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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

SílaboSemestre 2015-II

1 Información General

Nombre del curso: Econometría 1Código del curso : ECO 261

Carácter: ObligatorioCréditos: 5Horario: 0622Número de horas de Teoría: 4 (Martes y Jueves de 6:00-8:00 pm)Número de horas de Prácticas: 2 (Viernes 6:00-8:00 pm)Laboratorios: Sábados 8:00-10:00 am y Sábados 10:00-12:00mProfesor del Curso: Gabriel Rodríguez (gabriel.rodriguez@pucp.edu.pe)Jefe de Prácticas: Je¤erson Martinez (jjmartinezs@pucp.pe) y Joselin Chávez (joselin.chavez@pucp.pe)

2 Sumilla

Introducción: los objetivos de la econometría. Modelo clásico de regresión lineal: esti-mación, inferencia y predicción con el modelo de regresión simple y múltiple. Extensiones delmodelo lineal multivariado. Estimación con restricciones lineales. Variables …cticias. Prue-bas de cambio estructural. Error de especi…cación. Problemas con las variables: multicolin-ealidad, observaciones incompletas. Estimadores de máxima verosimilitud y distribucionesasintóticas. Modelo de regresión con perturbaciones no esféricas. Heteroscedasticidad, au-tocorrelación. El modelo de mínimos cuadrados generalizados. Modelos autoregresivos y derezagos distribuidos; mínimos cuadrados recursivos. Errores en las variables. Introducciónal sistema de ecuaciones simultáneas. Identi…cación. Estimación.

3 Objetivos

Los objetivos del curso son los siguientes: 1) conocer las herramientas teóricas relacionadascon la econometría básica; 2) aplicación de las herramientas teóricas al análisis empírico dediversos campos de la economía; 3) introducción y uso del programa econométrico Eviewsy/o Stata.

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4 Requisitos del Curso

El curso supone que los estudiantes han seguido y aprobado satisfactoriamente el curso deEstadística Inferencial o los respectivos cursos que se juzguen equivalentes de acuerdo al pro-grama de cursos de la especialidad. El desarrollo satisfactorio del curso supone conocimien-tos fundamentales de estadística, cálculo matemático y manipulación de matrices. Unarápida revisión de algunos conceptos será hecha cuando sea necesario.

5 Evaluación

La evaluación del curso se basa en tres elementos: prácticas cali…cadas, un examen parcialy un examen …nal. Dado el carácter práctico del curso, habrán 4 prácticas cali…cadas. Dosprácticas cali…cadas serán realizadas en el horario respectivo y las otras dos prácticas seránrealizadas en grupos en un plazo de dos semanas. Ninguna de las prácticas será anulada.Los grupos serán formados en las primeras semanas de clases. Las ponderaciones son lassiguientes:

1. Prácticas Cali…cadas: 40%

2. Examen Parcial: 30% (Fecha: Jueves 15 de Octubre 2015, 6:00 pm)

3. Examen Final: 30% (Fecha: Jueves 10 de Diciembre 2015, 6:00 pm)

6 Computador

Unos de los objetivos del curso es el analisis empírico. En este sentido, el uso del com-putador es un elemento importante en el desarrollo del curso. En el curso se hará uso delprograma econométrico Eviews y/o Stata. Se recomienda leer alguna guía introductoria opráctica relacionada con este programa, para lo cual se puede consultar la siguiente página

http://faculty.washington.edu/ezivot . De otro lado, un programa que puede resultar útil esel llamado  Jmulti , el cual es gratuito y permite la aplicación de diversas metodologías queserán presentadas y usadas en el curso. Este programa puede ser obtenido gratuitamenteentrando a la página web del Profesor Helmut Lütkepohl.

7 Contenido

1. Introducción

2. El Modelo de Regresión Lineal Bivariado (Supuestos, Estimación MCO, Propiedades,Inferencia)

3. El Modelo de Regresión Lineal Múltiple (Supuestos, Estimación MCO, Propiedades,Inferencia)

4. Estimación con Restricciones

5. Nociones de Teoría Asintótica y Propiedades de Modelo de Regresión Lineal Múltiple

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6. Estimación por Máximo de Verosimilitud

7. Regresión No Lineal

8. Variables Ficticias

9. Algunos Problemas en Econometría (Multicolinealidad, Cambio Estructural, Especi-…cación)

10. Selección de Modelos

11. Heterocedasticidad (MCO, Tests y MCG)

12. Autocorrelación (MCO, Tests y MCG)

13. Variables Instrumentales

14. Modelos de Ecuaciones Simultáneas (Identi…cación y Estimación)

15. Introducción a Modelos con Variables Dependientes Limitadas

16. Introducción a Series de Tiempo (Estacionarias y No Estacionarias: Univariada yMultivariada)

8 Referencias

El material dictado en las clases teóricas y prácticas es el material fundamental para lacomprensión y el éxito del curso. A continuación se presenta una lista de referencias (libros):

1. Davidson, J. (2000), Econometric Theory , Blackwell Publishing Inc.

2. Davidson, R. y J. G. MacKinnon (2004), Econometric Theory and Methods , New York:

Oxford University Press.

3. Dougherty, C. (2002),   Introduction to Econometrics , 2da Edición, Oxford: OxfordUniversity Press.

4. Greene, W. H. (2003), Econometric Analysis , 5ta Edición, New Jersey: Prentice Hall.

5. Gujarati, D. N. (2003), Basic Econometrics , 4ta Edición, McGraw-Hill.

6. Hill, R. C., W. E. Gri¢ths, G. G. Judge (2001), Undergraduate Econometrics , 2daEdición, John Wiley & Sons Inc.

7. Johnston, J. y J. Dinardo (1997),  Econometric Methods , 4ta Edición, McGraw-Hill

Companies Inc.

8. Maddala, G. S. (2001),   Introduction to Econometrics , 3era Edición, John Wiley &Sons Inc.

9. Patterson, K. (2000), An Introduction to Applied Econometrics. A Time Series Ap-proach , London: Palgrave.

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10. Schmidt, S. J. (2005),  Econometrics , McGraw-Hill Irwin.

11. Stewart, K. G. (2005),   Introduction to Applied Econometrics , Duxbury, ThompsonBrooks/Cole

12. Stock, J. H. y M. W. Watson (2007),   Introduction to Econometrics , 2da Edición,

Pearson Addison Wesley.

13. Studenmund, A. H. (2006),   Using Econometrics. A Practical Guide , 5ta Edición,Pearson Addison Wesley.

14. Verbeek, M. (2000), A Guide to Modern Econometrics , John Wiley & Sons Inc.

15. Vogelvang, N. (2005), Econometrics, Theory and Applications with Eviews , PearsonAddison Wesley.

16. Wooldridge, J. M. (2000), Introduction to Econometrics, A Modern Approach , South-Western College Publishing, Thompson Learning.

9 Plagio

Todo acto de plagio en el desarrollo del curso (prácticas o laboratorios cali…cados, trabajo desesión, exámenes parcial y …nal) será castigado de manera severa y de acuerdo al reglamentode la Universidad. Una guia relacionada con las reglas de elaboración de trabajos y otrosasuntos relacionados puede ser distribuida al comienzo del curso.

Lima, Agosto 2015

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