GC SABADELL 1, F.T.H. FONDO DE TITULIZACION ......2.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723...

GC SABADELL 1, F.T.H.FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA

BONOS DE TITULIZACION HIPOTECARIAIMPORTE 1.200.000.000 EUROS

EMISION 20/07/2004SERIES: A1, A2, B y C

MORTGAGE BACKED SECURITISATION BONDSAMOUNT 1.200.000.000 EUROS

CLOSING DATE 20/07/2004SERIES: A1, A2, B and C

INFORME_TRIMESTALTERCER TRIMESTRE - 2015

QUARTERLY MONTHLY REPORTTHIRD QUARTER - 2015

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DEFONDOS DE TITULIZACION, S.A.

GC SABADELL 1, F.T.H.

INFORME_TRIMESTALQUARTERLY MONTHLY REPORTIndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre las Participaciones Hipotecarias / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Participaciones Hipotecarias / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.3. Relación Principal / Valor de Tasación / Classification by LTV 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Participaciones Hipotecarias / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización Hipotecaria / Mortgage Backed Securitisation BondsReports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

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COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES

A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el

tercer trimestre del ejercicio 2015, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO

DE VALORES:

Referencia: GC SABADELL 1, F.T.H.

“Moody’s” ha procedido a modificar la calificación de los bonos del Fondo de

referencia:

- Serie C: de Ba2(sf) a Ba1(sf)

Barcelona, 13 de Julio de 2015

Referencia: GC SABADELL 1, F.T.H.

Por la presente comunicamos que para los siguientes contratos: Contrato de Apertura de

Cuenta a Tipo de Interés Garantizado (Cuenta de Tesorería) y Contrato de Agencia de

Pagos se ha modificado la entidad contrapartida, siendo ahora Société Générale, Sucursal

en España, en sustitución de BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España.

Barcelona, 12 de Agosto de 2015

GestiCaixa


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: GC SABADELL 1, F.T.H. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: Ejercicio: 2015

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

30/09/2015

Periodo anterior31/12/2014

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 208.685 1008 234.770

I. Activos financieros a largo plazo 0010 208.685 1010 234.770

1. Valores representativos de deuda 0100 1100

1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110

2. Derechos de crédito 0200 208.685 1200 234.770

2.1 Participaciones hipotecarias 0201 208.108 1201 233.9492.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 12032.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 12062.7 Préstamos a empresas 0207 12072.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 12132.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 592 1220 8252.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 -15 1221 -42.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223

3. Derivados 0230 1230

3.1 Derivados de cobertura 0231 12313.2 Derivados de negociación 0232 1232

4. Otros activos financieros 0240 1240

4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242

II. Activos por impuesto diferido 0250 1250

III. Otros activos no corrientes 0260 1260

S.01



30/09/2015


B) ACTIVO CORRIENTE 0270 40.996 1270 41.616

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 1280

V. Activos financieros a corto plazo 0290 25.782 1290 27.262

1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 1300

2. Valores representativos de deuda 0310 1310

2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330

3. Derechos de crédito 0400 25.782 1400 27.262

3.1 Participaciones hipotecarias 0401 25.541 1401 26.8083.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 14033.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 14063.7 Préstamos a empresas 0407 14073.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 14133.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 97 1420 3063.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -3 1421 -313.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 121 1422 1533.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 26 1424 26

4. Derivados 0430 1430

4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432

5. Otros activos financieros 0440 1440

5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442

VI. Ajustes por periodificaciones 0450 1450

1. Comisiones 0451 14512. Otros 0452 1452

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 15.214 1460 14.354

1. Tesorería 0461 15.214 1461 14.3542. Otros activos líquidos equivalentes 0462 1462

TOTAL ACTIVO 0500 249.681 1500 276.386

S.01



30/09/2015


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 226.532 1650 256.540

I. Provisiones a largo plazo 0660 1660

II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 226.532 1700 256.540

1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 211.745 1710 239.555

1.1 Series no subordinadas 0711 201.636 1711 225.5601.2 Series subordinadas 0712 10.109 1712 14.0231.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 1713 -281.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715

2. Deudas con entidades de crédito 0720 5.000 1720 5.093

2.1 Préstamo subordinado 0721 5.000 1721 5.0932.2 Credito línea de líquidez 0722 17222.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 17242.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726

3. Derivados 0730 9.787 1730 11.892

3.1 Derivados de cobertura 0731 9.787 1731 11.8923.2 Derivados de negociación 0732 17323.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0733 1733

4. Otros pasivos financieros 0740 1740

4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742

III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750

B) PASIVO CORRIENTE 0760 32.936 1760 31.738

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770

V. Provisiones a corto plazo 0780 1780

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 32.911 1800 31.737

1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 6 1810 9

2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 25.430 1820 26.735

2.1 Series no subordinadas 0821 25.421 1821 26.7142.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 18232.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 9 1824 212.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 18252.6 Intereses vencidos e impagados 0826 1826

3. Deudas con entidades de crédito 0830 7.382 1830 4.892

3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 7.380 1833 4.8903.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 18343.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 2 1835 23.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 18363.7 Intereses vencidos e impagados 0837 1837

4. Derivados 0840 93 1840 101

4.1 Derivados de cobertura 0841 93 1841 1014.2 Derivados de negociación 0842 18424.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 0843 1843

5. Otros pasivos financieros 0850 1850

5.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852

VII. Ajustes por periodificaciones 0900 25 1900 1

1. Comisiones 0910 25 1910 1

1.1 Comisión sociedad gestora 0911 1 1911 11.2 Comisión administrador 0912 1 1912 451.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 23 19141.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 1917 -451.8 Otras comisiones 0918 1918

2. Otros 0920 1920

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 -9.787 1930 -11.892

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 -9.787 1950 -11.892

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960

XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970

TOTAL PASIVO 1000 249.681 2000 276.386

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(2º semestre)

P. corriente

anterior(2º semestre)

Acumulado

actual30/09/2015

Acumulado

anterior30/09/2014

1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 1100 2100 4.284 3100 5.556

1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 1120 2120 4.284 3120 5.5111.3 Otros activos financieros 0130 1130 2130 3130 45

2. Intereses y cargas asimilados 0200 1200 2200 -471 3200 -1.112

2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 1210 2210 -413 3210 -1.0292.2 Deudas con entidades de crédito 0220 1220 2220 -58 3220 -832.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 1240 2240 -2.905 3240 -3.361

A) MARGEN DE INTERESES 0250 1250 2250 908 3250 1.083

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300

4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330

5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400

6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500

7. Otros gastos de explotación 0600 1600 2600 -1.276 3600 -347

7.1 Servicios exteriores 0610 1610 2610 -34 3610 -297.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 1611 2611 -34 3611 -297.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614

7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 1630 2630 -1.242 3630 -318

7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 1631 2631 -32 3631 -387.3.2 Comisión administrador 0632 1632 2632 -19 3632 -227.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 1633 2633 -7 3633 -117.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 2634 -1.184 3634 -2477.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 36367.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0700 1700 2700 368 3700 -987

8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 1720 2720 368 3720 -9878.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1850 2850 3850 251

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 2900 0 3900 0

12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950

C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 4000 5000 0 6000 0

GestiCaixa

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 16/09/2015

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 5.000.000,00 15.576.590,64Total 15.576.590,64

2/ Aplicación de Fondos:▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 10.734,64▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 2.250,00▪ Intereses del Swap / Interests Swap 891.693,64▪ Intereses de los Bonos Serie "A1" / Series "A1" Bond Interests 0,00▪ Intereses de los Bonos Serie "A2" / Series "A2" Bond Interests 93.078,72▪ Intereses de los Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Interests 6.775,68▪ Intereses de los Bonos Serie "C" / Series "C" Bond Interests 6.791,16▪ Fondos Disponibles para la Amortización 0,00▪ Amortización Bonos Serie "A1" / Series "A1" Bond Amortisation 0,00▪ Amortización Bonos Serie "A2" / Series "A2" Bond Amortisation 9.018.531,90▪ Amortización Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Amortisation 0,00▪ Amortización Bonos Serie "C" / Series "C" Bond Amortisation 0,00▪ Fondo de Reserva / Reserve Fund 5.000.000,00▪ Intereses del Préstamo Subordinado para Gastos de Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan 0,00▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan principal repayment 0,00▪ Intereses del Préstamo Subordinado para el F. Reserva Pendientes / Outstanding Interests on R. Fund Subordinated Loan 0,00▪ Intereses del Préstamo Subordinado para el Fondo de Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan 18.781,39▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan repayment 0,00▪ Comisión Administración Participaciones Hipotecarias Pendiente / Outstanding Mortgage Loans Servicing Fee 0,00▪ Comisión Administración Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Servicing Fee 5.995,01▪ Margen Intermediación Pendiente de Pago a / Outstanding Intermediation Fee at 22/06/2015 13.477,51▪ Margen Intermediación Pagado a Cuenta a / Intermediation Fee paid at 21/09/2015 508.481,00

15.576.590,643/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application 5.000.000,00– Fondo de Reserva / Reserve Fund 5.000.000,00

Total 5.000.000,00


ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 21st SEPTEMBER 2015

GestiCaixa

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 12/07/2004 10.800.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 5.000.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 21/09/2015 5.000.000,00▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 21/09/2015 5.000.000,00

Depósito Banco Santander/Bank Santander DepositFecha/Date Valoración/Valuation Nocional/Notional Importe Colateral/Colateral amount02/06/2015 16.162.414,15 255.742.378,50 5.130.000,0009/06/2015 15.353.784,89 255.742.378,50 5.940.000,0016/06/2015 15.542.296,47 255.742.378,50 5.750.000,0024/06/2015 14.065.089,35 246.183.701,82 6.430.000,0030/06/2015 14.145.996,19 246.183.701,82 6.430.000,0007/07/2015 13.821.980,48 246.183.701,82 6.680.000,0014/07/2015 12.805.694,14 246.183.701,82 7.690.000,0021/07/2015 13.005.470,82 246.183.701,82 7.490.000,0028/07/2015 13.131.477,73 246.183.701,82 7.370.000,0004/08/2015 13.221.706,88 246.183.701,82 7.370.000,0011/08/2015 13.277.722,61 246.183.701,82 7.220.000,0018/08/2015 13.234.720,88 246.183.701,82 7.220.000,0025/08/2015 13.117.064,45 246.183.701,82 7.380.000,0001/09/2015 13.232.980,51 246.183.701,82 7.270.000,0008/09/2015 13.381.838,01 246.183.701,82 7.120.000,0015/09/2015 13.322.240,86 246.183.701,82 7.120.000,00

Permuta Financiera/SWAP


CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

CONTROL CUENTA DEPÓSITO PERMUTA FINANCIERA/ SWAP ACCOUNT CONTROL

INFORMES DE LAS PARTICIPACIONES HIPOTECARIASLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL 1, F.T.H.

al día 30/09/2015 at 30/09/2015

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,017931 0,00139 0,950000 4,000000 4,000000 05/06/20163.249,29 4,000000 8,186301 2,656864 Del 01/07/1996 al 31/12/1996 0,071724 0,04095 1,105069 2,500000 6,250000 01/07/202095.914,53 5,075923 57,058414 23,072050 Del 01/01/1997 al 30/06/1997 0,3406819 0,20098 1,068787 1,000000 5,000000 30/06/2022470.679,64 3,615884 81,013262 29,281929 Del 01/07/1997 al 31/12/1997 1,2192968 0,57982 0,916514 0,665000 5,000000 02/07/20221.357.911,48 2,596620 81,059423 26,289829 Del 01/01/1998 al 30/06/1998 2,52824141 1,27436 0,851869 0,665000 5,000000 07/06/20222.984.494,51 2,321495 80,244186 24,940924 Del 01/07/1998 al 31/12/1998 3,46064193 2,13114 0,691159 0,511000 4,500000 06/08/20224.991.033,25 2,138273 82,224764 26,412000 Del 01/01/1999 al 30/06/1999 4,85924271 3,70734 0,598750 0,413000 4,500000 21/07/20248.682.440,78 2,417692 105,704613 30,016573 Del 01/07/1999 al 31/12/1999 5,46889305 4,50361 0,591611 0,413000 4,500000 29/09/202410.547.264,47 2,677036 108,024215 31,492319 Del 01/01/2000 al 30/06/2000 6,58060367 5,74474 0,570843 0,712000 4,500000 11/09/202513.453.939,08 2,454021 119,406382 33,148225 Del 01/07/2000 al 31/12/2000 6,70611374 6,08470 0,504483 0,450000 5,000000 02/07/202614.250.110,30 2,580425 129,065776 35,057266 Del 01/01/2001 al 30/06/2001 9,57504534 8,27687 0,656668 0,415000 4,500000 29/04/202619.384.090,29 2,273461 126,971548 32,934798 Del 01/07/2001 al 31/12/2001 10,25641572 9,63123 0,728122 0,500000 4,650000 29/12/202622.555.946,21 2,038737 134,978154 34,869865 Del 01/01/2002 al 30/06/2002 11,26053628 12,33926 0,695402 0,592000 4,000000 04/11/202728.898.036,55 2,130100 145,172231 36,317265 Del 01/07/2002 al 31/12/2002 13,25085739 15,17159 0,687911 0,438000 4,500000 16/02/202835.531.238,98 2,024347 148,572905 37,127164 Del 01/01/2003 al 30/06/2003 11,51157642 14,45581 0,713372 0,665000 4,000000 10/09/202833.854.927,58 2,040363 155,389853 38,106570 Del 01/07/2003 al 31/12/2003 11,52950643 13,78565 0,692196 0,562000 4,000000 19/11/202832.285.423,33 2,079616 157,685177 37,960664


al día 30/09/2015 at 30/09/2015


Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun


Tipo NominalNominal Interest Rate


FechaDate


MesesMonths


Del 01/01/2004 al 30/06/2004 1,3627476 2,07058 0,690560 0,665000 4,000000 17/08/20304.849.223,63 1,641954 178,569283 39,503613

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 35,42811621/04/2027138,6944640,6733442,177920Media Simple / Arithmetic Average: 27,40973141.993,17 19/08/2024106,7453910,6950422,250750

Mínimo / Minimum: 0,01183018,13 01/10/20150,0328540,0000000,413000Máximo / Maximum: 59,816905423.141,99 30/09/2035240,1643844,1500006,250000

100,00000234.195.923,90

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

5.577


al día 30/09/2015 at 30/09/2015


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximo

MaximunPrincipal Pendiente

Outstanding PrincipalTipo Nominal

Nominal Interest Rate


FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

00.00 00.49 0,089655 0,07516 0,241449 0,413000 0,450000 25/06/2025176.023,11 0,419885 116,835146 28,367226 00.50 00.99 15,52806866 19,13689 0,590482 0,500000 0,998000 09/12/202744.817.823,81 0,845766 146,300476 35,175509 01.00 01.49 27,147211.514 25,09385 0,785978 1,000000 1,469000 07/01/202758.768.773,05 1,130050 135,263881 34,558354 01.50 01.99 5,84544326 5,65782 0,926919 1,500000 1,900000 16/07/202713.250.372,19 1,551810 141,532316 35,529753 02.00 02.49 4,84131270 6,13098 0,543208 2,000000 2,478000 18/12/202714.358.505,91 2,110599 146,618416 37,266998 02.50 02.99 8,87574495 8,59520 0,453586 2,500000 2,950000 27/12/202620.129.607,35 2,641940 134,915931 34,543478 03.00 03.49 10,59710591 10,81671 0,590336 3,000000 3,450000 07/07/202725.332.304,81 3,088602 141,236585 35,865713 03.50 03.99 12,76672712 11,59860 0,764276 3,500000 3,951000 08/11/202627.163.439,54 3,683159 133,320471 36,231097 04.00 04.49 13,01775726 11,75265 0,641266 4,000000 4,250000 19/03/202727.524.227,89 4,026055 137,599291 36,227340 04.50 04.99 0,8248246 0,76274 0,841722 4,500000 4,650000 01/02/20251.786.308,58 4,500837 112,109375 34,537400 05.00 05.49 0,4482725 0,36710 1,023295 5,000000 5,000000 25/08/2024859.721,98 5,000000 106,870468 36,069929 06.00 06.49 0,017931 0,01230 1,250000 6,250000 6,250000 25/09/202128.815,68 6,250000 71,868493 31,272973




100,00000234.195.923,90


5.577


al día 30/09/2015 at 30/09/2015


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 68,567333.824 41,34962 0,698709 0,413000 6,250000 01/04/202496.839.130,12 2,311912 102,076216 27,184717 50,000.00 99,999.99 26,143091.458 42,41102 0,664293 0,413000 5,000000 11/12/202899.324.891,16 2,091542 158,414991 40,268390 100,000.00 149,999.99 4,50063251 12,61484 0,630142 0,613000 4,500000 26/10/203029.543.448,78 1,991049 180,878630 43,232508 150,000.00 199,999.99 0,5558531 2,23584 0,613596 0,750000 4,000000 02/02/20315.236.245,30 2,454276 184,138943 45,471030 200,000.00 249,999.99 0,161389 0,83823 0,685885 0,862000 4,000000 01/04/20311.963.095,27 2,130689 186,041423 46,924094 250,000.00 299,999.99 0,035862 0,23637 0,802116 2,350000 3,000000 04/02/2032553.580,48 2,661244 196,184212 53,719674 300,000.00 349,999.99 0,017931 0,13339 0,500000 0,829000 0,829000 03/02/2028312.390,80 0,829000 148,142466 36,664814 400,000.00 449,999.99 0,017931 0,18068 0,650000 2,000000 2,000000 02/11/2026423.141,99 2,000000 133,117808 38,472429




100,00000234.195.923,90


5.577


al día 30/09/2015 at 30/09/2015


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 019 MIBOR BANC.ESP. 9,89779552 5,91280 0,872996 0,413000 6,250000 19/04/202313.847.540,49 2,196839 90,634152 26,679772Indice 108 IRPH CONJUNTO ENTIDAD 9,44952527 7,84232 0,117604 1,400000 4,500000 07/06/202618.366.389,99 2,766673 128,237341 34,550653Indice 173 EURIBOR OFICIAL 78,303754.367 83,69703 0,731809 0,413000 5,000000 31/08/2027196.015.028,11 2,062585 143,045614 35,938971Indice 000 TIPO FIJO 2,34893131 2,54785 0,000000 0,900000 4,500000 05/09/20275.966.965,31 4,110691 143,208242 41,649619




100,00000234.195.923,90


5.577


al día 30/09/2015 at 30/09/2015


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 1,0220557 0,02517 0,663248 0,663000 4,500000 04/12/201558.958,65 2,472206 2,168325 0,929531 Del 01/01/2016 al 30/06/2016 2,20549123 0,17681 0,728962 0,665000 4,500000 28/04/2016414.072,54 2,302779 6,948034 2,672040 Del 01/07/2016 al 31/12/2016 2,38479133 0,36896 0,713046 0,500000 4,500000 20/10/2016864.098,88 2,622331 12,714322 5,070483 Del 01/01/2017 al 30/06/2017 2,20549123 0,51570 0,727833 0,680000 5,000000 23/04/20171.207.746,57 2,196509 18,776469 7,132274 Del 01/07/2017 al 31/12/2017 2,70755151 0,84941 0,767519 0,413000 5,000000 19/10/20171.989.290,98 2,067432 24,657603 9,479364 Del 01/01/2018 al 30/06/2018 3,74753209 1,41677 0,755749 0,581000 5,000000 15/04/20183.318.008,26 2,168189 30,517952 11,476734 Del 01/07/2018 al 31/12/2018 3,76547210 1,63069 0,694215 0,450000 4,500000 17/10/20183.819.013,31 2,012865 36,590603 13,626515 Del 01/01/2019 al 30/06/2019 3,26340182 1,60483 0,733426 0,662000 4,500000 21/04/20193.758.454,81 2,125010 42,702632 14,860328 Del 01/07/2019 al 31/12/2019 2,72548152 1,42611 0,710854 0,633000 4,250000 15/10/20193.339.879,89 2,519714 48,510965 17,898216 Del 01/01/2020 al 30/06/2020 3,33513186 1,85075 0,672417 0,663000 4,250000 12/04/20204.334.379,53 2,364001 54,436135 18,575634 Del 01/07/2020 al 31/12/2020 3,04823170 1,95090 0,621187 0,511000 4,500000 23/10/20204.568.937,95 2,396150 60,781176 21,224242 Del 01/01/2021 al 30/06/2021 3,94477220 2,69825 0,675084 0,500000 5,000000 24/04/20216.319.194,92 2,134733 66,796803 21,939200 Del 01/07/2021 al 31/12/2021 2,92272163 2,14758 0,721580 0,611000 6,250000 13/10/20215.029.541,77 2,238902 72,453256 22,133886 Del 01/01/2022 al 30/06/2022 3,42478191 2,64416 0,717341 0,592000 5,000000 12/04/20226.192.512,90 2,406003 78,401776 24,229547 Del 01/07/2022 al 31/12/2022 3,47857194 3,11208 0,667008 0,438000 5,000000 16/10/20227.288.361,88 2,048211 84,549926 25,977022 Del 01/01/2023 al 30/06/2023 3,55030198 3,40190 0,698728 0,500000 4,500000 03/04/20237.967.118,53 2,031615 90,093778 27,519282 Del 01/07/2023 al 31/12/2023 3,28133183 3,30652 0,684686 0,562000 4,500000 12/10/20237.743.745,43 2,026647 96,421571 28,876703 Del 01/01/2024 al 30/06/2024 1,7751599 1,64892 0,712694 0,755000 4,500000 16/04/20243.861.712,19 2,429504 102,556040 28,997644 Del 01/07/2024 al 31/12/2024 1,91859107 2,05777 0,644103 0,543000 4,500000 31/10/20244.819.218,77 2,363026 109,056084 31,664531 Del 01/01/2025 al 30/06/2025 2,18756122 2,36241 0,584850 0,700000 4,250000 15/04/20255.532.662,47 2,207837 114,522914 33,758361 Del 01/07/2025 al 31/12/2025 2,20549123 2,51163 0,595036 0,663000 5,000000 16/10/20255.882.138,00 2,622989 120,564892 33,897179 Del 01/01/2026 al 30/06/2026 2,61789146 3,17863 0,680818 0,415000 4,500000 16/04/20267.444.217,28 2,213049 126,553603 34,704469 Del 01/07/2026 al 31/12/2026 2,47445138 3,21847 0,684185 0,500000 4,000000 15/10/20267.537.528,88 2,063489 132,517114 37,102890 Del 01/01/2027 al 30/06/2027 2,56410143 3,24953 0,730036 0,663000 5,000000 14/04/20277.610.275,67 2,262359 138,476385 36,427740 Del 01/07/2027 al 31/12/2027 3,08410172 4,01367 0,736196 0,712000 5,000000 06/10/20279.399.856,21 2,360390 144,224756 39,219740


al día 30/09/2015 at 30/09/2015


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate


MesesMonths




Del 01/01/2028 al 30/06/2028 3,15582176 4,59783 0,716068 0,665000 5,000000 01/04/202810.767.936,19 2,079068 150,049243 38,499135 Del 01/07/2028 al 31/12/2028 2,86893160 3,90024 0,702012 0,680000 4,500000 13/10/20289.134.211,78 2,092763 156,480562 39,869768 Del 01/01/2029 al 30/06/2029 1,6854994 2,45282 0,549081 0,413000 4,250000 25/03/20295.744.412,36 2,231655 161,825165 41,781809 Del 01/07/2029 al 31/12/2029 1,4703282 2,15956 0,513766 0,750000 4,250000 01/10/20295.057.603,13 2,753733 168,070188 43,489832 Del 01/01/2030 al 30/06/2030 1,97239110 2,77122 0,484719 0,712000 4,250000 06/04/20306.490.073,49 2,213805 174,200804 42,906121 Del 01/07/2030 al 31/12/2030 2,15169120 3,40515 0,511315 0,663000 4,250000 12/10/20307.974.717,20 2,279129 180,431269 43,845844 Del 01/01/2031 al 30/06/2031 2,43859136 3,70929 0,647019 0,667000 4,250000 14/04/20318.687.015,93 2,130700 186,450925 43,909468 Del 01/07/2031 al 31/12/2031 2,27721127 3,85845 0,711530 0,663000 4,000000 09/10/20319.036.327,73 2,091614 192,320833 44,201788 Del 01/01/2032 al 30/06/2032 2,83306158 5,06444 0,712779 0,665000 4,000000 17/04/203211.860.710,87 2,107067 198,586899 45,682189 Del 01/07/2032 al 31/12/2032 2,68962150 4,83479 0,671970 0,613000 4,500000 07/10/203211.322.872,04 1,942923 204,280906 46,829811 Del 01/01/2033 al 30/06/2033 3,51443196 6,18036 0,700860 0,700000 4,000000 07/04/203314.474.150,05 2,026601 210,265507 46,679395 Del 01/07/2033 al 31/12/2033 2,74341153 5,11851 0,697918 0,663000 4,000000 24/10/203311.987.349,75 1,967065 216,809805 46,373610 Del 01/01/2034 al 30/06/2034 0,143458 0,27749 0,711747 0,862000 3,500000 15/02/2034649.870,59 2,120481 220,556192 48,449304 Del 01/07/2034 al 31/12/2034 0,035862 0,05593 0,906714 1,250000 3,750000 19/08/2034130.986,15 2,416080 226,651823 45,299978 Del 01/01/2035 al 30/06/2035 0,035862 0,02086 1,165638 0,729000 4,650000 24/01/203548.844,38 1,529552 231,819326 19,259839


al día 30/09/2015 at 30/09/2015


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate


MesesMonths




Del 01/07/2035 al 31/12/2035 0,143458 0,22542 1,075311 1,062000 4,000000 23/09/2035527.915,99 2,408640 239,788135 46,176428




100,00000234.195.923,90


5.577


al día 30/09/2015 at 30/09/2015


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

33 ASTURIAS 20,208001.127 20,01306 0,702348 0,500000 5,000000 08/10/202746.869.774,60 1,756964 144,268889 36,820830PRINCIPADO DE ASTURIAS 20,20800 20,01310 0,702348 0,500000 5,000000 144,268889 08/10/202746.869.774,60 1,756964 36,8208301.12707 BALEARES 1,88273105 1,94839 0,745274 0,667000 4,500000 05/09/20274.563.039,28 2,522528 143,183009 34,122194BALEARES 1,88270 1,94840 0,745274 0,667000 4,500000 143,183009 05/09/20274.563.039,28 2,522528 34,12219410539 SANTANDER 0,7351641 0,77259 0,688290 0,712000 4,000000 30/03/20271.809.367,58 2,067021 137,972108 39,178581CANTABRIA 0,73520 0,77260 0,688290 0,712000 4,000000 137,972108 30/03/20271.809.367,58 2,067021 39,1785814128 MADRID 12,37224690 13,31191 0,688507 0,450000 6,250000 07/06/202631.175.946,96 2,084028 128,242877 33,668128COMUNIDAD DE MADRID 12,37220 13,31190 0,688507 0,450000 6,250000 128,242877 07/06/202631.175.946,96 2,084028 33,66812869030 MURCIA 0,8248246 0,77567 0,730138 0,750000 5,000000 15/04/20251.816.590,74 1,858112 114,507845 33,933273REGION DE MURCIA 0,82480 0,77570 0,730138 0,750000 5,000000 114,507845 15/04/20251.816.590,74 1,858112 33,9332734631 NAVARRA 0,143458 0,11321 0,704927 0,963000 3,250000 24/02/2025265.144,28 1,751469 112,862058 32,536737COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,14350 0,11320 0,704927 0,963000 3,250000 112,862058 24/02/2025265.144,28 1,751469 32,536737826 LA RIOJA 0,1972411 0,22623 0,653786 0,929000 4,250000 19/09/2027529.831,43 1,924503 143,647944 39,361932LAS RIOJA 0,19720 0,22620 0,653786 0,929000 4,250000 143,647944 19/09/2027529.831,43 1,924503 39,3619321122 HUESCA 0,071724 0,06194 0,913371 3,750000 3,750000 07/04/2022145.063,63 3,750000 78,240237 32,71242350 ZARAGOZA 0,6813738 0,68950 0,565860 0,665000 4,000000 14/07/20261.614.786,30 2,190046 129,476808 34,557253ARAGON 0,75310 0,75140 0,598956 0,665000 4,000000 124,597134 16/02/20261.759.849,93 2,338613 34,3815554235 LAS PALMAS 1,6854994 2,03828 0,769973 0,750000 4,000000 14/04/20284.773.561,56 2,010086 150,477982 38,35997238 TENERIFE 0,3765521 0,37877 0,842212 1,000000 3,750000 07/10/2026887.059,75 2,211595 132,243107 38,124611CANARIAS 2,06200 2,41710 0,783164 0,750000 4,000000 147,148135 03/01/20285.660.621,31 2,046883 38,31699311506 BADAJOZ 0,089655 0,06986 0,801402 0,929000 5,000000 21/06/2027163.604,25 2,181474 140,683006 34,51138410 CACERES 0,017931 0,00265 0,000000 4,000000 4,000000 01/07/20166.204,23 4,000000 9,041096 6,236549EXTREMADURA 0,10760 0,07250 0,667835 0,929000 5,000000 118,742688 22/08/2025169.808,48 2,484562 29,798912601 ALAVA 0,143458 0,19545 0,792569 0,750000 4,500000 08/06/2028457.734,00 1,709781 152,297250 32,11357420 GUIPUZCOA 0,089655 0,14089 0,500941 0,829000 4,000000 26/11/2029329.954,73 1,591460 169,921773 36,011200


al día 30/09/2015 at 30/09/2015


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate


MesesMonths




48 VIZCAYA 1,4703282 2,10462 0,471911 0,712000 5,000000 09/03/20294.928.927,16 2,447932 161,303249 43,986596PAIS VASCO 1,70340 2,44100 0,500442 0,712000 5,000000 160,998455 28/02/20295.716.615,89 2,340694 42,5670059503 ALICANTE 1,5061984 1,08972 0,831354 0,698000 4,250000 03/11/20242.552.069,29 2,307064 109,170925 30,74367112 CASTELLON 2,94065164 2,49951 0,812899 0,665000 4,000000 26/04/20265.853.749,52 2,379752 126,875329 36,29449946 VALENCIA 3,47857194 2,30440 0,799305 0,663000 5,000000 26/01/20255.396.809,02 2,445544 111,929755 31,968464COMUNIDAD VALENCIANA 7,92540 5,89360 0,810440 0,663000 5,000000 116,950869 28/06/202513.802.627,83 2,394815 33,34083344202 ALBACETE 0,4303424 0,25216 0,739977 0,755000 3,750000 28/05/2024590.558,85 1,422353 103,930832 31,69251013 CIUDAD REAL 0,017931 0,00766 1,000000 4,000000 4,000000 01/05/202217.939,91 4,000000 79,035616 32,84975819 GUADALAJARA 0,1793110 0,14924 1,018034 1,000000 5,000000 06/06/2025349.521,30 2,646306 116,208906 27,52313245 TOLEDO 0,071724 0,10312 0,794581 1,250000 4,000000 17/01/2028241.511,27 2,242782 147,610152 38,946858CASTILLA-LA MANCHA 0,69930 0,51220 0,823541 0,755000 5,000000 110,920648 27/12/20241.199.531,33 1,886427 31,3971473908 BARCELONA 29,585801.650 32,17594 0,626837 0,413000 5,000000 19/09/202775.354.739,11 2,395758 143,644837 34,83297417 GIRONA 3,87305216 3,52330 0,637969 0,511000 4,000000 29/04/20268.251.427,91 2,274421 126,950405 32,32604525 LLEIDA 1,0399958 0,84009 0,667442 0,750000 4,000000 23/05/20241.967.447,05 2,586116 103,783269 31,90478043 TARRAGONA 1,5779188 1,29229 0,733889 0,750000 4,000000 10/03/20273.026.496,70 2,864524 137,322319 37,382843CATALUNYA 36,07680 37,83160 0,633885 0,413000 5,000000 140,426970 13/06/202788.600.110,77 2,408722 34,5909542.01215 LA CORUÑA 1,3627476 1,43503 0,636507 0,581000 4,500000 30/01/20273.360.782,22 2,219466 136,033890 37,65025527 LUGO 1,1655065 0,83246 0,607802 0,671000 4,000000 01/10/20261.949.586,40 2,520859 132,049624 37,16075332 ORENSE 0,143458 0,08345 0,726414 0,765000 3,750000 16/04/2027195.434,62 2,359100 138,533156 34,77142836 PONTEVEDRA 1,2551670 1,31011 0,614910 0,663000 4,000000 31/03/20273.068.226,35 1,635847 137,995323 33,896479GALICIA 3,92690 3,66110 0,624368 0,581000 4,500000 135,569585 16/01/20278.574.029,59 2,127476 36,19996921904 ALMERIA 0,071724 0,08934 0,634001 0,763000 3,000000 14/11/2029209.218,94 1,792029 169,524689 44,15100711 CADIZ 0,7351641 0,60094 0,714741 0,712000 4,000000 10/02/20271.407.373,63 2,619035 136,398834 39,44839014 CORDOBA 0,161389 0,12031 0,842613 1,079000 4,000000 30/03/2026281.760,23 2,706216 125,985095 32,57527018 GRANADA 0,089655 0,03548 0,878784 1,250000 4,000000 01/01/202383.082,44 3,643978 87,079809 20,135285


al día 30/09/2015 at 30/09/2015


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate


MesesMonths




21 HUELVA 0,143458 0,10033 0,857758 1,000000 4,000000 01/02/2026234.967,33 1,731681 124,104332 27,52231123 JAEN 0,035862 0,01976 0,500000 1,000000 2,000000 17/02/202546.277,25 1,533283 112,626604 12,79161629 MÁLAGA 1,6496392 1,53245 0,705770 0,415000 4,500000 29/07/20273.588.936,40 2,410218 141,937705 35,93762241 SEVILLA 2,15169120 1,65007 0,736141 0,813000 4,000000 15/08/20263.864.389,03 2,178415 130,529200 34,206313ANDALUCIA 5,03850 4,14870 0,729351 0,415000 4,500000 134,446892 13/12/20269.716.005,25 2,338770 35,03424328105 AVILA 0,035862 0,02313 0,662225 1,200000 3,250000 08/12/202554.173,74 2,748792 122,288861 38,71241509 BURGOS 0,107586 0,11886 0,738513 0,862000 4,000000 14/05/2028278.375,25 2,016306 151,477338 39,89851824 LEON 3,08410172 3,24466 0,652578 0,413000 5,000000 06/01/20297.598.858,04 2,116180 159,272250 40,25056834 PALENCIA 0,5199929 0,36381 0,570951 0,715000 5,000000 08/07/2026852.028,31 1,903884 129,261786 31,32226837 SALAMANCA 0,3227518 0,29704 0,629620 0,665000 4,000000 23/10/2026695.657,06 1,912334 132,778371 37,24708340 SEGOVIA 0,125527 0,06250 0,336627 1,005000 3,750000 28/07/2023146.369,74 2,935016 93,907316 27,78879147 VALLADOLID 0,6455136 0,59088 0,674601 0,702000 5,000000 01/09/20261.383.825,84 1,870886 131,056985 32,48100249 ZAMORA 0,5020628 0,40895 0,635932 0,661000 4,000000 15/02/2027957.740,67 1,564825 136,547980 35,387335CASTILLA Y LEON 5,34340 5,10980 0,638717 0,413000 5,000000 147,267172 07/01/202811.967.028,65 2,023239 37,494597298




100,00000234.195.923,90


5.577


al día 30/09/2015 at 30/09/2015


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking

000.00 004.99 7,56679422 0,87704 0,681216 0,500000 4,500000 11/05/20182.053.985,25 2,237028 31,352416 3,421726 005.00 009.99 8,67850484 2,90913 0,712071 0,413000 5,000000 18/01/20206.813.062,67 2,175169 51,628981 7,745956 010.00 014.99 10,47158584 5,30620 0,715662 0,450000 5,000000 17/04/202112.426.893,17 2,199724 66,591436 12,662827 015.00 019.99 10,22055570 6,94179 0,678566 0,500000 5,000000 28/08/202216.257.390,03 2,304166 82,930312 17,626339 020.00 024.99 10,18469568 8,62470 0,669030 0,511000 5,000000 15/12/202320.198.684,60 2,193869 98,512132 22,660751 025.00 029.99 9,59297535 10,02058 0,668699 0,415000 4,500000 13/05/202523.467.780,95 2,042073 115,435324 27,397031 030.00 034.99 8,48126473 10,24188 0,671763 0,562000 6,250000 04/08/202623.986.066,63 2,054566 130,164790 32,645977 035.00 039.99 9,01919503 12,89111 0,655866 0,543000 5,000000 14/11/202730.190.445,31 1,959074 145,500458 37,481131 040.00 044.99 8,57092478 13,15762 0,645907 0,413000 5,000000 21/03/202930.814.599,72 2,197057 161,700591 42,561646 045.00 049.99 7,87162439 12,43410 0,690061 0,661000 5,000000 08/02/203029.120.166,52 2,273983 172,350908 47,542341 050.00 054.99 6,86749383 12,05117 0,666157 0,665000 5,000000 20/11/203128.223.353,28 2,228300 193,689499 52,451144 055.00 059.99 2,47445138 4,54470 0,713972 0,712000 4,500000 16/03/203310.643.495,77 2,666229 209,530518 56,542232




100,00000234.195.923,90


5.577


al día 30/09/2015 at 30/09/2015


Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

DeudorObligor

Principal PendienteOutstanding Principal %

423.141,99 0,181312.390,80 0,132288.505,71 0,123265.074,77 0,114245.751,99 0,105237.168,37 0,106236.232,29 0,107229.849,70 0,108221.509,86 0,099216.142,37 0,0910208.995,25 0,0911204.187,30 0,0912201.971,51 0,0913200.243,20 0,0914200.183,31 0,0915198.284,62 0,0816196.620,13 0,0817195.964,82 0,0818189.211,69 0,0819184.163,26 0,0820

Total: 4.655.592,94 1,97

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 234.195.923,90


INFORMES DE LAS PARTICIPACIONES HIPOTECARIASLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS


Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / RepaymentsOrdinarias (1)

OrdinaryAnticipaciones (2)

Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

392.554.755,72 545.678.905,83 5952261.762.879,61 21,8136Saldo Anterior / Previous Balance2.145.410,32 815.244,16 5913258.802.225,13 21,566931/01/20152.240.910,87 989.782,19 5865255.571.532,07 21,297728/02/20152.182.567,39 1.196.762,54 5818252.192.202,14 21,016131/03/20152.235.305,03 818.739,58 5783249.138.157,53 20,761630/04/20152.215.707,77 900.285,54 5742246.022.164,22 20,501931/05/20152.114.092,12 1.373.938,00 5680242.534.134,10 20,211230/06/20152.058.155,44 796.801,50 5645239.679.177,16 19,973331/07/20152.091.584,08 563.258,93 5610237.024.334,15 19,752131/08/20152.173.306,61 655.103,64 5577234.195.923,90 19,516430/09/2015

553.788.821,91412.011.795,35

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

31/10/2014 269.283.379,6 22,44035 614.198,2 0,22570 2,67506 0,28379 3,35282 0,33419 3,93733 0,36282 4,2680130/11/2014 266.108.261,2 22,17575 884.427,5 0,32844 3,87083 0,28992 3,42413 0,33769 3,97787 0,35929 4,2273231/12/2014 261.762.879,6 21,81364 2.096.404,2 0,78780 9,05457 0,44761 5,24109 0,40670 4,77273 0,36989 4,3494831/01/2015 258.802.225,1 21,56691 815.244,2 0,31144 3,67397 0,47614 5,56640 0,38001 4,46601 0,35940 4,2285328/02/2015 255.571.532,1 21,29769 989.782,2 0,38245 4,49405 0,49412 5,77089 0,39207 4,60473 0,37677 4,4286731/03/2015 252.192.202,1 21,01608 1.196.762,5 0,46827 5,47674 0,38741 4,55110 0,41751 4,89671 0,38344 4,5055230/04/2015 249.138.157,5 20,76157 818.739,6 0,32465 3,82697 0,39181 4,60168 0,43398 5,08526 0,38410 4,5130231/05/2015 246.022.164,2 20,50191 900.285,5 0,36136 4,25117 0,38478 4,52087 0,43946 5,14794 0,38859 4,5647030/06/2015 242.534.134,1 20,21124 1.373.938,0 0,55846 6,49948 0,41488 4,86648 0,40114 4,70892 0,40392 4,7408331/07/2015 239.679.177,2 19,97332 796.801,5 0,32853 3,87192 0,41617 4,88129 0,40399 4,74159 0,39200 4,6039031/08/2015 237.024.334,2 19,75208 563.258,9 0,23501 2,78390 0,37409 4,39787 0,37944 4,45939 0,38575 4,5320930/09/2015 234.195.923,9 19,51638 655.103,6 0,27639 3,26668 0,27998 3,30854 0,34745 4,09067 0,38249 4,49454

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Arrears

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

10.157.958,94 5.295.094,65 15.453.053,59Saldo anterior / Previous Balance 10.041.482,03 5.261.017,01 15.302.499,04 116.476,91 34.077,64 150.554,5564.650,95 14.625,76 79.276,7131/01/2015 20.622,65 6.366,27 26.988,92 160.505,21 42.337,13 202.842,3454.211,87 10.291,98 64.503,8528/02/2015 43.901,88 12.272,75 56.174,63 170.815,20 40.356,36 211.171,5632.635,47 10.490,22 43.125,6931/03/2015 62.852,14 16.323,10 79.175,24 140.598,53 34.523,48 175.122,0143.274,39 9.492,74 52.767,1330/04/2015 39.516,29 9.325,24 48.841,53 144.356,63 34.690,98 179.047,6154.580,82 12.264,55 66.845,3731/05/2015 37.394,69 8.981,89 46.376,58 161.542,76 37.973,64 199.516,4035.240,93 7.244,36 42.485,2930/06/2015 52.172,32 13.634,84 65.807,16 144.611,37 31.583,16 176.194,5327.842,09 5.820,28 33.662,3731/07/2015 50.437,42 11.914,69 62.352,11 122.016,04 25.488,75 147.504,7949.947,56 13.280,36 63.227,9231/08/2015 31.116,42 5.284,70 36.401,12 140.847,18 33.484,41 174.331,5937.136,63 7.031,39 44.168,0230/09/2015 40.990,64 9.992,39 50.983,03 136.993,17 30.523,41 167.516,58

10.557.479,65 5.385.636,29 15.943.115,94 10.420.486,48 5.355.112,88 15.775.599,36

Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.


Movimiento Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Fecha / DatePrincipalPrincipal

InteresesInterests

Incorporaciones / Incoming Delinquencies

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

Recuperaciones / Recoveries

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO/ BALANCE Provisiones / Provisions

ImporteAmount

TotalTotal

Saldo anterior /Previous Balance 940.309,25 534.311,47 1.474.620,72 917.319,77 526.534,65 1.443.854,42 22.989,48 7.776,82 30.766,30 34.869,6631/01/2015 6.352,89 2.028,93 8.381,82 5.207,39 596,57 5.803,96 24.134,98 9.209,18 33.344,16 32.846,9728/02/2015 2.036,61 519,91 2.556,52 4.426,45 2.535,23 6.961,68 21.745,14 7.193,86 28.939,00 34.711,4631/03/2015 1.040,87 407,11 1.447,98 6.104,56 3.650,80 9.755,36 16.681,45 3.950,17 20.631,62 21.940,6930/04/2015 5.463,53 1.165,09 6.628,62 3.151,93 759,55 3.911,48 18.993,05 4.355,71 23.348,76 21.332,9331/05/2015 5.190,17 1.762,27 6.952,44 5.958,63 1.487,66 7.446,29 18.224,59 4.630,32 22.854,91 18.071,6330/06/2015 3.986,70 515,99 4.502,69 7.164,08 2.190,84 9.354,92 15.047,21 2.955,47 18.002,68 17.077,4031/07/2015 2.758,61 797,08 3.555,69 2.064,03 1.010,18 3.074,21 15.741,79 2.742,37 18.484,16 17.097,0931/08/2015 6.364,09 2.274,53 8.638,62 1.141,70 32,55 1.174,25 20.964,18 4.984,35 25.948,53 17.083,9530/09/2015 3.082,67 724,25 3.806,92 7.484,95 714,24 8.199,19 16.561,90 4.994,36 21.556,26 17.867,78

976.585,39 544.506,63 1.521.092,02 960.023,49 539.512,27 1.499.535,76

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Valor VentaSale Proceed

Valor Adjudicación (1)Repossession Value

Movimiento Mensual FallidosMonthly Defaults Report

Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS/ BALANCE PROPERTIES

Rendim. Susp.Defaulted Returns

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos Susp.Defaulted Ass.


Activos Susp.Defaulted Ass.Fecha / Date

Activos Susp. Defaulted Ass.


Total Total

Deuda TotalTotal Debt

Resultado (2) Outcome

Saldo anterior

Previous Balance 9.095.927,97 41.764,92 -4.623.270,19 -41.764,92 4.472.657,78 0,00 4.472.657,78

0,0031/01/2015 3.237,12 0,00 -37.258,85 0,00 4.438.636,05 0,00 4.438.636,05 0,00 0,00 0,00

0,0028/02/2015 631,34 0,00 -29,02 0,00 4.439.238,37 0,00 4.439.238,37 0,00 0,00 0,00

0,0031/03/2015 625,93 0,00 -51.998,74 0,00 4.387.865,56 0,00 4.387.865,56 0,00 0,00 0,00

0,0030/04/2015 48.539,28 0,00 -86.411,87 0,00 4.349.992,97 0,00 4.349.992,97 0,00 0,00 0,00

0,0031/05/2015 115.919,71 0,00 -101.997,33 0,00 4.363.915,35 0,00 4.363.915,35 0,00 0,00 0,00

0,0030/06/2015 3.703,69 0,00 -95.328,81 0,00 4.272.290,23 0,00 4.272.290,23 0,00 0,00 0,00

0,0031/07/2015 584,38 0,00 -81.165,50 0,00 4.191.709,11 0,00 4.191.709,11 0,00 0,00 0,00

0,0031/08/2015 580,63 0,00 -85.282,04 0,00 4.107.007,70 0,00 4.107.007,70 0,00 0,00 0,00

0,0030/09/2015 15.882,54 0,00 -490,00 0,00 4.122.400,24 0,00 4.122.400,24 0,00 0,00 0,00

9.285.632,59 41.764,92 -5.163.232,35 -41.764,92

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles Adjudicados. Cumulative amount of repossessed properties.(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio (+) / Pérdida (-) de las ventas) Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit (+) / Loss (-) on sale)


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging. First Overdue Instalment

Impagados al / Loans in Arrears at 30/09/2015

Antigüedad DeudaAging

Nº de ActivosNumber

PrincipalPrincipal

Intereses ordinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Principal pendiente no vencido

Principal Not DueDeuda TotalTotal Debt

Valor GarantíaAppraisal Value

%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

138.540,76HASTA 1 MES / Up to 1 month 14.018.877,83 14.157.418,59 46.558.986,26 30,40749291 114.681,17 23.859,59

7.419,56DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 405.177,79 412.597,35 1.025.326,20 40,240597 5.750,10 1.669,46

0,00DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

18.613,94DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 547.714,48 566.328,42 1.684.693,50 33,6161110 14.550,02 4.063,92

2.942,32DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 119.544,85 122.487,17 368.970,40 33,197023 2.011,88 930,44

0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00Totales/Totals 311 136.993,17 30.523,41 167.516,58 15.091.314,95 15.258.831,53 49.637.976,36 30,74024

Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente

no vencidoPrincipal Not Due

Deuda TotalTotal Debt

PrincipalPrincipal

Intereses OrdinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Nº de ActivosNumber

Antigüedad DeudaAging

Total Impagados / Total Delinquency

14.157.418,59HASTA 1 MES / Up to 1 month 114.681,17 23.859,59291 138.540,76 14.018.877,83

412.597,35DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 5.750,10 1.669,467 7.419,56 405.177,79

0,00DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0,00 0,000 0,00 0,00

566.328,42DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 14.550,02 4.063,9210 18.613,94 547.714,48

122.487,17DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 2.011,88 930,443 2.942,32 119.544,85

0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00Totales/Totals 136.993,17 30.523,41 167.516,58 15.091.314,95 15.258.831,53311

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIAMORTGAGE BACKED SECURITISATION BONDS REPORTS


% Sobre Emisión%


A1Bonos de Titulización Serie

Fecha Amortización / Amortization Date: 20/12/2005

ES0316874009

1500Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series A1 Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

0,00 0,00 0,0021/09/2015 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,04600 0,00

0,00 0,00 0,0022/06/2015 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,08500 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2015 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,13900 0,00

0,00 0,00 0,0022/12/2014 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,14200 0,00

0,00 0,00 0,0022/09/2014 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,27700 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2014 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,36900 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2014 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,35800 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2013 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,28200 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2013 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,27000 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2013 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,26400 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2013 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,24400 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,30400 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,71900 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,92200 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,47700 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,59500 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,55400 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,23000 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,08400 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,93900 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,78900 0,00

0,00 0,00 0,0021/06/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,70400 0,00

0,00 0,00 0,0022/03/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,77200 0,00

0,00 0,00 0,0021/12/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,82600 0,00

0,00 0,00 0,0021/09/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,29500 0,00


% Sobre Emisión%



Fecha Amortización / Amortization Date: 20/12/2005

ES0316874009







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series A1 Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0022/06/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,67400 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,003,18500 0,00

0,00 0,00 0,0022/12/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,005,05100 0,00

0,00 0,00 0,0022/09/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,005,02200 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,71400 0,00

0,00 0,00 0,0025/03/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,93600 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,79100 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,20800 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,003,95600 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,003,75900 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2006 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,003,40000 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2006 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,003,02600 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2006 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,002,76400 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2006 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,002,54100 0,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,0020/12/2005 % 471,84555,10 832.650,00 0,00 100.000,00 0,000,00 %0,002,19600 150.000.000,00

0,00 0,00 0,0020/09/2005 % 472,68556,09 834.135,00 0,00 0,00 150.000.000,00100,00 %100.000,002,17600 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2005 % 471,84555,10 832.650,00 0,00 0,00 150.000.000,00100,00 %100.000,002,19600 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2005 % 480,22564,96 847.440,00 0,00 0,00 150.000.000,00100,00 %100.000,002,23500 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2004 % 467,53550,04 825.060,00 0,00 0,00 150.000.000,00100,00 %100.000,002,17600 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2004 % 315,32370,97 556.455,00 0,00 0,00 150.000.000,00100,00 %100.000,002,15400 0,00

20/07/2004 150.000.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%



ES0316874017







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series A2 Bonds




Principal Devengado





9.018.531,90 9.018.531,90 0,0021/09/2015 % 7,349,12 93.078,72 0,00 883,65 227.056.556,1622,25 %22.247,360,15600 9.018.531,90

8.584.266,60 8.584.266,60 0,0022/06/2015 % 9,7712,21 124.615,26 0,00 841,10 236.075.088,0623,13 %23.131,010,19500 8.584.266,60

7.614.492,48 7.614.492,48 0,0020/03/2015 % 12,0415,05 153.600,30 0,00 746,08 244.659.354,6623,97 %23.972,110,24900 7.614.492,48

7.104.906,90 7.104.906,90 0,0022/12/2014 % 12,7916,19 165.235,14 0,00 696,15 252.273.847,1424,72 %24.718,190,25200 7.104.906,90

10.348.169,58 10.348.169,58 0,0022/09/2014 % 21,1026,71 272.602,26 0,00 1.013,93 259.378.754,0425,41 %25.414,340,38700 10.348.169,58

10.584.846,72 10.584.846,72 0,0020/06/2014 % 26,5633,62 343.125,72 0,00 1.037,12 269.726.923,6226,43 %26.428,270,47900 10.584.846,72

11.423.269,62 11.423.269,62 0,0020/03/2014 % 26,4233,44 341.288,64 0,00 1.119,27 280.311.770,3427,47 %27.465,390,46800 11.423.269,62

11.220.782,58 11.220.782,58 0,0020/12/2013 % 23,2329,41 300.158,46 0,00 1.099,43 291.735.039,9628,58 %28.584,660,39200 11.220.782,58

11.495.630,16 11.495.630,16 0,0020/09/2013 % 23,6429,92 305.363,52 0,00 1.126,36 302.955.822,5429,68 %29.684,090,38000 11.495.630,16

10.275.502,86 10.275.502,86 0,0020/06/2013 % 24,0230,41 310.364,46 0,00 1.006,81 314.451.452,7030,81 %30.810,450,37400 10.275.502,86

13.523.460,30 13.523.460,30 0,0020/03/2013 % 23,1729,33 299.341,98 0,00 1.325,05 324.726.955,5631,82 %31.817,260,35400 13.523.460,30

11.170.364,94 11.170.364,94 0,0020/12/2012 % 28,3135,83 365.680,98 0,00 1.094,49 338.250.415,8633,14 %33.142,310,41400 11.170.364,94

12.451.422,06 12.451.422,06 0,0020/09/2012 % 59,3475,12 766.674,72 0,00 1.220,01 349.420.780,8034,24 %34.236,800,82900 12.451.422,06

12.497.349,06 12.497.349,06 0,0020/06/2012 % 76,4296,74 987.328,44 0,00 1.224,51 361.872.202,8635,46 %35.456,811,03200 12.497.349,06

13.680.938,88 13.680.938,88 0,0020/03/2012 % 120,50152,53 1.556.721,18 0,00 1.340,48 374.369.551,9236,68 %36.681,321,58700 13.680.938,88

10.608.014,34 10.608.014,34 0,0020/12/2011 % 136,36168,35 1.718.180,10 0,00 1.039,39 388.050.490,8038,02 %38.021,801,70500 10.608.014,34

12.061.654,92 12.061.654,92 0,0020/09/2011 % 138,62171,13 1.746.552,78 0,00 1.181,82 398.658.505,1439,06 %39.061,191,66400 12.061.654,92

13.308.419,88 13.308.419,88 0,0020/06/2011 % 113,99140,73 1.436.290,38 0,00 1.303,98 410.720.160,0640,24 %40.243,011,34000 13.308.419,88

17.549.012,88 17.549.012,88 0,0021/03/2011 % 105,78130,59 1.332.801,54 0,00 1.719,48 424.028.579,9441,55 %41.546,991,19400 17.549.012,88

14.350.146,30 14.350.146,30 0,0020/12/2010 % 95,95118,46 1.209.002,76 0,00 1.406,05 441.577.592,8243,27 %43.266,471,04900 14.350.146,30

16.326.640,26 16.326.640,26 0,0020/09/2010 % 85,17105,15 1.073.160,90 0,00 1.599,71 455.927.739,1244,67 %44.672,520,89900 16.326.640,26

16.402.368,78 16.402.368,78 0,0021/06/2010 % 79,8098,52 1.005.495,12 0,00 1.607,13 472.254.379,3846,27 %46.272,230,81400 16.402.368,78

19.587.355,20 19.587.355,20 0,0022/03/2010 % 89,93111,03 1.133.172,18 0,00 1.919,20 488.656.748,1647,88 %47.879,360,88200 19.587.355,20

18.084.317,58 18.084.317,58 0,0021/12/2009 % 100,06122,02 1.245.336,12 0,00 1.771,93 508.244.103,3649,80 %49.798,560,93600 18.084.317,58

19.614.605,22 19.614.605,22 0,0021/09/2009 % 155,78189,98 1.938.935,88 0,00 1.921,87 526.328.420,9451,57 %51.570,491,40500 19.614.605,22


% Sobre Emisión%



ES0316874017







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series A2 Bonds




Principal Devengado





19.213.917,66 19.213.917,66 0,0022/06/2009 % 211,52257,95 2.632.637,70 0,00 1.882,61 545.943.026,1653,49 %53.492,361,78400 19.213.917,66

22.351.752,36 22.351.752,36 0,0020/03/2009 % 380,19463,65 4.732.011,90 0,00 2.190,06 565.156.943,8255,37 %55.374,973,29500 22.351.752,36

20.410.060,86 20.410.060,86 0,0022/12/2008 % 637,20777,07 7.930.776,42 0,00 1.999,81 587.508.696,1857,57 %57.565,035,16100 20.410.060,86

21.534.149,70 21.534.149,70 0,0022/09/2008 % 677,70826,46 8.434.850,76 0,00 2.109,95 607.918.757,0459,56 %59.564,845,13200 21.534.149,70

20.834.426,34 20.834.426,34 0,0020/06/2008 % 609,10742,80 7.581.016,80 0,00 2.041,39 629.452.906,7461,67 %61.674,794,82400 20.834.426,34

29.172.320,10 29.172.320,10 0,0025/03/2008 % 734,58895,83 9.142.840,98 0,00 2.858,35 650.287.333,0863,72 %63.716,185,04600 29.172.320,10

24.570.842,94 24.570.842,94 0,0020/12/2007 % 700,76854,59 8.721.945,54 0,00 2.407,49 679.459.653,1866,57 %66.574,534,90100 24.570.842,94

25.912.421,64 25.912.421,64 0,0020/09/2007 % 647,17789,23 8.054.881,38 0,00 2.538,94 704.030.496,1268,98 %68.982,024,31800 25.912.421,64

27.549.259,92 27.549.259,92 0,0020/06/2007 % 632,39771,21 7.870.969,26 0,00 2.699,32 729.942.917,7671,52 %71.520,964,06600 27.549.259,92

35.453.908,98 35.453.908,98 0,0020/03/2007 % 616,23751,50 7.669.809,00 0,00 3.473,83 757.492.177,6874,22 %74.220,283,86900 35.453.908,98

29.842.241,94 29.842.241,94 0,0020/12/2006 % 607,99715,28 7.300.147,68 0,00 2.923,99 792.946.086,6677,69 %77.694,113,51000 29.842.241,94

35.519.839,74 35.519.839,74 0,0020/09/2006 % 572,88673,98 6.878.639,88 0,00 3.480,29 822.788.328,6080,62 %80.618,103,13600 35.519.839,74

40.757.558,94 40.757.558,94 0,0020/06/2006 % 543,97639,97 6.531.533,82 0,00 3.993,49 858.308.168,3484,10 %84.098,392,87400 40.757.558,94

121.534.272,72 121.534.272,72 0,0021/03/2006 % 569,59670,11 6.839.142,66 0,00 11.908,12 899.065.727,2888,09 %88.091,882,65100 121.534.272,72

0,00 0,00 0,0020/12/2005 % 495,47582,91 5.949.179,46 0,00 0,00 1.020.600.000,00100,00 %100.000,002,30600 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2005 % 496,57584,20 5.962.345,20 0,00 0,00 1.020.600.000,00100,00 %100.000,002,28600 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2005 % 495,47582,91 5.949.179,46 0,00 0,00 1.020.600.000,00100,00 %100.000,002,30600 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2005 % 503,85592,76 6.049.708,56 0,00 0,00 1.020.600.000,00100,00 %100.000,002,34500 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2004 % 491,17577,85 5.897.537,10 0,00 0,00 1.020.600.000,00100,00 %100.000,002,28600 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2004 % 331,42389,91 3.979.421,46 0,00 0,00 1.020.600.000,00100,00 %100.000,002,26400 0,00

20/07/2004 1.020.600.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0316874025







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

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BrutoGross


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Principal Devengado





0,00 0,00 0,0021/09/2015 % 28,4135,29 6.775,68 0,00 0,00 6.601.543,6834,38 %34.383,040,40600 0,00

636.349,44 636.349,44 0,0022/06/2015 % 35,0443,80 8.409,60 0,00 3.314,32 6.601.543,6834,38 %34.383,040,44500 636.349,44

1.919.953,92 1.919.953,92 0,0020/03/2015 % 46,5458,18 11.170,56 0,00 9.999,76 7.237.893,1237,70 %37.697,360,49900 1.919.953,92

1.588.813,44 1.588.813,44 0,0022/12/2014 % 56,1171,03 13.637,76 0,00 8.275,07 9.157.847,0447,70 %47.697,120,50200 1.588.813,44

0,00 0,00 0,0022/09/2014 % 73,5593,10 17.875,20 0,00 0,00 10.746.660,4855,97 %55.972,190,63700 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2014 % 82,38104,28 20.021,76 0,00 0,00 10.746.660,4855,97 %55.972,190,72900 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2014 % 79,37100,47 19.290,24 0,00 0,00 10.746.660,4855,97 %55.972,190,71800 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2013 % 71,7690,83 17.439,36 0,00 0,00 10.746.660,4855,97 %55.972,190,64200 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2013 % 71,1990,12 17.303,04 0,00 0,00 10.746.660,4855,97 %55.972,190,63000 0,00

1.167.880,32 1.167.880,32 0,0020/06/2013 % 78,1898,96 19.000,32 0,00 6.082,71 10.746.660,4855,97 %55.972,190,62400 1.167.880,32

276.255,36 276.255,36 0,0020/03/2013 % 75,7595,88 18.408,96 0,00 1.438,83 11.914.540,8062,05 %62.054,900,60400 276.255,36

276.255,36 276.255,36 0,0020/12/2012 % 86,10108,99 20.926,08 0,00 1.438,83 12.190.796,1663,49 %63.493,730,66400 276.255,36

0,00 0,00 0,0020/09/2012 % 141,45179,05 34.377,60 0,00 0,00 12.467.051,5264,93 %64.932,561,07900 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2012 % 168,06212,73 40.844,16 0,00 0,00 12.467.051,5264,93 %64.932,561,28200 0,00

394.095,36 394.095,36 0,0020/03/2012 % 245,73311,05 59.721,60 0,00 2.052,58 12.467.051,5264,93 %64.932,561,83700 394.095,36

967.630,08 967.630,08 0,0020/12/2011 % 288,30355,93 68.338,56 0,00 5.039,74 12.861.146,8866,99 %66.985,141,95500 967.630,08

1.008.946,56 1.008.946,56 0,0020/09/2011 % 306,18378,00 72.576,00 0,00 5.254,93 13.828.776,9672,02 %72.024,881,91400 1.008.946,56

491.256,96 491.256,96 0,0020/06/2011 % 259,91320,88 61.608,96 0,00 2.558,63 14.837.723,5277,28 %77.279,811,59000 491.256,96

46.139,52 46.139,52 0,0021/03/2011 % 236,76292,30 56.121,60 0,00 240,31 15.328.980,4879,84 %79.838,441,44400 46.139,52

14.814,72 14.814,72 0,0020/12/2010 % 213,19263,20 50.534,40 0,00 77,16 15.375.120,0080,08 %80.078,751,29900 14.814,72

516.432,00 516.432,00 0,0020/09/2010 % 194,90240,62 46.199,04 0,00 2.689,75 15.389.934,7280,16 %80.155,911,14900 516.432,00

1.079.383,68 1.079.383,68 0,0021/06/2010 % 192,73237,94 45.684,48 0,00 5.621,79 15.906.366,7282,85 %82.845,661,06400 1.079.383,68

1.251.047,04 1.251.047,04 0,0022/03/2010 % 220,15271,79 52.183,68 0,00 6.515,87 16.985.750,4088,47 %88.467,451,13200 1.251.047,04

789.024,00 789.024,00 0,0021/12/2009 % 243,60297,07 57.037,44 0,00 4.109,50 18.236.797,4494,98 %94.983,321,18600 789.024,00

174.178,56 174.178,56 0,0021/09/2009 % 343,05418,35 80.323,20 0,00 907,18 19.025.821,4499,09 %99.092,821,65500 174.178,56


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0316874025







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series B Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0022/06/2009 % 435,50531,10 101.971,20 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,002,03400 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2009 % 710,58866,56 166.379,52 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,003,54500 0,00

0,00 0,00 0,0022/12/2008 % 1.121,581.367,78 262.613,76 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,005,41100 0,00

0,00 0,00 0,0022/09/2008 % 1.152,351.405,30 269.817,60 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,005,38200 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2008 % 1.005,501.226,22 235.434,24 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,005,07400 0,00

0,00 0,00 0,0025/03/2008 % 1.158,061.412,27 271.155,84 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,005,29600 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2007 % 1.067,691.302,06 249.995,52 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,005,15100 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2007 % 957,251.167,38 224.136,96 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,004,56800 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2007 % 904,441.102,98 211.772,16 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,004,31600 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2007 % 844,401.029,75 197.712,00 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,004,11900 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2006 % 807,87950,44 182.484,48 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,003,76000 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2006 % 735,51865,31 166.139,52 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,003,38600 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2006 % 671,23789,68 151.618,56 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,003,12400 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2006 % 623,31733,31 140.795,52 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,002,90100 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2005 % 549,19646,10 124.051,20 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,002,55600 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2005 % 550,88648,09 124.433,28 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,002,53600 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2005 % 549,19646,10 124.051,20 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,002,55600 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2005 % 557,57655,96 125.944,32 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,002,59500 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2004 % 544,88641,04 123.079,68 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,002,53600 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2004 % 368,02432,97 83.130,24 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,002,51400 0,00

20/07/2004 19.200.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0316874033







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series C Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0021/09/2015 % 53,6066,58 6.791,16 0,00 0,00 3.507.070,0834,38 %34.383,040,76600 0,00

338.060,64 338.060,64 0,0022/06/2015 % 63,3979,24 8.082,48 0,00 3.314,32 3.507.070,0834,38 %34.383,040,80500 338.060,64

1.019.975,52 1.019.975,52 0,0020/03/2015 % 80,12100,15 10.215,30 0,00 9.999,76 3.845.130,7237,70 %37.697,360,85900 1.019.975,52

844.057,14 844.057,14 0,0022/12/2014 % 96,35121,96 12.439,92 0,00 8.275,07 4.865.106,2447,70 %47.697,120,86200 844.057,14

0,00 0,00 0,0022/09/2014 % 115,11145,71 14.862,42 0,00 0,00 5.709.163,3855,97 %55.972,190,99700 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2014 % 123,06155,77 15.888,54 0,00 0,00 5.709.163,3855,97 %55.972,191,08900 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2014 % 119,17150,85 15.386,70 0,00 0,00 5.709.163,3855,97 %55.972,191,07800 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2013 % 112,00141,77 14.460,54 0,00 0,00 5.709.163,3855,97 %55.972,191,00200 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2013 % 111,87141,61 14.444,22 0,00 0,00 5.709.163,3855,97 %55.972,190,99000 0,00

620.436,42 620.436,42 0,0020/06/2013 % 123,28156,05 15.917,10 0,00 6.082,71 5.709.163,3855,97 %55.972,190,98400 620.436,42

146.760,66 146.760,66 0,0020/03/2013 % 120,89153,02 15.608,04 0,00 1.438,83 6.329.599,8062,05 %62.054,900,96400 146.760,66

146.760,66 146.760,66 0,0020/12/2012 % 132,78168,07 17.143,14 0,00 1.438,83 6.476.360,4663,49 %63.493,731,02400 146.760,66

0,00 0,00 0,0020/09/2012 % 188,64238,79 24.356,58 0,00 0,00 6.623.121,1264,93 %64.932,561,43900 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2012 % 215,25272,47 27.791,94 0,00 0,00 6.623.121,1264,93 %64.932,561,64200 0,00

209.363,16 209.363,16 0,0020/03/2012 % 293,88372,00 37.944,00 0,00 2.052,58 6.623.121,1264,93 %64.932,562,19700 209.363,16

514.053,48 514.053,48 0,0020/12/2011 % 341,40421,48 42.990,96 0,00 5.039,74 6.832.484,2866,99 %66.985,142,31500 514.053,48

536.002,86 536.002,86 0,0020/09/2011 % 363,77449,10 45.808,20 0,00 5.254,93 7.346.537,7672,02 %72.024,882,27400 536.002,86

260.980,26 260.980,26 0,0020/06/2011 % 318,77393,54 40.141,08 0,00 2.558,63 7.882.540,6277,28 %77.279,811,95000 260.980,26

24.511,62 24.511,62 0,0021/03/2011 % 295,79365,17 37.247,34 0,00 240,31 8.143.520,8879,84 %79.838,441,80400 24.511,62

7.870,32 7.870,32 0,0020/12/2010 % 272,27336,14 34.286,28 0,00 77,16 8.168.032,5080,08 %80.078,751,65900 7.870,32

274.354,50 274.354,50 0,0020/09/2010 % 255,97316,01 32.233,02 0,00 2.689,75 8.175.902,8280,16 %80.155,911,50900 274.354,50

573.422,58 573.422,58 0,0021/06/2010 % 257,94318,44 32.480,88 0,00 5.621,79 8.450.257,3282,85 %82.845,661,42400 573.422,58

664.618,74 664.618,74 0,0022/03/2010 % 290,16358,22 36.538,44 0,00 6.515,87 9.023.679,9088,47 %88.467,451,49200 664.618,74

419.169,00 419.169,00 0,0021/12/2009 % 317,55387,25 39.499,50 0,00 4.109,50 9.688.298,6494,98 %94.983,321,54600 419.169,00

92.532,36 92.532,36 0,0021/09/2009 % 417,67509,35 51.953,70 0,00 907,18 10.107.467,6499,09 %99.092,822,01500 92.532,36


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0316874033







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series C Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0022/06/2009 % 512,58625,10 63.760,20 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,002,39400 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2009 % 782,74954,56 97.365,12 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,003,90500 0,00

0,00 0,00 0,0022/12/2008 % 1.196,201.458,78 148.795,56 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,005,77100 0,00

0,00 0,00 0,0022/09/2008 % 1.229,431.499,30 152.928,60 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,005,74200 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2008 % 1.076,841.313,22 133.948,44 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,005,43400 0,00

0,00 0,00 0,0025/03/2008 % 1.236,781.508,27 153.843,54 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,005,65600 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2007 % 1.142,311.393,06 142.092,12 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,005,51100 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2007 % 1.032,691.259,38 128.456,76 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,004,92800 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2007 % 979,881.194,98 121.887,96 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,004,67600 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2007 % 918,201.119,75 114.214,50 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,004,47900 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2006 % 885,221.041,44 106.226,88 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,004,12000 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2006 % 813,71957,31 97.645,62 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,003,74600 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2006 % 748,58880,68 89.829,36 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,003,48400 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2006 % 700,66824,31 84.079,62 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,003,26100 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2005 % 626,54737,10 75.184,20 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,002,91600 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2005 % 629,08740,09 75.489,18 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,002,89600 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2005 % 626,54737,10 75.184,20 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,002,91600 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2005 % 634,92746,96 76.189,92 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,002,95500 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2004 % 622,23732,04 74.668,08 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,002,89600 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2004 % 420,72494,97 50.486,94 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,002,87400 0,00

20/07/2004 10.200.000,00100.000,00


30/09/2015

Average residual life and final maturity according to constant prepayment ratesVida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2) % mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.38 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 4.49 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

(ISIN : ES0316874009)BONOS SERIE A1 / SERIES A1 BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption

Vida media / Average lifeAmortización Final / Final maturity

Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life

Amortización Final / Final maturity

(ISIN : ES0316874017)BONOS SERIE A2 / SERIES A2 BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption

Vida media / Average life 6.17 4.25 3.93 3.40 3.01 2.72 2.48 2.29Amortización Final / Final maturity 20/09/2032 22/12/2025 20/03/2025 20/12/2023 20/12/2022 20/06/2022 20/09/2021 21/06/2021

Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life 4.07 2.95 2.75 2.39 2.17 1.97 1.80 1.63

Amortización Final / Final maturity 22/03/2021 20/09/2019 20/06/2019 20/12/2018 20/09/2018 20/06/2018 20/03/2018 20/12/2017

(ISIN : ES0316874025)BONOS SERIE B / SERIES B BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




(ISIN : ES0316874033)BONOS SERIE C / SERIES C BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




Hipótesis de morosidad de fallidos de la cartera de Préstamos : 0% / Hypothesis of delinquency and default assumptions of the securitised loans : 0%(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 0,2918%, Tasa Recuperación Morosidad - 97,9839%, Tasa Fallidos - 1,7592%, Tasa Recuperación Fallidos - 55,6998%. / Other used information source: Delinquency Rate - 0,2918%, Delinquency Recoveries Rate - 97,9839%, Default Rate - 1,7592% and Default Recoveries Rate - 55,6998%.

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