Syllabus investigacion de operaciones i 2013
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN HUANUCO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
SYLLABUSI. DATOS GENERALES
1.1 ASIGNATURA : INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I1.2 FACULTAD : CIENCIAS ECONOMICAS1.3 PRE-REQUISITO : Met. Cuant. para la Optimización Dinámica1.4 NUMERO DE HORAS : 05 (3 Teóricas y 2 Prácticas)1.5 CREDITOS : 41.6 AÑO DE ESTUDIOS : Tercero1.7 SEMESTRE : I1.8 AÑO LECTIVO : 20131.9 PROFESOR : Mg. GIOVANNI H. VEGA MUCHA
AYUDANTE DE CATEDRA : GISELLA ABAD GARCIA1.10 HORARIO : Lunes: 1O:30am – 12:45pm
: Miércoles: 8:30am – 10:00am1.11 HORARIO ATENCIÓN : Lunes de 4:30pm a 6:00pm1.12 AULA : Nº 309 - Pabellón Nº IV
Ciudad Universitaria Pillko Marka1.13 AULA VIRTUAL : http://www.facultadeconomiaunheval.edu.pe/giovannivegamucha/1.14 E-mail : [email protected]
II. OBJETIVOS2.1 TERMINALES
Implementar a los futuros profesionales en Economía con el instrumental operativo de los métodos cuantitativos para la toma de decisiones.
Al finalizar el curso el estudiante estará en condiciones óptimas para usar las técnicas básicas de decisiones.
2.2 GENERALES Proporcionar conocimientos básicos sobre la teoría y algoritmos que sustenten
la Investigación de Operaciones. Implementar en la formulación, solución y análisis de los modelos de
investigación de operaciones. Promover el desarrollo de la capacidad de abstracción analítica, inductivo,
deductiva, potenciales básicos para el éxito mediante la ejecución de Investigación de Operaciones.
Aplicar el Software TORA, Lindo, y QSB en la Solución de Problemas de Optimización.
III. SUMILLATeoría de la Decisión. Programación Lineal. Programación No Lineal. Programación Entera. Programación Dinámica. Modelos de Líneas de Espera o colas.
IV. METODOLOGÍALa asignatura será desarrollada fundamentalmente a través de exposiciones del Profesor. Se requerirá frecuentemente la intervención de los estudiantes a fin de garantizar la comprensión del tema.
Para alcanzar los objetivos de cada tópico, se propone: Por la naturaleza de la asignatura, se requiere una metodología expositiva-
dialógica. El Profesor proporcionará grupos de ejercicios y problemas a los alumnos a
través del aula virtual con la finalidad que el estudiante se familiarice con las ideas del tema tratado.
El Profesor tomará permanentemente controles de lectura. El Profesor tomará permanentemente prácticas calificadas.
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICASV. EVALUACIÓN
Sistemática y permanente, de acuerdo al reglamento de la Facultad de Ciencias Económicas. La cuantificación correspondiente se basa en el promedio aritmético simple del primer examen parcial y el examen final, es decir, la nota promocional se obtendrá de la siguiente manera:
Donde:NP = Nota PromocionalIP = Primer ParcialIIP = Segundo Parcial
NOTA: Los parciales I y II se calificarán considerando: el promedio de controles de lectura con un peso de 20%, el promedio de prácticas calificadas con un peso del 30%, y el Examen Parcial con un peso del 50%.
VI. PROGRAMA ANALÍTICO
CAPITULO I: TEORIA DE LA DECISIONSEMANA ITEM TEMAS OBJ. ESPECÍFICOS
1 y
2
1.11.21.31.41.51.6
Toma de Decisiones de nivel sencilloValor Esperado de la Inform. PerfectaValor Esperado de la Inf. de muestraÁrboles de decisiones.La teoría de la Utilidad en la DecisiónAplicación de Software EXCEL
Identificar y Modelar problemas de decisión.Resolver problemas de decisión.Aplicar la utilidad a la teoría de las decisiones
CAPITULO II: PROGRAMACIÓN LINEAL FORMULACION DEL PROBLEMASEMANA ITEM TEMAS OBJ. ESPECÍFICOS
3 y
4
2.12.22.32.42.5
Identificación de variables de decisiónIdentificación de datosIdentificación de la función objetivo Identificación de las restriccionesPresentación de casos
Identificar y cuantificar problemas de decisión que se resuelvan con Programación Lineal.Formular modelos de programación lineal.
CAPITULO III: PROGRAMACIÓN LINEAL SOLUCION GRAFICA
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICASSEMANA ITEM TEMAS OBJ. ESPECÍFICOS
5 y
6
3.13.23.3
3.4
3.5
3.6
Solución del modelo de maximizaciónSolución del modelo de minimizaciónVariables de holgura, superávit y no restringidasAnálisis de sensibilidad : Cambios en los coeficientes de la función objetivoAnálisis de sensibilidad: Valor unitario de un recursoAplicación de Software QSB
Resolver en forma gráfica modelos de Programación lineal.
Analizar la variabilidad de los componentes de un modelo de programación lineal.
CAPITULO IV: PROGRAMACIÓN LINEAL METODO SIMPLEXSEMANA ITEM TEMAS OBJ. ESPECÍFICOS
7 y
8
4.1
4.24.3
4.4
4.5
4.64.7
Definición y formas equivalentes de la programación linealTeoremas básicos de la programación linealReglas para convertir un programa lineal a forma estándar. Formulación y solución de la tabla simplex: caso maximizaciónFormulación y solución de la tabla simplex: caso minimización (el método de penalización o M, y el método de doble fase)Análisis de sensibilidadCasos especiales en la aplicación del método simplex
EXAMEN PARCIAL I
Resolver en forma tabular matricial los modelos de Programación lineal.
Analizar la variabilidad de los componentes de un modelo de programación lineal, en la tabla simples.
CAPITULO V: PROGRAMACION NO LINEALSEMANA ITEM TEMAS OBJ. ESPECÍFICOS
9 y
10 5.1
5.2
5.3
5.45.5
Optimización no restringidaOptimización no lineal con restriccionesOptimización no lineal basados en la aproximación linealMétodos penalesAplicaciones
Desarrollar modelos y métodos que optimizan funciones no lineales, continuas y discretas, diferenciables y no diferenciables, de una y muchas variables, sin y con restricciones (lineales y no lineales)
CAPITULO VI: PROGRAMACIÓN ENTERASEMANA ITEM TEMAS OBJ. ESPECÍFICOS
11
y
12
6.16.26.3
Métodos de Planos de corteMétodos de bifurcación y acotaciónMétodos de enumeración implícita
Desarrollar programas lineales en el que alguna(s) o todas las variables de decisión suponen valores enteros o discretos.
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CAPITULO VII: PROGRAMACIÓN DINAMICASEMANA ITEM TEMAS OBJ. ESPECÍFICOS
13
y
14
7.17.2
7.3
Elementos del Modelo de PDProblema de dimensionalidad de PD y cálculosSolución de Problemas lineales por PD
Desarrollar programas lineales aplicando Programación Dináimca
CAPITULO VIII: TEORIA DE COLASSEMANA ITEM TEMAS OBJ. ESPECÍFICOS
15
, 16
y
17
8.1
8.28.38.4
Estructura básica de un modelo de colasNotación de KendallCostos del sistema de colas
EXAMEN PARCIAL II
Identificar el nivel óptimo de capacidad del sistema que minimiza el coste global del mismo.
VII. BIBLIOGRAFIA
1. Alvarez Sánchez Arjona, Rodríguez Chacón, Victoria. MÉTODOS CUANTITATIVOS APLICADOS A LA TOMA DE DECISIONES. Ediciones Universidad de Navarra. Navarra. 2006
2. Hillier, Frederick S; Lieberman, Gerald J.. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. 9na ed. McGrawHill. México DF. 2010.
3. Izar Landeta Juan Manuel. INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. Trillas, S.A. México, D.F. 2008
4. Maroto Álvarez, Concepción; Alcaraz Soria, Javier. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia. 2008.
5. Montufar Benitez, Marco A. INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. Patria. México. D.F. 2009
6. Render, Barry. MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LOS NEGOCIOS. 9na ed. Pearson Educación. México, D. F. 2006
7. Ríos Insua, David . PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA. 1ª ed. Ra-Ma, Librería y Editorial Microinformática. 2006
8. Rodríguez Taborda, Eduardo. CASOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES. Colegio de estudios Superiores de Administración Cesa. Mayol ediciones. Bogotá. 2007.
9. Schroeder, Roger G. ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES: CASOS Y CONCEPTOS CONTEMPORÁNEOS. McGraw-Hill. México, D.F. 2006
10. Taha, Hamdy A. INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. Alfaomega. México, D. F. 2008
11. Vega Mucha, Giovanni. PROGRAMACION LINEAL ASISTIDO CON TORA, LINDO Y QSB. UNHEVAL. 2010
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS12. Winston, Wayne L. INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES: APLICACIONES
Y ALGORITMOS. Cengage Learning, México, D.F. 2008
Huanuco, Abril del 2012
________________________ Mg. Giovanni Vega
Mucha DOCENTE PRINCIPAL
D.E. FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS
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