Octubre - 2018

Boletín Estadístico Mensual Volumen I, número 10

Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A., 20 de Octubre esq. Campos, Edificio Torre Azul, Piso 12, (591-2) 217-9200

www.edv.com.bo. Tipo de Cambio: 31 de Octubre de 2018, USD Compra 6.86 – USD Venta 6.96 – UFV: 2.28587000

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I.- GERENCIA DE OPERACIONES (VALORES) Cartera de valores electrónicos (Valores

representados mediante Anotaciones en Cuenta).

La cartera de valores electrónicos registrados en la

EDV, alcanzó el monto de USD.23.878 millones en

el mes de Octubre de 2018, lo que significa un

incremento de 1,31% respecto del mes de

Septiembre de 2018, el referido incremento está

relacionado a los valores representados mediante

anotaciones en cuenta custodiados por la EDV.

Fuente: Elaboración Propia

Por otro lado, en el mes de Octubre de 2018 los Valores de Renta Fija constituyen el 88,35% de la cartera de Valores representados mediante anotaciones en cuenta y los Valores de Renta Variable el 11,65%.

Fuente: Elaboración Propia

Custodia Física de Valores.

En el periodo comprendido entre Septiembre 2018 y

Octubre de 2018, la cartera de Valores físicos a

precio de mercado tuvo un decremento de 1,96%,

dando como resultado una Cartera en Custodia

Física de USD.103,70 millones.

Fuente: Elaboración Propia

Monto de DPF representados mediante anotaciones

en cuenta

Al 31 de Octubre de 2018, el monto total de DPF emitidos

vigentes informados por la Bolsa Boliviana de Valores

S.A. tiene un monto de 11.417,50 y la EDV reporta un

monto de 12.748,60 millones. Cabe resaltar que la BBV

sólo registra los valores que se negocian en el ruedo.

Fuente: Elaboración Propia

20.000

21.000

22.000

23.000

24.000

21.967

22.673 22.521 22.586 22.896

23.042 23.136 23.266

23.373 23.484 23.569 23.878

Mil

lon

es

de

Dó

lare

s A

me

rica

no

s

Evolución de la cartera de Valores Representados en Anotaciones en Cuenta

De Noviembre 2017 a Octubre 2018

Renta Variable11,65%

Renta Fija88,35%

Cartera de Valores Renta Fija y Renta VariableAl 31 de Octubre de 2018

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

88,1890,63 89,91

86,68 88,4894,45 97,34

100,57102,09

101,98 101,71103,70

Mill

on

es d

e D

óla

res

Am

eric

ano

s

Custodia Física de ValoresExpresado en millones de USD

De Noviembre 2017 a Octubre 2018

11.417,5012.748,60

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Mill

on

es d

e D

ola

res

Am

eric

ano

s

DPF Vigentes en EDV y BBVal 31 de Octubre de 2018

TOTAL DPF BBV TOTAL DPF EDV

Octubre - 2018

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2

Emisión de Valores electrónicos del Sector

Público.

i) Subastas semanales.

A través de los mecanismos de Subasta Semanal y

Mesa de Dinero del Banco Central de Bolivia (BCB) se

han emitido USD.756, 58 millones de Noviembre 2017

a Octubre 2018.

Fuente: Elaboración Propia

ii) BCB Venta Directa y Tesoro Directo.

El BCB y el TGN emiten Valores públicos

directamente a personas naturales. Estos han sido

denominados “BCB Venta Directa” y “Tesoro Directo”

respectivamente, y son colocados, por ventanilla del

BCB, Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa y el

Banco Unión S.A.

En el siguiente gráfico se puede apreciar que en

Octubre 2018, las colocaciones de Valores vendidos

directamente al público (en ambos mecanismos),

alcanzan el monto de USD.33, 35 millones.

Fuente: Elaboración Propia

Emisión Primaria de Valores Electrónicos del

Sector Privado.

En Octubre de 2018, se registraron emisiones

electrónicas de Valores de empresas privadas por un

monto total de USD.129, 80 millones los cuales el

7.51% Bonos a largo plazo (BLP), 69.03% Cuota de

participación de Fondo Cerrado (CFC), 9.68% Bonos

Bancarios Bursátiles (BBB), 1.70% Pagares Bursátiles

(PGB), 8.78% Valores de Titularización (VTD), 3.15%

Bonos Municipales (BMS) y 0.15% Pagares (PGS).

Fuente: Elaboración Propia

En el mes de Octubre 2018, la EDV autorizó la

inscripción en su Sistema de Registro de

Anotaciones en Cuenta de las siguientes emisiones:

Monto Total en Dólares Americanos

Emisión en Dólares Americanos PGS PGS

EMISIÓN DE PAGARÉ DE MESA DE NEGOCIACIÓN PGS-IIRE000042 EMISIÓN DE PAGARÉ DE MESA DE NEGOCIACIÓN PGS-IIRE000043

40.000,00

25.000,00

Emisión en Bolivianos

CFC

BBB

VTD

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN MSC EXPANSIÓN FIC BONOS SUBORDINADOS BANCO SOL 2 - EMISIÓN 2

EMISIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN PRO MUJER IFD- BDP 038

700.000.000,00

70.000,000.00

120.000.000,00

TOTAL GENERAL USD 129.802,609.3 Fuente: Elaboración Propia

0306090

120

nov.-

17

dic

.-17

ene

.-18

feb.-

18

mar.

-18

abr.

-18

may.-

18

jun

.-18

jul.-1

8

ago

.-18

sep.-

18

oct.-1

8

Mill

on

es d

e D

óla

res

Am

eric

an

os

nov.-17

dic.-17

ene.-18

feb.-18

mar.-18

abr.-18

may.-18

jun.-18

jul.-18ago.-

18sep.-

18oct.-18

LRS 30,61 1,45 0,34 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,73 32,44 19,25

LBS 0,00 0,00 0,00 0,00 16,01 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BTS 77,26 26,24 64,14 78,72 55,39 0,00 0,00 26,24 59,77 40,09 133,38 50,58

Valores Públicos emitidos en Subasta y Mesa de Dinero del BCB

De Noviembre 2017 a Octubre 2018

0

50

100

nov.-17 dic.-17 ene.-18 feb.-18 mar.-18 abr.-18 may.-18 jun.-18 jul.-18 ago.-18 sep.-18 oct.-18

9,14

66,7056,74

18,2614,48 14,32 12,14 10,57

14,25

43,2343,45 33,35

Mill

on

es d

e D

óla

res

Am

eric

ano

s

Colocación de Valores Públicos de Venta Directa y Tesoro DirectoDe Noviembre 2017 a Octubre 2018

BBX BTX

BBB9,68%

BLP7,51%

CFC69,03%

PGB1,70%

VTD8,78%

PGS0,15%

BMS3,15%

Valores de Empresas Privadas Al 31 de Octubre de 2018

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II.- GERENCIA DE OPERACIONES - LIQUIDACIONES

Monto Liquidado en la EDV

El monto total liquidado por la EDV (CVT, RPT –

Contado y Plazo) hasta el mes de octubre de 2018

alcanzó la suma de $us. 22.502 millones, que en

relación al mismo periodo del año 2017, significa un

incremento del 45%.

Fuente: Elaboración Propia

En operaciones nuevas (CVT y RPT – Contado), el

monto total liquidado por la EDV hasta el mes de

octubre de 2018, fue de $us. 14.590 millones,

registrándose un incremento del 43% con respecto al

mismo periodo del año 2017.

En términos de movimiento de fondos, en el mes de

octubre de 2018, los requerimientos de liquidez

alcanzaron un porcentaje del 20% sobre el monto

total liquidado en la EDV (CVT, RPT – Contado y

Plazo).

Fuente: Elaboración Propia

El monto negociado en los Mecanismos de

Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

(BBV), hasta el mes de octubre de 2018, fue de $us.

14.863 millones. De los cuales la EDV liquidó el

98.17%, que equivale al monto de $us. 14.590

millones.

Fuente: Elaboración Propia

Monto Liquidado por Modalidad

En el mes de octubre de 2018, del monto liquidado en la

EDV en operaciones nuevas (Contado), la modalidad de

Compraventa representó el 56.40% y la modalidad de

Reporto el 43.60%

Fuente: Elaboración Propia

Monto Liquidado por Moneda

En el mes de octubre 2018, del monto total liquidado

en operaciones nuevas (CVT y RPT -Contado), las

operaciones en MN (97.92%) y las operaciones en

ME (2.08%), representaron el 100% de las

operaciones liquidadas en la EDV.

Octubre - 2018

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Fuente: Elaboración Propia

Monto Liquidado por Tipo de Instrumento

En el mes de octubre del año 2018, del monto total

liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y

RPT - Contado), los tres instrumentos con mayor

participación fueron; los Depósitos a Plazo Fijo (DPF)

con el 88%, Cuotas de Participación en Fondos de

Inversión Cerrados (CFC) con el 3%, Cupones (CUP)

con el 2%.

Fuente: Elaboración Propia

Monto Liquidado de Operaciones de Mercado

Primario

En el mes de octubre de 2018, del monto total

liquidado por la EDV en la modalidad de Compra

Venta, las operaciones correspondientes a

Colocaciones en Mercado Primario ascendieron a

$us. 79.5 millones, monto que representa el 8,93%

del total negociado en dicha modalidad.

Fuente: Elaboración Propia

Cantidad de Operaciones Liquidadas en la EDV

Hasta el mes de Octubre de 2018, el número de

operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado)

liquidadas en la EDV fue de 31.081 cantidad superior

en 20% a la registrada en el mismo periodo del año

2017, periodo durante el cual se procesaron 25.901

operaciones.

Fuente: Elaboración Propia

En el mes de octubre de 2018, mediante la EDV se

liquidaron 3.250 operaciones nuevas (CVT y RPT -

Contado), cantidad que muestra un incremento del

14% en relación al número de operaciones liquidadas

el anterior mes, cuando fueron procesadas 2.843

operaciones.

Fuente: Elaboración Propia

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Cantidad de Operaciones Liquidadas por

Instancia

En el mes de octubre de 2018, del total de

operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado)

liquidadas por la EDV (1.227 operaciones) el

37.75% ingresaron a la 1ra Etapa de Liquidación,

(1.901 operaciones) el 58.49% ingresaron a la 2da

Etapa de Liquidación, (122 operaciones) el 3.75%

se acogieron al mecanismo MELOR. No existieron

operaciones liquidadas en el mecanismo MELID, ni

en liquidación Individual.

F