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Estadística Administrativa II

2015-2

USAP

Introducción a la toma de decisiones

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Introducción

En la década de los 50 se desarrolló una rama de la estadística a la cual se denominó teoría

estadística de decisiones cuya base es la teoría de probabilidad

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La teoría de las decisiones estadísticas permite determinar, a partir de un conjunto

de alternativas posibles, cuál es la decisión óptima para un conjunto

particular de condiciones.

tomar decisiones para el futuro a partir del comportamiento del pasado y su evolución al presente.

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Elementos de una decisión

1. Opciones disponibles

2. Estados de la naturaleza que no están bajo control

3. Los pagos

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Opciones disponibles

Son las posibilidades de quien toma las decisiones en una empresa

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Estados de la naturaleza

El futuro que los humanos no sean capaces de controlar

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Los pagos

Presupuesto adecuado que se destina para ejecutar un proyecto. Los elementos

principales de una decisión en condiciones de incertidumbre

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Decisión en condiciones de incertidumbre

Suceso

• - Incertidumbre por la demanda futura.• - Estado de la naturaleza desconocida• - Sin control sobre el estado de la naturaleza

Acción

• - Cursos de acción abiertos variados• - Evaluar las opciones• - Selección de acciones con base en criterios• - Información cuantitativa, psicológica, sociológica, etc.

Resultad

o Pag

o

• - Ganancia• - Equilibrio• - Pérdida

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Ejemplo . . .

Ford Motor Company debe decidir si compra las cerraduras ensambladas para las puertas de la camioneta Ford F-150 Harley-Davidson modelo 2006 o fabricar y ensamblar las cerraduras en su planta en Sandusky, Ohio.

Decisión:

¿Deben fabricar o comprar las cerraduras?

10

. . . Ejemplo

Si las ventas de la camioneta F-150 continúan en aumento, sería más rentable fabricar y ensamblar las partes.

Si las ventas se estabilizan o declinan, sería más rentable comprar las cerraduras para las puertas ensambladas.

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Toma de decisiones en condiciones de incertidumbre

Cualquier empresa que venda algo o proporcione un servicio, lo hace con el objetivo

de que sea rentable.

La organización es vital y el conocimiento del tipo de negocio no puede ser superficial.

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Herramientas

• - Tabla de pagos• - Tabla de pagos esperada• - Pérdida de oportunidad• - Pérdida de oportunidad

esperada

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Tabla de Pagos

• Inversión: Contar con conocimiento de los estados generales del mercado

• Análisis: Cada inversionista analiza varias opciones para invertir y elije la que más le atraiga.

• Previo a invertir: Analizar estado actual del mercado según tendencias. Ofertas con

ganancias máximo y mínimo.

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Ejemplo . . .

Roberto Leiva tiene $1,100 que desea invertir en acciones en una empresa local; estudió varias acciones comunes y redujo sus opciones a tres: - Kayser Chemicals- Rim Homes- Texas Electronics.

Roberto quiere invertir en Kayser Chemicals que al fin de año se desarrolla un mercado fuerte a la alza y el valor de sus acciones de Kayser sería de más del doble

15

. . . Ejemplo

Sin embargo, si hubiera un mercado a la baja, el valor de las acciones de Kayser disminuirán a $1000 al final del año.

Sus predicciones respecto del valor de su inversión de $1 100 para las tres acciones para un mercado a la alza y para un mercado a la baja aparecen en la tabla de la siguiente filmina.

Determinar cuál sería la ganancia en cada una de las empresas.

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Ejemplo . . .

Empresas a Invertir Mercado a la alza

Mercado a la baja

Kayser Chemicals 2,400 1,000Rim Homes 2,200 1,100Texas Electronics 1,900 1,150

¿Cuánto sería la ganancia en caso de invertir los $1,100.00?

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Ejemplo . . .

Empresas a Invertir

Ganancia en mercado al

Alza

Ganancia en mercado a la

bajaKayser Chemicals 1,300 -100Rim Homes 1,100 0Texas Electronics 800 50

Elegir la más rentable, considerando el riesgo que desea asumir el inversionista.

¿Inversión: $1,100.00?

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Tabla de Pagos Esperada

• Macroeconomía: Tendencias para mantener parámetros de comportamiento en la toma de decisiones.

• Registros históricos: Moody’s Value Line (agencia de calificación del riesgo).

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Ejemplo . . .Bob Hil va a invertir $1,100 y recibió información adicional sobre los datos históricos de las empresas que indican que la probabilidad de que se dé un aumento en el mercado es de 60% y la de una disminución es de 40%.

Empresas a Invertir Mercado a la alza

Mercado a la baja

Kayser Chemicals 2,400 1,000Rim Homes 2,200 1,100Texas Electronics 1,900 1,150

20

. . . EjemploSi las ponderaciones son confiables, la tabla de pagos y los estimados se combinan para llegar al pago esperado de comprar un de las acciones.

Estado de la naturaleza

Pago Proba-bilidad

Valor esperado

Mercado al alza 2,400 60% 1,440

Mercado a la baja 2,200 40% 400

1,840

Kayser Chemicals

21

. . . Ejemplo

Estado de la naturaleza

Pago Proba-bilidad

Valor esperado

Mercado al alza 2,200 60% 1,320

Mercado a la baja 1,100 40% 440

1,760

Rim Homes

Estado de la naturaleza

Pago Proba-bilidad

Valor esperado

Mercado al alza 1,900 60% 1,140

Mercado a la baja 1,150 40% 460

1,600

Texas Electronics

22

. . . Ejemplo

Compra Pago

Kayser Chemicals 1,840

Rim Homes 1,760

Texas Electronics 1,600

Resumen

La que tiene mayor oportunidad promedio es Kayser Chemicals

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Pérdida de oportunidad

• Cuánto se pierde si no se realiza la inversión.

• Se trata de pérdida potencial• Se le conoce como

–Perdida de oportunidad–Arrepentimiento

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Ejemplo . . .En base a la tabla proporcionada a Bob Hill, determinar la pérdida de oportunidad si se invirtió en la que tiene mayor valor en el mercado a la alza y en el mercado a la baja

Empresas a Invertir Mercado a la alza

Mercado a la baja

Kayser Chemicals 2,400 1,000Rim Homes 2,200 1,100Texas Electronics 1,900 1,150

25

. . . Ejemplo

En qué empresa pierdo más oportunidad

Empresas a Invertir

Mercado a la alza

Mercado a la baja

Kayser Chemicals 2,400 – 2400 1,150 - 1,000Rim Homes 2,400 - 2,200 1,150 - 1,100Texas Electronics 2,400 - 1,900 1,150 - 1,150

26

. . . EjemploEn qué empresa se pierde más oportunidad

Empresas a Invertir

Mercado a la alza

Mercado a la baja

Kayser Chemicals 0 150Rim Homes 200 50Texas Electronics 500 0

Inversión a la alza L.2,400Inversión a la baja L.1,150

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Pérdida de oportunidad esperada

• Tomar en cuenta los registros históricos.• Miden probabilidades de ganar con más

precisión.• Si se conocen las probabilidades del

mercado tanto en alza como en baja, se puede calcular la ponderación del promedio dejado de ganar.

28

Ejemplo . . .Bob Hill desea conocer la oportunidad de pérdida esperada en forma general.

Empresas a Invertir

Mercado a la alza

Mercado a la baja

Kayser Chemicals 0 150Rim Homes 200 50Texas Electronics 500 0

29

. . . EjemploBob Hill desea conocer la oportunidad de pérdida esperada en forma general.

Kayser Chemicals

Estado de la naturaleza

Pago Proba-bilidad

Valor esperado

Mercado al alza 0 60% 0

Mercado a la baja 150 40% 60

60

30

. . . Ejemplo

Estado de la naturaleza

Pago Proba-bilidad

Valor esperado

Mercado al alza 200 60% 120

Mercado a la baja 50 40% 20

140

Rim Homes

Estado de la naturaleza

Pago Proba-bilidad

Valor esperado

Mercado al alza 500 60% 300

Mercado a la baja 0 40% 0

300

Texas Electronics

31

. . . Ejemplo

La que tiene menor promedio de pérdida de oportunidad es Kayser Chemicals

Empresas a Invertir Pérdida de oportunidad

esperada

Kayser Chemicals 60Rim Homes 140Texas Electronics 300

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Fin del período

Lind, D.A., Marchal, W.G., Wathen, S.A. (15). (2012). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. México: McGrawHill

David M. Levine, Timothy C. Krehbiel, Mark L. Berenson. 2006. Estadística para Administración. (4° edición). Naucalpan de Juárez, México.: Pearson Prentice Hall

𝐵𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓 í 𝑎