Reunión Depositantes Directos - DCV

SUBGERENCIA SISTEMA DE PAGOS Y OPERACIÓN BANCARIADepartamento de Fiduciaria y Valores

9 de julio de 2019

AG

EN

DA

3. FUTURAS IMPLEMENTACIONES

2. IMPLEMENTACIONES RECIENTES

4. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA

1. ESTADÍSTICAS

5. OTROS TEMAS DE INTERÉS

AG

EN

DA

3. FUTURAS IMPLEMENTACIONES

2. IMPLEMENTACIONES RECIENTES

4. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA

1. ESTADÍSTICAS

5. OTROS TEMAS DE INTERÉS

Saldos depositados(Cifras en billones COP)

$325

$208

$156Diciembre 2011

a Mayo 2019

Diciembre 2015

5

$155,82

$207,94

$324,85

$-

$50,00

$100,00

$150,00

$200,00

$250,00

$300,00

$350,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

6

Promedio diario operaciones DCV (2019 cifras a mayo)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Can

tid

ad d

e o

per

acio

nes

CO

P M

iles

de

mill

on

es

Valor Nominal Contravalor Cantidad Operaciones (Eje secundario)

Oportunidad en la liquidación de operaciones(2019 cifras a mayo)

7

3%

34%

69%

82%

93%98% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

08-11 11-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-24

2009

2014

2019

Mecanismos de liquidación(2019 cifras a mayo)

8%

26%

66% Ahorro Liquidez

Repique

Manual

80%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2019

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3. FUTURAS IMPLEMENTACIONES

2. IMPLEMENTACIONES RECIENTES

4. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA

1. ESTADÍSTICAS

5. OTROS TEMAS DE INTERÉS

• Desde el pasado mes de abril, en los Repos con el BR deexpansión o intradía, el ACO puede seleccionar el o lostítulos a transferir al Banco en la operación.

• Para el efecto, el sistema despliega los títulos admisiblesque se encuentren en el portafolio definido por el ACO.

• No obstante, el ACO puede hacer uso de la funcionalidad deselección automática de títulos.

• Con lo anterior el ACO puede ejercer de forma más eficienteel control sobre su portafolio.

Repos con el Banco de la República (BR)

10

• En el mes de mayo se puso a disposición de lasInfraestructuras del Mercado Financiero afiliadas unservicio Web para liberar de forma eficiente las garantíasconstituidas a su favor.

• Este mecanismo permite realizar mediante procesosautomatizados de principio a fin la liberación de lasgarantías.

• Las órdenes de liberación podrán ser individuales omasivas.

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Garantías a favor de IMF

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3. FUTURAS IMPLEMENTACIONES

2. IMPLEMENTACIONES RECIENTES

4. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA

1. ESTADÍSTICAS

5. OTROS TEMAS DE INTERÉS

Descripción:• Mecanismo orientado a los

participantes en el Programa deCreadores de Mercado de Títulosde Deuda Pública.

• El MHCP determinará los títulossusceptibles de préstamo.

• El préstamo del título se hará acambio de la transferencia dedinero.

• El préstamo dará lugar a unaremuneración a favor del MHCP.

• Las condiciones financieras lasestablecerá el MHCP (plazo, tasay criterios de valoración).

TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES

DE ÚLTIMA INSTANCIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Objetivo:El préstamo de valores de última instanciatiene como principal objetivo fortalecer elmercado secundario de deuda pública.

Beneficios:i) Disminuir el riesgo de liquidez en el cumplimento de operaciones.ii) Fortalecer la formación de la curva de rendimientos de deuda pública.

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Entrará en operación una vez el MHCP formalice el marco normativo y la Junta Directiva del BR lo apruebe, lo que se espera suceda en lo que resta de 2019.

Cupo•El MHCP establece un cupo máximo de TES a transferir

en préstamo (Global o por emisión).

Remuneración•El MHCP establecerá una tasa de remuneración por el

préstamo.

Colateral

•El valor del colateral será el equivalente al valor deltítulo en préstamo calculado con base a precios demercado, adicionando un margen (haircut) para mitigarel riesgo de reposición.

TTV – MHCP

Procedimiento - Condiciones Previas

14

Constitución

CM

•En el DCV el Creador de Mercado solicita en el horario establecido el préstamo indicando el valor nominal y la emisión requerida

MHCP•El MHCP aprueba la solicitud en el DCV

DCV

•Realiza la anotación en cuenta del título en la cuenta de valores del Creador de Mercado, debita de su cuenta de depósito el valor del colateral y lo transfiere al MHCP

TTV – MHCP

Procedimiento – Constitución

La liquidación de la operación estará sujeta a las tarifas establecidas en la Circular Externa Operativa y de Servicios -DFV -102 - Asunto 8

15

DCV•Al vencimiento del plazo, el DCV crea automáticamente la

retrocesión

CM•El Creador de Mercado ordena en el DCV la liquidación (puede

también ser iniciada por el proceso de “Repique”)

DCV

•Ordena la transferencia del dinero del MHCP al Creador de Mercado, descontando el costo de la operación, y cancela la anotación en cuenta del título en la cuenta del Creador de Mercado

TTV – MHCP

Procedimiento - Retrocesión

Devolución -Retrocesión

16

La liquidación de la operación estará sujeta a las tarifas establecidas en la Circular Externa Operativa y de Servicios -

DFV -102 - Asunto 8

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3. FUTURAS IMPLEMENTACIONES

2. IMPLEMENTACIONES RECIENTES

4. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA

1. ESTADÍSTICAS

5. OTROS TEMAS DE INTERÉS

El DCV contará con un sistema de información más moderno, confiable y seguro.

• Alrededor de 230 países en el mundo cuentan condepósitos de valores, de ese grupo solo 21 usan lamejor tecnología en el sistema de informaciónque soporta la prestación del servicio.

• Colombia, a partir de ahora, y a través del Bancode la República entrará a hacer parte de estegrupo.

• Todo el proceso está respaldado por unproveedor con amplia experiencia yreconocimiento demostrado a nivel internacional.

Simplificación y automatización de los procesos, lo que se traducirá en mayor eficiencia para las instituciones que trabajan con el DCV.

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Programa de Modernización de la infraestructura tecnológicaProyectos y sus productos

Modernización de la IT del DCV

Adquisición solución

DCV

Aplicación a la medida

Gestor Operativo Integrado de Valores

Sistema de custodia y de compensación y liquidación de operaciones sobre títulos valores.

Sistema que cubre actividades administrativas y propias de banca central (operaciones con títulos de deuda privada ).

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Objetivos y Beneficios del Proyecto MIT-DCV

Objetivos

• Modernizar el sistema de información quesoporta el portafolio de servicios del DCV.

• Mantener o incorporar los estándares yprincipios internacionales para lasinfraestructuras del mercado financiero, omejorarlos donde sea posible.

• Fortalecer la eficiencia en la prestación de losservicios, bajo los más estrictos estándaresde seguridad informática.

Beneficios

• Optimización en los tiempos deimplementación de mejoras o de ajustesderivados de cambios normativos orequeridos por el mercado.

• Acceso al procesamiento Straight ThroughProcessing. Uso de mensajería ISO 20022.

• Incorporación de nuevas funcionalidades.

• Alineación con estándares internacionales ymejores prácticas.

20

Proveedor seleccionado: Montran Corporation

Adaptado de: Montran Corporation

Instalación de

productosPresencia mundial

+50 Países usan sus

productos

+40 Clientes Bancos

Centrales y Cámaras

de Compensación

+100 Implementaciones

en todo el mundo

+200 Interfaces con

diferentes sistemas

bancarios desarrolladas

36 RTGS (Sistemas de

pago en tiempo real)

26 ACH (Cámaras de

compensación)

3 RTP (Pagos inmediatos)

21 CSD (Depósitos de

valores)

100+ GPS ( Sistema de

pagos globales)

3 TS (Sistemas de

negociación)

US – NY

EC – Quito

Rum – Cluj Napora

UK – Londres

India - Mumbai

Establecidos en 1979

Especializados en el diseño e

implementación de soluciones

integrales rentables que son

independientes de la

plataforma

21

22

T2 T3 T4

2018

T2 T3 T4T1

2019

T2 T3 T4T1

2020

T2 T3T1

2021

Estudio de

requerimientos (19%)

Desde AGO/17

Contratación estudio de requerimientos

Estudio de requerimientos

Selección y

contratación de

proveedor(28%)

Oferta CSD

Contrato CSD

Implantación(100%)

Descomposición funcional

Instalación versión estándar

GAP Análisis

Implementación de personalizaciones

Pruebas de aceptación

Alistamiento para salida a producción

Estabilización

Marcha blanca

Salida a producción

Etapa

(% al finalizar)

Definición, capacitación, prepruebas

• En el DCV:

• Segundo semestre de 2019: Elaboración y publicación de documentación técnica.

• Tercer trimestre de 2020: Liberación de versión personalizada para pruebas.

• Cuarto trimestre de 2020: Pruebas con industria.

• Primer trimestre de 2021: Marcha blanca.

• Depositantes Directos:

• Segundo semestre de 2019: Elaboración presupuesto.

• Primer semestre de 2020: Desarrollo para operación sistematizada de principio a fin.

• Cuarto trimestre de 2020: Participación en pruebas

Para tener en cuenta:

23

Interoperabilidad

24

DCVInversionista

Portal del inversionista

Acceso a información Acceso directo al CSD

Tradition

SEN

Subastas

CUDCRCC

GFI BVC

SEBRAGTA

IMF

ISO 20022

Depositante directo

ISO 20022DCV

Internet

DCV

En los casos en que la entidad además sea emisor de títulos valores administrados por el BR, también se incluirá en la notificación la información correspondiente a este servicio.

o Se unificará el proceso de cobro de las tarifas por los serviciosdel Depósito y del Sistema Electrónico de Negociación - SEN.

o Así las cosas, una entidad afiliada a ambos servicios, en lamisma notificación se enterará del monto por el que serádebitada su cuenta de dinero en el BR por estos conceptos.

o Los soportes correspondientes al valor cargado, seránenviados en formato PDF y Excel, firmados con SUCED.

o La entidad podrá seleccionar el mecanismo de envío entre GTAy correo electrónico.

• Gestión centralizada de tarifas por los servicios DCV y SEN.

• Fecha planeada: segundo trimestre de 2020.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

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3. FUTURAS IMPLEMENTACIONES

2. IMPLEMENTACIONES RECIENTES

4. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA

1. ESTADÍSTICAS

5. OTROS TEMAS DE INTERÉS

o El Departamento de Fiduciaria y Valores, en la página Web del BR, tienedisponible un enlace que permite acceder al módulo de preguntasfrecuentes relacionadas con los servicios del DCV.

o Con el ánimo de prevenir la materialización del riesgo operativo, desdenuestro equipo de atención al cliente y a partir de las 5 pm, estamoscontactando telefónicamente o por correo electrónico, a aquellasentidades que a esa hora aún presentan operaciones pendientes decumplimiento, para ofrecer nuestro apoyo en su gestión .

o Cuando se presenten cambios en la información de contacto de lasentidades afiliadas, como en funcionarios, cuentas de correoinstitucionales, teléfonos o extensiones, agradecemos notificarlos a lacuenta de correo ServicioalclienteDFV@banrep.gov.co.

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o Durante los meses de septiembre y octubre, se realizará por parte deuna firma externa y de manera telefónicamente la encuesta desatisfacción del cliente en relación con los servicios del DCV.

o Conocedores de que los aportes de cada uno de Ustedes son muyimportantes para el mejoramiento de nuestro servicio, les agradecemosdisponer de unos minutos para atender al encuestador.

o El manejo de la información y los comentarios que se reciban, se hará consujeción a la protección de datos personales y manteniendo la debidareserva.

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PREGUNTAS E INQUIETUDES

GRACIAS

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