M agnitudesP rogram a deCédulasCaixaBank– P rincipales M agnitudes

3

P rogram aCédulasT erritoriales

Capacidaddeem isión y naturalezadelcolateral

Capacidaddeem isión disponible 7.964€ M nCapacidaddeem isión disponible 7.964€ M n T ipología delcolateralT ipología delcolateral

CÉDULAS HIPOTECARIAS - COVER POOL CÉDULAS HIPOTECARIAS 30/09/2016

Cartera hipotecaria no titulizada (mill €) 104.664 Saldo vivo cédulas emitidas 43.660

Cartera residencial 78.798 75% Sobrecolateralización (total) 239,7%

Cartera comercial 25.866 25% Sobrecolateralización (legal) 146%

Cartera elegible (mill €) 63.664 Capacidad de emisión (mill €) 7.271

Nº de préstamos 1.304.950 Vida media residual 5,95

Tamaño préstamo promedio (€) 80.205

Antigüedad media ponderada (años) 8,2 años RATINGS

Vencimiento residual medio ponderado (años) 17,5 años Moody's Aa2

LTV medio ponderado 51,1% DBRS AA (high)

LTV medio ponderado de la cartera elegible 43,5% S&P A+

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CÉDULAS TERRITORIALES - COVER POOL CÉDULAS TERRITORIALES 30/09/2016

Cartera préstamos Sector Público (mill €) 11.061 Saldo vivo cédulas emitidas 7.050

Nº de préstamos 6.026 Sobrecolateralización 157%

Tamaño préstamo promedio (€) 1.835.465 Capacidad de emisión 692

Antigüedad media ponderada (años) 3,5 años Vida media residual 3,0

Vencimiento residual medio ponderado (años) 5,9 años RATINGS

Moody's Aa2

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30/09/2016

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P rogram a deCédulas Hipotecarias CaixaBankP rogram a deCédulas Hipotecarias CaixaBank

Capacidaddeem isión disponible

P erfildevencim ientos

T otalCédulasHipotecarias-> 43.660 € M n En m ercado -> 23.570 € M n R etenidas ->20.090 € M n

T otalCédulasHipotecarias-> 43.660 € M n En m ercado -> 23.570 € M n R etenidas ->20.090 € M n

(*) Capacidad de emisión= 80% del colateral disponible para C. Hipotecarias y el 70% para Cedulas Territoriales

Datos en millones de euros

Cartera

hipotecaria

Total Colateral para Cédulas 104.663Cartera elegible 63.664

Cédulas

Hipotecarias

Cartera comprometida 54.575Importe Cédulas emitido 43.660

Sobre-colateralización 240%

Colateral disponible 9.089

CAPACIDAD DE EMISIÓN DISPONIBLE (*) 7.271

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Evolución S obrecolateralización

Gestión activay prudentedelcolateral,centradaen aportarvalory confortalinversor

T O T A L O C: 240%

L EGA L O C: 146% S obrecolateralización cóm odam enteporencim adelm ínim o exigido

En Q 1’16dism inución delCoveredP oolporoptim ización decolateralesatravésdeunatitulización retenida.

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CA R T ER A R ES IDEN CIAL

A ntigüedad

Descripción delCoverP ool– P rincipales m agnitudesDescripción delCoverP ool– P rincipales m agnitudes

Distribución delP oolDistribución delP ool

95,0% delpoolcon L T V <80% 95,0% delpoolcon L T V <80%

Saldo total de los préstamos (ex-titulizaciones) (miles €) 78.797.610 LTV medio ponderado (%) 51,0%

Número de préstamos 1.160.921 Hipotecas rango de primera 93,6%

Saldo medio préstamos (€) 67.875 Préstamos a tipo variable: 96,5%

Número de deudores 1.003.940 Tipo medio ponderado (de préstamos a tipo variable) 1,5%

Número de propiedades 1.220.781 Tipo medio ponderado (de préstamos a tipo fijo) 2,8%

Antigüedad media ponderada (meses) 103,9 8,7 años

Vencimiento residual medio ponderado (años) 229,4 19,1 años

Vida media esperada de la cartera 12 años

Rangos LTV (no

indexados)

Total saldo (ex tit)

(000€)%

0-≤40% 22.628.114 28,7%

>40%-≤50% 14.299.889 18,1%

>50%-≤60% 15.813.078 20,1%

>60%-≤70% 13.769.459 17,5%

>70%-≤80% 8.353.061 10,6%

>80%-≤85% 1.454.968 1,8%

>85%-≤90% 992.428 1,3%

>90%-≤95% 574.714 0,7%

>95%-≤100% 350.649 0,4%

>100%-≤105% 156.362 0,2%

>105% 404.888 0,5%

78.797.610

Antigüedad media

(meses)(000 €) %

< 12 5.061.311 6,4%

≥12-<24 3.002.082 3,8%

≥24-<36 1.947.884 2,5%

≥36-<60 5.480.941 7,0%

≥60 63.305.392 80,3%

Total: 78.797.610

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Regions with weight >5.0%

MADRID

13%

CANARIAS

7%

VALENCIA

8%

CATALUÑA

28%

ANDALUCIA

18%

90%

8%1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Primera vivienda Segunda vivienda Vivienda en alquiler Otros

7


CA R T ER A R ES IDEN CIAL

L ospréstam osparaprim eraviviendarepresentan el90% delacarteraresidencial L ospréstam osparaprim eraviviendarepresentan el90% delacarteraresidencial

L aintegración deBancaCívica,Banco deValenciayBarclayshapropiciado unam ayordiversificacióngeográfica

L aintegración deBancaCívica,Banco deValenciayBarclayshapropiciado unam ayordiversificacióngeográfica

> 20%

Entre 10% - 20%

Entre 5% - 10%

Entre 3% - 5%

Entre 1% - 3%

< 1%

66%

16%

5% 6% 4% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Adquisición Subrogación Mayorendeudamiento

Rehabilitación Nuevaconstrucción

Otros

Tipo vivienda (000 €) %

Primera vivienda 70.974.761 90,1%

Segunda vivienda 6.186.282 7,9%

Vivienda en alquiler 916.695 1,2%

Otros 719.872 0,9%

Total: 78.797.610

Finalidad préstamo (000 €) %

Adquisición 52.283.657 66%

Subrogación 12.342.711 16%

Mayor endeudamiento 3.603.421 5%

Rehabilitación 5.022.610 6%

Nueva construcción 3.505.834 4%

Otros 2.039.377 3%

Total: 78.797.610

Distribución regional (000 €) %

Cataluña 21.904.015 28%

Andalucia 14.019.141 18%

Madrid 10.507.892 13%

Valencia 6.292.254 8%

Canarias 5.218.665 7%

Baleares 3.159.113 4%

Castilla y León 2.972.067 4%

Catilla-La Mancha 2.099.911 3%

Navarra 2.555.657 3%

Pais Vasco 2.159.433 3%

Murcia 1.922.809 2%

Galicia 1.739.070 2%

Aragón 1.300.994 2%

Cantabria 684.077 1%

Extremadura 682.656 1%

Asturias 579.797 1%

Sin definir 509.262 1%

La Rioja 394.153 1%

Ceuta 76.184 0%

Melilla 20.458 0%

Total: 78.797.610

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CA R T ER A CO M ER CIA L



Concentración enpréstam osR Edecreciendo Concentración enpréstam osR Edecreciendo

Saldo total de los préstamos (ex-titulizaciones) (miles €) 25.865.925 LTV medio ponderado (%) 51,5%

Número de préstamos 144.029 Préstamos a tipo variable: 95,0%

Saldo medio préstamos (€) 179.588 Tipo medio ponderado (de préstamos a tipo variable) 2,2%

Número de deudores 85.533 Tipo medio ponderado (de préstamos a tipo fijo) 5,1%

Número de propiedades 184.250

Antigüedad media ponderada (meses) 82,8 6,9 años

Vencimiento residual medio ponderado (años) 149,6 12,5 años

Rangos LTV (no

indexados)

Total saldo (ex-tit)

(000€)%

0-≤40% 8.749.724 34%

>40%-≤50% 4.584.653 18%

>50%-≤60% 4.875.738 19%

>60%-≤70% 2.921.930 11%

>70%-≤80% 1.985.206 8%

>80%-≤85% 593.605 2%

>85%-≤90% 353.943 1%

>90%-≤95% 398.696 2%

>95%-≤100% 559.516 2%

>100%-≤105% 164.736 1%

>105% 678.177 3%

25.865.925

Tipo de propiedad (000 €) %

Oficinas 1.449.806 5,6%

Comercios 5.209.547 20,1%

Industrial 2.525.422 9,8%

Hotel 1.974.477 7,6%

Pisos / Casas 4.785.718 18,5%

Suelo 2.070.271 8,0%

Uso Mixto 5.242.638 20,3%

Otros 2.608.047 10,1%

Total: 25.865.925

30/09/2016

MADRID

19%

CANARIAS

9%

VALENCIA

9%

ANDALUCIA

17%

CATALUÑA

24%

9


CA R T ER A CO M ER CIA L

> 20%

Entre 10% - 20%

Entre 5% - 10%

Entre 3% - 5%

Entre 1% - 3%

< 1%

Vencimiento residual

préstamos (años)(000 €) %

≤ 5 4.177.879 16%

>5 - ≤10 6.817.266 26%

>10 - ≤15 6.340.050 25%

>15 - ≤25 7.129.322 28%

>25 - ≤50 1.401.408 5%

Total: 25.865.925

Distribución regional (000 €) %

Cataluña 6.095.456 23,6%

Madrid 4.825.471 18,7%

Andalucia 4.415.676 17,1%

Valencia 2.291.313 8,9%

Canarias 2.242.574 8,7%

Baleares 1.113.939 4,3%

Castilla y León 754.133 2,9%

Navarra 649.075 2,5%

Catilla-La Mancha 611.059 2,4%

Pais Vasco 492.179 1,9%

Galicia 477.436 1,8%

Murcia 438.324 1,7%

Otros/no info 416.981 1,6%

Aragón 402.574 1,6%

Asturias 241.434 0,9%

Extremadura 182.831 0,7%

Cantabria 129.144 0,5%

La Rioja 68.614 0,3%

Ceuta 12.489 0,0%

Melilla 5.222 0,0%

Total: 25.865.925

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P rogram a deCédulas T erritoriales CaixaBankP rogram a deCédulas T erritoriales CaixaBank

Capacidaddeem isión disponible

P erfildeVencim ientos

T otalCédulas em itidas-> 7.050€ M n En m ercado -> 88 € M n R etenidas -> 6.962 € M n

T otalCédulas em itidas-> 7.050€ M n En m ercado -> 88 € M n R etenidas -> 6.962 € M n

(*) Capacidad de emisión= 80% del colateral disponible para C. Hipotecarias y el 70% para Cedulas Territoriales

Datos en millones de euros

Cartera Sector

Público

Total Colateral para Cédulas 11.061Cartera elegible 11.061

Cédulas

Territoriales

Cartera comprometida 10.071Importe Cédulas emitido 7.050

Sobre-colateralización 157%

Colateral disponible 989

CAPACIDAD DE EMISIÓN DISPONIBLE (*) 692

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P rogram a deCédulas T erritoriales CaixaBankP rogram a deCédulas T erritoriales CaixaBank


Vencim iento residualpréstam os


Saldo total de los préstamos (ex-titulizaciones) (€ miles) 11.060.511

Número de préstamos 6.026 Préstamos a tipo variable: 89,1%

Saldo medio préstamos (€) 1.835.465 Tipo medio ponderado (de préstamos a tipo variable) 0,9%

Número de deudores 1.597 Tipo medio ponderado (de préstamos a tipo fijo) 2,4%

Exposición media por deudor (€ ) 6.925.805

Vida media residual ponderada 70,7 5,9 años

Antigüedad media ponderada (1) 41,8 3,5 años

LTV medio simple (%) 53,3%

LTV medio ponderado (%) 63,3%

Vencimiento préstamos 000 €

< 12 4.209.905 38%

≥12-<24 347.355 3%

≥24-<36 483.483 4%

≥36-<60 1.066.072 10%

≥60(2)

4.953.696 45%

Total: 11.060.511

Vencimientos impagados

<2m 0,4%

≥ 2m - <6m 0,5%

≥ 6m - <12m 0,7%

≥12m 1,7%

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A N EXO :Em isiones deCédulasCaixaBankA N EXO :Em isiones deCédulasCaixaBank

Cédulas Hipotecarias colocadas en mercado

Código ISIN Divisa Fecha emisiónNominal en

circulación (€)Fecha Vencimiento Cupón Tipo de inversor

ES0414970345 EUR 28/11/2006 250.000.000 28/11/2016 Eur 3m+0.06% Institucional

ES0414970295 EUR 28/06/2006 2.000.000.000 26/01/2017 4,25% Institucional

ES0440609024 EUR 14/11/2011 250.000.000 26/01/2017 4,25% Institucional




ES0414970352 EUR 22/01/2007 6.380.000 30/03/2017 Eur 3m +0.00% Minorista


ES0414965105 EUR 22/09/2009 150.000.000 22/09/2017 Eur 3m + 1,50% Institucional

ES0414970394 EUR 09/05/2007 13.462.000 30/09/2017 Eur 3m+0.1% Minorista

ES0414970220 EUR 09/01/2006 1.000.000.000 09/01/2018 Eur 3m+0.075% Institucional








ES0414970501 EUR 14/05/2009 175.000.000 14/05/2021 Eur 3m+1% Institucional







30/09/2016

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Cédulas Hipotecarias Retenidas




ES0440609198 EUR 26/07/2012 175.000.000 26/07/2020 Eur 6m+4.70% Institutional

ES0440609115 EUR 07/06/2012 2.000.000.000 07/06/2022 Eur 6m +3.85% Institucional






ES0440609164 EUR 03/07/2012 1.000.000.000 03/07/2027 Eur 6m+4% Institucional





Cédulas singulares



---------------------- EUR 12/12/2008 200.000.000 12/12/2016 Eur 3m +0.00% Institucional

---------------------- EUR 01/10/2008 20.000.000 01/10/2048 5,32% Institucional

Cédulas Hipotecarias - (divisa distinta del €)


circulaciónFecha Vencimiento Cupón Tipo de inversor

XS0273475094 USD 01/11/2006 255.000.000 02/02/2037 Libor 3m +0.00% Institutional

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Cédulas Territoriales


circulaciónFecha Vencimiento Cupón Tipo de inversor








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Cédulas Hipotecarias Multicedentes colocadas en mercado

Código ISIN Divisa Fecha emisiónContribución

CaixaBank (€)

Nominal en circulación

de la emisión (€)Fecha Vencimiento Cupón

Tipo de

inversor

ES0312298104 EUR 18/12/2006 150.000.000 2.575.000.000 16/12/2016 4,01% Institucional


ES0312298062 EUR 26/05/2006 50.000.000 1.000.000.000 24/05/2017 Eur 3m+0.086% Institucional



















Cédulas Hipotecarias Multicedentes retenidas

Código ISIN Divisa Fecha emisiónContribución

CaixaBank (€)

Nominal en circulación

de la emisión (€)Fecha Vencimiento Cupón

Tipo de

inversor





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