Suavización Exponencial Doble
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SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL DOBLE Cuándo se abordan las series de tiempo en algunos casos es identificable que el comportamiento de un grupo de datos puede arrojar una tendencia clara e información que permita anticipar movimientos futuros. Estimar una tendencia nos proporciona las actualizaciones de nivel que mitigan los cambios ocasionales de una serie de tiempo. Charles Holt en 1957 desarrolló un modelo de tendencias lineales que evolucionan en una serie de tiempo y puede usarse para generar pronósticos, este modelo recibe el nombre de suavización o suavizamiento exponencial doble. ¿Cuándo utilizar un pronóstico de suavización exponencial doble? El pronóstico de suavización exponencial simple es óptimo para patrones de demanda que presentan una tendencia, al menos localmente, y un patrón estacional constante, en el que se pretende eliminar el impacto de los elementos irregulares históricos mediante un enfoque en períodos de demanda reciente.
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Suavización exponencial
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SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL DOBLE
Cuándo se abordan las series de tiempo en algunos casos es identificable que el comportamiento de un grupo de datos puede arrojar una tendencia clara e información que permita anticipar movimientos futuros. Estimar una tendencia nos proporciona las actualizaciones de nivel que mitigan los cambios ocasionales de una serie de tiempo. Charles Holt en 1957 desarrolló un modelo de tendencias lineales que evolucionan en una serie de tiempo y puede usarse para generar pronósticos, este modelo recibe el nombre de suavización o suavizamiento exponencial doble.
¿Cuándo utilizar un pronóstico de suavización exponencial doble?
El pronóstico de suavización exponencial simple es óptimo para patrones de demanda que presentan una tendencia, al menos localmente, y un patrón estacional constante, en el que se pretende eliminar el impacto de los elementos irregulares históricos mediante un enfoque en períodos de demanda reciente.
Modelo de Suavización Exponencial DobleFórmulasEl método de suavización exponencial doble o método de Holt usa tres ecuaciones
fundamentales:
Pronóstico del período t
La serie suavizada exponencialmente (primera suavización)
El estimado de la tendencia
Pronóstico del período t
Pronóstico del período t-1
Suavización exponencial del período t
Ejemplo de aplicación de un pronóstico de Suavización Exponencial DobleLa firma de control ambiental "Mauricio Galindez" usa suavización exponencial
doble para pronosticar la demanda de un equipo para el control de contaminación,
demanda que aparentemente presenta una tendencia creciente.
Suavización exponencial del período t-1
Tendencia del periodo t
Tendencia del período t-1
Coeficiente de suavización (entre 0,0 y 1,0)
Coeficiente de suavización para la tendencia (entre 0,0 y 1,0)
Según la experiencia de sus ingenieros de planeación se sugiere unos coeficientes de alfa
= 0,2 y beta 0,4. Suponer que el pronóstico para el mes 1 fue de 11 unidades y la
tendencia durante el mismo período fue de 2 unidades. Con base en lo anterior,
determinar el pronóstico del mes 3.
SoluciónEl primer paso consiste en hallar el Suavizamiento exponencial del período 2,
dicho cálculo se efectúa así:
El segundo paso consiste en hallar el estimado de la tendencia, dicho cálculo se
efectúa así:
El tercer paso consiste en hallar el pronóstico del período 2, dicho cálculo se
efectúa así:
Ahora procedemos a efectuar los mismos cálculos para el período siguiente, de
esta manera:
Podemos así determinar que el pronóstico de ventas para el período 3 es
equivalente a 17,28, al tratarse de unidades enteras se hace necesario redondear,
y es decisión del encargado de planeación determinar si lo hace por exceso o por
defecto.
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